Tiểu luận dự báo kinh tế vietcombank

BÀI TẬP NHÓM X LỚP 44A2

Dữ liệu: Tổng thu nhập kinh doanh theo từng quý từ năm 2010 đến 2020 của ngân
hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (Đơn vị: Triệu
đồng). Nguồn từ: />
Nhập dữ liệu vào Excel


Nhập dữ liệu vào Eviews

1.

Thống kê các đại lượng đặc trưng của Yt gồm: Mean, Mode, Median,
Maximum, Minimum, Standard Deviation, Skewness, Kurtosis, Sum,
Observation.


Show chuỗi dữ liệu Y → chọn View → Descriptive Statistics & Tests →
Stats By Classification → Xuất hiện hộp thoại Stats By Classification →
Chọn các đại lượng Mean, Mode, Median, Maximum, Minimum, Standard
Deviation, Skewness, Kurtosis, Sum, Observation và click OK

Ta được kết quả:


2.

Đặt tên biến và xác định số liệu của các chuỗi: d
Đặt:
= Y1
= Y2

=Y12
d = dY
Nhập lệnh vào Eviews:
genr y1=y(-1)
genr y2=y(-2)
genr y12=y(1)
genr dy=d(y)

Nhập lệnh: show y1 y2 y12 dy ta được số liệu của các chuỗi d


3.

Tạo biến xu thế T của chuỗi dữ liệu
Vẽ biểu đồ line cho chuỗi dữ liệu (line y)


Từ biểu đồ ta thấy doanh thu biến động qua thời gian nhưng giữ xu hướng
tăng
Tạo biến xu thế T của chuỗi dữ liệu ( genr t=@trend(2009Q4))


4.

Hồi qui hàm:
a. Kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số và nêu ý nghĩa, với mức ý nghĩa α
= 5%
Nhập lệnh: ls y c t

Kết quả Y = 1228282 + 225554.9T
Hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% vì Prob( ) = 0.0026 < α
= 0.05
R-squared = 0.838549 cho thấy 83.8549% biến thiên của biến Y được giải
thích bởi mô hình.
Prob(F-statistic)=0.000000 < α = 0.05 nên mô hình phù hợp dữ liệu
b. Dựa vào kết quả hồi qui, hãy dự báo giá trị (Lưu ý: kết quả kiểm định có
thể không có ý nghĩa thống kê, khi đó kết ḷn của bài tốn dựa vào thực tế).
Thêm khơng gian quan sát cho giá trị


Chọn Forecast trên bảng kết quả hồi quy → đặt tên chuỗi dự báo theo kết
quả hồi quy là Yf → chọn OK

Show Yf ta thấy giá trị của là 10701586


5.

Hồi qui hàm: ln =
a. Kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số và nêu ý nghĩa, với mức ý nghĩa α
= 5%
Nhập lệnh: ls log(y) c t ta được kết quả


Suy ra: ln =
Hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%
vì Prob() = 0.0000 < α = 0.05
R-squared = 0.897585 cho thấy 89.7585% biến thiên của biến Y được giải
thích bởi mơ hình.

Prob(F-statistic)=0.000000 < α = 0.05 nên mô hình phù hợp dữ liệu
b. Dựa vào kết quả hồi qui, hãy dự báo giá trị (Lưu ý: kết quả kiểm định có
thể không có ý nghĩa thống kê, khi đó kết luận của bài toán dựa vào thực tế).
Chọn Forecast trên bảng kết quả hồi quy → đặt tên chuỗi dự báo theo kết
quả hồi quy là Yff → chọn OK


Show Yff ta thấy giá trị của là 11629883

6.

Vẽ biểu đồ line của các chuỗi
Nhập lệnh: line y1 y2 y12 ta được biểu đồ line của các chuỗi


7.

Chọn phương pháp phù hợp để dự báo giá trị
- Phương pháp điều chỉnh dữ liệu vừa có yếu tố xu thế vừa có yếu tố quý
Đặt Yf1 là chuỗi chứa giá trị
Theo phương pháp điều chỉnh dữ liệu vừa có yếu tố xu thế vừa có yếu tố quý
ta tính được ch̃i Yf1 theo lệnh genr yf1=y(-4) + (y(-1) - y(-5))/4
Nhập lệnh vào Eviews ta được:


Show Yf1 ta có kết quả dự báo cho giá trị là 11432767
- Dự báo dựa vào mô hình ARIMA
Kiểm tra tính dừng của ch̃i Y: show Y → chọn View/Unit Root
Test/Test for unit root in (chọn Level)/OK

Xét kết quả ta thấy chuỗi Y là chuỗi không dừng (0.578542<3.610453)
Kiểm tra sai phân bậc 1: show Y → chọn View/Unit Root Test/Test for
unit root in (chọn 1st Defference)/OK


Xét kết quả ta thấy tính dừng (9.558266>3.610453)
Bước tiếp theo: chọn View/Correlogram Specification(chọn 1st
Defference)/OK


Xác định độ trễ: p=1, q=1
Mô hình: d(Y) c AR(1) MA(1)
Đặt Yf2 là chuỗi chứa giá trị
Nhập lệnh LS d(Y) c AR(1) MA(1) Chọn Forecast (Series nam: yf2,
Method: Static forecast) → OK


Show Yf2 ta có kết quả dự báo cho giá trị là: 12063810
Chọn phương pháp dự báo tốt nhất:
Vẽ biểu đồ line của Y, Yf1 và Yf2


8.

Dựa vào biểu đồ ta thấy Yf2 dự báo tốt hơn Yf1
Chọn: Yf2
Vẽ biểu đồ line của chuỗi và Yf2