Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài luận án: Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại
cổ phần Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế)

Mã số: 62.31.01.01

Nghiên cứu sinh: Đặng Huy Ngân

Mã NCS: NCS32.10.TKT

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
+ Các nghiên cứu trước về vỡ nợ doanh nghiệp, vỡ nợ ngân hàng ở Việt Nam mới được nghiên cứu
trong 1 năm chưa được xem xét trong một thời kỳ, tác giả luận án đã thực nghiệm xây dựng mô
hình Logit với dữ liệu mảng để cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt
Nam giai đoạn 2010-2015. Tác giả đã xây dựng, lựa chọn 39 chỉ số đưa vào nghiên cứu sâu cảnh
báo nguy cơ vỡ nợ NHTMCP. Luận án đã chỉ ra các chỉ tiêu điển hình có ảnh hưởng tới nguy cơ vỡ
nợ của các NHTMCP. Các chỉ tiêu gồm: Nợ quá hạn /Tổng nợ phải trả; Lãi cận biên; các khoản cho
vay thuần/ tiền gửi của khách hàng. Hơn thế nữa, khác với các nghiên cứu trước ở Việt Nam, tác giả
đã minh chứng sự ảnh hưởng ngược chiều, lượng hóa mức độ ảnh hưởng của biến RGDP, biến đại
diện cho các yếu tố vĩ mô, tới nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP . Nghiên cứu cũng cho thấy mô
hình mạng nơ ron, cây quyết định- hai mô hình thuộc nhánh mô hình sử dụng kỹ thuật thông minh
làm tăng hiệu suất phân nhóm, rất hữu ích trong các trường hợp cần thêm thông tin để phân nhóm.
Luận án lượng hóa được mức độ khác biệt, tính đặc thù của từng ngân hàng ảnh hưởng đến khả năng
vỡ nợ. Đồng thời xác định 4 ngân hàng tiềm ẩn nguy cơ vỡ nợ cao cần xem xét toàn diện.
+ Mô hình Logit với dữ liệu mảng, mô hình mạng nơron, cây quyết định đã được sử dụng trong các
nghiên cứu vỡ nợ trên phạm vi thế giới, tuy nhiên việc vận dụng trong nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân
hàng tại Việt Nam là một điều mới.
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

+ Tác giả đề xuất sử dụng mô hình Logit với dữ liệu mảng để cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các
NHTMCP Việt Nam. Trên cơ sở các kết quả của mô hình đã xây dựng, luận án đưa ra một số kiến
nghị về mặt chính sách đối với ngân hàng, các cơ quan quản lý để giảm thiểu rủi ro vỡ nợ cho các
ngân hàng thương mại, cụ thể: Các ngân hàng cần xem xét cải thiện các nhân tố sau để giảm nguy
cơ vỡ nợ: nợ quá hạn/ tổng nợ phải trả; lãi cận biên; các khoản cho vay thuần/tiền gửi của khách
hàng. Khi điều kiện kinh tế vĩ mô thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân bị suy
giảm thì Chính phủ, các cơ quan quản lý cần chú ý hơn đến sự an toàn của hệ thống ngân hàng vì
các ngân hàng sẽ bị tăng nguy cơ vỡ nợ từ sự suy giảm của nền kinh tế. Nghiên cứu cũng đề xuất
quy trình cảnh báo vỡ nợ các ngân hàng.
+ Tác giả đề xuất xem xét toàn diện các mặt hoạt động của bốn ngân hàng mà theo kết quả tính toán
của nghiên cứu hàm chứa rủi ro cao để từ đó tìm ra các giải pháp cụ thể giúp giảm nguy cơ vỡ nợ.
Người hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Đặng Huy Ngân