Tiểu luận kinh tế lượng ( tham khảo)

Kinh Tế Lượng – Nhóm : QTKD 7 + 1 QTKD 5
1.Nguyễn Thị Kim Ánh QTKD7-K7
2.Hà Lê Phương Loan QTKD7-K7
3.Nguyễn Lê Thủy Tiên QTKD7-K7
4.Nguyễn Thị Ngọc Lợi QTKD7-K7
5.Hồ Thị Yến Nga QTKD7-K7
6.Trần Bảo Ngọc QTKD5-K7
7.Thái Ngọc Thảo Nguyên QTKD7-K7
8.Trần Nguyễn Thư Thư QTKD7-K7
9.Nguyễn Phan Hoàng Kỳ QTKD5-K7
10.Hoàng Minh Thông QTKD7-K6
ĐÁP ÁN BÀI THỰC HÀNH SỬ DỤNG EVIEWS
Bài Thực Hành Số 1 :
Bài 1 :
1. Đồ thị phân tán và đường hồi qui mẩu thích hợp nhất :
60
80
100
120
140
160
180
80 120 160 200 240 280
X
Y
2. Ước lượng mô hình :
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
1
Học Viện Hàng Không Việt Nam
1 2 1i i

Y X U
β β
= + +
Kinh Tế Lượng – Nhóm : QTKD 7 + 1 QTKD 5
Date: 10/03/14 Time: 23:47
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 26.42365 6.805485 3.882700 0.0047
X 0.506258 0.037588 13.46844 0.0000
R-squared 0.957761 Mean dependent var 113.5000
Adjusted R-squared 0.952481 S.D. dependent var 30.82658
S.E. of regression 6.719825 Akaike info criterion 6.824858
Sum squared resid 361.2484 Schwarz criterion 6.885375
Log likelihood -32.12429 Hannan-Quinn criter. 6.758471
F-statistic 181.3987 Durbin-Watson stat 2.086907
Prob(F-statistic) 0.000001
Estimation Command:
=========================
LS Y C X
Estimation Equation:
=========================
Y = C(1) + C(2)*X
Substituted Coefficients:
=========================
Y = 26.4236 + 0.5063*X
c) Y = 26.4236545682 + 0.506257822278*X + e
i
=> e
i

= Y - 26.4236545682 - 0.506257822278*X
t( = t (0.05;8) = 1,86
β
2
- t( * se(β
2
) ≤ β
2
≤ β
2
- t( * se(β
2
)
0.506257822278 – 1,86*0.037588 ≤ β
2
≤ 0.506257822278 + 1,86*0.037588
0,4363441423 ≤ β
2
≤ 0,5761715023
d) H
0
: β
2
= β
2
* = 0
H
1
: β
2

≠ β
2
*≠ 0
T
c
=
α = 5% => t( = t (0.025;8) = 2,306
Vì |t
c
| = > t( = 2,306 => bác bỏ giả thiết ban đầu
2
Học Viện Hàng Không Việt Nam
Kinh Tế Lượng – Nhóm : QTKD 7 + 1 QTKD 5
e)
Y
0
= 26.4236545682 + 0.506257822278*300 = 178, 3010013
var (Y
0
) = σ
2
(
var (Y
0
) = 6.719825
2
* ( = 27,
66443744.
1 – α = 90% => t( = t (0,05 ; 8) = 1,86
Y

0
– t( * var (Y
0
) ≤ E(Y/X
0
=300) ≤ Y
0
+ t( * var (Y
0
)
178, 3010013 -1,86 *27, 66443744 ≤ E(Y/X
0
=300) ≤ 178, 3010013 + 1,86*27, 66443744
126,8451477 ≤ E(Y/X
0
) ≤ 229,7568549
Se(Y
0
– Y^
0
) = = σ* = 6.719825 *

= 8,533491985
Y
0
– t( * Se(Y
0
– Y^
0
) ≤ E(Y/X

0
=300) ≤ Y
0
+ t( * Se(Y
0
– Y^
0
)
178, 3010013 – 1,86*8,533491985 ≤ E(Y/X
0
=300) ≤ 178, 3010013 + 1,86*8,533491985
162,4287062 ≤ E(Y/X
0
=300) ≤ 194,1732964
Bài 2 :
1. Ước lượng mô hình :
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/09/14 Time: 10:50
Sample: 1 6
Included observations: 6
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -48.69169 7.141049 -6.818563 0.0024
3
Học Viện Hàng Không Việt Nam
Kinh Tế Lượng – Nhóm : QTKD 7 + 1 QTKD 5
X 0.556447 0.064112 8.679335 0.0010
R-squared 0.949578 Mean dependent var 13.16667
Adjusted R-squared 0.936973 S.D. dependent var 4.355074
S.E. of regression 1.093351 Akaike info criterion 3.277572

Sum squared resid 4.781662 Schwarz criterion 3.208159
Log likelihood -7.832717 Hannan-Quinn criter. 2.999704
F-statistic 75.33086 Durbin-Watson stat 2.071732
Prob(F-statistic) 0.000970
Estimation Command:
=========================
LS Y C X
Estimation Equation:
=========================
Y = C(1) + C(2)*X
Substituted Coefficients:
=========================
Y = -48.6917+ 0.5564*X
2. Tìm khoảng tin cậy .
Với hệ số tinh cậy =>
Vậy khoảng tin cậy tối đa là :
0.4197 0.6931
3. Kiểm định giả thuyết
Theo kết quả hồi qui bằng Eviews ta có :
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -48.69169 7.141049 -6.818563 0.0024
X 0.556447 0.064112 8.679335 0.0010
Prob. Của X < α = 5% -> bác bỏ giả thuyết H
0
4. Dự báo trung bình :
Từ kết quả Eviews ta có :

T= 2.132 => khoảng ước lượng là :
4
Học Viện Hàng Không Việt Nam

1 90%
α
− =
0.05; 4 2
2
n k k
α
= − = => =
2
β
≤ ≤
0
ˆ
20.8641 Y
=
0
ˆ
( ) 0.9928se Y
=
18.7474 ( ) 22.9807
o
Y
E
X
≤ ≤
Kinh Tế Lượng – Nhóm : QTKD 7 + 1 QTKD 5
Dự báo riêng :
 Khoảng ước lượng :
Bài thực hành số 2 :
Bài 1 :

a) Ma trận hiệp phương sai
C CH QC
C 5182.756 -9.246953 -19.05470
CH -9.246953 0.220098 -0.085220
QC -19.05470 -0.085220 0.143952
b) Ước lượng mô hình :
Dependent Variable: DT
Method: Least Squares
Date: 10/09/14 Time: 11:02
Sample: 1 12
Included observations: 12
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 328.1383 71.99136 4.558023 0.0014
CH 4.649510 0.469146 9.910592 0.0000
QC 2.560152 0.379411 6.747707 0.0001
R-squared 0.967693 Mean dependent var 1413.000
Adjusted R-squared 0.960514 S.D. dependent var 231.7420
S.E. of regression 46.04989 Akaike info criterion 10.70965
Sum squared resid 19085.33 Schwarz criterion 10.83087
Log likelihood -61.25787 Hannan-Quinn criter. 10.66476
5
Học Viện Hàng Không Việt Nam
0 0
ˆ
( ) 2.181Var Y Y
− =
0
ˆ
( ) 1.4768se Y Y
− =

0
17,7156 ( ) 24.0126
Y
E
X
≤ ≤
4
8
12
16
20
24
1 2 3 4 5 6 7
YO ± 2 S.E.
Forecast: YO
Actual: Y
Forecast sample: 1 7
Included observations: 6
Root Mean Squared Error 0.892717
Mean Absolute Error 0.850812
Mean Abs. Percent Error 7.189976
Theil Inequality Coefficient 0.032488
Bias Proportion 0.000000
Variance Proportion 0.012934
Covariance Proportion 0.987066
Kinh Tế Lượng – Nhóm : QTKD 7 + 1 QTKD 5
F-statistic 134.7884 Durbin-Watson stat 2.493309
Prob(F-statistic) 0.000000
Estimation Command:
=========================

LS DT C CH QC
Estimation Equation:
=========================
DT = C(1) + C(2)*CH + C(3)*QC
Substituted Coefficients:
=========================
DT = 328.138272358 + 4.64950998154*CH + 2.56015205822*QC
c)
d)
e) Từ kết quả hồi qui ta có : T=
f)
Bài 2 :
a) Ma trận phương sai :
C X3I X2I
C 43.95017 -1.801492 -1.004550
X3I -1.801492 0.569245 -0.294668
X2I -1.004550 -0.294668 0.254486
b) Ước lượng hồi qui :
Dependent Variable: YI
Method: Least Squares
6
Học Viện Hàng Không Việt Nam
0
ˆ
( ) 28.01617se Y
=
0
ˆ
1805.088Y
=

800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
YO ± 2 S.E.
Forecast: YO
Actual: DT
Forecast sample: 1 13
Included observations: 12
Root Mean Squared Error 39.88037
Mean Absolute Error 33.49574
Mean Abs. Percent Error 2.390540
Theil Inequality Coefficient 0.013944
Bias Proportion 0.000000
Variance Proportion 0.008210
Covariance Proportion 0.991790
Kinh Tế Lượng – Nhóm : QTKD 7 + 1 QTKD 5
Date: 10/09/14 Time: 17:42
Sample: 1 12
Included observations: 12
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 29.66190 6.629492 4.474234 0.0015
X3I 8.484158 0.754483 11.24499 0.0000
X2I 0.002318 0.504466 0.004596 0.9964
R-squared 0.972294 Mean dependent var 140.0000
Adjusted R-squared 0.966137 S.D. dependent var 22.62340

S.E. of regression 4.163152 Akaike info criterion 5.902740
Sum squared resid 155.9865 Schwarz criterion 6.023966
Log likelihood -32.41644 Hannan-Quinn criter. 5.857857
F-statistic 157.9179 Durbin-Watson stat 1.737481
Prob(F-statistic) 0.000000
Estimation Command:
=========================
LS YI C X3I X2I
Estimation Equation:
=========================
YI = C(1) + C(2)*X3I + C(3)*X2I
Substituted Coefficients:
=========================
YI = 29.6619010819 + 8.4841576507*X3I + 0.00231839258116*X2I

c) Kiểm định giả thiết hệ số hồi quy của X2 trong hàm hồi quy tổng thể bằng 0 thì ta
chấp nhận giả thiết này vì giá trị p tương ứng với hệ số hồi quy này là 0,996 lớn hơn
0,05. Biến X2 không ảnh hưởng đến sự thay đổi của Y.
Kiểm định giả thiết hệ số hồi quy của X3 trong hàm hồi quy tổng thể bằng 0 thì ta bác
bỏ giả thiết này vì giá trị p tương ứng với hệ số hồi quy này là 0,000 nhỏ hơn 0,05.
Biến X3 thực sự có ảnh hưởng đến sự thay đổi của Y.
d) Để dự báo doanh thu dùng hàm:
Yi= B1+ B2.X2i+ B3.X3i+Ui
e) Dự báo doanh thu : Từ kết quả Eviews ta có :
=29.66190 , = 8.484158 , =0.002318
7
Học Viện Hàng Không Việt Nam
0
0
ˆ

156.9776
ˆ
( ) 1.754532
Y
se Y
=
=
1
ˆ
B
2
ˆ
B
3
ˆ
B
Kinh Tế Lượng – Nhóm : QTKD 7 + 1 QTKD 5
Doanh Thu TB = + .lương nhân viên+ .quảng cáo+Ui
= 29.66190+ 8.484158x15+0.002318x23
=156.9776
Vậy dự báo doanh thu TB của công ty khi chi phí quảng cáo là 23 triệu và lương của nhân
viên tiếp thị là 15 triệu/ tháng là 156.9776 triệu
Bài 3 :
a) Ước lượng mô hình :
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/09/14 Time: 17:57
Sample: 1 15
Included observations: 15
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 6.202980 1.862253 3.330900 0.0060
X1 -0.376164 0.132724 -2.834186 0.0151
X2 0.452514 0.119511 3.786374 0.0026
R-squared 0.693203 Mean dependent var 9.000000
Adjusted R-squared 0.642070 S.D. dependent var 1.690309
S.E. of regression 1.011265 Akaike info criterion 3.037137
Sum squared resid 12.27188 Schwarz criterion 3.178747
Log likelihood -19.77853 Hannan-Quinn criter. 3.035629
F-statistic 13.55690 Durbin-Watson stat 0.946397
Prob(F-statistic) 0.000834
8
Học Viện Hàng Không Việt Nam
0
ˆ
Y
1
ˆ
B
2
ˆ
B
3
ˆ
B
80
100
120
140
160
180

200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
YO ± 2 S.E.
Forecast: YO
Actual: YI
Forecast sample: 1 13
Included observations: 12
Root Mean Squared Error 3.605395
Mean Absolute Error 3.090095
Mean Abs. Percent Error 2.319401
Theil Inequality Coefficient 0.012727
Bias Proportion 0.000000
Variance Proportion 0.007024
Covariance Proportion 0.992976
Kinh Tế Lượng – Nhóm : QTKD 7 + 1 QTKD 5
Estimation Command:
=========================
LS Y C X1 X2
Estimation Equation:
=========================
Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2
Substituted Coefficients:
=========================
Y = 6.20297951583 - 0.376163873371*X1 + 0.45251396648*X2
b) β
2
- t( * se(β
2
) ≤ β
2

≤ β
2
- t( * se(β
2
)
0.376163873371 – 2,179*0.132724 ≤ β
2
≤ 0.376163873371 + 2,179*0.132724
-0,6653694694 ≤ β
2
≤ -0,08695827737
Β
1
- t( * se(β
1
) ≤ β
1
≤ β
1
- t( * se(β
1
)
6.20297951583 – 2,179*1.862253 ≤ β
1
≤ 6.20297951583 + 2,179*1.862253
2,145130229 ≤ β
1
≤ 10,2608288
c)
9

Học Viện Hàng Không Việt Nam