Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động (Luận án tiến sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀ NG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN THỊ THANH NGA

TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG: NGHIÊN CỨU
TRƢỜNG HỢP CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – 09/2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀ NG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN THỊ THANH NGA

TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG: NGHIÊN CỨU
TRƢỜNG HỢP CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
Mã ngành: 62 34 02 01

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:
PGS. TS. TRẦM THỊ XUÂN HƢƠNG
TS. LÊ THI ̣ ANH ĐÀ O

TP. HỒ CHÍ MINH – 09/2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng đề tài “Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả
hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trƣờng hợp các quốc gia Đông Nam
Á” là công trình nghiên cứu của tác giả. Các thông tin, dữ liệu được sử dụng trong đề
tài là trung thực, chính xác và đáng tin cậy. Các nội dung trích dẫn đều được chính tác
giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ nguồn gốc trong phần tài liệu tham
khảo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 09 năm 2018
Tác giả

Trần Thị Thanh Nga


LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng
nói chung, nơi tôi học tập và nghiên cứu đã giảng dạy, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian
làm luận án.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Người hướng dẫn khoa học PGS.TS
Trầm Thị Xuân Hương đã định hướng nghiên cứu, hướng dẫn, động viên và hỗ trợ
hoàn toàn để tôi hoàn thành luận án này. Cảm ơn TS. Lê Thị Anh Đào đã hỗ trợ, chỉ
bảo tôi hoàn chỉnh nội dung của luận án.
Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đã tạo
điều kiện về thời gian và đóng góp ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ
nghiên cứu của mình.
TPHCM, ngày tháng 09 năm 2018
Tác giả

Trần Thị Thanh Nga


MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .............................................................. 1
1.1. Sƣ ̣ cầ n thiế t nghiên cƣ́u .......................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cƣ́u............................................................................. 4
1.2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................................... 4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................... 4
1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................................ 5
1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 5
1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................... 6
1.5. Kết cấu của luận án ..............................................................................................10
CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM..........11
2.1. Rủi ro thanh khoản ..............................................................................................12
2.1.1 Các lý thuyết về rủi ro thanh khoản .....................................................................12
2.1.2 Khái niệm rủi ro thanh khoản ...............................................................................15
2.1.3 Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản ...........................................................17
2.1.4 Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK ............................20
2.2 Hiệu quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh ngân hàng ........................................................26
2.2.1 Các lý thuyết về hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng ................................25
2.2.2 Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại ................................27
2.2.3 Các phương pháp đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng ..............30
2.3 Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân
hàng ...............................................................................................................................32
2.3.1 Lý thuyết về mối liên hệ giữa RRTK và HQHĐKD ngân hàng ..........................33
2.3.2 Nghiên cứu thực nghiệm về mối liên hệ giữa RRTK và HQHĐ ngân hàng ........35
TÓM TẮT CHƢƠNG 2 ..............................................................................................49
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................50

3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................................................50
3.1.1 Mô hình hồi quy cổ điển Pooled OLS với dữ liệu bảng .......................................51
3.1.2 Mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) ........52
3.1.3 Mô hình GMM với dữ liệu bảng ..........................................................................53


3.2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến RRTK .....................................56
3.2.1 Mô hình nghiên cứu..............................................................................................56
3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK .........................57
3.3 Mô hình nghiên cứu tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng .....................66
3.3.1 Mô hình nghiên cứu ..............................................................................................66
3.3.2 Đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng phương pháp tỷ số .....................67
3.3.3 Các giả thuyết nghiên cứu về tác động của RRTK đến HQHĐKD ngân hàng....68
3.4 Phƣơng pháp thu thập và xử lý dữ liệu ...............................................................76
3.4.1 Mô tả quy trình thu thập dữ liệu ...........................................................................76
3.4.2 Xử lý dữ liệu .........................................................................................................77
TÓM TẮT CHƢƠNG 3 ..............................................................................................79
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................................80
4.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến RRTK ........................................................................80
4.1.1 Thống kê mô tả các biến .......................................................................................80
4.1.2 Phân tích hệ số tương quan...................................................................................83
4.1.3 Phân tích và thảo luận kết quả, nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á
.......................................................................................................................................85
4.1.4 Phân tích và thảo luận kết quả, nghiên cứu trường hợp Việt Nam ......................93
4.2 Tác động của RRTK đến HQHĐKD ngân hàng ................................................99
4.2.1 Thống kê mô tả các biến .......................................................................................99
4.2.2 Phân tích hệ số tương quan.................................................................................100
4.2.3 Phân tích và thảo luận kết quả, nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á
.....................................................................................................................................103
4.2.4 Phân tích và thảo luận kết quả, nghiên cứu trường hợp Việt Nam ...................111

TÓM TẮT CHƢƠNG 4 ............................................................................................118
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH ..........................................119
5.1 Kết luận ................................................................................................................119
5.2. Gợi ý chính sách..................................................................................................123
5.3. Những đóng góp mới của luận án .....................................................................127
5.3.1. Về mặt lý thuyết ................................................................................................127
5.3.2. Về mặt thực tiễn ................................................................................................128


5.4. Hạn chế của luận án và hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai ...........................130
5.4.1 Hạn chế của luận án .........................................................................................130
5.4.2 Hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai .................................................................132
KẾT LUẬN ................................................................................................................133
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ ....................135
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................137
PHỤ LỤC ...................................................................................................................145


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT Từ viết tắt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Asian Development Bank

Ngân hàng phát triển Châu Á

Basel Committee on Banking

Ủy ban Basel về Giám sát

Supervision

Ngân hàng

BCTC

Financial report

Báo cáo tài chính

4

CDs

Certificates of Deposits

Chứng chỉ tiền gửi

5

FEM

Fixed Effects Model

Mô hình hiệu ứng cố định

6

FGLS

Feasible Generalized Least

Bình phương tối thiểu tổng

Squares

quát

7

GMM

Generalized Method of

Mô hình hồi quy moment

Moments

tổng quát

8

GDP

Gross Domestic Product

Tổng sản phẩm quốc nội

9

HQHĐKD Business performance

10

INF

Inflation

Lạm phát

11

IMF

International Monetary Fund

Tổ chức Tiền tệ Thế giới

12

NHTM

commercial bank

Ngân hàng thương mại

13

OLS

Ordinary Least Squares

14

REM

Random Effects Model

15

RRTK

Liquidity risk

1

ADB

2

BCBS

3

Hiệu quả hoạt động kinh
doanh

Phương pháp bình phương
nhỏ nhất
Mô hình hiệu ứng ngẫu
nhiên
Rủi ro thanh khoản


DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH
Bảng 2.1 Các nghiên cứu về mố i quan hê ̣ giữa RRTK và HQHĐKD ngân hàng ............. 42
Bảng 3.1 Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập trong mô hình nghiên cứu các
yếu tố ảnh hưởng đến RRTK ngân hàng ........................................................................... 63
Bảng 3.2 Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập trong mô hình nghiên cứu tác
động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng. ............................................................................ 73
Bảng 4.1 Thống kê mô tả các biến cơ sở, nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam
Á

............................................................................................................................. 80

Bảng 4.2 Thống kê mô tả các biến cơ sở, nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam .............. 82
Bảng 4.3 Tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình các yếu tố ảnh hưởng lên
RRTK ngân hàng, nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á. ........................... 84
Bảng 4.4 Tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến
RRTK ngân hàng, nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam .................................................. 84
Bảng 4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK ngân hàng, nghiên cứu trường hợp các quốc
gia Đông Nam Á (Phụ lục) ............................................................................................... 86
Bảng 4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK ngân hàng, nghiên cứu trường hợp các quốc
gia Đông Nam Á ................................................................................................................ 92
Bảng 4.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK ngân hàng, nghiên cứu trường hợp tại Việt
Nam (Phụ lục).................................................................................................................... 93
Bảng 4.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK, nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông

Nam Á và Việt Nam. ......................................................................................................... 98
Bảng 4.9 Thống kê mô tả các biến cơ sở, nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam
Á trong mô hình tác động của RRTK đến HQHĐKD ngân hàng ..................................... 99
Bảng 4.10 Thống kê mô tả các biến cơ sở, nghiên cứu trường hợp Việt Nam trong mô
hình tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng ............................................................. 100
Bảng 4.11 Tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình tác động RRTK đến HQHĐ
ngân hàng, nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á ...................................... 102
Bảng 4.12 Tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình tác động RRTK đến HQHĐ
ngân hàng, nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam ............................................................ 102


Bảng 4.13 Kết quả tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng, nghiên cứu trường hợp các
quốc gia Đông Nam Á ..................................................................................................... 104
Bảng 4.14 Tác động đến RRTK đến HQHĐ ngân hàng, nghiên cứu trường hợp các quốc
gia Đông Nam Á .............................................................................................................. 110
Bảng 4.15 Kết quả tác động RRTK đến HQHĐKD của các ngân hàng, nghiên cứu trường
hợp tại Việt Nam (Phụ lục).......................................................................................... 10913
Bảng 4.16 Kết quả nghiên cứu của mô hình RRTK tác động HQHĐKD ngân hàng,
nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á và Việt Nam ................................... 116

DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1 Sơ đồ nghiên cứu chi tiết .................................................................................. 8


CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1.

Sƣ̣ cầ n thiế t nghiên cƣ́u

Bố i cảnh lý thuyế t:
Mố i quan hê ̣ giữa RRTK và HQHĐKD đã đươ ̣c biế t đế n từ rấ t lâu thông qua cách
tiế p câ ̣n các giả thuyế t như quyền lực thị trường

(Market Power Hypothesis), giả

thuyế t Cấ u trúc – hiê ̣u quả (Efficient Structure Hypothesis ) đã làm cho mố i quan hê ̣
này càng được quan tâm nhiều hơn . Thanh khoản thể hiện khả năng thực hiện các
nghĩa vụ thanh toán của một ngân hàng. Theo nghĩa này, thanh khoản đại diện cho các
yếu tố định tính về sức mạnh tài chính của một ngân hàng (Duttweiler, 2011). Khả
năng thanh khoản không hợp lí là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ngân hàng đang trong
tình trạng có vấn đề về tài chính. Rủi ro thanh khoản là rủi ro nguy hiểm nhất trong các
rủi ro của ngân hàng, nó không chỉ đe dọa sự an toàn của bản thân từng ngân hàng
thương mại, mà còn liên quan đến sự an toàn của cả hệ thống ngân hàng (Eichberger
và Summer, 2005).
Mô ̣t trong những đă ̣c điể m nổi bật của ngân hàng là đáp ứng nhu cầ u thanh khoản
thông qua huy đô ̣ng và cấ p tiń du ̣ng cho khách hàng (Diamond và Dybvig, 1983). Có 2
loại rủi ro thanh khoản , ngân hàng thường xuyên phải đố i mă ̣t . Thứ nhất, là rủi ro
thanh khoản đặc thù, vào bất kỳ ngày nào khách hàng có thể có nhu cầu thanh toán
nhiều hay ít. Thứ hai, là rủi ro thanh khoản tổng hợp. Trong một số khoảng thời gian
tổng hợp nhu cầu thanh khoản cao trong khi đó ở những thời điểm khác thì thấp, rủi ro
tổng hợp làm cho tất cả các ngân hàng bị sốc tương tự, bằng cách tăng hoặc giảm nhu
cầu thanh khoản mà tất cả các ngân hàng phải đối mặt cùng một lúc. Sự chuyển đổi
thanh khoản mang lại cơ sở cho sự tồn tại của các ngân hàng và đă ̣c tính đó ta ̣o bản
chấ t dễ tổn thương của ngân hàng đối với hoạt động của nó . (Diamond và Dybvig,
1983) cho rằng ảnh hưởng của RRTK đối với sự hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của
ngân hàng vẫn chưa rõ ràng. Một số nghiên cứu cho thấy mối tương quan dương giữa
RRTK và HQHĐKD ngân hàng ở khu vực Châu Phi (Sayedi, 2014; Aburime, 2009;
Athanasoglou và cô ̣ng sự , 2008; Ajibike và Aremu, 2015; Alshatti, 2015), ở khu vực
Châu Á (Wasiuzzaman và Tarmizi, 2010; Arif và Nauman Anees, 2012; Shen và cộng

1


sự, 2009), ở khu vực Châu Âu (Bourke,1989; Poposka and Trpkoski, 2013; Goddard,
Molyneux và Wilson, 2004; Kosmidou, Tanna và Pasiouras, 2005). Một số nghiên cứu
cho thấy mối tương quan âm giữa RRTK và HQHĐKD ngân hàng ở khu vực Châu Á
(Lee và Kim, 2013); Châu Phi (Bassey & Moses, 2015). Ngoài ra, còn có một số
nghiên cứu (Sufian và Chong, 2008; Roman và Sargu, 2015; Alper và Anbar, 2011;
Almumani, 2013; Ayaydin và Karakaya, 2014;) chưa tìm thấy mối quan hệ giữa
RRTK và HQHĐKD ngân hàng hoặc mối quan hệ này có ý nghĩa nhưng chiều hướng
tác động phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế và mô hình sử dụng (Naceur và Kandil, 2009;
Ferrouhi, 2014).
Sau khi lược khảo các nghiên cứu trước, tác giả nhận thấy đa phần các nghiên cứu
tiếp cận chiều hướng tác động của RRTK đến HQHĐKDNH (Sufian và Chong, 2008;
Sayedi, 2014; Oluwasegun và Samuel, 2015; Lartey, Antwi, và Boadi, 2013;
Bourke,1989; Tabari, Ahmadi và Emami, 2013; Arif và Nauman Anees, 2012; Bassey
và Moses, 2015; Ferrouhi, 2014; Alshatti, 2015; Aburime,2009; Athanasoglou và cộng
sự,2008; Naceur and Kandil, 2009) một vài nghiên cứu tiếp cận chiều hướng tác động
của HQHĐKDNH đến RRTK ở các quốc gia khác nhau (Vodova, 2011; Abdullah và
Khan, 2012; Roman và Sargu, 2015). Điều này cho thấy xu hướng tác động của RRTK
đến HQHĐKD ngân hàng gần đây được các nhà nghiên cứu khoa học và các nhà quản
lý quan tâm, đặc biệt có sự ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đến HQHĐKD ngân
hàng (Lee và Kim, 2013). Tuy nhiên, hiếm có nghiên cứu kết hợp tiếp cận phân tích
các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK và tác động của RRTK đến HQHĐKD ngân hàng
trong phạm vi nhiều quốc gia, ngoại trừ các nghiên cứu ở Châu Âu (Roman và Sargu,
2015), Châu Mỹ (Bordeleau và Graham, 2010), Châu Âu và Châu Mỹ (Shen và cộng
sự, 2009). Xét trong trường hợp các quốc gia Đông Nam Á, vẫn chưa có nghiên cứu
riêng về phân tích tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng với phạm vi nhiều quốc
gia. Các nghiên cứu ở các không gian nghiên cứu và thời gian nghiên cứu khác nhau sẽ
cho các kế t quả không tương đồ ng về tác động của RRTK đến HQHĐKD ngân hàng.

Bối cảnh thực tiễn
Hệ thống tài chính phần lớn do các ngân hàng chi phối (Diamond và Dybvig,
1983), ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các quốc gia trên thế
giới. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu bắt đầu từ cuối năm
2


2007 tại Mỹ đã tác động mạnh đến toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình
hình kinh doanh của các NHTM. Hệ quả là có rất nhiều ngân hàng phải tuyên bố phá
sản do chạy theo lợi nhuận trước mắt mà không đảm bảo an toàn hoạt động của hệ
thống ngân hàng, đã dấy lên hồi chuông báo động cho cơ chế quản lý rủi ro, đặc biệt là
rủi ro thanh khoản còn bị xem nhẹ (Moore, 2010).
Sau cuô ̣c khủng hoảng tài chính , Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS) đưa
ra hiê ̣p ước Basel III nhằ m đẩ y ma ̣nh công tác điề u phố i

, giám sát và quản lý rủi ro

trong liñ h vực ngân hàng. Basel III có nhiề u đề xuấ t mới về vố n, đòn bẩ y và tính thanh
khoản nhằm bổ sung thêm các quy định về giám sát và quản lý rủi ro

. Cuộc khủng

hoảng tài chính 2007-2008, rõ ràng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của rủi ro thanh
khoản và quản trị rủi ro thanh khoản

đối với hoạt động của thị trường tài chính nói

chung và ngành ngân hàng nói riêng (Bank for International Settlements, 2010; Bank
for International Settlements, 2013).
Các ngân hàng tại các quốc gia Đông Nam Á, mặc dù không chịu ảnh hưởng

quá nặng nề từ cuộc khủng hoảng này, nhưng liệu các ngân hàng an toàn và hiệu quả
hay may mắn nhờ vào mức độ hội nhập chưa sâu vào thị trường tài chính quốc tế. Đối
với Việt Nam, sau khủng hoảng tài chiń h đã có những tác động nhất định , môi trường
và thể chế hoạt động của hệ thống ngân hàng có những chuyển biến đáng ghi nhận về
quản trị nội bộ, bộ máy tổ chức, ứng dụng công nghệ và sự phát triển của các dịch vụ
ngân hàng hiện đại. Tuy nhiên, không nằm ngoài quy luật chung, những bất ổn về kinh
tế đã gây ra nhiều tổn thất không nhỏ cho hệ thống ngân hàng trên mọi mặt. Từ đó, đến
lượt các bất ổn của hệ thống ngân hàng lại tác động đến nền kinh tế và gây ra những hệ
lụy đáng kể (Nguyễn Công Tâm và Nguyễn Minh Hà,2012). Trong xu thế hội nhập,
yêu cầu phải quản trị rủi ro thanh khoản và đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh
ngân hàng là cần thiết hơn bao giờ hết.
Bối cảnh thực tiễn trường hợp các quốc gia Đông Nam Á, cho thấy Việt Nam là
một trong những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp trong các quốc gia
nghiên cứu của khu vực Đông Nam Á, nhưng có quá nhiều ngân hàng, nhưng lại thiếu
ngân hàng trụ cột có sức cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực ( Nguyễn Công
Tâm và Nguyễn Minh Hà, 2012). Vì thế, việc nghiên cứu tác động của RRTK đến
HQHĐKD ngân hàng, trường hợp các quôc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2004 3


2016 cũng góp phần kiểm chứng tác động của RRTK đến HQHĐKD ngân hàng tại các
quốc gia Đông Nam Á.
Xuất phát từ bối cảnh lý thuyết và bối cảnh thực tiễn, nhằm bổ sung các khoảng
trống nghiên cứu, việc kết hợp tiếp cận nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK
và tác động của RRTK đến HQHĐKD ngân hàng, nghiên cứu trường hợp các quốc gia
Đông Nam Á là hết sức quan trọng và có giá trị. Chính vì thế, tác giả đã chọn đề tài
“Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân
hàng: nghiên cứu trƣờng hợp các quốc gia Đông Nam Á” làm luận án. Ngoài ra,
nghiên cứu có kết hợp so sánh kết quả nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam
Á và Việt Nam nhằm đề xuất các gợi ý chính sách cho Việt Nam. Nghiên cứu này, sẽ
đóng góp thêm về bằng chứng thực nghiệm và cung cấp một số thông tin hữu ích về

các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK và tác động của RRTK đến HQHĐKD ngân hàng, từ
đó đảm bảo tính khoa học cho các gợi ý chính sách.

1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu nghiên cứu chính của luận án là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến
rủi ro thanh khoản và phân tích tác động của RRTK đến HQHĐKD ngân hàng, nghiên
cứu trường hợp các quố c gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2004 – 2016.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Trên cơ sở đó, mục tiêu cụ thể của đề tài được xác định là:
Thứ nhất: phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến

RRTK ngân hàng , nghiên cứu

trường hợp các quốc gia Đông Nam Á và Việt Nam.
Thứ hai: phân tích tác động của RRTK đến HQHĐKD ngân hà ng, nghiên cứu
trường hợp các quốc gia Đông Nam Á và Việt Nam.
Thứ ba: gợi ý các chính sách quản trị RRTK và HQHĐKD ngân hàng

tại Viê ̣t

Nam.
1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu
(1) Yếu tố nào ảnh hưởng đế n RRTK, chiều hướng và mức độ tác động của các yếu tố
đến RRTK ngân hàng, trường hợp các quốc gia Đông Nam Á như thế nào?
4


Luận án đủ ở file: Luận án full