BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 75 phút. Không sử dụng tài liệu.
Đề số: 2
Sử dụng bảng tra thống kê không có ghi công thức
Lấy 4 chữ số lẻ thập phân khi tính toán.
Nộp lại đề thi kèm trong bài thi.
Dữ liệu về giá nhà (Y – trăm triệu đồng), diện tích (X – m2) và khu vực (Z = 1: nhà ở ngoại thành, Z = 0: nhà
ở trung tâm) của 12 ngôi nhà tại thành phố Hồ Chí Minh được cho ở bảng sau:
Y
8
6
6
5
6
6
5
7
7
11 9
12
X
32 28 34 34 38 32 40 37 45 51 58 58
Z
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
Câu 1. (3 điểm)
Giả sử rằng, giá của một căn nhà phụ thuộc vào diện tích của căn nhà đó.
Tiến hành hồi quy mô hình: Y = 0 + 1X + U (MH1).
a. Tìm hàm hồi quy mẫu? Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của biến X?
b. Có nhận định: Khi diện tích nhà tăng lên 1 m2 thì giá nhà trung bình tăng lên 2 (trăm triệu đ), kiểm tra nhận
định với mức ý nghĩa 4%?
c. Dự báo giá trung bình của một ngôi nhà có diện tích 50m2, với độ tin cậy 99%?
Câu 2 (1điểm):
Kết quả bằng Eviews như sau:
Y = -18.8139 + 7.1128*LOG(X)
a) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của biến log(X)?
b) Tính hệ số co giãn của Y theo X?
Câu 3 (4đ). Cho rằng giá nhà ở ngoại thành và ở trung tâm sẽ có chênh lệch khá đáng kể, người ta tiến hành
hồi quy mô hình:
Y = 0 + 1X+ 2Z+ U (MH2)
Sử dụng bảng số liệu trên, người ta thu được kết quả hồi quy:
Dependent Variable: Y
Included observations: 12
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
X
Z
0.848184
0.178795
-1.541928
1.605071
0.037932
0.741679
0.528440
4.713526
-2.078971
0.6100
0.0011
0.0674
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.738833
0.680796
1.282336
14.79947
-18.28537
12.73034
0.002378
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
7.333333
2.269695
3.547562
3.668789
3.502680
1.249697
Đề 2 - Page 1 of 2
a. Hãy nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?
b. Chênh lệch giá của ngôi nhà ở trung tâm so với giá của ngôi nhà ở ngoại thành có cùng diện tích sẽ nằm
trong khoảng nào, với độ tin cậy 90%?
c. Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức ý nghĩa 2,8%.
d. Nên chọn mô hình 1 hay mô hình 2, với mức ý nghĩa 9,3%?
Câu 4 (2đ)
Dùng Eviews ta có các bảng sau đây:
Bảng 1
Heteroskedasticity Test: Glejser
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS
0.275235
0.691657
0.645191
Prob. F(2,9)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)
0.7656
0.7076
0.7243
Bảng 2
Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: Y C X Z
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3
Value
7.331688
13.55656
F-statistic
Likelihood ratio
df
(2, 7)
2
Probability
0.0192
0.0011
Bảng 3
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared
0.032352
0.191024
Prob. F(3,6)
Prob. Chi-Square(3)
0.9914
0.9790
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
X
Z
RESID(-1)
RESID(-2)
RESID(-3)
0.124755
-0.003937
0.054088
0.045867
-0.054609
-0.110360
2.101686
0.052547
1.158369
0.436778
0.499890
0.571921
0.059359
-0.074917
0.046693
0.105013
-0.109243
-0.192964
0.9546
0.9427
0.9643
0.9198
0.9166
0.8534
Bảng 4
Redundant Variables Test
Null hypothesis: Z are jointly insignificant
Equation: UNTITLED
Specification: Y C X Z
Redundant Variables: Z
t-statistic
F-statistic
Likelihood ratio
Value
2.078971
4.322118
4.706413
df
9
(1, 9)
1
Probability
0.0674
0.0674
0.0301
Hãy cho biết ý nghĩa của các loại kiểm định trên, ghi giả thuyết, kết luận với mức ý nghĩa 4,2%?
Hết
Đề 2 - Page 2 of 2