kinh tế lượng topica

KINH TẾ LƯỢNG
Bậc tự do trong kiểm định t với mô hình 2 biến và có 20 quan sát là:
C) 18
Biết RSS = 60 và ESS =140, thì hệ số xác định là
0,700
Các bước sau đây đều thuộc về phương pháp luận của kinh tế lượng trừ:
C) Tính các chỉ số kinh tế từ số liệu thu thập được
Các điều sau đây đều là mục đích nghiên cứu của kinh tế lượng trừ:
D) Sử dụng mô hình để kiểm nghiệm tính xác thực của số liệu
Các loại khuyết tật nào sau đây được gọi là các sai lầm định dạng của mô hình?D) Mô hình bị sai dạng hàm
Các phần dư trong mô hình hồi quy mẫu là ước lượng của các sai số ngẫu nhiên trong mô hình
A) hồi quy tổng thể
Các phương pháp có thể dùng để khắc phục đa cộng tuyến là
D) dùng cách bỏ biến.
Cho hàm hồi quy , và hệ số xác định là 0.81. Khi đó hệ số tương quan là:
D) 0.90
Cho mô hình hồi quy = 10 – 3X1 + 2.5X2. Điều khẳng định nào sau đây đúng?
D) Khi X1 giảm 1 đơn vị, Y tăng 3 đơn vị
Cho mô hình hồi quy: trong đó X đo bằng cm, Y đo bằng kg. Khi đó nếu X tăng 1 cm thì trung bình của Y sẽ
C) tăng 5 kg
Cho mô hình hồi quy: = 20 + 0.75X. Tính giá trị phần dư tại điểm X = 100, Y = 90
B) -5
Cho mô hình hồi quy: 1 đơn vị tăng của X1, X2 và X3 giữ không đổi, sẽ dẫn đến B) Giảm 3 đơn vị của Y
Cho mô hình với TSS = 0.9243, RSS = 0.2137. Tìm r2
A) 0.7688
có các quan sát sau của (X,Y): (3, 1), (3, -1), (3, 0), (3, -2) và (3, 2). khi đó:
B) Hệ số tương quan là 0
Có mô hình . Khi X3 tăng 1 đơn vị, X1 và X2 không đổi, trung bình của Y sẽ:
C) Giảm 4 đơn
Có thể luôn luôn chứng tỏ được rằng không có phương sai sai số thay đổi trong mô hình hồi quy:
Sai Vì thông thường ta không có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu

Công thức nào sau đây thể hiện phương pháp bình phương tối thiểu (OLS)?
C) Đúng
Đa cộng tuyến có thể được phát hiện bằng các cách sau đây trừ
Dùng đồ thị các phần dư
Đa cộng tuyến là do
B) Các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau
Đa cộng tuyến
C) Ảnh hưởng tới t-test nhưng không ảnh hưởng tới F-test
Để kiểm định hệ số góc bằng 0 nếu biết có 10 quan sát, ước lượng hệ số góc =2.45 với sai số tiêu chuẩn tương ứng
là 1.2, giá trị của thống kê kiểm định là: A.2.042
Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy một mô hình gồm 5 biến độc lập và có 30 quan sát, bậc tự do trong giá
trị phân vị F là:
C) 5 và 24
Để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy có 4 biến độc lập, giả thuyết H0 là:
C) H0:β2345=0
Để kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy, ta sử dụng:
C) F-test
Điều khẳng định nào sau đây không đúng?D) Số điểm nằm trên và nằm dưới đường hồi quy mẫu là như nhau
Điều nào sau đây là đúng đối với hiện tượng đa cộng tuyến?
C) Đa cộng tuyến là hiện tượng khi các biến độc lập tương quan với nhau
Dùng độ tin cậy 90% để ước lượng giá trị trung bình của Y với 1 giá trị đã cho của X với 10 quan sát, giá trị tới
hạn (phân vị) nào của t sẽ được sử dụng?
C) 1.860
Dùng độ tin cậy 95% để ước lượng giá trị trung bình của Y với 1 giá trị đã cho của X với 10 quan sát, giá trị tới
hạn (phân vị) nào của t sẽ được sử dụng?
B) 2.306
Dùng kiểm đinh Durbin-Watson có thể phát hiện ra tự tương quan với cấu trúc A) Tự hồi quy bậc nhất
ESS là tổng bình phương sai lệch giữa các giá trị ước lượng của Y so với trung bình của nó Vì vậy
A) Không có cơ sở cho rằng ESS không thể nhỏ hơn 1
ESS không thể nhỏ hơn:

A) 0.0
Giả sử ta kiểm định tự tương quan bậc 3 bằng kiểm định Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (dùng
Eviews) có thống kê khi bình phương là 6.357 với p-value tương ứng là 0.09545. Với mức ý nghĩa 0.05, kết luận
là:
A) Không có tự tương quan bậc 3
Giá trị của thống kê Durbin-Watson nằm trong khoảng:
C) 0≤d≤4
Giá trị nhỏ nhất của sai số tiêu chuẩn của ước lượng có thể nhận là:
B) 0
Giá trị thống kê d DW nhỏ chứng tỏ
Chưa đủ dữ kiện để kết luận
Giữa ESS và RSS
D) Không có cơ sở để so sánh về giá trị của ESS và RSS
Hàm hồi quy sử dụng 25 quan sát và có ESS = 118,68 và RSS = 56,32 khi đó sai số tiêu chuẩn của ước lượng là
B. 1.56
1


KINH TẾ LƯỢNG
Hệ số tương quan dùng để đo
A. mức độ và chiều của quan hệ tuyến tính giữa X và Y.
Hệ số xác định bội đã điều chỉnh liên quan tới điều chỉnh R2 qua:
C) Số biến độc lập trong mô hình và kích thước mẫu
Hệ số xác định bội điều chỉnh là điều chỉnh cho:
C) Số biến độc lập và kích thước mẫu
Kết quả hồi quy cho thống kê Durbin-Watson là 2.00006. Điều đó chứng tỏ rằng
C. không có tự tương quan âm hay dương Vì thống kê DW gần 2
Kết quả hồi quy cho thống kê Durbin-Watson là d = 0.370186. So sánh d với giá trị tới hạn dưới thì d nhỏ hơn,
điều đó chứng tỏ rằng
B) có tự tương quan dương

Khảo sát điều tra
A) Thích hợp cho tâm lí học và xã hội học, phù hợp cho nghiên cứu kinh tế
Khi 1 biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với các biến độc lập còn lại, ta có:
C) Đa cộng tuyến
Khi các biến độc lập tương quan với nhau trong mô hình hồi quy bội, hiện tượng này gọi là: C. Đa cộng tuyến
Khi các nhiễu ngẫu nhiên tương quan với nhau, hiện tượng này gọi là: D) Tự tương quan
Khi có đa cộng tuyến thì
B) Các ước lượng của hệ số góc không chệch
Khi đặt biến giả trong mô hình, ta có thể cho bất cứ thuộc tính nào nhận giá trị bằng
C. 0 hoặc 1
Khi mô hình có phương sai số thay đổi, ta luôn có thể khắc phục nó bằng cách:
D. Sử dụng biện pháp nào còn tùy thuộc vào dạng của phương sai của sai số
Khi nghiên cứu bằng phương pháp kinh tế lượng, ta cần sử dụng
A) mô hình kinh
Khi phương sai của các nhiễu ngẫu nhiên không bằng nhau, hiện tượng này gọi là:
A) Phương sai của sai số thay đổi
Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy phụ thuộc vào yếu tố nào?
A) Kích thước mẫu tăng lên
Khoảng tin cậy trong dự báo cho trung bình của Y
Luôn nhỏ hơn khoảng tin cậy trong dự báo giá trị cá biệt của Y với cùng một giá trị của X, cùng độ tin cậy
Kiểm định F được dùng để:
D) Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy trong mô hình hồi quy bội và
kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy trong mô hình hồi quy đơn
Kiểm định hệ số góc bằng 0 tương đương với việc kiểm định C) hệ số tương quan của tổng thể bằng 0
Kiểm định t – một phía được sử dụng trong tình huống nào sau đây?
A) Khi muốn xem xét hệ số ước lượng có dấu phù hơp như lí thuyết không
Kinh tế lượng được định nghĩa là:
A) Việc sử dụng các phương pháp thống kê toán học trong kinh tế
Ký hiệu ESS và RSS là
C) tổng bình phương phần được giải thích và tổng bình phương các sai số

Mô hình hồi quy có dạng . Khi X3 tăng 1 đơn vị, với X1 và X2 giữ không đổi, Y sẽ:
C) Giảm 4 đơn vị
Mô hình hồi quy có hệ số chặn là 10 và hệ số góc là 4, nếu X= 2 thì giá trị quan sát của Y tương ứng là:
D) Không xác định
Mô hình hồi quy giữa lượng bán ($1000) và chi phí quảng cáo ($100) là: . Khi đó nếu chi phí quảng cáo là $800,
giá trị dự báo của lượng bán là:
B) $123,000
Mô hình hồi quy mẫu 2 biến (SRF) có thể được viết dưới dạng:
B) E(Y|Xi) = β1 + β2Xi
Mô hình hồi quy mẫu có dạng . Giá trị phần dư ứng với điểm X=100, Y=90 là: D) -5
Mô hình hồi quy tổng thể 2 biến (PRF) có thể được viết dưới dạng:
C) Yi = β1 + β2Xi + ui
Mô hình hồi quy và phương pháp kinh tế lượng là những phương pháp dùng trong
B) nghiên cứu kinh tế
Một mô hình hồi quy bội thì có:
C) Nhiều hơn 1 biến độc lập
Một mô hình hồi quy với 25 quan sát và ước lượng phương sai của nhiễu ngẫu nhiên là 1.8, RSS=36. Khi đó số
biến độc lập là:
C. 4
Muốn ước lượng được một mô hình kinh tế lượng, nhất thiết ta cần có số liệu về:
A) Các biến liên quan
Nếu biến độc lập gồm có 2 biến định tính, mỗi biến định tính gồm 3 thuộc tính, nếu sử dụng phương pháp biến
giả, số biến giả được thiết lập trong mô hình là: B) 4
Nếu có hiện tượng đa cộng tuyến thì
A. Khó phân tách ảnh hưởng của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc
Nếu dLA) Tự tương quan bậc 1 trong mô hình hồi quy
Nếu đường hồi quy là , hệ số xác định là 0.81. khi đó hệ số tương quan sẽ là
A) 0.90
Nếu giá trị quan sát Y và giá trị dự báo giống nhau, sai số tiêu chuẩn của ước lượng sẽ là A. 0

Nếu hệ số tương quan là -0,80, phần trăm biến thiên của Y được giải thích bởi X là
B) 64%
Nếu hệ số tương quan là 1.0, khi đó hệ số xác định là:
A) 1
Nếu hệ số xác định là 0.975, điều nào sau đây là đúng đối với hệ số góc?
Ta không thể biết dấu và giá trị của nó
2


KINH TẾ LƯỢNG
Nếu không có quan hệ tuyến tính giữa Y và X, hệ số xác định phải bằng:
B) 0.0
Nếu mô hình có biến giả,.
A) Có thể sử dụng phương pháp OLS để ước lượng mô hình.
Nếu một mô hình có biến độc lập bao gồm 1 biến định lượng và 2 biến định tính, mỗi biến có 2 thuộc tính, khi đó
mô hình có bao nhiêu biến độc lập nếu ta giả thiết các thuộc tính khác nhau cả hệ số chặn và hệ số góc, đồng thời
có tương tác giữa 2 biến định tính:
D) 6
Nếu muốn kiểm định giả thiết hệ số chặn bằng 10, bạn sẽ
C) tính t quan sát bằng cách lấy giá trị ước
lượng của hệ số chặn trừ đi 10 rồi chia cho sai số tiêu chuẩn tương ứng
Nếu tất cả các điểm của đồ thị rải điểm đều nằm trên đường hồi quy mẫu, hệ số tương quan sẽ là: 1.0 hoặc -1.0
Nếu thống kê Durbin – Watson có giá trị gần 0, hiện tượng nào xảy ra: D) Tự tương quan
Nếu thống kê Durbin-Watson có giá trị gần bằng 0, giả thiết nào sau đây bị vi phạm?
B) Tính độc lập của nhiễu ngẫu nhiên
Nếu thống kê Durbin-Watson có giá trị gần bằng 4, giả thiết nào sau đây bị vi phạm?
B. Tính độc lập của nhiễu
Nếu thống kê Durbin-Watson có giá trị lớn hơn 2 và nhỏ hơn giá trị (4 – dU ), chứng tỏ rằng
C) không có tự tương quan
Nếu trong kiểm định White, tính được thống kê khi bình phương là 1,624 với p-value tương ứng là 0,444, sử dụng

mức ý nghĩa 0,05, ta có kết luận B) không có phương sai sai số thay đổi
Nếu trong mô hình có phương sai của sai số thay đổi, nó làm cho:
A) Phương sai của các ước lượng OLS không phải là nhỏ nhất
Nếu trong mô hình có tự tương quan, nó làm cho:A) Phương sai của các ước lượng OLS không phải là nhỏ nhất
Nếu từng hệ số không có ý nghĩa nhưng lại có ý nghĩa nếu như ta kiểm định
C) Đa cộng tuyến
Nguyên nhân của hiện tượng đa cộng tuyến là D) có sai sót trong quá trình thu thập dữ liệu
Nhận định nào sau đây không giải thích cho sự tồn tại của sai số ngẫu nhiên trong mô hình hồi quy?
D) Do các sai số trong tính toán khi sử dụng phương pháp OLS
Nhận định nào sau đây là không đúng đối với hiện tượng đa cộng tuyến đúng? D. Xảy ra ở mô hình hồi quy đơn
Phần dư được định nghĩa là sai lệch giữa
A) giá trị quan sát của Y và giá trị ước lượng của Y
Phân tích hồi quy là nghiên cứu về
B) Sự phụ thuộc của một biến vào một hoặc một số biến khác.
Phương pháp dùng đồ thị để phát hiện ra phương sai sai số thay đổi là: D. Vẽ đồ thị của phần dư với lần lượt
các biến độc lập hoặc vẽ đồ thị của bình phương các phần dư với lần lượt các biến độc lập
Phương pháp nào sau đây được sử dụng để dự báo giá trị biến phụ thuộc dựa trên 1 giá trị cụ thể của biến độc lập?
Phân tích hồi quy
Phương pháp OLS tối thiểu hóa
B) tổng bình phương các phần dư
R2 cho biết
D) phần biến thiên của Y được giải thích bởi X
R2 có thể được giải thích là:
ESS/TSS
R2 nằm trong khoảng:
0.0 đến 1.0
Sai số ngẫu nhiên trong mô hình kinh tế lượng thể hiện rằng
B) có sự ảnh hưởng của các yếu tố ngoài mô hình lên biến phụ thuộc
Sai số tiêu chuẩn của ước lượng cho biết:
A) Biến thiên của Y quanh đường hồi quy mẫu

Sai số tiêu chuẩn của ước lượng là 20, n=10 khi đó RSS là:
B) 3,200
So sánh khoảng tin cậy trong dự báo cho trung bình của Y và cho giá trị cá biệt của Y với cùng 1 giá trị của X,
khoảng tin cậy cho trung bình sẽ
B. Hẹp hơn
Sự khác nhau giữa mô hình kinh tế lượng và mô hình kinh tế thông thường là ở chỗ:
A) Mô hình kinh tế là một mô hình tất định thể hiện các hành vi hay các mối quan hệ kinh tế giữa các
biến kinh tế trong khi mô hình kinh tế lượng bao gồm phần tất định và phần ngẫu nhiên
Ta sử dụng kiểm định t để
D. Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy trong mô hình hồi quy đơn và
kiểm định về ý nghĩa của hệ số hồi quy
Theo một trong các định nghĩa về kinh tế lượng thì kinh tế lượng là sự kết hợp của một số các môn khoa học sau
đây trừ:
D) Tâm lí học
Thống kê d DW cho biết
Có tự tương quan bậc nhất hay không
Thống kê d DW dùng để kiểm tra:
Sự tự tương quan của các nhiễu ngẫu nhiên
Trong các giả thiết dưới đây đâu không phải là giả thiết về nhiễu ngẫu nhiên trong phương pháp OLS (giả thiết cổ
điển)? D. Các nhiễu ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
3


KINH TẾ LƯỢNG
Trong kiểm định Glejser phát hiện phương sai sai số thay đổi, giá trị nào sẽ được sử dụng cho biến phụ thuộctrong
mô hình hồi quy phụ:
Giá trị tuyệt đối của các phần dư
Trong kiểm định White phát hiện phương sai sai số thay đổi, nếu mô hình ban đầu có 2 biến độc lập thì trong mô
hình hồi quy phụ có bao nhiêu biến độc lập (không có tích chéo) C) 4
Trong mô hình 2 biến Y1=β1+ β2X2i+ui, β1và β2 được gọi là:

C) Hệ số chặn và hệ số góc (độ dốc)
Trong mô hình hồi quy bội có 6 biến độc lập, TSS= 900 and ESS = 600. RSS=
A) 300
Trong mô hình hồi quy bội có 10 biến độc lập và 30 quan sát giá trị tới hạn trong kiểm đinh t cho từng biến độc
lập là (alpha= 5%)
A) 2.093
Trong mô hình hồi quy bội có 5 biến độc lập và 10 quan sát, giá trị tới hạn của thống kê F trong kiểm định sự phù
hợp với mức ý nghĩa 5% là:
A. 6.26
Trong mô hình hồi quy bội có 5 biến độc lập và 30 quan sát, 2 bậc tự do của thống kê F: C) 5 và 24
Trong mô hình hồi quy bội có k biến độc lập và n, bậc tự do của RSS là:
n-k-1
Trong mô hình hồi quy bội, giá trị của hệ số R2 nằm trong khoảng nào
B. [0,1]
Trong mô hình hồi quy bội, nếu mô hình kém phù hợp, tức là giá trị
D) R2 gần 0.
Trong mô hình hồi quy bội, phân phối xác suất của nhiễu ngẫu nhiên được giả thiết là:
Chuẩn
Trong mô hình hồi quy bội, trung bình của các nhiễu ngẫu nhiên có giá trị
0,0
Trong mô hình hồi quy bội, TSS là:
A) ESS + RSS
Trong mô hình hồi quy có TSS=200, RSS=50 và ESS=150, khi đó phần trăm biến thiên của Y được giải thích bởi
sự biến thiên của X là
B. 75%
Trong mô hình hồi quy đơn, điều nào sau đây cho biết không có quan hệ tuyến tính giữa X và Y?
A. Hệ số tương quan là 0.0
Trong mô hình hồi quy mẫu, hệ số góc B) Sự thay đổi trung bình của Y gây ra bởi 1 đơn vị thay đổi của X
Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, hệ số góc cho biết:
B) Thay đổi trung bình của Y với mỗi 1 đơn vị thay đổi của X

Trong mô hình hồi quy tuyến tính, hệ số chặn cho biết:
Giá trị của Y khi X=0
Trong phân tích hồi quy
A) Cả biến độc lập và biến phụ thuộc đều có thể là biến định tính
Trong phân tích hồi quy, có thể có:
B) Một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập
Trong phân tích hồi quy, điều nào sau đây là đúng cho phân phối của nhiễu ngẫu nhiên?
A. Phân phối chuẩn với trung bình = 0
Trong phân tích hồi quy, nếu hệ số xác định bằng 1.0, thì:
C) RSS= 0.0
Trong phương pháp biến giả, biến giả có thể nhận các giá trị
C) 0 hoặc 1
TSS = 250, RSS = 50, k = 5, n = 20. R2 điều chỉnh là:
B) 0.747
Từ 1 mẫu ngẫu nhiên, ta có thể ước lượng được
A) một mô hình hồi quy mẫu duy nhất
Từ mô hình hồi quy với 3 biến độc lập và có 25 quan sát, tính được R2 = 0.769. Giá trị của hệ số xác định bội đã
hiệu chỉnh là: D) 0.736
Tự tương quan thường xảy ra với
A) các số liệu theo chuỗi thời gian
Ước lượng mô hình hồi quy mẫu là
A) một bước trong phân tích hồi quy
Vì đa cộng tuyến, t-tests cho từng hệ số cho biết:
A. Một vài hệ số không có ý nghĩa trong khi thực chất chúng có ý nghĩa

4