Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàngTMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam kỳ khởi nghĩa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
---o0o---

TÂN THỊ THU HÀ

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
---o0o---

TÂN THỊ THU HÀ

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
(Thạc Sĩ Điều Hành Cao Cấp)
Mã số:

60340102

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. NGUYỄN VĂN SĨ

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2016


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc
với tinh thần nghiêm túc của bản thân tôi. Số liệu thống kê là trung thực, nội
dung và kết quả nghiên cứu của luận văn này chưa từng được công bố trong bất cứ
công trình nào cho tới thời điểm hiện nay.
TP. HCM, ngày … tháng … năm 2016
Tác giả

Tân Thị Thu Hà


MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN




DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .....................................

DANH MỤC CÁC BẢNG ...................................................................................
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .............................................................................
PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài ...........................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu .....................................................................................2
3. Câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................... 2
4. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................... 2
5. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 2
6. Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu ............................................ 2
7. Ý nghĩa của đề tài ......................................................................................... 3
8. Kết cấu đề tài ................................................................................................3
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO
TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .................................................. 4
1.1.

Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại ............................................. 4

1.1.1.

Khái niệm rủi ro tín dụng ....................................................................... 4

1.1.2.

Bản chất của rủi ro tín dụng ................................................................... 4

1.1.3.

Biểu hiện của rủi ro tín dụng .................................................................. 5

1.1.4.

Phân loại rủi ro tín dụng ......................................................................... 6

1.2.

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng .............................................. 8

1.2.1.

Nhân tố bên trong ngân hàng ................................................................. 8

1.2.2.

Nhân tố khách hàng .............................................................................. 11

1.2.3.

Nhân tố khách quan .............................................................................. 13

1.3.

Hậu quả của rủi ro tín dụng ..................................................................... 15

1.3.1.

Tác động đến hoạt động của các ngân hàng thương mại ..................... 15

1.3.2.

Tác động đến nền kinh tế- xã hội ......................................................... 16

1.3.3.
1.4.

Tác động đến khách hàng ..................................................................... 16

Đo lường rủi ro tín dụng ........................................................................... 17

1.4.1.

Mô hình định tính về rủi ro tín dụng .................................................... 17

1.4.2.

Lượng hóa rủi ro tín dụng .................................................................... 18

1.5.

Lược khảo các nghiên cứu có liên quan ................................................... 23

1.6. Giới thiệu mô hình nghiên cứu.................................................................25
Kết luận ................................................................................................................. 27
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN
DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA…………………............28
2.1.

Đôi nét về quá trình hình thành và phát triển BIDV

2.1.1.

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam ( Hội sở chính).........28

2.1.1.1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh.....................................................28
2.1.1.2. Mạng lưới hoạt động của BIDV.....................................................28
2.1.2.

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi
Nghĩa....................................................................................................29

2.2.

Tình hình hoạt động bán lẻ của BIDV từ 2013 đến 2015 ..................... 29

2.2.1.

Hoạt động của BIDV Việt Nam.................................................................29

2.2.1.1. Kết quả hoạt động bán lẻ của BIDV (2013-2015)...............................29

2.2.1.2. So sánh hoạt động bán lẻ của BIDV với các ngân hàng khác........................31
2.2.2.
2.3.

Hoạt động của BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (2013-2015)...32

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV. .34

2.3.1.

Kết quả phân tích định tính ................................................................... 34

2.3.1.1. Năng lực quản lý rủi ro ................................................................................34
2.3.1.2. Sự yếu kém của đội ngũ cán bộ.....................................................................36
2.3.1.3. Công tác kiểm tra hạn chế .............................................................................36

2.3.1.4. Khung pháp lý chưa hoàn thiện ...........................................................37
2.3.1.5. Hệ thống công nghệ thông tin ..............................................................37


Phân tích định lượng dựa vào mô hình hồi quy tuyến tính .................... 38

2.3.2.

2.3.2.1. Số liệu sử dụng ................................................................................................38
2.3.2.2. Mô tả mẫu nghiên cứu......................................................................................38
2.4.

Kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động cấp tín

dụng bán lẻ tại BIDV .................................................................................................. 43
2.4.1. Tại BIDV Việt Nam.............................................................................................43
2.4.1.1. Những mặt đạt được........................................................................................43
2.4.1.2. Những tồn tại trong hoạt động bán lẻ...............................................................45
2.4.2. Tại BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.......................................................45
2.4.2.1. Những mặt đạt được........................................................................................45
2.4.2.2. Những tồn tại trong hoạt động bán lẻ...............................................................46

Kết luận ................................................................................................................. 46

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI
RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA.................................................48
3.1.

Mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân Hàng

TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam...........................................................48
3.2.

Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa ....................... 48
3.2.1.

Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng............48

3.2.2.

Xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ .......49

3.2.3.

Tăng cưởng việc kiểm tra, giám sát khoản vay......................................49

3.2.4.

Bảo hiểm tín dụng..................................................................................49

3.2.5.

Đẩy mạnh tiếp thị các sản phẩm khác...................................................50

3.3.

Những kiến nghị đối với cơ quan ban ngành ...............................................51

3.3.1.

Đối với Ngân hàng Nhà nước ............. .....................................................51

3.3.2.

Đối với Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam.........................52

Kết luận ................................................................................................................. 53


KẾT LUẬN ...................................................................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ASEAN

Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of
Southeast Asian Nations)

ATM

Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine)

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BSMS

Dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động của BIDV

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

CIC

Trung tâm Thông tin tín dụng của Việt Nam

CPI

Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index)

ĐCTC

Định chế tài chính

ĐHCĐ

Đại hội cổ đông

DN

Doanh nghiệp

DNNN

Doanh nghiệp Nhà nước

DPRR

Dự phòng rủi ro

FTA

Hiệp định thương mại tự do ( Free Trade Agreement)

GTCG

Giấy tờ có giá

HĐKD

Hoạt động kinh doanh

HĐV

Huy động vốn

IBMB

Dịch vụ ngân hàng trên internet của BIDV

NHBL

Ngân hàng bán lẻ

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

NHTMCP

Ngân hàng thương mại cổ phần

NHTW

Ngân hàng Trung ương

POS

Máy chấp nhận thanh toán thẻ (Point of sale)

QLKH

Quản lý khách hàng

QLRR

Quản lý rủi ro

RCEP

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Regional

Comprehensive Economic Partnership)


RRTD

Rủi ro tín dụng

TCKT

Tổ chức kinh tế

TCTD

Tổ chức tín dụng

TMCP

Thương mại cổ phần

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh

TPP

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ( Trans- Pacific

Partnership Agreement)
TSBĐ

Tài sản bảo đảm

TW

Trung ương

USD

Đồng đô la Mỹ

VAMC

Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

VCB

Ngân hàẫn còn nhiều b t cập, thiếu sự đ ng bộ, đ i khi ch ng chéo nhau.
Đây có th là những khe hở đ một số cán bộ ngân hàng tìm cách lách luật, mưu l i
cho b n thân. Do đó, trong th i gian tới, NHNN cần hoàn thiện hơn nữa các v n
b n pháp quy về tiền tệ và ngân hàng, tạo hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động
của các tổ ch c tín dụng. Những v n b n có sự phối h p liên bộ, liên ngành cần
ph i quy định cụ th trách nhiệm, của từng cơ quan, đơn vị nhằm tránh tình trạng
đùn đẩy trong thực hiện cũng như xử lý hậu qu , gây khó kh n cho hoạt động ngân
hàng.
- Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt:
Điều này sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng vốn vay sai mục đích của khách
hàng và giúp ngân hàng qu n lý, giám sát hoạt động của ngư i vay một cách hiệu
qu .


52

- Tăng quyền tự chủ đối với các ngân hàng thương mại:
Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, r t cần đến sự
qu n lý của NHNN cũng như ch nh phủ, đặc biệt đối với l nh vực t n dụng đầy rủi
ro. Tuy nhi n, việc qu n lý bằng cách can thiệp sâu vào hoạt động tự chủ kinh
doanh của TCTD như việc cho vay theo chỉ định của ch nh phủ hoặc là can thiệp
hành ch nh đối với các m c lãi su t cho vay, sẽ làm gi m hiệu qu của hoạt động
t n dụng. Vì vậy, sự qu n lý của Ngân hàng Nhà nước chỉ nên dừng lại ở những
v n đề v mô, những v n đề chung nh t mang tính định hướng tránh những can
thiệp sâu và mang t nh hành ch nh vào hoạt động t n dụng của các NHTM.
3.3.2 Đối với Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam:


Cải cách thủ tục :
- Xây dựng chuẩn hóa các quy trình s n phẩm, tác nghiệp và qu n lý. Ki m

soát việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ đối với hoạt động qu n lý rủi ro t n dụng
bán lẻ.
- Xem xét giao nâng thẩm quyền phán quyết t n dụng đối với các Chi Nhánh
có ch t lư ng t n dụng bán lẻ tốt;
- Hoàn thiện các quy định c p t n dụng bán lẻ theo từng s n phẩm, đ m b o
dễ áp dụng, thống nh t và phù h p với nhu cầu của Khách hàng.


Công tác kiểm tra:
- T ng cư ng c ng tác ki m tra, ki m toán nội bộ, nâng cao t nh b o mật và

an toàn dữ liệu; hệ thống lưu trữ dự phòng dữ liệu li n tục.
- Thiết kế các s n phẩm bán lẻ kết h p với các s n phẩm b o hi m.


Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá, giám sát cảnh báo rủi ro:
- Hoàn thiện Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng bán

lẻ, chính sách c p t n dụng bán lẻ đ đánh giá toàn diện hơn n ng lực tài chính của
khách hàng, từ đó có cơ sở đ hoàn thiện chính sách khách hàng, quyết định c p
tín dụng phù h p hơn. Tri n khai hệ thống ch m đi m, xếp hạng khách hàng toàn
hệ thống BIDV tại Hội sở chính, đ đ m b o việc xác định hạn m c tín dụng, phân
tích và định lư ng rủi ro tại các chi nhánh thống nh t, tránh tình trạng khách hàng
vay nhiều nơi, hạn m c khác nhau, loại trừ đư c các khách hàng không ph i là


53

khách hàng mục tiêu do kết qu xếp hạng khác nhau.

- Sử dụng công nghệ nh số đ gi m thi u sự chậm trễ, sai sót khi xử lý
kho n vay; chuẩn hóa phương pháp và cách th c đánh giá rủi ro bán lẻ trên toàn
hệ thống và chuy n đổi mô hình qu n lý rủi ro tín dụng tập trung; nâng cao vị
thế cạnh tranh của BIDV.
-Xây dựng các công cụ đo lư ng rủi ro tín dụng hiện đại đ đo lư ng và
lư ng hóa rủi ro tín dụng của các khách hàng bán lẻ, từ đó xác định đư c các
thành tố rủi ro quan trọng như: Xác su t v

n

của khách hàng (PD -

Probability of Default); Tỷ lệ tổn th t khi x y ra rủi ro (LGD - Loss Given
Default) và Quy mô v n của khách hàng (EAD - Exposure at Default). Trên
cơ sở đó có th xác định đư c tổn th t dự kiến của kho n vay (EL - Expected
Loss), xác định đư c giá trị cần trích lập dự phòng rủi ro, tính toán yêu cầu
vốn tối thi u theo tiêu chuẩn Basel II.
- Xây dựng hệ thống c nh báo rủi ro trong hoạt động tín dụng bán lẻ.
Trong đó, từng th i kỳ cần đưa ra các l nh vực, loại hình tín dụng bán lẻ cần
ki m soát, hạn chế; các linh vực, loại hình tín dụng bán lẻ khuyến khích.
- T ng cư ng công tác đào tạo, b i dư ng kiến th c đ nâng cao n ng lực
đánh giá, đo lư ng và phân t ch rủi ro tín dụng đối với các cán bộ làm công tác
qu n lý rủi ro tín dụng tại HSC và tại các chi nhánh.

Kết luận:
Từ thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV nói chung và BIDV Chi
Nhánh Nam Kỳ Khởi Ngh a nói ri ng cùng kết qu thu đư c từ mô hình h i quy ở
Chương 2, các gi i pháp và kiến nghị tại Chương 3 đư c đưa ra tập trung khắc
phục những hạn chế trong hoạt động t n dụng bán lẻ nhằm nâng cao ch t lư ng
tín dụng nói chung và t n dụng bán lẻ nói ri ng th ng qua việc c i cách thủ tục;

xây dựng các quy trình cho vay chặt chẽ; t ng cư ng c ng tác ki m tra giám sát;


54

hoàn thiện hệ thống xếp hạng t n dụng nội bộ đối với khách hàng bán lẻ; t ng
cư ng c ng tác đào tạo........ Bên cạnh đó tác gi cũng đưa ra một số kiến nghị
đối với Chính phủ, NHNN, BIDV. Đ hoạt động của các ngân hàng phát tri n bền
vững luôn cần những chính sách hỗ tr hiệu qu và h p lý từ các cơ quan qu n lý
nhà nước. Mở rộng, t ng trưởng tín dụng bán lẻ là điều cần thiết trong giai đoạn
hiện nay nhưng cần có sự ki m soát ở m c độ an toàn,t ng trưởng ph i đi đ i với
ki m soát rủi ro. Việc t ng trưởng quá nhanh, kh ng ki m soát rủi ro sẽ dẫn đến
những tổn th t khó lư ng cho hệ thống ngân hàng nói ri ng và nền kinh tế nói
chung.


55

KẾT LUẬN

Trong xu thế toàn cầu hóa đã đem đến nhiều cơ hội đối với l nh vực ngân
hàng, tuy nhi n cũng kh ng t những thách th c đặt ra. Trong những n m gần đây
sự t ng trưởng về quy mô tín dụng đã không đ ng ngh a với sự gia t ng ch t
lư ng tín dụng. V n đề n x u trở thành một v n nạn đối với từng ngân hàng nói
ri ng và nền kinh tế nói chung. Với mục tiêu là góp phần nâng cao hiệu qu hoạt
động tín dụng bán lẻ tại BIDV, tác gi đã sử dụng mô hình xác su t cho nghiên
c u định lư ng thông qua các số liệu thu thập từ h sơ vay và các cán bộ t n dụng
đ tìm ra đư c mối tương quan giữa kh n ng x y ra RRTD với các yếu tố tác động
bao g m: kh n ng tài chính, tài s n b o đ m, việc sử dụng vốn, kinh nghiệm cán
bộ, quá trình ki m tra giám sát kho n vay . Đề tài đã phân tích kết qu đ làm sáng

t v n đề nghi n c u. Kết h p với đó là nghiên c u định tính thông qua phân tích
thực trạng rủi ro tín dụng bán lẻ và tham kh o ý kiến của các chuyên gia tín dụng
tại BIDV, đề tài cũng xác định đư c ngoài các nhân tố bên trong ngân hàng, nhân tố
từ phía khách hàng, RRTD tại BIDV còn chịu tác động bởi môi trư ng kinh tế,
pháp lý.Từ đó có những gi i pháp và kiến nghị cụ th đ hạn chế RRTD; một mặt
nâng cao hiệu qu kinh doanh của ngân hàng, mặt khác hỗ tr khách hàng tiếp
cận ngu n vốn vay của ngân hàng đ phát tri n s n xu t kinh doanh, phục vụ nhu
cầu đ i sống.
Do hạn chế về kh n ng, th i gian và phạm vi nghiên c u nên luận v n không
tránh kh i những sai sót và chưa gi i quyết th u đáo các v n đề có liên quan. Vì vậy
tác gi r t mong nhận đư c sự chỉ dẫn cũng như những góp ý, phê bình từ phía các
Thầy Cô và bạn bè đ đề tài đư c hoàn thiện hơn.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bùi Diệu Anh và cộng sự, 2009. Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng. Thành phố
H Chí Minh: Nhà xu t b n Phương Đ ng.
2. Lâm Kim Quế Lan, 2012. Rủi ro tín dụng và các giải pháp nâng cao chất
lượng tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long Chi nhánh
Cần Thơ. Luận v n Thạc s . Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh.
3. Lê Thị Hiệp Thương, 2010. Giáo trình xếp hạng tín nhiệm. Đại học Ngân
hàng Thành phố H Chí Minh.
4. Luật các tổ ch c tín dụng
5. Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam
6. Mai Thùy Dung, 2011. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng
tại các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Luận v n
Thạc s . Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh.
7. Nguyễn Đình Thọ, 2011. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh
doanh. Hà Nội: Nhà xu t b n Lao động – Xã hội.

8. Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Thanh Tùng, 2012. Lựa chọn mô hình đo
lường rủi ro cho một khoản vay tập đoàn kinh tế Nhà nước tại các ngân hàng
thương mại Việt Nam [pdf] <>
9. Peter S.Rose, 2001. Quản trị ngân hàng thương mại. Dịch từ tiếng Anh.
Ngư i dịch Nguyễn Huy Hoàng và cộng sự, 2004. Hà Nội: Nhà xu t b n Tài Chính.
10. Trần Duy Khánh, 2013. Phân tích các nhân tố nh hưởng đến rủi ro tín dụng
tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri n Nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú
Nhuận. Luận v n Thạc s . Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh.
11. Trần Huy Hoàng, 2011. Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xu t
b n Lao động – Xã hội.
12. Trương Đ ng Lộc và Nguyễn Thị Tuyết, 2011. Các nhân tố nh hưởng đến
rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh thành
phố Cần Thơ. Tạp chí Ngân hàng, số 5, tháng 3/2011, trang 38-41.


PHỤ LỤC
I/- THỐNG KÊ MÔ TẢ
Statistics
Kha nang tai

Von vay/TSDB

Su dung von vay

Kinh nghiem

Kiem tra giam

chinh
Valid

Bien rui ro

sat
135

135

135

135

135

135

0

0

0

0

0

0

Mean

1.94

2.30

.91

1.97

1.87

.18

Median

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

.00

Std. Deviation

.436

.724

.286

.680

.464

.384

Minimum

1

1

0

1

1

0

Maximum

3

4

1

3

3

1

N
Missing

Khả năng tài chính
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

VTC <30% PAV

17

12.6

12.6

12.6

VTC tu 30%den 50%

109

80.7

80.7

93.3

VTC tu 50% den 70%

9

6.7

6.7

100.0

135

100.0

100.0

Valid
Total

Vốn vay/TSĐB
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Tren 70%

17

12.6

12.6

12.6

Tren 50% den 70%

65

48.1

48.1

60.7

Tu 40 % den 50%

49

36.3

36.3

97.0

4

3.0

3.0

100.0

135

100.0

100.0

nho hon 40%
Total

Sử dụng vốn vay
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Su dung sai muc dich
Valid

12

8.9

8.9

8.9

Su dung von dung muc dich

123

91.1

91.1

100.0

Total

135

100.0

100.0

Kinh nghiệm
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1-3nam

33

24.4

24.4

24.4

>3-6 nam

73

54.1

54.1

78.5

>6nam

29

21.5

21.5

100.0

135

100.0

100.0

Valid
Total

Kiểm tra gíam sát
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1-3 lan

24

17.8

17.8

17.8

4-6lan

104

77.0

77.0

94.8

7

5.2

5.2

100.0

135

100.0

100.0

Valid
tu 7 tro len
Total

Biến rủi ro
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Khong rui ro
Valid

111

82.2

82.2

82.2

Rui ro

24

17.8

17.8

100.0

Total

135

100.0

100.0



II/- KẾT QUẢ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN:
Correlations
Bien rui ro

Kha nang tai

Von vay/TSDB

Su dung von vay

Kinh nghiem

Kiem tra giam sat

chinh
Pearson Correlation
Bien rui ro

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

Kha nang tai chinh

135

-.605**

-.487**

-.672**

-.666**

-.879**

.000

.000

.000

.000

.000

135

135

135

135

135

.151

**

**

.516**

1

135

.000

.000

135

135

135

135

1

**

**

.601**

.000

.000

.000

135

135

135

1

**

Sig. (2-tailed)

.000

.081

N

135

135

135

**

**

**

-.672

.257

.453

Sig. (2-tailed)

.000

.003

.000

N

135

135

135

**

**

**

-.666

.397

.397

.003

.151

-.487

.257

.081

**

.731

.453

.731

.448

**

.590

.000

.000

135

135

135

**

1

.674**

.448

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

N

135

135

135

135

135

135

**

**

**

**

**

1

Pearson Correlation
Kiem tra giam sat

-.605

N

Pearson Correlation
Kinh nghiem

**

.000

Pearson Correlation
Su dung von vay

135

Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
Von vay/TSDB

1

-.879

.516

.601

.590

.000

.674

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

N

135

135

135

135

135

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

135

III/- KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY:
Model Summary
Model

R

R Square
a

1

.927

Adjusted R Square
.859

Std. Error of the Estimate

.854

.147

a. Predictors: (Constant), Kiem tra giam sat, Kha nang tai chinh, Su dung von vay, Von vay/TSDB, Kinh nghiem
ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Residual
Total

df

Mean Square

16.956

5

3.391

2.777

129

.022

19.733

134

F

Sig.
.000b

157.527

a. Dependent Variable: Bien rui ro
b. Predictors: (Constant), Kiem tra giam sat, Kha nang tai chinh, Su dung von vay, Von vay/TSDB, Kinh nghiem
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Collinearity Statistics

Coefficients
B

Std. Error

(Constant)

1.747

.069

Kha nang tai chinh

-.155

.036

.084

Su dung von vay

Beta

Tolerance

VIF

25.242

.000

-.177

-4.306

.000

.649

1.541

.028

.158

2.980

.003

.390

2.562

-.345

.056

-.257

-6.194

.000

.635

1.574

Kinh nghiem

-.107

.031

-.190

-3.428

.001

.354

2.822

Kiem tra giam sat

-.499

.046

-.603

-10.927

.000

.358

2.790

Von vay/TSDB
1

a. Dependent Variable: Bien rui ro

PHỤ LỤC MẪU KHẢO SÁT
- Số lượng mẫu khảo sát

: 135 hồ sơ

- Hình thức khảo sát

: khảo sát hồ sơ tín dụng để thu thập các yếu tố cần thiết cho

mô hình
- Phân loại
+ Thời gian vay

: từ 05 năm trở lên

+ Nhóm nợ

: nhóm 1 đến nhóm 5

+ Vốn tự có tham gia (khả năng tài chính) : chia làm 03 mức:
 < 30%
 Từ 30% đến 50%
 Trên 50% đến 70%
+ Tỷ lệ vốn vay /Tài sản đảm bảo : chia làm 04 mức
 < 40%
 Từ 40% đến 50%
 Trên 50% đến 70%


Trên 70%

+ Sử dụng vốn vay : đúng mục đích và không đúng mục đích
+ Kinh nghiệm cán bộ

: 03 mức

 Từ 01 năm -03 năm
 Trên 03 năm -06 năm
 Trên 06 năm
+ Kiểm tra sử dụng vốn vay: 03 mức
 01 lần - 03 lần
 04lần - 06 lần
 Từ 07 lần trở lên