Slide luận văn thạc sỹ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCMCP Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng

LUẬN VĂN
THẠC SỸ KINH TẾ
QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á (SEABANK) – CHI
NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Người thực hiện: Lê Thị Hà An
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Mã số: 60340201
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Trung


Lý do lựa chọn đề tài
Tín dụng gia
tăng mạnh mẽ
kéo theo
RRTD càng
phức tạp hơn.

Tỷ lệ nợ xấu
gia tăng

SeABank đang
chú trọng hoạt
động cho vay
DNNVV.

Công tác
phòng ngừa và
hạn chế RRTD

được đặt lên
hàng đầu.


NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Chương 1

• Cơ sở lý luận về quản trị RRTD trong cho vay doanh nghiệp vừa
và nhỏ của NHTM.

Chương 2

• Thực trạng quản trị RRTD trong cho vay DNVVN tại Ngân hàng
TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng.

Chương 3

• Một số giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD trong cho vay DNVVN
tại SeABank Hai Bà Trưng.


CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DOANH
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NHTM


Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp

DNNVV là những doanh nghiệp có quy mô

nhỏ bé về mặt vốn, lao động hay doanh thu
Đặc điểm:
• Quy mô và tiềm lực tài chính nhỏ.
• Loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh phong
phú.
• Chiến lược, trình độ, năng lực cạnh tranh hạn chế.
• Bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt nhưng quản lý kém.

siêu nhỏ

Số lao động

I-Nông, lâm

Doanh nghiệp nhỏ

Tổng nguồn

Số lao

Tổng

Số lao

vốn

động

nguồn vốn

động

Từ trên 10

Từ trên 20 tỷ

Từ trên 200

người đến

đồng đến

người đến

200 người

100 tỷ đồng

300 người

10 người

20 tỷ đồng

trở xuống

trở xuống

II-Công nghiệp

10 người

20 tỷ đồng

và xây dựng

trở xuống

trở xuống

III-Thương mại

10 người

10 tỷ đồng

và dịch vụ

trở xuống

trở xuống

nghiệp và thủy
sản

Doanh nghiệp vừa

Từ trên 10

Từ trên 20 tỷ

Từ trên 200

người đến

đồng đến

người đến

200 người

100 tỷ đồng

300 người

Từ trên 10

Từ trên 10 tỷ

Từ trên 50

người đến 50

đồng đến 50

người đến

người

tỷ đồng

100 người


Hoạt động cho vay DNNVV của NHTM
Khái niệm:

Phân loại

• Cho vay DNNVV là một hình thức cấp tín dụng, theo đó NHTM giao cho DNNVV một khoản
tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo nguyên tắc trả cả gốc và lãi.

• Căn cứ vào thời gian vay
• Căn cứ theo tính chất bảo đảm nợ vay
• Căn cứ vào các phương thức cho vay

• Chủ yếu cho vay ngắn hạn, có tài sản đảm bảo, không ưu đãi lãi suất.
• DNVVN vay bổ sung vốn lưu động, trả nợ khó khăn khi thị trường biến động.
Đặc điểm và rủi
• Công tác quản lý nợ của NHTM yếu kém.
ro


RRTD trong cho vay DNNVV
RRTD

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI RRTD
Nguyên nhân phát
sinh

RRTD là những tổn thất tiềm năng có
thể xảy ra trong quá trình cấp tín dụng
của ngân hàng,
Do khách hàng vay không thực hiện
nghĩa vụ trả nợ (bao gồm lãi vay và gốc)
hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân
hàng như đã cam kết trong hợp đồng.

RR giao dịch

RR tác nghiệp

Khả năng trả nợ

RR danh mục

Rủi ro đọng vốn

RR lựa chọn

RR nội tại

RR mất khả năng
chi trả

RR bảo đảm

RR tập trung

RR không giới

hạn ở HĐ cho vay

RR nghiệp vụ


Chỉ tiêu phản ánh RRTD

Quy mô tín
dụng tăng
quá nóng
vượt kiểm
soát của
NH.

Cơ cấu tín
dụng quá
thiên lệch vào
lĩnh vực mạo
hiểm.

Nợ quá hạn là
chỉ tiêu cơ bản
phản ánh
RRTD.

Nợ xấu
phản ánh
chính xác hơn
về chất lượng
tín dụng của

các TCTD

Dự phòng
RRTD đánh
giá khả năng
bù đắp tối
thiểu khi rủi ro
xảy ra.


Nguyên nhân và hậu quả của RRTD

Nguyên nhân
Khách quan:
• Môi trường chính trị và pháp lý
• Môi trường kinh tế
• Khách hàng

Chủ quan:
• Chính sách tín dụng
• Cán bộ tín dụng yếu kém
• Công tác kiểm tra, kiểm soát lỏng lẻo

Hậu quả
Giảm lợi nhuận
của ngân hàng

Giảm khả năng
chi trả của ngân
hàng

Giảm uy tín của
ngân hàng

Phá sản ngân
hàng


Nguyên tắc quản trị RRTD theo Basel II và quy trình
Nhận biết
rủi ro

Xây dựng môi trường tín
dụng thích hợp (3 nguyên
tắc)
Thực hiện cấp tín dụng
lành mạnh (4 nguyên tắc)
Duy trì một quy trình quản
lý, đo lường và giám sát có
hiệu quả (6 nguyên tắc)

Kiểm soát
và xử lý

Đo lường
rủi ro

Quản trị rủi
ro

Nhân tố ảnh hưởng quản trị RRTD
Từ phía ngân hàng
• Định hướng quản trị
rủi ro của ngân hàng
• Chính sách tín dụng
• Quy trình tín dụng
• Mô hình đánh giá
RRTD
• Nguồn nhân lực và
công nghệ thông tin

Từ môi trường kinh
doanh

Từ phía khách hàng
• Rủi ro khách quan
• Rủi ro chủ quan từ
khách hàng

•
•
•
•

Môi trường tự nhiên
Môi trường pháp lý
Môi trường kinh tế
Môi trường thông tin

CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DNNVV TẠI
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG


Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng

Tổng tài sản ban đầu: 600 tỷ
đồng.

Phòng Khách hàng và thẩm
định
Phòng hỗ trợ và hạch toán
tín dụng

Thành lập: 19/07/2006.
Trụ sở: 11 K12B Trần Đại
Nghĩa - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Phòng Kế toán ngân quỹ

Ban giám đốc

Phòng thanh toán quốc tế
Phòng HCNS
Phòng bảo vệ
Bộ phận tạp vụ

Tình hình HĐKD giai đoạn 2011-2014
HĐV có chiều hướng
tăng lên do có những
chính sách phù hợp.
Tín dụng dần tăng lên
theo các năm đi kèm
với phòng ngừa rủi ro


Thực trạng RRTD trong cho vay DNNVV
Hoạt động
cho vay
DNNVV
Thành công
trong việc mở
rộng hoạt
động cho vay
DNVVN

Các sản
phẩm đa
dạng, chất
lượng hơn


Tỷ lệ nợ xấu

4

3.36

3.5
3

2.46

2.5
2

1.64

1.5

1.5
1
0.5
0
2011

2012

2013

2014

Công nghiệp chế biến

Nông lâm ngư nghiệp

Thương mại dịch vụ

Khác

Xây dựng

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2011

2012

2013

2014

Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay DNNVV (%)
tỷ lệ nợ xấu trong
cho vay DNNVV
của chi nhánh thay
đổi đáng kể

không theo một
chiều hướng nhất
định

Mức độ tập trung tín
dụng đối với DNNVV ở
các ngành kinh doanh
khác nhau là khác nhau

3 mảng chính, đó là:
Thương mại dịch vụ,
công nghiệp chế biến
và xây dựng


Thực trạng quản trị RRTD tại SeABank chi nhánh
Hai Bà Trưng
SeaBank đã và đang thực hiện 3 quy trình tín dụng dành cho 3 nhóm KH

Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý
Thực hiện bảo đảm tiền vay
Thực hiện giám sát, kiểm tra tín dụng

Thực hiện trích lập dự phòng RRTD.


ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DNNVV

Kết quả đạt
được

•
•
•
•

Tổng dư nợ chi nhánh luôn tăng trưởng qua các năm
Mở rộng lĩnh vực cho vay DNNVV
Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, nợ mất vốn giảm dần
Khách hàng ngày càng nhiều

Giải pháp
thực hiện

•
•
•
•

Tăng quy mô kinh doanh, nâng cao chất lượng tín dụng
Thận trọng, xem xét thẩm định kỹ hồ sơ vay
Áp dụng biện pháp mới trọng thẩm định
Tạo điều kiện tối đa cho KH trả nợ và cứng rắn, cương quyết trong
khoản nợ khó đòi


ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TRONG
CHO VAY DNNVV
Hạn chế và nguyên nhân
Chính sách tín dụng chưa hợp lý, hiệu quả

Quá trình giám sát sau cho vay còn nhiều sơ hở, thiếu sót
Công tác thu thập thông tin KH còn hạn chế
Đội ngũ cán bộ tín dụng trình độ chuyên môn tốt nhưng còn hạn chế
về kinh nghiệm
• Trình độ quản lý và đạo đức của một số DNNVV còn kém
• Môi trường kinh tế và pháp lý còn nhiều bất cập
•
•
•
•


CHƯƠNG III
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO
VAY DNVVV TẠI SEABANK HAI BÀ TRƯNG


Giảm thiểu RRTD

Định hướng quản trị
RRTD của SeABank
Hai Bà Trưng

Hoàn thiện công
tác kiểm soát
nội bộ

Phân tán rủi ro

Nâng cao hiệu

quả kinh doanh

Tăng khả năng
phòng ngừa
RRTD
Xây dựng cơ chế
xử lí nợ xấu hiệu
quả


Giải pháp
hoàn thiện
RRTD trong
cho vay
DNNVV của
SeABank Hai
Bà Trưng

Nâng cao chất lượng thẩm
định dự án/phương án,
đánh giá khách hàng trước
khi ra quyết định tín dụng

Tăng cường công tác kiểm
tra, kiểm soát nội bộ

Thực hiện các biện pháp

Nâng cao chất lượng cán
bộ tín dụng

Xử lý các khoản nợ

Đổi mới quản lý và phát
triển nhân

lực

Tăng cường mối quan hệ
giữa các cơ quan hữu

quan

phân tán rủi ro

Đầu tư công nghệ, hiện đại
hóa hoạt động ngân hàng

đòi

khó


Một số
kiến nghị

Đối với
Ngân hàng
SeABank
Đối với

NHNN
Đối với
chính phủ


Những điểm luận văn thực hiện được
Luận văn đã đi sâu nghiên cứu thực trạng RRTD trong cho vay đối
với DNNVV tại SeABank chi nhánh HBT
Đánh giá các kết quả đạt được cũng như những tồn tại và nguyên
nhân trong công tác hạn chế RRTD tại ngân hàng
Đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế RRTD tại NH SeABank và
một số kiến nghị.


Hạn chế trong nghiên cứu

Quản trị rủi
ro là một vấn
đế lớn và
phức tạp,

Số liệu thông
tin dùng cho
phân tích
còn ít

Kinh nghiệm
thực tiễn còn
hạn chế