Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (54.11 KB, 1 trang )
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài luận án: Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam
– Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Mã số: 62340201
Nghiên cứu sinh: Vũ Trung Thành
Người hướng dẫn:
1. PGS.TS Trần Thị Thanh Tú
2. PGS.TS Nguyễn Thị Minh Huệ
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
(1)
Khác với các tác giả trước đây thường nghiên cứu Stress Testing như một công cụ đánh giá
mức độ ổn định của các ngân hàng trong hệ thống (Macro-level Stress Testing), nghiên cứu sinh đã
phân tích Stress Testing như một công cụ quản trị rủi ro nội bộ tại từng NHTM Việt Nam (Microlevel Stress Testing). Tác giả chỉ ra Micro-level Stress Testing có thể trở thành một cấu phần trong
quy trình quản trị RRTD và lập kế hoạch tài chính của các ngân hàng. Nghiên cứu đã đánh giá thực
trạng triển khai Stress Testing, để từ đó, đưa ra các đè xuất nhằm tăng cường ứng dụng Stress
Testing theo tiêu chuẩn Basel 2 tại Việt Nam.
(2)
Nghiên cứu sinh đã hoàn thiện mô hình Stress Testing nhằm kiểm chứng sức chịu đựng
RRTD của Vietinbank ở các kịch bản xấu và căng thẳng theo Basel 2 gồm ba bước (i) Đánh giá tác
động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với tỷ lệ nợ xấu ngân hàng; (ii) Dự phóng giá trị của các biến
kinh tế vĩ mô cho các kịch bản; (iii) Đánh giá giá trị nợ xấu, sau đó là PD, RWA và mức độ đáp ứng
tỷ lệ an toàn vốn CAR của ngân hàng theo các ba kịch bản. Mô hình này rất hữu ích cho các ngân
hàng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi cách đánh giá RRTD để chủ động hơn trong các kế
hoạch phát triển mà vẫn đáp ứng các quy định về an toàn vốn.
(3)
Nghiên cứu sinh đã đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô tới tỷ lệ nợ xấu của các
NHTM. Điểm khác biệt của luận án là đã phân tích tác động của VAMC đối với tỷ lệ nợ xấu của các
NHTM trong giai đoạn 2009-2015. Kết quả của mô hình giúp kiểm định lần nữa những yếu tố ảnh
hưởng tới RRTD tại các NHTM.