De tai quan tri rui ro tin dung tai ngan hang tmcp cong thuong viet nam chi nhanh hoang mai preview

Facebook: @Dethivaonganhang

www.facebook.com/dethivaonganhang

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................................... 2
PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 3
CHƢƠNG I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM –CHI NHÁNH HOÀNG MAI ............................................ 5
1.1. Hoạt động tín dụng của Vietinbank Hoàng Mai 2009 - 2012 ..................................... 5
1.1.1. Quy mơ tín dụng .................................................................................................. 5
1.1.2. Cơ cấu tín dụng .................................................................................................... 8
1.1.2.1.Cơ cấu tín dụng theo thời gian ....................................................................... 8
1.1.2.2. Cơ cấu tín dụng theo khách hàng ................................................................ 10
1.1.3. Thực trạng nợ xấu, nợ quá hạn tại Vietinbank Hoàng Mai ............................... 11
1.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Hoàng Mai ................................. 13
1.2.1. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Hoàng Mai ............ 13
1.2.1.1. Kết quả đạt đƣợc ......................................................................................... 13
1.2.1.2. Hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Hoàng Mai .............. 15
1.2.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại
Vietinbank Hoàng Mai ............................................................................................. 17
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 21

www.ThiNganHang.com

S Á C H

–

T À I

L I Ệ U

T H I

T U Y Ể N

Trang

1


Facebook: @Dethivaonganhang

www.facebook.com/dethivaonganhang

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 : Hoạt động tín dụng tại Vietinbank Hoàng Mai giai đoạn 2009-2012 .......5
Bảng 1.2 : Hệ số thu nợ, vịng quay vốn tín dụng qua các năm tại Vietinbank Hoàng
Mai ..............................................................................................................................6
Bảng 1.3: Phân loại dƣ nợ theo kỳ hạn tại Vietinbank Hoàng Mai ............................8
Bảng 1.4 : Phân loại dƣ nợ theo thành phần kinh tế, cơ cấu ngành nghề tại
Vietinbank Hoàng Mai ..............................................................................................10
Bảng 1.5 : Phân loại dƣ nợ theo nhóm nợ tại Vietinbank Hoàng Mai ......................11
Bảng 1.6 : Phân loại dƣ cam kết bảo lãnh theo nhóm nợ tại.....................................12
Vietinbank Hoàng Mai ..............................................................................................12
Biểu đồ : Dƣ nợ phân theo kỳ hạn giai đoạn 2009-2012 ............................................9

www.ThiNganHang.com

S Á C H

–

T À I

L I Ệ U

T H I

T U Y Ể N

Trang

2


Facebook: @Dethivaonganhang

www.facebook.com/dethivaonganhang

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đề tài
Tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh chủ yếu và là hoạt động
mang lại lợi nhuận lớn nhất cho các ngân hàng thƣơng mại. Tuy nhiên tín dụng là
hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao và gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất trong hoạt
động ngân hàng. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ nợ xấu
cùng nhiều vấn đề phát sinh do mất khả năng kiểm sốt tại một số ngân hàng. Do
đó, quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển đi
lên đối với các ngân hàng thƣơng mại.

Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng là gì?
“The risk of loss of principal or loss of a financial reward stemming from a
borrower's failure to repay a loan or otherwise meet a contractual obligation.
Credit risk arises whenever a borrower is expecting to use future cash flows to pay
a current debt. Investors are compensated for assuming credit risk by way of
interest payments from the borrower or issuer of a debt obligation.”_ Nguy cơ mất
gốc hoặc mất một phần thƣởng tài chính bắt nguồn từ sự thất bại của ngƣời vay để
trả nợ một khoản vay hoặc đáp ứng một nghĩa vụ hợp đồng. Rủi ro tín dụng phát
sinh bất cứ khi nào ngƣời vay hy vọng sẽ sử dụng dòng tiền tƣơng lai để trả nợ hiện
tại. Các nhà đầu tƣ đƣợc bù trừ cho giả định rủi ro tín dụng bằng cách trả lãi vay từ
tổ chức phát hành hoặc nghĩa vụ nợ.
“Since exposure to credit risk continues to be the leading source of problems
in banks world-wide, banks and their supervisors should be able to draw useful
lessons from past experiences. Banks should now have a keen awareness of the need
to identify, measure, monitor and control credit risk as well as to determine that
they hold adequate capital against these risks and that they are adequately
compensated for risks incurred.”_Vì rủi ro tín dụng vẫn tiếp tục là nguồn gốc của
các vấn đề hàng đầu của các ngân hàng trên toàn thế giới-, các ngân hàng và giám
sát viên của họ sẽ có thể rút ra bài học hữu ích từ kinh nghiệm quá khứ. Ngân hàng
hiện nay cần phải có một nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải xác định, đo lƣờng,
www.ThiNganHang.com

S Á C H

–

T À I

L I Ệ U

T H I

T U Y Ể N

Trang

3


Facebook: @Dethivaonganhang

www.facebook.com/dethivaonganhang

giám sát và kiểm sốt rủi ro tín dụng cũng nhƣ để xác định đầy đủ những thứ mà họ
nắm giữ để chống lại những rủi ro này và đƣợc đền bù thỏa đáng cho những rủi ro
phát sinh.
Rủi ro tín dụng gắn chặt với sự trở lại của một tiềm năng đầu tƣ, con ngƣời
đáng chú ý nhất là lợi suất trái phiếu tƣơng quan chặt chẽ với rủi ro tín dụng của họ
Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai là một
trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ thống Ngân hàng Cơng thƣơng về hoạt
động tín dụng. Tuy vậy, tình hình nợ quá hạn, nợ xấu vẫn còn tồn tại. Xuất phát từ
thực tế trên trên, đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Cơng
thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai” đƣợc chọn nghiên cứu.

1.1 . Mục đích nghiên cứu của đề tài
Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai từ năm 2009 đến năm 2012.
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro tín
dụng tại Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai.

1.2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại.
Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai trên cơ sở dữ liệu từ năm
2009 đến năm 2012.

1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu
Tiểu luận sử dụng phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp thống kê, phƣơng
pháp phân tích kinh tế.

www.ThiNganHang.com

S Á C H

–

T À I

L I Ệ U

T H I

T U Y Ể N

Trang

4


Facebook: @Dethivaonganhang

www.facebook.com/dethivaonganhang

CHƢƠNG I
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM –
CHI NHÁNH HOÀ NG MAI
1.1. Hoạt động tín dụng của Vietinbank Hoàng Mai 2009 - 2012
1.1.1. Quy mơ tín dụng
Bảng 1.1: Hoạt động tín dụng tại Vietinbank Hoàng Mai giai đoạn 2009-2012
Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Doanh số
cho vay
Doanh số
thu nợ
Dƣ nợ

Năm

Năm

2010/2009

Năm

2011/2010

Năm

2012/2011

2009

2010

+/-

%

2011

+/-

2012

+/-

3.638

6.180

2.542

70

16.031 9.851

159

10.515 (5.516)

(34)

2.232

6.014

4.032

181

14.705 8.441

135

8.927

(5.778)

(39)

2.819

2.985

166

6

1.281

43

5.853

1.587

37

4.266

%

%

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm 2009- 2012 của
Vietinbank Hoàng Mai)
Qua bảng số liệu trên, ta thấy doanh số cho vay, thu nợ đều tăng qua các năm
và dƣ nợ cũng tăng trƣởng khá tốt. Năm 2010, thực hiện chủ trƣơng hạn chế tăng
trƣởng tín dụng nhằm góp phần kiềm chế lạm phát nên dƣ nợ cuối năm của
Vietinbank Hoàng Mai chỉ đạt 2.984 tỷ đồng. Sang năm 2011, do sự chỉ đạo của
NHNN về chính sách tiền tệ nới lỏng, lãi suất cho vay xuống mức thấp. Bên cạnh
đó, Chính phủ đƣa ra gói kích cầu để kích thích nền kinh tế, theo đó thực hiện
chƣơng trình hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vay vốn , tạo điều kiện cho doanh
nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp đã làm cho tín dụng Ngân hàng tăng
www.ThiNganHang.com

S Á C H

–

T À I

L I Ệ U

T H I

T U Y Ể N

Trang

5