Bài tập nhóm kinh tế lượng: nghiên cứu sản lượng điện tiêu thu từ năm 2000-2010 với nhiều yếu tố khác ảnh hưởng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ & QUẢN LÝ

BÀI TẬP LỚN
Môn: Kinh tế lượng
Sinh viên thực hiện:
1.Nguyễn Thị Linh
2.Nguyễn Thị Lan Anh
3.Nguyễn Thị Thu Trang
4.Nguyễn Ngọc Thoa
5. Trần Thị Hoàng Anh

20165336
20165032
20165638
20165574
20165039


Bài tập: Khi nghiên cứu Sản lượng điện tiêu thụ cả nước từ năm
2000-2010, với nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau, nhóm nghiên
cứu thu thập bảng dữ liệu sau:
Năm
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2008
2009
2010

Y
26,5
30,4
35,8
40,1
46,2
51,9
58,8
66,6
74,2
84,8
97,3

P
680
728
840
840
840
787
815
860
870
948
1058

I
384
413
356
420
484
560
636
816
995
1191
1387

DS
77,63
78,62
79,54
80,47
81,44
82,39
83,31
84,22
85,12
86,03
86,95

DN
42288
51680
62908

72012
112950
131318
155771
205689
230142
252142
274142

(Nguồn: tổng cục thống kê và trang web tổng cty điện lực EVN)

Trong đó:
 Y là sản lượng điện (tỷ KWh)
 P là giá bán trung bình cho 1 KWh (đồng)
 I là thu nhập bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành
phân theo thành thị, nông thôn theo vùng (nghìn đồng)
 DS là dân số cả nước (triệu người )
 DN là số doanh nghiệp hoạt động sản xuất trên cả nước


Bài làm:
Trên Excel:
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.999
R Square
0.999
Adjusted R
Square

0.998
Standard Error
1.052
Observations
11
ANOVA
df
Regression
Residual
Total

Intercept
P
I
DS
DN

4
6
10
Coefficient
s
-329.038
0.017
0.028
4.295
0.000

SS
MS

F
5278.195 1319.549 1193.403
6.634
1.106
5284.829
Standard
Error
t Stat
P-value
72.509
-4.538
0.004
0.009
1.903
0.106
0.005
5.401
0.002
0.987
4.349
0.005
0.000
-0.293
0.780

Significanc
eF
0.000

Lower 95%

-506.461
-0.005
0.015
1.878
0.000

Upper
95%
-151.615
0.038
0.040
6.711
0.000

Lower
90.0%
-469.936
0.000
0.018
2.376
0.000

-Hàm hồi quy mẫu là:
Y=-329.038+0.017P+0.028I+4.295DS+0.000DN
-Với độ tin cậy 95%, Mô hình này có ý nghĩa vì Significance-F<α.

Upper
90.0%
-188.140
0.033

0.037
6.213
0.000


Trên Eviews:
Mô hình 1:chỉ có 1 biến là P
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:11
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

C
P

-114.5443
0.202092

29.59852 -3.869934
0.034910 5.788937

R-squared
0.788294
Adjusted R-squared 0.764771

S.E. of regression
11.14964
Sum squared resid
1118.830
Log likelihood
-41.03011
F-statistic
33.51179
Prob(F-statistic)
0.000263

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0038
0.0003
55.69091
22.98876
7.823657
7.896001
7.778054
0.725188

Mô hình 2: chỉ có biến I
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:41
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
I

11.84811
0.063108

3.673258
0.004752

3.225504
13.27924

0.0104
0.0000

R-squared
0.951440
Adjusted R-squared 0.946045
S.E. of regression
5.339899
Sum squared resid
256.6307
Log likelihood
-32.93191
F-statistic
176.3382
Prob(F-statistic)
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

55.69091
22.98876
6.351256
6.423601
6.305653
0.484243

Mô hình 3: chỉ có biến DS:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:43
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

C
DS

-548.5802
7.338893

35.04215 -15.65487
0.425317 17.25513

R-squared
0.970659
Adjusted R-squared 0.967399
S.E. of regression
4.150789
Sum squared resid
155.0614
Log likelihood
-30.16092

F-statistic
297.7395
Prob(F-statistic)
0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
0.0000
55.69091
22.98876
5.847440
5.919784
5.801836
0.469988

Mô hình 4: chỉ có biến DN:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:45
Sample: 1 11
Included observations: 11

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DN

16.88323
0.000268

2.260431
1.36E-05

7.469033
19.66312

0.0000
0.0000

R-squared
0.977252
Adjusted Rsquared
0.974724
S.E. of regression

3.654823
Sum squared resid 120.2196
Log likelihood
-28.76116
F-statistic
386.6382
Prob(F-statistic)
0.000000

Mean dependent var

55.69091

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

22.98876
5.592938
5.665283
5.547335
1.111052


Mô hình 5:có 2 biến là P và I:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:30

Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

C
P
I

-19.87949
0.047068
0.051707

20.19093 -0.984575
0.029527 1.594063
0.008393 6.160815

R-squared
0.963146
Adjusted R-squared 0.953933
S.E. of regression
4.934153
Sum squared resid
194.7669
Log likelihood
-31.41482
F-statistic

104.5365
Prob(F-statistic)
0.000002

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.3537
0.1496
0.0003
55.69091
22.98876
6.257240
6.365757
6.188835
0.385163

Mô hình 6: chỉ có 2 biến P và DS:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:51
Sample: 1 11
Included observations: 11

Variable

Coefficient

Std. Error

C
P
DS

-493.0232
0.037948
6.275922

46.57175 -10.58631
0.023036 1.647340
0.753874 8.324890

R-squared
0.978091
Adjusted R-squared 0.972614
S.E. of regression
3.804360
Sum squared resid
115.7852
Log likelihood
-28.55445
F-statistic
178.5735
Prob(F-statistic)

0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
0.1381
0.0000
55.69091
22.98876
5.737173
5.845690
5.668769
0.490149


Mô hình 7: chỉ có biến P và DN:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:52
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

C
P
DN

-18.18612
0.050132
0.000219

8.809756 -2.064316
0.012439 4.030295
1.48E-05 14.75199

R-squared
0.992493
Adjusted R-squared 0.990617
S.E. of regression
2.226855
Sum squared resid
39.67107
Log likelihood
-22.66332
F-statistic
528.8648
Prob(F-statistic)
0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0729
0.0038
0.0000
55.69091
22.98876
4.666058
4.774575
4.597654
2.016585

Mô hình 8: có 2 biến I và DS:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:55
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

C
I
DS

-318.0108
0.028429
4.298748

28.99912 -10.96622
0.003281 8.665651
0.377720 11.38077

R-squared
0.997175
Adjusted R-squared 0.996469
S.E. of regression
1.366056
Sum squared resid
14.92886
Log likelihood
-17.28803
F-statistic
1412.003
Prob(F-statistic)
0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
55.69091
22.98876
3.688733
3.797250
3.620328
1.839103


Mô hình 9:chỉ có 2 biến I và DN:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:58
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
I
DN

14.53073
0.021191
0.000183

2.236882
0.010176
4.27E-05

6.495976
2.082503
4.281961

0.0002
0.0708
0.0027

R-squared
0.985249
Adjusted R-squared 0.981561
S.E. of regression

3.121663
Sum squared resid
77.95824
Log likelihood
-26.37885
F-statistic
267.1620
Prob(F-statistic)
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

55.69091
22.98876
5.341610
5.450127
5.273205
1.090300

Mô hình 10: chỉ có 2 biến DS và DN:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:59
Sample: 1 11
Included observations: 11

Variable

Coefficient

Std. Error

C
DS
DN

-200.2321
2.814489
0.000167

166.8115 -1.200350
2.162210 1.301672
7.88E-05 2.122251

R-squared
0.981228
Adjusted R-squared 0.976535
S.E. of regression
3.521505
Sum squared resid
99.20797
Log likelihood
-27.70460
F-statistic
209.0808
Prob(F-statistic)

0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.2643
0.2293
0.0666
55.69091
22.98876
5.582655
5.691172
5.514250
0.823517


Mô hình 11: chỉ có 3 biến P, I,DS:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:32
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

C
P
I
DS

-308.8598
0.018168
0.026278
4.019894

21.04795 -14.67410
0.006220 2.920619
0.002467 10.65118
0.287422 13.98606

R-squared
0.998727
Adjusted R-squared 0.998181
S.E. of regression
0.980454
Sum squared resid
6.729035
Log likelihood
-12.90527
F-statistic

1830.213
Prob(F-statistic)
0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
0.0223
0.0000
0.0000
55.69091
22.98876
3.073686
3.218375
2.982480
1.884861

Mô hình 12: chỉ có 3 biến P, I, DN:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 11:00
Sample: 1 11

Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

C
P
I
DN

-14.24075
0.042559
0.012179
0.000177

8.164028 -1.744329
0.011892 3.578850
0.006940 1.754963
2.72E-05 6.518260

R-squared
0.994787
Adjusted R-squared 0.992553
S.E. of regression
1.983850
Sum squared resid
27.54964
Log likelihood

-20.65784
F-statistic
445.2685
Prob(F-statistic)
0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.1246
0.0090
0.1227
0.0003
55.69091
22.98876
4.483244
4.627933
4.392038
1.909273


Mô hình 13: chỉ có 3 biến I, DS, DN:
Dependent Variable: Y

Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 11:00
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

C
I
DS
DN

-417.9740
0.034029
5.588129
-6.98E-05

64.98689 -6.431666
0.004457 7.634404
0.839578 6.655875
4.15E-05 -1.680472

R-squared
0.997987
Adjusted R-squared 0.997125
S.E. of regression
1.232734

Sum squared resid
10.63744
Log likelihood
-15.42399
F-statistic
1156.900
Prob(F-statistic)
0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0004
0.0001
0.0003
0.1368
55.69091
22.98876
3.531634
3.676323
3.440428
2.871030

Mô hình 14: chỉ có 3 biến P, DS, DN:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 11:08
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

C
P
DS
DN

-62.78413
0.047836
0.598948
0.000200

119.1876 -0.526767
0.014517 3.295094
1.595775 0.375334
5.36E-05 3.720428

R-squared
0.992641
Adjusted R-squared 0.989488

S.E. of regression
2.357009
Sum squared resid
38.88843
Log likelihood
-22.55373
F-statistic
314.7601
Prob(F-statistic)
0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.6146
0.0132
0.7185
0.0075
55.69091
22.98876
4.827951
4.972641
4.736745

1.815078


Mô hình 15: có cả 4 biến P, I, DS, DN:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:34
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

C
P
I
DS
DN

-329.0383
0.016537
0.027556
4.294606
-1.35E-05

72.50901 -4.537896
0.008691 1.902768
0.005102 5.401000

0.987436 4.349249
4.61E-05 -0.292843

R-squared
0.998745
Adjusted R-squared 0.997908
S.E. of regression
1.051524
Sum squared resid
6.634213
Log likelihood
-12.82722
F-statistic
1193.403
Prob(F-statistic)
0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0039
0.1058
0.0017

0.0048
0.7795
55.69091
22.98876
3.241313
3.422174
3.127305
2.018063

Từ kết quả trên ta có bảng thống kê sau:


R2
Mô hình 1
Mô hình 2
Mô hình 3
Mô hình 4
Mô hình 5
Mô hình 6
Mô hình 7
Mô hình 8
Mô hình 9
Mô hình 10
Mô hình 11
Mô hình 12
Mô hình 13
Mô hình 14
Mô hình 15

R2

0.788294

0.764771

0.951440

0.946045

0.970659

0.967399

0.977252

0.974724

0.963146

0.953933

0.978091

0.972614

0.992493

0.990617

0.997175

0.996469

0.985249

0.981561

0.981228

0.976535

0.998727

0.998181

0.994787

0.992553

0.997987

0.997125

0.992641

0.989488

0.998745

0.997908

Từ bảng trên thì mô hình 11 gồm 3 biến P,I,DS là tốt nhất vì có
R2 hiệu chỉnh lớn nhất.
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/18 Time: 10:32
Sample: 1 11
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

C
P
I
DS

-308.8598
0.018168
0.026278
4.019894

21.04795 -14.67410
0.006220 2.920619
0.002467 10.65118
0.287422 13.98606

R-squared
0.998727
Adjusted R-squared 0.998181
S.E. of regression
0.980454
Sum squared resid
6.729035
Log likelihood
-12.90527
F-statistic
1830.213
Prob(F-statistic)
0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
0.0223
0.0000
0.0000
55.69091
22.98876

3.073686
3.218375
2.982480
1.884861

Các hệ số của giá điện, thu nhập bình quân đầu người, dân số
có ý nghĩa rất lớn. Các hệ số này đều dương cho thấy sản lượng
điện tăng khi các yếu tố trên tăng phù hợp với Lý thuyết kinh tế
chuẩn .