Tài liệu rủi ro trong thanh toán

Nhóm

Qu ản lý thanh kho ản
Chi ến l ược d ự tr ữ và
huy đ ộng


Caisse des Dépôts et Consignations


I. Các khái niệm
•

Tính thanh khoản của tài
sản

•

Tính thanh khoản của
nguồn

•

Tính thanh khoản của ngân
hàng

•

Cung và cầu thanh khoản,
mua và bán thanh khoản

I. Các khái niệm
•

Tính thanh khoản của tài
sản

Tính thanh khoản của mỗi tài sản là khả năng
chuyển đổi thành tiền của tài sản đó, được đo
bằng thời gian và chi phí.


I. Các khái niệm

•

Tính thanh khoản của
nguồn

Khả năng huy động tạo khả năng thanh toán của
ngân hàng, phản ánh tính thanh khoản của nguồn
vốn.


I. Các khái niệm

•

Tính thanh khoản của ngân
hàng

Tính thanh khoản của ngân hàng là khả năng đáp ứng
của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán của
khách, được tạo lập bởi tính thanh khoản của nguồn.


I. Các khái niệm
• Cung thanh khoản chính là khả năng cung ứng tiền
của 1 ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu
thanh toán của khách hàng, bao gồm việc giữ tài sản
thanh khoản và khả năng huy động mới.
• Cầu thanh khoản là nhu cầu thanh toán và vay của
khách hàng mà ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng. Cầu
thanh khoản bao gồm yêu cầu chi trả và vay hợp pháp
của khách hàng.
•
Cung và cầu thanh khoản,
mua và bán thanh khoản


Các lý thuyết quản lý thanh khoản

1.Lý thuyết cho vay thương mại
2. Lý thuyết về khả năng chuyển đổi của tài sản
3. Lý thuyết về lợi tức dụ tính
4. Lý thuyết về quản lý nợ


II. Quản lý thanh khoản
1. Mục tiêu quản lý thanh khoản

2. Các phương pháp ước lượng thanh
khoản

1
2
3

Phương pháp nguồn vốn và sử dụng
vốn

Phương pháp cấu trúc vốn

Phương pháp chỉ số thanh khoản


3. Cách thức quản lý
Cầu thanh khoản
Khoản phải trả
các khoản tiền vay đến hạn trả
Thanh toán các khoản phải trả
khác Thanh toán cổ tức cho cổ
đông

Rút tiền gửi
• nhu cầu rút tiền của
người gửi :các doanh
nghiệp tổ chức và cá
nhân có tiền gửi thanh

toán ,tiền gửi tiết kiệm
tiền gửi khác …

Nhu cầu vay tiền

Các yếu tố
lãi phải trả cho các khoản
tiền gửi và vay Chi phí cho
quá trình tạo ra sản phẩm và
dịch vụ ngân hàng

Lãi phải trả

nhu cầu vay tiền nhu
cầu tín dụng hợp pháp
của khách hàng để
thanh toán hàng hóa
dịch vụ mà ngân hàng
cam kết cho vay.


Các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu thanh khoản :
thứ

thứ 4:

• nhóm nhân tố tạo nê
n sức mạn
thân ngân hàng như cán bộ h và uy tín của bản
công nghệ thị phần uy

tín…


Quản lý cầu thanh khoản
Cách thức mà ngân hàng áp dụng để quản lý cầu
thanh khoản có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự an toàn của
hệ thống
-phân tích nhu cầu thanh khoản trong quá khứ để
thấy những biến động về nhu cầu này và các nhân tố ảnh
hưởng.
-đo mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và nhu
cầu thanh khoản để xác định tần suất và độ lớn trong thay
đổi nhu cầu thanh khoản
-phân tích và định lượng nhu cầu thanh khoản đối với
từng loại tiền gửi ;từng nhóm khách hàng từng thời kỳ trong
năm


Quản lý cung
Quản lý bên
tài sản
• Phân tích ngân quỹ
• Dự trữ khác ngoài ngân
quỹ
• Ước lượng cung từ tài
sản

Quản lý bên
nguồn vốn
• Phân tích nhân tố ảnh

hưởng đến thời gian và
chi phí huy động
• Lựa chọn cung thanh
khoản
• Nghiên cứu các công cụ
ghi nợ mới
• So sánh chi phí nắm giữ
và chi phí huy động


Khe hở thanh khoản

Khe hở thanh khoản = dòng tiền ra – dòng tiền vào


Thanks For
Listening!!