THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI
GÒN
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP SÀI GÒN
2.1.1.Khái quát về NHTMCP Sài Gòn
Xuất thân từ Ngân hàng TMCP Quế Đô được thành lập năm 1992, sau 5
năm đổi tên thương hiệu và phát triển, từ 8/4/2003 đến nay, Ngân hàng TMCP Sài
Gòn – SCB đã khẳng định vị trí của mình trên thị trường tài chính Việt Nam, thể
hiện qua sự tăng trưởng không ngừng về lợi nhuận hàng năm, chất lượng sản phẩm
dịch vụ ngày càng được nâng cao cũng như sự định hình rõ nét thương hiệu SCB
trong cộng đồng . Hiện SCB đang đứng hàng thứ 4 về tổng tài sản và đứng hàng
thứ 3 về dư nợ tín dụng so với các ngân hàng TMCP khu vực TPHCM. Mạng lưới
hoạt động trải dài từ Nam chí Bắc, đến nay là hơn 40 điểm tại khu vực phía Bắc,
miền Trung, TPHCM, khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long
Hiện tại vốn điều lệ và các quỹ của SCB đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Sau khi
được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban chứng khoán
Việt Nam, tháng 12/2007, SCB phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá
phát hành là 1.399.999.500.000 đồng. Theo đó thì đến đầu năm 2009 vốn điều lệ
SCB sẽ đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Như vậy SCB đạt trước hạn mức vốn điều lệ tối
thiểu cho một ngân hàng theo quy định của nhà nước.
Ngoài ra, SCB còn tạo dựng thế mạnh của mình bằng việc liên minh, liên
kết với các ngân hàng NH quốc doanh. Cụ thể, SCB ký thỏa thuận hợp tác toàn
diện với NH Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), NH Ngoại thương (Vietcombank)
và NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN (Agribank). Nhờ đó, SCB đã có
được thế chủ động cần thiết trong kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực tài
chính trong giai đoạn cạnh tranh và phát triển.
Gia nhập WTO mở ra cơ hội cho các ngân hàng trong nước tăng cường
học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ công nghệ và quản trị ngân hàng. Với nhận
thức đó, SCB đang từng bước thực hiện đổi mới công nghệ và hiện đại hoá ngân
hàng. Bên cạnh việc ra mắt dịch vụ Ngân hàng hiện đại SCB-Ebanking nhằm tiết
kiệm thời gian và gia tăng tiện ích cho khách hàng, SCB xúc tiến trang bị hệ thống
ngân hàng lõi (Core Banking System) tiên tiến với công nghệ Temenos T24 và hợp

tác với tập đoàn IBM nhằm cập nhật và ứng dụng các công nghệ tiên phong trong
các dự án công nghệ thông tin.
Với phương châm “ SCB luôn hướng đến sự hoàn thiện vì khách hàng ”, cùng
với khát khao vươn lên của tập thể SCB, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng SCB
sẽ trở thành một trong những ngân hàng TMCP hiện đại đa năng tại VN, tiến lên
khẳng định uy tín và vị thế cạnh tranh trong tiến trình hội nhập với thị trường tài
chính trong nước và quốc tế.
2.1.2. Khái quát về khối quản trị rủi ro của NHTMCP Sài Gòn
Khối quản trị rủi ro của NHTMCP Sài Gòn gồm:
- Phòng quản lý rủi ro tín dụng
+Tham mưu trong ban điều hành trong viếc ra quyết định tín dụng đối với
các khoản vay vượt mức phán quyết của các chi nhánh.
+Quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng của toàn ngân hàng.
+Xây dựng, quản lý và kiểm soát danh mục cho vay trong việc nhận dạng,
quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng.
+Trung tâm thông tin tín dụng của SCB.
-Phòng quản lý rủi ro thị trường: chịu trách nhiệm quản lý rủi ro thị trường
của ngân hàng và tham mưu cho các cấp phê duyệt, ra quyết định kinh doanh đúng
đắn, an toàn hiệu quả.
-Phòng quản lý rủi ro vận hành: chịu trách nhiệm quản lý rủi ro vận hành
của ngân hàng và tham mưu cho các cấp phê duyệt ra quyết định đảm bảo hoạt
động kinh doanh an toàn ,hiệu quả và tuân thủ.
2.1.3. Tình hình tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn
Trong các năm gần đây, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng với tốc độ cao.
Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO là một cơ hội tạo đà đưa nền kinh tế Việt Nam
phát triển nhanh. Trong điều kiện nền kinh tế phát triển nhanh như vậy thì nhu cầu
vốn cho nền kinh tế cũng tăng mạnh là một tất yếu.
Để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, NHTMCP Sài Gòn đã không ngừng
nâng cao năng lực, tái cơ cấu và chấn chỉnh lại bộ máy hoạt động, hoàn thiện quy
trình nghiệp vụ cũng như quy trình quản lý. Bằng cách tung ra các sản phẩm tác

dụng hấp dẫn, linh hoạt, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng cụ thể, SCB
đã cải thiện tình hình, nâng cao hiệu quả kinh doanh với tốc độ nhanh.
Nét nổi bật của hoạt động đầu tư tín dụng của SCB là có sự tăng trưởng cao,
tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng đối tượng khách
hàng vay mới. Các sản phẩm của SCB đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thành
phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoài quốc doanh.
SCB áp dụng chính sách sử dụng vốn một cách hiệu quả và phân tán rủi ro.
Tổng dư nợ cho vay thường chiếm tỷ lệ trên 80% tổng số vốn huy động. Ngoài
hoạt động tín dụng, vốn còn được gửi vào các tổ chức tín dụng khác hoặc góp vốn
liên doanh, mua cổ phần tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Các hoạt động này
nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tán rủi ro trong sử dụng vốn, tiến tới tối
đa hóa lợi nhuận.
*Tình hình sử dụng vốn và chất lượng tín dụng trong 3 năm
Tình hình sử dụng vốn
Bảng 1: Tình hình sử dụng vốn
ĐVT: tỷ đồng
Sử dụng vốn 2005 2006 30/9/2007
Cho vay
Cho vay ngắn hạn 2,511 6,557 13,182
Cho vay trung, dài hạn 846 1,650 2,508
Đầu tư vào chứng khoán 33 544 1,582
Góp vốn mua cổ phần 29 39 51
Tổng 3,419 8,790 17,323
Đến 31/12/2006, tổng dư nợ tín dụng – đầu tư SCB đạt 8.790 tỷ đồng, tăng
5.433 tỷ (162%) so với năm 2005. Đến 30/9/2007, đạt 17.323 tỷ đông, tăng 8.533
tỷ, tương ứng 97% so với đầu năm.
Dư nợ cho vay:
- Tổng dư nợ cho vay: năm 2006 dư nợ cho vay là 8.207 tỷ đồng, tăng 4.850
tỷ tương ứng với 144,5% so với năm 2005. Đến 30/9/2007, tổng dư nợ cho vay là
15.690 tỷ , tăng 7.483 tỷ, tương ứng với 91,1% so với đầu năm.

- Dư nợ cho vay ngắn hạn: năm 2006 dư nợ cho vay ngắn hạn là 6.557 tỉ
đồng, tăng 4.046 tỉ (gấp 2,6 lần) so với năm 2005. Đến 30/9/2007 dư nợ cho vay
ngắn hạn là 13.182 tỉ, tăng 6.625 tỉ tương ưng với 101% so với đầu năm.
- Dư nợ cho vay trung và dài hạn: năm 2006 dư nợ cho vay trung va dài hạn là
1.650 tỉ đồng, tăng 804 tỉ tương ứng với 95% so với năm 2005. Đến 30/9/2007, dư
nợ cho vay trung và dài hạn là 2.508 tỉ, tăng 858 tỉ tương ưng với 52% so với đầu
năm.
Chiết khấu cầm cố giấy tờ có giá: năm 2006 đạt 2,6 tỉ đồng, đến 30/9/2007 đạt
5,2 tỉ đồng.
Về chất lượng tín dụng:
Dù mức độ tăng trưởng nhanh nhưng hoạt động tín dụng của SCB vẫn được
đảm bảo về chất lượng. Tỉ trọng nợ quá hạn nợ xấu trên tổng dư nợ ngày càng
thấp. Đó là kết quả của việc áp dụng va két hợp nhiều biện pháp nhăm nâng cao
chất lượng tín dụng, kiểm soát và thu hồi nợ quá hạn.
Tình hình chất lượng tín dụng các năm qua như sau:
Bảng 2: Tình hình chất lượng tín dụng các năm
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu 2005 2006 30/9/2007
Nợ đủ tiêu chuẩn 3,262,785 8,009,986 15,521,367
Nợ cần chú ý 55,053 126,978 75,739
Nợ dưới tiêu chuẩn 14,095 10,092 6,909
Nợ nghi ngờ 11,503 24,420 39,383
Nợ có khả năng mất vốn 13,699 35,220 46,897
Tổng dư nợ 3,357,135 8,206,696 15,690,295
( Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005,2006 và quý 3 năm 2007).
Tổng dư nợ xấu năm 2006 (bao gồm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ ghi ngờ, nợ có khả
năng mát vốn) chiếm 0,84% trên tổng dư nợ,giảm 0,32% so với năm 2005.Đến
30/9/2007 dư nợ xấu là 93,2 tỉ, chiếm 0,59% trên tổng dư nợ, giảm 0,25% so với
đầu năm.
Trong 9 tháng đầu năm 2007, chỉ tiêu nợ đủ tiêu chuẩn tăng đáng kể trong khi

đa phần các chỉ tiêu nơ khác đều có xu hướng giảm,đăc biệt là chỉ tiêu dư nợ cần
chú ý và nợ dưới tiêu chuẩn giảm đáng kể so với 2006.Mặc dù tỉ lệ nợ xấu và các