Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương chi nhánh bà chiểu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
------------------------------

TRẦN THỊ BÍCH THẢO

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY
CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
– CHI NHÁNH BÀ CHIỂU.

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2019


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
------------------------------

TRẦN THỊ BÍCH THẢO

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY
CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CƠNG THƯƠNG
– CHI NHÁNH BÀ CHIỂU.

Chun ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN THỊ CÀNH

TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tơi xin cam đoan tồn bộ nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện.
Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong bài viết là hồn tồn trung thực, chưa được
sử dụng để cơng bố trong bất kỳ cơng trình nghiên cứu nào khác. Tơi xin chịu trách
nhiệm về nghiên cứu của mình.
TÁC GIẢ

TRẦN THỊ BÍCH THẢO


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
Bảng 2.1: Phân loại nợ và khả năng trả nợ của khách hàng ....................................16
Bảng 2.2: Tổng hợp các nghiên cứu trước ................................................................20
Bảng 2.3: Đo lường giá trị của biến phụ thuộc .........................................................40
Bảng 2.4: Tổng hợp về các biến nghiên cứu và kỳ vọng dấu ...................................43
Bảng 3.1: Mơ tả cách tính tốn và nguồn thu thập các biến nghiên cứu ..................53
Bảng 4.1: Tỷ lệ khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân theo mẫu nghiên cứu ......58
Bảng

ấu

ẫu ng

n ứu ề g ớ t n t o t n trạng nợ

Bảng

ấu

ẫu ng

n ứu ề ộ tuổ t o t n trạng nợ

Bảng

ấu

ẫu ng

n ứu ề t n trạng hôn nhân theo khả năng trả nợ .....60

Bảng

ấu

ẫu ng

n ứu ề tr n

Bảng

ấu

ẫu ng

n ứu ề u

Bảng

ấu

ẫu ng

n ứu ề t u n ập hàng tháng của hộ g

....................58
.......................59

ộ học vấn theo tình trạng trả nợ .........61
ộg

n t o t n trạng trả nợ ....62
n t otn

trạng trả nợ ................................................................................................................62
Bảng

ấu

ẫu ng

n ứu ề u

Bảng

ấu

ẫu ng

n ứu ề

ụ

oản vay theo tình trạng trả nợ ......63
t o t n trạng trả nợ ..............64

Bảng 4.10: Thống kê mô tả khách hàng phân tích ....................................................65
Bảng 4.11: Ma trận tư ng u n ................................................................................66
Bảng 4.12: Kết quả kiể

ịn

ộng tuyến ...........................................................67

Bảng 4. 13: Kết quả hồi quy Logit có kiể

ịnh tính vững của mơ hình.................68

Bảng 4.14: Kết quả ướ lượng mứ

ộng của các yếu tố ến khả năng trả nợ

ộ tá

...................................................................................................................................73
Biểu ồ 4.1:

ấu vay vốn theo mụ

ủa mẫu nghiên cứu .....................57

Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu ................................................................................50


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ........................................................................................... 1
1.1. Lý do chọn ề tài ...................................................................................................... 1
1.2. Tổng quan các nghiên cứu trước .............................................................................. 2
1.2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài ......................................................................... 2
1.2.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam. .......................................................................... 4
1.2.3. Đán g á á ng

n ứu trướ

à ư r

oảng trống nghiên cứu. ............. 5

1.3. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................. 6
1.3.1. Mục tiêu chung: .............................................................................................. 6
1.3.2. Mục tiêu cụ thể: .............................................................................................. 6

1.4. Câu hỏi nghiên cứu: ................................................................................................. 7
1.5. Đố tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 7
1.5.1. Đố tượng nghiên cứu ..................................................................................... 7
1.5.2. Phạm vi nghiên cứu: ....................................................................................... 7
1.6. P ư ng p áp ng

n ứu.......................................................................................... 7

1.6.1. P ư ng p áp ịnh tính.................................................................................... 7
1.6.2. P ư ng p áp ịn lượng: ............................................................................... 8
1.7. Ý ng ĩ

ủa nghiên cứu............................................................................................ 9

1.8. Kết cấu luận ăn ....................................................................................................... 9
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC .... 11
2.1. Tổng quan lý thuyết về tín dụng cá nhân, khả năng trả nợ, các yếu tố ản

ưởng

ến khả năng trả nợ. ...................................................................................................... 11
2.1.1. Tín dụng cá nhân và các khái niệm có liên quan.......................................... 11
2.1.2. Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ..................................................... 14
2.2. Một số nghiên cứu thực nghiệm............................................................................. 20
2.2.1. Tổng hợp các nghiên cứu trước .................................................................... 20


2.2.2. Giới thiệu một số nghiên cứu thực nghiệm có thể kế thừa. .......................... 27
2.3. Lựa chọn mơ hình nghiên cứu, lựa chọn các biến, o lường các biến và kỳ vọng
dấu. ................................................................................................................................ 37

2.3.1. Lựa chọn mơ hình nghiên cứu và các biến ................................................... 37
2.3.2. Đo lường các biến và kỳ vọng dấu của các biến .......................................... 39
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU ...... 48
3.1. P ư ng p áp ướ lượng mơ hình hồi quy Logit. ................................................... 48
3.2. Quy trình nghiên cứu: ............................................................................................ 50
3.3. Dữ liệu nghiên cứu ................................................................................................. 51
3.3.1. Chọn mẫu ...................................................................................................... 51
3.3.2. Thu thập số liệu các biến .............................................................................. 52
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................... 57
4.1. Thống kê mô tả....................................................................................................... 57
4.1.1. Phân tích mơ tả ịnh tính .............................................................................. 57
4.1.2. Phân tích mô tả ịn lượng ........................................................................... 65
4.2. Ma trận tư ng u n ................................................................................................ 66
4.3. Các kiể

ịnh ........................................................................................................ 67

4.3.1. Kiể

ịn

ộng tuyến .............................................................................. 67

4.3.2. Kiể

ịnh tính phù hợp của mơ hình ........................................................... 67

4.3.3. Kiể

ịn p ư ng s t

4.3.4. Kiể

ịnh các kỳ vọng (giả thuyết) về dấu của biến ................................... 68

ổi .................................................................... 67

4.4. Thảo luận kết quả. .................................................................................................. 72
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ........................................... 76
5.1. Kết luận về các kết quả nghiên cứu ....................................................................... 76
5.2. Hàm ý chính sách ................................................................................................... 78
5.3. Hạn chế à ề xuất nghiên cứu tiếp ....................................................................... 80
5.3.1. Hạn chế củ

ề tài:........................................................................................ 80

5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo ......................................................................... 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO


PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2
PHỤ LỤC 3


1

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài

Trước thực trạng cho vay doanh nghiệp

ng ngà

àng bị thu hẹp do tình

hình chung của nền kinh tế và do sự cạnh tranh gay gắt trong ngành ngân hàng thì
lựa chọn tài trợ vốn cho cá nhân tiêu dùng phục vụ ời sống hay sản xuất kinh
doanh là một lựa chọn

n ngo n ể các ngân hàng khai thác, phát triển hoạt ộng

kinh doanh.
Đối vớ Ngân àng TM P Sà Gòn

ng T ư ng (SAIGONBANK), khách

hàng cá nhân vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong

ấu khách hàng. Ngân hàng hiểu

rằng dân số nước ta ngày càng tăng ũng ồng ng ĩ

n, nhu cầu vay vốn ể tự sản xuất

dân ngày càng nhiều
Chính vì thế p ân
u n tâ

ới nhu cầu chi tiêu củ người

ú

á

àng á n ân

ng ngà

n do n

ũng tăng

o

àng ược SAIGONBANK

ể phát triển mở rộng, ướng ến hình ảnh một ngân hàng bán lẻ

năng,

uy tín.
Tại SAIGONBANK - Chi nhánh Bà Chiểu, khách hàng vay cá nhân chiếm
phần lớn trong số khách hàng vay vốn và mang lại cho ngân hàng nguồn lợi nhuận
áng ể. Tuy nhiên, lợi nhuận t ường

với rủi ro, nợ xấu ln có ngu

tăng. Chính vì thế, việc tìm hiểu các yếu tố ản

ưởng ến khả năng trả nợ của

khách hàng cá nhân rất cần thiết và quan trọng, g úp ngân àng án g á, t ẩ
ố tượng vay vốn tốt

g

n, từ ó ó t ể giảm thiểu rủi ro tín dụng Đâ

ịnh

ũng là lý do

tác giả chọn ề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng
cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương – Chi Nhánh Bà Chiểu” làm
luận ăn t ạc sỹ của mình. Tác giả hy vọng sẽ giúp ngân hàng phần nào ó ạn chế
ược những rủi ro trong hoạt ộng kinh doanh và ngày càng phát triển vững mạnh
n


2

1.2. Tổng quan các nghiên cứu trước

1.2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài
Nghiên cứu của John M. Chapman và cộng sự nă
Aff t ng

r dt Rs

ưởng ến rủi ro khoản

á n ân n ư tuổi, giới tính, sự ổn ịnh tạ n
ểm khoản

, trong ó b o gồ
ư trú; á

ặc tính cơng việc, nhiệm kỳ làm việ ; á
ặ

0, ề tà “F tors

n P rson l L nd ng”, ết quả cho thấy một số yếu tố của

người vay cá nhân ản

ròng; á

1

ặ

ể

ặ

tà

á

ặ

ểm

ểm nghề nghiệp n ư

n n ư t u n ập, tài sản

n ư t ời hạn cho vay, mụ

sử dụng khoản vay.

Nghiên cứu của Nitin Bhatt và Shui-Y n T ng nă

00 ,

ề tài

“Determinants of Repayment in Microcredit: Evidence from Programs in the United
St t s” Kết quả ướ lượng bằng mơ hình hồi quy Logit cho thấ tr n
và sự gần gũ

ớ

ư ng tr n

á n ân H n nữ ,
dịch thấp

o

ó tá

ộng tích cự

ội trả nợ sẽ tăng l n nếu ngườ

n trong

ộ học vấn

ến khả năng trả nợ của
p ải trả chi phí giao

ệc tiếp cận các khoản vay và nếu chi phí phạt là rất cao khi họ

không trả ược nợ.
Nghiên cứu củ M Al

ud r

à Mo

“ r d t wort n ss of rur l borrow rs of P
ngườ

, tr n

ộ học vấn ở bậ

làm việ trong lĩn
n do n ản

nă

00 , ề tài

st n” Kết quả cho thấy thu nhập của

ộ học vấn ở bậc tiểu học có mối quan hệ ngược chiều với khả

năng trả nợ; tr n
tư

d Is f

ại họ

à ượ

ực phi nơng nghiệp, khoản
ưởng tích cự

ào tạo nghiệp vụ chuyên môn,
ược sử dụng cho mụ

ến khả năng trả nợ củ người vay.

Nghiên cứu củ On O A, Ol d l , O I à O wol , I K nă

“An l s s of f tors nflu n ng lo n d f ult

ong poultr f r

Ng r ” N ó

ịnh các yếu tố ản

tá g ả u n tâ

năng trả nợ cho các hộ

ăn nu

ầu

ến việ xá
g

00 , ề tài

rs n Ogun St t ,
ưởng ến khả

ầm ở khu vực chính quyền ị p ư ng Ij bu

Ode của bang Ogun, Nigeria. Tổng cộng ó 100 ngườ
mẫu ngẫu nhiên từ khu vực nghiên cứu M

ăn nu

g

ầ

ược lấy

n prob t ã ược sử dụng ể xác

ịnh và phân tích các yếu tố gây ra tình trạng vỡ nợ củ người vay. Kết quả cho
thấ

u

àn g sú

ủa nông dân ản

ưởng áng ể ến khả năng ỡ nợ. Tuổi


3

củ n ng dân là

tăng áng ể tình trạng vỡ nợ, Tr n

n ng dân ũng là

g tăng áng ể ngu

A

Nghiên cứu củ
“R p

r

nt r t of lo ns fro

s

ộ học vấn và Thu nhập của

vỡ nợ.

B r nu

à B

b l Fuf

00 ,

o

t on ó

ược phát hiện có liên qu n ến tỷ lệ trả nợ của nông dân một cách tích cự
kể. Bên cạn

ó, d ện t

ề tài

-formal financial institutions among small-scale

t Tob t n l s s”, t o ó,

farmers in Ethiopia: Two-l

nă

n ỏ
à áng

ất nơng nghiệp, số vật nuôi, kinh nghiệm sử dụng dịch
á

vụ khuyến nông, tiếp xúc vớ

ại lý khuyến nông và thu nhập từ các hoạt ộng

phi nơng nghiệp ã ược tìm thấy ản

ưởng áng ể ến tỷ lệ trả nợ của các hộ gia

n
Nghiên cứu củ N t n O urut à Ab l A K n ondo nă
“D t r
fro

n nts of lo n r p

nt p rfor

T nz n ” Tác giả ã

n

n

00 ,

ề tài

ro r d t nst tut ons E d n

ều tra các yếu tố chính ản

ưởng ến hiệu suất trả nợ

của nhóm khách hàng tại các tổ chức tín dụng vi mơ (MFI) ở Tanzania. Kết quả cho
thấy kinh nghiệm, thờ g n ào tạo và các biện pháp trừng phạt ó tá
cự

ộng tích

à áng ể ến hiệu suất trả nợ khoản vay. Tuy nhiên, chi phí giao dịch và quy
n ó

ó tá

ộng tiêu cự

à áng ể ến hiệu suất trả nợ.

Nghiên cứu của Mo
00 ,

d R z Ko ns l

ề tà “F tors ff t ng on lo n r p

Khorasan-R z

Pro n

à Hoo

nt p rfor

of Ir n” N óm tác giả ã

n M nsoor nă
n

of f r

rs n

ều tra các yếu tố ản

ưởng

ến hành vi trả nợ của nông dân nhận ược khoản vay từ ngân hàng nông nghiệp ở
tỉnh Khorasan-R z

trong nă

00

Kết quả cho thấy lãi suất cho vay là yếu tố

quan trọng nhất ản

ưởng ến khả năng trả nợ vay trong hoạt ộng nông nghiệp.

Kinh nghiệm canh tác và tổng chi phí trong quá trình làm thủ tục vay vốn là các yếu
tố tiếp t o tư ng ứng.
Kl us D n ng r à Y n n L u, nă

00 , ng

n ứu ề tà “D t r

n nts

of repayment performance in Indian Micro-Credit Groups” Dữ liệu về 3.350 khoản
vay các nhóm tín dụng
việc theo dõi và kiể

ã áo ạn tại 300 ngôi làng ở Ấn Độ nhấn mạnh rằng
tr t ường xuyên, thiết lập tần suất trả nợ cao, hỗ trợ tiêu


4

dùng thơng qua tín dụng gạo (tín dụng bằng hiện vật) và gửi tiết kiệm nhóm với
ngườ

o

ều là

Sur

tăng áng ể tỷ lệ trả nợ.

H n

Mo t r, G lb rt N rt

nghiên cứu ề tà “D t r
rof n n

n nts of

à

r stop r G n, nă

ro r d t lo ns r p

01 ,

nt probl

ong

borrow rs n M l s ” Bằng cách sử dụng mơ hình hồi quy logistic,

kết quả thực nghiệm cho thấ
do n ) à ặ

ểm khoản

ặ

ểm củ người vay (tuổi, giới tính, loại hình kinh
(p ư ng t ức trả nợ, số tiền trả nợ) là một trong

những yếu tố góp phần gây ra vấn ề trả nợ cho những người vay của các tổ chức
tín dụng vi mơ TEKUN và YUM ở Malaysia.
Nghiên cứu củ If n
01 , ề tà “D t r

A Oj

o, A O Idowu à Bl ss ng

n nts of lo n r p

nt b

our of s

Ogbu w nă

ll old r oop r t

farmers in Yewa North Local Government Area of Ogun State, Nigeria: an
Appl

t on of Tob t Mod l”

á

ếu tố quyết ịn

ến hiệu suất trả nợ của nông

dân sản xuất nhỏ ã ược kiểm tra bằng cách sử dụng dữ liệu từ các thành viên hợp
tá

ược lựa chọn ở khu vực Yewa thuộc bang Ogun, Nigeria. Một mối quan hệ tiêu

cự

ã ược tìm thấy giữa tuổi tác và hiệu suất trả nợ, cho thấy rằng nông dân trẻ là

những người trả nợ tốt

n Từ kết quả hồi quy, hiệu suất trả nợ nhận ản

tích cực bởi thu nhập phi nông nghiệp n ưng

ịu ản

ưởng

ưởng tiêu cực bởi quy mô

khoản vay.
Nghiên cứu củ Edw rd Y bo , Ir n M r u
“D t r

n nts of lo n d f ults n so

s l t d

Oduro nă

01 , ề tài

r d t Un ons n Ku

M tropol s of G n ” Kết quả cho thấy các yếu tố quan trọng t ú
là tr n

khoản

khoản vay

ộ học vấn, sử dụng khoản vay sai mụ

ng ầ

à

s

ẩy vỡ nợ
ệc giám sát

ủ; yếu tố làm giảm khả năng ỡ nợ là tình trạng hơn nhân,

thu nhập hàng tháng. Khơng có bằng chứng về mối quan hệ áng ể giữa tuổi, giới
tính, quy mô hộ g

n

à ỡ nợ khoản vay.

1.2.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam.
Nghiên cứu của St f n
tài “A r d t s or ng

Kl

od l for V tn

r à Đ n T ị Huyền T n nă
's r t l b n ng

r t”

00 , ề

á tá g ả ề


5

xuất một mơ hình chấ
bán lẻ ở Việt N

ểm tín dụng cho các khoản vay của thị trường ngân hàng

T o ó, xá

ịn

á

ặ

ểm củ người vay là một phần của

ểm tín dụng. Có 16 biến ượ

mơ hình chấ

ư

ào

n b o gồm: Thời

gian quan hệ với ngân hàng, Giới tính, Số món vay, Thời hạn món vay, Tài khoản
tiết kiệm; Vùng, miền; Tình trạng ư trú, Tà
bảo, Số người phụ thuộc, Thời gian ở n
ảm bảo, Đ ện thoạ n à, Tr n

oản vãng lai, Giá trị tài sản ảm

hiện tại, Tình trạng hơn nhân, Loại tài sản

ộ học vấn, Mụ

Kết quả cho thấy Giới

tính, Số món vay, Thời hạn món vay, Thời gian quan hệ với ngân hàng có ảnh
ưởng áng ể ến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.
Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Nga và Võ Thị Vân N nă
“F tors ff t ng t
V tn

” Bà

ous old’s r p

ết nhằm nỗ lự xá

úng ạn của hộ g

n tạ

nt b l t on t

ịnh các yếu tố ản

n The Mekong Delta,
ưởng ến khả năng trả nợ

ồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Nghiên cứu này

ã t ực hiện khảo sát trên 326 nông dân và lọc ra 135 nơng dân hiện
chức tín dụng. Dựa trên dữ liệu ó,
lượng SPSS

r

ng nợ các tổ

n Log st n ị phân và phần mềm kinh tế

ã ược sử dụng ể o lường mứ

bao gồm tuổ tá , tr n

01 , ề tài

ộ học vấn, u

g

ộ tá

ộng của các yếu tố

n , số lượng người phụ thuộc, quy

mô trang trại, thu nhập trang trại, thiên tai - dịch bệnh, lãi suất ến khả năng trả nợ
của hộ g

n

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tr n

quy mô trang trại, thu nhập trang trại ản
g

n

Trong ó, u

lãi suất có ản

ộ học vấn, u

g

n ,

ưởng áng ể ến khả năng trả nợ của hộ

tr ng trại, thu nhập của trang trại, thiên tai - dịch bệnh,

ưởng tiêu cự

ến khả năng trả nợ của hộ g

n

1.2.3. Đánh giá các nghiên cứu trước và đưa ra khoảng trống nghiên cứu.
Phần lớn các nghiên cứu ược thực hiện ở bối cảnh củ

á nước khác nhau

trên thế giớ Đ số ố tượng khách hàng là các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp,
ăn nu

g

sú

à á tổ chứ

o

t ường là các tổ chức tài chính vi mơ,

ngân hàng nơng nghiệp, tổ chức phi chính phủ…Tu rằng các nhà nghiên cứu ều
ư r n ững yếu tố chính ản
n ư tuổi, giới tính, tình trạng

ưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
n n ân, tr n

ộ học vấn, số tiền vay, thời hạn vay,


6

, t u n ập củ ngườ

lãi suất vay, mụ
ộ ản

và mứ
n u

à

ưởng của các yếu tố lại rất
òn

mỗi nền kinh tế, ặ

… n ưng

ều ướng tá

dạng, không những không giống

o t ấy kết quả mâu thuẫn Đ ều này có thể do ặc thù của
ểm củ

ố tượng vay vốn, ặ

ểm vùng miền hay mục

sử dụng vốn vay khác nhau. Do vậy, mỗi nhà nghiên cứu ngồ
tố

ộng

ung ều có yếu tố riêng của mình. Hiện tạ

ư

ó ng

ư r

á

ếu

n ứu nào thực hiện

cho hệ thống SAIGONBANK nói chung và SAIGONBANK – Chi Nhánh Bà Chiểu
nó r ng, â là
quan tâm là vớ

ột khoảng trống ể tác giả thực hiện nghiên cứu Đ ều tác giả
ố tượng khách hàng cá nhân của một ngân àng t ư ng

ại ở

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam thì các yếu tố tá

ộng ến khả năng trả nợ vay

liệu có gì khác với những nghiên cứu trướ

ng?

â

Vì vậy, trong nghiên cứu này tác giả sẽ sử dụng các yếu tố ản

ưởng ến

khả năng trả nợ (từ phía khách hàng) trong các nghiên cứu tr n à p ân t

ặc thù

của khoản vay khách hàng cá nhân phát sinh thực tế tại SAIGONBANK – Chi
Nhánh Bà Chiểu ể ư r

ết quả cho ề tài nghiên cứu.
ư ng nà n u l n

Các phần sau củ

phạm vi nghiên cứu, p ư ng p áp ng

ục tiêu nghiên cứu, ố tượng và

n ứu, ý ng ĩ

à ết cấu của nghiên cứu.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1. Mục tiêu chung:
Mục tiêu của nghiên cứu là xá

ịnh các yếu tố ảnh hưởng ến khả năng trả

nợ của khách hàng cá nhân tại SAIGONBANK – Chi Nhánh Bà Chiểu, từ ó ề
xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Ngân hàng.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể:
Để ạt ược mụ t u
Mục tiêu 1: Xá

ung n ư tr n, ề tài có các mục tiêu cụ thể là:

ịnh các yếu tố tá

ộng ến khả năng trả nợ vay của khách

hàng cá nhân tại SAIGONBANK – Chi Nhánh Bà Chiểu.
Mục tiêu 2: Ứng dụng

n Log t ể án g á á

khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.

ếu tố ản

ưởng ến


7

Mục tiêu 3 Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các rủi ro ản

ưởng ến khả

năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại SAIGONBANK – Chi Nhánh Bà Chiểu
ể nâng cao chất lượng tín dụng cho Ngân Hàng.
1.4. Câu hỏi nghiên cứu:
(1) Những yếu tố tá

ộng ến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân

tại SAIGONBANK – Chi Nhánh Bà Chiểu là gì?
(2) Mứ

ộ tá

ộng của từng yếu tố ến khả năng trả nợ của khách hàng cá

n ân n ư t ế nào?
(3) Các biện pháp nào có thể áp dụng ể giảm thiểu rủi ro ản

ưởng ến khả

năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SAIGONBANK – Chi Nhánh Bà Chiểu?
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5.1. Đối tượng nghiên cứu
Đố tượng nghiên cứu củ

ề tài là các yếu tố ản

ưởng ến khả năng trả

nợ, mối quan hệ giữa các yếu tố với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại
SAIGONBANK – Chi Nhánh Bà Chiểu.

1.5.2. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi nghiên cứu là các khách hàng cá nhân vay vốn tại SAIGONBANK
– Chi Nhánh Bà Chiểu có khoản vay ngắn hạn (thời hạn
nợ trong khoảng thời gian từ t áng 01 nă

01

≤ 1 t áng) ến hạn trả

ến hết t áng

nă

01

1.6. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng p ư ng p áp ịnh tính kết hợp vớ p ư ng p áp
ịn lượng:

1.6.1. Phương pháp định tính
P ư ng p áp ịn t n

ược sử dụng trong nghiên cứu là tổng hợp á

ng ĩ , lý t u ết về tín dụng, tín dụng á n ân, ặ

ịnh

ểm tín dụng cá nhân, chất

lượng tín dụng, rủi ro tín dụng, khả năng trả nợ vay của khách hàng, khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân, xác suất trả nợ tạ ngân àng t ư ng
ản
trướ

ại, mô tả các yếu tố

ưởng ến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân; lược khảo các nghiên cứu
ể có cái nhìn tổng quan à ịn

n rõ

n về ề tài nghiên cứu.


8

1.6.2. Phương pháp định lượng:
Bài nghiên cứu vận dụng mô hình hồi quy Logit ể kiể

ịnh các yếu tố ảnh

ưởng ến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SAIGONBANK – Chi
Nhánh Bà Chiểu, sử dụng phần mềm Stata Ver.14.
- Nguồn số liệu: Bài nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp từ dữ liệu hồ s
vốn ngắn hạn (thời hạn vay ≤ 12 tháng) của 266 khách hàng cá nhân có khoản vay
ến hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ t áng 01 nă

01

ến hết tháng 7 nă

2019.
- Phương pháp ước lượng mơ hình:
Đề tài này nghiên cứu khả năng trả nợ của khách hàng vay cá nhân, tức là
nghiên cứu biến phụ thuộc không thể o lường theo tính liên tục (mà là biến nhị
phân - có hay khơng có khả năng trả nợ) với các biến ộc lập vừa là biến ịnh lượng

vừa là biến ịnh tính. Nếu bằng p ư ng p áp p ân t

ồi quy truyền thống (OLS)

ể hồi quy trực tiếp thì khơng thể giải quyết ược bài tốn này T ứ n ất, kỹ thuật
n xá suất tuyến t n (LPM) g ả ịn rằng xá suất trả nợ

hồi quy OLS với mơ
ó

ố

u n ệ tu ến t n

lớn hoặc n ỏ b o n

ớ g á trị ủ b ến g ả t

u T ứ

1. Nhung khơng ó g

ả

sẽ nằ

ạn nà

trong á g ớ

, t o lôg , t

,

g á trị xá suất p ả nằ

bảo rằng á g á trị xá suất uớ luợng từ
Đ ều nà là bở

ràng buộ rằng á xá suất uớ luợng p ả nằ
b ến p ụ t uộ

n LPM ó p uong s

gữ

t ống
là sự lự

ông t ể t n ậ

ỉ n ận á g á trị 0 à 1
t

ổ,

á gớ

ô

uợ t ảo luận trong lý t u ết là
ủ ng

ều nà là

n
ơ

ó

ơ

n LPM

ơng t ể uợ t ỏ

ng, ạng n ễu trong mô

o á
à

ể
ô

ịn ý ng ĩ tru ền
n LPM

á b ến n ị p ân. á

n Log t à

ến sự

ạn 0 à 1 T ứ b ,

uẩn

uố

uợ V tất ả á lý do nà ,

ọn thích hợp ể

gữ 0 à

hồi quy OLS không t n

g ả ịn t ông thuờng rằng ạng n ễu t o p ân p ố
ãn

ơng ần b ết g á trị ó

ơ

ơ

ơng p ả
n t

n Prob t Mụ t êu

t ế
n

n ứu là uớ luợng xá suất xảy ra sự kiện (khả năng trả nợ), khi cho truớ

á g á trị ủ

á b ến g ả t

. Khi xa dựng

ột à

xá suất n u vậy, ần có


9

ều kiẹn (1) ó là
uớ luợng ln nằ

Xi, g á trị ủ ( á ) b ến g ả t

trong

oảng 0 – 1, à ( ) ó là

phi tu ến, ng ĩ là, “xá suất t ến gần 0 ớ tố
1 ớ tố

ều

ộ chậ

ện nà

dần
á

Xi rất lớn”

á

ố

t

ổ,t

xá suất

u n ệ g ữ Pi à Xi là

ộ chậm dần khi Xi n ỏ à t ến gần
ô

n Log t à Prob t ề

n Log t à Prob t t ỏ

ãn á

bản là giống nhau, cho kết quả

tư ng tự nhau.
Sau khi nghiên cứu và so sánh một số mơ hình lý thuyết, tham khảo một số
nghiên cứu thực nghiệm, tác giả quyết ịnh chọn mơ hình Logit ể nghiên cứu ảnh
ưởng của từng nhân tố tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân P ư ng p áp
phân tích này vừa có thể tận dụng ược những ưu

ểm củ p ư ng p áp p ân t

phân biệt (discriminant analysis) vừa tận dụng ược những ưu
pháp phân tích hồ

u tư ng u n,

ểm củ p ư ng

à các biến phụ thuộc (Y) củ p ư ng p áp

hồi quy Logit là một biến nhị phân (binary) chứ không phải một biến số học.
1.7. Ý nghĩa của nghiên cứu
Nghiên cứu này tổng hợp á
nghiệ

u n

ểm khác nhau của các nghiên cứu thực

trước về khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, phân tích số liệu thực

tế từ hồ s

vốn của khách hàng cá nhân tại SAIGONBANK – Chi Nhánh Bà

Chiểu ể ư r

n

án g á

ả năng trả nợ của khách hàng cá nhân áp dụng

cho Chi nhánh, từ ó ó t ể áp dụng mở rộng trong toàn hệ thống Ngân Hàng
T ư ng Mại Cổ Phần Sà Gòn

ng T ư ng

1.8. Kết cấu luận văn
Nghiên cứu này bao gồ
ư ng 1 G ới thiệu:

nă

ư ng nà n u ấn ề nghiên cứu, lý do chọn ề tài,

mục tiêu nghiên cứu, p ư ng p áp ng
ng ĩ

ư ng
n ứu, ố tượng và phạm vi nghiên cứu, ý

ủa nghiên cứu.
ư ng

thiệu các khái niệ

Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu trước:

ư ng nà giới

ược sử dụng trong ề tài, trình bày khái quát một số lý thuyết

tổng quan về tín dụng cá nhân, khả năng trả nợ của khách hàng, các yếu tố ảnh
ưởng ến khả năng trả nợ, tóm tắt một số nghiên cứu thực nghiệ

ã ược thực


10

hiện trướ

â , từ ó ư r lựa chọn

phù hợp, á
tá

xá

n ướ lượng và các biến nghiên cứu

ịn , o lường các biến, trình bày các giả thuyết về chiều ướng

ộng của biến ộc lập lên biến phụ thuộc.
ư ng

P ư ng p áp, quy trình nghiên cứu và dữ liệu:

ư ng nà n u

p ư ng p áp ướ lượng mơ hình Logit ể kiểm tra mối quan hệ giữa các biến
nghiên cứu, quy trình nghiên cứu chi tiết, cách thức chọn mẫu nghiên cứu.
ư ng

Kết quả nghiên cứu: Trình bày phân tích mơ tả ịn t n , ịnh

lượng về mẫu nghiên cứu; kết quả nghiên cứu thực nghiệm và những thảo luận từ
kết quả nghiên cứu. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các giả thuyết sẽ ược chấp nhận
hay bác bỏ.
ư ng 5: Kết luận và hàm ý chính sách: Đư r

ết luận về ề tài nghiên

cứu, một số kiến nghị, hàm ý chính sách, những hạn chế à ề xuất
nghiên cứu tư ng l

o á

ướng


11

CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
2.1. Tổng quan lý thuyết về tín dụng cá nhân, khả năng trả nợ, các yếu
tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.

2.1.1. Tín dụng cá nhân và các khái niệm có liên quan
 Khái niệm tín dụng, tín dụng cá nhân
Tác giả Nguyễn Minh Kiều trong cuốn “Tiền tệ ngân hàng” ( 008) cho rằng:
“T n dụng, theo tiếng Latinh gọi là creditium, tiếng Anh gọ là r d t, ó ng ĩ là t n
tưởng và tín nhiệm. Theo ngơn ngữ dân gian Việt Nam, tín dụng ó ng ĩ là sự vay
ượn. Về mặt tài chính, tín dụng là quan hệ chuyển n ượng quyền sử dụng vốn từ
người sở hữu s ng

o người sử dụng trong một thời hạn nhất ịnh với một khoản

chi phí nhất ịn ” “Hoạt ộng tín dụng có thể chia làm nhiều hình thức khác nhau
ăn ứ vào các tiêu chuẩn

á n u, trong ó nếu ăn ứ ố tượng

t

ó

thể phân chia thành tín dụng cá nhân và tín dụng doanh nghiệp”

Theo Luật Các tổ chức tín dụng nă

010, “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận

ể tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một
khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho
thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng
á ” “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo ó b n
giao cho khách hàng một khoản tiền ể sử dụng vào mụ

o

g o oặc cam kết
xá

thời gian nhất ịnh theo thỏa thuận với nguyên tắc có hồn trả cả gố
“
tà

n

o

ịnh trong một
à lã ”

, cịn gọi là tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn

o ố tượng

á (b n

) trong ó b n

sẽ hồn trả tài chính

cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận à t ường kèm theo lãi suất ”
( />Từ á
chứ

ựng ầ

ịn ng ĩ tr n, “ ột quan hệ ược xem là quan hệ tín dụng khi nào
ủ ba nội dung: (1) Có sự chuyển n ượng quyền sử dụng vốn từ


12

người sở hữu s ng

o người sử dụng; (2) Sự chuyển n ượng này có thời hạn; (3)

Sự chuyển n ượng này có kèm theo chi phí”. (Nguyễn Minh Kiều, 2008)
Khái niệm tín dụng á n ân ược sử dụng rộng rãi trên thế giớ
niệ

ược nêu trong “Từ

ũng là

á

ển Tài chính Ngân hàng” của Law và Smullen (2005),

tín dụng cá nhân “là khoản tiền hoặc tài sản mà các tổ chức tín dụng cung cấp cho
một cá nhân sau khi đã đánh giá rủi ro về đối tượng đó và tổ chức cung cấp tín
dụng sẽ nhận được khoản tiền gốc, lãi cho vay sau một khoảng thời gian theo thỏa
thuận”.
Trong nghiên cứu này, khái niệm tín dụng cá nhân ược hiểu là “hình thức
tín dụng mà ngân hàng đóng vai trò người cho vay cung cấp một khoản tiền cho
khách hàng cá nhân (người đi vay) sau khi đánh giá rủi ro về khách hàng này và
ngân hàng sẽ nhận lại tiền gốc, lãi cho vay sau một khoảng thời gian nhất định theo
thỏa thuận”.
 Đặc điểm của tín dụng cá nhân:
Tín dụng cá nhân là một loại hình của tín dụng, do ó nó ũng mang những
ặ

ểm chung của tín dụng n ư:
-Tín dụng dự tr n

sở niềm tin. Ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho khách

hàng, cá nhân hay doanh nghiệp, khi có niềm tin vào việc khách hàng sẽ sử dụng
úng

vốn

ụ

ã cam kết trong hợp ồng tín dụng một cách hiệu quả và

có khả năng trả nợ (gốc, lã ) úng thời hạn ã t ỏa thuận.
- Tín dụng là việc chuyển n ượng một lượng giá trị có thời hạn. Ngân hàng
là trung gian tài chính, vừ

óng

Nguồn vốn ngân hàng sử dụng ể

trị là ngườ
o

và vừa là người cho vay.

ược lấy từ nguồn vốn u

ộng từ các

ố tượng khách hàng trong nền kinh tế. Do vậy, tất cả các khoản tín dụng ngân
hàng cấp
trả vốn u

o

á

àng ều phải có thời hạn, ảm bảo cho ngân hàng có thể hồn

ộng.

- Tín dụng là sự chuyển n ượng tạm thời một lượng giá trị trên nguyên tắc
hoàn trả cả gốc và lãi Người

vay phải trả thêm một khoản lãi ngoài gốc, là chi


13

Đâ là nguồn ể b

phí của việc sử dụng vốn

ắp chi phí hoạt ộng ũng n ư

tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng.
Tín dụng cá nhân cịn mang một số ặ

ể

r ng n ư

Quy mô khoản vay nhỏ n ưng số lượng khoản vay lớn. Lãi suất khoản vay
á n ân t ường

o

n lã suất cho vay doanh nghiệp. Nhu cầu vay cá nhân nhạy

cảm theo nhu cầu kinh tế, tăng l n

nền kinh tế mở rộng và giảm xuống khi nền

kinh tế suy thoái. Nguồn trả nợ của khách hàng cá nhân chủ yếu phụ thuộc vào
nguồn thu nhập từ lư ng,

o t u tà sản, và thu nhập từ kinh doanh. Nguồn trả nợ

này có thể có những biến ộng lớn, phụ thuộc vào quá trình làm việ , ĩ năng à
ối với công việc của họ, sự kiểm sốt các nguồn thu này nhiều khi rất

kinh nghiệ
ó

ăn

á

oản

á n ân t ường ó ộ rủi ro cao do chất lượng thơng tin

tài chính khách hàng cung cấp khơng cao.
 Chất lượng tín dụng
Chất lượng tín dụng ượ d ng ể phản ánh mứ

ộ rủi ro trong bảng tổng

hợp cho vay của một tổ chức tín dụng (hay cịn gọi là chất lượng cho vay).
Theo Quyết ịnh
lệ ể án g á

/ 00 /QĐ-NHNN, “Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là tỷ

ất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng” N ư ậy, tỷ lệ nợ xấu

càng thấp thì chất lượng tín dụng àng
ầ

o à ngược lại. Khoản

ược hồn trả

ủ, úng ạn là khoản vay có chất lượng tín dụng tốt, ồng ng ĩ

ới khách

hàng có khả năng trả nợ tốt, trả ược nợ; còn khoản vay mà khách hàng trả nợ
ng ầ

ủ hay không trả ược nợ tức là chất lượng tín dụng khơng tốt, hay nói

cách khác là khoản vay tiềm ẩn rủi ro tín dụng.
 Rủi ro tín dụng:
Theo cuốn Risk Management in Banking (2015) của Joel Bessis thì rủi ro tín
dụng ược hiểu là “những tổn thất do khách hàng không trả ược nợ hoặc sự giảm
sút chất lượng tín dụng của những khoản vay”.
Rủi ro tín dụng p át s n trong trường hợp ngân àng
cả gốc lẫn lãi của khoản cho vay, hoặc là việc thanh toán nợ gố

ng t u ượ

à lã

ầ

ủ

ng úng


14

kỳ hạn. Rủi ro tín dụng khơng chỉ giới hạn ở hoạt ộng cho vay mà còn bao gồm
nhiều hoạt ộng mang tính chất tín dụng khác củ ngân àng n ư bảo lãnh, cam kết,
chấp thuận tài trợ t ư ng

ại, cho vay ở thị trường liên ngân hàng, tín dụng thuê

u , ồng tài trợ dự án…
Theo Quyết ịn

/ 00 /QĐ-NHNN, “Rủi ro tín dụng trong hoạt ộng

ngân hàng là tổn thất có khả năng xả r

ối với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh

ngân àng nước ngồi do khách hàng khơng thực hiện hoặc khơng có khả năng t ực
hiện một phần hoặc toàn bộ ng ĩ

ụ của mình theo cam kết”.

 Rủi ro tín dụng từ khách hàng cá nhân:
Là rủi ro bị tổn thất do khách hàng vay cá nhân khơng có khả năng áp ứng
á ng ĩ
ến rủ ro

ụ của mình theo hợp ồng tín dụng ã ý ết vớ ngân àng Nó ề cập
à người vay bị vỡ nợ với bất kỳ khoản nợ nào thể hiện ở việc khơng

thanh tốn theo yêu cầu.

2.1.2. Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Theo Alex White (2008) trong nghiên cứu về khả năng trả nợ của khách
àng á n ân, “

ả năng trả nợ của khách hàng là khả năng

á

àng tạo r

ủ

thu nhập trong suốt thời gian vay nợ ể ảm bảo cho các khoản hoàn trả t o ịnh
kỳ ”
Theo Business Dictionary.com, khả năng trả nợ ại diện cho khả năng tà
chính của

á

àng á n ân ảm bảo thực hiện tốt ng ĩ

ụ hồn trả khoản nợ

vay của họ.
K
xả r

nó

à ượ

ến khả năng trả nợ là nó

ến khả năng ó t ể xảy ra hoặc không

o lường bằng xác suất xảy ra hoặc xác suất không xả r

khả năng trả nợ của khá

Do ó,

àng ược thể hiện dưới dạng xác suất trả nợ Trong

ều

kiện b n t ường, một khách hàng có hai khả năng trả ược nợ hoặc không trả
ược nợ.
N ư ậy, khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là khả năng
tạo r

ủ thu nhập trong suốt thời gian

trả các khoản nợ t o ịnh kỳ.

ể ảm bảo thực hiện tốt ng ĩ

á

àng
ụ hoàn


15

T o u
NHNN, u

ịnh của pháp luật Việt Nam, cụ thể là Quyết ịn

ịnh về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự p òng ể xử lý rủi ro tín

dụng trong hoạt ộng ngân hàng của tổ chức tín dụng t
khoản nợ ược tổ chức tín dụng án g á là ó
nợ gố

à lã

“nợ ủ tiêu chuẩn là các

ả năng t u ồ

úng ạn” N ư ậy, một khoản

ượ

ó ược khách hàng trả lãi và nợ gố

khoản

/ 00 /QĐ-

ầ

ủ các khoản

án g á là ó

ệu quả khi

úng t ời hạn.

Đề cập ến khía cạnh khơng có khả năng trả nợ, có nhiều khái niệm khác
nhau về khách hàng khơng có khả năng trả nợ:
- Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund – IMF) trong tài
liệu về B s l, ịn ng ĩ
xấu” (

ng ó

Một khoản vay ượ x

ả năng trả nợ) “

là “nonp rfor

ng lo n – nợ

t ền thanh toán lãi hoặc tiền gố

ã uá ạn từ

90 ngày trở lên, hoặc các khoản t n toán lã

ến 90 ngày hoặ

n ã ượ tá

cấu hay gia hạn nợ, hoặc các khoản t n toán dưới 0 ngà n ưng ó á ngu n
nhân nghi ngờ việc trả nợ sẽ ược thực hiện ầ

ủ” Vớ

u n

ểm này, khả năng

không trả ược nợ ược nhận dạng qua hai khía cạnh: thời gian quá hạn và khả
năng trả nợ áng ng
-T oT

ngờ.

ng tư 0 / 01 /TT-NHNN, nợ xấu là những khoản nợ ược phân

loại vào nhóm 3 (nợ dưới chuẩn), nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nhóm 5 (nợ có khả năng
mất vốn); các nhóm nợ trên có các khoản nợ gố

à lã

ã uá ạn từ 90 ngày trở

lên.
án g á ề khả năng trả

- Một số nghiên cứu thực nghiệm trên thế giớ
nợ vay cho rằng rủi ro khơng trả ược nợ vay củ
gó

á

àng ược biểu hiện ở hai

ộ chính là quy mơ trả nợ gốc (số tiền nợ gốc có thể trả ược) và thời hạn trả

nợ. Nghiên cứu của Maharjan và cộng sự (1983) tập trung vào vấn ề úng ạn hay
trễ hạn và nghiên cứu của Shileshi & cộng sự (2012) tập trung vào yếu tố quy mơ
trả nợ gốc.
N ư ậy, tuy có nhiều khái niệ
nợ xấu về

bản ũng ượ xá

á n u n ưng n n

ung á

á n ệm

ịnh dựa trên hai yếu tố: (1) Các khoản dư nợ ã


16

quá hạn từ 90 ngày trở lên; (2) Khả năng trả nợ củ
nghi ngờ về khoản vay sẽ ượ t n toán ầ
Phân loạ

á

àng ược xếp vào loại

ủ.

ố tượng khách hàng có khả năng trả nợ và khơng có khả năng trả

nợ chỉ là cách phân loạ tư ng ố t

t o u n

ểm. Nếu cho rằng các khách

hàng có khoản vay là nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5 - theo Quyết ịn

/ 00 /QĐ-

NHNN) là khách hàng không có khả năng trả nợ thì những khách hàng có khoản
ược phân loại vào nợ nhóm 1 & 2 là những khách hàng có khả năng trả nợ. Từ
ó, tình trạng khả năng trả nợ của khách hàng có thể ược phân loạ n ư s u
Bảng 2.1: Phân loại nợ và khả năng trả nợ của khách hàng
Tình trạng khách

Thời gian quá hạn

hàng

Có khả năng trả nợ

Phân loại nợ

- Khơng có nợ q hạn

Nợ nhóm 1 (Nợ ủ

- Nợ quá hạn dưới 10 ngày

tiêu chuẩn)

- Nợ quá hạn từ 10 ngà

Nợ nhóm 2 (Nợ cần

ến 90

ngày
- Nợ

chú ý)
ấu n ưng

á

àng

vẫn có khả năng trả nợ
Khơng có khả năng
trả nợ

- Nợ quá hạn trên 90 ngày
- Nợ

ấu ã uá ạn

Nợ nhóm 3,4,5 (Nợ
xấu)

Nguồn: Tổng hợp theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005, các
văn bản sửa đổi bổ sung về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng; tài liệu
của Basel.
 Xác suất trả nợ

Xác suất trả nợ là thuật ngữ nói lên khả năng mà khách hàng trả ược nợ hay
không trả ược nợ theo cam kết trong hợp ồng tín dụng ã ý ới ngân hàng.
Tóm lại, các khái niệ

ã ược trình bày trong mục 2.1.1 và 2.1.2 tr n â

về tín dụng, rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, xác suất trả nợ ều l n u n ến
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ở các khía cạn

á n u “T n dụng cá


17

n ân” t ể hiện mối quan hệ giữa ngân hàng (chủ nợ) à người vay cá nhân (con nợ).
Rủi ro tín dụng cá nhân là tổn thất mà ngân hàng phải gánh chịu khi khách hàng cá
nhân không trả ược nợ. Chất lượng tín dụng cá nhân thể hiện mứ

ộ an toàn và

hiệu quả của khoản vay cá nhân thông qua tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của khách
hàng cá nhân. Xác suất trả nợ của khách hàng cá nhân là khả năng

á

àng á

nhân trả ược nợ hay không trả ược nợ.
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân.

 Các yếu tố từ phía ngân hàng
Thứ nhất, chiến lược kinh doanh.
u ết ịn

ề lự

tranh so ớ

á

n do n

n do n l n u n ến á

ọn sản p ẩ , áp ứng n u ầu
ố t ủ,

t á

à tạo r

ản

á

á

ã ó, ngân àng sẽ ó ế oạ

ã ề r ; ặ b ệt ó ế oạ

oạ

ến lượ

àng, g àn lợ t ế ạn

ộ

àn

ớ Dự tr n

ộng ể ạt ượ n ững

ưởng trự t ếp ến

tăng trưởng t n dụng, ế oạ

r t ng,

n sá

ệu uả

àng trướ
t ấp, ó l n
u

cá

ịn

às u

o

oạt à p

ợp ớ t u n ập

ềt ờ

; cá

ồs

ịn

n ư ế

n sá

ề lã suất à p

ă

ốn ó p ứ tạp

só

t n dụng

ện ó ủ ngườ dân

ạn t n dụng à ỳ ạn nợ, tà sản ả

ngân à t n toán, t ủ tụ x n
ịn

u

o

ụ t u

n ân sự…

Thứ hai, các chính sách, quy định của ngân hàng. Đó là
á

ến lượ

o
ng;

bảo, p ư ng t ứ g ả
n g ản, t ờ g n t ẩ

ốn éo dà b o lâu…

Thứ ba, chất lượng cán bộ tín dụng. án bộ t n dụng là ngườ trự t ếp t ếp xú
ớ

á

àng, t ếp n ận ồ s , ướng dẫn

ện t u t ập à xử lý t ng t n ề
ng
ó,

, ũng n ư là ngườ t ự

ỗ án bộ t n dụng p ả ó tr n

p ân t
á

o

á

, án g á, ó trá

n ệ

trong

àng á t ủ tụ

àng ể ư r
ện g á

ộ

á

sát s u

u n

n,

ng

ệ tr n

àng ó ủ năng lự p áp lý, ó ủ năng lự tà

ốn, t ự

u ết ịn
o

o
à t u nợ Do

ả năng ng ệp ụ,
sở lự

ả năng

ọn ượ n ững

n , ó tư á

ạo ứ


18

tốt… N ờ ó n ững án bộ n ư ậ , á
n, oạt ộng

o

ũng n n

oản

ện p ân t

lượng

ế

n ững t n

ả năng

p òng ngừ
dụng,

sở nguồn t

t n dụng ể án g á

àng ề sử dụng ốn, ũng n ư
àng sẽ t

ể

ấp t uận

ng

àng Trong

g o dị

ớ số lượng

ạ

ừ t ết

n ầ

ệ

ện tạ

àtề

o ngân àng à t n

ó t ể xả r Từ ó là

ó, ặ t

ợp ồng

á

uống ó t ể dẫn ến rủ ro

ấp t uận

á

năng ủ

o ngân àng Ngân

ng ng ệ

o

ượ t ờ g n

sở ể r

u ết ịn t n

ện ạ g úp

o ngân àng

ụ n u ầu ngà

ủ

àng

ến á b ện p áp

o

ện ạ , p ong p ú p ụ

á

số lượng lớn á

n

ng t n n ận ượ , ngân àng

ả năng

Thứ năm, công nghệ của ngân hàng.
ủ

ệu uả

ả năng oàn trả ốn

ế t ệt ạ

ụ

n tồn à

sốt ủ ngân àng ề á rủ ro ó, dự

à ạn

ung ấp dị

d ễn r

óng à t uận t ện

Thứ tư, công tác thông tin. Tr n
t ự

o

oạt ộng

ng à

o

ủ

lẫn, s sót trong uá tr n g o dị

á

ện

ột

ng ng ệ ủ ngân àng

ện

án bộ t n dụng, ừ

ớ

á

dạng

àng á n ân là

dạng, ngân àng p ả t ự

Do ó, ệ t ống
ng sứ

àng lớn à

ạn

ế tố

sự

àng

 Các yếu tố từ phía khách hàng
Thứ nhất, năng lực tài chính của khách hàng. Vớ
u n tâ

ầu t n ề

ượ ngân àng
lự tà

n

á

àng ủ

ấp n ận

á

ủ lớn à làn

ạn

ểt ự

án bộ t n dụng ấn ề

ả năng trả nợ Một

àng áp ứng ầ

xét ỹ lưỡng n ững nguồn trả nợ ng
n ưng

n là

ỗ

ện ng ĩ

ủ n ững

oản

ốn

u ầu ề năng

ụ trả nợ Ngân àng ần x

ngờ ề t n làn

ạn

oặ nguồn ủ

ạn

ng ổn ịn

Thứ hai, nhu cầu, thói quen và đạo đức khách hàng. Ngoà n ững n ân tố tr n
òn ể ến n ân tố
á

á

u n b n ngồ ngân àng ũng ản

àng á n ân, ó là ạo ứ

á

t ứ trả nợ tốt, rủ ro t n dụng t ấp t
o

, á

u

ịn

ũng sẽ

àng Nếu n ư
sẽ

ng uá

t
ắt

á

ngân àng

ưởng tớ
àng là ngườ

o
óý

ở rộng oạt ộng