Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc đăklăk

1

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................4
LỜI CÁM ƠN .............................................................................................................5
TÓM TẮT ...................................................................................................................6
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................................7
DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................8
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................10
1.1

Tính cấp thiết của đề tài ...............................................................................10

1.2

Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................12

1.2.1

Mục tiêu tổng quát: ...............................................................................12

1.2.2

Mục tiêu cụ thể: ....................................................................................12

1.3

Câu hỏi nghiên cứu ......................................................................................12

1.4

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................13

1.4.1

Đối tượng nghiên cứu ...........................................................................13

1.4.2

Phạm vi nghiên cứu ..............................................................................13

1.5

Phương pháp nghiên cứu .............................................................................13

1.5.1

Phương pháp chọn mẫu ........................................................................13

1.5.2

Phương pháp xử lý số liệu ....................................................................13

1.6

Những đóng góp của đề tài ..........................................................................14

1.7

Kết cấu của đề tài.........................................................................................14

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN
CỨU VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN ....................................................................................................17
2.1

Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại
17

2.1.1 Khái niệm cho vay ...................................................................................17
2.1.2 Đặc điểm, phương thức cho vay khách hàng cá nhân ..............................18
2.1.3 Rủi ro tín dụng trong cho vay ..................................................................18
2.2 Khái niệm khả năng trả nợ vay .......................................................................19
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .....20
2.3.1 Các yếu tố liên quan đến khách hàng .......................................................20


2

2.3.1.1 Độ tuổi của khách hàng .....................................................................20
2.3.1.2 Giới tính ............................................................................................21
2.3.1.3 Tình trạng hôn nhân ..........................................................................21
2.3.1.4 Đặc điểm nghề nghiệp .......................................................................22
2.3.2

Các yếu tố liên quan đến khoản vay .....................................................22

2.3.2.1 Số tiền vay vốn ..................................................................................22
2.3.2.2 Lãi suất vay .......................................................................................23
2.3.2.3 Thời gian vay vốn .............................................................................23

2.3.2.4 Hình thức đảm bảo khoản vay ..........................................................23
2.4 Các mô hình nghiên cứu trước đây ................................................................24
2.4.1 Mô hình định tính – Mô hình 5C .............................................................24
2.4.2

Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO .......................................25

2.4.3

Mô hình hồi quy Logistic......................................................................26

2.5

Một số công trình nghiên cứu trước đây: .................................................27

2.5.1 Nghiên cứu nước ngoài ............................................................................27
2.5.2

Nghiên cứu trong nước .........................................................................29

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU SỬ DỤNG ...........32
3.1 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................32
3.1.1 Diễn dịch các hệ số hồi quy của mô hình ................................................33
3.1.2 Kiểm định ý nghĩa của các hệ số..............................................................33
3.1.3 Độ phù hợp của mô hình ..........................................................................33
3.1.4 Kiểm định độ phù hợp tổng quát..............................................................34
3.1.5 Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình .....................................34
3.2 Các giả thuyết ..................................................................................................36
3.3 Xác định các biến đưa vào mô hình ................................................................39
3.3.1 Xác định biến phụ thuộc ..........................................................................39

3.3.2 Xác định biến độc lập và kỳ vọng về dấu của các βi ...............................39
3.4 Dữ liệu nghiên cứu ..........................................................................................42
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................44
4.1 Thống kê mô tả mẫu ........................................................................................44
4.1.1 Thực trạng dư nợ khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh Bắc ĐăkLăk
...........................................................................................................................44
4.1.2 Đặc điểm cá nhân .....................................................................................45


3

4.1.3 Đặc điểm khoản nợ vay............................................................................48
4.1.4 Khả năng trả nợ khoản vay ......................................................................49
4.2 Kết quả hồi quy ...............................................................................................49
4.2.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến .......................................................49
4.2.2 Phân tích hồi quy Logistic .......................................................................51
4.2.3 Ý nghĩa của các kết quả ...........................................................................56
4.2.3.1 Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy ................................................56
4.2.3.2 Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình ..........................................57
4.2.3.3 Kiểm định độ phù hợp tổng quát.......................................................58
4.3 Vận dụng mô hình hồi quy Binary Logistic cho mục đích dự báo .................59
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ .....................................62
5.1 Tổng hợp kết luận chính..................................................................................62
5.2 Một số khuyến nghị .........................................................................................64
5.3 Một số hạn chế của nghiên cứu .......................................................................65
TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................67


4

LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là Lê Thị Hồng Thương, sinh ngày 07 tháng 12 năm 1992 tại TP
Buôn Ma Thuột, hiện đang công tác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk, là học viên cao học khóa 16 khu vực Tây Nguyên của
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.
Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ vay
của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
chi nhánh Bắc ĐăkLăk” là công trình nghiên cứu của tôi, được thực hiện trên cơ
sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn
Trần Phúc, luận văn chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một
trường đại học nào.
Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực, kết quả
nghiên cứu được trình bày trong luận văn chưa từng được công bố trong các công
trình nghiên cứu nào khác.
TP Buôn Ma Thuột, ngày ... tháng 03 năm 2017
Tác giả

Lê Thị Hồng Thương


5

LỜI CÁM ƠN
Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến các Quý Thầy Cô trường Đại Học
Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia giảng dạy trong suốt khóa học, Ban
Giám hiệu nhà trường và Phòng Đào tạo đã giúp tôi trang bị kiến thức, tạo môi
trường điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn
này.
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ lời cám ơn tới
Tiến sĩ Nguyễn Trần Phúc đã luôn tận tình hướng dẫn cho tôi trong suốt thời gian

thực hiện nghiên cứu này.
Xin chân thành cám ơn Ban Lãnh đạo và các anh, chị đồng nghiệp Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk đã chia sẻ thông
tin, cung cấp cho tôi dữ liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu.
Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và những người bạn đã động viên,
hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, làm việc và hoàn thành luận văn.


6

TÓM TẮT
Hoạt động tín dụng bán lẻ là hoạt động truyền thống và quan trọng nhất tại
chi nhánh, mang lại nguồn thu nhập chính cho ngân hàng và đồng thời cũng gánh
chịu nhiều rủi ro. Trong thời gian qua, tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk vẫn còn tồn tại một số khách hàng cá nhân chưa
thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ. Chính sách tín dụng và quy trình thẩm định khách
hàng tại chi nhánh còn mang tính chủ quan, nên việc xây dựng mô hình lượng hóa
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là một việc hết sức có ý nghĩa và cần thiết
để hỗ trợ cho việc ra quyết định cấp tín dụng cho khách hàng. Trên cơ sở dữ liệu
500 khách hàng cá nhân đã giao dịch vay vốn tại chi nhánh trong giai đoạn 2011 –
2015, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistics từ tám biến độc lập
ban đầu được đưa vào mô hình, kết quả cho thấy có sáu biến ảnh hưởng đến biến
phụ thuộc là biến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Cụ thể, biến độ tuổi, giới
tính và nghề nghiệp có mối tương quan âm, ngược lại biến tình trạng hôn nhân, lãi
suất vay và hình thức vay tương quan dương với biến phụ thuộc. Ngoài ra, mô hình
tìm được còn có thể vận dụng cho mục đích dự báo.


7

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

CIC

Trung tâm thông tin tín dụng

IMF

Quỹ tiền tệ thế giới

KHCN

Khách hàng cá nhân

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

TCTD

Tổ chức tín dụng

TMCP

Thương mại cổ phần

TSBĐ

Tài sản bảo đảm


8

DANH MỤC BẢNG
Tên bảng

STT

Trang

Bảng 2.1

Các chỉ số mô hình điểm số FICO

25

Bảng 3.1

Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình

34

Bảng 3.2

Giá trị biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu

39

Bảng 3.3

Các biến độc lập sử dụng để ước lượng mô hình

40

Bảng 3.4

Ý nghĩa các biến và kỳ vọng về dấu của các hệ số

41

Bảng 4.1

Tình hình nợ xấu thể nhân

44

Bảng 4.2

Đặc điểm độ tuổi

45

Bảng 4.3

Đặc điểm giới tính

46

Bảng 4.4

Đặc điểm tình trạng hôn nhân

47

Bảng 4.5

Đặc điểm nghề nghiệp

47

Bảng 4.6

Hình thức vay vốn

48

Bảng 4.7

Tỷ lệ trả nợ đúng hạn

49

Bảng 4.8

Kiểm định đa cộng tuyến

50

Bảng 4.9

Các biến trong mô hình 1 (Variables in the Equation)

51

Bảng 4.10

Các biến trong mô hình 2 (Variables in the Equation)

53

Bảng 4.11

Các biến trong mô hình 3 (Variables in the Equation)

54

Bảng 4.12

Kiểm định Omnibus đối với các hệ số của mô hình

57

9

Bảng 4.13

Bảng Phân loại dự báo

57

Bảng 4.14

Bảng tóm tắt mô hình (Model Summary)

58


10

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Hệ thống ngân hàng Việt Nam được hình thành từ những năm 1951 nhưng
chỉ mới thực sự bắt đầu phát triển từ những năm 1990. Từ hệ thống ngân hàng một
cấp, đến nay Việt Nam đã có số lượng đông đảo các ngân hàng và tổ chức tín dụng
phi ngân hàng chỉ trong vòng 25 năm. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
giữ vai trò quan trọng đối với việc ổn định và phát triển nền kinh tế. NHTM là nơi
cung cấp vốn cho nền kinh tế, là cầu nối các doanh nghiệp với thị trường, là một
công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế và cũng là cầu nối nền tài chính
quốc gia với nền tài chính quốc tế. Và hoạt động tín dụng là hoạt động truyền thống
và chủ chốt của các NHTM, luôn nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của các nhà
quản trị. Sở dĩ như vậy là do bên cạnh việc mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân
hàng thì hoạt động tín dụng cũng là hoạt động gánh chịu nhiều rủi ro tiềm ẩn nhất,

tác động mạnh mẽ đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Trong thời gian gần đây, chất lượng tín dụng đang là vấn đề nhận được nhiều
sự quan tâm của ngành tài chính ngân hàng và những giải pháp hạn chế nợ xấu tiếp
tục là đề tài tranh luận nhiều nhất. Theo quan điểm của ngân hàng, chất lượng tín
dụng với các yếu tố cấu thành cơ bản đó là mức độ an toàn của tín dụng và khả
năng sinh lời do hoạt động tín dụng mang lại. Nợ xấu nếu không được giải quyết
một cách triệt để sẽ là gánh nặng cho ngân hàng và tác động tiêu cực đến nền kinh
tế. Mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bắt nguồn từ khả năng trả nợ của khách
hàng.
Hiện nay hoạt động tín dụng cá nhân đang ngày càng phát triển trong hệ
thống ngân hàng Việt Nam khi nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng tăng
cao, và nước ta là một đất nước đông dân nên việc phát triển tín dụng tiêu dùng dân
cư có tiềm năng tăng trưởng cao. Xu hướng của các ngân hàng thương mại nói
chung đều xác định mục tiêu hoạt động hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng bán
lẻ và ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói riêng cũng đang vươn lên


11

trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Vừa qua BIDV vinh dự được tạp
chí uy tín hàng đầu khu vực The Asian Banker trao tặng giải thưởng “Ngân hàng
bán lẻ tốt nhất Việt Nam” trong 02 năm liền 2015 và 2016 với tốc độ tăng trưởng
tín dụng bình quân 2015 hơn 20%, trong đó chi nhánh Bắc ĐăkLăk là một trong top
5 những chi nhánh có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất của hệ thống. Tuy nhiên
bên cạnh sự bùng nổ tăng trưởng tín dụng thì vấn đề quản trị rủi ro tín dụng luôn là
vấn đề cần được quan tâm nhất. Bởi hoạt động tín dụng là hoạt động chính mang lại
lợi nhuận cho ngân hàng thì rủi ro tín dụng cũng là yếu tố đe dọa đến lợi nhuận và
sự ổn định của ngân hàng. Trong thời gian qua hoạt động tín dụng cá nhân đóng góp
một phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh của BIDV chi nhánh Bắc ĐăkLăk với
tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trong 2 năm 2014 và 2015 là hơn 30%, trong đó mục đích

sử dụng vốn vay chủ yếu là dành cho nông nghiệp: trồng mới, chăm sóc cây cà phê,
tiêu; mua rẫy cải tạo đất trồng cây nông nghiệp,…Tuy vậy vẫn còn tồn tại một số
khách hàng cá nhân chưa thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng và tỷ lệ này
đang tăng dần trong những năm vừa qua, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
của chi nhánh.
Trên thực tế có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của
khách hàng, có thể kể đến như lãi suất, tăng trưởng GDP, tuổi người đi vay, giới
tính, thu nhập, ngành nghề, trình độ học vấn ,…. Và mức độ ảnh hưởng của từng
yếu tố cũng khác nhau. Do đó để thực hiện tốt đồng thời 2 mục tiêu tăng trưởng tín
dụng và hạn chế rủi ro phát sinh, chúng ta cần biết được nguyên nhân dẫn đến việc
không trả được nợ của khách hàng và mức độ tác động của các nhân tố đó. Qua đó
giúp ngân hàng có thể chủ động điều chỉnh chính sách tín dụng cũng như ứng xử
phù hợp với từng khách hàng cụ thể, góp phần hạn chế cho vay khách hàng có dấu
hiệu không có khả năng trả nợ tốt. Trên thế giới và Việt Nam cũng đã có rất nhiều
nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân,
có thể kể đến như Chapman (1990), Wongnaa (2013), Kohansal và Mansoori
(2009), Vương Quốc Duy và Đặng Hoàng Trung (2015),…tuy nhiên kết quả mô
hình là khác nhau do có sự khác biệt về đối tượng cũng như đặc trưng từng địa


12

phương được phân tích. Và tại chi nhánh BIDV Bắc ĐăkLăk hiện vẫn chưa có
nghiên cứu nào về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân. Đó chính là những lý do để tôi tiến hành nghiên cứu “Các nhân tố tác động
đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1

Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu về các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân cũng như mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, từ đó có cơ sở để nhận diện khả
năng không trả được nợ vay của khách hàng, đưa ra định hướng kinh doanh theo
từng thời kỳ nhằm giảm thiểu tối đa nợ xấu, tăng hiệu quả kinh doanh và duy trì sự
ổn định của chi nhánh ngân hàng.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể:
Với mục tiêu tổng quát đó, các mục tiêu cụ thể mà trong quá trình nghiên
cứu luận văn hướng tới bao gồm:
 Xác định các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân tại BIDV chi nhánh Bắc ĐăkLăk.
 Đề xuất mô hình dự báo khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV
chi nhánh Bắc Đắk Lắk trên cơ sở mô hình hồi quy nhị phân.
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu kể trên, luận văn tập trung tìm câu trả
lời cho các câu hỏi nghiên cứu sau:
Thứ nhất, hoạt động đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại chi
nhánh đạt được thành công gì và vẫn còn hạn chế ở điểm nào, nguyên nhân dẫn đến
việc tồn tại những hạn chế đó?
Thứ hai, các yếu tố nào ảnh hưởng và mức độ tác động của chúng đến khả
năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Bắc ĐăkLăk?


13

Thứ ba, mô hình hồi quy nhị phân xác định được trong nghiên cứu có thể áp
dụng được trong việc dự báo khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Bắc ĐăkLăk hay
không?
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu
 Sự ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân tại BIDV chi nhánh Bắc ĐăkLăk.
 Đối tượng khảo sát là khách hàng cá nhân đã và đang vay vốn tại BIDV Bắc
ĐăkLăk.
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
 Không gian: Đề tài được thực hiện tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk.
 Thời gian: Số liệu sử dụng trong đề tài là các số liệu từ báo cáo tài chính của
chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc ĐăkLăk có thời gian từ năm
2011 đến năm 2015.
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.5.1 Phương pháp chọn mẫu
Đặc điểm khoản vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh là nhiều khoản
vay với số tiền vay ít, số lượng khoản vay tại chi nhánh rất nhiều nên tác giả thu
thập chọn mẫu ngẫu nhiên 500 khách hàng cá nhân phát sinh dư nợ trong 5 năm
2011-2015 từ dữ liệu khách hàng của chi nhánh để đảm bảo tất cả khách hàng đã
phát sinh kỳ hạn nợ phải trả và thấy được lịch sử trả nợ của khách hàng, như vậy
mới đánh giá được chất lượng khoản vay một cách chính xác.
Quy trình thu thập số liệu: chọn các khách hàng thỏa mãn tiêu chí như trên
và tiến hành khảo sát hồ sơ tín dụng và lấy dữ liệu từ các file dữ liệu gốc tại chi
nhánh trong thời gian nghiên cứu.
1.5.2 Phương pháp xử lý số liệu


14

Tác giả sử dụng phương pháp phân tích để tổng hợp phân tích hoạt động
đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại chi nhánh Bắc ĐăkLăk, đánh
giá sự thành công và những hạn chế của chi nhánh về công tác thẩm định khách

hàng. Phương pháp này được vận dụng để trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ nhất.
Để trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ hai của đề tài, tác giả sử dụng phương pháp
phân tích định lượng bằng cách vận dụng mô hình hồi quy Binary Logistic (mô hình
Logit, phân tích hồi quy các nhân tố về khoản vay và các nhân tố về khách hàng ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Bắc
ĐăkLăk.
Kiểm định độ phù hợp của mô hình, mức ý nghĩa của các biến giải thích để
kết luận mô hình tìm được có thể vận dụng cho mục đích dự báo khả năng trả nợ
vay của khách hàng cá nhân và ra quyết định cho vay khách hàng cá nhân tại chi
nhánh trong tương lai hay không. Phương pháp này được sử dụng để trả lời cho câu
hỏi thứ ba của đề tài.
1.6 Những đóng góp của đề tài
Về mặt lý luận, luận văn hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về
khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, vấn đề được quan tâm nhất khi thực
hiện cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng bán lẻ.
Về mặt thực tiễn, luận văn khái quát được tình hình cho vay khách hàng cá
nhân cũng như nợ xấu tín dụng cá nhân tại chi nhánh trong giai đoạn 2011-2015,
đánh giá được mức độ tác động của các nhân tố đến sự suy giảm khả năng trả nợ
của khách hàng, từ đó giúp xác định được hướng nhận diện khả năng trả nợ vay của
khách hàng cá nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay, giảm thiểu tỉ lệ nợ xấu
trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trong thời gian qua.
1.7 Kết cấu của đề tài
Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo,
luận văn có kết cấu gồm 5 chương, ngoài chương 1 đã nêu ở trên còn có các chương
sau:


15

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Nội dung chương 2 trình bày về cơ sở lý luận, nền tảng lý thuyết để xác định
các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, đồng thời giới thiệu một
số nghiên cứu và mô hình đo lường khả năng trả nợ trước đây. Các nghiên cứu này
là cơ sở để tác giả xây dựng mô hình đo lường khả năng trả nợ của khách hàng
nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn hoạt động của chi nhánh.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3 trình bày chi tiết về mô hình nghiên cứu, các biến nghiên cứu, dữ
liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu là phân tích hồi quy Binary Logistic,
cách xác định các biến đưa vào mô hình, làm cơ sở cho kết quả nghiên cứu trong
chương tiếp theo.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Từ dữ liệu và phương pháp nghiên cứu ở chương 3, nội dung chương 4 trình
bày kết quả của nghiên cứu thông qua bảng số liệu thống kê mô tả và kết quả hồi
quy. Qua đó xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của
khách hàng cá nhân và kiểm định ý nghĩa của kết quả thông qua việc kiểm định độ
phù hợp của mô hình, mức độ chính xác của dự báo và kiểm định ý nghĩa các hệ số
hồi quy.
Chương 4 phân tích được sự tác động của các nhân tố lên khả năng trả nợ
vay của khách hàng cá nhân, loại bỏ các nhân tố không phù hợp, tạo cơ sở để đưa ra
các căn cứ dự báo, đánh giá khách hàng, hỗ trợ việc ra quyết định cho vay đối với
khách hàng cá nhân có đặc điểm tương tự dữ liệu khách hàng đã nghiên cứu.
Chương 5: Kết luận và kiến nghị giải pháp tăng cường nhận diện khả
năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Trong chương 5, tác giả đưa ra những kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu
của chương 4, qua đó đề xuất một số biện pháp nhận diện khả năng trả nợ vay của
đối tượng khách hàng cá nhân tại địa bàn. Ngoài ra trong chương này tác giả cũng


16

nêu ra một số hạn chế thiếu sót trong quá trình nghiên cứu mà đề tài chưa khắc phục
được.


17

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN
CỨU VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Nội dung chương 2 trình bày về cơ sở lý luận, nền tảng lý thuyết để xác định
các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, đồng thời giới
thiệu một số mô hình đo lường khả năng trả nợ. Các công trình nghiên cứu trước
đây là cơ sở để tác giả xây dựng mô hình đo lường khả năng trả nợ của khách hàng
cá nhân tại BIDV Bắc ĐăkLăk nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn hoạt
động của chi nhánh.
2.1

Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại
2.1.1 Khái niệm cho vay
Hoạt động trước đây của NHTM chủ yếu tập trung vào đối tượng khách hàng

là các doanh nghiệp lớn, các tổ chức kinh tế có những khoản vay dự án lớn, ít chú
trọng đến đối tượng khách hàng cá nhân, dẫn đến lãng phí trong khai thác tiềm năng
cũng như lợi ích từ nhóm đối tượng khách hàng này. Tuy nhiên những năm gần đây,
xu hướng của các NHTM đã chuyển dần sang nhóm khách hàng cá nhân, đặc biệt là
sau những tổn thất do cho vay các tổng công ty lớn, các NHTM đã chuyển bớt
nguồn lực để phục vụ cho nhu cầu của đối tượng khách hàng cá nhân, đáp ứng
không chỉ nhu cầu vay vốn mà bên cạnh đó còn huy động được một lượng vốn lớn,
ổn định từ các khoản tiết kiệm cá nhân, cũng như bán chéo các sản phẩm bán lẻ
khác như dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ ngân quỹ, môi giới,….

Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho
khách hàng một số tiền để sử dụng vào một mục đích và thời gian nhất định theo
thỏa thuận, với nguyên tắc có hoàn trả cả vốn gốc và lãi (Bùi Diệu Anh, 2011).
Cho vay khách hàng cá nhân: Là khoản cho vay áp dụng cho khách hàng là
các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác. Cho vay khách hàng cá nhân là quan hệ kinh tế
mà trong đó ngân hàng chuyển cho các cá nhân sử dụng một khoản tiền với những


18

điều kiện nhất định được thỏa thuận trong hợp đồng nhằm phục vụ mục đích của
khách hàng.
2.1.2 Đặc điểm, phương thức cho vay khách hàng cá nhân
Đối tượng của cho vay khách hàng cá nhân là các cá nhân và hộ gia đình có
nhu cầu vay vốn sử dụng cho những mục đích sinh hoạt tiêu dùng hay phục vụ hoạt
động sản xuất kinh doanh của cá nhân hay hộ gia đình đó. Khác với các doanh
nghiệp và tổ chức kinh tế, KHCN thường có số lượng rất lớn, nhu cầu vay vốn rất
đa dạng nhưng thông thường nhu cầu vay vốn của mỗi cá nhân là không thường
xuyên và chịu ảnh hưởng lớn bởi môi trường kinh tế, văn hóa – xã hội. Quy mô
khoản vay của KHCN thường nhỏ nhưng số lượng khoản vay lớn.
Thời hạn vay vốn tùy thuộc vào từng mục đích vay vốn và hình thức vay nên
khoản vay của khách hàng cá nhân có thời hạn vay vốn đa dạng: ngắn, trung hay dài
hạn.
Lãi suất cho vay của các khoản vay KHCN thường cao hơn các khoản vay
khác của NHTM. Nguyên nhân là do các chi phí của cho vay KHCN lớn, các khoản
vay của KHCN có mức độ rủi ro cao. Khách hàng cá nhân thường ít “nhạy cảm” với
lãi suất, họ thường chỉ quan tâm đến khoản tiền phải trả hàng tháng hơn là mức lãi
suất ghi trong hợp đồng. Đối với các khoản cho vay ngắn hạn, lãi suất được ấn định
ngay từ đầu và không thay đổi cho đến hết thời hạn vay. Đối với những khoản vay
trung và dài hạn, lãi suất cho vay thường được điều chỉnh mỗi năm một lần theo lãi

suất hiện hành.
2.1.3 Rủi ro tín dụng trong cho vay
Hoạt động cho vay của ngân hàng có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh
tế, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Và vì là hoạt động kinh doanh hàng hóa
phức tạp với đối tượng kinh doanh ở đây là tiền tệ nên hoạt động này cũng hàm
chứa những rủi ro tiềm ẩn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.


19

Rủi ro tín dụng là rủi ro không thu hồi được nợ khi đến hạn do người vay đã
không thực hiện đúng cam kết vay vốn theo hợp đồng tín dụng, không tuân thủ theo
nguyên tắc hoàn trả khi đáo hạn, là loại rủi ro gắn liền với hoạt động cấp tín dụng
của ngân hàng. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng thì các NHTM luôn đề cao
vấn đề kiểm soát chất lượng tín dụng. Tuy nhiên dù là những ngân hàng hoạt động
lâu năm với đội ngũ nhân viên có chuyên môn tốt cũng không thể nào dự doán
chính xác khả năng trả nợ vay của khách hàng trong tương lai vì rủi ro là không thể
tránh khỏi, nguồn trả nợ của khách hàng cũng bị tác động bởi nhiều nguyên nhân
khách quan.
2.2 Khái niệm khả năng trả nợ vay
Hiện tại trên thế giới và Việt Nam chưa có thống nhất khái niệm về “khả
năng trả nợ của khách hàng” mà chỉ tập trung vào các biểu hiện của khách hàng
được đánh giá là “không có khả năng trả nợ. Thông qua phương pháp nhận diện
khách hàng “không có khả năng trả nợ”, các khách hàng còn lại thuộc trường hợp
khách hàng “có khả năng trả nợ”.
Trong tài liệu của Basel Committee on Banking Supervision – 2006, Ủy ban
Basel định nghĩa khách hàng “ default – không có khả năng trả nợ” là những khách
hàng thuộc một trong những dấu hiệu hoặc tất cả dấu hiệu sau:
 Khách hàng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến
hạn mà chưa tính đến việc ngân hàng bán tài sản (nếu có) để hoàn trả.

 Khách hàng có các khoản nợ xấu có thời gian quá hạn trên 90 ngày.
Trong hướng dẫn tính toán các chỉ số lành mạnh tài chính tại các quốc gia
(IFRS), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra định nghĩa về nợ xấu như sau: “Một khoản
cho vay được coi là không sinh lời (nợ xấu) khi tiền thanh toán lãi và/hoặc tiền gốc
đã quá hạn từ 90 ngày trở lên, hoặc các khoản thanh toán lãi đến 90 ngày hoặc hơn
đã được tái cơ cấu hay gia hạn nợ, hoặc các khoản thanh toán dưới 90 ngày nhưng


20

có các nguyên nhân nghi ngờ việc trả nợ sẽ được thực hiện đầy đủ". Với quan điểm
này, nợ xấu được nhận dạng qua hai giác độ: thời gian quá hạn và khả năng trả nợ
đáng nghi ngờ.
Tại Việt Nam chỉ có quy định về nợ xấu là nợ được các TCTD đánh giá là
không có khả năng trả nợ. Cụ thể theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, Quyết
định 18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN nợ xấu bao gồm các
khoản nợ từ nhóm 3 cho đến nhóm 5, là các khoản nợ bị đánh giá là có khả năng
mất một phần vốn và lãi (nợ nhóm 3), có khả năng tổn thấy cao (nhóm 4) và không
còn khả năng thu hồi nợ (nợ nhóm 5). Nợ nhóm 2 được cho là suy giảm khả năng
trả nợ, đây cũng là những khoản vay cần chú ý xem xét lại khả năng trả nợ của
khách hàng.
Xét trong mối quan hệ tín dụng ngân hàng, khả năng trả nợ vay của khách
hàng là việc đánh giá khách hàng có thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ nợ cho
bên cấp tín dụng trong toàn bộ thời gian quan hệ tín dụng. Trong khuôn khổ bài
viết, tác giả đánh giá các khoản vay thuộc nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 là các
khoản vay không trả nợ đúng hạn.
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân
Qua một số nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ
của khách hàng chủ yếu xuất phát từ đặc điểm của khách hàng như độ tuổi, giới
tính, tình trạng hôn nhân,… và đặc điểm khoản vay như lãi suất vay, số tiền vay,

thời gian vay vốn,…
2.3.1 Các yếu tố liên quan đến khách hàng
2.3.1.1 Độ tuổi của khách hàng
Độ tuổi là một yếu tố có mặt trong hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm về sự
tác động của các nhân tố đến khả năng trả nợ vay cho thấy tầm quan trọng của biến
số này trong vấn đề nghiên cứu. Các nghiên cứu có liên quan trước đây chỉ ra rằng


21

độ tuổi người vay càng lớn thì khả năng trả nợ vay của khách hàng càng cao do
người lớn tuổi thì càng thận trọng, có kinh nghiệm và có trách nhiệm hơn so với
người trẻ tuổi. Cụ thể nghiên cứu của Chapman (1990), Kohansal và Mansoori
(2009) đều tìm ra mối tương quan thuận giữa biến số độ tuổi và khả năng trả nợ.
Tuy nhiên nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) lại cho
thấy độ tuổi vay càng lớn thì rủi ro không trả được nợ càng cao. Nghiên cứu của
Roslan và Zaini (2009) lại không tìm thấy mối tương quan giữa yếu tố độ tuổi và
biến phụ thuộc.
2.3.1.2 Giới tính
Ở góc độ giới tính, giữa nam và nữ luôn có một số khác biệt nhất định về
nhiều mặt. Trên thực tế cũng cho thấy có sự khác biệt trong quan điểm về giá trị của
tiền bạc và việc tiếp nhận, sử dụng nó. Một số nghiên cứu đã cho rằng rủi ro tín
dụng đối với nữ giới thường ít hơn nam giới vì nữ giới quản lý tài chính khi vay vốn
tốt hơn, tính kỷ luật cao, cá tính thận trọng và tỷ lệ phạm tội ít hơn. Nghiên cứu của
Chapman (1990), Miller (2012) và Wongnaa (2013) đều chứng minh lý thuyết này
khi đưa ra kết quả nữ giới tạo ra ít khoản nợ xấu hơn nam giới. Nghiên cứu của
Vương Quốc Duy và Đặng Hoàng Duy (2015) cũng chỉ ra rằng khả năng tiếp cận
vốn vay chính thức của nông hộ nữ không chỉ tăng lên mà còn vượt so với nông hộ
nam do phụ nữ ngày nay ngoài làm nội trợ còn tham gia các đoàn thể, tổ chức ở địa
phương rất nhiều.

2.3.1.3 Tình trạng hôn nhân
Tình trạng hôn nhân cũng là một trong số các yếu tố được các nhà nghiên
cứu đặt vấn đề khi xem xét về việc ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng
cá nhân. Về mặt lý thuyết, những người đã lập gia đình sẽ ít ưa mạo hiểm hơn, mục
đích sử dụng vốn vay chủ yếu để phục vụ cho tiêu dùng gia đình, suy nghĩ hành
động chín chắn hơn những người độc thân nên khả năng trả nợ đúng hạn của họ
cũng cao hơn. Tuy nhiên nghiên cứu của Chapman (1990) không tìm thấy mối quan
hệ giữa hai biến số này, nghiên cứu của Wongnaa lại chứng minh điều ngược lại khi


22

cho rằng người đã kết hôn phải tiêu tốn phần lớn thu nhập của mình cho các khoản
chi tiêu gia đình nên khả năng hoàn trả nợ vay không cao hơn so với người độc
thân.
2.3.1.4 Đặc điểm nghề nghiệp
Nghề nghiệp của khách hàng là một nhân tố ảnh hưởng nhất định tới khả
năng trả nợ vay đúng hạn của khách hàng cá nhân. Đối với những cá nhân có nghề
nghiệp ổn định, có vị trí xã hội, có kinh nghiệm lâu năm hay công tác ở những lĩnh
vực đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ vững vàng thì khả năng trả nợ đúng hạn là cao
hơn. Đó là do những khách hàng này có khả năng tạo ra thu nhập cao và ổn định
hơn những nghề nghiệp khác. Trong nghiên cứu của Chapman (1990) cho thấy
khách hàng là giáo sư, nghệ sĩ hay kế toán, nhân viên văn phòng có khả năng trả nợ
đúng hạn cao, còn những công nhân không lành nghề thường xảy ra tình trạng trễ
hạn nợ vay hơn.
2.3.2 Các yếu tố liên quan đến khoản vay
2.3.2.1 Số tiền vay vốn
Về mặt lý thuyết có thể nhận định nếu khoản vay lớn thì rủi ro trả nợ không
đúng hạn càng cao. Nghiên cứu của Roslan và Zaini (2009), Abraham (2002) chỉ ra
rằng kích cỡ khoản vay có tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Tuy nhiên Chapman (1990) thống kê cho thấy những khoản vay có kích cỡ nhỏ lại
thường hay trễ hạn nhất, kế đến mới là khoản vay lớn nhất sau đó mới đến những
khoản vay có kích cỡ trung bình. Kohansal và Mansoori (2009) cũng chứng minh là
kích cỡ khoản vay có mối tương quan thuận với khả năng trả nợ đúng hạn. Các tác
giả giải thích điều này rằng những khoản vay lớn sẽ giúp người vay tạo ra giá trị dễ
dàng hơn, gia tăng nguồn trả nợ, còn những khoản vay nhỏ đơn thuần là phục vụ
cho mục đích chi tiêu gia đình hoặc xử lý những tình huống khẩn cấp.


23

2.3.2.2 Lãi suất vay
Lãi suất là giá cả của tín dụng, là chi phí sử dụng vốn của khách hàng khi
vay nợ, ảnh hưởng đến thu nhập cũng như nguồn trả nợ của khách hàng. Khách
hàng nào có rủi ro cao hơn thì sẽ phải trả lãi suất cao hơn tương ứng. Do đó yếu tố
lãi suất là một biến số quan trọng khi đưa vào xem xét sự tác động của nó đến khả
năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân. Phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm
cũng chỉ ra rằng lãi suất khoản vay càng cao thì khả năng trả nợ không đúng hạn
càng cao. Như nghiên cứu của tác giả Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình
(2011) kết luận lãi suất luôn là vấn đề được người đi vay quan tâm vì nó ảnh hưởng
đến kết quả sản xuất kinh doanh của họ, kết quả phân tích cũng cho thấy lãi suất có
mối tương quan tỷ lệ nghịch với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ, cụ thể nếu
lãi suất càng cao thì khả năng trả nợ vay càng thấp và ngược lại. Nghiên cứu của
Kohansal và Mansoori (2009) cũng cho kết quả tương tự như trên với biến số lãi
suất khoản vay.
2.3.2.3 Thời gian vay vốn
Thời gian cho vay được xác định dựa trên đặc điểm chu kỳ kinh doanh, kế
hoạch sử dụng vốn của người vay và nguồn trả nợ của khách hàng. Thời gian đáo
hạn khoản vay cũng là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của
khách hàng. Trên lý thuyết có thể cho rằng khách hàng tự đánh giá bản thân có rủi

ro tín dụng thấp sẽ thích vay vốn với thời hạn ngắn nhằm giảm chi phí lãi vay, hoàn
thành nghĩa vụ nợ càng nhanh càng tốt. Qua nghiên cứu thực nghiệm, Chapman
(1990) đưa ra kết quả thống kê cho rằng thời gian đáo hạn từ một năm trở xuống có
xác suất trả nợ đúng hạn cao hơn. Tuy nhiên nghiên cứu của Roslan và Zaini (2009)
lại cho rằng thời gian vay vốn càng dài thì khả năng trả nợ của khách hàng sẽ tốt
hơn.
2.3.2.4 Hình thức đảm bảo khoản vay
Hình thức đảm bảo khoản vay cũng là một nhân tố có ít nhiều tác động đến ý
thức trả nợ của khách hàng. Khi thế chấp tài sản tại ngân hàng, nếu khách hàng


24

không hoàn thành đủ các nghĩa vụ trả nợ vay, ngân hàng sẽ phát mãi tài sản để
thanh toán nợ, do đó tâm lí sợ tổn thất tài sản cá nhân nên người vay sẽ có ý thức về
việc trả nợ tốt hơn vay tín chấp, khi cho rằng ngân hàng không có căn cứ tài sản gì
để thu hồi trong trường hợp khách hàng không hợp tác thực hiện cam kết trả tiền
vay theo hợp đồng tín dụng.
2.4 Các mô hình nghiên cứu trước đây
2.4.1 Mô hình định tính – Mô hình 5C
Đây là mô hình xem xét thiện chí và khả năng thanh toán các khoản vay đến
hạn của khách hàng. Theo giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại (Trần Thị
Xuân Hương và Hoàng Thị Minh Ngọc, 2012), phương pháp này nghiên cứu 5 tiêu
chí của người đi vay, bao gồm: tư cách (Character), năng lực (Capacity), thu nhập
(Cash), bảo đảm (Collateral) và điều kiện (Conditions). Tất cả tiêu chí này đều phải
được đánh giá tốt thì khoản vay mới được xem là khả thi.
-

Tư cách người vay (Character): cán bộ tín dụng phải chắc chắn tin rằng

khách hàng vay có mục đích sử dụng vốn rõ rang và có thiện chí trả nợ, trách nhiệm
với khoản vay, xem xét lịch sử vay trả nợ đối với khách hàng cũ, hay thu thập thông
tin từ nhiều nguồn khác như Trung tâm thông tin tín dụng, ngân hàng khác đối với
khách hàng mới. Cán bộ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, nghiêm túc về mục đích
vay vốn có phù hợp với chính sách tín dụng của ngân hàng hay không, có phù hợp
với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng v kế hoạch trả nợ của khách hàng
hay không. Nếu khách hàng thể hiện sự trung thực và cho thấy tính khả thi của
phương án thì tư cách vay vốn được xác lập.
-

Năng lực pháp lý của người vay (Capacity): đối với khách hàng cá nhân vay

vốn thì cá nhân đó phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự để
ký kết hợp đồng tín dụng.
-

Thu nhập của người vay (Cash): đây là một nội dung quan trọng đối với một

yêu cầu xin vay vốn nhằm xác định khả năng tạo đủ tiền để đáp ứng yêu cầu hoàn
trả khoản vay cho ngân hàng. Nguồn trả nợ của người vay được xác định như luồng


25

tiền từ doanh thu bán hàng hay thu nhập, tiền từ thanh lý tài sản hoặc tiền từ phát
hành chứng khoán,…
Bảo đảm tiền vay (Collateral): đây là nguồn thu nợ thứ hai khi nguồn thu nợ

-

thứ nhất à thu nhập của người vay không thể thanh toán đầy đủ khoản nợ. Cán bộ
tín dụng phải đặc biệt chú ý đến tình trạng của tài sản đảm bảo như tuổi thọ, khả
năng mất giá tài sản, mức độ chuyên dụng hay tình trạng thế chấp của tài sản. Tài
sản đảm bảo giống như một sự ràng buộc trách nhiệm của người vay đối với ngân
hàng trong trường hợp khách hàng vay không có khả năng hoàn trả nợ vay thông
qua việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay cho ngân hàng.
Các điều kiện (Conditions): cán bộ tín dụng cần tìm hiểu về xu hướng hiện

-

hành về ngành nghề của khách hàng cũng như khi điều kiện kinh tế thay đổi sẽ có
ảnh hưởng như thế nào đến khoản cho vay, cụ thể là ảnh hưởng đến nguồn trả nợ
của khách hàng.
Ngoài phương pháp phân tích 5C, các ngân hàng thường sử dụng phương
pháp phân tích định tính tương tự khác là phân tích CAMPARI, gồm các nội dung:
tư cách của người vay (Character), năng lực người vay (Ability), lãi cho vay
(Margin), mục đích vay (Purpose), số tiền vay (Amount), hoàn trả (Repayment) và
bảo đảm (Insurance). Tuy nhiên cả hai phương pháp nêu trên đều có nhược điểm là
phân tích định tính, các quyết định mang tính chất phán xét chủ quan của cán bộ tín
dụng.
2.4.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO
Tại một số nước phát triển, để giúp cho các tổ chức tín dụng có thể ước lượng
mức rủi ro khi cho vay, người ta sử dụng điểm số tín dụng cá nhân (credit score)
như một phương tiện kiểm soát tín dụng. Điểm tín dụng càng thấp thì mức rủi ro
của người cho vay càng cao. Mô hình điểm số FICO do Fair Isaac Corp xây dựng
với mức điểm từ 300 đến 850 dành cho khách hàng cá nhân dựa vào tỷ trọng của 5
chỉ số phân tích dưới đây:
Bảng 2.1 Các chỉ số mô hình điểm số FICO