MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Tổ hợp :
Cnk =
n!
(n − k )!k !
Xác suất của biến có A được định nghĩa :P(A)= số phần tử của A / số phân tử của
Ω
0 ≤ P(A) ≤ 1 ;
P ( Ω ) =1 ;
Xác suất có điều kiện : P( A B) =
P(0) = 0 ;
P ( AB )
(xác suất của ciến cố A khi biết biến cố
P( B)
B đã xảy ra)
P ( AB )
P( A ) =
→ P ( AB ) = P( B ).P( A ) = P( A).P( B )
B
B
A
P( B)
Xác suất đầy đủ :
Cho Ω = ( A1 , A2 , A3 ...., An , ) là họ đầy đủ không gian mẫu và F la 1 biến cố bất kì
P(F) = P(F/A1).P(A1) + P(F/A2).P(A2)…..+ P(F/An).P(An)
Công thúc Bayes:
P
A1
= P ( A1 ) P( F )
F÷
A1
P( F )
; ( P(F) xác suất đầy đủ )
X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất:
X
X1
P
P1
Kỳ vọng của X :
X3
X4
X3
P2
P3
E(X) = x1P1 + x2P2 + x3P3 + …xkPk
P4
Kỳ vọng của X2 : E(X2) = x12 .P1 + x22 .P2 + x32 .P3 ...... + xk2 .Pk
Phương sai của X : Var (X) = E(X2) – (E(X))2
X là đại lượng ngãu nhiên liên tục có hàm mật độ f(x) :
Hàm phân phối của X được định nghĩa: F ( X ) =
+∞
∫
−∞
Xác suất của X trong khoảng:
f ( x).d ( x )
b
P (a < x < b) = ∫ f ( x).d ( x )
a
a≤ x≤b
a< x≤b
a≤ x≤b
Kỳ vọng của X: E ( X ) =
+∞
∫ x. f ( x).d ( x)
−∞
Kỳ vọng của X : E ( X 2 ) =
2
+∞
∫ x . f ( x).d ( x)
2
−∞
Phương sai của X: Var (X) = E(X2) – (E(X))2
Độ lệch chuẩn của X: σ ( X ) = Var( X )
Các định lí tính kì vọng và phương sai
Định lý 1:
E (C ) = C
E ( X ± Y ) = E ( X ) ± E (Y )
E (C. X ) = C.E ( X )
Định lý 2:
Var(C ) = 0
Var(C. X ) = C 2 .Var( X )
Var( X + C ) = Var( X )
Cặp biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời f(x.y)
Hàm mật độ lề của x: f X ( x) =
+∞
∫
f ( x. y ).d ( y )
−∞
Hàm mật độ lề của y: fY ( x) =
+∞
∫
f ( x. y ).d ( x)
−∞
Các quy luật phân phối xác suất
Phân phối nhị thức:
X : B (n, p ) ( p: xác suất của biến cố quan tâm)
P( X = k ) = Cnk p k (1 − p)n − k
Phân phối chuẩn : X : N ( µ , σ ) ( µ: kì vọng E(X) ; σ: phương sai Var(X) )
X ∈ N ( µ1 , σ 12 ), Y ∈ N ( µ 2 , σ 22 )
→ a.X+b.Y ∈ N(aµ1 + bµ2 , a 2σ 12 + b 2σ 22 )
β −µ
α −µ
) −φ(
)
σ
σ
P (α < X < β ) = φ (
P( X < α ) =
1
α −µ
+φ(
)
2
σ
P( X > α ) =
1
α −µ
−φ(
)
2
σ
α
P ( X − µ < α ) = 2.φ ( )
σ
Một vài tính chất của xác suất:
Hai biến cố A và B độc lập nếu : P(A/B) = P(A) ; P(B/A) = P(B) tức sự xảy ra
hay không của biến cố này không ảnh hưởng tới biến cố kia.
A và B độc lập
P(A.B) = P(A).P(B)
A,B và C không độc lập P(AB) = P(B).P(A/B)
P(ABC) = P(A).P(B/A).P(C/AB)
Biến cố A và B xung khắc :
A∩ B =φ
P ( A ∪ B ) = P ( A) + P ( B )
A,B, và C xung khắc từng đôi : P( A ∪ B ∪ C ) = P ( A) + P ( B ) + P(C )
A và B bất kỳ:
• P ( A ∪ B ) = P ( A) + P( B ) − P ( AB )
• P ( A ∪ B ∪ C ) = P ( A) + P ( B ) + P (C ) − P ( AB ) − P ( AC ) − P ( BC ) + P ( ABC )
• P ( A) = 1 − P ( A)