PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỔ PHIẾU CỦA FAANG TRONG 5 NĂM QUA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.21 MB, 31 trang )

Trang 1<div class="page_container" data-page="1">

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Hồng Thái- ID: 21127689Bạch Gia Huy- ID: 21127615Ngơ Đức Tín- ID: 21127576Đồn Nguyễn Hưng- ID: 21127613

</div>Trang 2<div class="page_container" data-page="2">

Mục lục

1. Giới thiệu ý tưởng...2

1. Chủ đề:...2

2. End-user: Những nhà đầu tư có kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán.2 3. Nguồn dữ liệu: Yahoo Finance... 3

2. Ý nghĩa của khối lượng giao dịch?...7

3. Đường trung bình động - Moving Average... 8

4. Quy trình phân tích... 9

5. Tổng kết... 29

</div>Trang 3<div class="page_container" data-page="3">

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỔ PHIẾU CỦAFAANG

TRONG 5 NĂM QUA

1. Chủ đề:

● FAANGlà từ viết tắt đại diện cho 5 công ty công nghệ lớn nhất hiện nay: Meta (trước đây là Facebook), Apple, Amazon, Netflix, Google.

● Với sự hấp dẫn của chính bản thân các cơng ty, cổ phiếu của họ trên sàn chứng khốn ln hấp dẫn các nhà đầu tư theo trường phái lâu dài. ● Để giúp các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc theo dõi giá trị của các

cơng ty cơng nghệ thuộcFAANG, nhóm 13 đã đưa ra các biểu đồ về sự thay đổi của giá trị cổ phiếu các công ty trong vịng 5 năm qua.

2. End-user: Những nhà đầu tư có kiến thức cơ bản về thị trườngchứng khoán.

● Lưu ý:

-Để sử dụng những Dashboard phục vụ cho việc đầu tư và phân tích thịtrường, người dùng cần phải kết hợp cả việc đọc những bài báo cáo tàichính cũng như là cập nhật thường xuyên tin tức trên toàn cầu để nắm bắtđược tình hình kinh tế chung của thế giới nói chung vàFAANGnói riêng.-Vì đây chỉ là project của 1 nhóm sinh viên, và được thực hiện cũng như

nghiên cứu trong khoảng thời gian ngắn nên không thể phục vụ nhu cầunghiên cứu chuyên nghiệp của nhà đầu tư. Ví dụ khơng thể theo dõi sát saotình hình mua bán theo giờ/phút/giây, mà chỉ theo dõi cổ phiếu của các côngty theo ngày.

3. Nguồn dữ liệu: Yahoo Finance

-Yahoo Finance là một trong những nền tảng tài chính trực tuyến hàng đầu trênthế giới, được ra mắt vào năm 1997 bởi Yahoo.

-Yahoo Finance cung cấp thơng tin tồn diện về thị trường chứng khoán, baogồm giá cả, biểu đồ, tin tức và dữ liệu phân tích về hàng ngàn cơng ty trên thếgiới.

-Người dùng có thể theo dõi các chỉ số chính như S&P 500, Dow Jones vàNasdaq, cũng như tìm hiểu về các cổ phiếu cụ thể, tài sản tài chính và quỹ đầutư.

-Ngồi ra, Yahoo Finance cũng cung cấp các cơng cụ phân tích và bình luận từcác chuyên gia tài chính hàng đầu, giúp người dùng đưa ra quyết định đầu tưthông minh và hiệu quả.

4. Nguồn gốc dữ liệu:

-Yahoo Finance ra đời nhằm mục đích cung cấp một nguồn thơng tin tồn diện vàdễ tiếp cận về thị trường tài chính cho các nhà đầu tư và người tiêu dùng trêntoàn thế giới. Với sứ mệnh này, nền tảng Yahoo Finance cung cấp các dịch vụ

</div>Trang 4<div class="page_container" data-page="4">

nhất, dữ liệu phân tích và cơng cụ giúp người dùng theo dõi và đánh giá cáckhoản đầu tư của họ.

-Link dữ liệu: Chi tiết dữ liệu khi được cào về và tiền xử lý

1 Symbol Mã cổ phiếu của mỗi công ty

2 CompanyName Tên của công ty

3 Date Ngày giao dịch của cổ phiếu

4 Index Số thứ tự hàng của bảng dữ liệu

5 VarCurrPrev Trích xuất giá trị của cột [Close] tại hàng trước đó

phiếu trong ngày giao dịch hiện tại.

10 Adj Close Giá đóng cửa điều chỉnh của cổ phiếu.

11 Volume Khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong ngày giao

dịch hiện tại.

</div>Trang 5<div class="page_container" data-page="5">

2.Quy trình tiền xử lý

1. Thực hiện tiền xử lý

- Cơng cụ thực hiện tiền xử lý dữ liệu chính trong Project lần này là DAX.

-Bước 1: Cào dữ liệu từ web Yahoo Finance trong vòng 5 năm từ ngày

19/3/2019 đến 18/3/2024.

-Bước 2: Kiểm tra và đảm bảo các attributes đang ở đúng dạng dữ liệu

mà nó có. Đồng thời thêm 2 thuộc tính Index và VarCurrPrev phục vụ cho

việc xử lí biểu đồ. Lúc này ta đã có bảng dữ liệu “Stocks”.

-Bước 3: Tạo 2 bảng tính tốn ‘formattedDate’ và ‘formattedPeriod’.

+ ‘formattedDate’: Giúp dữ liệu hiển thị trên dashboard sẽ đúng theo

thời gian được cào ở bước trên.

+ ‘formattedPeriod’: Giúp hiển thị các tile thời gian để nhà đầu tư dễ

dàng quan sát và lựa chọn vùng thời gian khi theo dõi dữ liệu.

-Bước 4: Tạo 1 mơ hình đơn giản giữa ‘Stocks’, ‘formattedPeriod’ và‘formattedDate’.

-Bước 5: Tạo 1 bảng tính tốn ‘neededRules’ chứa các filter và cơng

thức để phục vụ cho việc tạo hình biểu đồ chứng khốn theo dạng nến.

Hình 1: Mơ hình đơn giản giữa 3 bảng ‘Stocks’, ‘formattedDate’ và ‘formattedPeriod’.

</div>Trang 6<div class="page_container" data-page="6">

- Nến có hình dạng giống với boxplot trong lĩnh vực dữ liệu. Nhưng khác là ý nghĩa của nến lại khác nhiều so với boxplot.

- Cây nến trên biểu đồ chứng khoán biểu lộ xu hướng 4 mức giá cổ phiếu, bao gồm giá mở cửa, giá cao, giá thấp, giá đóng cửa.

</div>Trang 7<div class="page_container" data-page="7">

- Màu sắc nến biểu thị xu hướng giá tăng hoặc giảm, với giá tăng là màu trắng/xanh, xu hướng giá giảm là màu đen/đỏ. Thân nến càng dài chứng tỏ sức mua/bán càng mạnh, và ngược lại.

- Nến tăng thường sử dụng màu xanh lá, đặc điểm là giá mở cửa bao giờ cũng thấp hơn giá đóng cửa, trong khi nến giảm thường là màu đỏ, với giá mở cửa ln cao hơn giá đóng cửa.

Hình 3: Giải thích ý nghĩa nến trong chứng khốn.

2.Ý nghĩa của khối lượng giao dịch?

- Khối lượng giao dịch thường được trực quan bằng 1 biểu đồ bar chart, để cho chúng ta biết tổng lượng mua và bán cổ phiếu giao động như thế nào trong ngày.

- Sẽ có 2 màu chính tại biểu đồ thể hiện khối lượng giao dịch. Màu xanh thể hiện rằng lượng mua cổ phiếu nhiều hơn so với lượng bán, màu đỏ thể hiện ý nghĩa ngược lại.

- Khối lượng giao dịch sẽ cho chúng ta biết rằng sức hút của cổ phiếu đối với các nhà đầu tư như thế nào cũng như cho chúng ta nhận ra điểm bất thường khi cổ phiếu có lượng giao dịch quá thấp hoặc quá cao so với các ngày khác, để từ đó các nhà đầu tư sẽ nhìn nhận và đánh giá lại chất lượng của cổ phiếu cũng như là tình hình chung của cơng ty.

</div>Trang 8<div class="page_container" data-page="8">

Hình 4: Giải thích ý nghĩa khối lượng giao dịch trong chứng khốn.

3.Đường trung bình động - Moving Average.

- Moving Average (MA) hay cịn được gọi là đường trung bình động, là đường nối tất cả mức giá đóng cửa trung bình trong N chu kỳ của một sản phẩm, với

</div>Trang 9<div class="page_container" data-page="9">

- SMA được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của một số lượng cố định các phiên gần đây (được xác định bởi “period”) và chia cho số lượng phiên đó. Ví dụ, để tính SMA của 20 ngày, bạn lấy tổng giá đóng cửa của 20 phiên gần đây và chia cho 20.

- SMA làm mịn dữ liệu hơn và chậm hơn phản ánh sự thay đổi trong xu hướng giá. Nó phù hợp cho nhà giao dịch dài hạn hoặc những người muốn xác định xu hướng chung của thị trường.

- SMA có tính cắt và giao nhau chậm hơn và thường không tạo ra tín hiệu sớm. Những điểm cắt này thường xác nhận xu hướng sau khi nó đã diễn ra. Thường được sử dụng trong chiến lược giao dịch dài hạn hoặc để xác định xu hướng chung của thị trường.

- Điểm yếu lớn nhất của SMA đó là chậm hơn trong việc đáp ứng biến động của thị trường và có thể tạo ra tín hiệu giả.

- Nếu đường trung bình động cao hơn so với giá trị cây nến, đó sẽ được coi như là vùng kháng cự, và khả năng cao là giá trị cổ phiếu trong tương lai sẽ giảm. Ngược lại, nếu đường trung bình động thấp hơn so với cây nến, trong tương lai giá trị cổ phiếu sẽ tăng, cũng như hạn chế rủi ro giảm đột ngột về giá trong cổ phiếu.

- Ngắn hạn (Short-term): Một chiến lược ngắn hạn sử dụng hai MA có thời gian khác nhau, ví dụ MA(20) và MA(50). Khi MA(20) cắt lên trên MA(50), đây có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi MA(20) cắt xuống MA(50), đây có thể là tín hiệu bán. Điều này cho phép bạn tham gia vào xu hướng ngắn hạn của thị trường.

- Dài hạn (Long-term): Một chiến lược dài hạn có thể sử dụng MA(50) và MA(200). Khi MA(50) cắt lên trên MA(200), đây có thể là tín hiệu mua dài hạn. Khi MA(50) cắt xuống MA(200), đây có thể là tín hiệu bán dài hạn. Điều này giúp bạn tham gia vào xu hướng dài hạn của thị trường.

Gồm 2 dashboards phân tích sự biến động giá trị cổ phiếu của các công ty trongFAANG

Dashboard 1

Mô tả chung:

- Dashboard 1 cung cấp cho ta một bức tranh chi tiết về các cổ phiếu của 5 công tyFAANGtrong giai đoạn 5 năm trở lại đây. Người dùng có thể tùy chọn để xem chi tiết giá trị biến động cổ phiếu trên Dashboard (META, AAPL, AMZN, NFLX, GOOG).

</div>Trang 10<div class="page_container" data-page="10">

Hình 6: Dropdown lựa chọn mã cổ phiếu.

- Dashboard có các lựa chọn để chọn khoảng thời gian khảo sát một cách rõ ràng:

Hình 7: Khoảng thời gian tính từ thời điểm hiện tại.

- Dashboard cũng có các lựa chọn để thể hiện đường Moving Average Period theo thơng số hợp lí tùy vào nhu cầu quan sát của người sử dụng:

Hình 8: Các sự lựa chọn về số ngày giao dịch trong công thức SMA.

- Ở góc trên cùng trái Dashboard có thể hiện vài thơng tin của giá trị cổ phiếu thời điểm mới nhất hiện tại, cũng như độ chênh lệch của giá cổ phiếu ngày mới nhất (Closing Price) so với giá cổ phiếu ngày đầu tiêu theo tùy theo period được chọn:

</div>Trang 11<div class="page_container" data-page="11">

Hình 9: Thơng tin về sự biến động cổ phiếu của các công ty sau mỗi phiên giao dịch. - Khi chỉ chuột hover qua một cột hay hình nến trong một ngày thì các thơng tin chi

tiết cổ phiếu của cơng ty trong ngày hơm đó sẽ hiện ra.

Hình 10: Thơng tin tại mỗi phiên giao dịch khi ta hover vào nến.

Các sự kiện ảnh hưởng đến cổ phiếu của FAANG:

APPLE

</div>Trang 12<div class="page_container" data-page="12">

Hình 11: Dashboard thể hiện cổ phiếu trong vòng 5 năm của Apple.

● Năm 2020:

- Biểu đồ cho thấy cổ phiếu ban đầu tăng rất nhẹ nhưng lại giảm mạnh ngay sau đó - biểu đồ nến ở phía trên.

- Thời điểm đầu năm khi giá giảm mạnh cũng cho thấy cổ phiếu được bán ra với lưu lượng (volume - biểu đồ bar chart ở phía dưới) lớn rất nhiều so với bình thường. Thời điểm này volume chạm đến ngưỡng 300M - 400M trong một khoảng thời gian, trong khi ngày thường volume của cổ phiếu Apple chỉ nằm ở tầm 70M - 150M. Điều này chứng tỏ cổ phiếu được bán ra rất nhiều bởi các cổ đông, điều này là hợp lý với việc giá cổ phiếu Apple giai đoạn này đang giảm và các cổ đông đang muốn bán để cắt lỗ.

</div>Trang 13<div class="page_container" data-page="13">

Hình 12: Volume cao bất thường và nhiều cổ phiếu của Apple được bán (2020). - Về sau, giá cổ phiếu tăng trưởng rất mạnh cho đến khoản giữa năm, thì cổ phiếu

có hơi dạo động nhưng dần ổn định lại.

- Nhìn chung, ở giai đoạn này, cổ phiếu của Apple vẫn tăng trưởng rất tốt. Giá cổ phiếu cuối năm 2020 tăng mạnh so với đầu năm 2020.

Đại dịch COVID-19 Đầu năm 2020 ● Đại dịch COVID-19 bắt đầu leo thang toàncầu vào đầu năm 2020, dẫn đến các biệnpháp phong tỏa, đình chỉ kinh doanh và gâyra biến động trên thị trường tài chính.

● Apple thơng báo tạm thời đóng cửa cáccửa hàng bán lẻ ngồi Trung Quốc lớn vào

● Thị trường tài chính tồn cầu trải qua sựbiến động lớn và giảm mạnh vào cuốitháng 2 và tháng 3 năm 2020.

● Lo ngại về tác động kinh tế của đại dịch,các gián đoạn trong chuỗi cung ứng và sựkhông chắc chắn về lợi nhuận doanhnghiệp đã gây ra một làn sóng bán rộng rãi,

</div>Trang 14<div class="page_container" data-page="14">

Ra mắt sản phẩm Tháng 4 năm 2020

●Mặc dù gặp phải những thách thức do đạidịch, Apple tiếp tục giới thiệu các sản phẩmvà đổi mới mới suốt cả năm, bao gồmiPhone SE (thế hệ thứ hai) vào tháng 4.● Ra mắt sản phẩm và thơng báo có thể đã

ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tưvà hiệu suất cổ phiếu trong những thời kỳ

● Khi các quốc gia thực hiện biện pháp đểkiểm soát sự lây lan của virus và mở cửakinh tế một cách từ từ, tâm lý của nhà đầutư cải thiện, dẫn đến một phần hồi phụctrên thị trường chứng khoán, bao gồm cảcổ phiếu của Apple.

● Dấu hiệu phục hồi kinh tế, các biện phápkích thích tài chính và niềm tin về phát triểnvaccine đã góp phần vào sự hồi phục.

● Năm 2021:

- Vào năm nay, nửa năm đầu giá cổ phiếu nhìn chung không quá biến động quá nhiều rồi cũng tăng trưởng mạnh tới cuối năm.

Ra mắt iPad Pro và AirTag

Tháng 4, 2021 Thơng tin về các sản phẩm mới có thể đã tăngcường niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng sángtạo và tiềm năng tăng trưởng của Apple, dẫn đếnsự tăng giá của cổ phiếu.

Công bố Báo cáo Tài chính Quý III

Tháng 7, 2021 Kết quả tài chính quý III có thể tạo ra biến độngtrong giá cổ phiếu của Apple tùy thuộc vào so sánhvới dự đoán của thị trường. Kết quả tích cực cóthể làm tăng giá cổ phiếu, trong khi kết quả khơngnhư mong đợi có thể dẫn đến giảm giá.

Thông tin về Cuộc đàm phán Thương

mại Mỹ-Trung

Tháng 9, 2021 Tin tức về sự phát triển trong cuộc đàm phán cóthể tạo ra biến động trên thị trường và ảnh hưởngđến giá cổ phiếu của Apple. Một tiến triển tích cựctrong thương mại có thể làm tăng niềm tin và giácổ phiếu, trong khi tiến triển tiêu cực có thể làm

Thơng tin về kết quả tài chính cuối năm và dự báocho năm sau có thể gây ra biến động trong giá cổphiếu của Apple. Kết quả tốt và triển vọng tích cựccho năm tiếp theo có thể làm tăng giá cổ phiếu,

</div>Trang 15<div class="page_container" data-page="15">

dẫn đến giảm giá.

● Năm 2022:

- Năm 2022 là năm mà Apple có giá cổ phiếu thay đổi liên tục, giá cổ phiếu liên tục dao động mạnh tới cuối năm.

- Nổi bật có một đợt giảm sâu vào khoảng đầu tháng cho đến hơn giữa năm thì tăng trưởng mạnh lại.

- Nhìn chung giá cổ phiếu cuối năm 2022- đầu năm 2023 không thay đổi nhiều so với đầu năm 2022.

Sự kiện WWDC Tháng 6, 2022 Thông tin về các sản phẩm mới có thể đã tăngcường niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng sángtạo và tiềm năng tăng trưởng của Apple, dẫn đếnsự tăng giá của cổ phiếu.

Cơng bố Báo cáo Tài chính Q III

và Q IV

Tháng 7, 2022 và Tháng 10,

Kết quả tài chính quý III có thể tạo ra biến độngtrong giá cổ phiếu của Apple tùy thuộc vào so sánhvới dự đoán của thị trường. Kết quả tích cực cóthể làm tăng giá cổ phiếu, trong khi kết quả khơngnhư mong đợi có thể dẫn đến giảm giá.

Tin tức về sự phát triển trong cuộc đàm phán cóthể tạo ra biến động trên thị trường và ảnh hưởngđến giá cổ phiếu của Apple. Một tiến triển tích cựctrong thương mại có thể làm tăng niềm tin và giácổ phiếu, trong khi tiến triển tiêu cực có thể làm

● Năm 2023:

- Từ đầu năm 2023 cho đến nay, giá cổ phiếu của Apple tăng trưởng rất mạnh. - Có một vết trũng lại, cho thấy sự giảm nhẹ một giai đoạn nhỏ của cổ phiếu vào

gần cuối năm 2023 nhưng sau đó cũng tăng trưởng lại.

- Nhìn chung năm 2023 cho thấy sự tăng trưởng mạnh về giá của cổ phiếu Apple. - Kể từ ngày 19-03-2019 cho đến nay 18-03-2024, giá cổ phiếu của Apple đã đạt

173.72$, tăng 127.09$ và tăng trưởng tới 272.53%.

</div>Trang 16<div class="page_container" data-page="16">

Sự kiệnThời gianẢnh hưởng

Doanh thu quý giảm 3% so với năm ngoái, nhưngthu nhập rịng mỗi cổ phiếu khơng đổi. Cổ tức tăng4% và ủy quyền mua lại cổ phiếu trị giá $90 tỷ.

Kỳ vọng ra mắt iPhone 15

Dự kiến vào tháng 9/2023

Các mơ hình trước đây cho thấy giá cổ phiếuthường tăng sau khi ra mắt iPhone mới. Các nhàphân tích kỳ vọng tính năng mới và thiết kế sẽ thúcđẩy giá trị cổ phiếu (Apple) .

NETFLIX:

</div>Trang 17<div class="page_container" data-page="17">

● Năm 2020:

- Biểu đồ cho thấy sự tăng trưởng ổn định của cổ phiếu Netflix trong năm này. - Nổi bật là giai đoạn đầu năm với sự tăng trưởng vượt trội, nhưng về sau thì dần

ổn định chứ không giảm.

Đại dịch COVID-19 Trong suốt năm 2020

Đại dịch tạo ra nhu cầu lớn đối với dịch vụstreaming khi mọi người phải ở nhà, khiến sốlượng người đăng ký tăng vọt. Điều này làm tăngniềm tin của nhà đầu tư và đẩy giá cổ phiếu lêncao.

Cạnh tranh trong

lĩnh vực streaming Trong suốtnăm 2020

Mặc dù có sự gia nhập của các đối thủ lớn nhưDisney+ và Apple TV+, Netflix vẫn duy trì được tốcđộ tăng trưởng số người đăng ký. Tuy nhiên, sựcạnh tranh này báo hiệu thách thức về giữ chân vàmở rộng thị phần trong tương lai.

● Năm 2021:

- Từ khoảng đầu cho đến giữa năm, giá cổ phiếu khơng có nhiều biến động, giá bình ổn.

- Từ giữa năm, giá cổ phiếu bắt đầu tăng rất mạnh và chạm đỉnh lịch sử cao nhất trong 5 năm trở lại đây (2020-2024) vào gần cuối năm (gần 700$).

- Tuy nhiên, ngay sau đó, giá cổ phiếu lại tuột dốc kinh hoàng cho đến nửa năm sau. Đây là đợt giảm giá cổ phiếu lớn nhất và nổi bật nhất của Netflix trong 5 năm trở lại đây (2020-2024).

- Nhìn chung, trong suốt năm nay, Netflix có giá cổ phiếu bình ổn và tăng trưởng tốt nhưng gần cuối năm lại giảm sâu báo hiệu một khoảng thời gian khó khăn trên thị trường chứng khốn.

Cổ phiếu đạt mức cao nhất

Tháng 11/2021 Cổ phiếu đạt đỉnh lịch sử, nhờ vào tăng trưởng sốngười đăng ký ổn định và sự thành công của cácnội dung gốc như "Squid Game". Sự kiện nàyđánh dấu đỉnh cao của sự tăng trưởng do đại dịch.

Lo ngại về bão hòa thị trường

Trong suốt năm 2021

Tốc độ tăng trưởng người đăng ký giảm tại các thịtrường chính, dẫn đến lo ngại về khả năng tăngtrưởng trong tương lai, ảnh hưởng đến tâm lý nhàđầu tư.

</div>