KINH TẾ LƯỢNG BÀI TẬP CƠ BẢN VỚI EVIEW BT2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
KHOA TOÁN – THỐNG KÊ

Bài tập nhóm số 2

KINH TẾ LƯỢNG
ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH

THÀNH VIÊN NHĨM:
1. Phạm Minh Tuấn
2. Phan Thanh Tồn
3. Nguyễn Minh

Lớp :
Điện thoại:

030630141666
Stt: 76
030630141511
Stt: 70
030630141496
Stt: 35
KTLUD Tài Chính D02
0188 570 6840

Câu 1: Ước lượng mơ hình hồi quy và nêu ý nghĩa của các hệ số hồi
quy.
Mơ hình hồi quy ban đầu:


= 0.070558 + 0.314066*EXPOi + 0.169426*GCAPi +

(-3.021699*DSERGDPi)
+
0.000856*DEBGDPi
+(0.207973*GFIGDPi)
Mơ hình hồi quy đã điều chỉnh:

Theo kêt quả trên ta dược hàm hôi quy mẫu mô tả môi
quan hệ giữa các biến kinh tế như sau:

2


=
0.09337
+
0.271756*EXPOi
3.845316*DSERGDPi) + 0.001356*DEBGDPi

+(-

=0.093370 > 0 cho biết khi tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu
bằng 0, tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực bằng 0, quy mơ nợ
nước ngồi bằng 0 thì tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng
năm là 9.337%
=0.271756 > 0 cho biết Khi tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu
tăng 1% thì tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình sẽ tăng
27.1756% với điều kiện các yếu tố khác khơng đổi.
cho biết tỷ lệ thanh tốn nợ trên GDP thực tăng (hay giảm)
1% thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực giảm (hay tăng)
384.5316% với điều kiện các yếu tố khác không đổi.

> 0 cho biết Khi quy mơ nợ nước ngồi đối với GDP thực
tăng (hay giảm) 1% thì thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực tăng
(hay giảm) 0.1356% với điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Câu 2: Ước lượng khoảng các beta với anpha=10%
Với
Tra bảng phân phối student ta được
Áp dụng công thức:
Khoảng tin cậy của
Kết quả trên cho biết, nếu tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu
bằng 0, tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực bằng 0, quy mơ nợ
nước ngồi bằng 0 thì tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng
năm tăng trong khoảng từ 0.0372 đến 0.1496 tỷ đồng.
Khoảng tin cậy của
Kết quả trên cho biết, nếu tỷ lệ thanh tốn nợ trên GDP
thực bằng 0, quy mơ nợ nước ngoài bằng 0, khi tỷ lệ tăng trưởng
xuất khẩu tăng 1% thì tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng
năm tăng trong khoảng từ 0.1617 đến 0.3818 tỷ đồng.
Khoảng tin cậy của

3


Kết quả trên cho biết, nếu tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu
bằng 0, quy mơ nợ nước ngồi bằng 0, khi tỷ lệ thanh tốn nợ
tăng 1% thì tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng năm giảm
trong khoảng từ -5.4499 đến -2.2408 tỷ đồng.
Khoảng tin cậy của
Kết quả trên cho biết, nếu tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu
bằng 0, tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực bằng 0, khi quy mơ

nợ nước ngồi tăng 1 triệu USD thì tỷ lệ tăng trưởng thực trung
bình hàng năm tăng trong khoảng từ 0.0011 đến 0.0016 tỷ
đồng.

Câu 3: Các biến có ảnh hưởng đến g(y) với =10% hay khơng
Ta có mơ hình ban đầu:

Kiểm định giả thuyết :
Ta có gía trị P-value = 0.7722 > 0.01 => chưa có cơ sở bác
bỏ H0 . Vậy biến GFIGDP không ảnh hưởng đến biến Y. Ta loại
biến này ra khỏi mơ hình.
Mơ hình sau khi loại bỏ biến GFIGDP:

4


Kiểm định giả thuyết :
Nhìn vào bảng kết quả ta thấy biến GCAP có P-value =
0.1711 > 0.1 nên ta chưa có cơ sở bác bỏ H 0. Vậy biến GCAP
cũng không ảnh hưởng đến biến Y. Ta tiếp tục loại bỏ biến này ra
khỏi mơ hình.
Để chắc chắn hơn, ta sẽ sử dụng kiểm định Wald đối với
hai biến GFIGDP và GCAP :
Kiểm định giả thuyết: : có ít nhất một trong các bằng 0

Do P(F> 1.016482)=0.3889 > 0.1 nên khơng có cơ sở bác
bỏ giả thuyết H0, tức phải loại hai biến GFIGDP và GCAP ra khỏi
mơ hình
Mơ hình sau khi loại bỏ biến GFIGDP và GCAP:

5


Lần này ta thấy các biến đều có ý nghĩa thống kê do các
giá trị P-value của chúng đều <
Vậy tóm lại chỉ có ba biến có thể giải thích được cho biến Y
đó là: EXPO, DSERGDP và DEBGDP.

Câu 4: Kiểm định đa cộng tuyến

Do các biến giải thích trong mơ hình đều có ý nghĩa thống
kê và cột centered VIF cho thấy các giá trị VIF đều nhỏ hơn 10,
nên có thể bỏ qua hiện tượng đa cộng tuyến trong mơ hình.

Câu 5: Kiểm định phương sai thay đổi
Kiểm định giả thuyết :

6


Do Prob. Chi-Square(9)= 0.1223>0.1 nên mơ hình khơng
có phương sai thay đổi.

Câu 6: Kiểm định tự tương quan

Prob. Chi-Square(2) = 0.3492 > 0.1 do đó khơng xó hiện
tượng tự tương quan bậc 1.

Câu 7: Kiểm định phân phối chuẩn của U
Kiểm định cặp giả thuyết sau:

Ho : U theo phân thối chuẩn
H1 : U không theo phân phối chuẩn

Bảng kết quả có JB = 0.375980, với Prob = 0.828623 > 0.1
nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H 0. Vậy mơ hình có U theo
phân phối chuẩn.

Câu 8: Bảng penel.
Mơ hình vốn đầu tư có dạng :

7


Trong đó y là tổng đầu tư (I), X2 là giá trị công ty (F), X3 là
giá trị tài sản (C)
Ước lượng mơ hình theo phương pháp OLS:

Kết quả ước lượng cho thấy các hệ số hồi quy đều có
ý nghĩa thống kê. Mức độ giải thích của mơ hình khá tốt R 2 =
76.6528%. Tuy nhiên thống kê Durbin-Watson khá thấp. R 2 =
0.76 > DW = 0.36 được xem là một dấu hiệu nhận biết mơ hình
hồi quy giả mạo.

8