QUẢN TRỊ rủi RO HOẠT ĐỘNG tại NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM á SEABANK

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN : QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á SEABANK


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hệ thống tài chính ngân hàng ngày
càng phát triển chứa đựng nhiều
rủi ro và mức độ phức tạp hơn

RRHĐ là loại RR tiềm ẩn và khó lường
nhất. QTRRHĐ giúp giảm thiểu nguy cơ
rủi ro xảy ra, giúp ngân hàng hoạt động
hiệu quả, phát triển bền vững

Đề tài: “Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank”

QTRR HĐ tại SeABank
còn nhiều hạn chế, tồn tại


Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu của luận văn

• Đối tượng: RRHĐ và QTRRHĐ của NHTM.
Đối tượng Phạm vi

•Phạm vi nghiên cứu: QTRRHĐ của SeABank trong 3 năm (20162018)

• Phương pháp thống kê mô tả
PPNC

• Phương pháp phân tích tổng hợp
• Phương pháp suy luận logic

hệ thống số liệu


NỘI DUNG

Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro hoạt động

01

02

03

tại ngân hàng thương mại

Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân
hàng TMCP Đông Nam Á

Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động tại
ngân hàng TMCP Đông Nam Á


CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

•

Khái niệm rủi ro hoạt động:
Theo tài liệu Thỏa ước quốc tế về đo lường vốn và chuẩn mực vốn, tháng 11/2005 của Ủy ban Basel: “Rủi ro hoạt động là rủi ro
gây ra do các nguyên nhân như con người, sự không đầy đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình, hệ thống; các sự kiện khách quan bên
ngoài. Rủi ro hoạt động bao gồm cả rủi ro pháp lý nhưng loại trừ về rủi ro chiến lược và rủi ro uy tín”.
Theo văn bản chính sách quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á thì: “Rủi ro hoạt động là rủi ro gây ra
nguy cơ tổn thất về tài chính hoặc tác động tiêu cực phi tài chính cho ngân hàng do các quy trình nội bộ không đầy đủ hoặc bị lỗi, do yếu
tố con người, do sự cố của hệ thống hoặc do các sự kiện bên ngoài. Rủi ro hoạt động bao gồm cả rủi ro pháp lý nhưng không bao gồm rủi
ro danh tiếng và rủi ro chiến lược”.
=> Rủi ro hoạt động là loại rủi ro luôn hiện hữu và có thể phát sinh, tồn tại trong mọi nghiệp vụ, mọi bộ phận của ngân hàng nhưng lại
khó lường nhất.


CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

•

Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động: Quản trị rủi ro hoạt động là quá trình ngân hàng thương mại tiến hành các
hoạt động tác động tới rủi ro hoạt động bao gồm việc thiết lập cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống các chính sách,
phương pháp quản lý để thực hiện quá trình quản trị rủi ro đó là: nhận diện/xác định, đo lường, đánh giá, quản lý,
giám sát và kiểm tra kiểm soát rủi ro hoạt động nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro có thể xảy ra tới mức thấp nhất.

•

Mục đích của quản trị rủi ro hoạt động: Tìm hiểu mức độ và nguyên nhân dẫn tới rủi ro hoạt động, phân bố
nguồn lực để xác định khuynh hướng biến động của rủi ro hoạt động ở bên trong và bên ngoài ngân hàng => Dự
báo được rủi ro và có các giải pháp phòng ngừa hạn chế kịp thời.

•

Quy trình quản trị rủi ro hoạt động của Ngân hàng thương mại

Bước 1: Nhận diện rủi ro hoạt động
Bước 2: Đo lường rủi ro hoạt động. Hai phương pháp đo lường thường được sử dụng đó là phương pháp định tính
và phương pháp định lượng

Bước 3: Kiểm soát rủi ro hoạt động
Bước 4: Xử lý rủi ro hoạt động

•

Các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản trị rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại



Tần suất xuất hiện rủi ro hoạt động



Mức độ nghiêm trọng của rủi ro hoạt động hay tính khốc liệt của tổn thất.



Trích lập dự phòng rủi ro hoạt động

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
2.1 Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

2019

SeABank History
1994

2005

điều lệ 7.668 tỷ đồng. Tổng tài sản trên

SeABank tiền thân là

150 nghìn tỷ đồng, 162 chi nhánh và

Ngân hàng TMCP Hải
Phòng

điểm giao dịch tại khắp 3 miền đất nước.

được thành lập

tháng 03/1994 tại Hải

Tính đến 31/3/2019, SeABank có vốn

SeABank chính thức chuyển Hội
2002

Phòng

Ngân hàng TMCP Hải
Phòng đổi tên thành Ngân
hàng TMCP Đông Nam Á
– SeABank

-

SeABank được Ngân hàng Nhà nước

sở từ Hải Phòng về Hà Nội, mở

Việt Nam công nhận đạt chuẩn về tỷ lệ

đầu cho việc phát triển mạnh mẽ

an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn mực

về quy mô mạng lưới giao dịch,

quốc tế Basel II theo Quyết định

tài sản, nguồn vốn và các hoạt

2263/QĐ-NHNN.

động ngân hàng khác

Bảng 2.1: Các chỉ tiêu chính của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2016 đến năm 2018
ĐVT: Triệu đồng

Năm

2016

2017

2018

Chỉ tiêu quy mô
Tổng tài sản

103.364.962

125.008.960

140.487.190

Vốn chủ sở hữu

5.879.830

6.174.605

8.301.505

Tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

75.030.806

83.767.516

92.449.557

Dư nợ tín dụng

58.988.895

70.525.510

83.910.159

Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ

1,70%

0,84%

1,51%

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)

>9%

>9%

>9%

1.913.493

2.195.775

2.811.681

(1.119.317)

(1.268.553)

(1.632.860)

(648.279)

(545.991)

(556.384)

Lợi nhuận trước thuế

145.897

381.231

622.437

Lợi nhuận thuần của chủ sở hữu

116.789

304.858

493.346

ROE

1,99%

4,94%

5,94%

ROA

0,11%

0,24%

0,35%

Chỉ tiêu chất lượng tài sản và an toàn vốn

Chỉ tiêu hiệu quả
Tổng thu nhập từ các hoạt động
Chi phí hoạt động
Chi dự phòng rủi ro


2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

a) Nhận diện rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
Nhận diện rủi ro hoạt động đối với nghiệp vụ huy động vốn
Nhận diện rủi ro hoạt động đối với nghiệp vụ tín dụng
Nhận diện rủi ro hoạt động đối với nghiệp vụ ngân quỹ
Nhận diện rủi ro hoạt động đối với hệ thống công nghệ
b) Đo lường rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
Phương pháp đo lường định tính: Đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với những rủi ro liên quan đến mô
hình tổ chức, cán bộ, an toàn nơi làm việc, tính phù hợp, đầy đủ của quy định, quy trình và chính sách
nội bộ.
Phương pháp đo lường định tính: Đánh giá các loại rủi ro liên quan đến rủi ro sai sót, gian lận của con
người, hệ thống công nghệ, tác động bên ngoài. Dựa trên số liệu cụ thể về tần suất xảy ra và giá trị tổn
thất thu thập được.
=> Dự báo được mức độ ảnh hưởng (Impact) và khả năng xảy ra (Likelihood) của rủi ro tương tự có thể
tiếp tục phát sinh trong tương lai.

-


2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
c) Báo cáo rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
Tần suất thực hiện báo cáo: 01 tháng/lần bộ phận QTRRHĐ tổng hợp báo cáo Ban Tổng Giám đốc và 01 quý/lần
báo cáo Ủy ban Quản trị rủi ro và Hội đồng quản trị.
Phạm vi báo cáo: Thực hiện báo cáo theo sự kiện, tổn thất, danh mục RRHĐ của toàn hàng, các vấn đề cần xin ý
kiến chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, Ủy ban Quản trị rủi ro và Hội đồng quản trị.
Phương pháp thực hiện: Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ các đơn vị trên hệ thống và dữ liệu từ hệ thống quản trị
rủi ro hoạt động.
d) Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
e) Giám sát rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

•

•
•


2.3 . Phân tích kết quả quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần
Đông Nam Á
2.3.1 Tần suất xảy ra rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á giai đoạn 2016 – 2018

Số lỗi/sai thống kê theo các năm
3107
2892
2694

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Nguồn: Báo cáo nội bộ của SeABank


Bảng 2.7: Số liệu rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á theo nghiệp vụ giai đoạn 2016 đến 2018
(ĐVT: Số lỗi)
Nghiệp vụ

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Huy động vốn

428

375

325

Cấp tín dụng

587

564

550

Tài trợ thương mại

268

240

237

Thanh toán quốc tế

230

218

201

Thanh toán trong nước

215

201

193

Dịch vụ khác

19

25

11

Ngoại hối, hàng hóa và sản phẩm cấu trúc

34

44

36

Nghiệp vụ thị trường vốn

37

48

29

Quản lý giám sát TSĐB

70

55

37

Quản lý và thu hồi nợ

54

45

40

5

2

1

Dịch vụ khách hàng

40

18

21

Chính sách sản phẩm, văn bản nội bộ

71

62

52

Pháp lý

36

24

33

Kho quỹ và phát triển mạng lưới

261

197

252

Nhân sự

110

102

95

Công nghệ (IT)

128

221

200

Dịch vụ nội bộ

88

78

65

351

294

257

Marketing

55

48

44

Báo cáo/giám sát

20

31

15

3.107

2.892

2.694

Phòng chống rửa tiền và tham nhũng

Tài chính kế toán

Tổng cộng


2.3.2. Tổn thất xảy ra do rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á giai đoạn 2016 đến 2018

Bảng 2.8: Bảng kê tổn thất rủi ro hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2016 đến 2018
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nguồn: Báo cáo nội bộ của SeABank

Các giá trị giảm trừ

Chi phí gia
Giá trị tổn thất danh
Năm

tăng/chi phí phục
nghĩa

Giá trị tổn thất thực

Khách hàng hoàn
Bảo hiểm

Cán bộ tự bù đắp

Giảm trừ khác

tế

trả

hồi

2016

2.287

300

2017

1.863

30

2018

1.484

70

40

150

20

1.747

80

100

1.653

40

1.404

Nhận xét: Giá trị tổn thất của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á qua các năm từ 2016 đến 2018 cho thấy giá trị tổn thất có xu hướng giảm dần qua các năm, trong đó giá trị tổn thất
cao nhất là vào năm 2016 là 1,747 tỷ đồng.
Qua số liệu tổn thất do rủi ro hoạt động từ năm 2016 đến năm 2018 cho thấy tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank vẫn còn để xảy ra thiệt hại ở mức khá cao trung bình
1,6 tỷ đồng/năm, chứng tỏ công tác quản trị rủi ro hoạt động tại SeABank chưa thực sự hiệu quả cần có các giải pháp để hạn chế rủi ro và giảm thiểu tối đa tổn thất do rủi ro gây
ra với ngân hàng.


2.3.3. Khảo sát ý kiến các Khối Phòng ban tại Hội sở về các văn bản nội bộ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông
Nam Á
Bảng 2.9: Bảng tổng hợp tham gia ý kiến dự thảo, sửa đổi văn bản/chính sách/quy định nội bộ của các đơn vị trực thuộc Hội sở SeABank
Nguồn: Tài liệu nội bộ của SeABank

Chất lượng ý kiến tham gia

Số lần đề nghị
Số lần tham
TT

Phòng ban tại Hội sở

tham gia ý

Số lần có ý kiến

Số lần có ý kiến

chưa phù hợp

hợp lý/hữu ích

Số lần có ý tưởng mới

gia ý kiến
kiến

1

Khối Phê duyệt tín dụng

30

30

3

11

16

2

Khối tài chính và kế hoạch

10

10

2

8

0

3

Khối Quản trị rủi ro

24

24

4

8

12

4

Khối pháp chế và tuân thủ

20

19

1

9

9

5

Khối khách hàng định chế tài chính và Ngân hàng giao dịch

1

1

0

1

0

6

Khối KHDN

15

15

5

7

3

7

Khối khách hàng cá nhân

23

21

4

9

8

8

Khối đầu tư

7

7

2

1

4

9

Khối nguồn vốn và thị trường tài

5

5

0

4

1

10

Khối quản trị và phát triển nguồn nhân lực

15

15

4

5

6

12

Khối công nghệ thông tin

20

20

4

7

9


2.3.4. Trích lập dự phòng rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
Hiện nay Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chưa thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo Basel II do đó chưa
có cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trên
tiêu chí này.


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM
Á
2.4. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
2.4.1. Kết quả đạt được

-

Về cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý:
+ Khung quản trị rủi ro và quy trình quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã hoàn thiện bao gồm mô hình 3 tuyến

phòng thủ và danh mục rủi ro hoạt động được xây dựng theo từng nguyên nhân, lộ trình triển khai cụ thể.
+ Quy trình đánh giá, phê duyệt rủi ro hoạt động phải được rà soát tại cả 3 giai đoạn (trước, trong và sau triển khai).
+ Văn hóa quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á được phổ biến và lan rộng trên toàn hệ thống.
Về con người: mảng quản lý tuân thủ của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống đã đạt được những thành tựu đáng kể.
Về hệ thống công nghệ thông tin:đã và sẽ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để hỗ trợ việc quản trị rủi ro và tính vốn cho rủi
ro, hướng tới việc nâng cao khả năng lưu trữ dữ liệu khối lượng lớn và phức tạp

-


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM
Á
2.4. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
2.4.2. Hạn chế

-

Trên thực tế các bộ phận chưa vận hành được theo đúng vai trò trách nhiệm mà cơ cấu tổ chức đã quy định.
Các rủi ro hoạt động gây ra tổn thất phần lớn do gian lận nội bộ gây ra.
Hiện tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á mới chỉ dừng lại ở việc tập trung các giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế khả năng
xảy ra lỗi, sai sót do quá trình tác nghiệp và do quy trình, quy chế chứ chưa thực sự tập trung đến các bước kiểm soát chứng từ,
thẩm định độ chính xác và tin cậy của hồ sơ.
Một phần ngân sách rất lớn được Ngân hàng TMCP Đông Nam Á bỏ ra mỗi năm để nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin
nhằm tối ưu hóa các tính năng sử dụng của công nghệ trong ngân hàng, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số lỗ hổng công nghệ


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM
Á

2.4. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế

-

Nguyên nhân chủ quan:

+ Ý thức của cán bộ nhân viên trong văn hóa rủi ro hoạt động chưa thực hiện triệt để và chưa truyền thông nhất quán, đồng bộ.
+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống vẫn chưa phù hợp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu trong
quá trình tác nghiệp.
+ Cơ sở dữ liệu về rủi ro hoạt động chưa đủ lớn và đầy đủ các trường thông tin để làm căn cứ xây dựng phương pháp đo lường rủi ro hoạt động
thực sự chính xác.
+ Các đơn vị kinh doanh chưa làm tròn nhiệm vụ, trách nhiệm của tuyến phòng thủ thứ nhất do tâm lý sợ báo cáo sẽ bị đánh giá không tốt hoặc sợ
bị phát sinh thêm việc.
+ Chưa thực sự tách bạch được chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận

-

Nguyên nhân khách quan:

+ Mức độ ổn định và phát triển của nền kinh tế
+ Văn bản hướng dẫn của Ngân Hàng Nhà Nước còn thiếu
+ Trình độ phát triển của hệ thống công nghệ thông tin


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
3.1. Định hướng quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
3.1.1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
- Tăng cường năng lực tài chính

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ ban điều hành đến đội ngũ cán bộ nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
- Mở rộng và đa dạng hóa các“sản phẩm, dịch vụ”cũng như nền tảng khách hàng của SeABank
- Chú trọng vào chất lượng dịch vụ, thường xuyên áp dụng các tiêu chuẩn đo lường như: ISO, 5S, mô hình sàn giao dịch chuẩn, SLA
- Nâng cao chất lượng các khoản tín dụng sẽ cấp cho khách hàng
- Áp dụng các chuẩn mực quốc tế, học hỏi các quốc gia phát triển trên thế giới trong kinh doanh ngân hàng
- Hiện đại hóa hệ thống thông tin, nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
3.1. Định hướng quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
3.1.2. Định hướng công tác quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

-

Xác định rõ rủi ro hoạt động một khi xảy ra sẽ có tác động rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Việc phòng ngừa, giảm
thiểu rủi ro hoạt động là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với SeABank.

-

Chủ động nghiên cứu các phương pháp tính vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động theo Basel II
Triển khai các công cụ quản trị rủi ro hoạt động theo thông lệ quốc tế như: KRI (Chỉ số rủi ro hoạt động chính); RCSA (Công cụ giúp tự
nhận diện rủi ro hoạt động và kiểm soát)…

-

Phát triển văn hóa quản lý rủi ro hoạt động thông qua các khóa đào tạo
Không ngừng tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức và trình độ của toàn thể nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
3.1. Định hướng quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
3.1.2. Định hướng công tác quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

-

Xác định rõ rủi ro hoạt động một khi xảy ra sẽ có tác động rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Việc phòng ngừa, giảm
thiểu rủi ro hoạt động là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với SeABank.

-

Chủ động nghiên cứu các phương pháp tính vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động theo Basel II
Triển khai các công cụ quản trị rủi ro hoạt động theo thông lệ quốc tế như: KRI (Chỉ số rủi ro hoạt động chính); RCSA (Công cụ giúp tự
nhận diện rủi ro hoạt động và kiểm soát)…

-

Phát triển văn hóa quản lý rủi ro hoạt động thông qua các khóa đào tạo
Không ngừng tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức và trình độ của toàn thể nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
3.2. Tăng cường quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
- Tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro hoạt động
- Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
- Giải pháp về mô hình tổ chức quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
- Giải pháp hoàn thiện về hệ thống văn bản, chính sách quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tổn thất đầy đủ, tin cậy và nâng cấp hệ thống công nghệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

-

Tham gia bảo hiểm rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
Tăng cường vai trò của hệ thống kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ, Bộ ngành liên quan
- Chính phủ cần chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu ban hành khung pháp lý, các tiêu chuẩn, điều kiện để các
Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam nghiên cứu, có lộ trình chuẩn bị triển khai áp dụng.
- Tiếp tục rà soát để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện đồng bộ các văn bản pháp lý điều chỉnh mô hình tổ chức; hoạt động nghiệp
vụ; thu chi tài chính của các Ngân hàng thương mại.
- Chính phủ có thể kết hợp các mối quan hệ quốc tế, cho phép lãnh đạo một số ngân hàng thương mại tháp tùng các đoàn công tác
của Chính phủ học tập kinh nghiệm về quản trị rủi ro hoạt động ở các ngân hàng tiên tiến trên thế giới và trong khu vực.
- Chính phủ cần có các giải pháp triệt để để nâng cao tính minh bạch của các chủ thể trong nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện cho
các ngân hàng thương mại hội nhập với nền tài chính thế giới.


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

3.3. Một số kiến nghị
3.3.2. Kiến nghị, đề xuất với Ngân hàng Nhà nước

-

Ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chung về quản trị rủi ro hoạt động, tạo cơ sở cho các ngân hàng
thương mại áp dụng các Thông lệ quốc tế trong việc quản trị điều hành, đặc biệt là quản trị rủi ro hoạt động.

-

Ngân hàng Nhà nước nên ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế trích lập dự phòng cho rủi ro hoạt động.
Ngân hàng Nhà nước nên nghiên cứu, ban hành mức độ chấp nhận rủi ro đối với ngành ngân hàng Việt Nam, làm cơ sở cho
các ngân hàng thương mại xác định mức độ chấp nhận rủi ro đối với chính ngân hàng mình.

-

Thành lập trung tâm thông tin rủi ro hoạt động, tương tự như Trung tâm thông tin tín dụng (CIC), nhằm cập nhật, lưu trữ thông
tin rủi ro hoạt động,