Kinh tế lượng CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến tốc độ TĂNG TRƯỞNG TỔNG sản PHẨM QUỐC nội (GDP) của NEWZEALAND GIAI đoạn 1990 đến 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TIỂU LUẬN
KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

ĐỀ TÀI:

CÁC ẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP) CỦA NEWZEALAND
GIAI ĐOẠN 1990 ĐẾN 2015

GVHD: TS. Nguyễn Huy Hoàng
Học viên thực hiện: Lê Trọng Thông
Số thứ tự: 46
Lớp: 9.1
Email:
Mobile: 01636 175317

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2017
1


MỤC LỤC

1. Lý do chọn đề tài

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng kinh tế, quy mơ
kinh tế, trình độ phát triển kinh tế bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế của một quốc gia.
Tổng sản phẩm quốc nội GDP còn là công cụ phổ biến trên thế giới khảo sát tốc độ phát
triển và sự thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế quốc dân. Việc tính tốn và sử dụng hợp lý

các chỉ tiêu này có ý nghĩ hết sức quan trọng trong việc khảo sát đánh giá tình trạng phát
triển, sự thay đổi cơ cấu nền kinh tế. Bất kỳ quốc gia nào cũng muốn duy trì một nền kinh
tế tăng trưởng ổn định, tạo ra nhiều công ăn việc làm.
Ngoài ra GDP cũng là chỉ tiêu đo lường nỗ lực của chính phủ, vì thế việc nghiên cứu xu
hướng tăng trưởng của GDP và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng GDP giúp chính
phủ có thể điều chỉnh các chính sách cho phù hợp. Đó cũng là lý do tác giả chọn đề tài
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tổng sản phẩm quốc nội.
2. Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố như: tốc độ tăng trưởng đầu tư của khu vực tư nhân (I), tốc độ tăng
trưởng chi tiêu của chính phủ (G), tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu (X) có ảnh hưởng
như thế nào đến tốc độ phát triển của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giai đoạn từ năm
1990 đến 2015.
3. Mơ hình đề xuất
- Mơ hình hồi quy tổng thể:

(PRM): GDPt = α + β1.It + β2. Gt + β3.Xt + Ut
- Hàm hồi quy mẫu:
(SRF): = +1.It + 2Gt + 3.Xt
Kỳ vọng và dự đốn
1

2

3

+

+

+

Trong đó:
-

Biến phụ thuộc
+ GDP: Tổng sản phẩm quốc nội
2


Các biến độc lập
+ I: Đầu tư của khu vực tư nhân
+ G: Chi tiêu của chính phủ
+ X: Giá trị xuất khẩu
4. Nguồn dữ liệu – Thống kê mô tả các biến trong mơ hình
4.1 Nguồn dữ liệu
-

/>category=15&sel_country=76&frequency=5
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

GDP (%)
3.07576
2.85481
2.10081
2.55023
1.91305
1.95514
0.37632
-0.42927
3.94509
2.76116
2.55502
4.38260
4.58283

5.09592
2.24931
4.02598
4.43982
0.77581
2.95092
3.78287
4.37059
6.67606
4.93346
0.81344
-2.15808
1.06643

G (%)
2.46985
3.37681
1.36253
-0.46972
2.82257
0.44601
0.93458
4.30568
4.28993
4.61368
7.09725
4.92173
3.40086
1.86512
4.30505

0.56909
2.99582
1.56414
2.42707
1.01449
3.68577
0.35607
1.02412
1.31195
-2.45086
5.03888

I (%)
2.12328
8.35297
8.11693
5.99550
6.44763
0.69827
-12.60652
-2.95878
7.70729
-1.20076
3.73936
13.56911
10.45835
11.99319
-0.33287
4.54118
9.36596

-6.93490
5.51611
6.67358
12.26782
14.36249
14.31163
0.57671
-16.29064
-0.44628

4.2 Thống kê mô tả các biến nghiên cứu
- BIẾN GDP

3

XK (%)
6.83599
3.06314
1.01236
1.76314
2.57075
3.30564
1.94143
-1.16010
4.89429
1.75217
-0.55949
5.20377
2.41120
6.91301

3.26540
7.69021
8.33087
2.03953
2.94914
4.38036
4.42018
10.07279
5.53114
4.33178
10.76015
6.25165


8

Series: GDP
Sample 1990 2015
Observations 26

7
6
5
4
3

Mean
Median
Maximum
Minimum

Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.755618
2.807981
6.676061
-2.158079
1.937700
-0.438449
3.199472

Jarque-Bera
Probability

0.876136
0.645282

2
1
0
-3

-2

-

BIẾN I

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

5

Series: I
Sample 1990 2015
Observations 26

4

3

2

1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.078716
5.755803
14.36249
-16.29064
7.808990
-0.899202
3.475585

Jarque-Bera
Probability

3.748806
0.153447

0
-15
7

-10

-5

0

5

10

15

- BIẾN G
Series: G
Sample 1990 2015
Observations 26

6
5
4
3
2
1
0
-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

- BIẾN X
4

6

7

8

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.433788
2.448461
7.097250
-2.450857

2.074201
-0.039025
2.975419

Jarque-Bera
Probability

0.007254
0.996380


5

Series: X
Sample 1990 2015
Observations 26

4

3

2

1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.

Skewness
Kurtosis

4.229634
3.818708
10.76015
-1.160097
2.981639
0.413667
2.714024

Jarque-Bera
Probability

0.830119
0.660301

0
-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5 Chạy mơ hình và khai thác kết quả
5.1 Chạy mơ hình hồi quy lần 1

Ước lượng mơ hình hồi quy bằng phương pháp LOS như sau:
LS GDP C G I X
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 06/03/17 Time: 10:32
Sample: 1990 2015
Included observations: 26
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
I
X
G

1.217321
0.211997
0.133757
0.044327

0.458803
0.023540
0.066584
0.098027

2.653254
9.005895
2.008833
0.452187

0.0145
0.0000
0.0570
0.6556

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.825597
0.801814
0.862626
16.37072
-30.87858
34.71477
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Nhận xét:
5

2.755618
1.937700
2.682967

2.876521
2.738704
1.614584


Sau khi chạy mơ hình lần 1, trong tất cả các hệ số hồi quy thì P-value của biến G là lớn
nhất (P-value = 0.6556 > mức ý nghĩa α = 5%) nên ta thực hiện loại biến G và thực hiện
chạy hồi quy lần 2.
5.2 Chạy mơ hình hồi quy lần 2

Sau khi loại biến G, Ước lượng mô hình hồi quy bằng phương pháp LOS như sau:
LS GDP C I X

Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 06/03/17 Time: 10:31
Sample: 1990 2015
Included observations: 26
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
I

X

1.372686
0.215489
0.119163

0.298749
0.021849
0.057224

4.594781
9.862516
2.082402

0.0001
0.0000
0.0486

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.823976
0.808669
0.847577
16.52288

-30.99884
53.83186
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.755618
1.937700
2.615296
2.760461
2.657098
1.519938

Nhận xét:
Sau khi chạy mơ hình lần 2, trong tất cả các hệ số hồi quy thì P-value của tất cả các biến
đều nhỏ hơn mức ý nghĩa α = 5%.
5.3 Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy (Kiểm định T)
- Xét biến I :

Với mức ý nghĩa α = 5% thì I có thực sự tác động lên biến động động của GDP không?
Giả thiết:
H0: I không thực sự tác động lên biến động của GDP
6

H1: I thực sự có tác động lên biến động của GDP
Nhận xét:
P-value = 0.0000
α = 5%
Kết luận:

 P-value < α : Bác bỏ H0

Với mức ý nghĩa 5% thì I thực sự có tác động lên biến động của GDP
-

Xét biến X :
Với mức ý nghĩa α = 5% thì X có thực sự tác động lên biến động động của GDP không?
Giả thiết:
H0: X không thực sự tác động lên biến động của GDP
H1: X thực sự có tác động lên biến động của GDP
Nhận xét:
P-value = 0.0486
 P-value < α : Bác bỏ H0
α = 5%
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% thì X thực sự có tác động lên biến động của GDP
5.4 Kiểm định mức độ phù hợp của mơ hình (Kiểm định F)

Giả thiết:
H0: Mơ hình khơng phù hợp (R2 = 0)
H1: Mơ hình không phù hợp (R2 ≠ 0)
Nhận xét:
P-value (Fqs) = 0.000000
 α > P-value: Bác bỏ H0
α = 5%

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% thì mơ hình phù hợp.
5.5 Ý nghĩa của R-Squared

Ta có: R-Squared = 0.823976 ≈ 82,3976%
Ý nghĩa: Các biến I và X giải thích được tới 82,3976% biến động của biến phụ thuộc
GDP (phần còn lại do sai số ngẫu nhiên ut giải thích).
5.6 Kiểm tra tính dừng của các biến nghiên cứu
- Biến I

7


Null Hypothesis: I has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.467965
-3.724070
-2.986225
-2.632604

0.0178

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(I)
Method: Least Squares
Date: 06/03/17 Time: 10:46
Sample (adjusted): 1991 2015
Included observations: 25 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

I(-1)
C

-0.680976
2.933556

0.196362
1.735348

-3.467965
1.690471

0.0021
0.1044

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.343360
0.314810
7.656937
1348.460
-85.32149
12.02678
0.002084

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Giả thiết:

H0: Chuỗi I không dừng
H1: Chuỗi I dừng
Nhận xét:
p-value = 0.0178 < α = 5% Bác bỏ H0
Kết luận: Chuỗi I dừng.

8

0.102782
9.250166
6.985719
7.083230
7.012765
1.687167


- BIẾN X
Null Hypothesis: X has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.787465
-3.724070
-2.986225
-2.632604

0.0086

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(X)
Method: Least Squares
Date: 06/03/17 Time: 10:45
Sample (adjusted): 1991 2015
Included observations: 25 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X(-1)
C

-0.774719

3.219386

0.204548
1.035474

-3.787465
3.109095

0.0010
0.0049

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.384119
0.357342
3.000587
207.0810
-61.90139
14.34489
0.000952

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion

Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.023374
3.742969
5.112112
5.209622
5.139157
1.945491

Giả thiết:
H0: Chuỗi X không dừng
H1: Chuỗi X dừng
Nhận xét:
p-value = 0.0086 < α = 5% Bác bỏ H0
Kết luận: Chuỗi X dừng.
6 Kiểm tra các khuyết tật của mơ hình

6.1 Phương sai sai số khơng đổi
Phương pháp: Để kiểm tra xem mơ hình có xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi
hay không, ta thực hiện kiểm định White.
9


Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

2.779829
10.66038
4.512013

Prob. F(5,20)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.0460
0.0585
0.4783

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/03/17 Time: 10:48
Sample: 1990 2015
Included observations: 26
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
I^2

I*X
I
X^2
X

0.930320
0.002054
0.003015
-0.065994
0.007037
-0.100714

0.265171
0.001845
0.004159
0.029991
0.012003
0.119593

3.508379
1.113306
0.724947
-2.200462
0.586250
-0.842141

0.0022
0.2788
0.4769
0.0397

0.5643
0.4097

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.410015
0.262518
0.578847
6.701283
-19.26703
2.779829
0.045951

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.635495
0.674044
1.943618
2.233948

2.027222
2.632772

Với mức ý nghĩa α = 5%, thì mơ hình gốc có phương sai sai số thay đổi hay khơng?
Giả thiết:
H0: Mơ hình gốc khơng có phương sai sai số thay đổi
H1: Mơ hình có phương sai sai số thay đổi
Nhận xét:
P-value (χ2qs) = 0.0585
α = 5%

 α < P-value (χ2qs): Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0

Kết luận:
Với mức ý nghĩa 5% thì mơ hình gốc khơng có phương sai sai số thay đổi.
6.2 Đa cộng tuyến
Phương pháp: Để phát hiện đa cộng tuyến, ta thực hiện mơ hình hồi quy phụ như sau:
LS I C X
10


Giả thiết:
H0: Mơ hình gốc khơng xảy ra đa cộng tuyến (R2 = 0)
H1: Mơ hình gốc xảy ra đa cộng tuyến (R2 ≠ 0)
Nhận xét:
P-value (Fjqs) = 0.580439
α = 5%
Kết luận:

 α < P-value (Fjqs): Không đủ cơ sở bác bỏ H0

Với mức ý nghĩa 5% thì mơ hình gốc không xảy ra đa cộng tuyến.
6.3 Hiện tượng tự tương quan (bậc 2)
Phương pháp: Để kiểm định xem mô hình có xảy ra hiện tượng tự tương quan bậc 2 hay
không, ta dựa vào kiểm định Breusch – Godfrey.

11


Giả thiết:
H0: Mơ hình gốc khơng xảy ra tự tương quan bậc 2
H1: Mơ hình gốc xảy ra tự tương quan bậc 2
Nhận xét:
P-value (χ2qs) = 0.5187
α = 5%
Kết luận:

 α < P-value (χ2qs): Không đủ cơ sở bác bỏ H0

Với mức ý nghĩa 5% thì mơ hình gốc khơng xảy ra tự tương quan bậc 2.
6.4 Phân phối chuẩn
12


6

Series: Residuals
Sample 1990 2015
Observations 26

5
4
3

2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8.54e-18
0.047144
1.488846
-1.302528
0.812967
-0.046857
2.081729

Jarque-Bera
Probability

0.923003
0.630336

0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Dù

ng kiểm định Jarque-Bera để xem xét tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên.
Giả thiết:
H0: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
H1: Sai số ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn
Nhận xét:
P-value (JBqs) = 0.630336
 α < P-value: Không đủ cơ sở bác bỏ H0
α = 5%
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.
Kết luận mơ hình: Mơ hình hồn chỉnh, khơng xảy ra các khuyết tật.
7 .Kết quả phân tích
7.1 Hàm hồi quy mẫu

GDP = 1.372686 + 0.215489*I + 0.119163*X

7.2 Ý nghĩa các hệ số

Ý nghĩa: Khi đầu tư của khu vực tư nhân thay đổi 1% điều kiện xuất khẩu khơng đổi thì
tốc độ tăng trưởng GDP (%) sẽ thay đổi cùng chiều 0.215489%.
Ý nghĩa: Khi xuất khẩu thay đổi 1% điều kiện đầu tư của khu vực tư nhân khơng đổi thì
GDP sẽ thay đổi cùng chiều 0.119163 %.

13


7.3 Ước lượng các hệ số hồi quy

Chỉ tiêu

I

X

Trung Bình

5.755803

3.818708

Khoảng đối xứng

4.078716

4.229634

Khoảng tối đa:

14.36249

10.76015

Khoảng tối thiểu

-16.29064

-1.160097

Dự báo:
Ta giả sử với I và X đồng thời tăng 4% cho năm 2016.
Nhâp vào bảng số liệu I = 4% vào ô năm 2016

14


Nhâp vào bảng số liệu X = 4% vào ô năm 2016

15


8

6
4

2

2.7
0

Forecast: GDPF
Actual: GDP
Forecast sample: 1990 2016
Included observations: 26
Root Mean Squared Error 0.797180
Mean Absolute Error
0.667436
Mean Abs. Percent Error
52.90014
Theil Inequality Coefficient 0.120820
Bias Proportion
0.000000
Variance Proportion
0.048366
Covariance Proportion
0.951634

-2

-4
90

92

94

96

98

00

02

GDPF

04

06

08

10

12

14

16

± 2 S.E.

Chạy dự báo cho tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 2016

16

8 .KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
8.1 Kết luận
- Các yếu tố như: đầu tư của khu vực tư nhân (I), giá trị xuất khẩu (X) có ảnh hưởng
-

đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giai đoạn từ năm 1990 đến 2015.
Chi tiêu của chính phủ (G) khơng ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

-

giai đoạn từ năm 1990 đến 2015.
Mơ hình lựa chọn phù hợp với lý thuyết kinh tế.
Các biến I và X giải thích được tới 82,3976% biến động của biến phụ thuộc GDP

-

phần còn lại do sai số ngẫu nhiên ut giải thích.
Mơ hình lựa chọn khơng có các khuyết tật: hiện tượng tự tương quan, đa cơng
tuyến, sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, phương sai sai số thay đổi.

8.2 Kiến Nghị
- Để tăng tốc độ phát triển tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thì phải đẩy mạnh xuất
-

khấu.
Tăng cường nâng cao cơ sở vật chất, hạ tầng, có các chính sách khuyến khích đầu

-

tư, cải tiến nâng cao hiệu quả kinh doanh của khu vực tư nhân.
Chính phủ cần phải đảm bảo sự ổn định nền kinh tế, ổn định văn hóa, chính trị, an

-

ninh, quốc phịng để các doanh nghiêp n tâm phát triển.
Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, mở rộng các mối quan hệ với các nước trong

-

và ngoại khu vực tạo thuận lơi cho xuất khẩu hàng hóa.
Tăng cường nghiên cứu, phân tích các thị trường xuất khẩu tiềm năng, tăng cường
hợp tác với các đối tác xuất khẩu chiến lược.

17


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trang web:
/>category=15&sel_country=76&frequency=5
Sách
Sách kinh tế lượng ứng dụng - Ths. Phạm Cao Chí - Ths. Vũ Minh Châu - NXB Lao
Động - Xã Hội năm 2014

18