Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi (TT)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
--------------

ĐẶNG VĂN CƯỜNG

THAM NHŨNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
TẠI CÁC QUỐC GIA CHUYỂN ĐỔI

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60.34.02.01

TP. Hồ Chí Minh – năm 2016


Công trình được hoàn thành tại : trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS. TS Vũ Thị Minh Hằng
2. TS Nguyễn Thị Huyền
Phản biện 1: ............................................................................................................................
Phản biện 2: ............................................................................................................................
Phản biện 3: ............................................................................................................................
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại:
.....................................................................................................................................................
Vào hồi

giờ

ngày

tháng

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:

năm


Chương 1: Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu
1.1.

Tính cấp thiết của luận án

Do ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, từ lâu tham nhũng đã trở thành chủ đề trọng tâm trong
các lĩnh vực khoa học chính trị và kinh tế học. Vấn đề chống tham nhũng hiện đang là
một trong những vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong chương trình cải cách thể chế cho
tiến trình phát triển tại các quốc gia chuyển đổi. Theo tài liệu “Các hình thái tham nhũng”
của Ngân hàng thế giới (2008), những nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm trong vòng một
thập kỷ qua đã chỉ ra một cách thuyết phục rằng sự yếu kém trong điều hành nhà nước
(thể chế) thường dẫn đến các hình thức tham nhũng và nó được xem là gây cản trở đối
với đầu tư, làm chậm tăng trưởng kinh tế và kìm hãm các nỗ lực xóa đói giảm nghèo.
Hiện nay, các nhà hoạch định chính sách có thể sử dụng các công cụ chẩn đoán để đánh
giá về các ưu tiên cải cách trong các lĩnh vực hay xảy ra tham nhũng với phạm vi rộng
hơn và đánh giá về tác động tiềm tàng của các biện pháp cải cách này theo thời gian.
Nhưng việc tìm hiểu sâu hơn về các nguyên nhân gây ra tham nhũng vẫn đối mặt với
nhiều khó khăn và việc xác định yếu tố nào là quan trọng dẫn đến tình trạng tham nhũng
ngày càng trầm trọng, dai dẵn thì vẫn chưa được giải quyết.
Đến thời điểm hiện nay, các quốc gia chuyển đổi vẫn đang trong giai đoạn thực hiện cải
cách thể chế để hướng đến mục tiêu tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng
và ổn định chính sách nhằm thu hút dòng vốn đầu tư thúc đẩy tiến trình phát triển đất

nước. Chính sách cải cách này đã mang lại những thành công bước đầu khi các nền kinh
tế này đã đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc
tế, đạt được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội… Nhưng, song hành
với những thành tựu đó, các quốc gia này vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề xã hội
nghiêm trọng. Trong đó, sự lây lan của nạn tham nhũng tràn ngập vào mọi khía cạnh của
đời sống kinh tế xã hội được xem là vấn đề đáng lo ngại nhất. Theo báo cáo của
WorldBank (2007b), thực tế chỉ có 8 trong tổng số 34 quốc gia chuyển đổi có chỉ số kiểm
soát tham nhũng vượt mức trung trình của toàn thế giới trong giai đoạn 1996 – 2006
(kiểm soát tốt tham nhũng). Những nghiên cứu học thuật trước đây đã chỉ ra rằng nguyên
nhân chủ yếu của tình trạng này được cho là do các quốc gia chuyển đổi có chất lượng
khung thể chế kém, thiếu cả mức độ dân chủ và tự do kinh tế, và thu nhập của giới công
chức còn thấp so với đại diện khu vực tư (Acemoglu & Verdier, 2000; Treisman, 2000).
Vì vậy, tác giả cho rằng việc thực hiện một nghiên cứu để tìm kiếm bằng chứng về các
nguyên nhân của tình trạng tham nhũng và đánh giá tác động của tham nhũng đến tăng
trưởng kinh tế trong bối cảnh của các quốc gia chuyển đổi là thật sự cần thiết.
1.2.

Tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án

Gần đây, các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến tham nhũng là rất đa dạng và phong
phú. Các nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu các nguyên nhân gây ra tham nhũng
và từ đó tìm ra các giải pháp giảm mức độ tham nhũng. Các nhà kinh tế và người hoạch
định chính sách đã từng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố thể chế như là mức độ tự do
kinh tế và tự do dân chủ trong việc chống tham nhũng (Krueger, 1974; Treisman, 2007).
1


Mặc dù có nhiều sự đồng thuận trong các tài liệu thực nghiệm nhưng vẫn tồn tại một vài
vấn đề chưa được giải quyết. Chẳng hạn, nghiên cứu của Rock (2009) và Treisman
(2000) cho thấy mức độ tự do kinh tế lớn hơn làm giảm mức độ tham nhũng, trong khi

đó vai trò của mức độ dân chủ thì lại không rõ ràng.
Ở khía cạnh khác, các nghiên cứu đánh giá hậu quả của tham nhũng tại các quốc gia, đặc
biệt tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế, cũng thu hút sự quan tâm lớn
trong giới học thuật và những chuyên gia nghiên cứu chính sách. Mặc dù chủ đề này đã
được thực hiện rất nhiều, nhưng kết quả của các nghiên cứu này vẫn còn gây nhiều tranh
cải cả về phương diện đạo đức cũng như ảnh hưởng kinh tế. Nghiên cứu của Mauro
(1995) cho thấy sự tác động tiêu cực của tham nhũng đến đầu tư và qua đó cũng ảnh
hưởng tiêu cực đến tăng trưởng. Kết quả này cũng đã nhận được nhiều sự đồng thuận từ
các nghiên cứu về sau như Brunetti & Weder (1998) và Mo (2001). Theo Choe & ctg
(2013), khi khu vực tư và khu vực công tương tác nhau, giới công chức luôn sẵn sàng
lạm dụng chức vụ, quyền lực chính trị của mình cho mục đích tham nhũng và hành động
này được cho là gây trở ngại cho tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác cho rằng tham nhũng chưa hẵn hoàn toàn tiêu cực
mà đôi khi lại có lợi cho tăng trưởng. Bardhan (1997) đã minh họa các trường hợp mà
tham nhũng có thể đã thúc đẩy phát triển kinh tế trong một giai đoạn lịch sử của châu Âu
và Mỹ. Bên cạnh đó, Beck & Maher (1986) và Lien (1986) lập luận rằng tham nhũng
giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ. Nghiên cứu của Leff (1964),
Huntington (2006) và Leys (1965) cũng cho thấy tham nhũng có tác động tích cực đến
tăng trưởng kinh tế nhờ việc giảm thiểu các trở ngại từ thủ tục hành chính, sự thiếu minh
bạch của hệ thống pháp lý. Từ đó, các tác giả đã ví tham nhũng như chất bôi trơn giúp
kích hoạt sự vận hành của một thể chế quan liêu và giảm thiểu các rào cản gây trở ngại
cho đầu tư và tăng trưởng.
Trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, mức độ tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi
diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, tăng về quy mô và đa dạng về hình thức (Campos &
Pradhan, 2007). Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do điều kiện mức độ dân
chủ thấp và tự do kinh tế còn hạn chế, chất lượng thể chế yếu kém. Bên cạnh đó, việc áp
đặt các quyền lực chính trị và sự chi phối của giới công chức đến các hoạt động kinh tế
xã hội vẫn còn quá lớn thì người dân buộc phải dùng tiền làm chất bôi trơn là điều khó
tránh khỏi. Khi đó, chất bôi trơn này được cho rằng có tác động tích cực đến hiệu quả
kinh tế bởi vì nó giúp kích hoạt sự vận hành của bộ máy chính quyền quan liêu và thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua cơ chế “speed money” (Aidt, 2009).
Xuất phát từ lý do trên, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Tham nhũng và tăng trưởng
kinh tế tại các nền kinh tế chuyển đổi” làm đề tài nghiên cứu cho luận án của mình.

2


Vấn đề nghiên cứu của luận án được thể hiện thông qua sơ đồ sau:
Hình 1.1: Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế

Thể chế
Tăng
Các yếu
tố kinh
tế, văn
hóa, xã
hội

Tham
nhũng

trưởng
kinh
tế

Nguồn: tổng hợp của tác giả
1.3.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu thứ nhất của nghiên cứu này là đánh giá các yếu tố tác động đến tham nhũng tại
các quốc gia chuyển đổi. Trong đó, nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích định lượng sự tác
động của việc cải thiện chất lượng thể chế đến tham nhũng ở nhiều mức độ khác nhau và
khảo sát khả năng tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng tại các
quốc gia này; Mục tiêu thứ hai của nghiên cứu này là sử dụng mô hình nghiên cứu định
lượng nhằm khảo sát khả năng tham nhũng đóng vai trò là chất bôi trơn để kích hoạt sự
vận hành của các bộ máy nhà nước, giúp khu vực tư tránh được các rào cản về mặt thủ
tục hành chính, sự phức tạp của các quy định và qua đó nó sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình
hoạt động kinh doanh và làm gia tăng sản lượng cho nền kinh tế trong điều kiện chất
lượng thể chế yếu kém tại các quốc gia chuyển đổi. Một cách cụ thể, nghiên cứu này tiến
hành lượng hóa tác động của sự kết hợp giữa tham nhũng và thể chế lên tăng trưởng
nhằm đánh giá các khoản đút lót cho giới công chức sẽ giúp đại diện khu vực tư có thể
tránh được các rào cản thủ tục hành chính hoặc thúc đẩy tiến trình vận hành của bộ máy
quan liêu và qua đó có thể tiết kiệm được thời gian cũng như dễ dàng thực hiện các hoạt
động kinh doanh tại các quốc gia chuyển đổi.
Để đạt được hai mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung của luận án phải trả lời được 5 câu
hỏi nghiên cứu sau:
(1) Các yếu tố nào tác động đến tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi?
(2) Chất lượng thể chế (thể chế chính trị và thể chế kinh tế) tác động như thế nào đến
việc kiểm soát hành vi tham nhũng?
3


(3) Tác động của thu nhập đến tham nhũng của các quốc gia chuyển đổi liệu có sự
khác biệt trong ngắn hạn và dài hạn? (có tồn tại mối quan hệ phi tuyến không?).
(4) Tham nhũng tác động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển
đổi?
(5) Trong điều kiện chất lượng thể chế của các quốc gia chuyển đổi, tham nhũng có
động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế?
1.4. Phạm vi nghiên cứu

Do hạn chế về dữ liệu của biến tham nhũng, luận án tiến hành thu thập dữ liệu của 46
quốc gia trong giai đoạn 2002 – 2014. Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) của Tổ chức
Minh bạch Quốc tế là chỉ số mà cho tới nay được biết đến nhiều nhất và sử dụng nhiều
nhất liên quan đến tham nhũng (WorldBank, 2000). Mặc dù những khảo sát thường niên
về chỉ số này được bắt đầu từ năm 1995, tuy nhiên, số lượng các quốc gia chuyển đổi
được khảo sát trong giai đoạn từ 1995 – 2001 là rất ít và chỉ được khảo sát phổ biến kể từ
năm 2002.
1.5.

Phương pháp nghiên cứu

Để xác định dấu và độ lớn của các hệ số hồi, phương pháp nghiên cứu định lượng được
sử dụng trong luận án là các phương pháp ước lượng cho mô hình hồi quy với dữ liệu
bảng cân đối. Các phương pháp ước lượng bao gồm: FEM, GLS, 2SLS, GMM.
1.6.

Đóng góp mới của luận án

So với các nghiên cứu trước cùng chủ đề mà tác giả đã tham khảo, luận án có những
đóng góp mới như sau:
 Luận án sử dụng đồng thời chất lượng thể chế chính trị và thể chế kinh tế vào
trong mô hình định lượng;
 Luận án lần đầu tiên ứng dụng phương pháp định lượng được đề xuất bởi
Wooldridge (2012) để xác định tác động riêng phần của từng yếu tố chất lượng
thể chế trong mô hình biến tương tác. Từ đó, luận án xác định điểm ngưỡng của
mức độ dân chủ và tự do kinh tế trong việc chống tham nhũng tại các quốc gia
khảo sát;
 Luận án lần đầu tiên ứng dụng phương pháp định lượng để kiểm định lý thuyết về
hiệu ứng phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng được đề xuất bởi Dzhumashev
(2014).

 Luận án lần đầu tiên phân tích định lượng bằng phương pháp GMM để kiểm định
giả thuyết chất bôi trơn của tham nhũng trong điều kiện chất lượng thể chế kém tại
các quốc gia khảo sát;
 Chủ đề nghiên cứu tuy có sự tương đồng với một vài nghiên cứu trên thế giới, tuy
nhiên, mẫu khảo sát được tác giả thu thập gồm 46 các quốc gia có cùng nhóm thu
nhập và mục tiêu nghiên cứu của luận án là không trùng lắp với các nghiên cứu đã
có.

4


1.7.

Kết cấu của luận án

Nội dung của luận án được tác giả trình bày trong 6 chương, ngoài chương 1 đã giới
thiệu tổng quan về sự cần thiết cũng như mục tiêu nghiên cứu, 5 chương còn lại của
luận án được thiết kế như sau: Chương 2: Khung lý thuyết các yếu tố tác động đến
tham nhũng; Chương 3: Khung lý thuyết tăng trưởng kinh tế; Chương 4: Mô hình và
phương pháp nghiên cứu; Chương 5: Kết quả nghiên cứu và thảo luận; Chương 6: Kết
luận và hàm ý chính sách.

Chương 2: Khung lý thuyết các yếu tố tác động đến tham nhũng.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

Khung khái niệm
Tổng quan thể chế

Tổng quan tham nhũng
Lý thuyết các yếu tố tác động đến tham nhũng.

Trong bài nghiên cứu về các nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, Treisman (2000) đặt ra
câu hỏi: “tại sao các giới chức tại một số quốc gia lạm dụng công quyền để nhằm tư lợi
thường xuyên hơn và nhận tiền đút lót nhiều hơn so với giới chức ở các quốc gia khác?”.
Câu trả lời là sự cân đối giữa chi phí kỳ vọng của hành vi tham nhũng bao gồm chi phí xã
hội, chi phí tâm lý cũng như chi phí tài chính so với lợi ích kỳ vọng của họ. Các nhà khoa
học chính trị và kinh tế học cho rằng nhiều đặc tính của một quốc gia như là kinh tế,
chính trị và hệ thống pháp luật có thể ảnh hưởng đến chi phí kỳ vọng và lợi ích kỳ vọng
của giới chức.
Chi phí kỳ vọng rõ ràng nhất chính là rủi ro bị phát hiện và bị phạt. Xác suất của việc bị
phát hiện phụ thuộc phần lớn vào hiệu lực của hệ thống pháp luật của quốc gia. Hai khía
cạnh có liên quan của hệ thống pháp luật được phân biệt. Thứ nhất, hệ thống luật pháp
khác biệt về mức độ bảo vệ và tạo ra cơ hội từ việc chấp nhận chủ sở hữu tài sản khu vực
tư bị xâm hại bởi hành vi tham nhũng của giới chức. La Porta & ctg (1999) cho rằng hệ
thống luật Ango-Saxon hay còn gọi là hệ thống Thông luật (common law) khác biệt theo
chiều hướng này so với hệ thống luật dân sự (civil law). Trong khi luật Ango-Saxon
được phát triển đầu tiên ở Anh được xem như là sự bảo vệ cho Nghị viện và chủ sở hữu
nhằm chống lại sự xâm phạm của chế độ quốc chủ, hệ thống luật dân sự từ thời
Napoleon, Bismarkian được phát triển như một công cụ cho chế độ quốc chủ nhằm xây
dựng nhà nước và kiểm soát đời sống kinh tế (La Porta, 1999). Hệ thống Thông luật
được xây dựng từ các tiền lệ được hình thành từ chính các quan tòa, thường là đồng minh
với tầng lớp quý tộc nhiều tài sản nhằm chống lại nhà vua, trong khi đó hệ thống luật dân
sự được thiết lập từ bộ luật được các nhà luật học soạn thảo theo mệnh lệnh của nhà vua.
Vì vậy, các tác giả đưa ra giả thuyết rằng sự bảo vệ tài sản lớn hơn trong hệ thống Thông
luật cải thiện hiệu quả chính phủ ở nhiều khía cạnh bao gồm giảm nạn tham nhũng.
Thứ hai, hệ thống luật pháp không chỉ khác biệt trong công thức và mục đích ban đầu
của luật mà còn khác biệt về kỳ vọng và việc thực thi của nó. Vai trò xã hội của luật và
5

tầm quan trọng của luật trong các trật tự xã hội cũng khác nhau giữa các quốc gia. Sự sẵn
sàng của tòa án để theo đuổi các hồ sơ mà thậm chí kết quả của nó sẽ đe dọa hệ thống
cấp bậc trong xã hội sẽ làm tăng cơ hội phát hiện các vụ án tham nhũng của giới chức.
Bên cạnh hệ thống pháp luật, rủi ro bị phát hiện tham nhũng cũng sẽ cao hơn ở các quốc
gia dân chủ hơn và hệ thống chính trị mở (Diamond & Plattner, 1996). Sự tự do kết giao
và tự do báo giới sẽ giúp tạo ra các nhóm quan tâm cộng đồng và những nhà báo gắn với
sứ mệnh và quyền tố cáo việc lạm quyền. Sự ràng buộc công dân lớn hơn có thể dẫn đến
việc giám sát chặt chẽ hơn (Putnam & ctg, 1994). Ở những quốc gia dân chủ, những
người cạnh tranh cho các chức vụ trong giới chức thường có nhiều động cơ để phát hiện
và tố giác các các hành vi lạm quyền của những người đương nhiệm tại các cuộc bỏ
phiếu.
Bên cạnh xác suất bị phát hiện, giới chức luôn cân nhắc đến các hậu quả cho hành vi
tham nhũng của mình để quyết định có thực hiện tham nhũng hay không. Các hình thức
xử phạt đối với các hành vi phi pháp rõ ràng là có liên quan đến hành vi tham nhũng.
Ngay khi bị phát hiện, giới chức tham nhũng gần như bị mất việc thì chắc chắn ảnh
hưởng đến quyết định có thực hiện tham nhũng hay không (Van Rijckeghem & Weder,
1997).
Tương tự, có nhiều yếu tố tác động đến lợi ích kỳ vọng từ hành vi tham nhũng mà ở đó
giới chức sẽ cân đối để phù hợp với chi phí kỳ vọng. Một trong những biểu hiện rõ ràng
nhất của lợi ích kỳ vọng thường được hiểu bằng tổng thu nhập thực mà giới chức nhận
được. Đây được xem là lý do để mong đợi tham nhũng sẽ giảm ở các quốc gia phát triển.
Acemoglu & Verdier (2000) cho rằng tiền lương mà giới chức nhận được ảnh hưởng lớn
đến hành vi tham nhũng của họ.
(

)

(2.1)

Trong đó, w là tiền lương, n là đại lượng đại diện cho phần doanh nghiệp trong nền kinh
tế,  biểu diễn nguồn thu thuế mà các doanh nghiệp lựa chọn công nghệ xấu phải trả và
khoản trợ cấp mà doanh nghiệp lựa chọn công nghệ tốt nhận được là s , σ được thể hiện
tiền đút lót (tham nhũng), e là chi phí cho việc lựa chọn công nghệ tốt của doanh nghiệp,
và công chức tham nhũng có thể bị phát hiện với xác suất . Nếu bất đẳng thức 2.1 bị vi
phạm, tất cả công chức sẽ là tham nhũng. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp nhận
(
) về lựa chọn công nghệ của họ, và sự can thiệp của chính phủ là hoàn toàn
lãng phí. Như vậy, khi có sự can thiệp của chính phủ thì cơ chế chi trả tiền lương cho
giới công chức phải thỏa mãn điều kiện (2.1) nếu không muốn các công chức tham
nhũng.
1.3.

Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây

Dựa trên cơ sở khung lý thuyết các yếu tố tác động, bài viết tổng hợp các nghiên cứu
thực nghiệm tương ứng với 7 giả thuyết của nghiên cứu.
Giả thuyết 1: quốc gia có mức thu nhập cao hơn sẽ làm giảm mức độ tham nhũng.
6


Giả thuyết 2: mức độ dân chủ có mối quan hệ nghịch với mức độ tham nhũng của quốc
gia.
Giả thiết 3: tự do kinh tế càng được mở rộng, mức độ tham nhũng càng giảm.
Giả thuyết 4: tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng có mối quan hệ thuận với mức độ tham
nhũng.
Giả thuyết 5: trình độ học vấn được cải thiện sẽ đẩy lùi được nạn tham nhũng của quốc
gia.
Giả thuyết 6: lạm phát cao trong một quốc gia làm gia tăng mức độ tham nhũng.

Giả thuyết 7: mức độ tham nhũng giảm ở các quốc gia có hệ thống pháp lý và tư pháp
hiệu quả.

Chương 3: Lý thuyết tác động tham nhũng đến tăng trưởng
3.1. Khái niệm tổng quan
3.2. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế
3.2.1. Tham nhũng và tăng trưởng
Các mô hình tăng trưởng tân cổ điển như Solow (1956) và Swan (1956) không tính đến
vai trò can thiệp của chính phủ nên không thể trực tiếp phân tích tác động của tham
nhũng đến tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng trong dài hạn hoàn toàn được quyết
định bởi tốc độ tăng của các biến ngoại sinh như vốn vật chất, vốn con người và tiến bộ
công nghệ. Theo thời gian, nhiều nhà kinh tế đã đưa vai trò của chính phủ vào các mô
hình tăng trưởng tân cổ điển. Điển hình là mô hình lý thuyết tăng trưởng nội sinh của
Barro (1990). Lý thuyết tăng trưởng nội sinh của Barro (1990) giả định tổng sản phẩm
bình quân đầu người dựa trên đầu tư khu vực tư nhân bình quân và chi tiêu chính phủ
bình quân.
Dựa trên lý thuyết tăng trưởng trường phái tân cổ điển, Barro (1990) đưa ra mô hình
nghiên cứu xem xét một cách có hệ thống dựa trên các hành vi tối đa hoá lợi ích của các
tác nhân trong nền kinh tế, mô hình tăng trưởng này vẫn được được sử dụng phổ biến khi
các nhà kinh tế xem xét mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế.
Barro (1990) giả định chi tiêu chính phủ đối với hàng hoá và dịch vụ công có ảnh hưởng
tích cực đến sản xuất của khu vực tư nhân. Hàm tổng sản xuất trong nền kinh tế có dạng
hàm sản xuất Cobb-Douglas như sau:
Y= A L1-α Kα G1-α
(3.1)
Ta có 0 < α <1 với L là lao động, K là tư bản, Y là sản lượng của nền kinh tế, G là tổng
chi tiêu chính phủ và A là tiến trình cải tiến công nghệ. Để đơn giản, Barro (1990) giả
định L (tổng lực lượng lao động trong nền kinh tế) là cố định. Với L cố định, phương
trình (3.1) cho thấy rằng công nghệ sản xuất của nền kinh tế có hiệu suất không đổi theo
7

quy mô đối với các đầu vào chi tiêu chính phủ và tư bản. Hàm tổng sản xuất (3.1) có thể
được biểu diễn dưới dạng biến bình quân một lao động như sau:
y = A k α G1-α
(3.2)
Với
và
lần lượt là sản lượng và tư bản bình quân một đơn vị
lao động.
Barro (1990) giả định rằng chính phủ tài trợ cho chi tiêu của mình bằng cách áp dụng
một mức thuế suất cố định τ. Điều này cũng hàm ý rằng chính phủ luôn thực hiện cán
cân ngân sách cân bằng. Do vậy, τ cũng được hiểu như tỷ lệ chi tiêu công của chính phủ,
ta có:
τ Ly = G
(0<τ<1)
(3.3)
Kết hợp với (3.1) và (3.2), ta có:
G = τ1/α (AL) 1/α k
(3.4)
Do tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu chính phủ cấu thành nên tổng thu nhập trong nền kinh tế
nên phương trình tích luỹ cơ bản có thể được viết như sau:
̇ = s (1- τ) y – δk
(3.5)
Trong đó, δ là tỉ lệ hao mòn của tư bản và s là tỉ lệ tiết kiệm cố định của khu vực tư
nhân.
Chia cả hai vế phương trình (3.5) cho k và kết hợp với (3.2), (3.3) và (3.4) chúng ta có
thể thu được tốc độ tăng trưởng của sản lượng Yy, như sau:
Yy = α [s (1- τ) ( τAL)(1-α)/α + δ]
(3.6)

Độ co giãn của sản lượng bình quân và chi tiêu khu vực chính phủ α còn phụ thuộc vào
yếu tố tham nhũng:
(
) với
là chỉ số tham nhũng trong khu vực chính phủ
(Haque & Kneller, 2008). Nếu
càng lớn thì tác động của chi tiêu chính phủ lên tăng
trưởng càng giảm xuống. Nếu
thì chi tiêu chính phủ đạt được độ co giãn theo lý
thuyết. Giả thuyết này hàm ý tham nhũng gây cản trở cho tăng trưởng kinh tế.

8


3.2.2. Kênh truyền dẫn
Hình 3.1: Các kênh truyền dẫn của tham nhũng đến tăng trưởng

Tham nhũng

Các kênh truyền dẫn
(tham nhũng tác động lên tăng trưởng)

Đầu tư

Cạnh tranh
& độ mở

tư nhân

 Chi phí đầu tư

 Chi phí sản
xuất
 Chuyển hướng
đầu tư
 Dòng vốn FDI

 Suy yếu các
quy định và
độc quyền
 Rào cản
thương mại

Vốn con
người

 Sức khỏe
nguồn nhân
lực
 Trình độ dân
trí
 Phát triển kỹ
năng

Chi tiêu
chính phủ

 Thành phần
chi tiêu
 Thành phần
đầu tư

 ổn định tài
khóa

Tăng trưởng kinh tế

Nguồn: tác giả tổng hợp
3.3. Các nghiên cứu thực nghiệm
3.3.1. Bằng chứng thực nghiệm về tác động tiêu cực của tham nhũng
3.3.2. Bằng chứng thực nghiệm về tác động tích cực của tham nhũng

9


Chương 4: Mô hình và phương pháp nghiên cứu
4.1. Mô hình thực nghiệm
4.1.1. Mô hình các nghiên cứu tác động đến tham nhũng

(4.1)
Trong đó : i và t là chỉ số về quốc gia và thời gian; cor là biến phụ thuộc về tham nhũng;
gdppc là thu nhập bình quân đầu người; inflation là tỷ lệ lạm phát; unemploy là tỷ lệ thất
nghiệp; school là tỷ lệ học sinh đang theo học cấp bậc tiểu học; ecofree là tự do kinh tế;
demo là tự do dân chủ; legal là nguồn gốc pháp lý (biến giả).
Luận án tiến hành mở rộng mô hình tuyến tính bằng cách thêm vào mô hình biến gdppc2 .
Khi đó, phương trình (4.1) trở thành:
(

)
(4.7)

4.1.2. Tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của chất

lượng thể chế
Phương trình thực nghiệm được xây dựng dựa trên bài nghiên cứu của Heckelman &
Powell (2010), Siddiqui & Ahmed (2013) và Lee & Kim (2009) có dạng:

(4.2)
Trong đó: i và t là chỉ số về quốc gia và thời gian; gdppc là thu nhập bình quân đầu
người; cor là chỉ số cảm nhận tham nhũng; ecofree là tự do kinh tế; demo là tự do dân
chủ; school là tỷ lệ học sinh đang theo học cấp bậc tiểu học; invest là tỷ lệ đầu tư so với
GDP; pop là tốc độ gia tăng dân số ; top là độ mở thương mại ; Gov_Ex là tỷ lệ chi tiêu
dùng chính phủ.
Để kiểm định khả năng tồn tại lý thuyết chất bôi trơn của tham nhũng, luận án tiến hành
các bước kiểm định cho phương trình (4.2). Khi đó, tác động của tham nhũng đến tăng
trưởng trong phương trình (4.2) được thể hiện lần lượt hệ số (β1 + β5 demo) và (β1 +
β4ecofree) như sau:
-

Khi chưa đưa biến tương tác vào mô hình, tác động của tham nhũng lên tăng
trưởng được kỳ vọng mang dấu âm, nghĩa là β1 < 0.
Khi đưa biến tương tác cor*demo vào mô hình, nghiên cứu đánh giá tác động của
tham nhũng lên tăng trưởng dưới vai trò của thể chế chính trị. Hệ số tác động
trong điều kiện này là β1 và β5. Giả thuyết chất bôi trơn ngụ ý rằng tham nhũng tác
động tích cực đến tăng trưởng nếu chất lượng thể chế chính trị là rất thấp.

10


4.2. Phương pháp ước lượng
Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng trong luận án là các phương pháp ước
lượng cho mô hình hồi quy với dữ liệu bảng cân đối. Trước hết, luận án áp dụng phương
pháp ước lượng FEM và REM khảo sát sự tác động của các yếu tố khác biệt giữa các

quốc gia nhưng chưa đưa vào mô hình là tác động cố định hay tác động ngẫu nhiên thông
qua kiểm định Hausman. Nếu kết quả kiểm định cho thấy hiệu ứng cố định giải thích tốt
hơn cho mô hình thực nghiệm thì nghiên cứu này sử dụng mô hình hiệu ứng cố định
(FEM) để ước lượng độ lớn hệ số các biến giải thích trong mô hình và ngược lại. Ngoài
ra, Moulton (1986) và Moulton (1990) cho rằng khi sử dụng dữ liệu bảng để phân tích
giữa các quốc gia có thể gặp phải sự hiện diện của hiệu ứng nhóm dẫn tới vấn đề sai số
trong các kết luận thống kê. Vì vậy, sau khi ước lượng mô hình bằng phương pháp FEM
hoặc REM, luận án sẽ tiến hành các bước kiểm định nhằm chuẩn đoán xem mô hình có
bị vi phạm các giả định về phương sai không đổi và không tự tương quan hay không.
Nếu có, luận án sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng
quát (generalized least square) để xử lý hiện tượng tự tương quan của các quan sát trong
phạm vi quốc gia và phương sai thay đổi giữa các quốc gia.
Trong mô hình các yếu tố tác động đến tham nhũng, nghiên cứu của Mauro (1995) và
Saha & ctg (2013) đều cho thấy đây là mối quan hệ tương hỗ hai chiều. Do đó, mô hình
có thể xảy ra hiện tượng nội sinh do mối quan hệ tương hỗ giữa tham nhũng và thu nhập.
Khi đó, các ước lượng FEM và GLS có thể bị chệch. Vì vậy, luận án sử dụng phương
pháp bình phương tối thiểu hai giai đoạn (two stage least square) hồi quy với biến công
cụ để kiểm tra tính vững của các ước lượng trong mô hình này. Đồng thời, luận án sử
dụng kiểm định Sargan – Hansen để xem xét việc sử dụng các biến công cụ có thỏa mãn
điều kiện “overidentifying restriction” hay không.
Các mô hình tăng trưởng thường bao gồm các biến bị nội sinh. Chẳng hạn, khi đầu tư
tăng cao sẽ thúc đẩy tăng trưởng, sau đó tăng trưởng cũng thúc đẩy đầu tư nhiều hơn.
Saha & Gounder (2013) nghi ngờ sự ngoại sinh của biến tham nhũng khi việc đo lường
biến này tương quan chặt chẽ và tăng mạnh cùng với mức độ phát triển kinh tế. Điều này
dẫn đến vấn đề đồng thời làm cho các ước lượng truyền thống bị chệch. Ước lượng
GMM là kỹ thuật ước lượng dựa vào biến công cụ và có nhiều ưu điểm so với các ước
lượng truyền thống (2SLS). Ước lượng truyền thống sẽ không chính xác khi có sự hiện
diện của phương sai thay đổi. Ước lượng GMM sử dụng các điều kiện moment cho phép
tạo ra các ước lượng chính xác ngay cả khi có sự xuất hiện của sự không nhất quán của
các đơn vị chéo (Hansen, 2000; Hayashi, 2000). Để kiểm tra tính vững của ước lượng,

nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM sai phân được phát triển cho mô hình bảng động
tuyến tính (Arellano & Bond, 1991; Arellano & Bover, 1995; Holtz-Eakin & ctg, 1988).
Trong mô hình bảng động, sự hiện diện của biến trễ của biến phụ thuộc có thể dẫn đến
hiện tượng tự tương quan. Khi đó, ước lượng GMM sai phân sẽ xử lý được vấn đề này
bằng cách lấy giá trị trễ của các biến phụ thuộc làm công cụ. Ngoài ra, khi chuyển sang
hồi quy với biến sai phân bậc 1, các thiên chệch tiềm ẩn do bỏ sót biến và các hiệu ứng
cố định của các đơn vị chéo (địa lí, nhân khẩu học) cũng sẽ được loại bỏ. Cuối cùng,
11


Jodson et al. (1996) và Roodman (2006) cho rằng GMM sai phân thích hợp cho dữ liệu
bảng với thời gian ngắn và số đơn vị chéo lớn.
4.3. Các bước phân tích dữ liệu
4.3.1. Kiểm định các yếu tố tác động đến tham nhũng
4.3.2. Kiểm định hiệu ứng phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng
4.3.3. Kiểm định lý thuyết chất bôi trơn của tham nhũng đối với tăng trưởng
4.4.

Dữ liệu nghiên cứu

4.4.1. Mô tả biến
4.4.2. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu
Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến
Biến
ln_gdppc
gdppc
cor
demo
ecofree
inflation

unemploy
top
pop
invest
school
gov_ex

Quan sát
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598

Trung bình
2,95
1.246,3
7,2
5,92
6,23
7,0
8,14
82,08

2,01
23,51
103,96
14,01

Độ lệch chuẩn
0,35
1.005,6
0,65
1,32
0,69
5,78
8,1
34,82
1,00
8,27
17,75
5,81

Lớn nhất
3,67
108,014
8,4
8,5
7,73
-8,975
0,60
209,87
4,02
3,94

149,95
39,58

Nhỏ nhất
2,03
4.712,8
4,7
3,5
4,35
34,695
77,0
21,67
-1,3
63,94
41,04
3,46

Nguồn: Tính toán tác giả
Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan các biến trong mô hình các yếu tố tác động đến
tham nhũng
Biến
demo
ecofree
Ln_gdppc
school
unemploy
inflation
legal

Cor

-0,3883***
-0,1873***
-0,2840***
-0,1224***
-0,1638***
0,1093***
-0,1646***

demo

ecofree

gdppc

school

unemploy

inflation

0,2601***
0,1523***
0,0372
-0,0319
0,0529
0,1196***

0,2472***
0,2448***
-0,0716***

0,0163
0,1238***

0,0950**
0,1314***
-0,1373***
-0,1385***

-0,046
0,1196***
0,1365***

-0,0682*
0,0787*

0,1700***

Ghi chú: *, **, *** thể hiện ý nghĩa ở mức 10%, 5%, 1%.
Nguồn : Tính toán của tác giả

12


Bảng 4.4: Ma trận hệ số tương quan các biến trong mô hình tăng trưởng
Biến
cor

ln_gdppc
-0,2840***

demo
ecofree
school
invest
pop
top
gov_ex

0,1523***
0,2472***
0,0953**
0,0693*
-0,5593***
0,2747***
-0,0700*

cor
-0,3883***
-0,1873***
-0,1235***
-0,1869***
0,1780***
0,0379
-0,3007***

demo

0,2601***
0,0372
0,1860***

-0,1532***
-0,0903**
0,2342***

Ecofree

school

invest

pop

top

0,2450***
0,0235
-0,2940***
0,0653
-0,1132***

0,0288
-0,1843***
0,1139***
-0,0402

-0,046
0,1857***
0,1643***

-0,3773***

-0,0843***

0,2232***

Ghi chú: *, **, *** biểu thị cho ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%
Nguồn: Tính toán tác giả

Chương 5: Kết quả thực nghiệm và thảo luận
5.1. Kiểm định quan hệ nhân quả giữa thu nhập và tham nhũng
Để thực hiện kiểm định nhân quả Granger, trước tiên tác giả kiểm tra tính dừng của các
biến theo các kiểm định Augmented Dickey Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) và ImPesaran-Shin (IPS). Giả thiết H0 của kiểm định này là tồn tại nghiệm đơn vị, có nghĩa các
biến không dừng.
Bảng 5.1: Kiểm định tính dừng của biến cor và ln_gdppc

cor
ln_gdppc
d.cor
d.ln_gdppc

ADF
Không xu thế
0,7977
2,2112
9,5729***
11,5696***

Xu thế
-2,2125
1,348
5,5331***

15,6683***

PP
Không xu thế
1,1267
0,7326
11,5434***
17,3462***

Xu thế
0,5143
0,0616
3,3055***
9,9490***

IPS
Không xu thế
0,6238
1,3659
-3,7606***
-6,2954***

Xu thế
0,0345
1,1603
0,3287
-5,2154***

Ghi chú: *** thể hiện ý nghĩa ở mức 1%.
Nguồn : Tính toán của tác giả

Để lựa chọn độ trễ tối ưu cho kiểm định Granger, luận án dựa theo đề xuất của Atukeren
(2007) và Hartwwig (2009) sử dụng các tiêu chuẩn AIC (Akaike’s information Criterion)
và SIC (Schwaz Information Criterion). Bảng 5.2 thể hiện các kết quả lựa chọn độ trễ tối
ưu. Theo các tiêu chuẩn này, phương trình 5.1 có độ trễ tối ưu là 1 và phương trình 5.2 có
độ trễ tối ưu là 6.

13


Bảng 5.2: Kết quả lựa chọn đỗ trễ tối ưu
Độ trễ tối ưu phương tình 5.1
Đỗ trễ 1
AIC
-1315,61*
BIC
-1122,36*
Độ trễ tối ưu phương tình 5.2
Đỗ trễ 1
AIC
147,111
BIC
340,352

Độ trễ 2
-1172,75
-977,344

Độ trễ 3
-1000,13
-803,854

Độ trễ 2
138,587
333,99

Độ trễ 3
119,823*
316,099*

Ghi chú: * thể hiện độ trễ tối ưu với các giá trị AIC, SIC nhỏ nhất
Nguồn: tính toán của tác giả
Bảng 5.3: Kiểm định quan hệ nhân quả Granger
Biến phụ thuộc
Δln_gdppcit-1
Δcorit-1
Δln_gdppcit-3
Δcorit-3
AR(2)
Sargan – Hansen
N

GMM một bước
Δln_gdppc
0,2982***
-0,0026**

0,203
0,354
368

Δln_gdppc
0,3536***
-0,0001**

0,216
0,588
368

GMM hai bước
Δcor

Δcor

-2,5103***
-0,2030**
0,412
0,196
322

-3,005***
-0,2025**
0,322
0,152
322

Ghi chú: ***, ** biểu thị cho mức ý nghĩa 1% và 5%.
Nguồn: Tính toán của tác giả
Bảng 5.3 thể hiện mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa biến tham nhũng và biến thu nhập
bình quân. Kết quả cho thấy giữa các biến đều tồn tại mối quan hệ hai chiều với mức ý
nghĩa 1% và 5%.

Tiếp theo, luận án sẽ tiến hành thủ tục kiểm định Wald. Trong Bảng 5.4 trình bày giá trị
χ2 và ý nghĩa thống kê của kiểm định Wald với các phương tình 5.1 và 5.2. Kết quả cho
thấy tồn tại mối quan hệ nghịch chiều giữa thu nhập và tham nhũng.
Bảng 5.4: Kết quả kiểm định Wald
Δcor  Δln_gdppc
Δln_gdppc  Δcor

GMM một bước
11,80***
50,52***

Ghi chú: *** biểu thị cho mức ý nghĩa 1%
Nguồn: Tính toán của tác giả

14

GMM hai bước
43,10***
54,39***


5.2. Các yếu tố tác động đến tham nhũng
Bảng 5.5: Kết quả hồi quy giữa các biến bằng phương pháp GLS
Biến phụ thuộc cor, cột 1 chưa đưa vào mô hình các biến kiểm soát, cột 2 đưa vào mô
hình biến kiểm soát kinh tế vĩ mô, cột 3 đưa vào mô hình biến kiểm soát nguồn gốc pháp
lý, cột 4 đưa vào mô hình biến tương tác demo*eco, cột 5 đưa vào mô hình biến legal.
Biến
demo
ecofree
ln_gdppc

school
unemploy
inflation
demo*eco
legal
Const
Wald test
Quan sát
Quốc gia

(1)
GLS
-0,4513***
-0,2981**

(2)
GLS
-0,2226***
-0,0213*
-0,3759***
-0,0025***
-0,0135***
0,0105***

(3)
GLS
-0,2197***
-0,0653**
-0,4259***
-0,0019**

-0,0144***
0,0109***

9,8267***
0,0000
598
46

-0,2313***
9,6964***
0,0000
598
46

0,0545***
9,7826***
0,0000
598
46

(4)
GLS
-0,5922***
-0,4134***
-0,5506***
-0,0008
-0,0034
0,0044**
0,0756***
12,6472***

0,0000
598
46

(5)
GLS
-0,6168***
-0,4278***
-0,5541***
-0,0008
-0,0037*
0,0045**
0,0789***
-0,0518**
12,3716***
0,0000
598
46

Ghi chú: *, **, *** thể hiện ý nghĩa ở mức 10%, 5%, 1%
Nguồn: tính toán của tác giả
Như tác giả đã đề cập, các nghiên cứu thực nghiệm đã cho thấy mối quan hệ giữa tham
nhũng và thu nhập là mối quan hệ tương hỗ. Vì vậy, mô hình có khả năng xảy ra hiện
tượng nội sinh và dẫn đến kết quả ước lượng bị chệch. Để khắc phục tình trạng này,
nghiên cứu thực hiện bước kiểm tra tính vững cho mô hình thực nghiệm bằng phương
pháp 2SLS.
Bảng 5.6: Kết quả hồi quy bằng phương pháp ước lượng với biến công cụ
Cột 6 chưa đưa vào mô hình biến tương tác demo*eco và nguồn gốc pháp lý, cột 7 đưa
vào mô hình biến tương tác demo*eco, cột 8 đưa vào mô hình biến legal và cột 9 đưa vào
mô hình biến tương tác demo*eco và biến legal.

Biến
demo
eco_free
Ln_gdppc
school
unemploy
inflation
demo*eco
legal
Const
Wald test
Davidson-MacKinnon

(6)
2SLS
-0,1001***
-0,0781**
-1,2317***
-0,0018
-0,0065**
0,0099***

11,1190***
0,0000
0,0014

(7)
2SLS
-0,8641***
-0,6380***

-1,1852***
-0,0024
-0,0058**
0,0103***
0,1243***
15,4092***
0,0000
0,0014

15

(8)
2SLS
-0,0980***
-0,0793**
-1,2363***
0,0793**
-0,0017
-0,0066**
-0,0645*
11,1207***
0,0000
0,0018

(9)
2SLS
-0,8592***
-0,6338***
-1,1882***
-0,0023

-0,0059**
0,0101***
0,1237***
-0,049
15,3896***
0,0000
0,0018


(p-value)
Sargan-Hansen
value)
Quan sát
Quốc gia

(p-

0.3877

0.6819

0.7782

598
46

598
46

598

46

0.4835
598
46

Ghi chú: *, **, *** thể hiện ý nghĩa ở mức 10%, 5%, 1%
Nguồn: tính toán của tác giả
Theo Wooldridge (2012), để đánh giá tác động từng phần của các biến trong mô hình
biến tương tác, chúng ta thêm vào mô hình các số hạng
và
vào các thành phần biến
tương tác. Khi đó, phương trình (4.5) trở thành:
(

) (

)
(5.1)

Trong đó
và
nhận giá trị từ 0 đến 10. Hệ số
đo lường hiệu ứng riêng phần của
biến ecofree lên tham nhũng khi
nhận giá trị từ 0 đến 10 cho chỉ số dân chủ. Tương
tự,
đo lường hiệu ứng từng phần của dân chủ khi
nhận giá trị từ 0 đến 10 cho chỉ số
tự do kinh tế (xem thêm Wooldridge (2012), trang 226 và 227). Tác giả sử dụng phương

pháp GLS và 2SLS để ước lượng cho phương trình (5.1), kết quả như sau:
Bảng 5.7: Hiệu ứng từng phần của mức độ dân chủ và tự do kinh tế lên tham nhũng
bằng phương pháp GLS và 2SLS
Cột 10 và cột 11 thể hiện kết quả hồi quy tác động riêng phần của biến tự do kinh tế khi
biến demo nhận các giá trị từ 0 đến 10, cột 12 và cột 13 thể hiện kết quả hồi quy tác
động riêng phần của biến dân chủ khi biến eco_free nhận các giá trị từ 0 đến 10.
Mức độ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(GLS)
(10)
demo = 1, 2,… 10
-0,4278***
-0,3489***
-0,2700***
-0,1911***
-0,1122***
-0,0333
0,0456
0,1245***

0,2034***
0,2823***
0,3612***

(2SLS)
(11)
demo =1, 2,… 10
-0,6338***
-0,5101***
-0,3863***
-0,2626***
-0,1389**
-0,0151
0,1086***
0,2323***
0,3561***
0,4798***
0,6035***

(GLS)
(12)
ecofree = 1, 2,… 10
-0,6168***
-0,5379***
-0,4590***
-0,3801***
-0,3012***
-0,2223***
-0,1434***
-0,0645**

0,0144
0,0933
0,1722**

Ghi chú: *, **, *** thể hiện ý nghĩa ở mức 10%, 5%, 1%
Nguồn: tính toán của tác giả

16

(2SLS)
(13)
ecofree = 1, 2,… 10
-0,8592***
-0,7354***
-0,6117***
-0,4880***
-0,3643***
-0,2405***
-0,1168***
0,0069
0,1307**
0,2544***
0,3781***


Biểu đồ 5.8: Tác động từng phần của tự do kinh tế đến tham nhũng

Nguồn: tính toán của tác giả
Biểu đồ 5.9: Tác động từng phần của dân chủ đến tham nhũng

Nguồn: tính toán của tác giả
5.3. Kết quả kiểm định mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng
Bảng 5.8 : Mối quan hệ giữa thu nhập và tham nhũng
Cột 1 và cột 4 thể hiện kết quả mô hình tuyến tính bằng phương pháp FEM và GLS, cột
2 và cột 5 thể hiện kết quả mô hình phi tuyến bậc 2 bằng phương pháp FEM và GLS, cột
3 và cột 6 thể hiện kết quả mô hình phi tuyến bậc 3 bằng phương pháp FEM và GLS. Tuy
nhiên, mô hình phi tuyến bậc 3 không có ý nghĩa thống kê.
Biến
Ln_gdppc
Ln_gdppc^2
Ln_gdppc^3
demo
ecofree
school
unemploy
inflation
legal
constant
Wald test (pvalue)

(1)
FEM
-1.0373***

(2)
FEM
2.5907***
-0.6031***

-0.0785**

-0.0996**
-0.003
-0.0065**
0.0104***

-0.0686**
-0.0784*
-0.0056***
-0.0067**
0.0103***

(3)
FEM
0.5335
0.0989
-0.079
-0.0685**
-0.0790*
-0.0054**
-0.0067**
0.0103***

10.4066***

5.3663***

7.336

17

(4)
GLS
-0.5430***

(5)
GLS
2.3429**
-0.4942***

-0.1189***
-0.0067**
-0.0006
-0.0038*
0.0038**
-0.0445**
9.5917***
0,0000

-0.1184***
-0.0025*
-0.0008
-0.0041*
0.0043**
-0.0481*
5.4891***
0,0000

(6)
GLS
-5.2435

2.1451
-0.3025
-0.1190***
-0.0037
-0.0006
-0.0043*
0.0042**
-0.0462
12.6463
0,0000


Quan sát
Quốc gia

598
46

598
46

598
46

598
46

598
46

598
46

Ghi chú: *, **, *** biểu thị cho mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%.
Nguồn: Tính toán của tác giả
Biểu đồ 5.10: Mối quan hệ phi tuyến giữa tham nhũng và thu nhập

Nguồn: tính toán của tác giả
Trong phần này, luận án tiếp tục thực hiện kiểm định mô hình bằng phương pháp ước
lượng sử dụng biến công cụ. Tuy nhiên, do phương trình phi tuyến bậc 3 không có ý
nghĩa thống kê cho phương pháp ước lượng FEM và GLS nên phần này luận án chỉ kiểm
định tính vững cho mô hình tuyến tính và mô hình phi tuyến bậc 2.
Bảng 5.9: Kết quả hồi quy các biến bằng phương pháp 2SLS
Biến
Ln_gdppc
Ln_gdppc^2
demo
eco_free
unemploy
school
inflation
legal
constant
Davidson-MacKinnon
(p-value)
Sargan-Hansen (p-value)
Quan sát
Quốc gia

(5)

2SLS
-0,6672***
-0,0980***
-0,2101***
-0,0144
-0,0013
0,0095***
-0,0645*
10,8648***
0,0581*

(6)
2SLS
2,7021**
-0,5718***
-0,1230***
-0,2626***
-0,011
-0,0013
0,0101***
-0,0873*
14,1532**
0,012**

0.4835
598
46

0.1177
598

46

Ghi chú: *, **, *** biểu thị cho mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%.
Nguồn: Tính toán của tác giả
5.4. Kết quả kiểm định hiệu ứng chất bôi trơn của tham nhũng

18


Bảng 5.11: Kết quả hồi quy giữa các biến bằng phương pháp GLS
Biến phụ thuộc ln_gdppc, cột 1 kết quả hồi quy khi chưa đưa biến tương tác vào mô hình,
cột 2 kết quả hồi quy khi đưa biến tương tác giữa demo và cor, cột 3 kết quả hồi quy khi
đưa biến tương tác giữa eco_free và cor.
Biến
cor
demo
ecofree
school
inv
pop
top
Gov_Ex
demo*cor
cco*cor
Constant
Wald test (p-value)
Quan sát
Quốc gia

(1)

GLS
-0.0405***
0.0144**
0.0097*
0.0021***
0.0023***
-0.1315***
-0.0001
-0.0038**

(2)
GLS
0.0461***
0.0132*
0.0162**
0.0021***
0.0023***
-0.1329***
-0.0001
-0.0037**
-0.0011**

3.2582***
0,0000
598
46

(3)
GLS
0.0307**

0.0223**
-0.0079
0.0021***
0.0023***
-0.1327***
-0.0001
-0.0037**
-0.0013*
3.1856***
0,0000
598
46

3.2987***
0,0000
598
46

Ghi chú: *, **, *** biểu thị cho ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%
Nguồn: Tính toán tác giả
Bảng 5.12: Kết quả hồi quy các biến bằng phương pháp D-GMM
Biến phụ thuộc ln_gdppc, cột 4 kết quả hồi quy khi chưa đưa biến tương tác vào mô hình,
cột 5 kết quả hồi quy khi đưa biến tương tác giữa demo và cor, cột 6 kết quả hồi quy khi
đưa biến tương tác giữa eco_free và cor.
Biến
Ln_gdp(-1)
cor
demo
eco_free
school

popg
top
invest
Gov_Ex
demo*cor
eco*cor
AR(2)
Sargan test
Quan sát
Quốc gia

(4)
D-GMM
0,9398***
-0,0008*
0,0107**
0,0130**
0,0005
-0,0063
0,0033*
0,0016**
-0,0207***

0,715
0.273
506
46

(5)
D-GMM

0,9482***
0,0034**
0,0115***
0,0160**
0,0004
-0,0092
0,0027*
0,0016***
-0,0155***
-0,0005*

(6)
D-GMM
0,9317***
0,0179**
0,0193*
0,0135**
0,0005
-0,0125
0,0058***
0,0075***
-0,0232***
-0,002*
0,423
0.317
506
46

0,310
0.714

506
46

Ghi chú: *, **, *** biểu thị cho ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%.

Nguồn: Tính toán tác giả

19


Chương 6: Kết luận và hàm ý chính sách
6.1. Các phát hiện chính của nghiên cứu
Mục tiêu thứ nhất của nghiên cứu này là khảo sát các yếu tố tác động đến tham nhũng tại
các quốc gia chuyển đổi. Với bộ dữ liệu thu thập giai đoạn 2002-2012 và ứng dụng các
phương pháp ước lượng FEM, GLS và 2SLS dành cho dữ liệu bảng, kết quả thực nghiệm
cho thấy tự do kinh tế và dân chủ là hai tố quan trọng đại diện cho chất lượng thể chế của
quốc gia trong việc kiểm soát tham nhũng, nghĩa là việc thiết kế khung thể hướng đến
một nền kinh tế tự do và mở rộng nền dân chủ của quốc gia có tác động tích cực đến việc
bài trừ vấn nạn tham nhũng tại các quốc gia. Hai yếu tố này cùng tồn tại và bổ trợ cho
nhau trong việc chống tham nhũng. Khi một nền kinh tế thiếu dân chủ thì việc cải thiện
tự do kinh tế sẽ giúp bài trừ tham nhũng hiệu quả. Ngược lại, việc mở rộng mức độ dân
chủ cũng giúp chống tham nhũng tại các nền kinh tế còn thiếu môi trường kinh doanh
thông thoáng và minh bạch (tự do kinh tế thấp). Bên cạnh đó, kết quả thực nghiệm cũng
cho thấy việc kiểm soát lạm phát và các quốc gia có nguồn gốc pháp lý từ Anh cũng sẽ
giúp hạn chế tình trạng tham nhũng tại các quốc gia khảo sát. Cuối cùng, hệ số hồi quy
của biến tỷ lệ thất nghiệp có tác động âm và có ý nghĩa thống kê trong các kết quả ước
lượng.
Mục tiêu thứ hai của nghiên cứu này là khám phá sự tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa
thu nhập và mức độ tham nhũng ở các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi, tác giả tiến
hành phân tích hồi quy sự tác động của thu nhập bình quân đầu người cùng với khung thể

chế và yếu tố kinh tế xã hội đến tham nhũng. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc cải thiện
thu nhập có tác động tích cực trong việc kiểm soát và chống tham nhũng tại các quốc gia
khảo sát. Tuy nhiên, mối quan hệ này là phi tuyến, nghĩa là giai đoạn đầu của sự phát
triển sẽ làm tăng tham nhũng tại các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi nhưng sau đó khi
nền kinh tế đi vào giai đoạn phát triển ổn định sẽ làm giảm tham nhũng đáng kể.
Kiểm định vai trò chất bôi trơn của tham nhũng đối với tăng trưởng kinh tế trong điều
kiện chất lượng thể chế còn yếu kém cũng là mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu này. Kết
quả thực nghiệm cho thấy tham nhũng có tác động tích cực đối với tăng trưởng kinh tế
bởi vì tham nhũng giúp khu vực tư nhân tránh được các rào cản về mặt quản lý hành
chính, thủ tục pháp lý rườm rà và sự đình trệ của bộ máy công chức. Điều này cho thấy
giả thuyết về “speed money” hay “greases of the wheel” là có tồn tại ở các quốc gia khảo
sát.
6.2. Hàm ý chính sách
6.2.1. Các giải pháp góp phần kiểm soát tham nhũng
Thứ nhất, các quốc gia cần xác định mục tiêu trọng tâm cho chiến lược chống tham
nhũng đó là cần thiết lập chất lượng khung thể chế hiệu quả.
Thứ hai, cải thiện thu nhập của giới công chức nên được xem là một trong những giải
pháp ưu tiên hàng đầu.
20


Thứ ba, khi nền kinh tế ở các quốc gia bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi,
tham nhũng có xu hướng gia tăng do khu vực tư có xu hướng đút lót nhằm tìm kiếm cơ
hội kinh doanh cho mình.
Thứ tư, kết quả thực nghiệm cho thấy các quốc gia có hệ thống pháp luật có nguồn gốc từ
Anh hoặc là thuộc địa cũ của Anh sẽ ít tham nhũng hơn các quốc gia khác. Kết luận này
đã từng được đề cập trong nghiên cứu “hình phạt và tội phạm” của Becker (1974). Điều
này hàm ý các quốc gia nên tăng cường hiệu lực của hệ thống thực thi pháp luật giúp
phòng chống tham nhũng hiệu quả.
6.2.2. Các giải pháp cho tăng trưởng kinh tế

Thứ nhất, trong điều kiện chất lượng thể chế kinh tế hiện nay còn quá thấp, tham nhũng
trở thành chất bôi trơn thúc đẩy tăng trưởng. Điều này hàm ý rằng các quốc gia chuyển
đổi nếu thực hiện chính sách cứng rắn để bài trừ tham nhũng thì phải chấp nhận sự đình
trệ của nền kinh tế.
Thứ hai, tham nhũng cũng đóng vai trò chất bôi trơn thúc đẩy sự vận hành của thể chế
chính trị và qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng khi điều kiện mức độ dân chủ còn
thấp. Nghĩa là tham nhũng thực hiện chức năng làm chất xúc tác đẩy nhanh tiến độ xử lý
công việc hành chính đang còn mang nặng tính quan liêu, trì trệ và giúp khu vực tư tiết
kiệm được thời gian khi sử dụng dịch vụ công.
Thứ ba, kết quả thực nghiệm cho thấy vốn đầu tư giúp thúc đẩy tiến trình tăng trưởng của
các quốc gia chuyển đổi. Vì vậy, các quốc gia nên tận dụng và tăng cường việc khai thác
nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.
Và cuối cùng, trình độ dân trí và độ mở thương mại có tác động tích cực đến tăng trưởng
kinh tế. Khi trình độ dân trí được cải thiện cũng sẽ dễ dàng trong việc thực hiện các mục
tiêu mở rộng nền dân chủ, cải thiện mức độ tự do kinh doanh và hạn chế tình trạng tham
nhũng tại các nền kinh tế chuyển đổi.
6.3. Các hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

21


KẾT LUẬN CHUNG
Tham nhũng là một trong những vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của giới học giả
cũng như những nhà hoạch định chính sách. Đặc biệt ở các quốc gia chuyển đổi khi mà
tình trạng tham nhũng luôn ở mức cao cùng với đó là chất lượng thể chế còn nhiều hạn
chế. Theo các nghiên cứu trước đây của các cá nhân và các tổ chức, khái niệm cũng như
việc đo lường tham nhũng là đa dạng và phức tạp. Nó tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu
và cách tiếp cận của người nghiên cứu. Luận án này quan tâm đến vấn đề tham nhũng
của giới chức làm việc khu vực công và vì vậy tham nhũng ở đây được hiểu là “lạm dụng
công quyền để nhằm tư lợi”. Luận án cũng sử dụng chỉ số cảm nhận tham nhũng được

khảo sát bởi tổ chức Minh bạch Quốc tế để đại diện cho biến tham nhũng trong việc thực
hiện các nghiên cứu định lượng.
Các nhà nghiên cứu đã chứng minh tham nhũng bị gây ra bởi nhiều yếu tố, nhưng đa
phần các học giả này đều cho rằng chất lượng thể chế quốc gia và thu nhập của giới chức
là hai nguyên nhân quan trọng dẫn đến hành vi tham nhũng. Một trong những hạn chế
của các nghiên cứu hiện hành là vẫn chưa có sự đồng thuận về việc mở rộng tự do kinh tế
và gia tăng mức độ dân chủ có đều làm giảm tham nhũng ở các quốc gia có mức độ tham
nhũng khác nhau hay không? Và các nghiên cứu trước đây chỉ tập trung vào việc đánh
giá hiệu ứng tuyến tính của mối quan hệ giữa thu nhập và tham nhũng. Trong khi đó,
khung lý thuyết về mối quan hệ giữa tham nhũng và tăng trưởng kinh tế của Dzhumashev
(2014) cho thấy rằng mối quan hệ này là không đồng nhất và phức tạp. Mối quan hệ phi
tuyến này cũng đã được khẳng định trong mô hình lý thuyết và kết quả thực nghiệm của
Saha & Gounder (2013). Vì vậy, bài viết của luận án này ra đời nhằm tìm kiếm bằng
chứng để khắc phục các hạn chế của các nghiên cứu trước đây.
Để xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu, luận án đã tiếp cận lý thuyết lựa chọn
công, trong đó lý thuyết nổi bật nhất chính là “lựa chọn giữa thấy bại thị trường và tham
nhũng” của Acemoglu & Verdier (2000). Trên cơ sở khung lý thuyết các yếu tố tác động
đến tham nhũng, luận án đã xây dựng mô hình thực nghiệm và sử dụng dữ liệu của 46
quốc gia chuyển đổi giai đoạn 2002 – 2012 để khảo sát vai trò của chất lượng khung thể
chế đến tham nhũng cũng như kiểm định khả năng tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa thu
nhập và tham nhũng. Luận án đã sử dụng phương pháp ước lượng FEM, GLS và 2SLS
để xác định độ lớn các hệ số hồi quy trong mô hình thực nghiệm.
Kết quả cho thấy việc cải thiện chất lượng thể chế chính trị và thể chế kinh tế sẽ giúp
giảm tham nhũng hiệu quả ở các quốc gia này. Bên cạnh đó, việc phân tích tác động từng
phần của biến tương tác giữa thể chế chính trị và thể chế kinh tế còn cho thấy tự do kinh
tế làm giảm tham nhũng đáng kể khi mức độ dân chủ thấp (mức ngưỡng 5 và 6) và tương
tự, mức độ dân chủ cũng giúp kiểm soát tham nhũng khi tự do kinh tế thấp (mức ngưỡng
là 7 và 8). Cuối cùng, kết quả thực nghiệm cũng cho thấy có tồn tại mối quan hệ phi
tuyến giữa thu nhập và tham nhũng.
Một hạn chế nữa của các nghiên cứu trước đây là chỉ xây dựng mô hình lý thuyết về giả

thuyết chất bôi trơn của tham nhũng nhằm giúp đại diện khu vực tư tránh được các rào
22


cản của thủ tục quản lý hành chính và tệ quan liêu của một số quốc gia có chất lượng thể
chế yếu kém, nhưng các nghiên cứu này chưa khảo sát thực nghiệm hiệu ứng này một
cách đầy đủ. Ngoài ra, các nghiên cứu này chỉ tập trung vào một khía cạnh của chất
lượng thể chế (hoặc là chất lượng thể chế chính trị; hoặc là chất lượng thể chế kinh tế)
mà chưa quan tâm đến việc đưa cả hai yếu tố này vào mô hình thực nghiệm. Vì vậy, luận
án này cũng hướng tới mục tiêu kiểm định giả thuyết chất bôi trơn của tham nhũng trong
điều kiện chất lượng thể chế của các quốc gia chuyển đổi bao gồm cả thể chế chính trị và
thể chế kinh tế.
Để xây dựng mô hình tăng trưởng, luận án phát triển mô hình tăng trưởng của Solow
(1956) mở rộng cho yếu tố chất lượng thể chế và tham nhũng. Từ mô hình thực nghiệm
này, luận án đã đưa vào mô hình lần lượt biến tương tác giữa tham nhũng và thể chế
chính trị, tham nhũng và thể chế kinh tế nhằm khảo sát giả thuyết chất bôi trơn của tham
nhũng. Luận án đã sử dụng dữ liệu của các quốc gia chuyển đổi như trên và ứng dụng
phương pháp ước lượng GLS cho dữ liệu bảng tĩnh và GMM sai phân cho dữ liệu bảng
động. Kết quả cho thấy giả thuyết chất bôi trơn là thật sự tồn tại trong điều kiện chất
lượng thể chế yếu kém của các quốc gia khảo sát.
Từ kết quả thực nghiệm và bình duyệt kết quả nghiên cứu, luận án đã gợi ý các giải pháp
nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát và giải pháp cho tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia
chuyển đổi.
Như vậy, so với các nghiên cứu cùng chủ đề, kết quả nghiên cứu của luận án có những
đóng góp mới:
 Luận án lần đầu tiên ứng dụng các phương pháp định lượng bằng các ước lượng
GLS và 2SLS để đo lường hiệu ứng từng phần của các chỉ số tự do kinh tế (thể
chế kinh tế) và tự do dân chủ (thể chế chính trị) lên mức độ tham nhũng và xác
định điểm ngưỡng của các tác động này.
 Luận án lần đầu tiên kiểm định hiệu ứng phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng ở

các quốc gia chuyển đổi và kết quả cho thấy hiệu ứng phi tuyến là thật sự có tồn
tại tại các quốc gia khảo sát.
 Luận án lần đầu tiên ứng dụng phương pháp GMM sai phân kiểm định giả thuyết
chất bôi trơn của tham nhũng trong điều kiện chất lượng khung thể chế của các
quốc gia chuyển đổi. Kết quả thực nghiệm cho thấy tham nhũng có tác động tích
cực đến tăng trưởng trong điều kiện mức độ tự do kinh tế còn hạn chế và tự do
dân chủ chưa cao tại các quốc gia này.

23