Tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng, lượng phát thải CO2 và độ mở thương mại nghiên cứu thực nghiệm các nước asean

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
----------------------------

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, TIÊU THỤ NĂNG
LƯỢNG, LƯỢNG PHÁT THẢI CO2 VÀ ĐỘ MỞ
THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
CÁC NƯỚC ASEAN
Chuyên ngành : Kinh tế phát triển
Mã số
: 60.31.01.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN HỮU DŨNG

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014


Mục lục
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các hình vẽ và đồ thị
Danh mục các bảng
Danh mục chữ viết tắt
CHƢƠNG 1.

GIỚI THIỆU ...........................................................................................1

1.1.

Đặt vấn đề nghiên cứu ........................................................................................... 1

1.2.

Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 3

1.3.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 3

1.4.

Cấu trúc làm bài ..................................................................................................... 4

CHƢƠNG 2.

TỔNG QUAN CÁC NƢỚC ASEAN
VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TIỀN NGHIỆM .........................5

2.1.

Tổng quan tình hình 7 nước khối Asean ............................................................... 5

2.1.1.

Khái niệm tăng trưởng .................................................................................. 11

2.1.2.

Độ mở thương mại ........................................................................................ 11

2.1.3.

Lượng phát thải CO2 ..................................................................................... 12

2.2.

Các nghiên cứu tiền nghiệm ................................................................................ 12

2.2.1.

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và mức tiêu thụ năng lượng. ............ 12

2.2.2.

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lượng phát thải CO2. ................... 17


2.2.3.

Mối quan hệ giữa mức tiêu thụ năng lượng, lượng phát thải CO2 và tăng

trưởng kinh tế. ............................................................................................................ 22
2.2.4.

Mối quan hệ giữa mức tiêu thụ năng lượng, lượng phát thải CO2 và tăng

trưởng kinh tế và các biến khác. ................................................................................. 27
CHƢƠNG 3.
3.1.

SỐ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................32

Dữ liệu và phương pháp ...................................................................................... 32

3.1.1.

Số liệu nghiên cứu ........................................................................................ 32

3.1.2.

Phương pháp nghiên cứu .............................................................................. 32

3.2.

Khung phân tích kinh tế lượng ............................................................................ 33

3.2.1.

Kiểm định nghiệm đơn vị. ............................................................................ 33

3.2.2.

Kiểm định đồng liên kết................................................................................ 37

3.2.3.

Kiểm tra mối quan hệ nhân quả dữ liệu bảng ............................................... 41

CHƢƠNG 4.
4.1.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................................44

Kết quả thực nghiệm............................................................................................ 44

4.1.1.

Kiểm định nghiệm đơn vị ............................................................................. 44

4.1.2.

Kiểm định đồng liên kết................................................................................ 46

4.1.3.

Kiểm định mối quan hệ nhân quả. ................................................................ 49

4.1.4.

Kết quả ước lượng OLS, ước lượng FMOLS và ước lượng DOLS. ............ 53

CHƢƠNG 5.

KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH ..............................................56

Tài liệu tham khảo

Phụ lục


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ

Hình 2. 1: Xu hướng biến động giá trị trung bình của 4 biến trong 7 nước Asean ......... 5
Hình 2.2: Biến động của GDP thực tế bình quân/người của 7 nước Asean .................... 7
Hình 2.3: Biến động của độ mở thương mại của 7 nước Asean ...................................... 8
Hình 2.4: Biến động tiêu thụ năng lượng bình quân/người của 7 nước Asean................ 9
Hình 2.5: Biến động lượng phát thải CO2 bình quân/người .......................................... 10
Hình 4.1: Tóm tắt mối quan hệ giữa các biến trong ngắn hạn với dữ liệu bảng ............ 52
Hình 4.2: Tóm tắt mối quan hệ giữa các biến trong dài hạn với dữ liệu bảng............... 53


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng ......... 15
Bảng 2.2: Mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và lượng phát thải CO2......... 20
Bảng 2.3: Mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và
lượng lượng phát thải CO2. .............................................................................. 25
Bảng 2.4: Mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng, lượng
phát thải CO2 và các biến khác. ....................................................................... 30
Bảng 4.1: Kết quả kiểm định tính dừng dữ liệu bảng ....................................................... 44
Bảng 4.2: Kết quả kiểm định phần dư đồng liên kết theo kiểm định Pedroni (2004) ...... 46
Bảng 4.3: Kết quả kiểm định đồng liên kết phần dư theo Kao (1999). ............................ 47
Bảng 4.4: kết quả kiểm định đồng liên kế theo phương pháp của Johansen (1988)......... 47
Bảng 4.5: Kết quả kiểm định điều chỉnh quan hệ nhân quả ............................................. 50
Bảng 4.6: Ước lượng OLS, FMOLS và DOLS cho các quốc gia thuộc khối Asean ........ 54

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

ARDL
ASEAN

Autoregressive Distributed Lag
Association of Southeast Asian
Nations

CO2

CO2 emissions

DOLS

Dynamic ordinary least square

EC

Energy consumption

ECM
EKC

Error Correction Model
Environmental kuznets curve
Fully Modified Ordinary Least
Squares

FMOLS

GDP
MENA
OECD
OPEN
PVAR
SAARC
VECM

Middle East and North Africa
Organization for Economic
Cooperation and Development
Openness
Panel vector autoregressive
South Asian Association for
Regional Cooperation
Vector Error Correlation Model

Mô hình phân phối trễ
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam
Á
Lượng phát thải CO2 bình
quân/người
Bình phương nhỏ nhất tính động
Tiêu thụ năng lượng bình
quân/người
Cơ chế hiệu chỉnh sai số
Đường cong môi trường Kuznets
Bình phương bé nhất đã được hiệu
chỉnh hoàn toàn
GDP thực tế bình quân/người

(hoặc thu nhập)
Trung Đông-Bắc Phi
Tổ chức Hợp tác và Phát triển
Kinh tế
Độ mở thương mại
Tự hồi quy vecto dữ liệu bảng
Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á
Mô hình Vector hiệu chỉnh sai số


TÓM LƢỢT LUẬN VĂN
Tiêu thụ năng lượng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế
nhằm hướng đến phát triển kinh tế bền vững. Mục đích chính của nghiên cứu này là để
tìm các mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ năng lượng bình quân/người (được sử dụng
như một biến phụ thuộc) (PCEC), GDP thực tế bình quân/người (PCGDP), lượng phát
thải CO2 bình quân/người (PCCO2) và độ mở thương mại (PCOPEN) cho 7 quốc gia
thuộc khối Asean từ 1971 – 2012. Áp dụng kiểm định tính dừng dữ liệu bảng, kiểm
định đồng liên kết dữ liệu bảng và kiểm tra mối quan hệ nhân quả dữ liệu bảng. Phát
hiện của nghiên cứu này cho thấy không có bằng chứng về mối quan hệ trong ngắn hạn
từ PCGDP, PCCO2 và PCOPEN đến PCEC. Nhưng tìm thấy 3 mối quan hệ nhân quả
từ PCGDP và PCEC đến PCCO2; mối quan hệ một chiều từ PCGDP đến PCOPEN.
Trong dài hạn, tìm thấy 3 mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa các cặp biến bao gồm
giữa PCEC và PCCO2; giữa PCCO2 và PCOPEN; giữa PCOPEN và PCEC. Đồng thời,
cũng tìm thấy 3 mối quan hệ nhân quả một chiều từ PCGDP đến PCEC, PCCO2 và
PCOPEN. Ngoài ra, để đối phó với tính không đồng nhất ở các quốc gia và khắc phục
biến nội sinh trong hồi quy, nghiên cứu này áp dụng ước lượng mối quan hệ dài hạn
gồm ước lượng FMOLS và ước lượng DOLS. Kết quả, của nghiên cứu này sẽ giúp cho
các nhà hoạch định chính sách có thêm tài liệu tham khảo và có những điều chỉnh
thích hợp nhằm giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu cho khối Asean nói
chung và Việt Nam nói riêng.

1

CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
Ngày nay, với sự phát triển nền kinh tế toàn cầu việc sử dụng năng lượng là một
nguồn tài nguyên cơ bản trong nền kinh tế. Do đó, tăng trưởng kinh tế liên quan trực
tiếp đến việc tiêu thụ năng lượng và bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng của nó. Mặt khác,
việc sử dụng năng lượng tạo ra nhiều tác động tiêu cực, đặc biệt là vấn đề môi trường.
Hiện tượng nóng lên toàn cầu (hiệu ứng nhà kính) là đề tài thu hút nhiều nhà nghiên
cứu tìm hiểu trong suốt 30 năm trở lại đây, một chủ đề thảo luận trong các cuộc hội
thảo giữa các nhà khoa học, nhà lãnh đạo trên thế giới và nó cũng là câu hỏi chiếm ưu
thế cả về kinh tế và chính trị. Đứng trước vấn đề cần tìm ra giải pháp khắc phục này,
năm 1997 hiệp ước Kyoto được thành lập với mục tiêu giảm lượng phát thải nhà kính
(GHG) gây ra biến đổi khí hậu bằng cách sửa chữa, cắt giảm phát thải khí nhà kính
(Tính đến tháng 6/2013 với 192 thành viên gồm 191 nước thành viên một tổ chức hội
nhập kinh tế) được Công ước khung Liên hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC)
phê chuẩn.
Một trong những ảnh hưởng lớn nhất đối với biến đổi khí hậu là sự gia tăng
lượng phát thải CO2, kèm theo đó là quá trình đốt cháy những nhiên liệu hóa thạch
(than, dầu, khí tự nhiên,…) điều này được tin là nếu không có những hành động mạnh
mẽ nhằm giảm sự nóng lên toàn cầu thì thế giới có thể sẽ phải đối mặt với thảm họa
môi trường theo nghiên cứu của Apergis và cộng sự (2010). Lượng phát thải CO2 cũng
được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiệu ứng nhà kính trên
thế giới và trong năm 2010 là cao nhất trong lịch sử theo (IEA, 2011). Cũng theo báo
cáo của (IEC, 2013) Đông Nam Á cùng với Trung Quốc và Ấn Độ làm hệ thống năng
lượng toàn cầu chuyển trọng tâm sang châu Á. Dự báo nhu cầu năng lượng của Đông
Nam Á sẽ tăng hơn 80% trong giai đoạn đến năm 2035. Khám phá mối liên hệ giữa
tiêu thụ năng lượng, lượng phát thải CO2 và tăng trưởng kinh tế trở thành những thách

thức của nghiên cứu gần đây kể từ khi sử dụng năng lượng đang được xem như là


2

thách thức hướng tới những giải pháp phát triển bền vững. Rất nhiều nghiên cứu đã
được thực hiện như các nghiên cứu của Lean và Smyth (2010); Tiwari (2011); Wang
và cộng sự (2011); Niu và cộng sự (2011); Alam và Javid (2012); Farhani và cộng sự
(2012); Alkhathla và Javid (2013); Farhani và cộng sự (2014); Lim và cộng sự
(2014),…). Các nghiên cứu đã được thực hiện tại nhiều khu vực khác nhau như khối
OECD và ngoài OECD, các quốc gia thuộc MENA, các quốc gia thuộc khối Asean, …
và nhiều nghiên cứu được thực hiện với từng quốc gia gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Trung
Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Philippines, … thường là kiểm tra mối quan hệ
giữa 2 hoặc 3 biến được đề cập ở trên. Gần đây, nhiều nghiên cứu bắt đầu quan tâm và
mở rộng kiểm tra mối quan hệ nhân quả đưa thêm nhiều biến mới ngoài tăng trưởng
kinh tế, tiêu thụ năng lượng, lượng phát thải CO2, còn có thương mại, độ mở kinh tế,
vốn đầu tư nước ngoài, dân số, việc làm, năng lượng tái tạo,….
Qua quá trình tổng hợp các nghiên cứu tiền nghiệm về mối quan hệ nhân quả
giữa các biến liên quan đến vấn đề môi trường và kinh tế. Đồng thời, kết hợp với
nghiên cứu của Tang và cộng sự (2014) đã tổng hợp nhiều nghiên cứu1 về mối quan hệ
nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng, lượng phát thải CO2, dân số,
vốn, lao động và các biến khác đặc biệt là cho các nước thuộc khối Asean. Tuy nhiên,
hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá về mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ năng
lượng, tăng trưởng kinh tế, lượng phát thải CO2 và độ mở thương mại cho các nước
thuộc khối Asean. Nhận thấy, đây là khe hỏng nghiên cứu cần được thực hiện.
Vì thế, nghiên cứu này sẽ thực hiện với dữ liệu bảng của 7 quốc gia thuộc khối
Asean bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia và
Brunei trong giai đoạn từ 1971 – 2012 để tìm ra các mối quan hệ nhân quả giữa tiêu
thụ năng lượng bình quân/người, tăng trưởng kinh tế (GDP thực tế bình quân/người),
lượng phát thải CO2 bình quân/người và độ mở thương mại (3 quốc gia còn lại gồm

Lào, Myanma và Campuchia do sự hạn chế về số liệu nên nghiên cứu này không đề
1

Đính kèm phụ lục


3

cập đến). Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này thực hiện lần lượt với kiểm
định nghiệm đơn vị; kiểm định đồng liên kết dữ liệu bảng và áp dụng mô hình ECM
theo 2 bước của Engle và Granger (1987) với dữ liệu bảng để kiểm tra mối quan hệ
động trong ngắn và dài hạn giữa các biến. Đồng thời, nghiên cứu này cũng áp dụng
phương pháp ước lượng mối quan hệ dài hạn thông qua ước lượng FMOLS và ước
lượng DOLS với 4 biến được đề cập trong bài nghiên cứu (trong đó, biến tiêu thụ năng
lượng bình quân/người được sử dụng như một biến phụ thuộc) nhằm khắc phục tính
không đồng nhất trong số liệu dữ liệu bảng và khắc phục xu hướng nội sinh trong hồi
quy.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Thông qua mô hình ECM theo 2 bước của Engle và Granger (1987) dữ liệu bảng
xem xét mối quan hệ nhân quả giữa 4 biến bao gồm tiêu thụ năng lượng bình
quân/người (EC), GDP thực tế bình quân/người (GDP), lượng phát thải CO2 bình
quân/người (CO2) và độ mở thương mại (OPEN) nhằm trả lời 2 vấn đề sau:
-

Liệu có mối quan hệ nhân quả giữa GDP thực tế bình quân/người, tiêu thụ năng
lượng, lượng phát thải CO2 và độ mở thương mại với 7 nước khối Asean hay
không?

-

Giúp các nhà chính sách tìm được chính sách hợp lý cho mục tiêu phát triển bền
vững.

1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
-

Đối tượng nghiên cứu: 7 quốc gia thuộc khối Asean (Việt Nam, Thái Lan,
Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei)

-

Phạm vi nghiên cứu là giai đoạn 1971-2012

-

Phần mềm sử dụng: Eviews 8.0

-

Dữ liệu được lấy từ website ngân hàng thế giới Worldbank
()


4

1.4. Cấu trúc làm bài
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Tổng quan về các nước Asean và các nghiên cứu tiền nghiệm.
Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và giải thích các kết quả thu được.

Chương 5: Kết luận và gợi ý chính sách.


5

CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN CÁC NƢỚC ASEAN VÀ
CÁC NGHIÊN CỨU TIỀN NGHIỆM
2.1. Tổng quan tình hình 7 nƣớc khối Asean
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations,
viết tắt là ASEAN) là một liên minh về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các
quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức này được thành lập ngày 8 tháng 8
năm 1967 với 5 thành viên đầu tiên là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore,
và Philippines. Hiện nay, tổ chức này gồm 10 quốc gồm có Indonesia, Malaysia,
Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanma và Campuchia
(hiện có 1 quan sát viên là Papua New Guinea và 1 ứng cử viên là Đông Timo).
Hình 2. 1: Xu hướng biến động giá trị trung bình của 4 biến trong 7 nước Asean

Nguồn: kết quả tính toán từ nghiên cứu


6

Quan sát trong hình 2.1, xu hướng tiêu dùng năng lượng liên tục tăng nhanh
trong suốt giai đoạn nghiên cứu. Mặc dù có những đợt giảm nhẹ nhưng không đáng kể.
Cùng chung xu hướng này độ mở thương mại ở các quốc gia Asean cũng ngày càng
được mở rộng đây cũng là nền tảng cho sự tăng trưởng của khối Asean.
Lượng phát thải CO2 trước khủng hoảng giá dầu năm 1979 ở mức cao và giảm
cho đến năm 1981, sau đó tăng lại cho đến năm 2012 nhưng ở mức thấp hơn giai đoạn
trước những năm 1979.
GDP thực tế bình quân/người trong suốt giai đoạn từ 1971-2012 có xu hướng

tăng mặc dù có nhiều biến động trong suốt giai đoạn nghiên cứu. Từ năm 1971 kinh tế
các nước tăng liên tục, nhảy vọt từ năm 1973 đến năm 1979 trước khi khối kinh tế
Asean diễn ra đợt giảm liên tục và kéo dài đến năm 1986 do cuộc khủng hoảng tài
chính Châu Á bắt đầu vào tháng 7/1997 tại Thái Lan. Các nước Indonesia, Hàn Quốc
và Thái Lan là những nước bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi cuộc khủng hoảng này. Hồng
Kông, Malaysia, Lào, Philippines cũng bị ảnh hưởng bởi sự sụt giá bất thình lình.
Trung Quốc, Đài Loan, Singapore và Việt Nam không bị ảnh hưởng. Sau đó, giữ tăng
liên tục đến năm 2008 kinh tế các nước có xu hướng giảm nhẹ do ảnh hưởng chung của
khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Để thấy rõ sự biến động của từng biến bao gồm GDP thực tế bình quân/ người,
tiêu thụ năng lượng bình quân/ người, lượng phát thải CO2 bình quân/ người và độ mở
thương mại của 7 nước Asean được thể hiện thông qua các hình sau:


7

Hình 2.2: Biến động của GDP thực tế bình quân/người của 7 nước Asean
(đơn vị tính: giá cố định $ năm 2005)

Nguồn: kết quả tính toán từ nghiên cứu

Số liệu được lấy từ WDI cho thấy ASEAN vẫn chứa đựng nhiều bất ổn mà một
trong số đó là thực trạng về khoảng cách phát triển (thu nhập/người) giữa các vùng
miền, nhất là giữa nhóm nước phát triển gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore,
Philippines và Thái Lan (ASEAN-6) và nhóm các nước gia nhập sau của ASEAN, gồm
Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam. Chênh lệch khoảng cách phát triển là nguyên
nhân gây ra sự bất bình đẳng, hạn chế về cơ hội để thu nhận lợi ích từ hội nhập một
cách hiệu quả. Về lâu dài, sự khác biệt về thu nhập, trình độ phát triển cũng ảnh hưởng
đến những ưu tiên chính sách của mỗi thành viên. Chênh lệch khoảng cách thể hiện
trên nhiều phương diện, tập trung ở một số khía cạnh như: thu nhập bình quân/người

của các nước ASEAN có sự tương phản rất sâu sắc.


8

Ví dụ, mức thu nhập bình quân/ người (tính theo ngang giá) năm 2009 của
Brunei và Singapore đạt xấp xỉ 50 nghìn USD. Ðây là nhóm nước có mức thu nhập
bình quân/người không chỉ cao nhất trong khu vực, mà còn có thể so sánh với một số
quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới. Mức thu nhập này cao gấp 17 lần so với Việt
Nam (2.900 USD), và gấp 50 lần so với Myanma (1.100 USD) - nước nghèo nhất khu
vực. Malaysia, Thái Lan có mức thu nhập cao hơn nhiều so với Việt Nam nhưng cũng
chỉ bằng một phần ba của Singapore hay Brunei (Nicolas, 2009).
Hình 2.3: Biến động của độ mở thương mại của 7 nước Asean
(đơn vị tính: %)

Nguồn: kết quả tính toán từ nghiên cứu

Nhìn chung, độ mở thương mại của khối Asean tăng liên tục từ năm 1971 đến
năm 1989 và bắt đầu tăng nhanh cho đến năm 2012. Cho thấy mức độ giao thương
ngày càng được mở rộng của khối Asean với các quốc gia trong và ngoài khu vực.


9

Hình 2.4: Biến động tiêu thụ năng lượng bình quân/người của 7 nước Asean
(đơn vị tính: mức tiêu thụ năng lượng/người)

Nguồn: kết quả tính toán từ nghiên cứu

Theo hình 2.4 tiêu thụ năng lượng bình quân/người của 7 nước Asean nghiên

cứu chia làm 3 nhóm. Nhìn chung, nhu cầu tiêu dùng năng lượng ngày càng tăng ở
khối Asean.
Nhóm 1 gồm Bruinei và Singapore là hai nước có mức tiêu năng lượng đáng kể
trong khu vực Asean, do Brunei bên cạnh là một nhà xuất khẩu dầu mỏ và khí thiên
nhiên với số lượng lớn cũng là một quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất vì quốc gia
này có lượng xe ô tô bình quân/người cao nhất khu vực. Đối với Singapore, tiêu thụ
năng lượng bình quân/người cao chủ yếu là trong lĩnh vực sản xuất dùng nhiều năng
lượng hơn các ngành khác đặc biệt là trong lọc dầu, hóa dầu và ngành công nghiệp bán
dẫn.


10

Nhóm 2 gồm Malaysia và Thái Lan là hai quốc gia có ngành công nghiệp xuất
khẩu phát triển rất mạnh nổi bậc là công nghiệp xe hơi Thái Lan đứng thứ 10 trên thế
giới; Malaysia được xếp ở vị trí thứ 22 do Malaysia định hướng phát triển ngành này
ngay từ những thập niên 80. Ngành công nghiệp điện tử cũng rất phát triển ở Malaysia,
nước này hiện là nhà sản xuất ổ cứng lớn thứ hai thế giới, cung cấp tới 40% thị phần
trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Việc phát triển theo hướng phát triển công nghiệp
phụ trợ, sản xuất hàng xuất khẩu làm tình hình tiêu thụ năng lượng của Thái Lan và
Malaysia cũng tăng theo.
Nhóm 3 gồm Việt Nam, Indonesia và Philippines xu hướng tiêu dùng năng
lượng ngày càng tăng do nhu cầu phát triển kinh tế nhưng mức độ tiêu thụ năng lượng
ít hơn Bruinei, Singapore, Malaysia và Thái Lan do quy mô kinh tế còn hạn chế.
Hình 2.5: Biến động lượng phát thải CO2 bình quân/người
(Đơn vị tính: quy đổi kg dầu bình quân/người)

Nguồn: kết quả tính toán từ nghiên cứu

11

Tương tự như mức tiêu thụ năng lượng thì Singapore và Brunei cũng là những
nước dẫn đầu về mức phát thải cao (CO2) và có xu hướng giảm dần. Các nước còn lại
có mức phát thải thấp hơn nhưng có xu hướng tăng từ những thập niên 80 trở về sau do
hội nhập và phát triển kinh tế. Trong đó, mức phát thải tăng nhanh hơn ở Malaysia và
Thái Lan.
2.1.1. Khái niệm tăng trƣởng
Theo định nghĩa của Ngân hàng thế giới (WB) trong ―báo cáo về phát triển thế
giới năm 1991‖ cho rằng: Tăng trưởng kinh tế chỉ là sự gia tăng về lượng của những
đại lượng chính đặc trưng cho một trạng thái kinh tế, trước hết là tổng sản phẩm xã hội,
có tính đến mối liên quan với dân số.
Theo nhà kinh tế học Nafziger, E.Wayne trong tác phẩm ―kinh tế học của các
nước phát triển‖, cho rằng: ―Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về lượng hoặc sự gia
tăng lên về thu nhập bình quân đầu người của một nước.‖
Tóm lại, tăng trưởng kinh tế phản ánh quy mô tăng lên hay giảm xuống của nền
kinh tế ở năm này so với những năm trước đó. Tăng trưởng kinh tế thể hiện thông qua
quy mô tăng trưởng (mức độ tăng hay giảm) và tốc độ tăng trưởng (dùng để so sánh
tương đối và phản ánh sự gia tăng nhanh hay chậm của cả nền kinh tế qua các năm, các
giai đoạn,…).
2.1.2. Độ mở thƣơng mại
Có nhiều chỉ tiêu đo lường sự phát triển thương mại quốc tế của một quốc gia.
Tuy nhiên, chỉ tiêu quan trọng và thường được sử dụng nhất là độ mở thương mại của
nền kinh tế (Trade Openness). Chỉ tiêu độ mở thương mại được tính bằng cách lấy giá
trị tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (Export and Import) của một thời kỳ chia cho giá trị
của tổng sản phẩm trong nước cũng trong thời kỳ đó: Openness = (Export + Import)/
GDP (Lê Thanh Tùng, 2014)


12

2.1.3. Lƣợng phát thải CO2
Lượng phát thải CO2 được làm rõ thông qua khái niệm Carbon footprind [Trích
từ: Trương Thị Minh An và Kiều Thị Hòa (2010)]. Carbon footprind là một đại lượng
chỉ tổng lượng khí nhà kính phát thải trực tiếp và gián tiếp từ một tổ chức, cá nhân, sự
kiện hay một sản phẩm được qui về lượng CO2.
Trực tiếp: lượng CO2 phát thải trực tiếp từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch bao
gồm cả việc tiêu thụ năng lượng trong gia đình và vận chuyển.
Gián tiếp: lượng CO2 phát thải gián tiếp từ toàn bộ vòng đời sản phẩm.
2.2. Các nghiên cứu tiền nghiệm
Theo Bruns và cộng sự (2013) tổng hợp hơn 400 nghiên cứu trong lĩnh vực này
có thể được chia thành ba nhóm nghiên cứu bao gồm:
Nhóm 1: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và mức tiêu thụ năng lượng;
Nhóm 2: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và ô nhiễm môi trường (biến
thường sử dụng để đo lường là lượng phát thải CO2).
Nhóm 3: Mối quan hệ giữa mức tiêu thụ năng lượng, lượng phát thải CO2 và
tăng trưởng kinh tế.
Bên cạnh đó, một số nghiên cứu gần đây có đánh giá mối quan hệ nhân quả các
biến gồm tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng, lượng phát thải CO2 phối hợp với
các biến khác như giá năng lượng, độ mở thương mại, năng lượng tái tạo, lao động,
vốn ….
2.2.1. Mối quan hệ giữa tăng trƣởng kinh tế và mức tiêu thụ năng lƣợng.
(Chontanawat và cộng sự 2006; 2008) nghiên cứu với 30 nước thuộc khối
OECD và 78 nước ngoài khối OECD sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian cho các nước. Sử
dụng phương pháp kiểm định đồng liên kết thông qua Johansen - Juselius (1990) kết
hợp với kiểm định nhân quả Granger. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ


13

nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng trong khối OECD (có 21/30
nước) và ngoài khối OECD (có 36/78 nước). Tuy nhiên, kiểm định đồng liên kết chỉ
được phát hiện tại 4 quốc gia trong khối OECD (Phần Lan, Hà Lan, Na uy và Thụy
Điển) và 8 quốc gia ngoài khối OECD (Chile, Oman, Brazil, Myanmar, Sudan,
Trinidad – Todago, Tunisia và Yemen).
Nghiên cứu của (Ciarreta, A và Zarraga A, 2006) tìm thấy mối quan hệ một
chiều từ tiêu thụ năng lượng đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn cho Tây Ban Nha.
Nghiên cứu cho rằng cần tăng cung cấp điện để duy trì tăng trưởng kinh tế. Hay nghiên
cứu của Binh (2011) với kiểm định nhân quả Granger – VECM cho thấy có mối quan
hệ một chiều từ tăng trưởng kinh tế đến tiêu thụ năng lượng nhưng 2 biến này không có
hiện tượng đồng liên kết, kết quả nghiên cứu này ủng hộ lý thuyết Tân Cổ Điển về tiêu
thụ năng lượng không phải là một yếu tố hạn chế đối với tăng trưởng kinh tế của Việt
Nam. Điều này cũng hàm ý rằng việc tăng giá năng lượng có thể là cơ hội tốt cho nền
kinh tế thúc đẩy thay thế và đổi mới công nghệ, kết quả tương tự với nghiên cứu của
(Chontanawat và cộng sự 2006; 2008) với trường hợp của Việt Nam cũng không tìm
được mối quan hệ đồng liên kết giữa hai biến.
Nghiên cứu của Ozturk và cộng sự (2010) kiểm định tính đồng liên kết và mối
quan hệ nhân quả Granger giữa tiêu thụ năng lượng và GDP bình quân/người với dữ
liệu bảng cho 51 quốc gia thuộc nhóm thu nhập trung bình với 3 mức độ (nhóm thu
nhập thấp, nhóm thu nhập trung bình thấp và các nước nhóm thu nhập trung bình cao)
trong giai đoạn 1971 – 2005. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối liên hệ đồng liên
kết trong cả ba nhóm thu nhập trung bình. Qua kiểm định nhân quả Granger dữ liệu
bảng cho thấy có mối quan hệ dài hạn một chiều từ GDP thực tế bình quân/người đến
tiêu thụ năng lượng cho nước có thu nhập thấp, và hai mối quan hệ nhân quả hai chiều
cho nhóm nước có thu nhập trung bình trong dài hạn. Đồng thời, nghiên cứu cũng cung
cấp bằng chứng rằng không có mối quan hệ mạnh mẽ giữa việc tiêu thụ năng lượng và
tăng trưởng kinh tế ở các nước này. Tương tự, cũng không tìm thấy mối quan hệ nhân


14

quả giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng trong ngắn và dài hạn trong nghiên
cứu của Kusuma và Muqorrobin (2013) áp dụng kiểm định đồng liên kết Johansen và
ước lượng mối quan hệ Granger giữa tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế với
Malaysia từ 1980 – 2010. Điều này có nghĩa là tăng trưởng kinh tế không chỉ phụ
thuộc vào tiêu thụ năng lượng.
Nghiên cứu của Lau và cộng sự (2011) sử dụng kỹ thuật phân tích quan hệ nhân
quả dữ liệu bảng cho cho 17 nước Asian trong giai đoạn 1980 – 2006 kết quả trong
ngắn hạn có mối quan hệ nhân quả từ tiêu thụ năng lượng đến GDP thực tế bình
quân/người. Trong dài hạn, tồn tại mối quan hệ nhân quả từ GDP đến EC cho thấy
năng lượng là một động lực cho tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và đóng vai trò
quan trọng cho sự phát triển kinh tế trong dài hạn. Và nghiên cứu của Damatte &
Seghir (2013) sử dụng kiểm định đồng liên kết và quan hệ nhân quả với dữ liệu bảng
cho 12 nước xuất khẩu dầu trong giai đoạn 1990 – 2010. Kết quả hai nghiên cứu này
cho thấy tồn tại mối quan hệ một chiều từ tiêu thụ năng lượng đến tăng trưởng kinh tế
trong ngắn và dài hạn. Hay nghiên cứu của Karanfil và Li (2013) thực hiện với dữ liệu
bảng của 160 quốc gia từ 1980-2010 lần lượt kiểm định tính dừng, kiểm định đồng liên
kết và áp dụng mô hình ECM theo 2 bước của Engle và Granger (1987). Kết quả
nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ giữa tiêu thụ năng lượng điện và tăng trưởng kinh tế
trong dài hạn và trong ngắn hạn tìm thấy mối quan hệ nhân quả một chiều từ tăng
trưởng kinh tế đến tiêu thụ năng lượng điện.
Tóm lại, các kết quả nghiên cứu về mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thụ năng
lượng và tăng trưởng kinh tế có thể là mối quan hệ nhân quả một chiều từ tiêu thụ năng
lượng đến tăng trưởng kinh tế hoặc ngược lại. Thậm chí kết quả là quan hệ nhân quả
hai chiều hoặc không có mối quan hệ nhân quả. Những khác biệt này tùy thuộc vào
không gian, thời gian, phương pháp xử lý kinh tế lượng hay cả sự thay đổi biến phụ
thuộc.


15

Bảng 2.1: Mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng

TT

Tác giả

1

Chontanawat và cộng
sự (2006)

2

Ciarreta, A và
Zarraga A (2006)

3

Chontanawat và cộng
sự (2008)

Giai đoạn

Phƣơng pháp

Kết quả
Quốc gia

Tên biến
Ngắn hạn

Dài hạn

Granger

30 nước thuộc
khối OECD và
78 nước ngoài
khối OECD

EC, GDP

Khối OECD:
Phần Lan (GDP → EC)
Hà Lan (EC → GDP)
Na uy và Thụy Điển ()
Ngoài khối OECD:
Chile, Oman (EC → GDP)
Brazil, Myanmar, Sudan, Trinidad
– Todago, Tunisia và Yemen (EC
↔ GDP)

Toda và
Yamamoto
(1995), Granger

Tây Ban Nha

EC, GDP

EC → GDP

1971 - 2000

Granger

30 nước thuộc
khối OECD và
78 nước ngoài
khối OECD

EC, GDP

21/30 quốc gia thuộc khối OECD
36/78 quốc gia ngoài khối OECD

1971-2005

Panel
cointegration,
ECM

51 nước thu
nhập thấp và
trung bình

EC, GDP

GDP → EC (thu nhập các nước
thu nhập thấp)

EC ↔ GDP (các nước có thu nhập
trung bình)

17 nước Asian

EC, GDP

Việt Nam
Algeria, Angola,
Iran, Nigeria,
Saudi Arabia,
The United Arab

EC, GDP

1960 - 2000
1971 - 2000

1971-2005

4

Ozturk, Aslan &
Kalyoncu (2010)

5

Lau và cộng sự
(2011)

1980 - 2006

6

(Binh, 2011)

1976-2010

7

Damatte & Seghir
(2013)

1990-2010

Panel Granger
Causality Test,
FMOLS
VECM
PGM, FMOLS,
DOLS

EC, GDP

EC → GDP

GDP → EC
GDP → EC

EC → GDP

EC → GDP


16

TT

Tác giả

Giai đoạn

Phƣơng pháp

Kết quả
Quốc gia

Tên biến
Ngắn hạn

Dài hạn

160 quốc gia

EC, GDP, tỷ lệ
độ thị hóa và
nhập khẩu điện

GDP → EC

EC ↔ GDP

Malaysia

EC, GDP

-

-

Emirates and
Venezuela,
Brazil, Canada,
Mexico,
Norway and
Russia

8

Karanfil và Li (2014)

1980-2010

9

Kusuma và
Muqorrobin (2013)

1980-2010

Panel
cointegration,
ECM theo 2
bước của Engle
và Granger
(1987)
Johansen’s
cointegration
và Granger
Causality Test

Ghi chú: PGM: pooled mean group (phương phap ước lượng nhóm trung bình gộp); EC: tiêu thụ năng lượng bình quân/người; GDP: GDP thực tế bình
quân/người hoặc thu nhập; FMOLS: bình phương bé nhất đã được hiệu chỉnh hoàn toàn; DOLS: Bình phương nhỏ nhất tính động → : Tác động một chiều; ↔ :
tác động hai chiều.


17

2.2.2. Mối quan hệ giữa tăng trƣởng kinh tế và lƣợng phát thải CO2.
Nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và ô nhiễm môi trường thường
dựa trên lý thuyết đường cong môi trường Kuznets (EKC). Đi tiên phong trong nghiên
cứu mối quan hệ này là nghiên cứu của Kuznet (1955) đề xuất một mối quan hệ hình
chữ U ngược giữa tăng trưởng kinh tế (GDP thực tế bình quân/người hoặc thu nhập)
với chất lượng môi trường (thường được sử dụng như biến đại diện là lượng phát thải
CO2). Rất nhiều nghiên cứu về sau nhằm kiểm định sự tồn tại của đường cong môi
trường Kuznets thông qua các nghiên cứu thực nghiệm với nhiều kết quả trái chiều và
chưa có sự thống nhất trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chất lượng môi
trường. Cụ thể:
Nhiều nghiên cứu ủng hộ sự tồn tại của đường cong môi trường Kuznet như
nghiên cứu của Maddison và Rehdanz (2008) kiểm tra mối quan hệ nhân quả giữa tăng

trưởng kinh tế và lượng phát thải CO2 thông qua kiểm định nhân quả Granger với dữ
liệu bảng cho 134 quốc gia từ 1990 – 2005. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan
hệ nhân quả hai chiều giữa GDP và CO2, kết quả tương tự khi chia các quốc gia theo
nhóm thu nhập, chia theo địa lý cũng cho thấy mối quan hệ hai chiều giữa GDP và CO2
cho tất cả các vùng ngoại trừ Bắc Mỹ và Châu Mỹ La Tinh; Nghiên cứu của Esteve và
Tamarit (2012) nghiên cứu mối liên hệ giữa lượng phát thải CO2 và thu nhập bình quân
đầu người cho Tây Ban Nha trong giai đoạn 1857-2007. Kết quả cũng tìm thấy mối
liên kết giữa hai biến chỉ ra sự tồn tại của đường cong môi trường Kuznets.
Gần đây, nghiên cứu của Mamun và cộng sự (2014) cũng nghiên cứu mối quan
hệ này kèm theo câu hỏi liệu việc chuyển đổi của các nền kinh tế khác nhau liệu có
mang lại tác động tích cực đến phát triển kinh tế bền vững thông qua cắt giảm lượng
phát thải CO2. Dữ liệu với 136 quốc gia từ 1980-2009 được chia thành 5 nhóm chính
gồm các nước thu nhập thấp; trung bình thấp; trung bình cao; thu nhập cao thuộc khối
OECD và thu nhập cao ngoài khối OECD. Kết quả thực nghiệm cho thấy ngoại trừ


18

nhóm quốc gia có thu nhập cao, đường cong môi trường Kuznets Curve (EKC) là một
hiện tượng chung trên thế giới, và sự chuyển đổi của các nền kinh tế khác nhau đối với
một nền kinh tế có phục vụ sản xuất thì ô nhiễm nhiều hơn ở các nước có thu nhập cao
và ít ô nhiễm hơn các nước có thu nhập thấp, trung bình. Nghiên cứu của Wang và
cộng sự (2014) thực hiện với 94 nước thuộc các khu vực Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á
và Châu Âu từ 1972 – 2003. Phương pháp được tiến hành với kiểm định tính dừng;
kiểm định đồng liên kết dữ liệu bảng và cuối cùng là ước lượng EKC. Nghiên cứu tìm
thấy mối quan hệ giữa lượng phát thải CO2 và GDP bình quân/người vẫn duy trì một
đường cong hình chữ U ngược tại khu vực Châu Mỹ, Châu Á và Châu Âu nhưng ở
Châu Phi thì không. Kết quả này giải thích tại sao người dân ở các vùng có thu nhập
trung bình cao hơn thì quan tâm các vấn đề liên quan đến giảm phát thải CO2 nhiều
hơn. Hay nghiên cứu của Uddin và Wadud (2014) nghiên cứu về mối quan hệ giữa

lượng phát thải CO2 và tăng trưởng kinh tế của 7 nước thuộc khối SAARC với dữ liệu
chuỗi thời gian từ năm 1971 – 2012. Sử dụng mô hình vecto hiệu chỉnh sai số
(VECM). Kết quả nghiên cứu có tác động một chiều tích cực và đáng kể từ lượng phát
thải CO2 đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn và dài hạn. Đó là lý do tại sao tiêu thụ
năng lượng lại có ảnh hưởng quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế, nhưng tốc độ tăng
nhanh chóng của lượng phát thải CO2 đòi hỏi phải áp dụng các công nghệ phát triển
thân thiện với môi trường hoặc thay thế các nguồn năng lượng để bảo vệ môi trường ở
bảy quốc gia thuộc khối SAARC. Cũng tìm thấy mối quan hệ chữ U ngược trong
nghiên cứu của Nanthakumar và cộng sự (2014) với số liệu của Malaysia từ 1974 –
2010 áp dụng phương pháp phân phối trễ ARDL và mô hình VECM.
Tuy nhiên, một số nghiên cứu lại tìm thấy đường cong môi trường Kuznets là
chữ N thay vì là hình chữ U ngược như lý thuyết EKC đã đề cập như nghiên cứu của
Akpan và Chuku (2011) với Nigeria bằng cách áp dụng mô hình phân phối trễ (ARDL)
dữ liệu chuỗi thời gian từ 1960 – 2008. Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng kinh
tế liên quan đáng kể với tăng suy thoái môi trường ở Nigeria cả trong ngắn chạy và dài