VẬN DỤNG mô HÌNH hồi QUY BINARY LOGISTIC để PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH CHO VAY của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

 

1

1. Lí do chọn đề tài
Trước tình hình kinh tế đang trong giai đoạn hồi phục trở lại như hiện nay, Nhà
nước Việt Nam đã có những chính sách để khôi phục và phát triển nền kinh tế trong
nước, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp đứng dậy sau
khủng hoảng cũng như tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp được thành lập và mở
rộng kinh doanh cụ thể là Chính Phủ đã thực hiện các gói kích cầu, hổ trợ lãi suất cho
các doanh nghiệp. Đến cuối tháng 7/2009, 34 chi nhánh ngân hàng quốc doanh, cổ phần
và liên doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo các
quyết định 131, 443 và 497 của Thủ tướng Chính phủ với tổng dư nợ hơn 11.625 tỷ
đồng, tổng số tiền hỗ trợ lãi suất lên tới gần 104 tỷ đồng, [8]
Điều này thể hiện nhu cầu về vốn của nền kinh tế dần tăng lên. Tuy nhiên,
nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế vẫn phải dựa vào
nguồn vốn tín dụng của ngân hàng là chủ yếu. Các ngân hàng thương mại (NHTM) với
lợi thế về hệ thống mạng lưới và đối tượng khách hàng đa dạng có mối quan hệ tín dụng
cụ thể là vay tiền ngân hàng với nhiều mục đích khác nhau hoặc gửi tiết kiệm (là nguổn
vốn huy động cho ngân hàng). Chính vì thế các NHTM đã trở thành kênh phân phối
vốn hữu hiệu cho nền kinh tế.
Thông qua hoạt động huy động vốn và cho vay, nhiều ngân hàng nói chung và
các NHTM nói riêng sẽ gián tiếp kích thích và đẩy mạnh đầu tư của dân cư và thành
phần kinh tế, góp phần khơi phục và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đối với một ngân
hàng để làm việc đạt hiệu quả tốt nhất thì cơng tác thẩm định vốn vay, cũng như phân
tích tín dụng, đánh giá khách hàng một cách chính xác là hết sức cần thiết, giúp ngân
hàng giảm thiểu được rủi ro trong hoạt động của mình đồng thời cũng góp phần tăng
trưởng kinh tế. Nhận thức được điều này nên em đã quyết định lựa chọn đề tài “VẬN
DỤNG MƠ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN
TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG

NAI” để làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.
 

 


 

2

2. Tổng quan lịch sử nghiên cứu của đề tài
Ở Việt Nam đã có nhiều cơng trình nghiên cứu vận dụng mơ hình hồi Binary
Logistic vào thực tiễn cuộc sống xã hội và đã được thực hiện rất tốt.
Về xã hội:
Đề tài: “ Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa biến để xác định các yếu tố
nguy cơ nhiểm HIV trên đối tượng thanh niên 15 -24 tuổi tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam” [12]
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tháng 11, 12/2003.
a. Chọn mẫu:
Phường Hà Tu được lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách 166 phường của thành phố Hạ
Long.
Quần thể nguồn: Tất cả nam thanh niên độ tuổi từ 15-24 đang sống tại phường Hà Tu
trong thời gian nghiên cứu.
Quy trình lựa chọn: Tất cả nam thanh niên trong độ tuổi được tiếp cận để tham gia tự
nguyện vào nghiên cứu. Bản thoả thuận tham gia nghiên cứu, phương pháp phỏng vấn
vô danh được thực hiện, máu đầu ngón tay được lấy để xét nghiệm HIV.
b. Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn vô danh sử dụng máy nghe CD và tai nghe.
- Đối tượng nghiên cứu được hướng dẫn sử dụng máy nghe CD.
- Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn qua máy nghe CD, và trả lời vào giấy nhưng
trên giấy chỉ có số câu hỏi và số trả lời.

- Không hỏi bất kỳ một thông tin cá nhân nào. Đối tượng được đưa cho
mã số nghiên cứu để gắn với kết quả mẫu xét nghiệm of fit statistic test, deviance, và R
bình phương
c. Phương pháp phân tích thống kê.
- Dùng chương trình EPI INFO phiên bản 2002 để vào số liệu. Số liệu được làm sạch và
kiểm tra tính chính xác, lơ gíc và chuyển sang dạng số liệu dùng cho chương trình SAS.
Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy trong chương trình xử lý số liệu SAS, phiên
bản 8.2
- Phân tích hồi quy đơn biến.
- Phân tích hồi quy đa biến được thực hiện bao gồm cả kiểm soát các yếu tố gây nhiễu.

 

 


 

3

Đánh giá độ tin cậy của mơ hình cuối cùng, sử dụng Wald chi-square statistic,
c-statistic, Hosmer-Lemeshow goodness.
Các nhân tố gây nghèo đói ở các vùng
Đề tài: “ Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói của các hộ
ngư dân ven đầm Nha Phu, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hịa” [11]
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói của
các hộ ngư dân ven đầm Nha Phu huyện Ninh Hồ, tỉnh Khánh Hịa, bằng việc sử dụng
phương pháp điều tra thực địa tại các hộ ngư dân ven đầm Nha Phu, mơ hình hồi quy đa
biến và mơ hình phi tuyến Binary Logistic được xây dựng để phân tích những nhân tố

ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói của các hộ ngư dân khu vực này. Kết quả nghiên cứu
cho thấy những nguyên nhân ảnh hưởng tới nghèo đói ở khu vực này bao gồm việc làm,
đất đai, vốn, quy mơ hộ và vấn đề giới tính trong đó quan trọng nhất là tình trạng việc
làm. Đồng thời kết quả nghiên cứu cũng cho thấy ảnh hưởng độc lập của từng nhân tố
đến xác suất nghèo của một hộ gia đình.
Đề tài: “Ảnh hưởng của yếu tố đầu vào đối với kết quả ni tơm của các hộ gia
đình tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tiếp cận nghiên cứu từ tín dụng
ngân hàng.”(tác giả: Thái Thanh Hà_ trường Đại Học kinh Tế, Đại Học Huế) [10]
- Nghiên cứu này được thực hiện trên 100 hộ gia đình làm nghề nuôi tôm quảng canh
cải tiến tại huyện Phú Vang và đều có vay vốn tại ngân hàng. Danh sách các hộ vay vốn
tín dụng ngân hàng trong điều tra được lấy trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng
Vietcombank và được lựa chọn một cách ngẫu nhiên để điều tra phỏng vấn. Dựa theo
địa chỉ của các hộ này, phỏng vấn trực tiếp được tiến hành tới các chủ hộ nuôi tôm để
thu thập số liệu. Bảng câu hỏi điều tra được sử dụng trong quá trình phỏng vấn để thu
thập thông tin. Các chủ hộ cũng được phỏng vấn về việc tập huấn nuôi tôm trước khi
thực hiện việc nuôi tôm quảng canh cải tiến hay không. Các câu hỏi chi tiết được nêu ra
trong bảng câu hỏi để thu thập thông tin về các hộ nuôi tôm có liên quan đến chi phí
thức ăn, chi phí cho phịng bệnh, chi phí dầu chạy máy, chi phí cơng cụ nhỏ. Để thu
thập thông tin đối với kết quả kinh doanh của hộ gia đình ni tơm tại huyện Phú Vang,
 

 


 

4

trong bảng câu hỏi cũng có các câu hỏi để các chủ hộ cung cấp thông tin về lợi nhuận
mà hộ gia đình thực hiện được trong năm vừa qua. Do lợi nhuận thường là các thông tin

nhạy cảm nên câu hỏi được thiết kế theo dạng nhóm mức lợi nhuận, và nhóm mức lợi
nhuận này được liệt kê từ thấp đến cao .
- Kết quả đã đạt được là để biết được ảnh hưởng của từng nhân tố tới tình hình sản
xuất kinh doanh của hộ gia đình ni tôm tại huyện Phú Vang, nghiên cứu này sử dụng
phân tích hồi quy Logistic. Phương pháp phân tích này có nhiều điểm ưu việt hơn các
phương pháp khác bởi vì phương pháp này có thể tận dụng được những ưu điểm của
phương pháp phân tích phân lập (discriminant analysis) vừa tận dụng được những ưu
điểm của phương pháp phân tích hồi quy tương quan, khi mà biến độc lập của phương
pháp hồi quy logistic lại là một biến nhị phân binary chứ không phải là một biến số học
(numerical). Quá trình điều tra các hộ ni tơm tại huyện Phú Vang cho thấy kết quả
kinh doanh nuôi tôm xét về mặt lợi nhuận của các hộ là một chỉ tiêu cuối cùng về mặt
kinh doanh, có thể sử dụng để làm tiêu chuẩn phân loại hộ gia đình, thành các hộ gia
đình có kết quả kinh doanh cao và hộ gia đình có kết quả kinh doanh thấp. Do mơ hình
hồi quy logistic chỉ thích hợp với biến số phụ thuộc nhị phân, nên việc phân loại như
trên để sử dụng trong q trình phân tích tác động của tín dụng ngân hàng là hoàn toàn
hợp lý.
Sử dụng phương pháp hồi quy tương quan logistic sẽ làm sáng tỏ sự ảnh hưởng
của việc vay tín dụng đối với các hộ nuôi tôm tại huyện Phú Vang, trong điều kiện các
yếu tố đầu vào của phương trình hồi quy tương quan logistic gồm có các yếu tố như, số
năm kinh nghiệm trong việc nuôi tôm, tập huấn kỹ thuật, thủ tục với ngân hàng, và mức
vay vốn của từng hộ.
Cho đến nay, đã có một số nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng tiếp cận tín dụng của nông hộ dược công bố. Một số nghiên cứu tiêu biểu được
đưa ra như sau:
Nghiên cứu của Phạm Bảo Dương và Izumida (2002) về các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định đi vay của nơng hộ trên thị trường tín dụng nơng thơn Việt
Nam. Sử dụng mơ hình hồi quy Tobit, các tác giả đã chỉ ra rằng diện tích đất và tổng
giá trị vật nuôi của nông hộ là hai nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định đi vay và
lượng vốn vay của nông hộ. [7]
 

 


 

5

Nghiên cứu của Nguyễn Văn Ngân (2003) nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của nông hộ ở huyện Châu Thành A, tỉnh
Cần Thơ. Để ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của
nơng hộ, nghiên cứu này sử dụng mơ hình hồi quy Probit. Kết quả nghiên cứu cho thấy
khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: chi tiêu
của hộ, tổng diện tích đất, giới tính, vị trí xã hội của chủ hộ, đất có giấy “đỏ”. [7]
(Nguồn: Tạp chí ngân hàng số 4 tháng 2/2010)
Tuy nhiên về đề tài Vận dụng mơ hình hồi quy Binary logistic để phân tích
các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng thì cịn rất ít. Do đó đây
cũng là một điểm mới của đề tài. Ngoài ra, đề tài nghiên cứu được thực hiện trong giai
đoạn nền kinh tế đất nước nói chung và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong
nước nói riêng đang trong thời kỳ khơi phục lại sau suy thối kinh tế tồn cầu nên đề tài
được nghiên cứu cịn mang tính cần thiết cao.
3. Mục tiêu nghiên cứu
-

Đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay ở ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.
-

Vận dụng mơ hình hồi quy Binary logistic để xây dựng mơ hình các nhân tố

ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi
nhánh Đồng Nai. Từ đó sẽ phân tích xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố.
-

Đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng

TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. Đồng thời giúp doanh nghiệp có
điều kiện vay vốn tốt hơn.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu:
Những doanh nghiệp đến vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt
Nam chi nhánh Đồng Nai.
b. Phạm vi nghiên cứu:
 

 


 

6

Những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trên địa bàn thành phố Biên
Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tại bàn:
• Phương pháp mơ tả tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Ngoại Thương

Việt Nam chi nhánh Đồng Nai trong những năm vừa qua.
• Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích những số
liệu về kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả huy động vốn, doanh số cho vay, dư nợ
cho vay, tình hình kinh doanh ngoại tệ v.v... của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt
Nam chi nhánh Đồng Nai trong ba năm qua.
- Phương pháp nghiên cứu hiện trường:
Phương pháp điều tra thu thập thông tin thơng qua bảng câu hỏi:
•

Lập bảng câu hỏi về những yêu tố liên quan đến quyết định cho vay của ngân

hàng. Khảo sát các khách hàng doanh nghiệp có lịch sử vay nợ tại ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.
•

Chọn mẫu: khoản 120 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có

lịch sử vay nợ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.
•

Tiến hành phát phiếu khảo sát đến khách hàng để thu thập dữ liệu.

•

Thu hồi phiếu khảo sát đã phát ra và tiến hành tổng hợp và phân tích số liệu.

Sử dụng phương pháp thống kê phân tích số liệu:
Sử dụng phần mềm tin học ứng dụng SPSS 15.0
•

Tổng hợp tồn bộ thơng tin dữ liệu đã tổng hợp được từ các phiếu khảo sát đã

phát ra.Tiến hành làm sạch dữ liệu.
•
 

Chạy mơ hình
 


 

7

•

Chạy các kiểm định

•

Tiến hành phân tích các yếu tố.

•

Xem xét mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến quyết

đinh cho vay của ngân hàng. Đưa ra nhận xét theo quan điểm cá nhân dựa trên kết quả
phân tích vừa có được, từ đó đề xuất những ý kiến để góp phần nâng cao được hiệu quả
của hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng
Nai.

6.

Những điểm mới của đề tài
Vận dụng mơ hình kinh tế lượng vào thực tế, cụ thể ở đây là mơ hình hồi quy

Binary Logistic vào để xây dựng mơ hình. Trên cơ sở mơ hình đã xây dựng được ta đi
phân tích từng biến độc lập để có thể thấy được ảnh hưởng của từng nhân tố đến quyết
đinh cho vay của ngân hàng
Trên cơ sở phân tích những nhân tố đó tiến hành đưa ra những giải pháp hợp lí
cho đề tài.
7.

Kết cấu của đề tài

Ngoài ra báo cáo nghiên cứu khoa học cịn có danh mục tài liệu tham khảo và các
bảng phụ lục đính kèm.
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY Ở NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI.

 

 


 

8

Chương 3 : XÂY DỰNG MƠ HÌNH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN
QUYẾT ĐỊNH CHO VAY Ở NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI.
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI
NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI.

 

 


 

9

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY
Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MƠ
HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC
1.1. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1, Tổng quan về tín dụng ngân hàng
1.1.1.1, Khái niệm về tín dụng
Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng sử dụng vốn từ ngân hàng
cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định.[2]
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các chủ thể khác
trong nền kinh tế. Ngân hàng đóng vai trị là một định chế tài chính trung gian, vì vậy
trong quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp và cá nhân ngân hàng vừa là người đi vay
vừa là người cho vay. [2]

*

Đặc điểm:

- Chủ thể: Ngân hàng, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân…
- Đối tượng cho vay trong tín dụng ngân hàng là tiền tệ.
- Thời gian của tín dụng ngân hàng mang tính linh hoạt cao.
- Cơng cụ của tín dụng ngân hàng rất linh hoạt, có thể là ngắn, trung và dài hạn.
- Mục đích: nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng qua đó thu được lợi
nhuận.
1.1.1.2, Bản chất - Chức năng của tín dụng
a, Bản chất của tín dụng
Được thể hiện trong q trình hoạt động tín dụng và mối quan hệ của nó với q
trình phát triển xã hội, được thể hiện qua 3 giai đoạn:

 

 


 

10

- Giai đoạn phân phối vốn tín dụng dưới hình thức cho vay: vốn tiền tệ hoặc vật
tư, hàng hoá được chuyển nhượng từ người cho vay đến người đi vay thông qua hợp
đồng được ký kết.
- Giai đoạn sử dụng vốn tín dụng trong q trình sản xuất kinh doanh: vốn vay
có thể được sử dụng trực tiếp hoặc để mua vật tư hàng hoá thoả mãn nhu cầu sản xuất,

kinh doanh của người đi vay.
- Giai đoạn hoàn trả vốn tín dụng là giai đoạn kết thúc một vịng tuần hồn của
vốn tín dụng, đồng thời cũng là giai đoạn hoàn thành một chu kỳ hoạt động sản xuất
kinh doanh để trở về trạng thái tiền tệ vốn tín dụng ban đầu của nó mà người đi vay
hồn trả cho người vay. Hơn nữa sự hồn trả tín dụng là quá trình trở về với tư cách là
lượng giá trị vốn tín dụng được vận động. Do đó sự hồn trả phải bảo tồn về mặt giá
trị có phần tăng thêm dưới hình thức lãi suất .[3]
b, Chức năng của tín dụng
Chức năng phân phối lại vốn tiền tệ trong nền kinh tế:
Là sự vận động của vốn từ chủ thể kinh tế này sang chủ thể kinh tế khác, hay cụ
thể hơn là sự vận động vốn từ các doanh nghiệp có vốn tạm thời thừa sang các doanh
nghiệp đang tạm thời thiếu vốn. Đây là chức năng cơ bản nhất, nhờ chức năng này mà
các nguồn vốn tiền tệ trong xã hội được điều hoà từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn. Vì
vậy hiệu quả sử dụng vốn trong xã hội tăng, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Chức năng tạo cơng cụ lưu thơng tín dụng, tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thơng
cho xã hội:
Tín dụng ngân hàng đã tạo ra các cơng cụ lưu thơng tín dụng như: thương phiếu,
kỳ phiếu, trái phiếu…, đặc biệt là việc mở tài khoản và giao dịch thanh tốn thơng qua
ngân hàng với các hình thức chuyển khoản, bù trừ. Các cơng cụ này có thể thay thế một
khối lượng lớn tiền mặt và chi phí lưu thơng cho xã hội. Ngồi ra tín dụng cịn kích
thích các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội được huy động để sử dụng cho nhu cầu sản
xuất, kinh doanh, từ đó giúp vịng ln chuyển vốn tăng tốc trong tồn xã hội. [3]
1.1.1.3, Vai trị của tín dụng ngân hàng: Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì
quá trình sản xuất liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế.

 

 

 

11

Thừa vốn tạm thời thường xuyên xảy ra ở các doanh nghiệp, việc phân phối vốn
tín dụng đã góp phần điều hoà vốn trong toàn bộ nền kinh tế, tạo điều kiện cho q
trình sản xuất được liên tục. Ngồi ra tín dụng cịn là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, là
động lực kích thích tiết kiệm và là phương tiện đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát
triển. Trong nền sản xuất hàng hố, tín dụng là một trong những nguồn hình thành vốn
cố định và vốn lưu động cho doanh nghiệp. Vì vậy tín dụng động viên hàng hoá đi vào
sản xuất, thúc đẩy khoa học kỹ thuật tiến bộ vào quá trình sản xuất.
- Thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Hoạt động của các trung gian tài chính là tập trung vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi,
được phân tán khắp mọi nơi, trên cơ sở đó cho vay các đơn vị kinh tế, từ đó thúc đẩy
kinh tế phát triển.
- Là cơng cụ tài trợ các ngành kinh tế kém phát triển, các ngành kinh tế mũi nhọn.
Ở nước ta nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp là ngành sản xuất
đáp ứng nhu cầu cần thiết cho xã hội đang trong q trình Cơng nghiệp hố và là ngành
chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trước mắt Nhà nước phải tập trung phát triển nông nghiệp
để giải quyết những nhu cầu tối thiểu của xã hội đồng thời tạo điều kiện để phát triển
các ngành kinh tế khác. Bên cạnh đó Nhà nước còn tập trung tài trợ cho các ngành kinh
tế mũi nhọn như sản xuất hàng xuất khẩu, khai thác dầu khí, phát triển các ngành này sẽ
lơi cuốn các ngành kinh tế khác phát triển.
- Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh
nghiệp.
Đặc trưng cơ bản của tín dụng là sự vận động trên cơ sở hồn trả có lợi tức. Nhờ
vậy mà hoạt động tín dụng đã kích thích sử dụng vốn và sử dụng có hiệu quả. Khi sử
dụng vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp phải tôn trọng hợp đồng tín dụng, tức là phải
hồn trả nợ vay đúng hạn và tôn trọng các điều kiện đã ghi trong hợp đồng tín dụng, vì
vậy địi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm

chi phí sản xuất, tăng vịng quay vốn để nâng cao lợi nhuận.
- Tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài.
Ngày nay, việc phát triển kinh tế của một quốc gia gắn liền với sự phát triển của
thị trường thế giới. Sau khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO,
kinh tế đã dần được mở cửa rộng rãi hơn, tín dụng ngân hàng đã trở thành một trong
những phương tiện nối liền kinh tế các nước với nhau. Đối với các nước đang phát triển
 

 


 

12

nói chung và nước ta nói riêng, tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong việc mở rộng
xuất khẩu, đồng thời nhờ nguồn tín dụng bên ngồi để tập trung phát triển đất nước theo
hướng Cơng nghiệp hố – Hiện đại hố . [3]
1.1.1.4, Ngun tắc tín dụng ngắn hạn: (phụ lục 1)
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ nguyên tắc tín dụng ngắn hạn
Nguyên tắc của tín
dụng ngắn hạn

Vốn vay phải sử dụng đúng mục
đích đã thoả thuận trong hợp đồng
tín dụng và có hiệu quả kinh tế.

Vốn vay phải được hoàn trả đầy đủ vốn
gốc và lãi vay theo đúng thời hạn đã
cam kết trong hợp đồng tín dụng.

(Nguồn: Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, PGS-TS Nguyễn Đăng Dờn [1])
Nhận xét: Như vậy với nguyên tắc tín dụng ngắn hạn này đề ra nhằm đảm bảo
cho các ngân hàng thương mại tồn tại và hoạt động một cách bình thường. Bởi vì nguồn
vốn cho vay của ngân hàng chủ yếu là nguồn vốn huy động.
1.1.1.5,. Nguyên tắc tín dụng trung và dài hạn: (phụ lục 2)
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ nguyên tắc tín dụng trung và dài hạn
Nguyên tắc của tín dụng
trung, dài hạn

Phải bám sát
phương hướng
mục tiêu của kế
hoạch Nhà nước
có hiệu quả.

Sử dụng
vốn vay
đúng mục
đích có
hiệu quả.

Hồn trả nợ
gốc và lãi
vay đúng
hạn.

Tranh thủ
rủi ro đảm
bảo khả

năng thanh
tốn.

(Nguồn: Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, PGS-TS Nguyễn Đăng Dờn [1])

 

 


 

13

-

Nhận xét: Như vậy với mục tiêu của nguyên tắc tín dụng trung và dài hạn này

ta thấy vốn vay phải theo phương hướng mục tiêu phát triển của Nhà nước và bảo đảm
có hiệu quả kinh tế, vốn vay được sử dụng đúng mục đích là nhân tố để nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn đầu tư, hoàn trả nợ vay và lãi đúng hạn có ý nghĩa rất quan trọng trong
tín dụng trung và dài hạn vì thời gian chiếm dụng vốn dài nên sự luân chuyển vốn chậm
hơn vốn ngắn hạn ,để tránh rủi ro, đảm bảo khả năng thanh tốn thì Tín dụng trung và
dài hạn cần được kiểm tra kỹ lưỡng, phân tích từng hồ sơ tín dụng, luận chứng kinh tế
kỹ thuật để tránh rủi ro và đảm bảo khả năng thanh toán.
1.1.2, Nghiệp vụ cho vay ở ngân hàng
1.1.2.1, Một số khái niệm căn bản
a, Khái niệm cho vay
Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho
khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa

thuận với ngun tắc có hồn trả cả gốc và lãi. [2]
b, Cho vay ngắn hạn:
Cho vay ngắn hạn là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn
vốn huy động để cho các chủ thể có nhu cầu vốn vay và thu hồi vốn gốc và lãi với thời
hạn dưới 12 tháng.
c, Cho vay trung và dài hạn: (đầu tư dự án )
Cho vay trung và dài hạn là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có,
nguồn vốn huy động để cho các chủ thể có nhu cầu vốn vay và thu hồi vốn gốc và lãi
với thời hạn :
Trung hạn : từ 1năm đến 5 năm
Dài hạn : 5 năm trở lên
d, Chủ thể tham gia:
+ Bên vay:
Doanh Nghiệp (nước ngoài, trong nước: tư nhân, cơng ty TNHH, liên doanh…)
Cá nhân
Hộ gia đình
Hợp tác xã
+ Bên cho vay:
Các tổ chức tín dụng được cấp giấy phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, điển
hình như ngân hàng thương mại.
 

 


 

14

1.1.2.2, Quy định về hoạt động cho vay

a, Nguyên tắc và điều kiện cho vay
• Nguyên tắc cho vay ( điều 6.Ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN
ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) [5]
Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo:
+ Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng
+ Hồn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
•

Điều kiện cho vay ( điều 7. Ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN

ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) [5]
Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện
sau:
1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân
sự theo quy định của pháp luật:
a) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam:
- Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự;
- Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành
vi dân sự;
- Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
- Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
- Thành viên hợp danh của cơng ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực
hành vi dân sự;
b) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngồi phải có năng lực
pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp
nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là cơng dân, nếu pháp luật nước ngồi đó được
Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật
khác của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định.
2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.
4. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu
quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy
định của pháp luật.
 

 


 

15

5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và
hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b, Hồ sơ vay vốn: (điều 14: hồ sơ vay vốn) [5]
Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho tổ chức tín dụng giấy đề nghị vay vốn
và các tài liệu cần thiết chứng minh đủ điều kiện vay như quy định. Khách hàng phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu gửi cho
tổ chức tín dụng.
Tổ chức tín dụng hướng dẫn các loại tài liệu khách hàng cần gửi cho tổ chức tín
dụng phù hợp với dặc điểm cụ thể của từng loại khách hàng, loại cho vay và khoản vay.
c, Giới hạn vay (Điều 18 Ban hành theo Quyết định số
1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) [5]
Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt q 15% vốn tự có
của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp đối với những khoản cho vay từ các nguồn ủy thác
của Chính phủ, của các tổ chức và cá nhân. Trường hợp nhu cầu vốn của khách hàng
vượt q 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng hoặc khách hàng có nhu cầu huy động
vốn từ nhiều nguồn thì các tổ chức tín dụng cho vay hợp vốn theo quy định của ngân

hàng Nhà Nước Việt Nam.
Trường hợp đặc biệt, tổ chức tín dụng chỉ được cho vay vượt quá giới hạn cho vay
quy định tại khoản 1 Điều 18 này khi được Thủ tướng Chính Phủ cho phép đối với
từng trường hợp cụ thể.
Việc xác định vốn tự có của các tổ chức tín dụng để làm căn cứ tính tốn giới hạn
cho vay quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của ngân
hàng Nhà Nước Việt Nam [5]
d, Quy trình cho vay ở ngân hàng
Quy trình tín dụng là bản tổng hợp mô tả các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận nhu
cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi ngân hàng ra quyết định cho vay, giải ngân và
thanh lí hợp đồng tín dụng.

 

 


 

16

SƠ ĐỒ 1.3: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG

 

 


 

17

Khách hàng :
Cung cấp tài
liệu và thơng
tin

Nhân viên tín dụng :
- Tiếp xúc hướng dẫn.
- Phỏng vấn khách hàng

Thu thập thơng
tin qua phỏng
vấn, viếng
thăm, trao đổi

Tổ chức phân tích
và thẩm định:
- Pháp lí .
- Đảm bảo nợ vay

Cập nhật thơng
tin thị trường,
chính sách,
khung pháp lí

Quyết định tín dụng :
- Hội đồng phán quyết.
- Cá nhân phán quyết

Chấp thuận

Lập hồ sơ:
- Giấy đề nghị vay
- Hồ sơ pháp lí
- Phương án/ dự án

Kết quả ghi nhận :
- Biên bản, báo cáo.
- Tờ trình
- Giấy tờ về đảm bảo nợ

Từ chối

Giấy báo
lí do

Hợp đồng tín dụng:
- Đàm phán
- Kí kết HD(tín dụng.
- Kí kết HĐ phụ khác

Giải ngân:
- Chuyển tiền vào tài
khoản khách hàng.
- Trả cho nhà cung cấp

Tổ chức giám sát :
- Nhân viên kế tốn
- Nhân viên tín dụng

- Thanh tra, kiển soát viên

Thu nợ cả gốc và lãi

Đầy đủ và đúng hạn
Thanh lí hợp
đồng tín dụng
bắt buộc 

Xử lí: - Tịa án
Cơ quan thẩm quyền

Giám sát
tín dụng

Vi phạm
hợp đồng

Khơng đủ,
khơng đúng

Biện pháp: Cảnh cáo, Tăng
cường kiểm soát, Ngừng
giải ngân, Tái xét tín dụng.

Thanh lí hợp đồng mặc nhiên

Khơng đủ,
khơng đúng hạn

(Nguồn : sách Nghiệp vụ ngân hàng Thương Mại – TS.Nguyễn Minh Kiều)

 

 


 

18

Nhận xét: Sơ đồ 1.3 là sơ đồ quy trình tín dụng căn bản, việc thiết lập và khơng
ngừng hồn thiện quy trình tín dụng có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động tín dụng
của ngân hàng. Tuỳ theo đặc điểm tổ chức và quản trị, mỗi ngân hàng đều tự thiết kế và
xây dựng cho mình một quy trình tín dụng riêng. Về mặt hiệu quả, quy trình tín dụng hợp
lý góp phần nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro tín dụng.
1.1.3, Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho khách hàng vay hay
không cho vay của ngân hàng.
Có rất nhiều yếu tố từ khách hàng có ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân
hàng, có thể được phân chia thành 2 loại như sau:
Yếu tố tài chính: là những yếu tố liên quan trực tiếp đến những con số, được tính tốn
cẩn thẩn, để dựa trên những con số này làm cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của một cơng
ty, một doanh nghiệp là hoạt động tốt hay xấu.

Phân tích tỷ số:
Tỷ số thanh khoản
Tỷ số nợ
Tỷ số chi phí tài chính
Tỷ số hoạt động
Tỷ số khả năng sinh lời

Tỷ số tăng trưởng
Phân tích so sánh:
So sánh xu hướng
Sao sánh trong ngành
Phân tích cơ cấu
Phân tích chỉ số

Đo lường và đánh giá:
Tình hình tài chính
Tính hình hoạt động

(Nguồn : sách Nghiệp vụ ngân hàng Thương Mại – TS.Nguyễn Minh Kiều)
Hình1.1: Khn khổ phân tích tài chính [2]

Yếu tố phi tài chính
Giới tài chính thường sử dụng nguyên tắc 5C (năm từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ C)
- cho phép phân tích khá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp - để đi đến quyết định
cho doanh nghiệp vay vốn
 

 


 

19

a. Cá tính (Character)
Tư cách của khách hàng vay vốn. Đánh giá tư cách của khách hàng là xem xét sự
trung thực, ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành và lập trường của họ, để từ đó, phán

quyết về sự sẵn lòng trả nợ của khách hàng. Rõ ràng nhận xét tư cách của một người rất
khó khăn vì nó phụ thuộc vào cảm tính và chủ quan của người nhận xét cũng như biểu
hiện bên ngoài của người được nhận xét. Khơng có lý thuyết nào ngồi kinh nghiệm và
sự tinh đời, có thể giúp bạn được trong chuyện này.
b. Năng lực (Capacity)
Năng lực của khách hàng. Đánh giá năng lực của khách hàng là xem xét khả năng
kiếm tiền của khách hàng, để từ đó, phán quyết xem khách hàng có thể tạo ra được thu
nhập dùng để trả được nợ hay không? Năng lực trả nợ của khách hàng Doanh nghiệp
thể hiện ở khả năng Doanh nghiệp có thể tạo ra được ngân lưu bao gồm ngân lưu từ
hoạt động kinh doanh, ngân lưu từ hoạt động đầu tư và ngân lưu từ hoạt động tài trợ để
trả nợ cho ngân hàng hay không?
c. Điều kiện (Conditions)
Điều kiện trả nợ. Đánh giá điều kiện trả nợ là xem xét những yếu tố kinh tế và hoàn
cảnh mơi trường nằm ngồi sự kiểm sốt nhưng có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của
khách hàng. Chẳng hạn như đánh gía sự ổn định của nền kinh tế, ổn định của chu kỳ
sản xuất kinh doanh, ổn định của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp,.. là những yếu
tố nằm ngồi sự kiểm sốt nhưng có ảnh hưởng đến thu nhập của khách hàng dùng để
trả nợ ngân hàng.
d. Tài sản đảm bảo nợ vay (Collateral)
Tài sản đảm bảo nợ vay. Đánh giá tài sản đảm bảo nợ vay là xem xét khách hàng có
tài sản đảm bảo hay không và khả năng thanh lý tài sản đảm bảo mà khách hàng dùng
để thế chấp hoặc cầm cố khi vay ngân hàng như thế nào.
e. Vốn (Capital)
Vốn riêng của khách hàng. Đánh giá nguồn vốn riêng của khách hàng là xem xét
khách hàng có tài sản lưu động nào có thể thanh lý nhanh chóng để trả nợ cho ngân
hàng hay không? Chẳng hạn, những tài sản như tài sản tài chính, khoản phải thu, hàng
tồn kho có thể xem như là vốn mà khách hàng có thể thanh lý đề trả nợ ngân hàng một
cách nhanh chóng.
 

 


 

20

Ngoải ra, một vấn đề cần được nghiên cứu tiếp tục ở đây đó là thẩm định tín dụng
trung và dài hạn và chủ yếu là tìm hiểu về các khoản tín dụng nhằm tài trợ cho dự án
đầu tư. Khi có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn, khách hàng sẽ liên hệ và lập hồ sơ vay
vốn gửi vào ngân hàng. Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng để ngân hàng xem xét và đua
ra quyết định có cho ngân hàng vay vốn dài hạn hay khơng. Dự án đầu tư có thể do
doanh nghiệp tự lập hoặc thuê chuyên gia lập. Nhìn chung một dự án đầu tư gồm các
nội dung chính như sau:
• Giới thiệu chung về khách hàng vay vốn và về dự án.
• Phân tích sự cần thiết phải đầu tư dự án.
• Phân tích sự khả thi về mặt tài chính của dự án.
• Phân tích các yếu tố kinh tế xã hội của dự án.
Trong những nội dung trên phân tích sự khả thi về mặt tài chính của dự án là cực kỳ
quan trọng vì dựa vào đây ngân hàng có thề đánh giá và phân tích khả năng trả nợ và lãi
của khách hàng. Để thấy được sự khả thi về tài chính của dự án, khách hàng phải nêu
bật được những căn cứ sau:
• Phân tích đánh giá tình hình nhu cầu thị trường và giá cả tiêu thụ để làm căn cứ
dự báo doanh thu của dự án
• Phân tích và đánh giá tình hình thị trường và giá cả chi phí để làm căn cứ dự báo
chi phí đầu tư ban đầu và chi phí trong suốt q trình hoạt động của dự án.
• Phân tích và dự báo dịng tiền rịng thu được từ dự án.
• Phân tích và dự báo chi phí huy động vốn cho dự án.
• Xác định các chỉ tiêu (NPV, IRR, PP ) dùng để đánh giá và quyết định sự khả thi
về tài chính của dự án.

• Nếu dự án lớn và phức tạp cần có thêm các phân tích về rủi ro thực hiện dự án
như phân tích độ nhạy, phân tích tình huống và phân tích mơ phỏng.
Tóm lại, đối tượng cần thẩm định khi cho vay dự án đầu tư là tính khả thi của dự án
về mặt tài chính. Mục tiêu thẩm định là đánh giá một cách chính xác khả năng sinh lợi
của một dự án, qua đó, xác định được khả năng thu hồi nợ khi ngân hàng cho vay để
đầu tư vào dự án đó. [2]

 

 


 

21

1.2. Giới thiệu về mơ hình hồi quy Binary logistic
1.2.1, Ứng dụng của mơ hình hồi quy Binary logistic
Hồi quy Binary logistic sử dụng biến phụ thuộc dạng nhị phân để ước lượng xác
suất một sự kiện sẽ xảy ra với những thông tin của biến độc lập mà ta có được.
Có rất nhiều hiện tượng trong tự nhiên chúng ta cần đoán khả năng xảy ra một
sự kiện nào đó mà ta quan tâm (chính là xác suất xảy ra), ví dụ sản phẩm mới có được
chấp nhận hay không, người vay trả được nợ hay không, mua hay khơng mua… Những
biến nghiên cứu có hai biểu hiện như vậy gọi là biến hay phiên (dichotomous), hai biểu
hiện này sẽ được mã háo thành hai giá trị 0 và 1 và ở dưới dạng này gọi là biến nhị phân.
Khi biến phụ thuộc ở dạng nhị phân thì nó không thể được nghiên cứu với dạng hồi quy
thông thường vì nó sẽ xâm phạm các giả định, rất dễ thấy là khi biến phụ thuộc chỉ có
hai biểu hiện thì thật khơng phù hợp khi giả định rằng phần dư có phân phối chuẩn, mà
thay vào đó nó sẽ có phân phối nhị thức, điều này sẽ làm mất hiệu lực thống kê của các
kiểm định trong phép hồi quy thơng thường của chúng ta. Một khó khăn khác khi dùng

hồi quy tuyến tính thơng thường là giá trị dự đốn được của biến phụ thuộc khơng thể
được diễn dịch như xác suất ( giá trị ước lượng của biến phụ thuộc trong hồi quy Binary
logistic phải rơi vào khoảng (0;1))
1.2.2, Mơ hình Binary logistic
Với hồi quy Binary logistic, thông tin chúng ta cần thu thập về biến phụ thuộc là
một sự kiện nào đó có xảy ra hay khơng, biến phụ thuộc Y lúc này có hai giá trị 0 và 1,
với 0 là không xảy ra sự kiện ta quan tâm và 1 là có xảy ra, và tất nhiên là cả thông tin
về các biến độc lập X. Từ biến phụ thuộc nhị phân này, một thủ tục sẽ được dùng để dự
đoán xác suất sự kiện xảy ra theo quy tắc nếu xác suất được dự đốn lớn hơn 0.5 thì kết
quả dự đốn sẽ cho là “có” xảy ra sự kiện, ngược lại thì kết quả dự đốn sẽ cho là
“khơng”.
Ta sẽ nghiên cứu mơ hình hàm Binary logistic trong trường hợp đơn giản nhất là
khi chỉ có một biến độc lập X.
Ta có mơ hình hàm Binary logistic như sau:
Trong cơng thức này E(Y/X) là xác suất để Y = 1 (là xác suất để sự kiện xảy ra)
khi biến độc lập X có giá trị cụ thể là Xi. Kí hiệu biểu thức (Bo + B1X) là z , ta viết lại
mô hình hàm Binary logistic như sau:[4]
 

 


 

22

P (Y = 1) =

e
1+

z

e

z

Vậy thì xác suất khơng xảy ra sự kiện là:
z

P (Y = 0) = 1 − P (Y = 1) = 1 − e
1+ e

z

Thực hiện phép so sánh giữa xác suất một sự kiện xảy ra với xác suất sự kiện đó
khơng xảy ra, tỷ lệ chênh lệch này có thể được thể hiện trong công thức :

e
P (Y = 1)
=
P (Y = 0 )

1+
1−

z

e
e

1+

z
z

e

z

Lấy Log cơ số e hai vế của phương trình trên rồi thực hiện biến đổi vế phải ta
được kết quả là

log

e

[

P ( Y = 1)
]=
P (Y = 0 )

log e

z

e

Vì Logeez = z nên kết quả cuối cùng là :

log

e

[

P ( Y = 1)
] = B o + B1 X
P (Y = 0 )

(*)

Ta có thể mở rộng mơ hình Binary logistic cho 2 hay nhiều biến độc lập Xk
1.2.2.1, Diễn dịch các hệ số hồi quy của mơ hình Binary logistic

Tên gọi hồi quy Binary logistic xuất phát từ quá trình biến đổi lấy logarit của thủ
tục này. Sự chuyển hóa cho các hệ số của hồi Binary logistic có nghĩa hơi khác với hệ
số hồi quy trong trường hợp thông thường với các biến phụ thuộc dạng thập phân.
Đó là: từ cơng thức (*) ta hiểu hệ số ước lượng B1 thực ra là sự đo lường những
thay đổi trong tỷ lệ (được lấy logarit) cùa các xác suất xảy ra sự kiện với 1 đơn vị thay
đổi trong biến phụ thuộc X1

P ( Y = 1)
= e B o + B1 X
P (Y = 0 )
Chương trình SPSS sẽ tự động thực hiện việc tính tốn các hệ số cho bạn và cho
hiện cả hệ số thật lẫn hệ số đã được chuyển đổi.
 

 


 

23

Chú ý về cách diễn dịch dấu của các hệ số, một hệ số dương làm tăng tỷ lệ xác
suất được dự đoán trong khi hệ số âm làm giảm tỷ lệ xác suất dự đoán.
1.2.2.2, Độ phù hợp của mơ hình

Hồi quy Binary logistic cũng địi hỏi ta phải đánh giá độ phù hợp của mơ hình.
Đo lường độ phù hợp tổng qt của mơ hình Binary logistic được dựa trên chỉ tiêu -2LL
(viết tắt của -2 log likelihood), thước đo này có ý nghĩa giống như SSE (sum of squares
of error) nghĩa là càng nhỏ càng tốt. Bạn khơng cần quan tâm nhiều đến việc -2LL tính
tốn như thế nào nhưng nhớ rằng quy tắc đánh giá độ phù hợp căn cứ trên -2LL ngược
với quy tắc dựa trên hệ số xác định mơ hình R2, nghĩa là giá trị -2LL càng nhỏ càng thể
hiện độ phù hợp cao. Giá trị nhỏ nhất của -2LL là 0 (tức là khơng có sai số) khi đó mơ
hình có một độ phù hợp hồn hảo.
Chúng ta cịn có thể xác định được mơ hình dự đốn tốt đến đâu qua bảng phân
loại (clasification table) do SPSS đưa ra, bảng này sẽ so sánh số trị số thực và trị số dự
đốn cho từng biểu hiện và tính tỷ lệ dự đoán đúng sự kiện.[4]
1.2.2.3, Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số [4]

Hồi quy Binary logistic cùng đòi hỏi kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy khác
không. Bạn hình dung nếu hệ số hồi quy Bo và B1 đều bằng 0 thì tỷ lệ chênh lệch giữa
các xác suất sẽ bằng 1, tức xác suất để sự kiện xảy ra hay khơng xảy ra như nhau, lúc
đó mơ hình hồi quy của chúng ta vơ dụng trong việc dự đốn.
Trong hồi quy tuyến tính chúng ta sử dụng kiểm định t để kiểm định giả thuyết
H0 :ρk = 0. Còn với hồi quy Binary logistic, đại lượng Wald Chi Square được sử dụng

để kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số hồi quy tổng thể. Cách thức sử dụng mức ý
nghĩa Sig. cho kiểm định Wald cũng theo quy tắc thơng thường. Wald Chi Square được
tính bằng cách lấy ước lượng của hệ số hồi quy của biến độc lập trong mơ hình (hệ số
hồi quy mẫu) Binary logistic chia cho sai số chuẩn của hệ số hồi quy này, sau đó bình
phương lên theo cơng thức sau:
2

2
⎛ ∧ ⎞ ⎛
⎜ β ⎟ ⎜ B ⎞
⎟
=
Wald Chi- Square = ⎜
∧
⎟ ⎝
⎜ s.e.( β ) ⎟ ⎜ s.e.( B) ⎟
⎠
⎠
⎝

 

 


 

24

1.2.2.4, Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát

Ở hồi quy Binary logistic, tổ hợp liên hệ tuyến tính của tồn bộ các hệ số trong
mơ hình ngoại trừ hằng số cũng được kiểm định xem có thực sự có ý nghĩa trong việc
gỉai thích cho biến phụ thuộc khơng. Với hồi quy tuyến tính bội ta dùng thống kê F để
kiểm định giả thuyết H0 : ρ1 = ρ2 = … = ρk = 0, còn với hồi quy Binary logistic ta dùng
kiểm định Chi- bình phương. Căn cứ vào mức ý nghĩa mà SPSS đưa ra trong bảng
Omnibus Tests of Model Coefficients để quyết định bác bỏ hay chấp nhận H0. [4]
1.2.2.5, Các phương pháp đưa biến độc lập vào mơ hình hồi quy Binary
logistic

Với phương pháp hồi quy từng bước (Stepwise), số thống kê được sử dụng cho các biến
được đưa vào và dời ra căn cứ trên số thống kê likelihood-ratio (tỷ lệ thích hợp) hay số
thống kê Wald. Cũng có thể chọn một trong các phương pháp thay thế sau:
• Enter: đưa vào bắt buộc, các biến trong khối biến độc lập được đưa vào trong một
bước
• Forward: Conditional là phương pháp đưa vào dần theo điều kiện. Nó kiểm tra việc
loại biến căn cứ trên xác suất của số thống kê Likelihood-ratio dựa trên ước lượng
thơng số có điều kiện.
• Forward: LR là phương pháp đưa vào dần kiểm tra việc loại biến căn cứ trên xác
suất của số thống kê Likelihood-ratio dựa trên ước lượng khả năng xảy ra tối đa
(maximum – likelihood estimates)
• Forward: Wald là phương pháp đưa vào dần kiểm tra việc loại biến căn cứ trên xác
suất của số thống kê Wald.
• Backwald: Conditional là phương pháp loại trừ dần theo điều kiện. Nó kiểm tra
việc loại biến căn cứ trên xác suất của số thống kê Likelihood-ratio dựa trên ước lượng
của những thơng số có điều kiện.
•

Backwald: LR là phương pháp loại trừ dần kiểm tra loại biến căn cứ trên xác suất

của số thống kê Likelihood-ratio dựa trên những ước lượng khả năng xảy ra tối đa.
•

Backwald: Wald là phương pháp loại trừ dần kiểm tra loại biến căn cứ trên xác suất

của số thống kê Wald. [4]
Đề tài tác giả sẽ sử dụng phương pháp Enter.

 

 


 

25

1.3, Khái quát tình hình hoạt động cho vay của một số ngân hàng trong nước
1.3.1. Các sản phẩm cho vay tại các ngân hàng
Bảng 1.1. Một số sản phẩm cho vay tại các ngân hàng

KHƠNG CĨ TÀI
SẢN ĐẢM BẢO

CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

VCB ACB

DAB

SACOM

TCB

Vay đầu tư vàng
Vay đầu tư BĐS
Vay vàng nguyên liệu
Vay trả góp mua nhà ở, nền nhà
Vay trả góp xây dựng, sửa chữa nhà
Vay chuyển nhượng BĐS
Vay mua BĐS ở nước ngoài
Vay liên kết mua nhà, sửa nhà
Vay liên kết chuyển nhượng BĐS
Vay mua căn hộ dự án Richland Hill
Vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng
Vay trả góp phục vụ sản xuất kinh
doanh và dịch vụ
Vay trả góp sản xuất kinh doanh
Cho vay hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp
Hỗ trợ tài chính du học
Vay mua xe ôtô
Vay cầm cố, thế chấp số tiết kiệm,
chứng từ có giá
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán
Vay thế chấp chứng khoán chưa
niêm yết
Vay thế chấp chứng khoán niêm yết
Vay ứng tiền ngày T/ừng trước tiền
bán CK
Vay phát triển kinh tế nơng nghiệp

Thấu chi (cho vay ứng trước tài
khồn tiền gửi có kì hạn)
Phát hành thư bào lãnh trong nước
Mua trả góp
Vay tín dụng tiêu dùng (hạn mức tối
đa 200 triệu VND)
Bảo tín tiêu dùng
Thấu chi tài khoản
Vay mua hàng trả góp BigC/Best
Caring/Laptop CMS

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)

 

 

HSBC

ANZ