Bài giảng Xác suất thông kêĐại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí MinhChương 9: Thuyết chuỗi tuần tự theo thời gian và dự báo
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (342.93 KB, 3 trang )
Trường ĐHBK Tp.HCM
Thống Kê - Chương 9
NỘI DUNG CHÍNH
CHƯƠNG 9
THUYẾT CHUỖI TUẦN TỰ
THEO THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO
Chuỗi tuần tự theo thời gian
Các phương pháp làm trơn
Dự báo
Các phương pháp dự báo
2
1
CHUỖI TUẦN TỰ THEO THỜI GIAN
Thành phần của chuỗi tuần tự theo thời gian:
•
•
•
•
Xu hướng dài hạn
Thành phần chu kỳ
Thành phần mùa
Thành phần bất thường
(Trend component)
(Cyclical component)
(Seasonal component)
(Irregular component)
Ph
Phương
pháp
há trung bình
bì h dịch
dị h chuyển
h ể
X *t =
Mô hình hóa dự báo giá trị của đại lượng X:
•
•
CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM TRƠN
(Smoothing Methods)
Mô hình nhân
Mô hình cộng
m
1
X t+ j
∑
2m + 1 j=− m
X *t =
X t −m + X t −m+1 + ... + X t + ... + X t + m −1 + X t + m
2m + 1
( X *t : giá trị trung bình dịch chuyển của (2m+1) điểm)
3
4
1
Trường ĐHBK Tp.HCM
Thống Kê - Chương 9
CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM TRƠN
(Smoothing Methods) (tt)
Ph
Phương
pháp
há là
làm trơn
t
bằng
bằ
hàm
hà mũ
ũđ
đơn giản
iả
X t* = αX t + (1 − α ) X t*−1
X 1* = X 1
( α : hằng số làm trơn có giá trị từ 0-1)
5
Ví dụ: Lượng máy tính bán ra
hàng tháng
Tháng
Xi
(2m+1)=5
0.5
6
DỰ BÁO
(2m+1)=4
1 Một
21
21
2 Hai
20
20.5
19.50
3 Ba
19
18.4
19.8
17.75
18.6
4 Tư
T
18
17 2
17.2
18 9
18.9
16 50
16.50
17 1
17.1
5 Năm
14
17.6
16.4
17.25
16.9
6 Sáu
15
19.4
15.7
19.75
18.5
7 Bảy
22
20.8
18.9
22.50
21.1
8 Tám
28
23.0
23.4
25.00
23.8
•Tiên đoán (predicting) & Dự báo (forecasting)
•Phân loại dự báo
•Các bước dự báo
•Các phương pháp dự báo
Qui ước:
Xt: Giá trị quan sát tại thời điểm t
Ft+1: Giá trị dự báo tại thời điểm t+1
Độ chính xác của dự báo: et+1 = Xt+1 – Ft+1
7
8
2
Trường ĐHBK Tp.HCM
Thống Kê - Chương 9
PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH
(average method)
PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO GIẢN ĐƠN
(Naive Method)
Phương pháp trung bình đơn giản
Phuong phap 1 : Ft +1 = X t
Phuong phap 2 : Ft +1 = X t + ( X t − X t −1 )
Ft +1 = X t *
Ft +1 =
Xt
X t −1
Phương pháp TB dịch chuyển n thời đoạn
Phuong phap 3 : Ft +1 = X t −3
Phuong phap 4 : Ft +1 = X t −3 +
1 t
∑ Xi
t i =1
( X t − X t −1 ) + .... + ( X t −3 − X t − 4 )
4
9
Ft +1 =
1 t
1
∑ Xi = n ( X t + X t −1 + ... + X t +1− n )
n i = t − n +1
10
Các phương pháp dự báo (tt)
Phương pháp làm trơn hàm mũ
Ft +1 = X*t = αX t + (1 − α ) X t*−1
X 1* = X 1
Phương pháp tự hồi qui
Tự hồi qui bậc 1:
Tự hồi qui bậc 2:
X t = γ + φ1 X t −1 + at
X t = γ + φ1 X t −1 + φ2 X t − 2 + at
11
3
