CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Page 1
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG NỘI BỘ
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LỚP CHUYÊN NGÀNH 16D
Nguyễn Ngọc Duẩn
Đinh Thanh Dung
Trịnh Thị Thanh Hà
Nguyễn Thị Hải Yến
THẢO LUẬN MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHẤM ĐIỂM TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
II. THỰC TẾ TÌNH HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG
TẠI VIỆT NAM
III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ TÌNH HUỐNG THAM
KHẢO TẠI MỘT NGÂN HÀNG
Page 2
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
1. Chấm điểm tín dụng trong Hoạt động Ngân hàng
2. Các phương pháp chấm điểm tín dụng
3. Hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ
Page 3
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Huy động vốn

Kinh doanh sử dụng vốn: Cho vay, đầu tư, kinh
doanh chứng khoán, …


Cung cấp các dịch vụ tài chính: thanh toán, chuyển
tiền, tài trợ thương mại, …
HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Trong s các ho t đ ng kinh doanh s d ng v n, ho t đ ng ố ạ ộ ử ụ ố ạ ộ
Tín d ng là m t trong nh ng ngu n thu ch y u c a các ụ ộ ữ ồ ủ ế ủ
Ngân hàng, chi m t i 60-80% Doanh thu. ế ớ
Tín d ng l i là m t trong nh ng ho t đ ng ti m n nhi u r i ụ ạ ộ ữ ạ ộ ề ẩ ề ủ
ro nh t mà viêc đ ra các bi n pháp đ Qu n lý r i ro Tín ấ ề ệ ể ả ủ
d ng là T i c n thi t.ụ ố ầ ế
Ch m đi m Tín d ng là m t trong các công c c a Qu n lý ấ ể ụ ộ ụ ủ ả
r i ro Tín d ng.ủ ụ
Chấm điểm hay Xếp hạng Tín dụng (Credit Rating) là việc dùng một
tổng thể các phương pháp, chỉ số để đánh giá về khả năng rủi ro về tín
dụng (trả nợ vay, thực hiện cam kết…) của một cá nhân, tổ chức. Ở
đây đề cập phạm vi Chấm điểm tín dụng tại Ngân hàng thực hiện đối
với các đối tượng có quan hệ tín dụng với mình.
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG
Page 6
Page 7
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG LÀ GÌ
Th m đ nhẩ ị
Phê duy tệ
Qu n lý kho n vayả ả
Thu h i nồ ợ
Tìm ki m khách hàngế
Nhu c u Tín d ngầ ụ
Qu n lý r i ro Tín d ngả ủ ụ
Ch m đi m ấ ể
Tín d ngụ
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI NHTM

Phân biệt Chấm điểm Tín dụng tại NHTM và Xếp hạng
Tín nhiệm do các Tổ chức độc lập đánh giá:
-
Mục đích đánh giá: quản lý mức độ rủi ro trả nợ tại đâu
-
Tổ chức thực hiện: chủ thể cho vay hay chủ thể độc lập
-
Đối tượng đánh giá
-
Tiêu chí đánh giá
-
Sử dụng kết quả
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG
Page 9
Hệ thống chấm điểm tín dụng có thể được sử dụng trong các quy trình
quản lý rủi ro tín dụng sau:

Ban hành chính sách tín dụng, Quy trình cho vay,

Phân loại nợ, Giám sát rủi ro danh mục tín dụng, Chính sách trích lập
dự phòng rủi ro tín dụng,

Xác định mức vốn an toàn tối thiểu,

Phân tích hiệu quả danh mục tín dụng và Xác định khung lãi suất tiêu
chuẩn…
Tóm lại, hệ thống xếp hạng tín dụng là một cấu phần quan trọng và là
một công cụ đắc lực trong quản trị kinh doanh ngân hàng.
CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM
Page 10

Khách hàng, món nợ có thể được đánh giá, xếp loại dựa trên:

Đánh giá định lượng

Đánh giá định tính

Kết hợp đánh giá Định tính và Định lượng
(Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Điều 6 và Điều 7)
CÁC TỔ CHỨC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG
Page 11
-
Tổ chức tín dụng cho vay
-
Công ty Xếp hạng Tín dụng độc lập:
Cá nhân: Experian, Equifax, and TransUnion.
T ch c: ổ ứ Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch Ratings.
T i Vi t Nam:ạ ệ
-
Tổ chức thuộc chính phủ, Ngân hàng Nhà nước: CIC, CRC,
-
Công ty CP Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp CRV
Page 12
Hệ thống Chấm điểm Tín dụng nội bộ là một hệ thống các tiêu
chí, phương pháp tổng hợp một cách thống nhất để đánh giá
khách hàng vay vốn mà Ngân hàng Thương mại tự xây dựng cho
mình.
HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG NỘI BỘ
MỤC ĐÍCH CỦA CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG NỘI BỘ
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng
Thương mại được xây dựng cần đáp ứng được các

yêu cầu sau:

Quản lý Rủi ro tín dụng chung và chính sách khách
hàng của ngân hàng,

Phân loại nợ

Đánh giá Tài sản đảm bảo

Trích lập dự phòng rủi ro

Tham khảo ra quyết định cho vay

Đánh giá khách hàng mới quan hệ
Page 13
Page 14
N i dung h th ng ch m đi m:ộ ệ ố ấ ể
- Các cơ s pháp lý liên quan đ n thành l p và ngành ngh kinh ở ế ậ ề
doanh c a khách hàng;ủ
- Các ch tiêu kinh t t ng h p liên quan đ n tình hình kinh ỉ ế ổ ợ ế
doanh, tài chính, tài s n, kh năng th c hi n nghĩa v theo ả ả ự ệ ụ
cam k t;ế
- Uy tín đ i v i t ch c tín d ng đã giao d ch trư c đây;ố ớ ổ ứ ụ ị ớ
- Các tiêu chí đánh giá khách hàng chi ti t, c th , có h th ng ế ụ ể ệ ố
(đánh giá y u t ngành ngh và đ a phương) trên cơ s đó x p ế ố ề ị ở ế
h ng c th đ i v i khách hàng.ạ ụ ể ố ớ
HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG NỘI BỘ
Page 15
Các đối tượng và Bộ chỉ tiêu chấm điểm:


Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho Tổ chức kinh tế

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho Cá nhân, hộ kinh doanh

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho Định chế tài chính
HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG NỘI BỘ
HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG NỘI BỘ
Các tiêu chí chấm điểm:

Với doanh nghiệp:
•
Tài chính: kh năngả Thanh kho n, cân n , ho t đ ng, thu nh pả ợ ạ ộ ậ
•
Phi tài chính: Kh năng tr n , trình đ qu n lý, Quan h v i ngân ả ả ợ ộ ả ệ ớ
hàng, các y u t nh hư ng ngành và doanh nghi pế ố ả ở ệ

Với cá nhân, hộ kinh doanh:
Thông tin v đ i tư ng vay v n, kh năng tr n , quan h v i ngân ề ố ợ ố ả ả ợ ệ ớ
hàng, phương án kinh doanh.
Page 16
Chính sách
tín dụng
của NH
S d ng k t qu XHTD vào quá trình th m ử ụ ế ả ẩ
đ nhị
Khách hàng được
cho vay hay không
Tài sản bảo
đảm
Kết quả

xếp hạng
I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
II. THỰC TẾ TÌNH HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG
TẠI VIỆT NAM
III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ TÌNH HUỐNG THAM KHẢO TẠI
MỘT NGÂN HÀNG
Page 18
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Page 19
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Trước đây áp dụng theo Điều 6, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, trong
đó phân loại nợ theo:
•
Tình trạng quá hạn, cơ cấu khoản nợ
•
Khả năng trả nợ của khách hàng
Nhìn chung vẫn là đánh giá Định lượng.
QĐ 493 quy định tối đa 03 năm từ ngày có hiệu lực Tổ chức Tín dụng
phải xây dựng Hệ thống chấm điểm nội bộ.
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Page 20
Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN quy định NHTM phân loại nợ theo Điều 6

hoặc Điều 7.
Các đi u ki n áp d ng phương pháp ch m đi m đ nh tính:ề ệ ụ ấ ể ị
-> Áp d ng th nghi m t i thi u m t (01) năm;ụ ử ệ ố ể ộ
-> K t qu x p h ng tín d ng đư c H i đ ng qu n tr phê duy t;ế ả ế ạ ụ ợ ộ ồ ả ị ệ
-> Chính sách qu n lý r i ro tín d ng quy đ nh rõ ràng trách nhi m, ả ủ ụ ị ệ
tính đ c l p c a b ph n Qu n lý r i ro tín d ngộ ậ ủ ộ ậ ả ủ ụ
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

BIDV

Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quốc tế

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Ngân hàng TMCP Bắc Á

Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Ngân hàng phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long

Ngân hàng TMCP Hàng Hải
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Tình hình chấm điểm tín dụng tại các Ngân hàng chuyển sang áp dụng Hệ
thống CĐTDNB:
Thời điểm áp dụng:
BIDV: 30/11/2006
MB: 30/09/2008
NASB: 30/06/2009

Tỷ lệ nợ xấu so sánh trước và sau khi áp dụng Hệ thống
Nguồn: Tự tổng hợp
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Tình hình chấm điểm tín dụng tại:

BIDV

Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Bắc Á
Thông thường, áp dụng theo hệ thống mới, việc đánh giá khách hàng sẽ khách
quan nhưng cũng chặt chẽ hơn. Kết quả phân loại nợ thực hiện theo Điều 7 của
BIDV vào 31/12/2005 tỷ lệ nợ xấu là 19,04% trong khi đó nếu theo cách đánh
giá của Điều 6 là 12,47%. Tương tự tại thời điểm 30/6/2006 là 16,42% và
9,36%; đến 30/11/2006 là 11,14% và 4,61% (Phát biểu của Tổng giám đốc
BIDV – Vietnamnet, 28/12/2006).
TÌNH TRẠNG NỢ TẠI NH BẮC Á THEO SO SÁNH HỆ
THỐNG VỚI ĐIỀU 6 ĐANG ÁP DỤNG
Nguồn: Báo cáo chấm thử Hệ thống CĐTD tại Ngân hàng Bắc Á
Ngày 14/02/2009

CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm tín dụng tại
các Ngân hàng thương mại Việt Nam:

Tính chính xác của số liệu

Đánh giá chủ quan của CBTD

Đặc điểm đối tượng khách hàng tại mỗi ngân hàng

Tình hình kinh tế vĩ mô