Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
------------------------------------------

BARIA VUNGTAU
UNIVERSITY
C a p Sa i n t Ja c q u e s

NGUYỄN VĂN TUYÊN

NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ

LUẬN VĂN THẠC SĨ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BARIA VUNGTAU
U N IV E R SITY
C ap Sa in t Iacqjjes

NGUYỄN VĂN TUYÊN

NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành

: Quản Trị Kinh Doanh

Mã số chuyên ngành : 60340102

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. Trần Thanh Toàn


LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng luận văn này “Những giải pháp hạn chế rủi ro tín
dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ"
là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi.
Những số liệu, tài liệu được sử dụng trong luận văn có chỉ rõ nguồn
trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo và kết quả khảo sát điều tra là của
riêng tôi.
Kết quả nghiên cứu này chưa từng được công bố bất kỳ cơng trình
nghiên cứu nào từ trước đến nay.
Tôi cam đoan khai đúng sự thật.
Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 7 năm 2017

Học viên

Nguyễn Văn Tuyên


LỜI CẢM ƠN
Để hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến Q Thầy,

Cơ Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học B à Rịa - Vũng Tàu đã trang
bị cho tôi những kiến thức quý báu, giúp tôi tiếp cận tư duy khoa học, phục vụ
công tác và cuộc sống.
Tôi xin chân thành cám ơn Thầy TS. Trần Thanh Tồn đã tận tình
hướng dẫn tơi thực hiện luận văn này. Trong quá trình nghiên cứu thực hiện
luận văn, dưới sự hướng dẫn khoa học của Thầy, tôi đã học hỏi được những
kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học bổ ích.
Cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên tôi hồn
thành tốt nghiên cứu của mình.
Tơi cũng xin chân thành cảm ơn B an Lãnh Đạo và Cán bộ nhân viên
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ, đã tận
tình giúp đỡ tơi trong suốt thời gian thu thập dữ liệu.
Do thời gian thực hiện luận văn có hạn, kinh nghiệm bản thân và kiến
thức vẫn còn hạn chế nhất định, nên sẽ khơng tránh khỏi những thiếu sót. Rất
mong nhận được sự đánh giá, góp ý từ q Thầy, Cơ để bài luận văn được
hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!

Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 7 năm 2017
Học viên

Nguyễn Văn Tuyên


TÓM TẮT
Nghiên cứu “Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ” được tiến hành nghiên cứu
tại Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian từ tháng 09/20 16 đến 03/2017.
Trên cơ sở kết hợp giữa lý luận về rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng cơng
tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng để

nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và
phương pháp tình huống. Trong phân tích nghiên cứu thực hiện trên mẫu có kích
thước n=4 0 là các chun gia có chun mơn, nghiệp vụ về tín dụng ngân hàng
thơng qua bảng câu hỏi khảo sát thực tế.
Kết quả khảo sát được đánh giá về nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng gồm có :
năng lực chuyên môn của CBNV; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ; mơi trường pháp lý;
chính sách nhà nước; khách hàng sử dụng vốn sai mục đích/lừa đảo là những
nguyên nhân được đánh giá có tác động nhất đối với rủi ro tín dụng. về các giải
pháp hạn chế rủi ro cũng được các chuyên gia đánh giá có tầm quan trọng khá cao.
Trong đó, hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng điểm trung bình là 4,4 6; đào
tạo cán bộ ngân hàng điểm trung bình 4,49, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng
nội bộ điểm trung bình 4,46 là 3 giải pháp được lựa chọn cao nhất. Tiếp đến là giải
pháp về thành lập bộ phận kiểm tra chéo điểm trung bình 4,40 , tăng cường hoạt
động trung tâm nghiên cứu

điểm trung bình ,

, về thơng tin và quy trình

thẩm định cùng có điểm trung bình 4,3 1 và cuối cùng là đánh giá tình hình tài chính
định kỳ điểm trung bình là 4,06.
Từ những kết quả khảo sát và phân tích thực trạng, tác giả đã có những đánh
giá và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý hạn chế rủi ro
tín dụng phát sinh tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Mỹ đồng thời đề xuất một
số kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng
nhà nước Việt Nam, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan.


MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................i
LỜI CẢM Ơ N ............................................................................................................ii
TÓM TẮT.................................................................................................................iii
MỤC LỤC.................................................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG.................................................................................................. x
DANH MỤC BIỂU ĐỒ............................................................................................xi
DANH MỤC SƠ Đ Ồ ................................................................................................xi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...................................................................................xii
PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................ 1
1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................... 3
2.1. Mục tiêu chung............................................................................................. 3
2.2. Mục tiêu cụ thể............................................................................................. 3
3 . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................... 3
3.1 . Đối tượng nghiên cứu.................................................................................. 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................... 3
4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 4
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài............................................................4
6. Cấu trúc của luận v ăn ......................................................................................... 5
Chương

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ

ẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA N GÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..................6
1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG....................................................... 6
1.1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng................................................................. 6
1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng........................................................................7
1.1.3. Vai trị của tín dụng ngân hàng.................................................................... 9

1.2. RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG........................................................10
1.2.1. Khái niệm rủi ro.........................................................................................10
1.2.1.1. Khái niệm rủi r o ..................................................................................10


1.2.1.2, Các loại rủi ro tại ngân hàng................................................................11
1.2.1.3, Nguyên nhân gây ra rủi ro tại ngân hàng.............................................12
1.2.2. Khái niệm Rủi ro tín dụng tại ngân hàng....................................................12
1.2.2.1. Khái niệm..............................................................................................12
1.2.2.2. Tác động của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng..................................13
1.2.3. Những dấu hiệu của rủi ro tín dụng............................................................14
1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.........................................................17
1.2.4.1. Ngun nhân từ mơi trường kinh doanh..............................................17
1.2.4.2. Nguyên nhân từ ngân hàng...................................................................18
1.2.4.3. Nguyên nhân từ khách hàng..................................................................19
1.2.5. Phân loại rủi ro tín dụng.............................................................................20
1.2.5.1 . Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro.............................................20
1.2.5.2. Căn cứ vào tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro.21
1.2.6. Những chỉ số đánh giá mức độ rủi ro tín dụng........................................... 21
1.2.6.1. Tỷ lệ nợ quá hạn................................................................................... 22
1.2.6.2. Nợ xấu.................................................................................................. 22
1.2.6.3. Hệ số rủi ro tín dụng............................................................................. 22
1.2.6.4. Hệ số thu nợ.......................................................................................... 23
1.2.6.5. Hiệu quả sử dụng vốn........................................................................... 23
1.2.6.6. Vịng quay vốn tín dụng....................................................................... 23
1.3. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG........................................... 24
1.3.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng...............................................................24
1.3.2. Mục đích quản lý rủi ro tín dụng................................................................24
1.3.3. Vai trị của quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động kinh doanh của ngân
hàng....................................................................................................................... 25

1.3.4. 1. Cơ sở để báo cáo và kiểm soát rủi r o ................................................. 25
1.3.4.2. Cơ sở đề ra chiến lược kinh doanh....................................................... 26
1.3.4.3. Nền tảng phát huy lợi thế cạnh tran h ...................................................26
1.3.4. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng............................................................... 27


1.3.4.1. Nhận dạng rủi ro tín dụng....................................................................27
1.3.4.2. Đo lường rủi ro tín dụng......................................................................27
1.3.4.3. Kiểm sốt rủi ro tín dụng......................................................................27
1.3.4.4. Tài trợ tổn thất rủi ro tín dụng............................................................ 28
1.3.5. Một số biện pháp lượng hóa rủi ro tín dụng...............................................29
1.3.5.1. Mơ hình 6C........................................................................................... 29
1.3.5.2. Mơ hình điểm số Z ...............................................................................30
1.3.5.3 . Mơ hình điểm số tín dụng....................................................................31
1.3.5.4. Mơ hình xếp hạng tín dụng..................................................................31
1.4. TỔNG QUAN CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN............... 33
1.4.1. Tài liệu nghiên cứu nước ngoài..................................................................33
1.4.2. Tài liệu nghiên cứu trong nước...................................................................34
1.4.3. Bài học kinh nghiệm...................................................................................36
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ....................................................................................... 38
Chương

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
PHÚ M Ỹ .................................................................................................................. 40
2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU................................................................................. 40
2.2. TỔNG QUAN VỀ N ÂN HÀN

THƯƠN

MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

À

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ M Ỹ ...........................................42
2.2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV)......................................................................................................... 42
2.2.2. Quá trình hình thành và phát triển BIDV Phú M ỹ .....................................44
2.2.3. Mơ hình tổ chức của BIDV Phú Mỹ........................................................... 46
2.2.4. Sản phẩm và dịch vụ chính......................................................................... 48
2.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA N GÂN HÀNG THƯƠN G
MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

À PH T TR ỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ

M Ỹ ........................................................................................................................... 48


2.3.1. Hoạt động huy động vốn............................................................................. 48
2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 20 12 đến 2016.............................. 50
2.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI
NHÁNH PHÚ MỸ................................................................................................... 52
2.4.1. Tình hình chung về hoạt động tín dụng......................................................52
2.4. 1.1 . Tình hình dư nợ tín dụng...................................................................... 52
2.4. 1.2. Cơ cấu dư nợ tín dụng.......................................................................... 53
2.4.1.3. Tình hình nợ q hạn và trích lập dự phịng rủi ro tín dụng................ 57
2.4.1.4. Tình hình lãi suất của BIDV - Phú Mỹ................................................ 59

2.4.1.5. Các chỉ số đánh giá mức độ rủi ro tín dụng......................................... 61
2.4.3. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của BIDV Phú Mỹ............................... 62
2.4.3.1. Cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng.......................................................63
2.4.3.1 . Cơng tác đo lường rủi ro tín dụng........................................................64
2.4.3.3. Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng.......................................................66
2.4.3.4. Cơng tác tài trợ tổn thất rủi ro tín dụng................................................68
2.5. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRỂN VIỆT
NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ..............................................................................68
2.5.1. Những kết quả đạt được.............................................................................. 68
2.5.2. Những hạn chế cần khắc phục.................................................................... 70
2.5.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu
tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ................................................... 71
2.6. QUY TRÌNH VÀ QUY MƠ NGHIÊN CỨU................................................... 73
2.6.1. Quy trình nghiên cứu..................................................................................73
2.6.2. Cơng cụ và quy mô mẫu nghiên cứu..........................................................73
2.6.2.1. Xây dựng bảng hỏi...............................................................................74
2.6.2.2. Quy mô mẫu nghiên cứu......................................................................74
2.6.3 . Phương pháp thu thập số liệu.....................................................................75


2.6.4. Phương pháp xử lý số liệu..........................................................................76
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ..........................................................................................77
Chương

Ả PH P TĂN

CƯỜNG QUẢN LÝ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO

TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ MỸ..........................................................................................79

S. 1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA N GÂN HÀNG TMCP ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ.............................79
S. 1.1 . Định hướng chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam (BIDV) đến năm 2020................................................................79
. . . Định hướng quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam - Chi nhánh Phú M ỹ....................................................................81
3.1.3. Mục tiêu hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Phú M ỹ ............................................................................82
3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN................................................83
3.2.1. Về thông tin m ẫu.......................................................................................83
3.2.2. Về nguyên nhân gây ra rủi r o .....................................................................85
3.2.3. Về các giải pháp hạn chế rủi r o ..................................................................86
3.3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI N GÂN HÀNG TMCP ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ.............................87
3.3.1. Xây dựng và hồn thiện chiến lược quản lý rủi ro tín dụng......................87
3.3.2. Xây dựng chiến lược khách hàng...............................................................89
3.3.3. Nâng cao chất lượng thẩm định..................................................................89
S.S.4. Định giá và sử dụng hiệu quả tài sản bảo đảm..........................................90
3.3.5. Kiểm sốt có hiệu quả sau giải ngân..........................................................91
3.3.6. Phân cấp thẩm quyền phán quyết tín dụng.................................................92
S.S.7. Tăng cường kiểm tra, giám sát tín dụng....................................................93
3.3.8. Xử lý có hiệu quả nợ có vấn đ ề .................................................................93
3.3.9. Phân tán rủi ro tín dụng..............................................................................95
S.S. 10. Đội ngũ cán bộ có trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp...............97


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full