Quản trị rủi ro ở các ngân hàng thương mại Việt Nam.pdf

i

MC LC
Danh mt ng vit tt
Danh mc bng
Danh m
Danh mc ph lc
PHN M U ....................................................................................................................... 1
 1: TM QUAN TRNG CA QUN TR R    
I ....................................................................................... 2
1.1 Tng quan v rn tr ri ro .......................................................................... 2
m ri ro .................................................................................................... 2
t ri ro ...................................................................................................... 3
i rng gp  i Vit Nam ........................... 3
1.1.3.1 Rng ............................................................................................... 4
m ca rng ................................................................... 4
n rng ....................................................... 5
ng rng ......................................................................... 6
1.1.3.2 Ri ro thanh khon ......................................................................................... 7
n ri ro thanh khon ................................................. 7
ng ri ro thanh khon ................................................................... 8
1.1.3.3 Rt................................................................................................. 8
1.1.3.4 Ri ro ngoi hi ri ro t  ...................................................... 9
n ri ro ngoi hi ..................................................... 9
ng ri ro ngoi hi ..................................................................... 10
1.1.3.5 R ................................................................................................ 10
1.1.3.6 Ri ro chic.......................................................................................... 10
1.1.3.7 R ............................................................................................... 10
1.1.3.8 R ................................................................................................. 11
1.1.3.9 Rp .......................................................................................... 11
ii

1.1.4 Qun tr ri ro. .................................................................................................... 11
1.1.5 La qun tr ri ro .................................................................................... 12
1.2 S cn thit ca qun tr ri ....................................... 14
1.3 Hic Basel v qun tr r ............................................................... 15
1.3.1 Basel I ................................................................................................................ 15
1.3.2. Basel II .............................................................................................................. 17
c kinh nghim t qun tr ri ro ca mt s c .............................................. 19
c kinh nghim t c khng ho .................. 19
n ca Vit Nam sau cuc khng ho ............................... 20
KT LU ....................................................................................................... 22
    C TRNG CA HO NG QUN TR RI RO
I VIT NAM ......................... 23
2.1 Thc trng hong kinh doanh ci Vit Nam hin nay ... 23
ng ............................................................................................ 23
c phi mt ...................................................................................... 28
 ....................................................................................... 28
2.1.2.2 Cnh tranh gi
 ................................................................................................... 29
2.1.2.3 Cnh tranh vi th ng ch ......................................................... 30
ng ci vi hong kinh doanh c
i Vit Nam hin nay ........................................................................ 30
2.2.1 Ri ro tng .................................................................................................... 30
ng ...................................................................... 31
 ............................................................................. 31
 ............................................................................. 32
 ............................................................................. 32
 ........................................................................... 34
2.2.1.2 T l n xu v .............................................................................. 35
iii

2.2.1.3 Mt s n ch rng ....... 37
2.2.2 Rt ...................................................................................................... 38
 ..................................................................................... 38
 ..................................................................................... 39
2.2.2.3 Bi .................................................................................... 41
2.2.2.4 Din bi ................................................................... 44
2.2.2.5 Bia rt hin nay ................................................ 44
2.2.3 Ri ro ngoi hi .................................................................................................. 45
2.2.3.1 Din bi ..................................................................................... 45
2.2.3.2 Din bi ..................................................................................... 47
 ............................................................................... 49
2.2.3.4 Bia ri ro ngoi hi hing tt
Nam ............................................................................................................ 50
2.2.4 Ri ro thanh khon .............................................................................................. 52
2.3 Thc trng ng dng Basel trong ho thi
Vit Nam ................................................................................................................ 53
KT LU ....................................................................................................... 60
MT S  XUT NHM NG QUN TR RI
I VIT NAM .................. 61
3.1   c   ....................................................... 61
3.1.1 Tip tn h tht, khuyn xut kinh doanh cho doanh
nghip, bo v la NHTM ....................................................... 61
y mnh vic sp xp lng c h thng NHng hong M&A
o tim lc m sc c ng ....................... 63
 cn tip tng kinh t thun l
NHTM ............................................................................................................... 63
3.2   c Vit Nam .................................................................... 64
nh chung ca U  
qun tr r ....................................................... 64

iv

c m ......................................................... 65
n th ng sn ph ............................................................... 66
i ngoi t trong d tr ............................................................ 70
3.3   i Vit Nam ................................................................ 70
3.3.1 Gii quyt v v ................................................................... 70
 ng ri ro .................................................. 72
3.3.3 Cu kin kinh t  ............................................... 72
3.3.4 Cp ngun vn ci m r
thc hi nghip v trong ho .............................................. 72
3.3.5 Thc hin minh bch,  ... 73
 ................................ 73
m tra, kii b  
ri ro .................................................................................................................. 74
n tr ri ro cho tng loi ri ro .......................................................... 74
3.3.8.1 Hn ch rng ................................................................................. 74
3.3.8.2 Hn ch ri ro ngoi hi ............................................................................... 76
3.3.8.3 Hn ch ri ro thanh khon ........................................................................... 77
3.3.8.4 Hn ch rt ................................................................................... 78
KT LU ....................................................................................................... 79
PHN KT LUN ................................................................................................................. 80
Ph lc
u kham tho
1

PHN M U
Trong nhgn ng sn xung
ca h thi Vii mi hi nhp vi
kinh t th i th gin nn kinh t quTuy

n lin vi nhc mi quan h kinh t khu vc t
mang li ro tim n, cung ho 
minh ch
H thi Vit Nam  ma nn kinh t - 
mt trong nhc ht sc nhy cm, m ct quc ty
i mt v ri ro trong ho xi ro
thanh khon, ri ro ngoi hi, ri gian qua, s din bin phc tp ca nn
kinh t  i ro dn bc
lc din bin ra nhng ri ro
 kp thi x 
   h thng ng   i Vi   c c  
ng, thc hin tt mu qu trong kinh doanh

 
 








2

1
TM QUAN TRNG CA QUN TR RI RO
I

Tng quan v rn tr
ri ro.
S cn thit ca qun tr ri ro
i.
Hic Basel v qun tr ri ro
c kinh nghim t qun tr
ri ro ca mt s c


1.1 Tng quan v rn tr ri ro
m ri ro
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3

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6

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7

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8

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Timothy W.Kock (1995) 
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Thomas P.Fitch (1997) 
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Peter S,Rose (1999) ng
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10

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1.1.4 Qun tr ri ro
Qun tr rnh m rt doanh nghip mong mun din
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-. Qun tr ri ro
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12

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 c gim thiu nhng tn tht, nhng 
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1.1.5 La qun tr ri ro
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13

Nhng tn thng gt vng, gi
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Hn ch c rng hom b
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ng kinh t nhinh tranh gay g
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


 


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
              
 


 
.
, QTRR tu ki 
ng t thng NHTM t
, cung ng vch v  kinh doanh,
y nn kinh t qun.
i vi quan h i ngoi
14

, nn kinh t ca mi qun kinh
t khu v gi v tin tt nhanh

 mn nn kinh t c
c t ng minh qua cuc khng hong tin t 
cuc khng ho   
(2008).
 y
nn kinh t qu ca mt quc gia hi nhp
n kinh t th gii. Mt nn kinh t nh, mt
h tht s n kinh t khu v gii nh,
  th ca qu th gii,
 i.
1.2 S cn thit ca qun tr ri ro trong ni
Hn ch ri ro trong kinh doanh ni s n ca nn kinh t th
ng c r  tr
i bi cuc sng ca doanh nghinh
i chp nh s xut hin ca nhiu loi r xy
 vic chp nhn ri ro mu qu nh
c hin QTRR. Hiu qu hong kinh doanh ci quan h
vi m  ri ro xy ra, nu ri ro thp t u qu    c li.
 ng ho ng kinh t th      t ch 
nhim v kt qu kinh doanh ci chp nhn nhng quy
nh, nh m bo s 
h thng. Vng th n, s ci
i t khnh by nn
vic cng c ng th tn tn
mn vng.
Qun tr ri ro tu kin quan tr u qu hot
ng kinh doanh ca NHTMu qu kinh doanh c
y ln nhau. QTRR tu kim bo cho hong kinh doanh
t qu kinh doanh t u ki
cht phn ca qun tr kinh doanh

i vo.
Qun tr ri ro  i nhp quc t. Hin nay, xu th
hi nhp quc t  ng hay b cun

t. Vic hi nhp v t v ht sc quan tr
15

nhy cc c
 v i tham gia hong trong mng
t ng thi, phi mt vi nhi ro cao
vi nhng din bin phc tp ca th  cn thit ca vic qun tr ri ro
trong h thc s thi quc gia
li ph thuc qun tr ri ro c
1.3 Hic Basel v qun tr ri ro n
1.3.1 Basel I
t v s cp k 80, m
a p hp t Basel, Thy

quyy ban Basel v 
 qung cc t.
y ban Basel v t my
c v vn cng quc t phi
nm gi mt mc vn ti thi  i nhng r xy ra. Mc vn ti
thit t l phnh trong tng vn cc v
c hic vn ti thing s ri ro c
Ma Basel I
 Cng c s nh c thc t.
 Thit lp mt h thng nhng nhm gim c
nh gic t.
u, Basel I ch ng trong hoc t thuc c

 n mng  c
  nh c        c t l vn ti thiu (Capital
Adequacy Ratio  t ti thi p cho ri ro c x
d t buc nhm bo r c phc tn th
n li gi tin.



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16


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Theo q
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 


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

 

RWA
Basel I


ng s ri ro c
 ri ro ca tng lon
Bng 1.1 : n theo trng s ri ro (Basel I)
Trng s ri ro n
0%
Tin m
 tr n c  
20%
n tr n cn
Chc
50% n vay th ch
100%
Tt c u ca doanh nghin n
t n vay th cp c phiu, bng s

Theo bii ca th c sn ri
ro th ng bao gm c ri ro th i v  th 
s bing l i ro th ng c th i v  ca
mn nhi bin c kinh t sinh ri ro th t, t
i hi, chi ro th c:
 chu ri ro ni b c nh
i b   s dng nnh
nh trong Basel.
17

Mt nhii mc Basel I vu hn ch, c
th mt trong nhng hn ch  cn ri ro ho tr 
phc tp.
 n v u hiu
 m b chc bit vi nhng

tm vi hong quc t. B tc chia
t s i dung ch y
- u kin cho viu qu.
-  n 5: cu
-  u cn thn.
-  ngup v 
- 
- c 22: quyn hn h
- i.
1.3.2. Basel II
Nhm khc phn ch ca Basel I, bn Hic quc t v vn mi nh
c u li t
 hin tr ri ro cn phn tng th i
ro trong hong cng dn c th v c
trin khai. Basel II bao gm mt lon m thut
quc c ct:
Tr ct th nhtn phng v l trang tri cho
ng chu ri ro cm rng, ri ro th ng (r
sui ro t i ro hoi vi r
d si li nh vi ri ro th n
mi vi ri ro hong.
Tr ct th hain phn v nhng loi ri
 i mm bo rng nh  c
 ca nhng bi. Vi tr cn mnh 4
c c
 n phc m  vn ca h
theo danh mc rc mt chin nhc vn

  mc vn ni b
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18

vn ti thic hin mt s 
hp nu h i kt qu c
 n ngh c vu theo
nh.
      p      m bo mc vn c  
i mc ti thi u si ngay lp tc
nu mc vc ti thiu.
Tr ct th ba    n ph        p theo
c th ng. Vi tr c u buc
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ca vn nhn m nhy cm ci r
dng, ri ro th ng, ri ro ti vi tng
loi r
ng ca Basel II r 
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Hit loc nhu chnh hoc
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Basel II
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H s ng theo Basel II phc t la ch
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19

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c lp,
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c s d t ca NHNN).
Ri ro hong
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ni b.
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c kinh nghim t  Lan sau cuc khng ho
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khng hon rc bu t  
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nhn  khu v        c chu  ng mnh m nht t cuc
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20

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Cuc khng ho xy ra t gi
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21

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 

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 Do ri ro khng hon r
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n vi  n cn tr ri ro
  kp thi
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 
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