Phương hướng và biện pháp xây dựng mô hình thuế trị giá gia tăng khả thi ở việt nam

..

,

.
·•

I

'-

i

..

BQ GIAO DlJC VA DAO TAO
DAI HOC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH
TRUONG DAI HOC KINH TE

,.,.,

"

DUONG TAN DI~P

?

,

,

'

SO' DUNG
PHUONG PHAP DU'• BAO VA
•
CAN o0t TRONG VIEC
DIEU TIET VT MO
•
Chuyen nganh kinh te" qmln ly va ke" ho~c
Ma s6: 5.02.05

h6a kinh te' qu6c dan
I
(
I

LU~N

i

AN PH6 TIEN Si KHOA HOC KINH TE

Nguoi huong Clan khoa hQc

PGS-PTS. DU LO GIANG
PGS-PTS. NGUYEN THl LIEN DI:tP

THANH PHO HO CHI MINH- NAM 1996

MUCLUC
•
•
D~TVANE

"'"'

,....,

'

~

Phan thl1 nhift
KHAI QUAT VE CAC PHUONG PHAP Dl} BAO v A CAN DOl
Chlfdng 1 : Phlidng phap dt;i bao b~ng
I.

mo hlnh toan

4

T6ng quan

5

II. Mo hlnh ngo:;ti suy xu the'

7

III. Mo hlnh h6i qui tu'ong quan

8

IV. Trinh tlf dlf bao b~ng

11

Chlfdng 2 : Dt;i bao b~ng
r.

Khai quat v~

phu'ong phap mo hlnh toan

phlidng phap chuyen gia

16

phu'ong phap chuyen gia

16

II. Danh gia nang llfc chuyen gia

18

III. Xay dlfng h<$ tho'ng cau hoi

23

IV. Tru'ng cffu y kie'n chuyen gia

25

v. XU' ly y kie'n chuyen gia

Tl

vr. M<)t s6 phu'ong pha p chuyen gia di~n

hlnh

Chlfdng 3 : Phlidng phap can do'i
r.

37

40

Khai quat

40

II. Mo hlnh can do'i lien nganh

42

Phan thU' hai

co sa LY THUYET CUA CAC CHINH SACH DIEU TIET vi MO
ChU'dng 4 : Cd sd ly thuye't ciia cac chinh sach di~u

tie't VI mo

4(,

"t Khai quat

46

II. Mo hlnh IS - LM

51

III. Mo hlnh AS - AD

56

'

·'

/

!


Phan thl1 ba
HO~C

Chltdng 5 : Ho~ch

DJNH CAC CHINH SACH VI MO
dinh chinh sach 6n dinh h6a n~
c::::

kinh te"

c

63

1.

Kh;ii quat

63

II.

Xay dgng cac mo hlnh di€u chlnh

66

III. Phuong phap ho~c

dinh chinh sach ·

82

IV. Vi d\1

107

v. Kha nang rna r()ng mo hlnh

114

Chltdng 6 : Ho~ch

dinh chinh sach phat tri~n

kinh te'
:c:::4l

·I. TcSng quan

II. Phuong phap ho~c

117

-..J

11 7
dinh chinh sach phat tri€n kinh te"

119

KETLU!N

i

I

(


1

N€n kinh te' nu'oc ta hi~n
chinh phii. H~
thi~p

nay Ia n€n kinh te' thi tru'ong c6 sl! di€u tie't ciia

tho'ng thi tntong ho~t

d()ng theo nhung qui lu~t

rieng ciia n6. Sl! can

ciia chinh phii cling phat huy tac d1;1ng thong qua nhung qui lu~t
voi each di€u tie't theo phu'dng phap ke' ho~n
d6 da d~t

ra m()t yeu c~u

thich hqp d~

c6 th~

h6a t~p

d6. N6 khac

trung tru'oc day. Tinh hlnh

hue xuc Ia phai tim du'qc nhung cong c1;1, nhung ky thu~

di€u hanh n€n kinh te' di theo m1;1c tieu mong muo'n.

Thong thu'ong, cac nha kinh te' hay d€ c~p

de'n chinh sach tai chinh va, chinh

sach ti€n t~

nhu' Ia nhung cong c1;1 chinh trong vi~c

kinh te' Vi~t

Nam cling dang he't sue quan tam de'n vi~c

di€u tie't vi mo. Nhi€u nha
tim hi~u

nguyen ly ung

xii' ciia cac chinh sach nay trong hoan canh moi ciia chung ta hi~n

nay. Tuy nhien,

c6 m()t va'n d€ cl!c ky quan tn;mg rna it ngu'oi d~

y de'n, d6 la va'n d€ ky thu~

sii'

d1;1ng cac chinh sach kinh te'. Phai, ne'u chi bie't du'qc nguyen ly rna khong c6 ky
thu~

ho~c

dinh chinh sach thich hqp thi cling khong th~

du'qc. N6i .each khac, ne'u thie'u ky thu~

ho~c

du'a ra chinh sach t6t

dinh thi cac chinh sach du'a ra vfin

con mang tinh cha't cam tinh nhi€u hdn.
M~t

khac, ne'u c6 ky thu~

trong vi~c

Chinh vi
thu~

nhu'ng khong c6 each pho'i hqp nhung ky thu~

v~y,

du'a cac chinh sach kinh te' thi ky thu~
vi~c

tim ra ky

thu~

d6 trd thanh hai yeu c~u

cai rna hi~n

ho~c

khong th~

d6

to't cling khong c6 y nghia.

dinh va phu'dng thuc

v~n

d1;1ng cac ky

tach roi.voi nhau. Va d6 cling chinh Ia

nay chung ta dang c~n.

Xua't phat tu th\l'c te' neu tren, lu~n

an nay se t~p

dl;lng phu'dng phap d\1' bao va can do'i trong vi~c

trung giai quye't va'n d€ "sii'

di€u tie't vi mo".


2

D\1' bao va can dO'i la hai phu'ong phap da tung du'ke' ho(;lch h6a t~p
chung ta chuy~n
nh~,

th~m
v~y,

thO'ng

trung tntoc day, nhfft la phu'ong phap can dO'i. Nhung sau khi

d6i mo hlnh t6 chuc kinh te' - xa h9i thl khong it ngu'oi da xem

chi khong h€ d€ tam de'n vi~c

nghi<~

cuu hai phu'ong phap nay. Tuy

cac nha ho(;lch dinh chinh sach v§:n luon phai sii' dt,mg chung theo m{)t each .

nao d6, bdi le ne'u khong thl se khong th€ du'a ra chinh sach du'di€u ki~n

co che' v~n

thl, trong

hanh cua n€n kinh te' da thay d6i, chung ta nen sii' dvng

phu'dng phap dlf bao va can dO'i nhu' the' nao d€ c6 th€ du'a ra cac chinh sach tO't
cho n€n kinh te' ?
Lu~n

an nay se g6p ph~n

tra Ioi cau hoi tren, ngo h~u

cung cffp them m{}t s6

y kie'n tham khao cho nhii'ng nha ho(;lch dinh chinh sach d Vi~t

lu~n

an dtfPh~n

Nam. N{)i dung

:

thu nhfft: trlnh bay khai quat v€ phu'ong phap dlf bao va phuong phcip

can dO'i.
Ph~n

thu hai : co sd ly thuye't cua cac chinh sach di€u tie't vi mo.
Ph~n

thu ba : v~n

dvng phu'ong phap dlf bao va can dO'i trong vi~c

dinh cac chinh sach kinh te' vi mo.

ho(;lch


3

Phan thu nhat

""
""
~
""
""
KHAiqUATVECACPHUONGPHAP
,/1

A

~

DU
·BAO &. CAN DOl
•


4

Chlidng 1

PHUONG PHAP Dl} BAO BANG MO HINH TOAN
Dl! bao kinh te' la phuong phap dung d€ doan tntoc cac bie'n s6 kinh te' c6
th€ xay ra trong tliong lai. Phuong phap nay c6 y nghia d~t
vi~c

quan ·ly n€n kinh te' v~n

bi~t

quan tr<;mg d6i voi

hanh theo co che' thi tntong, nha't Ia xet tren g6c d()

vi mo. Ta't ca cac bie'n s6 trong n€n kinh te' thi trliong d€u Ia nhung bie'n s6 khong
chiic chiin, th~m

chi ngay khi chinh phil dua ra cac chinh sach ki€m soat he't sue

gift gao. Chinh vl v~y,

ne'u khong c6 phuong phap dlf bao teft thl cac chinh sach

di€u tie't cila chfnh phil CO kha nang vffp phai hai n~liQC
- M()t Ia luon luon ch~y

diem:

theo slf bie'n d()ng tren thi truong. N6i cac khac,

chinh phil kh6 c6 th€ chil d()ng dfin diit h~

th6ng thi tntong di theo ID\IC tieu mong

mu6n.
- Ha~

la cac chinh sach dua ra se chua dlfng ye'u t6 chil quan, cam tinh.

Do d6, ne'u nhu truoc day, ngay trong h~

th6ng ke' ho~c

h6a t~p

trung da

doi hoi phai bie't si't d\lng phuong phap dlf bao, thl ngay nay yeu cffu d6 cang trC1
nen buc xuc hon. V~y

thl d€ ph\}C V\1 cho vi~c

di€u tie't vi mo, chung ta c6 th€ va

cffn phai si't d\lng nhung phuong phap dlf bao nao?
C6 kha nhi€u phuong phap dlf bao da duqc dua ra, trong d6 c6 th€ chia lam
b6nnh6m:
- Nh6m phuong pha p ngo~i

suy xu the'

- Nh6m phuong pha p h6i qui tuong quan
- Nh6m phuong phap chuyen gia
- Nh6m cac phuong pha p khac


5

Trong bO'n nh6m neu tren, hai nh6m "ngo~i

quan" c6 nhi€u di~m

suy xu the'" va "h6i qui tu'ong

ra"t giO'ng nhau. Day cilng chinh la thanh phffn chu h,tc trong

sO' cac phu'ong phap dl.f bao b~ng

mo hlnh toan. Vl v~y,

d~

gian ti~n

chung toi se

trlnh bay hai nh6m nay trong cung m(>t phffn, va gQi chung d6 la nh6m "phu'ong
pha p dl.f bao b~ng

mo hlnh toan"

Rieng nh6m "phu'ong phap dl.f bao khac" bao g6m cac phu'ong phap dl.f bao
d~c

bi~t,

dung d~

quat se khong d€ c~p

ap dt;mg rieng cho tung dO'i tu'
phffn giOi thi~u

t6ng

de'n nh6m nay.

I. TONG QUAN VE PHU'ONG PHAP DT} BAO BANG MO HINH TOAN
Dl.f bao b~ng

phu'ong phap mo hlnh toan c6 nghia la dl.fa vao co sCi s6Ii~u

th6ng ke c6 san, xay dl.fng thanh m(>t ho~c

nhi€u d~ng

ham, d~

tu d6 suy ra gia trj

cua chi tieu cftn dl.f bao. Can cu vao each ll.fa chQn cac bie'n s6, vao co sCi s6 li~u
th6ng ke, va vao ye'u tO' thC1i gian, chung toi chia cac phu'ong phap dl.f bao b~ng
mo hlnh toan ra lam ba lop :
- M(>t Ia lop phu'ong pha p ngo~i

suy xu the'

- Hai la lop phu'ong pha p h6i qui tu'ong quan don, bao g6m hai lo~i

mo hlnh :

mo hlnh h6i qui theo khong gian va mo hlnh h6i qui theo thC1i gian.
- Ba.la lOp phu'ong phap h6i qui tu'ong quan b(>i, cilng bao g6m h6i qui theo
khong gian va h6i qui theo thC1i gian. Lo~i
d~ng

m(>t ham, cilng c6 th~

mo hlnh nay c6 th~

xay dl.fng du'oi d~ng

m(>t h~

xay dl.fng du'oi

thO'ng cac ham s6 va

phu'ong trlnh lien ke't voi nhau.
Ba lop phu'ong phap tren l~i

c6 th~

du'
hlnh tinh va mo hlnh d(>ng. Mo hlnh tinh la lo~i
gian, con mo hlnh d(>ng la lo~i

mo hlnh: mo

mo hlnh khong chua bie'n sO' thC1i

mo hlnh c6 chua bie'n thC1i gian.

Ba lop phu'ong phap tren c6 th~

du'
nhu' trong bang B 1


6

81
MOHINH

THEO KHONG GIAN

THEO THOI GIAN

t

NGOAI

1

2

SUY

Cac

I

xu

s6 li~u

Yi voi i = I, n Ia

n quan sat t;;ti n thoi di€m

THE
n

Yn

X

QUI

s6

li~u

Xt

Cac

X2

i = l,n la n quan sat
t;;ti mi)t thoi di€m (ciia
nhi~u
ddn vi )

E>ON

Yi ,xi voi

Cac s6 li~u
Yi ,xi voi i = I, n
la n quan sat t;;ti n thoi di€m
(ciia mi)t ddn vi )

Xn

Yn

y

X

s6 li~u

Yt

X11 X12 .. ·Xlk

Cac

Y2

X21 X22"•X2k

i = l,n va j = ~
n quan sat t;;ti m<)t thoi
di€m
(ciia nhi~u
ddn vi)

QUI
BQI
Yn

Yi ,xij voi

s6 Ii~u
la va j = ~
Cac

Yi. xii voi i = I, n
Ia n quan sat t;;ti n

thoi di€m
(ciia mi)t ddn vi)

Xnl Xn2"' Xnk

t

t

t

Xt

Xz

xk

LOAIMOHINH
Ngo~i

MO

HINH

Cach phan lo~i

Tinh

D~ng

•y=f(t)

• y = f (x)

• y =f (x)

• y =f (x, t)
• y =f (Xj, t)
• Yt =f (Y,-r )
• Yt =f (y,." t)

H6i qui b~i
(j=l,k)

neu tren giup cho chung ta c6 th~

hlnh khi ung dgng trong titng tn.tC1ng h<;lp C\1 th~.
cac chinh sach di~u

Tinh

suy xu the'
H6i quiddn

D~NG

.

D~

de d~u:g

phvc V\1 cho vi~c

d~ng nh~

ho~c

mo
dinh

tie't vi mo, chung ta dij.t trQng tam vao nh6m mo hlnh theo

.


7

thoi gian. Con nh6m mo hlnh theo khong gian chu ye'u ph1:1c V\1 cho vi~c
vi mo ho~c

cho tung ddn vi kinh te' rieng bi~t.

Vl v~y,

qmln ly

phffn du'oi day chid~

c~p

de'n ba lop mo hlnh theo thoi gian

II. MO HINH NG041 SUY xu THE
Ngo~i

suy xu the' Ia phu'dng phap ngo~i

suy thuffn tuy dlfa vao ye'u

gian. "Thoi gian du'
t6 thoi

s6 d6 c6 the

Ia thang, qui, hay nam. Trong kinh te' vi mo, ddn vi thu'ong dung la nam.
Cd Sd thdng ke cua mo hlnh nay la cac day so' thoi gian. Vi d\1, ne'u xet theo

nam ta c6:

Nrl
Dlfa vao day

1

2

n

Y1

Y2

Yn

s6 thoi gian ta xay dlfng mo hlnh dlf bao d~ng:
II

y = f (t) + E
Trong d6 f (t) la m(>t d~ng
sai

ham C\1 the nao d6 theo bie'n

s6 cua mo hlnh, du'Cac ham thuong du
cho tru'oc.

mo hlnh nay la :

p

• D~ng

da thuc y

= ao+ Laiti
i=l

•

t

Y =ao al

D~ngmi

•
D~ng

hyperbol

·,

y = e

ao +ait

.

' ·y -- a0 e

ai.t

ai
Y =ao+-

t

"nii'a logarit" : Y = a 0 + a 1 logt

• D~ng

• Dang Logistique (1): Y =
.

1+ e

~

o-

at
I

; Y=

s6 t. Con E la phffn

K

1+ e-a It


8

• D~ng

ml'a mii: Y = K + aoaf

Khi sU' dvng mo hlnh ngo~i
dinh r~ng:

S\1' phat tri~n

suy xu the' d~

dl,l' bao, chung ta m~c

CUa dO'i tu'
khuynh hu'ong cua qua khu. I>ay chinh la nhu'gia dinh d6 khong phai luc nao ciing c6 th~
dai h~n.

Ion nha't cua mo hlnh, bdi le

cha'p nh~

du'
Tuy nhien, xet trong khoang thC1i gian ngi[n, va d~c

tieu kinh te" vi mo, thl gia dinh tren hoan toan c6 th~
kinh te" luon luon chua dl,l'ng trong mlnh m9t "sue
ngo~i

suy xu the' c6 th~

dung d~

dO'i tu'Trong kinh te" vi mo, c6 th~

dl,l' bao ngi[n h~n

ne"u xet tha'y chung it bi tlnh tr~ng

ho~c

bi~t

la dO'i voi cac chi

cha'p rih~n

du'
y" nao d6. Do
dung d~

v~y,

mo hlnh

dl,l' bao cho nhung

cua n6 tu'dng dO'i 6n dinh.
v~n

dvng phu'dng phap ngo~i

bao dan sO' va lao d9ng, dl,l' bao san lu'
III.

nhien gia

nang, va nhi~u

suy xu the' d~
lo~i

dl,l'

chi tieu khac

d9t bien.

MO HINH HOI QUI TUONG QUAN
III.3 M6 hinh h6i qui tiidng quan ddn
H6i qui tu'dng quan la phu'dng phap thie"t l~p

bien sO' du'oi d~ng
khac. C6 hai d~ng

IDQt ham sO', th~

hi~n

mO'i quan h~

giua hai hay nhi~u

Sl,f phl;l thUQC CUa bien sO' nay vao bien sO'

mo hlnh h6i qui tttdng quan : mo hlnh h6i qui ddn va mo hlnh

h6i qui b9i.
Trong mo hlnh h6i qui ddn chi c6 hai bien sO' : bien d9c l~p
thUQC. Bien phv thu9c la bien rna ta c~n

dl,l' bao, con bien d9c l~p

va bie"n phv
la bien sO' du'
ch<;>n Ia tac nhan chinh lam thay dcSi gia tq cua bien phv thu9c. Mo hlnh dl,l' bao c6
d~ng:

yA = f(X)

+E


9

Trong d6 f (x) cfing la m9t d~ng
hlnh ngo~i

ham tu'dng tlf nhu' thanh phffn f(t) cua

suy xu the'. Tuy nhien, thay vi chQn thoi gian lam bie'n s6 d9c l~p

day ta chQn mQt nhan tac dQng Cl} th~

nao d6. Vi dl} di~n

hinh cho lo~i

mo

thi C1

nay la mo

hinh Harrod - Domar ra't n6i tie'ng.
Cd

sa thO'ng ke d~

theo khong gian ho~c
ho~c

xay dlfng mo hinh h6i qui tu'dng quan ddn la cac day sO'
theo thoi gian. Tuy nhien, nhu' da n6i, d~

dinh cac chinh sach vi mo ta chi

sa dvng lo~i

phvc vv cho vi~c

day sO' thoi gian, tile la :

Nam

Xz ............
Yz .............

xi

X

I

y

Y1

Vi dl} : y la san lu'<;1ng quO'c gia,
y la san lu'Qng ti~m
Khi

sa dvng lo~i

X

nang,

mo hinh nay d~

ffiQt bu'oc trung gian la dlf bao tru'oc ho~c
bie'n X. Vl V~y,
Ngo~i

doi khi bUQC phai

Xn
Yn

la vO'n dffu tu'
X

la lu'<;jng lao dQng

trttc tie'p dlf bao chi tieu y, doi hoi phai qua
a'n dinh tru'oc (theo ke' ho~c)

gia tq cua

sa dl}ng CaC phu'dng phap dlf bao khac kern theo.

ra, mo hinh h6i qui tu'dng quan ddn con du'QC dung lam cd sd d~

dlfng cac mo hinh IOn hdn, bao g6m nhi~u

xay

ham sO' va phu'dng trinh rang bUQC lfin

nhau. Hu'ong ling dvng nay se du'QC khai thac trong phffn ba cua lu~n

an.

111.2 Mo hlnh h6i qui b()i
Mo hlnh h6i qui tu'dng quan bQi du'QC th~
nhi~u

bie'n sO' dQC l~p.

hi~n

du'oi d~ng

Trong kinh te' vi mo, cd sd thO'ng ke d~

ffiQt ham sO' voi
xay dlfng lo~i

hlnh nay la cac day sO' theo thoi gian, phan anh Slf thay d6i cua nhi~u
kinh te' c6 quan h~

voi nhau (xem bang trang sau)

Mo hinh dlf bao c6

d~ng

:

mo
chi tieu

.'

r


10
Nam
Xu

X12

Xkn

y

Y1

Yn

Y2

Cilng tuong tl;l' nhu mo hlnh h6i qui don, mo hlnh h6i qui b()i c6 th€ duqc sU'
dvng theo hai each :
- M()t Ia trl;l'c tie"p d\f bao chi tieu y. MuO'n v~y,

doi hoi cilng phai d\f bao

trliOC hoij_c dinh trUOC cac chi tieu X
- Hai Ia lam co sCJ d€ xa y dl;l'ng cac mo hlnh kinh te" Ion hon
Vi~c.

sU' dvng mo hlnh tuong quan b()i c6 nhi€u u'u di€m hon so voi mo hlnh

tuong quan don, nha't la khi muO'n trl;l'c tie"p d\f bao chi tieu y.

Ly do Ia vi d\fa vao

mo hlnh b()i ta c6 th€ danh gia duqc ro rang tac d()ng ciia tung nhan tO' dO'i voi chi
tieu cffn d\f bao. E>6ng thoi qua d6 cilng giup cho cac nha ho(;lch dinh chfnh sach
phat hi~n

ra nhftng nhan tO' quan tn;mg d€ c6 th€ t~p

trung u'u tien cho chung.

Tuy nhien, khi xay dl;l'ng mo hlnh b()i doi hoi khO'i luqng thong tin IOn hon.
Ron nfta khong phai luc nao ciing c6 th€ dua nhi€u bie"n sO' vao mo hlnh duqc, bCJi
le ra't c6 th€ gifta cac bie"n sO' t6n t(;li hi~n

tuqng c()ng tuye"n, ne"u dtta vao se lam

cho cha't luqng mo hlnh kern di.
Thong thuong, cac nha kinh te" sU' dvng mo hlnh b()i duoi hai d(;lng :
- DC;lng tuye"n tfnh :

- DC;lng Iil y thua :


11

(M()t trong nhung d~ng

lfiy thua du'<;Jc nhi€u ngu'oi bie't de'n la ham san xufit

Cobb - Douglas, bieu di6n srf ph1;1 thu()c cua san lu'<;Jng (Y) vao hai nhan to' : vo'n
(K) va lao d()ng (L))

Khi xay drfng cac mo h'inh du'oi d~ng

g()p IOn, ham tuye'n tinh du'
chu()ng h<1n. Vu diem cua no la d<1n gian, d6 xay drfng, d6ng thoi cac ly thuye't
kiem dinh do'i voi d~ng

tuye'n tinh cfing kha hoan chinh

III. TRINH TV Dlj BAO BANG Pm10NG PHAP MO HINH TOAN
Qua trlnh drf bao b~ng

phu'dng phap mo hlnh toan cffn du'<;lc tie'n hanh theo 7

bu'oc, c6 vong lijp, du'<;Jc the hi~n

trong sd d6 H 2:
CHQN
D~NGHAM

U'OC LU'<;jNG cAc
Ht;s6HOIQUI

CHQN

CHQNLO~I

MOHINH

BIEN SO

CHON HAM

Dl/BAO

I oV~A

I

Trong so' cac bu'oc neu tren c6 hai bu'oc crfc ky quan tr9ng, c6 y nghia
quye't dinh d6i voi cha't lu'<;lng drf bao, d6 la bu'oc "chQn bie'n

s6"

va bu'oc "kiem

dinh mo hlnh"
DO'i voi vi~c

ch9n bie'n sO', m()t so' y ki~n

m6i tu'dng quan chijt giua hai bie'n s6 tren s61i~u

cho r~ng

chi cffn tha'y xufit hi~n

tho'ng ke thl c6 the xay drfng mo


12

hlnh h6i qui tu'dng quan d~
mO'i quan h~

ch~t

dt;t' bao, cho du xet ve y nghia kinh te' chung khong c6

che voi nhau. Chung toi khong d6ng y voi quan di~m

nay.

MuO'n chQn bie'n sO' tO't thl nha't thie't phai xua't phat tU' y nghia kinh te'. Sau d6, dt;t'a
vao sO'Ii~u
ch~t

thO'ng ke d~

ki~m

tra muc d(> tu'dng quan. Ne'u muc d(> tu'dng quan du

thl moi du'a bie'n sO' d6 vao mo hlnh. MuO'n ki~m
dung h~

dinh muc d(> tu'dng quanta

sO' tu'dng quan :

Gia tq cua R cang gffn ±1 thl muc d(> tu'dng quan giii'a y va
che. Bie'n Xi nao c6 muc d(> tu'dng quan ch~t
DO'i voi vi~c
dinh cffn thie't d~

ki~m

Xi

cang ch~

voi y thl du'a vao mo hlnh.

dinh mo hlnh, cffn phai tie'n hanh dffy du cac lo~i

du cd sC1 kh~ng

t

dinh r~ng

mo hlnh c6 th~

ki~m

sti' dl}ng du'<;Jc. N(>i

dinh g6m c6 : y nghia kinh te' cua h~

sO' h6i qui ; y nghia thO'ng ke cua

toan b(> mo hlnh ; Y nghia thO'ng ke cua tung h~

sO' h6i qui ; Sai sO' cua mo hlnh ;

dung ki~m

Hi~n

tu'<;Jng tt;( tu'dng quan; Hi~n
• Vi~c

ki~m

tu'<;jng c(>ng tuye'n.

dinh y nghia kinh te' cua h~

qua phan tlch ly thuye't va kinh nghi~m
d~

phat hi~n
h~

c6 tinh qui lu~

• Vi~c
vao "h~

cua ngu'oi xay dt;t'ng mo hlnh. Ml}C dich Ia

ra st;( ba't h<;Jp ly cua cac h~

ki~m

+ Tinh h~

sO' nay khi n6 mau thuan voi mO'i quan

t trong tht;t'c te'.
dinh y nghia thO'ng ke cua toan b(> mo hlnh du'<;Jc tht;t'c hi~n

sO' xac dinh R 2" va "h~

Snedecor. Cach ki~m

sO' h6i qui hoan toan dt;t'a vao ke't

dt;t'a

sO' tu'dng quan R", thong quan phan phO'i F.

dinh nhu' sau :
2

sO' xac dinh (R

)

ho~c
R~c

h~

sO' xac dinh c6 hi~u

=1 -

2
hc)

chinh (R

l:(y-yAi I (n-k-1)

---_-2---'----

L(y-y)

I (n-1)


13

+ Ki~m

tray nghia tho'ng ke cua R2
Tinh

=

F

:

R2 I k
(1- R 2) I (n- k -1)

So sanh F voi gia tq Fk,n-k-l trong bang F. Snedecor. N~u

F > Fk,n-k-I

thl R2 c6 y nghia.
· Gia tq cua R2 cho phep danh gia muc d() xac dinh cua cac bi~n
trong mo hlnh. R2 dmg g~n

+ Tinh h~

H~

so'

1 thl mo hlnh dmg to't.

so' tttdng quan (R) ho~c

h~

so' tttdng quan hi~u

chlnh (Rhc)

so' tttdng quan (R) hay (Rhc) phan anh muc d() tttdng quan giua yA va y,

c6 gia tq niim trong do~n

[0 , 1] . N~u

quan cang long leo. E>i~U

nay CO th~

long leo, cling c6 th~
• Vi~c

ki~m

(R) ho~c

(Rhc) cang g~n

0 thl muc d() tttdng

do ban than tltdng quan giii'a y va cac bi~n

Xi

do ch9n ham yA khong thich hqp.
dinh y nghia tho'ng ke cua tung h~

dt;t'a vao phan pho'i t - Student Fisher. Cach tht;t'c hi~n

+ Tinh rna tr~n
"hi~p

so' h6i qui dttqc tht;t'c hi~n
nhtt sau :

phttdng sai" (variance- covariance matrix) (Saa)
Saa = S2yA (X'Xr 1

Voi: S2yA= {ll(n-k-1)}:L(y-yA)2
(X'Xr la rna tr~nghic

dao cua rna tr~n

1

+ Tinh sai so' chuffn cua cac h~

phttdng trlnh chuffn

so' h6i qui aj (voi j = 0, k)

Saj =
Voi Sjj (j = O,k) la cac h~

h~

.js;;

so' nilm tren dttong cheo chinh cua rna tr~n

+ Tinh gia tq so sanh cho tung h~

so' h6i qui aj

(X'XY

1


14

ki~n

+ Tra bang t - student Fisher, tlm ghi tri tan-k- 1 dffu tien thoa man di€u

Itaj I > tan-k- 1 . Ne'u gia tri cua a tu'ong ung ding nho thl h~ s6 aj dmg c6 y
nghia v~

m~t

• Vi~c

th6ng ke. Ngu'

ki€m dinh hi~n

ne'u a Ion thl cffn xem xet h.li mo hlnh.

tu'
tren co sd phan

ph6i Durbin - Watson :

~·
vot

+Tinh

et

= Yt - yA t

+ So sanh voi gia tri cua bang Durbin - Watson va danh gia theo hlnh ve
duoiday

~

V

v
1

:

ChUa~l

~

bi€tv~

I

ki€m dinh hi~n

.---1

bi€t:

!

Tl,f tlldng quan 1

• Vi~c

I

KhOng
-1
tl,f tUdng quan ~1

~

·

·

I

1 Tl,ftlidngquan

tu'
nho vao h~

s6 tu'ong

quan c~p:
XiXj- Xi.Xj

Rx·1 x J· = -r=============
I
-2
-2

nv L(Xi- Xi) L(Xj- xj)

Ne'u RxiXj cang gffn ±1 thl cang chung to C6 S\1' t6n tc_ti cua hi~n
tuye'n. Luc d6 phai giai quye't b~ng

each bie'n d5i cac bie'n

bot m<)t trong hai bie'n ra khoi mo hlnh.

tu'
s6 Xi va Xj

ho~c

loc_ti


15

Nam lo~i

ki~m

dinh tren day cho phep chung ta kh~ng

xay dgng len c6
b~ng

y nghia hay khong. Ne'u khong thl phai xay dgng mo hlnh khac,

each chc;m d~ng
c6

y nghia· ve m~t
• Vi~c

ham khac ho~c

thay d6i cac bie'n

th6ng ke thl tie'p tvc ki~m

ki~m

d6i, nh~m

dinh du'
dinh sai

dinh sai

du'
ke't lu~n

Ne'u mo hlnh

s6 cua mo hlnh

s6 cua mo hlnh du'
hai m1:1c dich : m()t la d~

s6 d()c l~p.

hi~n

dga vao sai

xem mo hlnh c6 th~

dung d~

s6 tu'ong
dg bao

s6 tu'ong d6i du'
tinh khoang dl! bao. Sai

cong thuc:

s

Sai

(%)

=

n SyA

SyA

y 100 = ry 100 =

100

L:y

s6 cang nho chung to mo hlnh cang t6t

T6m,l~i

phu'ong phap mo hlnh toan la m()t phu'ong phap dg bao ra't hii'u hi~u

trong nen kinh te' thi tru'ong. Cho du cac qua trlnh kinh te' luon luon la nhii'ng qua
trlnh ngdu nhien, khong th~

di€n ra theo m()t khuon kh6 chinh xac, nhu'ng nho vao

cac mo hlnh toan hQc ta c6 th~

phat hi~n

lu'ong du'
ra khuynh hu'6ng v~n
giii'a cac bie'n

cling chinh Ia m()t trong nhii'ng can cu quan trQng d~

d()ng cling nhu' do

s6 kinh te' v6i nhau. Va d6
v~ch

ra cac chinh sach di8u

tie't vi mo.
Tuy nhien, toan hQc khong phai luc nao cling n6i he't du'
C6 nhieu

d6i tu'toan di theo m()t qui lu~t

ch~

ch~n

va ro rang nao ca, M~t

qua trlnh rna sau m()t thoi gian dai se thay d6i h~n

ve ban cha't, khong con di theo

khuynh hu'6ng eli nii'a. Trong nhii'ng tru'ong hmo hlnh toan se hoan toan

khac, cling c6 nhii'ng

y nghia cua phu'ong phap

bi lu modi. Cffn phai c6 phu'ong phap khac, hii'u hi~u

hon. Trong dg bao, d6 chinh Ia nh6m phu'ong phap chuyen gia.

16

Chu'dng 2

Dlj BAO BANG PHUONG PHAP CHUYEN GIA
Dl,l' bao b~ng
bie't, kinh nghi~m
du'qc d~t

phu'ong phap chuyen gia c6 nghia la dl,l' bao dl,l'a vao sl,l' hi~u
va trl,l'c cam cua cac chuyen gia. Trong d6, ye'u

len ngang tffm voi "sl,l' hi~u

bie't" va "kinh nghi~m".

t6 "trl,l'c cam"

Theo A.Beliavxki

va V.Lixitrkin, trl,l'c cam la m<)t phu'ong thuc tu' duy "dung (J dau d6 giii'a phu'ong
phap khoa hQC Va phu'ong phap thl,l'c

nghi~m,

n6 du'
[(1)]

M~c

du co Sd ly

lu~n

cua phu'ong phap chuyen gia chu'a du'qc nghien CUll

dffy du, nhu'ng y nghia thl,l'c ti€n cua n6 da qua ro rang : tinh de'n dffu th~p

nien

1980, c6 toi hon 30% cong trlnh dl,l' bao Ion tren the' giOi du'qc tie'n hanh b~ng
phu'ong phap chuyen gia, va da phuc VlJ ditc ll,l'c trong nhi€u linh vl,l'c. Hon nii'a,
nhii'ng ngu'oi quan ly, cac nha hoc;tch dinh chinh sach vftn thu'ong sii' dvng phu'ong
phap chuyen gia rna c6 khi ban than h9 ciing khong h€ hay bie't. Nhii'ng cu<)c thao
lu~n,

nhii'rig CUQC dc;ti hQi ho~c

tru'ng cffu dan y chinh la cac hlnh thuc don gian CUa

phu'ong phap chuyen gia. Tuy nhien, mu6n cho vi~c
cao hon, c6 th~

la'y y kie'n dc;tt du'qc ke't qua

hlnh thanh nen nhii'ng quye't dinh dung ditn hon thl doi hoi phai a p

dvng phu'ong phap phap chuyen gia m9t each khoa h9c hon

I. KIIAl QUAT VE PHUONG PHAP CHUYEN.GIA
Phuong pha p chuyen gia c6 th~

va nen du'qc a p dvng trong cac tru'ong h
Mot la : B6i tu'qng dl,l' bao kh6 c6 th~

mo hlnh h6a du'oi dc;tng toan h9c. Bi€u

nay xay ra do hai nguyen nhan:
- Ban cha't ClJa d6i tu'qng khong th~

mo hlnh h6a du'qc

- B6i tu'qng qua phuc tc;tp, lien quan de'n nhi€u linh vl,l'c khac nhau.


17

Hai Ht: mo hlnh toan khong dang tin c~y,
- Khong du s61i~u

ho~c

s61i~u

c6 the do:

khong dang tin c~ y

- Bd'i tu'ho~c

thay d6i khong theo qui lu~t.
- T~m

d\f bao qua dai, khong the tin vao ke't qua ngo~i

suy b~ng

mo hlnh

to an.
- B6i tu'dng bi thay d6i d()t bie'n
Ba la : d6i tu'Vdi ph~m
ich rfft nhi~u
giin li~n

vi ap dt.mg r()ng rai nhu' v~y,
trong vi~c

ho~c

phu'dng phap chuyen gia ro rang giup

dinh cac chinh sach vi mo, nha't la cac chinh sach

vdi nhii'ng ml}c tieu c6 tinh chfft xa h()i. Tuy nhien, phu'dng phap c6 m()t

nhu'v~y,

chfft lu'Mu6n d\f bao b~ng

phu'dng phap chuyen gia c~n

th\fc hi~n

cac bu'dc

1. Xac dinh ml}c tieu d\f bao
2.

L~p

nh6m thu'Clng tf\l'c

3. MCii va
4. Thu th~p

l~p

nh6m chuyen gia chuyen mon
va xti' ly tai li~u

5. Tie'n hanh d\f bao sd b()
6. Cung ca'p thong tin cho chuyen gia chuyen mon.

7. Xay d\fng h~
8. Tntng c~u

th6ng cau hoi
y kie'n

9. XU' ly y kie'n
10. Phan tich ke't qua
11. Bu'a ra ke't qua d\f bao cu6i cung


18

Nhung cong vi~c

tren du'<;1c ti~n

Trong bu'oc phan tich k~t
thl quay trd l~i

theo tlnh t\1' nhu' trong so d6 H 3

qua (bu'oc 10) n~u

xet tha'y chua cha'p nh~

h~tn

moi d€ tru'ng c~u

k~t

ra smlt l~i

qua xU' ly y ki~n·

h~

<1 bu'oc 9. Sau d6 chuy€n sang

th6ng cau hoi ci.l va xay d\l'ng l~i

h~

th6ng cau hoi

cho vong sau.

Trong 11 cong vi~c

neu tren, c6 b6n vi~c

giu vai tro quy~t

dinh d6i voi k~t

qua d\1' bao, d6 la : Danh gia nang 1\l'c chuyen gia ; Xay d\l'ng h~
Trttng c~u

dtt<;1c

bu'oc 6, cung ca'p thong tin moi cho chuyen gia chuyen mon, trong

d6 c6 th€ c6 ca thong tin v~
bu'oc 7, ti~n

h~m

y ki~n;

th6ng cau hoi ;

XU' ly y ki~n

Chung ta se ban lu~n

them v~

n(>i dung cua b6n cong Cl} nay.

II. DANH GIA NANG Ll)'C CHUYEN GIA
Nhu' da n6i, cha't ltt<;1ng d\1' bao do cha't lu'<;1ng· chuyen gia quy~t
danh gia nang 1\l'C cua chuyen gia d\1' bao la vi~c
kinh t~

da du'a ra kha nhi~u

lo~i

lam h~t

sue quan tn.mg. Cac nha

cau hoi d€ ki€m tra kha nang cua chuyen gia

trong IInh V\l'C d\1' bao d6i voi m(>t d6i tu'<;1ng Cl} th€ nao d6. D€ thu~n
toi h~

th6ng l~i

thanh b6n lo~i

nang ll!c cho tung lo~i

dinh. Do d6,

ti~n,

chung

bang, d6ng thai du'a ra cac cong thuc tinh h~

bang m(>t. H~

s6

s6 nang h,tc c6 hai tac dvng : m(>t la giup

ch9n chuyen gia d\1' bao, va hai la dung d€ xU' ly y ki~n

chuyen gia. D€ de dang


19

trong vi~c

tin tmin h~

thang di~m

s6 nang h;tc va nh~

xet ke't qua, chung toi de nghi sii' dl)ng

th6ng nha"t cho ta"t d. cac bang Ia tu 0 de'n 1

Lo~i

bang 1 : bang tlf cho di~m

Yeu c~u

chuyen gia tlf cho di~m

d~

dang gia ve muc dQ hi~u

ve d6i tli

: d~ng

bie't ciia mlnh

gQp va d~ng

tach (xem

bang B4a va. B4b)
Bang B4a
Thang di~m
Di~m

0

0,1

0,2

.......

0,9

1

do chuy~n
gia Wchon

BangB4b

~

0

g

0,1

0,2

........

0,9

1

1 Va'n ~d A
2 van de B

n Va'n d~
H~

...

s?'nang llfc ciia chuyen gia theo bang 1 dli
cong thuc :

1

ht=-Iy
..
n
IJ
Trong d6

y lJ..

va"n de dliLo~i

la di~m
trong ph~n

J rna chuyen gia da chQn d6i voi va"n de

1;

n la s6

n9i dung cua bang. B6i voi bang (b 4a) thl n = 1·

bang 2: bang theo "tieu chudn tlf danh gia" (Mfiu bang BS)

Tuong ung voi mfiu bang phat cho tung chuyen gia, nh6m thuC1ng tr\fc se c6
mQt bang cho di~m

d6i voi tung each tra 1C1i m9t. Dlfa vao ke't qua danh da"u ciia

chuyen gia, ta tinh du
s6 nang llfc theo cong thuc :

J

I

I


20

Bang B5

cAUHOI

TRALOI

(1) Mac dO nghien cau ve doi tuQng dl/ bao

Chua
nghien cuu

Nghien cau
ft

Nghien c(tu
kM nhieu

Nghien cau
rat nhieu

Kern

Trung blnh

rot

Rat tot

(2) Chat luQng cua cac cong trlnh da nghien cuu

...
(n) Kha nang tiep

c~n

..

cac cong trlnh nghien cuu

trong danh rn1.1c N ( dfnh kern )

< 1/3

h2=
Trong d6 : yij la di~rn
chQn;

yi

Ia di~rn

So cong trlnh hi~u
2/3

1

sCI bO

So cong trlnh hi~u

3/3

< 1/3

1

1

2/3

chi tiet
1

3/3

n
/ n

Iy..
I y.·

i=l

lJ

i=l

1

cho each tra loi j do'i voi diu hoi i rna chuyen gia da

to'i da cua cau hoi i rna chuyen gia c6 tra IOi (nghia la ne'u nhu'

chuyen gia khong tra loi rn()t cau hoi nao d6 thl bo cau d6 ra chu khong phai cho
cau d6 la 0 di~rn)
Lo~i

bang 3 : bang thea "tieu chuffn khach quan"

Ca'"u true bang nay gio'ng nhu' bang 2, nhu'ng n()i dung cau hoi khong cho
phep chuyen gia tl;l' dang gia. HQ bu()c phai tra loi dung voi cai rna mlnh c6.
Ch~ng

h(;ln nhu' cac cau hoi : so' narn cong tac trong linh V\l'C d\f bao ; HQC vj

thu()c linh V\l'C d\f bao ; HQC vi thu()c linh V\l'C khac ; so' cong trlnh nghien cuu v~
linh V\l'C dang d\f bao da du'<;jc cong bo'; So'l~n
Cach tinh h~

so' nang ll;l'c cua bang nay tu'dng tl;l' nhu' lo(;li bang 2. GQi h~

nang l\fc tinh du'<;1c theo lo(;li bang 3 Ia h 3 • H~
Lo~i

so'

so' h 3 du'<;jc tinh theo cong thuc h 2

bang 4 : Bang "cd sd cua ke't qua d\1' bao"

Bang nay du'<;ic th\fc hi~n
tru'ng c~u

tharn gia d\f bao v.v ...

y kie'n cuo'i cung.

sau khi cac chuyen gia da du'a ra ke't qua

a l~n


21

N
chuyen gia cho bie't vic$c du'a ra ke't qua d\f bao cua mlnh

chu ye'u dl;fa tren scJ sCi nao. Mfiu bang nhu' sau : (xem bang B6a)
eo th€ xay dl;l'ng thang di€m cho loc_ti bang nay bitng hai each:
- each 1 : chi lic$t ke nhung ccJ sd c~n

thie't cho vic$c d\1' bao dO'i tu'<;Jng dang

xet. Theo each nay, sO' di€m cho phai ty lc$ thu~n
di€m d hai d~u

muc d9 anh hu'dng va t6ng sO'

phai bilng 0 va 1 (xem bang vi dv)
B 6a
M(/C

CO SCJ HlNH THANH

DO ANH HUCJNG

Kt'T QUA Dl,J BAO

KhOng

It

Trung blnh

KM nhieu

Rat nhieu

1

0

0,01

0,02

0,03

0,04

2

0

0,1

0,2

0,5

0,6

n

0

L

0

..

...

- each hai : lic$t ke rfft nhi~U
giup cho ke't qua c6 th€ tin c~y

1

loc_ti ccJ Sd khac nhau, bao g6m ca nhung Cd Sd
du'<:Jc Ifin nhung ccJ sCi c6 th€ lam cho ke't qua d\1'

bao khong dang tin c~y.
Theo. each nay, sO' di€m cho tung each ll;l'a chQn phai:

+ Ty lc$

thu~n

voi nhung loc_ti ccJ sd c6 anh hu'dng tO't va ty lc$ nghjch voi

nhung loc_ti ccJ sd c6 anh hu'dng xa'u.

+ Thang di€m cho tung loc_ti ccJ sd la 0 - 1
Vi dv : gia stY ccJ sd thu 5 c6 anh hu'dng tO't, ccJ Sd thu 6 c6 anh hu'dng xffU thl
sO' di€m c6 th€ cho nhu' sau : (xem bang B 6b)
He$ sO' nang ll;l'c tinh cho loc_ti bang 4 du'<;Jc xac djnh theo cong thuc tu'cJng tt!

nhu' h2 ' tuc la :


22

BangB6b

MO'e DO ANH HU'CJNG

ed SO HlNH THANH
Kt'T auA Dl)' BAO

KhOng

ft

Trung blnh

KM nhieu

Rat nhieu

...

...

...

...

. ..

...

5

0

0,1

0,4

0,7

1,0

6

0,6

0,4

0,2

0,1

0

...

...

...

...

. ..

...

_

j

n

14- Iy..
i=l

v oi yij 1a di~rn
Ia di~rn

IJ

n

Iy.

i=l

I

cho each tra 1C1i j d6i voi cd Sd i rna chuyen gia da chQn ; yi

t6i da ciia cd sd i rna chuyen gia c6 tra 1C1i

Tfnh h~
H~

sfi nang ltfc trung blnh

s6 nang 1\l'c trung binh (k) du'<;1c tinh theo cong thuc :
Lhsqs
h= --=-s_ _
Iqs
s

v oi hs 1a h~
H~

s6 nang 1\l'c tinh theo bang s ; qs 1a quy~n

tho'ng quy~n

s6 ciia 1o~i

bang s

s6 qs phan anh tfirn quan trQng ciia tung 1o~i

bang, thu'C1ng

du'<;1c cho theo hai each :
Bang 1

H~

- Vi~c

Bang 2

Bang 3

Bang 4

each 1

1

1

1

1

each 2

1

2

3

4

s6 nang 1\l'c trungbinh k dtt<;1c sii' d\lng vao hai cong vi~c

:

thu nha't: chQn chuyen gia d\1' bao. Trong tru'C1ng h<;1p nay, rnu6n tinh

k ta sii' d\lng ba bang dfiu tien, tuc s = 1,3 . Chuyen gia nao c6 k qua tha'p se khong