bao cao mon hoc kinh te luong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ

BÀI TẬP NHÓM
HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG
KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER
(GRANGER CAUSALITY TEST)

Giáo viên
TS Lê Long Hậu
(Khoa Kinh tế Trường ĐHCT) 
 
 

Sinh viên thực hiện (Nhóm 11):
1. Trần Thị Huê (M2715082)
2. Lê Văn Khánh (M2715084)
3. Huỳnh Thị Chinh (M2715071)
(Lớp Cao học TCNH khóa 22 đợt 2)


NỘI DUNG
1
2
GIỚI THIỆU VỀ
KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ

ỨNG DỤNG

NHÂN QUẢ GRANGER

KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ
NHÂN QUẢ GRANGER


PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Phân tích nhân quả (Granger Causality) được sử dụng để phân tích
chiều hướng tác động của các biến số trong mô hình.
Trường hợp điển hình để minh họa ý nghĩa của phân tích nhân quả là
mô hình Var (Mô hình tự hồi quy véctơ).
Mô hình Var xem xét nhiều biến số theo thời gian cùng một lúc để
nghiên cứu chiều hướng tác động của các biến số trong mô hình.
Một trường hợp đặc biệt của mô hình Var là mô hình Granger, mô hình
dùng kiểm định quan hệ nhân quả Granger (Granger causality test) để
nghiên cứu, phân tích chiều hướng tác động hai biến chuỗi thời gian.


PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

=> Vì vậy, Mô hình Granger được sử dụng phổ biến trong
nghiên cứu kinh tế lượng để trả lời cho câu hỏi đơn giản là có
hay không sự thay đổi của X gây ra sự thay đổi của Y và
ngược lại.


PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Phương trình hồi quy trong
kiểm định Granger có dạng:

Nếu δl khác không và có ý nghĩa thống kê, nhưng ρl không có ý nghĩa
thì chúng ta kết luận rằng sự biến động của X là nguyên nhân gây ra sự biến
động của Y (uni-directional causality).
Nếu δl không có ý nghĩa thống kê, nhưng ρl khác không và có ý nghĩa
thống kê, thì chúng ta kết luận rằng X chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của Y
(uni-directional causality).
Nếu cả δl và ρl đều khác không và có ý nghĩa thống kê thì chúng ta kết
luận rằng X và Y tác động qua lại lẫn nhau (bi-directional causality).
Nếu cả δl và ρl đều không có ý nghĩa thống kê thì chúng ta kết luận
rằng X và Y độc lập với nhau.


PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Phương trình hồi quy trong
kiểm định Granger có dạng:

Nếu δl khác không và có ý nghĩa thống kê, nhưng ρl không có ý nghĩa
thì chúng ta kết luận rằng sự biến động của X là nguyên nhân gây ra sự biến
động của Y (uni-directional causality).
Nếu δl không có ý nghĩa thống kê, nhưng ρl khác không và có ý nghĩa
thống kê, thì chúng ta kết luận rằng X chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của Y
(uni-directional causality).
Nếu cả δl và ρl đều khác không và có ý nghĩa thống kê thì chúng ta kết
luận rằng X và Y tác động qua lại lẫn nhau (bi-directional causality).
Nếu cả δl và ρl đều không có ý nghĩa thống kê thì chúng ta kết luận

rằng X và Y độc lập với nhau.


PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Điều kiện để thực hiện kiểm định quan hệ nhân quả Granger

Tính dừng

Độ trễ


PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Điều kiện để thực hiện kiểm định quan hệ nhân quả Granger

Tính dừng

Kiểm định quan hệ nhân quả Granger yêu cầu các
chuỗi số liệu phải có tính dừng. Vì vậy, trước khi kiểm
định Granger, phải tiến hành kiểm định nghiệm đơn vị
(Kiểm định đồng liên kết) để kiểm tra tính dừng của các
chuỗi số liệu này.
Sử dụng kiểm định DF, kiểm định ADF hoặc kiểm
định PP.
Kiểm định ADF được thực hiện theo các bước sau
đây:
- Hồi quy phương trình và có được phần dư ut.

- Thực hiện kiểm định nghiệm đơn vị cho phần dư
ut. Nếu giá trị kiểm định tính toán lớn hơn giá trị tới hạn
thì phần dư là một chuỗi dừng.


PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Điều kiện để thực hiện kiểm định quan hệ nhân quả Granger

Độ trễ

Theo tính chất của các chuỗi thời gian, sự phụ
thuộc của biến số Y vào một biến số X khác ít khi có
tính chất đồng thời, mà thường sau một khoảng thời
gian, khoảng thời gian đó được gọi là độ trễ.
Trong kiểm định Granger, chiều dài độ trễ (k) được
lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn AIC (Akaike Information
Criterion - AIC), giá trị k được lựa chọn sao cho AIC
nhỏ nhất.


PHẦN II
ỨNG DỤNG KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Liệu có tồn tại mối quan hệ nhân quả nào giữa tỷ lệ
lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam?


PHẦN II

ỨNG DỤNG KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Mối quan hệ nhân quả giữa tỷ lệ lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế là sự mở rộng năng lực sản
xuất hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế nhằm đáp
ứng nhu cầu của con người, tăng trưởng kinh tế thể
hiện qua tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP).
Cơ sở lý thuyết

Lạm phát là tỷ lệ phần trăm thay đổi liên tục của
mặt bằng giá chung theo thời gian. Để phản ánh tình
hình lạm phát, người ta thường sử dụng chỉ số giá tiêu
dùng (CPI).


PHẦN II
ỨNG DỤNG KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Các nghiên cứu nước ngoài:
Khi lạm phát ở mức thấp khoảng 2%-3%, giữa lạm
phát và tăng trưởng có mối quan hệ tỷ lệ thuận; khi lạm
phát cao, giữa lạm phát và tăng trưởng có mối quan hệ tỷ
lệ nghịch (Atish Ghosh và Steven Phillips, 1998)
Khẳng định mạnh mẽ sự tồn tại ngưỡng lạm phát,
Cơ sở lý thuyết khi lạm phát cao hơn ngưỡng sẽ tác động xấu đến tăng
trưởng, ngược lại khi lạm phát thấp hơn ngưỡng sẽ không
tác động đến tăng trưởng. Lạm phát thấp là một yếu tố
quan trọng đảm bảo tăng trưởng bền vững. Ngưỡng lạm
phát đối với các nước công nghiệp từ 1% - 3%, đối với
các nước đang phát triển ở mức 11%-12% (Moshsin S.

Khan và Abdelhak S. Senhadji, 2001)


PHẦN II
ỨNG DỤNG KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Các nghiên cứu trong nước:

Cơ sở lý thuyết

Khi lạm phát dừng ở mức một chữ số (Dưới 10%),
lạm phát sẽ hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng (Khi lạm phát
dưới 8%) hoặc ít nhất không tác động tiêu cực lên tăng
trưởng một cách rõ ràng (8% - 10%). Trong khi đó, nếu
lạm phát vượt qua ngưỡng 10%, lạm phát sẽ tác động tiêu
cực đến tăng trưởng và sự sụt giảm của tăng trưởng trong
năm trước sẽ được chứng kiến trong năm tiếp theo.
Sự thay đổi của tăng trưởng nhanh hơn sự thay đổi
của lạm phát, ngoài ra, lạm phát có ảnh hưởng đến tăng
trưởng nhiều hơn so với chiều ngược lại, điều đó cho thấy
lạm phát còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác, đặc biệt là
những cú sốc ngắn hạn.


PHẦN II
ỨNG DỤNG KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Kết quả chạy mô hình

Kiểm tra tính dừng của tốc độ tăng trưởng GDP

PHẦN II
ỨNG DỤNG KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Kết quả chạy mô hình

Kiểm tra tính dừng của tỷ lệ lạm phát


PHẦN II
ỨNG DỤNG KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Kết quả chạy mô hình

Xác định đỗ trễ (k) theo tiêu chuẩn AIC


PHẦN II
ỨNG DỤNG KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Kết quả chạy mô hình

Kiểm định Granger


PHẦN II
ỨNG DỤNG KIỂM ĐỊNH QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER

Với độ trễ k = 8, ta kết luận tỷ lệ lạm phát và tốc độ

tăng trưởng GDP ở Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 2014 có mối quan hệ nhân quả với nhau (Tỷ lệ lạm phát
thay đổi sẽ gây ra sự thay đổi của tốc độ tăng trưởng GDP
và ngược lại).

Kết quả chạy mô hình

Kiểm định Granger


Chân thành cảm ơn thầy
và các anh chị!