BÀI TẬP THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG (1)

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Bài thực hành: Có bảng số liệu vể Xuất khẩu (EM), Nhập khẩu (IM) và Đầu
tư (I) của Việt Nam từ năm 1995-2010 ( mức ý nghĩa 5%) như sau:
(Đơn vị: triệu USD)
Năm
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Nhập khẩu
(IM)
8155.4
11143.6
11592.3
11499.6
11742.1
15636.5

16217.9
19745.6
25255.8
31968.8
36761.1
44891.1
62764.7
80713.8
69948.8
84801.2

Xuất khẩu
(EX)
5448.9
7255.8
9185.0
9360.3
11541.4
14482.7
15029.2
16706.1
20149.3
26485.0
32447.1
39826.2
48561.4
62685.1
57096.3
72191.9

Đầu tư
(I)
6937.2
10164.1
5590.7
5099.9
2565.4
2838.9
3142.8
2998.8
3191.2
4547.6
6839.8
12004.0
21347.8
71726.0
23107.3
19886.1

( Nguồn tổng cục thống kê và thương mại)

1


HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

1. Ước lượng mô hình hồi quy:
Dependent Variable: IM
Method: Least Squares
Date: 06/01/16 Time: 20:39

Sample: 1995 2010
Included observations: 16
Variable
Coefficient
EX
1.150051
I
0.134948
C
-10.10421
R-squared
0.996009
Adjusted R-squared
0.995395
S.E. of regression
1807.269
Sum squared resid
42460875
Log likelihood
-141.0351
Durbin-Watson stat
2.263209

Std. Error
t-Statistic
0.029982
38.35856
0.037733
3.576388
761.8227

-0.013263
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0034
0.9896
33927.39
26633.52
18.00438
18.14924
1622.318
0.000000

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
2.006155
Obs*R-squared
8.012291

Probability
Probability

0.163201
0.155560

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/01/16 Time: 20:53
Sample: 1995 2010
Included observations: 16
Variable
Coefficient
C
-3934190.
EX
331.1982
EX^2
-0.007661
EX*I
0.010071
I
506.4673
I^2
-0.013068
R-squared
0.500768
Adjusted R-squared
0.251152
S.E. of regression
3448606.
Sum squared resid
1.19E+14
Log likelihood

-259.7987

Std. Error
t-Statistic
3694227.
-1.064956
192.4190
1.721235
0.004317
-1.774368
0.021002
0.479509
510.4430
0.992211
0.010834
-1.206267
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic

Prob.
0.3119
0.1159
0.1064
0.6419
0.3445
0.2555
2653805.

3985169.
33.22483
33.51456
2.006155

2. Kiểm định White:

2


HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Durbin-Watson stat

2.101150

Prob(F-statistic)

0.163201

KL: Mô hình gốc không có phương sai sai số thay đổi.
3. Kiểm định B-G bậc 2:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
0.216231 Probability
Obs*R-squared
0.605241 Probability

0.808893
0.738880

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/01/16 Time: 21:01
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
EX
-0.005230
0.034253
-0.152683
I
0.015042
0.051274
0.293358
C
-31.24762
813.7714
-0.038399
RESID(-1)
-0.230774
0.368944
-0.625499
RESID(-2)
-0.049885
0.322739
-0.154569

R-squared
0.037828 Mean dependent var
Adjusted R-squared
-0.312053 S.D. dependent var
S.E. of regression
1927.190 Akaike info criterion
Sum squared resid
40854685 Schwarz criterion
Log likelihood
-140.7266 F-statistic
Durbin-Watson stat
2.053288 Prob(F-statistic)

Prob.
0.8814
0.7747
0.9701
0.5444
0.8800
1.35E-13
1682.476
18.21582
18.45725
0.108115
0.977184

KL: Mô hình không có tự tương quan bậc 2.
4. Kiểm định B-G bậc 1:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

0.444747 Probability
Obs*R-squared
0.571804 Probability
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/01/16 Time: 21:09
Presample missing value lagged residuals set to zero.
3

0.517458
0.449543


HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Variable
EX
I
C
RESID(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient
-0.006349

0.017525
-30.11450
-0.235136
0.035738
-0.205328
1847.147
40943420
-140.7439
2.045045

Std. Error
t-Statistic
0.032088
-0.197864
0.046668
0.375533
779.9408
-0.038611
0.352584
-0.666894
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.8465
0.7138

0.9698
0.5175
1.35E-13
1682.476
18.09299
18.28614
0.148249
0.928824

KL: Mô hình không có tự tương quan bậc 1.
5. Kiểm định Ramsey:
Ramsey RESET Test:
F-statistic
Log likelihood ratio

1.417528
3.668965

Test Equation:
Dependent Variable: IM
Method: Least Squares
Date: 06/01/16 Time: 21:18
Sample: 1995 2010
Included observations: 16
Variable
Coefficient
EX
0.733631
I
0.073431

C
3160.091
FITTED^2
1.01E-05
FITTED^3
-7.47E-11
R-squared
0.996827
Adjusted R-squared
0.995673
S.E. of regression
1751.879
Sum squared resid
33759868
Log likelihood
-139.2006
Durbin-Watson stat
1.979897

Probability
Probability

0.283312
0.159696

Std. Error
t-Statistic
0.284494
2.578722
0.062649

1.172104
2511.603
1.258197
6.36E-06
1.588038
4.51E-11
-1.654227
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0256
0.2659
0.2344
0.1406
0.1263
33927.39
26633.52
18.02507
18.26651
863.9728
0.000000

KL: Mô hình ban đầu không bỏ sót biến.
6. Độ đo Theil:
4

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

- Hồi quy IM theo EX:
Dependent Variable: IM
Method: Least Squares
Date: 06/01/16 Time: 22:16
Sample: 1995 2010
Included observations: 16
Variable
Coefficient
EX
1.224629
C
-396.8000
R-squared
0.992083
Adjusted R-squared
0.991518
S.E. of regression
2452.952
Sum squared resid
84237645
Log likelihood
-146.5155
Durbin-Watson stat
1.221673

Std. Error

t-Statistic
0.029238
41.88505
1023.532
-0.387677
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.7041
33927.39
26633.52
18.56444
18.66101
1754.357
0.000000

Std. Error
t-Statistic
0.279162
4.089569
5836.455
3.343630
Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0011
0.0048
33927.39
26633.52
22.61718
22.71376
16.72457
0.001104

-Hồi quy IM theo I:
Dependent Variable: IM
Method: Least Squares
Date: 06/01/16 Time: 22:20
Sample: 1995 2010
Included observations: 16
Variable
Coefficient
I
1.141650
C
19514.94
R-squared
0.544339
Adjusted R-squared

0.511791
S.E. of regression
18609.35
Sum squared resid
4.85E+09
Log likelihood
-178.9375
Durbin-Watson stat
0.844830

m=0.540413. KL: Mô hình gốc có đa cộng tuyến mức độ cao.

5