Bài thuyết trình nhóm xây dựng danh mục đầu tư

XÂY DỰNG DANH MỤC
ĐẦU TƯ
NHÓM 3


I. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ


Xây dựng được một danh mục đầu tư đa dạng an toàn và mang lại được
lợi nhuận. trong danh mục 6 cổ phiểu mà lớp đã chọn với vốn đầu tư 2 tỉ
đồng.



Thời gian đầu tư :ngắn hạn,từ 20/9/2016 đến 28/10/2016


II. CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ .


Đầu tư 100% vào cổ phiếu.



Danh mục đầu tư phần lớn sẽ là những cổ phiếu có giá trị, an tồn, thêm vào
đó là một số cổ phiếu có sức tăng trưởng ngắn hạn, theo biến động thì trường
để có cơ hội kiếm lời.


III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ.

Thực hiện chiến lược đầu tư thụ động:


Danh mục hình thành trên cơ sở phân bổ tài sản



Mức độ đa dạng hóa kết hợp với chính sách đầu tư để đảm bảo mức rủi ro trung
bình.



Nắm bắt thông tin thị trường, cùng những kỹ thuật dự báo để lựa chọn cổ phiếu,
thời điểm mua vào, bán ra các cổ phiếu trong danh mục.


IV. LỰA CHỌN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ
A, Phân tích chứng khốn


Danh mục đầu tư lựa chọn mơt số chứng khốn trong danh mục 6 chứng khoán: VNM,
NT2, DHG,HPG, KSB, BIC, GAS.




Chỉ số VNINDEX trong thời gian 20-8 đến 20-9:



Chạy trên excel ta thu được kết quả:


Nhận xét:
 Trong giai đoạn từ 20/8 đến 20/9, các mã cổ phiếu DHG, NT2, KSB, BIC, GAS thấp
hơn mức sinh lời của VNINDEX và có mức sinh lời âm, trong đó BIC là thấp
nhất,VNM và HPG có mức sinh lời cao hơn VNINDEX
 So sánh với độ lệch trung bình của thị trường, tất cả các cổ phiếu có độ lệch chuẩn
cao hơn. Đặc biệt đối với cổ phiếu BIC, mức sinh lời thấp nhưng độ lệch chuẩn lại
khá cao




Ta có ma trận phương sai-hiệp phương sai

kết quả trên cho ta thấy được mối tương tác thuận hay ngược chiều giữa các cặp chứng khoán.




Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu:

Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu nằm trong mức từ -1 đến 1, và khá nhỏ, dao
động quanh mức 0, chứng tỏ các chứng khoán dao động cùng (hay ngược chiều) ít.


B, Lựa chọn chứng khoán.
Sau khi bàn bạc và thống nhất, nhóm quyết định chọn 4 mã chứng khốn cho danh
mục của minh. Đó là: VNM, DHG, NT2, GAS.

Lý do:
•

Dựa vào các số liệu phân tích ta thấy các mã có thể kết hợp được với nhau trong
một danh mục.

•

Theo mục tiêu đầu tư: nhóm sẽ lựa chọn nhóm những cổ phiếu an toàn ( VNM,
DHG, NT2) kết hợp với cổ phiếu khác theo biến động thị trường.(GAS)




Trong hai tuần đầu của tháng 9, khối ngoại tiếp tục bán rịng cổ phiếu bluechips, trong đó có
VNM, vì vậy, nhóm kì vọng rằng giá cổ phiếu VNM sẽ tăng lên khi khối ngoại có động thái
mua trở lại.



Từ 26-28/9 diễn ra hội nghị OPEC, mang lại cơ hội cũng như rủi ro cho chứng khốn ngành
dầu khí.



Ngành nhiệt điện khí vẫn có khả năng tăng trưởng khi thủy điện gặp khó khăn do vấn đề thời
tiết và cầu về điện thì ngày càng tăng.



Với kỳ vọng nới room ngoại cho cổ phiếu ngành dược, nhóm kỳ vọng giá của DHG sẽ tăng lên.

Theo mục tiêu đầu : nhóm định hướng dành vốn đầu tư 40% cho VNM, 20% cho DHG, 25% cho
GAS và 15% cho NT2.


V. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Cổ phiếu

Ngày

Giá mở cửa

Khối lượng mua

Tổng giá trị

Tỷ trọng



Sau q trình phân tíchmua
và đánh giá, nhóm quyết
định lựa của
chọn
danh mục đầu tư với tỷ lệ các cổ
(cổ phiếu)
cổ phiếu tại
phiếu như sau:
thời điểm mua



Ta có bảng kết quả kinh doanh của danh mục cổ phiếu trên tính theo giá đóng cửa ngày
VNM
21/9
136.000
6000
816.000.000
41,86%
28/10/2016 là:



NT2

21/9

35.000

10.000

350.000.000

Vậy tổng số lãi từ hoạt động đầu tư danh mục gồm 4 cổ phiếu trên là:

17,96%

GAS
Cổ

phiếu

21/9Khối lượng
65.600 Giá mua 7000 Giá bán 459.200.000
Chênh lệch 23,56%
Lãi(lỗ)
43.800.000 DHG
+ 24.000.000
– 24.300.000
= 43.500.000đ
giá
23/9
108.000
3000
324.000.000
16.62%
Tổng
VNM

 

 
6.000

 
136.000

1.949.200.000
143.300
7.300

100%
43.800.000

GAS

10.000

65.600

68.000

2.400

24.000.000

NT2

7.000

35.000

35.000

0

0

DHG

3.000

108.000

99.900

-8.100

-24.300.000


Đánh giá
Hoạt động đầu tư thu được lợi nhuận và có tỷ suất sinh lời là 2,23% do:


VNM và GAS có sự gia tăng giá, và chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục nên thu
được lãi nhiều.



NT2 hịa vốn



Chỉ có DHG bị lỗ,nhưng DHG chỉ chiếm tỷ trọng 16.62% nên chỉ làm giảm một
phần lãi của danh mục


THANK YOU!