TƯƠNG QUAN CHUỖI (TỰ TƯƠNG QUAN)

TƯƠNG QUAN CHUỖI
(TỰ TƯƠNG QUAN)

Tương quan chuỗi?
•
Hiện tượng này chỉ xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian.
•
Tương quan chuỗi (tự tương quan) là hiện tượng tương
quan giữa các phần dư
–
Serial Correlation
–
Autocorrelation
–
AutoRegression - AR

Tương quan chuỗi?
Y
t
= β
1
+ β
2
X
2t
+ β
3
X
3t
+ …+ β

k
X
kt
+ u
t
Theo giả thiết 3.6 (Độc lập theo chuỗi), trang 97
•
Giá trị u được phân phối độc lập sao cho
COV(u
t
, u
s
) = 0
•
Vi phạm giả thiết
COV(u
t
, u
s
) ≠ 0
⇒ Tự tương quan


Tương quan chuỗi?
Y
t
= β
1
+ β
2

X
2t
+ β
3
X
3t
+ … + β
k
X
kt
+u
t
AR(p): tương quan chuỗi bậc p
u
t
= ρ
1
u
t-1
+ ρ
2
u
t-2
+ … + ρ
p
u
t-p
+ ν
t
Quá trình tự hồi quy bậc p của các phần dư u

t
H
0
ρ
1
= ρ
2
= …

= ρ
p
= 0 Không có TQC
H
1
ρ
1
≠ 0 hay ρ
2
≠ 0 …hay ρ
p
≠ 0 Có TQC

•
Tương quan chuỗi bậc 1
u
t
= ρ
1
u
t-1

+ ν
t
•
Tương quan chuỗi bậc 2
u
t
= ρ
1
u
t-1
+ ρ
2
u
t-2
+ ν
t