Đề cương chi tiết học phần Quản lý danh mục đầu tư (Đại học Kinh tế TP..HCM)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
CHUYÊN NGÀNH: CHỨNG KHOÁN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý danh mục đầu tư Chứng khoán (Portfolio management)
2. Mã học phần:
3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ
4. Trình độ: cho sinh viên Đại học năm thứ 4
5. Phân bổ thời gian:
+ Lên lớp : 70%
+ Tự học, tự nghiên cứu, thuyết trình: 30%
6. Điều kiện tiên quyết:
Để học môn này, sinh viên phải có nền tảng các môn học liên quan như Tài chính
doanh nghiệp và Thị trường tài chính.
7. Mục tiêu của học phần:
Sinh viên sẽ sử dụng thành thạo các nghiệp vụ và công cụ trong tính toán các vấn đề về
quản lí danh mục đầu tư trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – chứng khoán.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lí danh mục đầu tư trong hoạt động tài chính –
ngân hàng – chứng khoán.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: đầy đủ

-

Bài tập: trên lớp, ở nhà : thực hiện các bài tập và thuyết trình theo yêu cầu của giảng
viên

-

Đọc tài liệu và chuẩn bị theo yêu cầu của giảng viên trước khi lên lớp

10. Tài liệu học tập:
- Tài liệu bắt buộc: Reilly, FK và Brown KC (2003), “Investment Analysis and Portfolio
Management”, phiên bản 7, nhà xuất bản Thomson.
- Tài liệu tham khảo: Slide bài giảng và tài liệu học tập của giáo viên
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp:

5%

1


- Thảo luận:

5%

- Bản thu hoạch:

5%

- Thuyết trình:

5%

- Thi giữa học phần:

10%

- Thi kết thúc học phần:

70%

12. Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
13. Nội dung chi tiết học phần:
Ngày
(số tiết)

Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp
giảng dạy)

Tài liệu
đọc
(chương,
phần)

Ngày 1 và
ngày 2
(10 tiết)

Chương I: LÝ THUYẾT
CHUNG VỀ PHÂN BỔ ĐẦU
TƯ
I. Vòng đời của một nhà đầu tư tài
chính
II Quy trình quản lí danh mục đầu
tư
III Sự cần thiết của một mục tiêu
đầu tư đúng đắn
III. Các vấn đề cần quan tâm khi
xây dựng mục tiêu đầu tư.
IV. Tầm quan trọng của phân bổ
vốn đầu tư
V. Phân bổ vốn đầu tư và sự khác
biệt về văn hoá
VI. Một số nghiên cứu về đầu tư
quốc tế
VII. Các lựa chọn đầu tư trên thị
trường quốc tế

Giáo trình
và tài liệu
học tập
của giảng
viên

Ngày 3, 4,
5,6
(20tiết)

Chương II: GIỚI THIỆU VỀ
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
I. Giới thiệu về một số giả thiết
trong quản lí danh mục đầu tư.
II Giới thiệu về lí thuyết quản lí
danh mục đầu tư của Markowitz
III. Lí thuyết kinh doanh chênh
lệch giá – APT

Giáo trình
và tài liệu
học tập
của giảng
viên

Ngày 7

Chương

III:

CHIẾN

LƯỢC Giáo trình

Chuẩn bị của
sinh viên
(bài tập, thuyết
trình, giải quyết

tình huống…)
-Download slide
bài giảng.
- Tự nghiên cứu
trước khi lên lớp
- Làm bài tập

Đáp ứng mục
tiêu

-Tìm hiểu lý
thuyết chung về
QLDM đầu tư.
- Nhắc lại những
môn học và nội
dung chuyên
môn cần thiết
cho QLDM đầu
tư

-Download slide
bài giảng.
- Tự nghiên cứu
trước khi lên lớp
- Làm bài tập
- Thuyết trình

-Hiểu rõ các gải
thiết và lý thuyết
quan trọng trong

QLDM đầu tư.

-Download slide

- Hiểu rõ cách

Áp dụng lý
thuyết vào thực
tế thị trường

2


(5tiết)

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
TRÁI PHIẾU
I Các kiến thức cơ bản về trái
phiếu
II. Chiến lược quản lí danh mục
đầu tư trái phiếu

và tài liệu
học tập
của giảng
viên

bài giảng.
- Tự nghiên cứu
trước khi lên lớp

- Làm bài tập
- Thuyết trình

thức quản lý
danh mục đầu tư
Trái phiếu

Ngày 8
(5tiết)

Chương IV: CHIẾN LƯỢC
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
CỔ PHIẾU
I. Chiến lược quản lí danh mục đầu
tư cổ phiếu
II. Điều chỉnh danh mục đầu tư
III. Chiến lược phân bổ vốn đầu tư
IV Một số công cụ bảo hiểm rủi ro.

Giáo trình
và tài liệu
học tập
của giảng
viên

-Download slide
bài giảng.
- Tự nghiên cứu
trước khi lên lớp
- Làm bài tập

- Thuyết trình

- Hiểu rõ cách
thức quản lý
danh mục đầu tư
Cổ phiếu

Ngày 9
(5 tiết)

Chương V: ĐÁNH GIÁ QUẢN
LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
I. Các vấn đề cơ bản về đánh giá
về quản lí một danh mục đầu tư
II.. Một số các phương pháp đánh
giá về quản lí một danh mục đầu tư

Giáo trình
và tài liệu
học tập
của giảng
viên

-Download slide
bài giảng.
- Tự nghiên cứu
trước khi lên lớp
- Làm bài tập
- Thuyết trình

- Hiểu rõ cách
đánh giá một
danh mục đầu tư

Tổng
cộng :
45 tiết

TP.HCM, ngày 20 tháng 4
PHÊ DUYỆT CỦA TRƯỜNG BỘ MÔN
(ký, ghi rõ họ tên)

năm 2012

NGƯỜI BIÊN SOẠN
(ký, ghi rõ họ tên)

THS. ĐÀO TRUNG KIÊN

3