Quản lý rủi ro thanh khoản

Quản lý rủi ro thanh khoản.
-Quản trị rủi ro thanh khoản là một mảng cực
kỳ quan trọng trong hoạt động quản trị ngân
hàng.
-Lý luận và thực tiễn cho thấy rằng, quản trị các
mảng khác trong hoạt động của ngân hàng
thương mại đều gắn liền với quản trị rủi ro
thanh khoản, bởi lẽ tính bền vững, ổn định và sự
tồn tại của ngân hàng luôn luôn đồng hành với
khả năng thanh khoản của ngân hàng.
Quản lý rủi ro thanh khoản
Yêu cầu chung của nội dung phần học:
1.Tổng quan chung về thanh khoản.
2.Nguyên nhân xuất hiện rủi ro thanh khoản:
*Nguyên nhân về phía tài sản nợ.
*Nguyên nhân về tài sản có.
3.Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản:
*Môi trường hoạt động.
*Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.
*Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng.
*Sự phát triển của thị trường tiền tệ.
4.Cầu và cung thanh khoản của ngân hàng.
5.Quản lý rủi ro thanh khoản:
*Quản lý tài sản có.
*Quản lý tài sản nợ
(Nghiên cứu Giáo trình-PGS,TS Mai Văn Bạn, NHTM, Đại học Thăng long)

Nguyên nhân giảm khả năng thanh
khoản và chi trả của ngân hàng
•
Nguyên nhân của bản thân ngân hàng:không có

chiến lược kinh doanh; chạy theo lợi nhuận;cạnh
tranh khốc liệt;vốn chủ sở hữu thấp; quản trị điều
hành thiếu trình độ…
•
Về khả năng chi trả: quan hệ liên ngân hàng;
quan hệ với khách hàng tiềm năng; quan hệ với
ngân hàng Nhà nước; khả năng rút tiền của dân
chúng…
Bảng cân đối TK ngân hàng K
I.A.Tổng nguồn vốn 1.891.137 I.B. Tổng tài sản 1.891.137
A1.Vốn chủ sở hữu: 153.817 B1.Tiền mặt,chứng từ có giá
Tại cash 48.690
A2. Vốn huy động 1.465.620 B2.Tiền gửi tại NHNN 90.957
A2.1.Huy động TT 1: 1.208.191 B3.Tiền gửi tại NH khác
269.888
a1. Tiền gửi tiết kiệm : 537.037 B4.Cho vay 1.139.765
a1.1.Không kỳ hạn
a1.2.Có kỳ hạn
137.037
400.000
b.4.1. Dư nợ nhóm 2. 57.471
a3.Tiền gửi thanh toán 566.156 b.4.2.Nợ nhóm 3 10.355
a5. Tiền gửi chuyên dùng 5.227 b.4.3.Nợ nhóm 4 2.812
a6.Tiền ký quỹ 18.290 b.4.4.Nợ nhóm 5 8.379
a7.Phát hành giấy tờ có giá 86.707 B5. Dự phòng rủi ro 11.271
A2.2.Huy động thị trường II 277.266 B6.Đầu tư chứng khoán 223.879
A3. Vốn vay NHNN và Nứơc ngoài 83803 B7.Góp vốn mua cổ phần 22.733
A4.Nhận vốn UT,ĐTT 45359 B8.tài sản 14.549
A5.Chênh lệch thu nhập,chi phí 13867 B9.Tài sản khác 91.946
A5.Vốn khác 108.830

Phân loại Tài sản “Có”
*Tài sản có tính thanh khoản cao.
Tiền mặt tại cash; tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước,tiền gửi tại
kho bạc Nhà nước,tiền gửi tại tổ chức tín dụng;trái phiếu
chính phủ;chứng khoán các ngân hàng có uy tín phát hành
*Tài sản sinh lời.
Cho vay, đầu tư, tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng khác,
Chứng khóan
Tài sản “Có”, “Nợ” có thể thanh toán
ngay
1.Tiền mặt, vàng; tiền gửi tại NHNN,tiền gửi tại các
ngân hàng khác đến thời hạn rút,các loại trái phiếu
do Chính phủ Việt nam phát hành hoặc bảo lãnh
phát hànhchênh lệch tiền gửi giữa các NH
2.Tài sản “Nợ”phải chi trả ngay gồm:
Chênh lệc tiền gửi giữa các ngân hàng,15% tiền gửi
ko kỳ hạn của doanh nghiệp; cam kết giải ngân đến
hạn thực hiện,tiết kiệm đến hạn chi trả, vay đến hạn
trả…
Nội dung bài giảng hôm nay
1-Khái niệm về thanh khỏan và khả năng chi trả.
2-Hệ thống quản lý thanh khoản theo yêu cầu tập trung.
3-Hệ thống quản lý thanh khỏan theo yêu cầu phân tán.
4-Quản lý thanh khoản bằng các chỉ tiêu kinh tế.
5.Quản lý thanh khoản bằng dòng tiền
6.Một số cách quản lý thanh khoản ở nước ngoài.