Slide QUẢN lý rủi RO tín DỤNG CHO VAY đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH hà TĨNH

Khoa QTKD - Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Huế
BÁO CÁO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài.
“QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
CHI NHÁNH HÀ TĨNH”.

Sinh viên thực hiện
NGUYỄN THIỆN CHÍ
Lớp. K43B QTKD TH
Niên khóa. 2009 - 2013

Giáo viên hướng dẫn
TS. NGUYỄN ĐĂNG HÀO


Kết cấu trình bày
Lý do chọn đề tài
PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ

Mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi

PHẦN II
NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU

Chương1. Tổng quan về vấn đề

nghiên cứu
Chương 2. Thực trạng và cơng tác
quản trị rủi ro tín dụng tại
NH VPBank Hà Tĩnh
Chương3. Định hướng và giải pháp

PHẦN III
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ


Lý do chọn đề tài
 Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro.
 Rủi ro là điều khó tránh khỏi trong các hoạt động sản xuất kinh
doanh và đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.
 NHNN: đến ngày 31/3/2012 nợ xấu của các tổ chức tín dụng là
202.099 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng dư nợ cấp tín dụng.
 Nợ xấu của nhóm NHTM Nhà nước: 125,8 ngàn tỷ đồng, chiếm
10,37% dư nợ cấp tín dụng của nhóm NHTM NN.
 NHTMCP: 60,9 ngàn tỷ đồng, chiếm 5,8% dư nợ tín dụng của
nhóm NHTMCP.

Vậy làm thế nào để quản trị rủi ro tín
dụng có hiệu quả?
PHẦN 1

Mục tiêu nghiên cứu

 Phân tích và đánh giá tình hình thực tiễn rủi ro tín dụng và
cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VPBank – Hà
Tĩnh từ năm 2010 – 2012.
 Nhận diện nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng từ phía khách
hàng thơng qua điều tra phỏng vấn.
 Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu
quả quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh.

PHẦN 1


Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 Đối tượng:
 Những lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro
tín dụng.
 Nghiên cứu các chỉ số tài chính trong phân tích, đánh giá
rủi ro tín dụng tại ngân hàng VPBank – Hà Tĩnh trong 03
năm gần nhất.
 Phạm vi:
 Tập trung vào hoạt động tín dụng và mơ hình quản trị rủi ro
tín dụng của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi
nhánh Hà Tĩnh trong các năm 2010, 2011, 2012.
 Khảo sát ý kiến khách hàng cá nhân tìm hiểu ngun nhân
rủi ro tín dụng.

PHẦN 1

PHẦN II
NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU


Chương 1
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu
1. Các phương pháp tiếp cận, đánh giá rủi ro tín dụng
 Mơ hình định tính về rủi ro tín dụng
Phân tích 5 yếu tố định tính:
o Năng lực pháp lý
o Uy tín
o Mục đich vay
o Năng lực tạo lợi nhuận
o Môi trường kinh doanh
Các yếu tố định lượng:
o Nguồn trả nợ của KH
o Tài sản đảm bảo

PHẦN II


Chương 1
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu
1. Các phương pháp tiếp cận, đánh giá rủi ro tín dụng
 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng
 Tỉ lệ nợ quá hạn ( % ) = ( Nợ quá hạn / Tổng số dư nợ ) * 100

- Khả năng thu hồi vốn của NH đối với các khoản vay.
- Cho biết tổng nợ quá hạn chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dư
nợ.
- Là một chỉ số quan trọng để đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng.
 Nợ xấu trên tổng dư nợ(%) = (Tổng nợ xấu / Tổng dư nợ) * 100
 Hệ số thu nợ (%) = (Doanh số thu nợ/ Doanh số cho vay) * 100
- Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của NH.
- Nó phản ánh trong 1 thời kỳ nào đó, với doanh số cho vay nhất định thì
ngân hàng sẽ thu về được bao nhiêu đồng vốn.
- Tỷ lệ này càng cao càng tốt

PHẦN II


Chương 1
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu
2. Mơ hình lý thuyết và các thang đo đánh giá các yếu tố ảnh đến rủi
ro tín dụng của Chi nhánh
Dựa trên mơ hình nghiên cứu của PGS.TS. Trương Đồng Lộc và
Ths. Nguyễn Thị Tuyết về “các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín
dụng của NHTMCP Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần
Thơ”.
Tham khảo nghiên cứu của John M. Chapman cùng cộng sự
(1940) về “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho
vay cá nhân” (Factors Affecting Credit Risk In Personal Lending)

PHẦN II

Chương 1
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu
2. Mơ hình lý thuyết và các thang đo đánh giá các yếu tố
ảnh đến rủi ro tín dụng của Chi nhánh
Mơ hình các yếu tố:
o Kinh nghiệm của khách hàng
o Khả năng tài chính
o Tài sản đảm bảo
o Sử dụng vốn vay
o Kiểm tra, giám sát từ ngân hàng

PHẦN II


Chương 1
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu
3. Phương pháp thu thập số liệu
 Số liệu thứ cấp:
 Số liệu sơ cấp: Điều tra phỏng vấn khách hàng cá nhân
1. Giai đoạn 1: Điều tra thử
2. Giai đoạn 2: Điều tra chính thức
-. Xác định kích thước mẫu: n ≥ Số biến * 5 → n ≥ 100. (Theo
Hair & ctg, 1998); H.Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005).
Để hạn chế sai sót và rủi ro trong quá trình điều tra, 30% khách hàng
được chọn thêm, như vậy số khách hàng sẽ điều tra sẽ là n = 130.

PHẦN II

Chương 1
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu
3. Phương pháp thu thập số liệu
- Phương pháp chọn mẫu:
Cở mẫu là 130 KH, tiến hành điều tra trong 13 ngày, do đó mỗi ngày
điều tra 10 bảng hỏi.
Theo thơng tin của ngân hàng thì mỗi ngày trung bình có khoảng 30
khách hàng tới giao dịch, nên k = 3.
Việc tiến hành được thực hiện qua việc quan sát, phỏng vấn khách
hàng tới thực hiện giao dịch tín dụng tại chi nhánh và qua những lần
đi thu nợ, gặp gỡ khách hàng trong nhóm phát sinh nợ quá hạn cùng
với các anh chị cán bộ tín dụng của ngân hàng.

PHẦN II


Chương 1
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu
4. Phương xử lý, phân tích số liệu số liệu
- Phương pháp thống kê mô tả
- Kiểm định giá trị trung bình các giả thuyết
Giả thuyết cần kiểm định: H0: µ = Test Value (Giá trị kiểm định)
H1: µ # Test Value (Giá trị kiểm định).
Mức ý nghĩa của kiểm định: α – là xác suất bác bỏ H0 khi H0 đúng,
α = 0,05
Nếu Sig. > 0,05: Chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0
Nếu Sig. < 0,005: Chấp nhận giả thiết H1.

PHẦN II


Chương 1
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu
4. Phương xử lý, phân tích số liệu số liệu
- Kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng cách sử dụng hệ số Cronbach’s
Alpha.
Trong nghiên cứu sử dụng thang đo Likert: Từ 1 = Rất không đồng ý, cho đến
5 = Rất đồng ý.
Cronbach Alpha từ :
+ 0.8 trở lên đến gần 1 thì thang đo lường là tốt.
+ 0.7 đến gần 0.8 là sử dụng được.
Cũng có nhà nghiên cứu đề nghị rằng Cronbach’s Alpha từ 0.6 đến 0.7 là có
thể sử dụng được nếu khái niệm đo lường là mới hoặc mới với người trả lời.
- Phân tích nhân tố (EFA)

PHẦN II


Chương 2
Thực trạng RRTD và công tác QT RRTD tại VPBank Hà Tĩnh
2.1 Tổng quan về VPBank Hà Tĩnh
VPBank Hà Tĩnh là ngân hàng thương mại chi nhánh cấp 1 trực
thuộc NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng được thành lập và chính
thức khai trương đi vào hoạt động từ ngày 16/05/2008.
Trụ sở chính: 02 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.693.698 - Fax: 0393.897969

PHẦN II


2.1 Tổng quan về VPBank Hà Tĩnh
Sơ đồ tổ chức VPBank Hà Tĩnh
Giám đốc
Phó giám đốc phụ trách
kế tốn, giao dịch

Phó giám đốc phụ
trách tín dụng, rủi ro

Phịng phục
vụ khách hàng

Phịng kế
tốn giao
dịch

Phịng
quản lý tín
dụng

Phịng Tổ chức
Hành chính

PGD
Hồng Lĩnh

PGD
Nguyễn Du

PGD
Kỳ Anh

PGD
Thành Sen

PHẦN II


2.1 Tổng quan về VPBank Hà Tĩnh
Bảng 1. Cơ cấu lao động của Vpank Hà Tĩnh
Năm

2010

Chỉ tiêu

ĐVT: Người

2011

2012

Số

Số

Tỉ lệ

Số

Tỉ lệ

lượng
Tổng số lao động

Tỉ lệ
( %)

lượng

( %)

lượng

( %)

2. Theo trình độ
học vấn

100%

59

100%

65

100%

Nam

25

48%

27

46%

31

48%

Nữ

1. Theo giới tính

52

27

52%

32

54%

34

52%

Cao đẳng

14

27%

17

29%

18

28%

Đại học

36

69%

40

68%

45

69%

Trên đại học

2

4%

2

3%

2

3%

(Nguồn. Phịng Hành chính – Tổ chức)

PHẦN II


2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh VPBank Hà Tĩnh
1. Hoạt động cho vay
Bảng 2. Tình hình huy động vốn tại VPBank Hà Tĩnh

ĐVT: Triệu đồng
So sánh

Chỉ tiêu

2010

2011

2012

2011/2010

2012/2011

Giá trị
Tổng nguồn vốn

(%)

Giá trị

(%)

Giá trị

(%)

+/-

(%)

+/-

(%)

534.517

100

602.339

100

698.412

100

67.822

12,69

96.073

15,95

75.209

14

50.217

8.33

57.088

8,2

-24.992

-33,23

6.871

13,68

52

372.444

61.8

461.813

66

94.311

34

89.369

24

34

179.678

29.87

180.093

25,8

-1.497

-0,8

415

0,23

huy động:
- Phát hành giấy
tờ có giá
- Tiền gửi của dân 278.133
cư
- Tiền gửi của các 181.175
TCKT-XH

(Nguồn. Phòng Kế toán VPBank Hà Tĩnh

PHẦN II

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh VPBank Hà Tĩnh

Biểu đồ 1. cơ cấu doanh số huy động vốn VBPank Hà Tĩnh

PHẦN II


2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh VPBank Hà Tĩnh
2. Hoạt động cho vay
Bảng 3. Tình hình cho vay tại VBPank Hà Tĩnh
ĐVT: Triệu đồng
Doanh số cho
vay tính theo

2010

2011

So sánh

2012

2011/2010

2012/2011

đối tượng
khách hàng
Giá trị

(%) Giá trị

(%)

Giá trị

(%)

+/-

Tổng

359.988

100

415.003

100

557.284

100

55.015

142.281

51,7

KH Cá nhân

334.012

92,8

399.879

96,3

528.722

95

65.867 19,72 128.843

32,2

25.976

7,2

15.124

3,7

28.562

5

KH
DN/TCKT

(Nguồn Phòng KD – QLTD Vpbank Hà Tĩnh

PHẦN II

10.852

(%)

15,3

- 41,7

+/-

13.438

(%)

88,8


2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh VPBank Hà Tĩnh
3. Hiệu quả Kinh doanh
Bảng 4. Kết quả hoạt động kinh doanh VBPank Hà Tĩnh
ĐVT: Triệu đồng
2010

2011

2012

2011/2010

2012/2011

Chỉ tiêu
Giá trị

(%)

Giá trị

(%)

Giá trị

(%)

+/-

(%)

+/-

(%)

Tổng chi phí

50.855

100

95.359

100

113.404

100

45.504

87,5

18.045

19

- Chi trả lãi

35.534

69,9

77.391

81,15

89.786

79,17

41.857

117,8

12.395

16

- Chi ngồi lãi

15.321

30,1

17.968

18,85

23.618

20,83

2.647

17,27

5.650

31,4

Tổng thu

63.413

100

116.073

100

140.339

100

52.660

83

24.266

21

- Từ lãi vay

54.218

85,5

95.430

82,2

122.949

87,6

41.212

76

27.519

28,8

- Ngồi lãi

9.195

14,5

10.643

17,8

17.390

12,4

1.448

15,7

6.747

63,4

8.156

65

6.221

30

Lợi nhuận

12.558

20.714

26.935

(Nguồn: Phịng Kinh doanh – Quản lý tín dụng VPBank Hà TĨnh)

PHẦN II


2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh VPBank Hà Tĩnh
Biểu đồ 2. Kết quả hoạt động KD của VBPank Hà Tĩnh

PHẦN II


2.3. Thực trạng rủi ro tín dụng tại VPBank Hà Tĩnh
1. Tình hình dư nợ
Bảng 5. Tình hình dư nợ VBPank Hà Tĩnh năm 2010 – 2012
ĐVT: Triệu đồng
2010

Chỉ tiêu

2011

2012

2011/2010

2012/2011

+/-

(%)

+/-

(%)

218.097

261.684

297.503

43.587

20

35.819

13,7

143.231

172.269

199.316

29.038

20,3

27.047

15,7

74.866

Tổng dư nợ

89.415

98.187

14.549

19,4

8.772

9

236.853

36.193

21

27.513

11,6

60.650

7.394

16,45

8.306

13,7

Theo đối tượng
-

Cá nhân

-

DN, TCKT

Theo thời hạn
-

Ngắn hạn

173.147

209.340

-

Trung, dài hạn

44.950

52.344

(Nguồn. Phịng Kinh doanh – Quản lý tín dụng VPBank Hà Tĩnh)

PHẦN II


2.3. Thực trạng rủi ro tín dụng tại VPBank Hà Tĩnh
Biểu đồ 3. Cơ cấu doanh số dư nợ VBPank Hà Tĩnh

PHẦN II