BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.29 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt HBC%2c ITD v%c3%a0 HNM

Báo cáo PTKT mở rộng
29/10/2015


BSC RESEARCH
Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng
29/10/2015

Thị trường chung
Mục lục
Thị trường chung
Phân tích kỹ thuật HBC
Phân tích kỹ thuật ITD
Phân tích kỹ thuật HNM

2
4
5
6

Thông số kỹ thuật
Xu hướng hiện tại
Dự báo ngày mai
MACD
RSI
Parabolic SaR

Tích lũy
Tăng
Khả quan
Tích cực

Khả quan

Ngưỡng hỗ trợ S1/S2
Ngưỡng kháng cự R1/R2

600
612

Nhóm thực hiện

Bùi Nguyên Khoa
Chuyên gia Chiến lược


Đỗ Nam Tùng
Chuyên viên phân tích


Nguyễn Quốc Trưởng
Chuyên viên phân tích


Đồ thị 1
Đồ thị kỹ thuật VN-Index
VNINDEX - Daily 10/29/2015 Open 599.3, Hi 605.2, Lo 596.2, Close 605.2 (1.5%)
100.0%

640

639.94

630
620
78.6%

612.45

610
605.2
600

61.8%

590.87

50.0%

575.72

38.2%

560.56

23.6%

541.81

590
580
570

560
550
540
530
520

0.0%

Jul
Aug
VNINDEX - Volume = 102,964,592.00, MA(Volume 20) = 111,546,272.00

Sep

Oct

510

511.49

180M
160M
140M
111,546,272
120M
102,964,592
100M
80M
60M

VNINDEX - RSI(14) = 68.47

70
70
68.4683

30

30

VNINDEX - MACD(12,26) = 7.15, Signal(12,26,9) = 6.28, MACD Histogram = 0.86
10
7.1462
6.28275
0
0.863446
-10

Báo cáo này chỉ là nguồn
thông tin tham khảo. Vui
long đọc kỹ phần Khuyến
cáo sử dụng ở trang cuối.

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware.

Nguồn: Amibroker, BSC

2|Pa g e

BSC RESEARCH
Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng
29/10/2015

Vùng Dự báo của VN-Index trong 3 phiên tới
Term
Date
Pre(+)VN-index Pre(-)VN-index
T+1
30/10/2015
600,25
607,57
T+2
02/11/2015
593,28
610,15
T+3
03/11/2015
583,31
612,08

Khả năng tăng/ giảm điểm và Tỷ lệ giải ngân
Số phiên tăng liên tiếp
Số phiên giảm liên tiếp
Xác suất giảm phiên tiếp theo
Xác suất tăng phiên tiếp theo
Tỷ lệ tiền mặt / DM
Tỷ lệ chứng khoán / DM
Lợi suất tích tũy VN-index
Biến động thị trường

Tổn thất thị trường dự kiến

1
0
44,73%
55,27%
81,77%
18,23%
2,71%
An Toàn
585,38 điểm

3|Pa g e


BSC RESEARCH
Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng
29/10/2015

Một số cổ phiếu “nóng” dưới lăng kính kỹ thuật
HBC – CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình
Điểm nhấn kỹ thuật:
-

Xu hướng hiện tại: Tăng
Chỉ báo xu hướng MACD: Tích cực
Chỉ báo RSI: Khả quan

Nhận định: HBC đã vượt qua kháng cự 18,5 với khối lượng lớn, cho thấy cú bứt phá này
đáng tin cậy. Chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá mua, cho thấy HBC sẽ có nhiều rung lắc mạnh

hơn trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư tạm thời quan sát thêm HBC và chờ mua tại các phiên điều chỉnh.

Đồ thị 2
Đồ thị kỹ thuật HBC
HBC - Daily 10/29/2015 Open 19.6, Hi 20.5, Lo 19.3, Clos e 20.2 (3.1%)
20.5
20.2
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
Jul
HBC - Volum e = 1,053,310.00, MA(Volum e 20) = 802,770.00

Aug

Sep

Oct
2.5M
2M

1.5M
1,053,310
1M
802,770
500,000

HBC - RSI(14) = 78.66

78.6592
70

70

30
HBC - MACD(12,26) = 0.65, Signal(12,26,9) = 0.45, MACD His togram = 0.19

30
0.8
0.64543
0.6
0.451944
0.4
0.193486
0.2
0.0
-0.2
-0.4

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware.

Nguồn: Amibroker, BSC

4|Pa g e


BSC RESEARCH
Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng
29/10/2015

ITD – CTCP Công nghệ Tiên Phong
Điểm nhấn kỹ thuật:
-

Xu hướng hiện tại: Tăng
Chỉ báo xu hướng MACD: Tích cực
Chỉ báo RSI: Tích cực

Nhận định: ITD đang gặp ngưỡng kháng cự mạnh 18. Phiên hôm qua, mặc dù khối lượng
giao dịch khá lớn nhưng ITD vẫn đóng cửa dưới giá 18 và tạo một nến có bóng trên dài, cho
thấy lực cung đang khá mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có sẵn ITD nên chốt lại một phần gần vùng kháng cự 18.

Đồ thị 3
Đồ thị kỹ thuật ITD
ITD - Daily 10/29/2015 Open 17.9, Hi 17.9, Lo 17.6, Clos e 17.7 (0.0%)

18.5
18.0
17.7
17.5

17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
13.0
12.5
12.0

Jun
Jul
ITD - Volum e = 93,840.00, MA(Volum e 20) = 108,514.50

Aug

Sep

Oct
400,000
300,000
200,000
108,515
93,840
100,000
0

ITD - RSI(14) = 64.70

70
70
64.6959

30
ITD - MACD(12,26) = 0.47, Signal(12,26,9) = 0.36, MACD His togram = 0.11

30
1.0
0.8

0.6
0.469853
0.4
0.358169
0.2
0.111684
0.0
-0.2
Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware.

Nguồn: Amibroker, BSC

5|Pa g e


BSC RESEARCH
Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng
29/10/2015

HNM – CTCP Sữa Hà Nội
Điểm nhấn kỹ thuật:
-

Xu hướng hiện tại: Tăng
Chỉ báo xu hướng MACD: Tích cực
Chỉ báo RSI: Tích cực

Nhận định: HNM nhiều khả năng đã tạo xong đáy tại vùng 9.3 sau khi tích lũy 6 tuần tại vùng
giá này. Đồng thời, phiên bứt phá mạnh ngày 21/10 tiếp tục giúp HNM duy trì xu hướng Tăng.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua HNM khi cổ phiếu này lùi dần về ngưỡng hỗ trợ
9,3.

Đồ thị 4
Đồ thị kỹ thuật HNM
HNM - Daily 10/29/2015 Open 10.4, Hi 10.5, Lo 10.2, Close 10.3 (0.0%)
15

14

13

12

11
10.3
10

9

Jun
Jul
HNM - Volume = 18,700.00, MA(Volume 20) = 41,695.40

Aug

Sep

Oct
300,000
250,000
200,000
150,000

HNM - RSI(14) = 58.34

100,000
41,695.4
50,000
18,700
0
70
70
58.34

30

HNM - MACD(12,26) = 0.15, Signal(12,26,9) = 0.04, MACD Histogram = 0.11

30

0.2
0.151517
0.114113
0.0
0.0374036
-0.2
-0.4
-0.6

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware.

Nguồn: Amibroker, BSC

6|Pa g e


BSC RESEARCH
Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng
29/10/2015

Phụ lục
Trình bày thuật ngữ
Pre(+)VN-index Dự báo mức giá trên của VN-index
Pre(-)VN-index Dự báo mức giá dưới của VN-index
T+1 - 1 phiên tiếp theo
T+2 - 2 phiên tiếp theo
T+3 - 3 phiên tiếp theo
T+4 - 4 phiên tiếp theo
T+5 - 5 phiên tiếp theo

Công thức Kelly
𝒃𝒑−(𝟏−𝒑)
Tỷ lệ tiền mặt / DM =
= 100% - Tỷ lệ chứng khoán/ DM
𝒃
Trong đó : p – xác suất phiên tăng điểm, b – lợi suất nếu thắng
Lợi suất tích tũy VN-index = Σ(VN-index t - VN-index t-1 /VN-index t-1)
Lợi suất tích tũy tham chiếu trên chỉ báo Cumulative(Rm)
Biến động thị trường An toàn( Vùng xanh) khi Sigma(R+) - Sigma(R-) <0
Biến động thị trường Rủi ro( Vùng đỏ) khi Sigma(R+) - Sigma(R-) >0
Mũi tên xanh cho biết thị trường đang đi vào vùng an toàn
Mũi tên đỏ cho biết thị trường đang đi vào vùng rủi ro
Tổn thất thị trường dự kiến là giá trị VaR độ tin cậy 95% theo phiên

7|Pa g e


BSC RESEARCH
Báo cáo Phân tích kỹ thuật mở rộng
29/10/2015

Khuyến cáo sử dụng
Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt
Nam (BSC), chỉ cung cấp những thông tin về thị trường và về diễn biến của các cổ phiếu trên
góc nhìn phân tích kỹ thuật. Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu
của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng
khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như
là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin,
nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu
đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt

Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không
chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến
trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng
toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định
được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất
trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo
trước. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không
có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được
(i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp
nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

BSC Trụ sở chính
Tầng 10, 11 – Tháp BIDV
35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tel:
Fax:

+84 4 3935 2722
+84 4 2220 0669

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 9 – 146 Nguyễn Công Trứ
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel:
Fax:

+84 8 3821 8885
+84 8 3821 8510

Bloomberg: BSCV <GO>

8|Pa g e