(Luận văn thạc sĩ) phân tích thiết kế hệ chuyên gia đánh giá khả năng chi trả của khách hàng

—

... —

1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
............... oOo..............

LÊ KHÁNH T R ÌN H

N g à n h : C ô n g nghệ T hông tin
C h u y ê n n g à n h : C ông nghê Phần m ềm
M a số: 60.48 10

L U • N V Ă N T H A C s ĩ
•

M
1________________________________________________________

PHÂN TÍCH THIÉT KÉ HỆ CHUN GIA
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRA CỦA KHÁCH HÀNG

NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC: TS. N guyễn Việt Hà

FT

;V

Ị

OA! HỌC Q U Ố C GIA HẢ NỘl
TRUNG TÂMTHƠNG TiNTHỰVIỆN

H à Nơi - 2009
•

--------------------------------------------

- ..— .... - ...... -

J


LỜI C A M ĐOAN

l)ê tài luận văn "P hân lie'll I lộ chuyên gia đánh ụiá khá năng ch i tra cua K hách

hìiniT là kết qua ngh iê n cửu tot nuhiệp tronụ chư ư im trin h đào tạo Thạc s ĩ nụành
C ò n g nghệ T h ỏ n ii ũ n -

l rưứng dại học Cơne Iiũlìệ d ư ớ i sự h irớ n g dần cua TS.

N g u yề n V iệ t Hà. Các thònu tin iront» luận văn la những kiến thứ c đ ư ợ c đúc két cúa

chủng tôi qua quá trinh nghiên cứu hoặc là nhừnu thơng tin đư ợc trích dẫn từ các
sách báo, tạp ch i cỏ tham chiếu rõ nine tron» lái liệu tham kháo. T ị i x in hốn tồn

chịu trách nhiệm về tính pháp K cua luận ván náy.

Tràn irụng,

Mà Nội. tháng 12 năm 2009
Học viê n :

L ê K h á n h T rin h


Il

LỜ1 CAM ON

L ờ i dâu tie n cm x in chân thanh cam ơn 1 s

N m iyễn V iệ t Mà

Tr ường B ộ m ơn

Cịm» im hệ Phần niềm . T rư ờ n ụ Dại học ( 'ỏrm nẹlìộ - dã tận tìn h h ư ớ n g dẫn. chi báo
vá u iú p đ ờ em tro n ti quá trin h hoàn thành luận \;'m náy.
I ’m x in cam ơn lớ i các thà}» cơ WỊỉiáo
T rư ứ im Đại
học
C ơng
nghệ
học
•
c
ơ
» - Dụi

•
*
Q uốc gia Hà N ộ i n ói churm , K hoa C ò n ii ntỉhệ I hòng tin nói riê n g dã tru yề n dạt cho
em nhữnụ k iế n thúc, k in h rm hiộm quv hau iro n g suốt thời g ia n học tập lạ i trư ờng,
lim x in g ừ i lờ i cam ƠI1 tớ i Ban lành dạo 1rune lãm The - N g à n hàng T M C P X ănụ
dầu P etrol im e x dã tạo d iề u kiện thuận vồ thời ụian và sấp xép cô ng việ c troni*, suốt
quá trin h học tập và hoàn thành luận vàn nãy.
T u y nhiên do th ờ i g ian va trin h dơ có hạn nõn luận vãn này kh ỏn a tho tránh

klioi những thiếu sót. Rắi mong nhận dược sự dóng lỉóp V kiến cùa các thầy cỏ giáo,
bạn bè. nhìrnạ ai quan tâm tó i van de này dè luận \ ãn được hoàn thiện hơn.
T râ n trọ n g cảm ơ n !

Mà N ộ i, tháng 12 năm 2009
I lọc viê n : Lê K h á n h 1rinh


• III -

I .ỚI C A M D O A N ................................................................................................................................I
LỚI C Ả M Ơ N .................................................. ..................................................................................II
M Ụ C L Ự C ..........................................................................................................................................ill
BA N G 'I I IU Ậ T NCìCr VẢ CÁC' I I " VII: I TA I ...................................................................V
DA NI i M Ự C C Á C B Ậ N G ...........................................................................................................VI
DAN H M Ụ C C Ả C H Ì N H ............................................................................................................v u
M ơ Đ Ầ U ................................................................................................................................................ 1
CHƯƠNCỈ 1 : BÀI T O Á N Cl K ) VAY TÍN DỰNCì................................................................ 3
1.1.
Một số thuật ngữ về lĩnh vực ngãĩi h ãn g ....... ................................................................ 3
! .2.

Bài toán cho vay tin d ụ n ạ ................................................................................................... 4
1.2 . 1.
Yêu câu bài l o á n ...........................................................................................................4
1.2.2.
Ví d ụ .................................................... ............................................................................ 6
1.2.3.
Các tiêu chí đánh ma \ á xếp hạng khách hàng cá n h â n ..................................7
1.2.4.
Các khó khăn khi thực hiện cho vay tín d ụ n g ....................................................1 ỉ
1.2.5.
Phương pháp giải quỵểt truyền thống...................................................................12
1.2.6.
Giai quyết bái toán bănụ phương pháp C B R .....................................................13
C I U r Ợ N G 2: C B R VẢ Ứ NG DỤNCÌ VÁO BÁI T O Á N C H O VAY TÍN DỤNG... 15
2. !.
Giới thiệu khái quát về C B R .........................................................................................15
2.1.1.
Giới thiệu.............................................. ........................................................................15
2.1.2.
Phư ơng pháp C B R .......................................................................................... ........15
2.2.
U ng dụng CBR vào bài loàn cho vay tin d ụ n g ..........................................................17
2 . 2 . 1.
Đặc ta ca vay tin dụn g ............................................................................................... 18
2.2.2.
Độ do tượng l ự ............................................................................................................] 9
2.2.3.
Quy trình tìm kiếm lới giãi cho bài tố n............................................................ 21
Cỉ I I r ơ N G 3: PHÂN r i c i I TI llf.T KÉ IIỆ T ì i(')NCi.......................................................... 23
3.1.

M ô là hoại động cua hộ thons».......................................................................................... 23
3.1.1.
Hoại dộng C ập nhật thông tin hệ th ố n g :..............................................................23
3 . 1.2.
1loạt dộng Cập nhật khách hàng & hợp dồng vay vốn:.................................. 24
3 . 1.3.
Hoạt dộn g Quàn trị nguôi sư d ụ n g : ...................................................................... 24
3.1.4.
Hoạt động Quán trị cư sờ d ù l i ệ u .......................................................................... 25
ỉ. 1.5.
Bíẻu đồ hoạt dộng nghiệp v ụ .................................................................................25
3.2.
Bang long hợp các chức lUìnạ cua hệ th o n g .............................................................. 26
3.3.
M ị hình các ca SU' d ụ n g .................................................................................................. 26
3.3.1. Xác định lác n h à n .............................................................................................. ,...26
3.3.2, Xác định các ca sứ d ụ n u .......................................................................................28
3.4.
Biếu dồ l ử p ..... ...................................................................................................................... 31
3.5.
M ô hỉnh trièn khai hệ ihổiiLỊ............................................. ..............................................31
C H I r ơ N G 4: I I l ự c NGỈ llÌ.:M . ................................................................................................33
1. Th ự c n g h iệ m .............................................................................................................................. 33
1.1. Ca vay vốn thử n h a i .................................................................. .................................... 33
1.2. Ca vay vốn thứ h a i ..........................................................................................................35
1.3. Ca vay vồn thử b a ........................................................................................................... 37


- IV 2.

So sánh kết t|uá g iĩra haiplurcrniỊ ph.ip đảnh g i l l ............................................................ 39

3.
Giới thiệu vè d u r a n g Iri nil thực nụ hiộ m .......................................................................... 43
KÉT L U Ậ N .......................r................................................................................................................47
TÀI LIỆU TII AM K H Ấ U ..................... ......... ............................... .............................................48
l'i 11 LỤC: MỌ I s ộ CA SI 1)1 NG & MÃ c m Ơ N G I R Ì N H ....................................50
1.
MỘI vài biêu dồ cho một sò ca sư d ụ n g .................................................................. 50
1.1.

1.2.

Ca sứ dụng "C ậ p nhật lieu chi dành g i á " ................................................................50

Ca SƯ dụng “ Danh uiá khoan \ a\ tín dụnii” ...........................................................52
Chi tiết thiết kế dừ liệu các thực t h ê ..................................................................... 56
Một sổ các Triger & Procedure cùa cơ sớ dừ liệu........................................................ 59
3.1.
Procedure thực hiện \ iỹc (.lãnh uia khoan VÜY tín d ụ n ạ .....................................59
3.2.
Trigger thực hiện việc cập nhật Contract V a l u e ................................................... 63
4.
Một số mà chươnu trinh cái dật các thư viện l ớ p ......................................................... 64
4.1.
Lớp Pla nS er vi ee .............................................................................................................. 64
4.2. Lớp ContraciVuluoService.............................................................................66
2.
3.

BẢNG T ill ẠT NGĨ VÀ ( Ác l ù VĨKT TẨT

TT

1.

V nghltt

Thuật ngữ
NIINN

Nüân hunt» Nha nước Việt Nam

NHNo&PTNI VN

Ntĩiin hànn Non Li nghiệp va Phát trie n Nông thôn Việt Nam

PG Bank

Níiãn Hànü 1MCP Xìinự tlầu Petrolimex

4.

CBS

Core Banking System - 1lệ thốnu nyân hàng lỗi

5.

CÜR

Case Base Reasoning

6.

UML

Unified Model Lantzuaue

7.

Client

Khách hàng

8

Contract

iiợp dỏ ne va\ \ịn cua khách hàng

: 3.

Contract Value

l.ịìp luận theo tinh huống

Đánh ụiá theo các tiêu chí trên hợp đồng của loại khách hànt»
dỏ.

10.

Criteria

l ieu chi đánh ựiá tù> iheo loại khách háng

11.

I hang diêm theo mỗi lieu chỉ đánh giả

12.

Value o f Criteria
.
Branch

Chi nhánh cua Niiân hàng

13.

Client Type

Loại khách hàng

.4.

Client Category

i 15.

■

Client Rank

Plan
16.
1
,
User Process
í 17.
1
Deployment Date
18.
19.

Ngành niihẻ cùa khách hànü doanh nghiệp: Ngành cơng
nghiịp. ngành thủ cơng nuhiệp...
Báng xếp loại khách hàng theo tiêu chí đánh giá về độ rủi ro
tín đụn <4
Phiximu án chinh giá khoan vav tin dụng
Nhạt kỷ ihao tác của người dùng lác động tới cơ sở dữ liệu
Nỵà> uiài ngân cho nụuói to chức vay

Deployment

Phương thức uiải ngân: Thường là tiền mặt hoặc chuyên trực

Method

t i c p vào tủi khoán ch 1 định của bèn vay.


DANH MỊ'(' CÁC 15ANC;
Báng 1.1: Các liêu chí thơng tin cá nhân cơ b a n ....................................................................... 7
Bang 1.2: Bánii liêu chí chấn) diêm quan hộ Ngàn l u n u .......................................................7
Bang 1.3: Thanụ diem tiêu chí "Tu ổi” ...................................................................................... 8
Báng 1.4: Thang điểm tiêu chi "Trình độ học vấn" ............................................................... 8
Báng 1.5: Than g diêm tiêu chí "Nehc n g h i ệ p " ....................................................................... 8
Báng 1.6 : ỉ hang diem tiêu chi " I hời giun công l á c " ............................................................... 8
Báng 1.7: Thang điếm tiêu chí "Thời cum làm việc hiện t ạ i " ............................................. 8
Bang 1.8: Thang điỏm tiêu chi "Tinh trạng nhà ơ " ............................................................... 9
Banu 1.9: Thang diêm tiêu chí " C ư cấu ụia dinh" ............................................................... 9
Banu 1. 10: T h an g diêm liêu chi "Sô người ân tha.'” ............................................................. 9
Báng 1.11: Thang diêm tiêu chi " rhu nhập cá nhân hànu ná m ” ....................................... 9
Banu 1.12: Thang đicm tiêu chi " I hu nhập gia dinh hànụ n ă m " ...................................... 9
Bang 1.13: Th an g diêm ticu chi ■■rình hình trà nợ ngân hàng” ..........................................9
Báng 1.14: Thang tliềin lieu chí “Tình hinh chậm tra lãi” .............................................. 10
Bảng 1.15: Thang điềm tiêu chí "Tồim dư nợ hiện t ạ i " ................................................... 10
Bang 1.16: Than g điềm liêu chi "Các dịch vụ khác S Ư dụng cùa ngân h à n g " ..........10
Báng 1.17: ĩ h a n g d i è m liêu ch) "Số dư tiền gừi Uct kiệm trung bình” .......................... 10
Bànu, 1.18: Bán tí, xép hạng khách hàng cá n h â n ...................................................................... 11
Bang 2 . 1: Đặc tà về bài toán cùa một cu cho vav Ún d ụ n g ...................................................18
Báng 2.2: Đặc tá lời giãi của ca cho va\ tin dụng tlược mô tá ớ B á n g 2 . 1 .................... 19
Bảng 2.3: Ph ương án đánh giã cho vay tín d ụ n g .................................................................... 21
liant» 3.1: Báng lồng hợp chức nâng cứa hộ thống................................................................26
Bang 3.2: Báng tônii hợp các tác nhân cua hệ t h ố n i i ............................................................ 27
Bang 4.1; Các tiêu chi đành giá cùa ca vuv vốn thứ nh ai .....................................................33
Bànu 4.2: Gác liêu chí đánh giá cùa ca vay vốn thử 2 ..........................................................35
Bang 4.3: Các tiêu chí đánh íúá cùa ca vay vốn thử h a ....................................................... 37

Bang 4.4: Bàng tong hợp két qua so sánh giữa hai phương pháp đánh g i á ....................39
Bang 4.5: Giãi thich kết q ca vay vịn sơ 7 7 ....................................................................... 40
Bániỉ 4.6: Giai thích két quà ca vay vốn số 7 3 ........................................................................41
Bang 4.7: Sơ sảnh tiêu chi quan hệ ngân hanu cua ca vay vốn 34 & 7 3 ......................... 42
Baiiií 5.1 : l.uồng sự kiện của ca sư dụnu ' ‘Cập nhật tiêu chi tlánh giá” ......................... 50
Búng 5.2: L.uồng sự kiện chính cua ca sư dụng "Danh giá khoản vay tín d ụ n i i " ...... 53


- VII -

DAM I M VC CÁC Ilf Nil

I lình
I lình
1lình
I linh
Ị linh
I lình
1linh
I linh
I lình
1linh
I linh
I linh
I linh
ỉ linh
1linh
l lình
1lình
Hình

I lỉnh
Hình
I ỉ ình
I linh
I linh
I linh
I linh
ỉ lình
1linh

1.1: Mỏ hình hệ thồnụ ngân háng
lịi.......................................................................... 4
2.1 : Sư đồ I ca lập luận tlico phương pháp C B R 12 ].................................................. 17
2.2: Sơ dơ luồng thực hiện (.lánh giá khốn va\ tind ụ n g ...........................................22
3 . 1: Biêu dô hoại dộnii nuhiộp vụ................................................................................... 25
3.2: Mơ hình ca sir dụng cua mơdun “Client & Contract” ....................................... 28
3.3: M ơ hình ca sir dụng cua rnòđun " S y s t e m " ............................................................29
3,4: Mỏ hình ca sứ dụng cua mỏđun “A dm inistrator"............................................... 30
3.5: M ỏ hình ca sử dụng cua mòđun "D a ta b as e" .........................................................30
3.6: Biêu đồ quan hệ lớ p.....................................................................................................31
3.7: Mơ hình triển khai hệ thống ........................................................................................31
4. ỉ : Ket qua đánh liiá của ca vay vốn thứ n h ấ t ............................................................ 34
4.2: Két qua đánh Ìiiá cua ca vay \ ồ n thứ 2 .................................................................. 36
4.3: Kết qua đánh ụiã cua ca vay vốn thử b a .......................... ..................................... 38
4.4: Mán
hình đănụ nhập ửnạ đụrm..................................................................... 43
4.5: Màn
hình uiao diện chinh cua ứng d ụ n g ....................................................43
4.6: Màn
hình tạo câu lệnh lruy v â n .................................................................... 44

4.7: Mủn
hình quan IÝ các ca vay vịn tin d ụ n g ............................................... 44
4.8: Màn
hình cập nhậi các tiêu chi tlánh ui á khách h à n g ............................45
4.9: Màn
hình khai háo thang diềm cua mỗi liêu chí đánh giá .....................45
4 . 10 : Màn hinh quan lý phương án dánh giá..............................................................46
4.11 : Màn hình đánh giá các ca vay vốn..................................................................... 46
5.1 : Biéu dồ tuận tự ca su dụng "Cập nhật tièu chí đán h giá"................................51
5.2: Biểu dồ lớp phân lích thực thi ca sử dụng Cặp nhật tiêu chí đánh giá......... 51
5.3: Bìcu dồ tuần tự phân lích lứp lỉụre thi "Cập nhật tiêu chí đánhE ,iá " ............52
5.4: Biốu dỏ tuần lự ca SU' dụng "Đánh giá khốn va\ tín dụnu,"..........................54
5.5: Biêu dồ lớp phân tích thực thi “ Dánh ụiá khoan vay tin d ụ n a " ................... 54
5.6: Biếu dồ luẩn lự phán tích lớp thực thi "l);inh giá khoan vay tín dụng". ...55


M ơ DÀI

Ngay tứ khi mới được thanh lập. các tmân hàng thương mại dã luồn lim cơ hội
cho vay. Sơ tien huy dộng dược, ihịnụ I|ua hinh itiúc tiết kiệm, luôn sần sàng đáp
ừnu nhu câu vay vỏn cùa các doanh nghiệp vã cà nhàn, như mua sẳm các mạt hàng
lieu dùng vá nhà cửa. Thônu qua cư chế nhộn liền mri và cho vay, ngân hàng thương
mại tạo ra lợi nhuận, đàm báu cho sự ton tại và [thát triển cua nó. Vì thế lĩnh \ ực cho
YU\ tín dụ ng lã một chức nitnư quan trọnu nhái cua nựân hàng tlnrơnu mại.
Hoạt dộng ùn dụ nu cùa ngàn lìànu thirơim mại có V nghĩa quan trọng dối với
lồn bộ liền kinh tế, nó tạo ra kha nàng tài trợ cho các hoạt đ ộ n u công nghiệp,
thương nghiệp và nông rmhiẹp cua đất nước [9|.
Dối với hoại dộng tin ciụnu, phần lớn các Iiuâii háng hiện nay của Việt Nam chi
dừng lại ờ việc ban hành các tái liệu hướniỉ dần. quy trinh cỉánh ựiá vá thầm định tin
dụng mà chua có các ửnu dụng phản mõm cho phép quán lý & đánh giá một cách có

hệ thống. Việc đánh uiá các khốn vay tín dụnu dược cán bộ tín dụng thực hiện đánh
ụiá một cách thù công, chưa ihật khách quan vã dồ bị chi phổi bởi các yếu tố cá
nhãn.
Qua klìào sát hoạt dộng tin dụng ờ một số ngân hàng như: Ngân hàng
N o & P T N T Việt Nam, Ngân hàng T.YKT Xănu dầu Peirolimex .... việc đánh giá một
khoán vay được thực hiện đơn thuần thơng qua một bàng tính Kxcel bao gồm một số
các tièu chí đánh giá nhất định. Khi đánh giá khoan vay, cán hộ tín dụ n g sẽ tham
chiêu tới một báng thang diêm riêng cho mỗi liêu chí cỉc làm căn c ứ chấm điểm.
Trẽn cơ s ở lồng số điếm tinh theo các lieu chi đó cộng với đánh giá về mặt trực quan
cua cán hộ tín lỉụim sẽ đi dcn quvét định việc xếp hạnu tín dụng khách hàng dỏ. Dựa
trịn cơ sư hạntí tin dụnt» đó sC’ cỊUNốt dinh việc chap nhận hay khơnti chầp nhận
khốn vay đ ó hoặc chấp nhận nhưng với số tiền phò duyệt là bao nhiêu, i loạt dộng
chấ m diêm tin dụnii như vậy manu tinh chất rời rạc. dơn lè. Phương pháp đánh iỉiả
manu linh chat dịnh tinh, phụ thuộc nhiêu vào quan hệ với cán bộ tin dụnu. l) ữ liệu
không dược lổ chức cỏ tính hộ thống dần lới khùng thuận tiện cho việc ira cửu lại,
sir dụ nu lại thônu tin cho hoạt done tái thấm định hồ sơ vay vốn hoặc các lân vay
vỏn sau nãy.
IMurơnu pháp lập luận iheo lình huống CB R (Case-Based Reasoning) là một
Iro nu nhìrnũ uiai ph á p đê yiai quvei vân dè UYIÌ

l.ập luận theo tinh huorii» là


1

,

plurơna pháp giai lỊuyồt vân Jo hang cách áp dụng lời giai, phương pháp lập luận dã
co cua các bái tốn cũ đê giai bái tốn mới có dử kiện urơng tự 12 Ị. Qua \ ịộc áp
dụnu plurơng pháp lập luận ihoo tinh huống vào hài loán cho vay tin dụng, các

khoan vay trong qua khứ sè dược lưu lại như nhừnu tri thức cơ c ở (các ca lập luận)
dúnụ dơ dành giá các khốn vav mới tronạ urơnu lai. Kết quá lập luận (lời giai cho
khoán va\ mới) lá một kênh cung cấp thòng tin quan irọnu cho cán bộ tín ciụnu irơng
việc quyết định cho vay has klìơng cho vay dối với các khoan vay mới.
Mục liêu cùa luận vãn “Phân tích thiết kế n ọ chuyên ỊỊÌa đánh ỊỊÌÚ khá năng

chi tra cùa khách hàng " là xây dựng dược một công cụ cho phép các ngân hàng
quan lý mội các cỏ hệ thong \ iộc dánh ui ã các khốn vay tín dụng bang việc áp dụng

pỉnrơnu pháp lập luận theo linh huống vơi V tươnu dược trinh bày như irên.
Các phần côn lại cùa luận vãn dirực cấu trúc như sau:
Chư ơng 1 giới thiệu bái toán cho vay tin dụng bao liồm các vèu câu đặi ra dối
với bài toán, các vư ớng mác khó khán aặp phái trong q trình đảnh ụia khoán
vav tin dụng, phươim pháp đảnh giá cho \ u \ truyền thona và V tướng dế giãi
quyết bài tốn thơnsi qua plurơng pháp lập luận tinh huống CBR.
Ciurơng 2 trinh bày tồng quan về phương pháp lập luận theo tinh huốnu và ứng
dụng cho bãi loán cho \ a y tín dụng thơrm qua việc cỉịnh nghĩa các ca vay tín
dụng, quy trinh dánh giá. độ do. phương án tlánh giá.
Trên CƯ sớ yêu cầu vồ bài loán dược trình hà\ trong chư ơng I và phương pháp
dỏ xu ấ t m ới d ê giải q u y ế t bài toán trong c h ư ơ n g 2, c h ư ơ n g 3 trình bảv C|

trình phàn tích thiết ko dỏ xây dựng một cỏnu cụ cho phép ihực

hiện tìmkiếm

lời giúi dề xuất cho Cik khoăn vay mới.
Ch ưưnụ 4 trinh bàv két quá thực imhiệm bằng cách sir dụ ng công cụ dã xây
dựn g với các ca d ữ liệu cho vay mầu. Các kết quà thu dược sẽ dược phàn tích
cụ the dể dành giá tính hiệu qua cua phương pháp để xuất so với phương pháp
đánh uiá cho vay truyền thống.

- 3-

CHƯƠNG 1: BÀI TỐN CHO VAY TÍN DỤNC

1.1.

M ộ t số t h u ậ t n g ữ về lĩnh vực n g à n liànji
Hẹ thống tài chớnh lỏ mt hỗ thnu phc lp ca vờ cõu trúc và chức nàng, có

nhiệm vụ luân chuvón lượng VỎI1 lởn tư nhữnụ imười tiét kiệm tới Illume nụưữi có
cơ hội đâu tu. Việc tim hiên qua mội sỏ các khái niệm sau sè giúp chúng ta có dược
một góc nhìn về hoạt động cua Ỉ1Ộ thỏm: tài chính.
Thị trường tài chinh: la noi dan von từ nơi thừa lới nơi thiếu von, ba nc các hoạt
độn u mua hán các giắ> lớ cỏ giá trị. ihê hiện trai quyền (quyền dược hưữnụ) cùa
chu thể mua dối với chu thè phát hành.
I rung uian lái chính: là cúc hình thức tò đ ú r c kinh doanh tiền tệ, đứng ra lãm
trung gian chuyên vốn từ ngưừi cho vav tói người đi vay, từ nơi thừa lới nơi
thiếu.
Ngân hàng thương mại: là trung ụian tài chinh, cỏ giắv phép kinh doanh cua
chính phú. là trung ỉíian nhận tiền gửi của khách hàng và cung cấp cho khách
hàng dịch vụ chi tra (séc) àinsì vái \ iộc tạo diều kiện thuận lợi cho việc uưi tiết
kiệm và cho vay. Ngân hãim cỏ các chức năng t h í n h sau:
•

H u y đ ộ n g liề n iỉiri:

•

D ịc h vụ th a n h tố n ;

•

Hoạt dộng cho vay,

•

M ộ i sổ những lìn h VIIV hoạt ÍỈỘH}’ khác D ịch VII uy thác, bào quán là i sán
có íịià trị. c u n ịỉ càp í/ịch vụ m ua bủn chử niỊ khoán ch o khách hãnịị.

| l>|.

N ăm 2003, dược sự tài trự cua Mgàn hàng ihé giới (World Bank) nhằm hồ trợ
Việt Nam ironsi quá trinh hiện dại hỏa từna hirức nụành ngân hànụ, một sơ ngân
hàng thư ơn e mại dà dược triơiì khai Dự án Hiện dại hỏa Ngân hàng và Hệ thống
thanh tốn mà cụ the lá triên khai hộ tlìốnụ Nụân liànu lỏi (Core Banking System CBS) [ 8 j.
Với việc triên khai hệ ihỏnu ngân hàng lõi. cac ngân hàng dã có được các dịch
vụ tiên tiến nhấi vè: tiền eưi khách hàna. cho vav tín dụng, thanh tốn quốc tỏ. báo
lành, dịch vụ ngân hànụ qua irụinu Internet, dịch vụ ngàn hàng qua mobile...


-

I

•

Mị hinh chức luuig nụhiệp vụ chung a i a tnội hệ ìhồnu ngan hâm* lõi dược minh
họa như trong Hình 1.1 sau:

EMÊBBtẵ
General
Ledger

Accounts

Custom er

Limitai

Statsỉc

Enterprise
Knowledge

. ịj . «l'f ,
aBÉali

Deposite

Lending

Trade

Treasury

Savings/
Check

Consumer
Loan

Letter of
credit/Bills

Forex/MM

Fixed

Coporation
Loan

Rimittahces

Derivatives

m
__IIidm
Deposit,

Investmenl
Shares &

Bonds

Security
Custody

______

Core Banking System Bussiness
Hình 1.1: MỊ flinh hi' thắng ngàn hàng lõi,

I rong dó mơđun cho vay tin dụng (l.cndinụ) chi thực hiện việc quan IV thịng
Ún các khốn vay. tính các phát sinh hànụ thánu: lài, phi. Còn việc đánh giá dơi với
các khốn vas* tin đụnu
cua khách hánuC? ill ườn V-u chưa có hoặc
đó sẽ là một
mịdun
•
c
»
*
riêng. Chinh vì vậy việc chain diem tín dụng dối với khách hànt> thường bị xcm nhẹ
va lá điềm chung hiện nay của các niĩân hàng tại Việt Nam.
1.2.

Bùi to á n ch o vay tín ilụnị»

/. 2. Ị.

u cầu bài tốn

Tin dụni» dược hiều hiỌti lnrởc hốt kĩ sự vas 1111rợn lạm thời một sổ vốn lien tệ
ha> tái sàn mà nhữ đỏ người di vay cỏ ihè sir dụnu dược một lưựtm giá trị tronu một
ihừi gian nhất định. Sau thừi gian nhất dịnh n à ) , iheo thoà thuận trước dó, người di
vay sẽ hồn trá lại một giá trị lớn hơn chu người cho vay.
Nhàm đàm báo hoạt dộng l'in dụn e sinh lời và tranh dược các rùi ro khơng dáng

có. ngân hànu phái có những 1|U> dịnh, quy trinh hưứnu dần nghiệp vụ cho vay tín
đụny cụ thê. I ronu phạm vi cu;ì (.lẽ lái nuv chúníi ta chi di lìm hiểu nhữnu điịu kiện
chinh, những ràiìiỉ buộc đổi với khách hàng khi liụiv hiện các khoan vay till dụng.
Các diều kiện về hồ sơ. thủ lục plkip lý với khách lũ n li hau gồm [3 Ị:


Ilơ sơ năng lực pháp !v; !)ị chtrnu minh khách háne cỏ năng lực pháp luật dàn
sự. nã nu. lực hành vi dân sự va chiu lnich nliiạii dân sự tlico 1]UV dịnii cua pháp
luật.
•

Đ ổ i với khách hàm ỉ cũ nhún X u ấ t tr in h ụiắ> từ ve sô h ộ k h ẩ u , g ia \ ch ử n g
minh nhân dân. uiấ\ liãnư. ký Isỏt hôn giĩiy xác nhận linh trạng độc thân.

•

D ổ i vứi khách Ihinxỉ dtnh n g h iệ p : Dànu ký k in h doanh, đãnụ k ) thuế,

đăng k> mẫu dâu. dieu iệ. bien bán họp hội đòng quàn trị, giâ> chứng
m in h nhân dân cùa giám dốc. kè toán Irư ớnu...

Hồ s ơ chửng minh mục đich sư dụnu vốn: Dối với mục dich vay vổn dô mua
bán thi bao uồm hợp dịnu mua bán nhà đai có cịn li chứng, hợp dồng mua bán
xe. giấy tờ sớ lùm... Dôi với mục đich vav von dầu tư vào các d ự án thì phai có
phirơrm án san xuất kình doanh kèm theo plurơntỉ án trà nự kha thi
I lõ sơ ch ú n g minh thu nhập/nãnu lực lài chinh: Dò chứn g minh kha năng tra nợ
iront* thời hạn cam kết.
•

D ố i v ớ i kh ách hàng cá nhún

X ác nhận lư ơ ng , ih u nhập, h ợ p dont» lao

động, giấy tờ chứng minh sứ hữu tài sail, hợp dồng cho thuê nhà. ô lô,
bánạ kê k in h doanh...

•

Đổi vời (/oanh nghiệp: Mao cáo tài chinh ba năm gần nhất, bảo cáo ihuế,
hợp don g dầu ra. dầu váo...

I lồ sơ tài sán the chấp: ( iià> ló chứng minh sơ hửu tai san thế chấp, chứng minh
nguồn tiền vè...
i rên c ơ sớ nhu cấu vu\ vốn cùa khách háng, các diều kiện về hồ sư. ihú tục
1 lý cua k h á c h hàng. Nuàn h à ng SC tien hành đanh uiá đê xác định:

Kct qua thấm định cho va\ lín dụim: Chấp nhận hay k h ô n g chấp nhận.
I ỏng số tien cho vay
Ngày giải ngủn
Phương thức giai ngân
Lùi xuất cho vay trong hạn và quá hạn
Quy định vỏ kv hạn trà nợ mú c và lài) cùa khoan vay:
Xác định thời hạn chu \;i\: nmin hạn (< 12 living), trung hạn (>12 tháng & <
60), dài hạn (

60 thánự)


• () -

1.2.2. Vi dụ
Trên cư sơ vèu câu cua khách hàng vỏ khoan va\ tin dựng, sau quá trinh thâm
đ inh tín đụrm nêu khách hàng tliip ứnụ tot các í t ià i kiệ n cho v a \ th i giữ a khách hám»

va ngân hàng sè ký kết một hụp don 14 tín dụnti cho khốn vay dó. Thường hợp dont»
tín dụn g bao tiồm các thò 111! tin chinh nlitr hèn đười 17 1:
Bèn vay: Ôiìii Nụuyỗn \ ân A. sinh năm 19X0. chứng minh nhân dân sổ
01110101 do Công an 1l> I lá Nội cap 11/2 1998.
l ố n u số tien cho vas theo hợp đồnsi Ún dụm;; 1.800.000.000 đồnụ {Ịỉtniạ chữ:
M ộ t tỳ tủm tră m triệ u dôn g chân).
Số tiền g iá i ncân: 1.800.000.000 dung (B ằ riiỉ ch ữ : M ộ l ly tám tră m triệ u d ong

chan).
Ngày giiii nụân: ngáy 19 tháng 9 năm 2008.
Phương thức uiái ngùn: Sò tien niai ntĩân dược chuyển vào tài khoan số
1080101010101 cua ônụ Niiuyễn Văn A lại Ngân hàng T M C P Xănụ dầu
Petrolimcx - PG Bank,
Mục đích vay von: I hanh lốn tiền mua nhà đụi chi 88 Lá nu Trung-Lántí llạDốnsi Đa-1 lá Nội.
l ài san dam báo: Càn nhà địa chi 88 l áng Trung-Láng H ạ- Đố n g Đa-Ilủ Nội trị
liiá 2.5 tý dồng dê dam háo cho khoan va\ 1.8 IV đồng trong hợp đ ồ n g tin dụng
này.
I hời hạn vay: 36 lining từ 19/9/2008 tịi Ỵ 9/ 9/ 2 0 11.
k \ hạn trà nợ gốc vá lài:
•

Gốc: Bên vay sè thanh luán nợ gốc qua 36 (ba mưưi sáu) lẩn trà liiín tục
vào rmáy 26 hàn ụ thánuL Iigav sau nua) uiai níiàn dầu tiên, s ố tiền ihanh
loan nợ gốc mồi lần là 50.000.000 đồng (HằiìíỊ chừ: Xăm mươi Iriệit đồng

chần). Hất kỳ việc thanh toán trước hạn nào đều sẽ làm giảm số lien phài

thanh toán cùa các lẩn trá iheo trinh lự hot hạn ngược lại.
•

Lài: Trá cổ định vào rmã\ 26 háng thang.

Lài suất cho vay;
•

Tronụ hạn: 1.35“ suất từ thán» thứ tư trị di dược thay dơi mỗi quý một lần theo nmivên tác:
l.ài suấl tiét kiệm 12 ihãnu. lình lài cuối k\ theo Bicu lãi suất cịng bô cua


Nụân hánụ có hiện lục tại thoi diêm iha\ dối. cộim biên độ: x ° <1 thúng
nhtrniỉ không ihàp hơn nuiv l . ' õ % t h á n g .
•

Quá hạn: 150% lài suàt tronc hạn.

Cam kẻl: Thực hiện dúiìu các c;im kei ironu 1lợp dồnu tín d ụ ng liêu trên.

1.2.3. Các tiêu chí (lành lỊÍú vù xếp /lạiiụ khách hàỉiiỊ cá nhân
Dối tưựnu khách hàniì chính cua các khoán vay tin dụng là: khách hàng ca nhân
\ a khách hàng doanh nụhiộp. 1u\ nhiên tronu phạm vi cua đề tài này chú nẹ ta chi
xem xét qu> trinh đánh uia. cúc licit chi đánh uiá với dổi tượng là khách hàng cá
nhân.
Đối với khách hàng cá nhân, càn cứ tròn c;W tài liệu vồ cho vay tín dụng cua các
ngân hàng. C hủ ng tơi dưa ra các liêu chi chain diêm các thône tin cá nhân irong
lianạ 1.2 và Bảnu 1.3 như sau Ị >.4,5.6]:
Bàntĩ 1.1: ( ■/(' liên chi thừng un ( (I nluin cơ bán

TT
!

1uỏi

1

Trinh độ học vấn

3

Nghê nghiệp

4

:

1

l iêu chi đ á n h giá

T hời gian cơng tác
Thoi gian lảm cỏníỊ VíỌc lìiộn tại

6

rin h trạnụ nhà ơ

7

Cơ câu gia đinh

8

So nuuòi ăn theo

9

Thu nhập cá nhàn hãng năm (đồng)
Hiu nhập CÚM uia đình hảnu năm (đồng)

Bantĩ .1.2; ỉitìHỊi Ill'll ch i
TT

:

Ticu chí đánh giá

11

Tinh hình ira nợ ligân hàng

12

Tình lìinh chàm
tra lài
■

13

Tỏng nự hiện lại (đồng hoặc lương dương)

14

Các dịch \ụ khác SƯ dụiìQ ciKi niiâìì hảnụ

15

sổ du lien uni tiẻt kiệm iruny binh (dồniỉ) tại Niìãn hàng


-

K

-

D ỏ i v ớ i m ỗ i lie u chi chinh gia cua khách lũm ụ Cil nhân, c h ú n g ta cỏ ihanụ điểm
đánh eiá ch i liẻ t như sau:

Thanịi lỉiờni ỉỉcit chi "l'u n i"

Naim J

!
;

1

IT
._ :
1

Ị £n t iẽu chí
Tuồi
Tuồi
Tuỏi
Tũi

~

3

4

Tên thang diem
Tuỏi
Ti
luỏi
1uỏi

Bủrui 1.4; Thang iliêm ỈICỈÌ ch i
T ín tiêu chi

TT
1
2
3

Trình
Trinh
Trinh
Trinh

->

độ hoc
độ học
độ học
đỏ hoc

ván
vãn
vân
van

18-25
25-10
lử -10-60
trên 60

SƠ
diem
s
15
20
10

Trinh ílộ học ván ”

rên thang diem

Trôn dại học
Dại học Cao dùng
Truim cáp
Dirới trunu học rhảt học

Sổ
(liêm
25
20
10
»

Bang 1.5: Tin/fi}: ílicm liêu chí "\s>hẻ nghiệp”
rên tiêu chi
i
tt
l ..... --.......
1
Niịhê nghiệp
*->
Nuhê nũhiộp
Nghê nụhiộp
3
Nghê nghiệp
A

rên thung điếm
ChuNcn môn K v tht

Thu k\
Kinh doanh
Ntilìi Inru

Sổ
điểm
25
15
S
1

Bang 1.6: Thíinạ ìticm ỉiOit ch i ” Thòi iỉian cỏnỉỊ ỉù c ”
Ten tiêu chi

TT
Thời
Thời
Thời
Thải

1
ĩ
4

gian cóng
gian cổni*
iiian cỏnụ
uian cơng

tác

lác
tác
tác

rên thang điểm
Dưới 6 thảng
Từ 6 tháng tới 1 năm
l ừ 1 tới 5 năm
Tử 5 nftm trớ len

Sơ
ilicm
5
10
15
20

Bang lJ jJ H ỉa n ư i/ìữtỉỉ tictí ch i "T h ờ i aiiỉỉĩ làm việc hiện lạ i"
Ị
Te» tiêu chi

TT
1
3.
4

Thởỉ
Thời
Thời

Thời

uian
gian
gian
gian

làm
làm
làm
làm

việc hiện
việc hicn
việc hiện
vi ộc hiện

tại
lai
tại
lại

rên Ihiing (liềm
Dưới 6 ihanjL*
Từ 6 ihàiiii tỏi ! năm
Từ 1 tởi 5 nẫm
Từ 5 nàni irớ lên

Số
cìiẻm

>
iO
15
20


. <).
Bãng 1.S. I liana íỉỉừĩĩỉ tien Í hi

IT
1
7
3
4

1

I en tien chi
[In h
l inh
rin h
Tinh

trạng
trạng
trang
trạim

nhã
nhá

nhà
nhà

! inh trang niu) ơ "
1ên thụng điếm

Sơ

(liêm

Sơ ỉùru riêng

ư
ư
ư
o

1hue
Chuitì/ vời nia dinh
í lin h thức khác

12
5
1

Báng 1.9: Thang (fient tien h i "( V; c ớ// g/í/ í/////? "

......

T in tien chi

IT
i
7
3

rên (hang điếm
ỉ ỉ;il nhàn
sỏnu với cha mẹ
sỏnu với 1 uiu dinh hạt nhân khác
Song với 1 sô gia dinh hạt nhân
khác

C ơ câu gia dinh
Cơ câu eiit dinh
C ơ câu ũia đình

í ....... Cơ cấu uia dinh

Sô
(liciN
25
15
10
1

Iking ỉ ■It): fin in g ili êm tit'it chi ' So tigm ri ùn I he a "
ị
IT
1

2
3
4

Tên tíí‘u chi
Sơ
Sơ
Sơ
Sơ

người ản
m»ười ủn
người fin
ngườiàn

Tên thang điếm
Dỏc thàn
ỉt hơn 3 11mrời
Từ 3 lói 5 nmrời
l .ỡn lum 5 ngirởi

theo
Ihcọ
theo
theo

Số
ilicm
5
15

10
I

Bãnụ [.[]_: ThuHi* them tiêu I III "Thu nhiÌỊ) cà n/uin hang nam "
TT
1
2
3
4

rên thang điếm

1 en tiêu chi
1hu
! Thu
I hu
ỉ hu

nhập
nhập
nhập
nhập

cá
ca
cá
cá

nhản
nhàn

nhàn
nhàn

hàng
hàng
hàng
hânụ

riữin
nữnĩ
năm
nam

•• ỉ .]() triệu
Tứ .>(>- ỉ 20 Iriộu
Tứ 12-36 triệu

(dỏng)
(đỏng)
(dỏnvi)
(đông)

‘ 12 triệu

Sô
(liêm
45
'35
20
1

Bang 112: Thang lỉicm tiêu ch i "Thu nhàp i*ia (Ỉìnlỉ filin g ỉìăm "

gia
uia
gia
gia

dinh
dinh
đinh
dinh

trơn
ưịỉi
trẽn
iron

nám
nám
nãm
íKìm

(dịnu)
(đỏng)
(đỏnụ)
(đỏng)

> 240 iricu
l ừ 72 - 240 iriộu

—
ĩ
•o.‘
>—

nhập
nhập
nhập
nhập

ĩ 1.
~-ì
(j

3
4

Thu
Thu
1hu
rhu

□1

1
*)

Tên thỉing điểm

T£n (iC'11 chí

TT

24 iriộu

Sơ
tỉií-m
45
35
20

1

Hàriụ 1.13: Than 1>tlic/n ttcu chi “ 77//// hinh Ira m / ngàn h à n g ”

.... ..... ........
Tên tiêu chí

[■"'............ T ....... ...

TT
1
2
3
4

i ình
Tinh
Tinh
lín h

hỉnh
hĩnh
hình
hình

tra
tra
trá
ỉ rà

nọ
nợ
nự
no

Nựàn
Ngán
NV.àn
NulÌc.

hàng
lìànu
hãng

ììAHìi

" ........

~ 1

i ..

Tên thang diem

Sơ

diêm

5
Chưa íiiiio dịch vay vởn
45
Chưa bao iỊÍỜ quả hạn
5
1hùi ị»i;m quá hạn • 30 nẹày
'1 hoi ■
ui
an
quá
han
*
30
nuã\
».
?.... .. —— V- *.--------- .... !..__ ỉ


-

10

-

Banu I l ‘l; lin in g diem lic it chi ‘'h u h hinh chù/ti tra lả i"
#
T ín lieu chí

11
1
_■>i
4

Tinh
ỉ inh
Tinh
rinh

hình
hình
hĩnh
hình

chàm
châm
châm
chậm

ira
tra
ir;i

trù

lai
lài
I;ÍI
ỈAi

C hu .ỉ iiiiio ilich vav vỏn
Chili! biio uiờ chậm tra
Chua ch.im irá trong 2 tKìni gân đầy
ỉ)à yu chain tra trong 2 năiTì gần đãv

Bàng ! J Ặ ; ThitHiỉ í lỉCỉĩì iicit ch i
1!
ỉ
2
3
4

dư
dư
dư
dư

nợ
nợ
nự
nợ

hiện

hiện
hiện
hiện

tại
lại
lại
liii

45
5

—

l en thang iliêm

ụlõnụ)
(dỏm*)
(dỏng)
(ciộnii)

.ỉ _—

—t

Tonx ihc nợ hiện íạí "

Ten tiêu chí
Tỏng
rơng

Tơng
Tịniỉ

Số
ifitn i
5

l ỏn thang diem

* lo ü tric u
100 - 500 triệu
500 triệu -1 tv
! IvA
...

....

...

-. -

Số
điem
30
ỉ5
10
1

Bang 1.16: Thung (lỉcm lícn ch i ' ( \k (ỉịch vụ khác sưdụnạ cùa ngán hàng "

II

Ten tiêu chi

Ten Chung điém

1

Các dịch vu khác sư dụnỉi cua NI 1

2

Các dịch vụ khác su iiụnií ctìii NI 1
Các dịch vụ khác su dụng cua NI 1
Các dịch vụ khác sứ dụnu cùa NI ỉ

3
4

Chi uưi tiẽt kiệm
Chí sư vỉunu íhe thanh tốn
Tict kiệm và thè
K ilnin' SƯ dụng dịch vụ g\

Sỗ
diem
20
10
30
1

Bảng 1,17: Than il diem tiêu chi "Sỏ dư liên g ử i tiêí kiệm trung bình "
TT

ì.

Ten lieu chi

rên thang iliổm

ỉ

Sơ dư tien gửi tict kiệm trun^ binh

■>

Sỏ dtr tiên tíiri tict kiệm trunu bình
Sơ dư liên gửi ticì kis*m truniì binh
Sổ dư lien gửi lie! kiêm tnmạ binh

3
í

500 tri cu

1ừ 100 - 500 triêu
Từ 20 - 100 iricu
< 20 triệu

Sô

ilỉém
40

25
10
1

I rên cơ sơ các tiêu chí dành iỊÌã trịn, mồi khoan va> tín dụn g cùa khách háng sẽ
dược dánh giá (chấm) xcm dạt bao nhicu diem tin dụng. Khi đó ta có Bàng 1.18 về
xếp hạnu lín d ụ n ạ khách

liv in g

cá nhan

n lìir

sau:


-IIB a m ; I IK:

Hạng
;
] .

liaiiv, \VỊ' luiiìịỉ klhH'li h a iiỊỉ t'li nhlin

Số điểm

M ứ c đô m i

được

ro

_____ _

C ấp till d ụng

Aaa

> 401

1hủp

Dap ửnu tỏi da nhu câu tín dụng

Aa

3 5 1 - 400

Thấp

Đáp ứim tỏi đa nhu câu tín dụnụ

A

301 - 350

1hấp

Đáp ũnu tỏi da nhu câu tín dụru»

lỉb h

251 - 300

1hẩp

CYip iin ti ụ nu với hạn mức tuy thuộc \ào
phnxrnụ án dam bảo liền vay

Bb

201 - 250

1rung hình

Có ihC» cap tin dụng nhưnu phài xem xét
k í lirịnụ hiệu quả phương án vay vùn và

1

dam hao tiền vay;
B

1- -

151 - 2 0 0

I rune hình

Khịniì khuvcn khích m ờ rộ nu till dụng
m:ì lập trung thu nợ

...........
Ccc

101 - 150

í rung binh

T ừ clìơi câp tin dụng

Cc

5 1 -1 0 0

Cao

Từ chịi cãp tin dụng

1 - 50

Cao

T ừ chỏi cap tín dụng

<0

Cao

1ù' chỏi cap tín dụnu

c

■

D

1.2.4. Các khó khăn khi thực hiện cho vay tin (lụiìịi
Đối với hoạt dộ ng cho \ a \ tin dụng, hiện n;i\ ofich tiếp cận khách hàng chu véu
t|ua một số các hình thức sau:
Nội hộ giới thiệu: Khách liáim là dối tác, người thân, bạn bè... cùa nhân viên
nuân hànu;
Khách háng mới dưực khách hàng Ún dụnũ cù í:iỡi thiệu tới vay;
Khách hàng tự lới vay:
Khách hàng do nhân \ iẽn tin tiling lự khai ihác.
I ron g quá trinh thực hiện chu vay lín cỉụnu ihi khâu thấm dịnh diều kiện vay
\ ôn cua khách hàng gạp nhiỏu khỏ khăn nhai 11ÙI một sổ nguyên nhân chính như sau:
K hỏ khăn du cách lie /) cận kh ách h ùn g : Khách hàng là người thân, bạn bó cùa

nhàn viên nuân hàng lutv do nhàn viên nuãn ỉiãniỊ uiới thiệu ihi dộ tin cậ\ cao
hơn, dề thấm định vã tiịp cận ihơnụ tin da \ dll vO khách hàim.


• 12 Tìm /lien Ihi mil lin khách him y Việc ú m iìiịu đày du thơnu tin khách l ú n g rat
quan trọng, lieu dieu na\ Uiin khôni.’ kv nu de \ a v ra trướng h ạ p khách hániỊ sư

dụ n g vỏn sai mục dich. ntiii li a nợ khơriü cỏ thực, thậm chí có nguy cư bị lira
dao vê tái san thê chàp. I i ườniỊ hạp khách hany va\ hang tài sàn the chắp cua
hên th ứ ha i liì p há i xác đ in h rõ m o i quan ho iiiừ íi họ. d â y là vãn de rất h a \ bị c o i

nhọ vi ihưừnu các món \ a \ kiêu này là va\ ko. \ a y hộ. Rất dề xay ra rui ro quá
hạn, khi xa\ ra vàn đê thi lại đùn đá\ trách nhiẹm cho nhau.

Xác định mục iỉích sir (Ịụtiỉi von: Phai xác định rị mục đích ihực sự sứ dụng vốn
cùa khách hàne nhất !à các trường hợp va\ kinh doanh, vay tái tài trợ. Kha nâng
tru nọ thực sự cua họ !à biio nhiêu. Các hụp dịniỉ tín dụ nụ của các nuàn hàng
Việt Nam thưừnu, k\ nlnrniỊ khỏnu chịu thc hiỗn nuhỡa v tr n non cn phỏi
ch ý diều tra thực tế nhiều.

Thủm dinh klhi năm* llkinh loan nợ: Dùi voi các báo cáo tài chính euu các
doanh nụhiệp \ ira và nho thướng không khớp ui ira báu cáo với thực tế. Ilọ luôn
tôn tại hai báo cáo: háo cáo nội bộ và báo c;i«) lime. Thậm chí có cá hau cáo dề
vav nụàn hàng. Nên khi dọc các háo cáo na> cún phai kết hợp với hố dơn. hợp
dồng để tìm ra khá náng thực sự cua họ.

Kièm tra tủi san thể chắp: Dối với công nghệ in hiện đại ngày nay, việc phái
hiện các uiâ> tơ chínm nhạn sơ hữu la gia hay thật khơng đơn gián.
Ngồi ra việc đánh uiã chính xác giá trị cua tái sán the chấp, dặc biệt là máy
móc thiết bị. hàng hoá, tinh thanh khoăn \ á kha liane thu hồi nợ phái dặc hiệt
coi trọnu.

1.2.5. Phirơnỵ pháp giái (ỊuyVf truyền thống
Đa so các nụàn hànụ ViỌi nam dều cỏ các ban Ún dụng, phịng tín dụng... và dà
ban hành các quv trinh ironu \ iộc thầm dinh (.lãnh giá khách hànu. Tuy nhiên phan
lớn dó chI là nh ũng hướng dan ve mặt quy irinh đánh uiá cùn các tiêu chi thirỡng về
thỏim tin chung hoặc các lieu chí khơng cỏ cac trọiig số dị thể hiện mức ílộ quan

trọng tronc q trình đánh uiá.
1rong khi dó phirưnụ pháp chu yếu mà các cân bộ tín dụng sử dụm» khi tham
định khách hàng là dựa irên kinh nựhiệm dã lích luỳ. độ tin cậy khách hànlỉ dược
đánh giá dựa trên các môi quan hệ dà cỏ trước dỏ. Với cách tien hành cho v;t> theo
phương pháp truvẽn thônii ná> thi cỏ mộ! số \ ã n dồ hạn chế vá rủi ro cân phai xem
xét:


. 13-

Phạnì vi cho vay• khỏ nụ dirực
rơiiL*
rà ị. nhìrnyV 111
»ười có nhu câu vỏn thực
sựI đé
•
K..
V.
.
p hụ c v ụ c ô n g v iệ c k in h d o a n h . >an \ u ã i liu k h ỏ liẽ p cận các n g u ỏ n v o n MIN nếu

không cỏ các môi quan hộ dặc biệt.
Rui ro quá hạn Ún dụuu cao: thứ nhai là vịỌv đ.mh uiã dựa trên kinh ntihiỌm chu
q u a n c u a tirnii c á n b o u n d ụ r m . I h ú ha i là n c u i h õ n g i-Ịiia c á c m ổ i q u a n h ệ b ạ n b è

hay dirực nhân viên ngỉìn liàim giới thiệu till các yếu tố về hỗ sơ khách hàng lại
bị xem nhẹ. C ứ cho là khach háng cu độ tin cạ\ cao nhưng nếu phưưng an kính
doanh, lài san dam bao... khònii dược thảm dịiiii toi thi rủi ro về thanh tốn q
hạn sẽ khỏni» tránh khói.
1'ronu một số trirờrm hợp nếu mục dịch vav vỏn cua khách liàne nằm tronu danh

mục hạn chê CỈ10 va>. !ìhạ> cam. nhãn viên tin dụnti có thê ur vấn hồ sơ vay vốn
cùa khách hàng hưởng sang cách sư dụng phư ơn g án vay von khác với mục đích
sứ dụnti vỏn thực sự cua khách hàng, diêu nà\ dẫn đến rúi rị kiểm sốt lình
hình sư tlụriii von sau giái niiùn.
Rui ro do yếu tố khách quan. Khônụ thâm dịnl) lốt linh khá ihi phirơrm an kinh
doanh sán xuất, phương án tra nạ. 1lồn tồn cị thỏ xay ra rủi ro khi khách hàng
làm ăn thua lồ... mà nhiều khi lủ do khách (.ịutin dom lại.

1.2.6. Giới quyết bài toán buttiị phương pháp ( 'HK
Dè tránh dược nh ữn u rui ru tronii quá trinh dánh giá, thẩm định khách hànu xuất
pliât từ khía cạnh chu quan cua cân bộ tin dụnu. Chúng tôi xin dược đề xuất phirưng
pháp C13R dê áp d ụ n g giai quyei bái tốn này. i heo tỉó trước hết bài tốn cho vay tín
tlụnụ sị được đặc tà vào ironụ hộ thong thông qua một bộ các tham số cụ thể.
Đui với hộ thốnti dành uiá ilur nụhiệm dược \ â v dựnu. cho phép thiết lập nhiều
các plurơnu án dánh Iiiá khác nhau. Mỏi phirưm.; án dành ui ú sè xác định trọng số,
Iimrỡnu l trưng lự nhau dối với rnồi tiêu chí. Dõi với phương án đánh giá dược lựa
chọn, hệ tlionu. sẽ thực hiện việc (.lánh iiiá khoản vay mới dựa trên các khoan vay
mẫu dã cỏ sần trong hệ thống. I hỏnii qua một hàm danh giá độ lương tụ. hệ thổnu sẽ
tim ra khoan vay mầu có do tượng tự gàn nhất dổi vói khoan va\ mới cần đánh giá.
l.ời giai huy phư ơng pháp luận dồi với c;i cho vay cù sẽ kì căn cử dơ dề xuất lịi Lĩiài
cho khốn vay mới da ne xem XĨI.
Cơm» cụ dành íiiá cho phép người dùnụ cỏ thị diêu chinh linh dộ n g các iham sổ
troim phương Ún đánh uiá (trọ 11Li sô. nuưởng Urơnẹ lự cua mồi tiêu chí) để (.lánh giá
lại vá xom \ é t kịt qua đánh ụút dó cơ chẩp nhận Jư ọv kỉiò ne . T ừ dỏ sè đề XIUU ra lờ i

giai cho ca \ a y vịn mói. Sau quá trinh kiêm nghiệm hiệu qua cua khoán vav trong


thục

le. ca c ho vay dó sO dược dành (ỊÚi lụi kết qu;i (chấp nliận/kliông c h ấ p nhặn) và

lưu lại vào hộ th ốn ụ dè làm o>
t h a ) troniỡ Urnii lai.

SO'

kinh Diihiỗm cho \ lc dá nh giá các khoa n \ ;i\ tiếp


C H Ư Ơ N G 2: CBR \ A l N(. 1)1. \ ( , \ AO IỈẢ1 T O Á N C H O VAY
TÍN 1H N<;

2.1.

(» ió i th iệ u k h á i (|Mỉit ví' C B I Ỉ

2.1.1. Giới thiệu
Xây dự ng các hệ dựa trên tri thức vã lập luận tự dộn g luôn là van dề thu hút sự
quan tàm của nhiều nha nubien cứu. Plurưnụ pháp lập luận truyền thong dựa trên
luật (Rule-Based Reasoning) dà dom lại những thành c ô ng d án g kể và dược ứng
dụnụ rộng rãi tro 111! nhiồu hộ thốrm nhir hệ chan iloán bệnh M Y C I N [ 1 1 . 1 4 1. hệ hồ
ir ự o ấ u hình hệ thốrm mas linh RI X CON [16].
Hộ thổnu lập luận dựa tròn luại áp ilụnạ một dày các luật dế tìm lời giài cua bài
lồn. Tuy nhiên, khi bài tốn phức tạp với so lượng luật cùa hệ tho n g rất lớn thi
không gian tim kiếm hùnự nô và chúng ta khó co thê lim được lởi giai cho hái lồn
irong khống thời Ììian cho phép. Dã có nhiều plnrơim pháp khúc n h a u được dỏ xuất
đê lã nu tốc tlộ tim kiếm lời giai như plvưưng pháp gán nhãn thời gian, gán độ Ún cậy
cho các luật 11 1. 14|. Tu\ nhiên, nhìn chung \ iộc ùm kiếm lời giài tro nu các hộ dựa
irèn luật chu yếu thực hiện uvn lồn bộ khơng ụian úm kiểm.

I rong ihực tế. con người khi dứng irirớc mỗi hài tốn cụ thê họ thường khơng
ilium các qu y tắc (luật) dé SUY diễn ra lời giai. Nen tron g q u á k h ứ họ dà g ặ p linh

huốne urơnụ tự thi họ sò tim cách dium lại cách uiai hay lời giài trong quá kh ứ và do
dó dưa ra lới giai một cách nhanh hơn Ị 10]. Trên cơ sớ đỏ. Roge r Schank đã đê xuất
plurưnu pháp lập luận theo linh huống CIÌR, plurơng phá p giài quyết vấn dc bủng
cách áp dụng lịi uiài cua các bai tốn cũ dể ú một bài tốn mới có d ữ kiện Urơnu
tự. CBR dang dược ngliiên cửu Viì ửnu dụng rịne lài. dặc biệt là với nhữ ng hệ
chuyên liia cun tứi các tri thức dạng kinh nghiệm 12 . 1 0 .1 2. 15 .1 71.
2.1.2.

PÌIUƯIIỊỊ ph áp CH K

Ricsbcck và Schank định ndi ùi CIỈR như sau 117J:
L ậ p h iộ iĩ theo lìn h huốrtỊỊ
việc á p ilụtìy. l à i iỊÚ ii

CỈ.ỈR

lủ Ịĩh ư o v \ị p h á p í>iái lỊiiy ề t vân đè d ự a trê n

bin tin cũ vào h à i tố n m ớ i cỏ d ừ k iệ n tư ơ n g lự.

Khi giai một bài toán. l ' B R tim kiêm hài toán ttrơng tự nhất vói nỏ tronu cơ sờ
tri thức. Sau dó. C B R tien hãnh hiệu chình lời uúii \ ira tim đượ c sao cho thực sự phù
hợp với hài loàn cần uúii I ó'i aiài mới dược tạo ra cỏ the dược cập nhật vào c ơ -SO tri
thức dê sư d ụn a trorm tươne la!. Nuồi la trơne C HR. hên cạnh các ca lập luận còn


CO Ihơ có các luật lạo nơn Iri thức nơn (ịlícikTíIỈ knowledge) hồ trợ cho tim kicm và

hiệu chinh lời giai.
Don vị tri ihúv cua mội hẹ thorn: c BR la các hai toán dà dược giai irony qua
khử. Mồi dơn vị iri thức dược mơ ta gom: lìặc hì hùi tốn (problem description) và

ỉới Ịiiui (solution). Ta líọi moi don vị tri thức la một ca lập luận (case).
Một cách tỏnu quát. CHR hoại dộnu theo chu !nnh "4 lại" với 4 pha như trong
Hình 2.1 12.10,15.17]:

Tìm kiêm lại (Retrieve) Il HU hoậc nhiêu ca lập luận tưưng tự.

Sư iỉụnịi lại (Reuse) lời lỊÌiii cua các Cíì lập luận cù cho ca lập luận mới.
Xem xél lụi ( Revise) lởi giiii.
Lưu lại (Retain) ca lập luận mới.
I r ư ớ c m ộ t b à i t o á n m ó i , h ệ t h ố n g SC

lìm

kiế m

lại

m ộ t h o ặ c m ộ t vùi

ca lập luận

nrưniỊ lự với nó từ tập các ca lặp luận dà có. Sell lời giải cua ca lập luận lìm dược
phú hợp với bài toán mới thị sC' dược sư dụng lợi nguy. Ngược lại. hệ ihốnụ sị tìm
cách hiệu chinh lời ũiai cũ dè dua ra mội lời gúú mới. Việc hiệu chinh phụ thuộc
nhiều vào miền ứng dụntỉ vã mỗi hộ ihốnu CBR SC co một cơ chế hiệu chinh riòng.
Q u á trinh xem xét lại lời iiiai sẽ xác m inh xenì lứi giai c ó thực s ự phù hợp khi áp

dụng vào thục tế hay khôrm, Việc xác minh ihưứng dược thực hiện thôni> qua một
hệ thốnụ aia lập mỏi trường dê kiêm chứng lới ui;ti hoặc do ngirời dùng trực tiếp
kiêm ira và hiệu chinh.
Cuối eiinu nếu cẩn ihiét hộ ihốnụ sò /ưu lại ca lặp luận mới ilế phục vụ cho việc
ụiài các bài toán tirơriỉỉ tự tronu tươnu lai 118].


£ỵ

r.r

TIM KIÊM
lại

Ca vip
‘wữn được
h;V :íi

-LVỊ1 1
Các ca ỉộp
Cảc cỆ ủ p ' .
luan ìrof>s • ------- ► ln tim
quả khứ Ị .
k.ém được

Ca láp lụ.ìiì
kiớc Mẻnì

!rạ/hiệu

chinh

'Aỉ thích nghỉ

Hình 2 .1: Sơ liu ! cu lựp /uùn theo /)hii\j)Hi pháp CBR /-?/

2.2.

I n g (lụ n g C B R và o h ù i (oán cho v a y tin (lụ n g

Plnrưnụ pháp lộp luận theo tĩnh huônu CJiR là phương pháp giai quyếi vun dề
bằng cách áp dụng lời ụiài. phương pháp lập luận đà có cùa các bài toán cũ dê giải
hái toán mới cỏ d ữ kiện tương tự. Dê áp dụnn phương pháp lập luận C BR váo bài
loàn cho vay tin dụnụ thi các khoan va\ tín dụng troim quá khử đã dưực kiểm chửng
sẽ đ ượ c lưu lại n h ư n hữ n g c ơ SƯ 1ri thức (các ca lập luận) d ù n g để đánh giá các
khoan vay mới. Dổi với một ca vav vịn tín dụng mới cần tham định, hệ thom» sẽ
thực hiện viộc tim kiêm lir tập các ca vay vốn mầu 1 hoặc một sổ ca có độ Urong tự
gân nhài vời ca vay von can đánh uiá. Càn cử trôn lới giai hav phư ơng pháp lập luận
đỏi với ca vay vốn mầu, hệ ihõnụ sò đim ra lới eiái cho ca vay von mới.
Kốt qua lập luận (lởi giai cho khoan vay mới) la một kênh eutm cấp thịnụ tin
íham kháo quan trng cho cỏn b tớn dnu tronu \ iỗc qui dịnh cho vay ha\ khơng
cho vay dối với các khoan va\ mới dỏ. Dối với mỗi khoan vay mới, sau quá trinh
kiêm c h ử n g trong thực 1C sò đ ượ c liru lại vào hệ tliốnụ dế làm d ừ liệu mầu ch o việc

dành uiá các ca vay vịn mói trong lươn ụ, lai.

O A Ì H O C Q U Ố C S I A HÀ ÍMÕ
T R U N G ĩ Á M T H ố ĩũ iS TiM THƯ V iẼ N

I L J L ' Ỵ Z