tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh thanh bình, tỉnh hải dương (2)

MỞ ĐẦU
Việt Nam là một đất nước đang trong tiến trình hội nhập WTO, sự cạnh
tranh khốc liệt giữa các tổ chức tài chính, dịch vụ … đang diễn ra ngày càng
gay gắt, các ngân hàng thương mại trong nước cũng khơng tránh khỏi cơn lốc
xốy đó. Để đứng vững trên thị trường, các Ngân hàng Thương mại đã có
những tơn chỉ mục đích khác nhau để tạo vị thế riêng trong lĩnh vực kinh
doanh tiền tệ. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam là
một trong những ngân hàng lớn nhất nước ta dựa theo cơ cấu tài sản, mạng
lưới hoạt động. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn – Chi Nhánh
Thanh Bình là một trong những chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hải
Dương trong những năm trở lại đây đang chuyển mình từng ngày, từ một tỉnh
thuần nơng đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành một trong những tỉnh, thành
phố trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước. Tuy vậy tốc độ phát triển kinh
tế quá nhanh và nóng trong những năm trở lại đây, cùng với đó là định hướng
phát triển của ngân hàng nơng nghiệp hướng tới những cá nhân, hộ gia đình
và doanh nghiệp vừa và nhỏ với khối lượng khách hàng rất lớn, vì thế những
rủi ro tín dụng cũng sẽ rất cao. Từ thực trạng đó tơi đã lựa chọn đề tài”Tăng
cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn – Chi Nhánh Thanh Bình, tỉnh Hải Dương”
Luận văn gồm 86 trang; Ngoài lời mở đầu, kết luận luận, danh mục tài
liệu tham khảo , nội dung của luận văn được trình bày gồm 3 chương
Chương 1:Những vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng cá nhân của Ngân
hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nơng thơn - Chi Nhánh Thanh Bình
Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân


hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi Nhánh Thanh Bình.

Chương I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ
NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Tìm hiểu về Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân của Ngân hàng Thương mại
trước tiên chúng ta cần tìm hiểu khái niệm lý thuyết.
1.1 Tổng quan về rủi ro tín dụng cá nhân của Ngân hàng Thương mại
Tín dụng là một khái niệm có từ rất lâu, tín dụng ngân hàng là quan hệ
giữa một bên là: Ngân hàng, đối tượng đi vay trên ngun tắc hồn trả.
- Khái niệm tín dụng có nhiều quan niệm khác nhau vì vậy chúng ta phải
phân loại : Phân loại theo thời hạn tín dụng;Phân loại theo rủi ro tín dụng;
Phân loại theo hình thức tín dụng; Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với
khách hàng vay vốn.
Cần xây dựng chính sách tín dụng cá nhân của Ngân hàng được đảm bảo
cho hoạt động tín dụng cá nhân mở rộng, tăng trưởng nhưng phải an tồn.
1.2 Rủi ro tín dụng cá nhân của NHTM.
Rủi ro là một yếu tố khách quan nên không thể loại trừ được tận gốc mà
chỉ hạn chế sự xuất hiện của chúng cũng như những tác hại của cchungs gây
ra cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Khi đề cập đến rủi ro chúng ta
có rất nhiều các khái niệm về nó như: tác giả Joel Bessis và một loại các khái
niệm của tác giả khác.
Trong văn bản NHNN đã đề cập đến RRTD: Quyết định 493/QĐ-NHNN
ngày 22/04/2005 đã đưa ra khái niệm: Rủi ro trong hoạt động ngân hàng của
các tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động Ngân hàng
của các tổ chức tín dụng do khách hàng khơng có khả năng thực hiện nghĩa vụ
của mình theo cam kết.
Từ khái niệm rủi ro tín dụng thì rủi ro tín dụng cá nhân được hiểu: Rủi ro
tín dụng cá nhân là khoản lỗ tiềm tàng vốn có được tạo ra khi cấp tín dụng

cho một khách hàng cá nhân.
Từ các khái niệm ta phân rủi ro tín dụng cá nhân thành các loại: Rủi ro
khơng hồn trả nợ đúng hạn, rủi ro khơng có khả năng trả nợ. Từ đó nghiên
cứu các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân, và ảnh hưởng của nó.
- Nguyên nhân chủ quan:
+Nguyên nhân do Ngân hàng khơng có chính sách cho vay rõ ràng; Rủi ro
tính tốn khơng chính xác hiệu quả đầu tư dự án xin vay; Rủi ro do chưa đánh
giá đúng mức về các khoản vay; Rủi ro do thiếu cơ chế theo dõi, quản lý rủi ro.
- Nguyên nhân khách quan: Rủi ro do thiên nhiên, Môi trường pháp lý,
Thiếu thơng tin…
1.3 Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại NHTM
Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý rủi ro tín dụng cá nhân, và
các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng cá nhân các NHTM phải xây dựng nội
dung quản lý rủi ro này:
- Xác định rủi ro
- Phân tích đo lường rủi ro tín dụng trên cơ sở xác xuất thống kê.
- Để quản lý tốt rủi ro tín dụng chúng ta cần xây dựng bộ máy khoa học,
phân cấp kèm theo quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng cho các bộ phận.
- Nghiên cứu các mơ hình quản lý rủi ro tín dụng: mơ hình chất lượng
dựa trên yếu tố 6C, Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân.
- Bên cạnh đó cũng có những biện pháp hạn chế tổn thất khi cho vay: các
biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng cá nhân, biện pháp đối với cán bộ, bộ
phận trực tiếp có liên quan trong ngân hàng và biện pháp xử lý rủi ro xảy ra.


Chương II
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH
THANH BÌNH TỈNH HẢI DƯƠNG
2.1 Khái quát về NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Bình tỉnh Hải Dương

NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Bình tỉnh Hải Dương thành lập theo QĐ
số 296/QĐ/NHNN ngày 30/06/2005 là chi nhánh cấp 2 trực thuộc
NHNo&PTNT tỉnh Hải Dương. Ngày 27/03/2007 NHNo&PTNTVN đã có
quyết định sáp nhập ba chi nhánh NHNo&PTNT số 2 và chi nhánh số 3, chi
nhánh NHNo&PTNT Thanh Bình thành Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Bình
Hoạt động của Ngân hàng đa dạng và đều tăng trưởng qua từng năm tuy
nhiên hoạt động mang lại lợi nhuận chính là hoạt động tín dụng; dư nợ các
năm 2008,2009, 2010, 2011 tương ứng là; 318 tỷ đồng, 454 tỷ, 467 tỷ, 511 tỷ.
Trong đó tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân luôn đạt trên 52% trên tổng dư
nợ cho vay khẳng định rằng khách hàng cá nhân là đối tượng khá quan trọng
trong việc lập kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng.
2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại NHNo&PTNT chi
nhánh Thanh Bình
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là NHTM
nhà nước nên hoạt động tuân theo luật các TCTD, vì vậy trong quản lý rủi ro
tín dụng NHNo&PTNT tn theo các thông tư, quyết định NHNN ban hành.
Ngân hàng tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình, khơng
một tổ chức cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào quyền tự chủ trong
quá trình cho vay và thu hồi nợ của ngân hàng, các nguyên tắc quản lý RRTD,
chính sách quản lý rủi ro tín dụng, đưa ra các bước của quy trình tín dụng tại
ngân hàng.


Tại Ngân hàng hiện nay hầu hết khách hàng đang cịn quan hệ vay vốn
( khơng bao gồm cầm cố giấy tờ có giá) với ngân hàng đều được cán bộ tín
dụng trực tiếp quản lý thực hiện chấm điểm và xếp hạng khách hàng, phân
tích 6C khi cho vay, xác định rủi ro tín dụng cá nhân, phân tích đo lường rủi
ro.
Từ đó đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân: phân tích
trước khi cấp tín dụng, quản lý nợ có vấn đề. Từ đó đưa ra các u cầu phải

làm và khơng nên làm đối với cơng tác giải quyết nợ có vấn đề:
 Các việc phải làm
 Các việc không được làm.
- Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch là loại bỏ được những vấn đề khó
khăn của khách hàng và giảm thiểu rủi ro tín dụng cá nhân.
- Tùy thuộc vào tình hình cụ thể mà cán bộ tín dụng sẽ trình lên cán bộ
quản lý của Ngân hàng hướng giải quyết. Sau đây là một số hướng giải quyết
khi rủi ro tín dụng cũng như rủi ro tín dụng cá nhân xảy ra mà Ngân hàng có
sử dụng: Bổ sung tài sản đảm bảo; Chuyển nợ quá hạn; Khoanh nợ; Xóa nợ;
Xử lý tài sản đảm bảo; xử lý nợ tồn đọng; Thanh lý doanh nghiệp …
- Ngân hàng phân loại tài sản Có, trích lập và sử dụng dự phòng để xử
lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Ngân hàng sử dụng hệ thống thơng tin tín dụng của NHNo&PTNTVN
và NHNN thu thập thông tin cần thiết phục vụ hoạt động tín dụng của ngân
hàng.
2.3 Đánh giá quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại NHNo&PTNT chi nhánh
Thanh Bình
Trong các năm 2008-2011 dư nợ tín dụng và dư nợ tín dụng cá nhân
tăng liên tục, tuy nhiên với quyết tâm cao của Ngân hàng trong công tác quản
lý rủi ro của Ngân hàng đã thu được một số kết quả như sau;


- Thực hiện theo quan điểm chỉ đạo của cấp quản lý và đặc biệt quan tâm
đến vấn đề quản lý rủi ro tín dụng cá nhân như: Nghiên cứu sản phẩm, thẩm
định tài sản đảm bảo, phân loại khoản vay, xếp loại khách hàng, giám sát
khoản vay
- Về mặt tổ chức: Phịng kiểm sốt nội bộ có bộ phận hỗ trợ làm công tác
kiểm tra giám sát rủi ro từng cán bộ tín dụng được yêu cầu thực hiện tốt quy
trình cho vay.
- Ngân hàng chú trọng hơn vào việc đào tạo cán bộ chuyên sâu trong

quản lý rủi ro. .
- Áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng cụ thể: Phân tích 6C cho
vay, Phân loại khoản vay, công tác giám sát được thực hiện khá tốt, xử lý nợ
có vấn đề…
Với kết quả trên làm cho tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng năm 2010,
2011 luôn giữ ở mức dưới 2% là một kết quả đáng khích lệ.
Bên cạnh các kết quả đạt được thì trong q trình quản lý rủi ro tín dụng
cá nhân của Ngân hàng còn một số hạn chế:
- Mặc dù đã rất cố gắng nhưng Ngân hàng vẫn chưa có nhiều nhân sự có
kinh ngiệm, chưa có bộ phận quản lý rủi ro độc lập.
- Phịng kiểm sốt nội bộ rất cố gắng nhưng vẫn không đủ thời gian,
nhân lực để làm tốt công tác giám sát, thẩm định, quản lý và hướng dẫn cho
cán bộ tín dụng.
- Tổ chức thực hiện quản lý rủi ro tín dụng cũng như tín dụng cá nhân
hiệu quả chưa cao, ổn định. Hệ thống báo cáo rủi ro chưa khai thác được
nhiều, quản lý hồ sơ tín dụng chưa theo tiêu chuẩn của quản lý rủi ro tín dụng.
Những hạn chế này xuất phát từ các nguyên nhân: nhân tố chủ quan như
đội ngũ nhân sự, quy chế, lãi đầu vào… Nhân tố khách quan; mơi trường
pháp lý, tình hình kinh tế thế giới và trong nước.


Mặc dù vẫn còn tồn tại các mặt hạn chế song với kết quả đạt được trong
công tác quản trị rủi ro tín dụng giúp cho Chi nhánh định hướng kế hoạch năm
2012 và các năm tốt hơn. Với tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tại Ngân hàng là
áp lực lớn trong công tác quản lý rủi ro tín dụng cũng như tín dụng cá nhân.
Chính vì vậy, cần phải cải tiến hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý rủi ro
của Ngân hàng kết hợp hài hịa giữa lợi nhuận và áp lực tăng trưởng tín dụng.

Chương III

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỞNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ
NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN CHI NHÁNH THANH BÌNH TỈNH HẢI DƯƠNG
3.1 Định hướng hoạt động tín dụng cá nhân của NHNo&PTNT chi
nhánh Thanh Bình.
- Đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của NHNo&PTNTVN
giao cho.
- Đảm bảo hoạt động tín dụng của Ngân hàng vừa tăng trưởng nhưng
phải an toàn, bền vững, duy trì giảm tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2% trong năm
2012 và các năm tiếp theo: các chỉ tiêu hoạt động tín dụng cá nhân 2012, xây
dựng chính sách khách hàng.
- Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân: mở rộng thị phần, nâng cao khả
năng cạnh tranh.
- Bên cạnh đó tăng trưởng hoạt động các dịch vụ khác: thẻ, ngân quỹ, ..
3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân của
NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Bình.
Đứng trước thách thức rủi ro của hoạt động tín dụng và tín dụng cá nhân
Ngân hàng ln tìm kiếm giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của nó đến hoạt
động tín dụng nói riêng và hoạt động chung của tồn thể Ngân hàng:
- Xây dựng chính sách rủi ro tín dụng trong đó có rủi ro tín dụng cá
nhân.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng, nâng cao trình độ
cán bộ tín dụng và cán bộ quản lý rủi ro tín dụng cá nhân.
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khoản vay sau giải ngân.
- Nên có bộ phận chuyên xử lý nợ có vấn đề.
- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cán bộ tín dụng


- Thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ tín dụng cá nhân

- Tăng cường sự hỗ trợ của hệ thống cơng nghệ thơng tin
- Có chính sách nâng cao trách nhiệm của cán bộ ngân hàng trong quản
lý RRTD
Các giải pháp trên đều hướng tới đề cao trình độ, kinh nghiệm, năng
lực của cán bộ tín dụng và quản lý tín dụng, đồng thời cũng đề cập đến đạo
đức của cán bộ tín dụng và sự liên kết giữa các bộ phận.
3.3 Kiến nghị
Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nơng thơn chi nhánh Thanh Bình
tỉnh Hải Dương là đơn vị trực thuộc NHNo&PTNTVN, trong những năm qua
mọi hoạt động của Chi nhánh luôn tuân thủ những văn bản, quy định của Nhà
nước, để góp phần phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân.
- Chính phủ ban hành các quy định, chỉ đạo phối hợp với các Bộ liên
ngành thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản làm cơ sở cho các Bộ đánh giá xếp
loại phục vụ công tác quản lý
- NHNo&PTNTVN cần hỗ trợ như: Tạo điều kiện giải ngân cho các
khách hàng tốt của Chi nhánh trong hạn mức; Hỗ trợ nghiệp vụ cho chi nhánh
trong việc thẩm định đánh giá các khoản vay; Phát triển trung tâm tín dụng.


LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là: Phan Thị Thanh Thủy học viên khóa 11 của Học viện
Ngân hàng là xin cam đoan luận văn là cơng trình nghiên cứu của riêng tôi,
các số liệu nghiên cứu và kết luận luận văn này chưa từng được công bố ở các
nghiên cứu khác. Nội dung của luận văn có tham khảo và sử dụng những tài
liệu, thông tin được đăng tải trên các sách, tạp chí … theo danh mục tài liệu
tham khảo của luận văn.
Học viên cao học

Phan Thị Thanh Thủy

NỘI DUNG
Chương 1: Lý luận chung về quản lý rủi ro tín dụng cá nhân của Ngân
hàng Thương mại
1.1

Tổng quan về tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân của Ngân hàng Thương mại
1.1.2 Phân loại tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại
1.1.3 Chính sách, quy trình tín dụng cá nhân
1.2

Rủi ro tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại

1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cá nhân
1.2.2 Phân loại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân
1.2.3 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng cá nhân
1.3

Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại


1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng cá nhân
1.3.2 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng cá nhân
1.3.3 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng cá nhân
1.3.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng cá nhân

Chương 2
Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thơn – Chi Nhánh Thanh Bình, tỉnh Hải Dương

2.1 Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thơn – Chi
Nhánh Thanh Bình
2.1.1 Q trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và
PTNT – Chi Nhánh Thanh Bình
2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nơng nghiệp và PTNT
– Chi Nhánh Thanh Bình tỉnh Hải Dương từ năm 2008-2011..
2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.2.2 Hoạt động cho vay
2.1.2.3 Các hoạt động khác
2.1.2.4 Kết quả tài chính
2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và
PTNT – Chi Nhánh Thanh Bình.
2.2.1 Chính sách và quy trình quản lý RRTD của NHNo&PTNT Việt Nam áp
dụng tại chi nhánh.


2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Thanh
Bình tỉnh Hải Dương
2.2.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại NHNo&PTNT chi
nhánh Thanh Bình tỉnh Hải Dương
2.3 Đánh giá về cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng
NN&PTNT chi nhánh Thanh Bình.
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân

Chương 3
Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi Nhánh Thanh Bình, tỉnh Hải
Dương.
3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nơng

nghiệp và PTNT – Chi Nhánh Thanh Bình.
3.1.1 Xác định các chỉ tiêu hoạt động tín dụng cá nhân 2012
3.1.2 Xây dựng chính sách khách hàng
3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nơng
nghiệp và PTNT – Chi Nhánh Thanh Bình.
3.2.1 Xây dựng chính sách rủi ro tín dụng trong đó có RRTD cá nhân
3.2.2 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng cá nhân.
3.2.3 Thực hiện tốt cơng tác giám sát tín dụng cá nhân.


3.2.4 Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cán bộ tín dụng và cán bộ quản lý
tín dụng cá nhân.
3.2.5 Thực hiện tốt hồ sơ tín dụng cá nhân.
3.2.6 Tăng cường sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thơng tin
3.2.7 Nên có bộ phận chun xử lý nợ có vấn đề
3.2.8 Có chính sách nâng cao trách nhiệm của cán bộ ngân hàng trong quản lý
rủi ro tín dụng
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3 Một số kiến nghị với NHNo&PTNT Việt nam