Những biến đổi trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của người Nùng nghiên cứu ở xã Đại An, huyện Văn Quan, tỉnh lạng Sơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
o0o






LÊ KHÁNH TRÌNH








PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ CHUYÊN GIA
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỦA KHÁCH HÀNG






LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hà Nội - 2009


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
o0o



LÊ KHÁNH TRÌNH

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ CHUYÊN GIA
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỦA KHÁCH HÀNG




Ngành: Công nghệ Thông tin
Chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm
Mã số: 60.48.10





LUẬN VĂN THẠC SĨ



NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Việt Hà

Hà Nội - 2009
- III -

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN I
LỜI CẢM ƠN II
MỤC LỤC III
BẢNG THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT V
DANH MỤC CÁC BẢNG VI
DANH MỤC CÁC HÌNH VII
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN CHO VAY TÍN DỤNG 3
1.1. Một số thuật ngữ về lĩnh vực ngân hàng 3
1.2. Bài toán cho vay tín dụng 4
1.2.1. Yêu cầu bài toán 4
1.2.2. Ví dụ 6
1.2.3. Các tiêu chí đánh giá và xếp hạng khách hàng cá nhân 7
1.2.4. Các khó khăn khi thực hiện cho vay tín dụng 11
1.2.5. Phương pháp giải quyết truyền thống 12
1.2.6. Giải quyết bài toán bằng phương pháp CBR 13
CHƯƠNG 2: CBR VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN CHO VAY TÍN DỤNG 15
2.1. Giới thiệu khái quát về CBR 15
2.1.1. Giới thiệu 15
2.1.2. Phương pháp CBR 15
2.2. Ứng dụng CBR vào bài toán cho vay tín dụng 17
2.2.1. Đặc tả ca vay tín dụng 18
2.2.2. Độ đo tương tự 19
2.2.3. Quy trình tìm kiếm lời giải cho bài toán 21

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 23
3.1. Mô tả hoạt động của hệ thống 23
3.1.1. Hoạt động Cập nhật thông tin hệ thống: 23
3.1.2. Hoạt động Cập nhật khách hàng & hợp đồng vay vốn: 24
3.1.3. Hoạt động Quản trị người sử dụng: 24
3.1.4. Hoạt động Quản trị cơ sở dữ liệu 25
3.1.5. Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ 25
3.2. Bảng tổng hợp các chức năng của hệ thống 26
3.3. Mô hình các ca sử dụng 26
3.3.1. Xác định tác nhân 26
3.3.2. Xác định các ca sử dụng 28
3.4. Biểu đồ lớp 31
3.5. Mô hình triển khai hệ thống 31
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM 33
1. Thực nghiệm 33
1.1. Ca vay vốn thứ nhất 33
1.2. Ca vay vốn thứ hai 35
1.3. Ca vay vốn thứ ba 37
- IV -
2. So sánh kết quả giữa hai phương pháp đánh giá 39
3. Giới thiệu về chương trình thực nghiệm 43
KẾT LUẬN 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO 48
PHỤ LỤC: MỘT SỐ CA SỬ DỤNG & MÃ CHƯƠNG TRÌNH 50
1. Một vài biểu đồ cho một số ca sử dụng 50
1.1. Ca sử dụng “Cập nhật tiêu chí đánh giá” 50
1.2. Ca sử dụng “Đánh giá khoản vay tín dụng” 52
2. Chi tiết thiết kế dữ liệu các thực thể 56
3. Một số các Triger & Procedure của cơ sở dữ liệu 59
3.1. Procedure thực hiện việc đánh giá khoản vay tín dụng 59

3.2. Trigger thực hiện việc cập nhật Contract Value 63
4. Một số mã chương trình cài đặt các thư viện lớp 64
4.1. Lớp PlanService 64
4.2. Lớp ContractValueService 66

- V -

BẢNG THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

TT
Thuật ngữ
Ý nghĩa
1.
NHNN
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2.
NHNo&PTNT VN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.
PG Bank
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
4.
CBS
Core Banking System - Hệ thống ngân hàng lõi
5.
CBR
Case Base Reasoning – Lập luận theo tình huống
6.
UML
Unified Model Language

7.
Client
Khách hàng
8.
Contract
Hợp đồng vay vốn của khách hàng
9.
Contract Value
Đánh giá theo các tiêu chí trên hợp đồng của loại khách hàng
đó.
10.
Criteria
Tiêu chí đánh giá tùy theo loại khách hàng
11.
Value of Criteria
Thang điểm theo mỗi tiêu chí đánh giá
12.
Branch
Chi nhánh của Ngân hàng
13.
Client Type
Loại khách hàng
14.
Client Category
Ngành nghề của khách hàng doanh nghiệp: Ngành công
nghiệp, ngành thủ công nghiệp
15.
Client Rank
Bảng xếp loại khách hàng theo tiêu chí đánh giá về độ rủi ro
tín dụng

16.
Plan
Phương án đánh giá khoản vay tín dụng
17.
User Process
Nhật ký thao tác của người dùng tác động tới cơ sở dữ liệu
18.
Deployment Date
Ngày giải ngân cho người/tổ chức vay
19.
Deployment
Method
Phương thức giải ngân: Thường là tiền mặt hoặc chuyển trực
tiếp vào tài khoản chỉ định của bên vay.

- VI -

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Các tiêu chí thông tin cá nhân cơ bản 7
Bảng 1.2: Bảng tiêu chí chấm điểm quan hệ Ngân hàng 7
Bảng 1.3: Thang điểm tiêu chí “Tuổi” 8
Bảng 1.4: Thang điểm tiêu chí “Trình độ học vấn” 8
Bảng 1.5: Thang điểm tiêu chí "Nghề nghiệp" 8
Bảng 1.6: Thang điểm tiêu chí "Thời gian công tác" 8
Bảng 1.7: Thang điểm tiêu chí “Thời gian làm việc hiện tại” 8
Bảng 1.8: Thang điểm tiêu chí “Tình trạng nhà ở” 9
Bảng 1.9: Thang điểm tiêu chí “Cơ cấu gia đình” 9
Bảng 1.10: Thang điểm tiêu chí “Số người ăn theo” 9
Bảng 1.11: Thang điểm tiêu chí “Thu nhập cá nhân hàng năm” 9

Bảng 1.12: Thang điểm tiêu chí “Thu nhập gia đình hàng năm” 9
Bảng 1.13: Thang điểm tiêu chí “Tình hình trả nợ ngân hàng” 9
Bảng 1.14: Thang điểm tiêu chí “Tình hình chậm trả lãi” 10
Bảng 1.15: Thang điểm tiêu chí “Tổng dư nợ hiện tại” 10
Bảng 1.16: Thang điểm tiêu chí “Các dịch vụ khác sử dụng của ngân hàng” 10
Bảng 1.17: Thang điểm tiêu chí “Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình” 10
Bảng 1.18: Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân 11
Bảng 2.1: Đặc tả về bài toán của một ca cho vay tín dụng 18
Bảng 2.2: Đặc tả lời giải của ca cho vay tín dụng được mô tả ở Bảng 2.1 19
Bảng 2.3: Phương án đánh giá cho vay tín dụng 21
Bảng 3.1: Bảng tổng hợp chức năng của hệ thống 26
Bảng 3.2: Bảng tổng hợp các tác nhân của hệ thống 27
Bảng 4.1: Các tiêu chí đánh giá của ca vay vốn thứ nhất 33
Bảng 4.2: Các tiêu chí đánh giá của ca vay vốn thứ 2 35
Bảng 4.3: Các tiêu chí đánh giá của ca vay vốn thứ ba 37
Bảng 4.4: Bảng tổng hợp kết quả so sánh giữa hai phương pháp đánh giá 39
Bảng 4.5: Giải thích kết quả ca vay vốn số 77 40
Bảng 4.6: Giải thích kết quả ca vay vốn số 73 41
Bảng 4.7: So sánh tiêu chí quan hệ ngân hàng của ca vay vốn 34 & 73 42
Bảng 5.1: Luồng sự kiện của ca sử dụng “Cập nhật tiêu chí đánh giá” 50
Bảng 5.2: Luồng sự kiện chính của ca sử dụng "Đánh giá khoản vay tín dụng" 53
- VII -

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1: Mô hình hệ thống ngân hàng lõi. 4
Hình 2.1: Sơ đồ 1 ca lập luận theo phương pháp CBR [2]. 17
Hình 2.2: Sơ đồ luồng thực hiện đánh giá khoản vay tín dụng. 22
Hình 3.1: Biểu đổ hoạt động nghiệp vụ. 25
Hình 3.2: Mô hình ca sử dụng của môđun “Client & Contract”. 28

Hình 3.3: Mô hình ca sử dụng của môđun “System”. 29
Hình 3.4: Mô hình ca sử dụng của môđun “Administrator”. 30
Hình 3.5: Mô hình ca sử dụng của môđun “Database”. 30
Hình 3.6: Biểu đồ quan hệ lớp. 31
Hình 3.7: Mô hình triển khai hệ thống. 31
Hình 4.1: Kết quả đánh giá của ca vay vốn thứ nhất 34
Hình 4.2: Kết quả đánh giá của ca vay vốn thứ 2 36
Hình 4.3: Kết quả đánh giá của ca vay vốn thứ ba 38
Hình 4.4: Màn hình đăng nhập ứng dụng. 43
Hình 4.5: Màn hình giao diện chính của ứng dụng. 43
Hình 4.6: Màn hình tạo câu lệnh truy vấn. 44
Hình 4.7: Màn hình quản lý các ca vay vốn tín dụng. 44
Hình 4.8: Màn hình cập nhật các tiêu chí đánh giá khách hàng. 45
Hình 4.9: Màn hình khai báo thang điểm của mỗi tiêu chí đánh giá. 45
Hình 4.10: Màn hình quản lý phương án đánh giá. 46
Hình 4.11: Màn hình đánh giá các ca vay vốn. 46
Hình 5.1: Biểu đồ tuận tự ca sử dụng "Cập nhật tiêu chí đánh giá". 51
Hình 5.2: Biểu đồ lớp phân tích thực thi ca sử dụng Cập nhật tiêu chí đánh giá. 51
Hình 5.3: Biểu đồ tuần tự phân tích lớp thực thi “Cập nhật tiêu chí đánh giá”. 52
Hình 5.4: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng "Đánh giá khoản vay tín dụng". 54
Hình 5.5: Biểu đồ lớp phân tích thực thi “Đánh giá khoản vay tín dụng”. 54
Hình 5.6: Biểu đồ tuần tự phân tích lớp thực thi “Đánh giá khoản vay tín dụng”. 55

-1-

MỞ ĐẦU

Ngay từ khi mới được thành lập, các ngân hàng thương mại đã luôn tìm cơ hội
cho vay. Số tiền huy động được, thông qua hình thức tiết kiệm, luôn sẵn sàng đáp
ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp và cá nhân, như mua sắm các mặt hàng

tiêu dùng và nhà cửa. Thông qua cơ chế nhận tiền gửi và cho vay, ngân hàng thương
mại tạo ra lợi nhuận, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của nó. Vì thế lĩnh vực cho
vay tín dụng là một chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại.
Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với
toàn bộ nền kinh tế, nó tạo ra khả năng tài trợ cho các hoạt động công nghiệp,
thương nghiệp và nông nghiệp của đất nước [9].
Đối với hoạt động tín dụng, phần lớn các ngân hàng hiện nay của Việt Nam chỉ
dừng lại ở việc ban hành các tài liệu hướng dẫn, quy trình đánh giá và thẩm định tín
dụng mà chưa có các ứng dụng phần mềm cho phép quản lý & đánh giá một cách có
hệ thống. Việc đánh giá các khoản vay tín dụng được cán bộ tín dụng thực hiện đánh
giá một cách thủ công, chưa thật khách quan và dễ bị chi phối bởi các yếu tố cá
nhân.
Qua khảo sát hoạt động tín dụng ở một số ngân hàng như: Ngân hàng
No&PTNT Việt Nam, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex , việc đánh giá một
khoản vay được thực hiện đơn thuần thông qua một bảng tính Excel bao gồm một số
các tiêu chí đánh giá nhất định. Khi đánh giá khoản vay, cán bộ tín dụng sẽ tham
chiếu tới một bảng thang điểm riêng cho mỗi tiêu chí để làm căn cứ chấm điểm.
Trên cơ sở tổng số điểm tính theo các tiêu chí đó cộng với đánh giá về mặt trực quan
của cán bộ tín dụng sẽ đi đến quyết định việc xếp hạng tín dụng khách hàng đó. Dựa
trên cơ sở hạng tín dụng đó sẽ quyết định việc chấp nhận hay không chấp nhận
khoản vay đó hoặc chấp nhận nhưng với số tiền phê duyệt là bao nhiêu. Hoạt động
chấm điểm tín dụng như vậy mang tính chất rời rạc, đơn lẻ. Phương pháp đánh giá
mang tính chất định tính, phụ thuộc nhiều vào quan hệ với cán bộ tín dụng. Dữ liệu
không được tổ chức có tính hệ thống dẫn tới không thuận tiện cho việc tra cứu lại,
sử dụng lại thông tin cho hoạt động tái thẩm định hồ sơ vay vốn hoặc các lần vay
vốn sau này.
Phương pháp lập luận theo tình huống CBR (Case-Based Reasoning) là một
trong những giải pháp để giải quyết vấn đề trên. Lập luận theo tình huống là
- 2 -
phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách áp dụng lời giải, phương pháp lập luận đã

có của các bài toán cũ để giải bài toán mới có dữ kiện tương tự [2]. Qua việc áp
dụng phương pháp lập luận theo tình huống vào bài toán cho vay tín dụng, các
khoản vay trong quá khứ sẽ được lưu lại như những tri thức cơ cở (các ca lập luận)
dùng để đánh giá các khoản vay mới trong tương lai. Kết quả lập luận (lời giải cho
khoản vay mới) là một kênh cung cấp thông tin quan trọng cho cán bộ tín dụng trong
việc quyết định cho vay hay không cho vay đối với các khoản vay mới.
Mục tiêu của luận văn “Phân tích thiết kế Hệ chuyên gia đánh giá khả năng
chi trả của khách hàng” là xây dựng được một công cụ cho phép các ngân hàng
quản lý một các có hệ thống việc đánh giá các khoản vay tín dụng bằng việc áp dụng
phương pháp lập luận theo tình huống với ý tưởng được trình bày như trên.
Các phần còn lại của luận văn được cấu trúc như sau:
Chương 1 giới thiệu bài toán cho vay tín dụng bao gồm các yêu cầu đặt ra đối
với bài toán, các vướng mắc khó khăn gặp phải trong quá trình đánh giá khoản
vay tín dụng, phương pháp đánh giá cho vay truyền thống và ý tưởng để giải
quyết bài toán thông qua phương pháp lập luận tình huống CBR.
Chương 2 trình bày tổng quan về phương pháp lập luận theo tình huống và ứng
dụng cho bài toán cho vay tín dụng thông qua việc định nghĩa các ca vay tín
dụng, quy trình đánh giá, độ đo, phương án đánh giá.
Trên cơ sở yêu cầu về bài toán được trình bày trong chương 1 và phương pháp
đề xuất mới để giải quyết bài toán trong chương 2, chương 3 trình bày quá
trình phân tích thiết kế để xây dựng một công cụ cho phép thực hiện tìm kiếm
lời giải đề xuất cho các khoản vay mới.
Chương 4 trình bày kết quả thực nghiệm bằng cách sử dụng công cụ đã xây
dựng với các ca dữ liệu cho vay mẫu. Các kết quả thu được sẽ được phân tích
cụ thể để đánh giá tính hiệu quả của phương pháp đề xuất so với phương pháp
đánh giá cho vay truyền thống.



- 3 -

CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN CHO VAY TÍN DỤNG

1.1. Một số thuật ngữ về lĩnh vực ngân hàng
Hệ thống tài chính là một hệ thống phức tạp cả về cấu trúc và chức năng, có
nhiệm vụ luân chuyển lượng vốn lớn từ những người tiết kiệm tới những người có
cơ hội đầu tư. Việc tìm hiểu qua một số các khái niệm sau sẽ giúp chúng ta có được
một góc nhìn về hoạt động của hệ thống tài chính.
- Thị trường tài chính: là nơi dẫn vốn từ nơi thừa tới nơi thiếu vốn, bằng các hoạt
động mua bán các giấy tờ có giá trị, thể hiện trái quyền (quyền được hưởng) của
chủ thể mua đối với chủ thể phát hành.
- Trung gian tài chính: là các hình thức tổ chức kinh doanh tiền tệ, đứng ra làm
trung gian chuyển vốn từ người cho vay tới người đi vay, từ nơi thừa tới nơi
thiếu.
- Ngân hàng thương mại: là trung gian tài chính, có giấy phép kinh doanh của
chính phủ, là trung gian nhận tiền gửi của khách hàng và cung cấp cho khách
hàng dịch vụ chi trả (séc) cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiết
kiệm và cho vay. Ngân hàng có các chức năng chính sau:
 Huy động tiền gửi;
 Dịch vụ thanh toán;
 Hoạt động cho vay;
 Một số những lĩnh vực hoạt động khác: Dịch vụ uỷ thác, bảo quản tài sản
có giá trị, cung cấp dịch vụ mua bán chứng khoán cho khách hàng [9].
Năm 2003, được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới (World Bank) nhằm hỗ trợ
Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa từng bước ngành ngân hàng, một số ngân
hàng thương mại đã được triển khai Dự án Hiện đại hóa Ngân hàng và Hệ thống
thanh toán mà cụ thể là triển khai hệ thống Ngân hàng lõi (Core Banking System -
CBS) [8].
Với việc triển khai hệ thống ngân hàng lõi, các ngân hàng đã có được các dịch
vụ tiên tiến nhất về: tiền gửi khách hàng, cho vay tín dụng, thanh toán quốc tế, bảo

lãnh, dịch vụ ngân hàng qua mạng Internet, dịch vụ ngân hàng qua mobile
- 4 -
Mô hình chức năng nghiệp vụ chung của một hệ thống ngân hàng lõi được minh
họa như trong Hình 1.1 sau:

Hình 1.1: Mô hình hệ thống ngân hàng lõi.

Trong đó môđun cho vay tín dụng (Lending) chỉ thực hiện việc quản lý thông
tin các khoản vay, tính các phát sinh hàng tháng: lãi, phí. Còn việc đánh giá đối với
các khoản vay tín dụng của khách hàng thường chưa có hoặc đó sẽ là một môđun
riêng. Chính vì vậy việc chấm điểm tín dụng đối với khách hàng thường bị xem nhẹ
và là điểm chung hiện nay của các ngân hàng tại Việt Nam.
1.2. Bài toán cho vay tín dụng
1.2.1. Yêu cầu bài toán
Tín dụng được biểu hiện trước hết là sự vay mượn tạm thời một số vốn tiền tệ
hay tài sản mà nhờ đó người đi vay có thể sử dụng được một lượng giá trị trong một
thời gian nhất định. Sau thời gian nhất định này, theo thoả thuận trước đó, người đi
vay sẽ hoàn trả lại một giá trị lớn hơn cho người cho vay.
Nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng sinh lời và tránh được các rủi ro không đáng
có, ngân hàng phải có những quy định, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cho vay tín
dụng cụ thể. Trong phạm vi của đề tài này chúng ta chỉ đi tìm hiểu những điều kiện
chính, những ràng buộc đối với khách hàng khi thực hiện các khoản vay tín dụng.
Các điều kiện về hồ sơ, thủ tục pháp lý với khách hàng bao gồm [3]:
General
Ledger
Accounts
Customer
Statsic
Limits
Enterprise

Knowledge
Savings/
Check
Fixed
Deposit
Consumer
Loan
Letter of
credit/Bills
Forex/MM
Shares &
Bonds
Coporation
Loan
Rimittances
Derivatives
Security
Custody
Core Banking System Bussiness
Deposite
Lending
Trade
Treasury
Investment
- 5 -
- Hồ sơ năng lực pháp lý: Để chứng minh khách hàng có năng lực pháp luật dân
sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp
luật.
 Đối với khách hàng cá nhân: Xuất trình giấy tờ về sổ hộ khẩu, giấy chứng
minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn/giấy xác nhận tình trạng độc thân.

 Đối với khách hàng doanh nghiệp: Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế,
đăng ký mẫu dấu, điều lệ, biên bản họp hội đồng quản trị, giấy chứng
minh nhân dân của giám đốc, kế toán trưởng
- Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Đối với mục đích vay vốn để mua
bán thì bao gồm hợp đồng mua bán nhà đất có công chứng, hợp đồng mua bán
xe, giấy tờ sở hữu Đối với mục đích vay vốn đầu tư vào các dự án thì phải có
phương án sản xuất kinh doanh kèm theo phương án trả nợ khả thi
- Hồ sơ chứng minh thu nhập/năng lực tài chính: Để chứng minh khả năng trả nợ
trong thời hạn cam kết.
 Đối với khách hàng cá nhân: Xác nhận lương, thu nhập, hợp đồng lao
động, giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản, hợp đồng cho thuê nhà, ô tô,
bảng kê kinh doanh
 Đối với doanh nghiệp: Báo cáo tài chính ba năm gần nhất, báo cáo thuế,
hợp đồng đầu ra, đầu vào
- Hồ sơ tài sản thế chấp: Giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản thế chấp, chứng minh
nguồn tiền về
Trên cơ sở nhu cầu vay vốn của khách hàng, các điều kiện về hồ sơ, thủ tục
pháp lý của khách hàng. Ngân hàng sẽ tiến hành đánh giá để xác định:
- Kết quả thẩm định cho vay tín dụng: Chấp nhận hay không chấp nhận.
- Tổng số tiền cho vay
- Ngày giải ngân
- Phương thức giải ngân
- Lãi xuất cho vay trong hạn và quá hạn
- Quy định về kỳ hạn trả nợ (gốc và lãi) của khoản vay;
- Xác định thời hạn cho vay: ngắn hạn (≤ 12 tháng), trung hạn (>12 tháng & ≤
60), dài hạn (> 60 tháng).

- 6 -
1.2.2. Ví dụ
Trên cơ sở yêu cầu của khách hàng về khoản vay tín dụng, sau quá trình thẩm

định tín dụng nếu khách hàng đáp ứng tốt các điều kiện cho vay thì giữa khách hàng
và ngân hàng sẽ ký kết một hợp đồng tín dụng cho khoản vay đó. Thường hợp đồng
tín dụng bao gồm các thông tin chính như bên dưới [7]:
- Bên vay: Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1980, chứng minh nhân dân số
01110101 do Công an TP Hà Nội cấp 11/2/1998.
- Tổng số tiền cho vay theo hợp đồng tín dụng: 1,800,000,000 đồng (Bằng chữ:
Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).
- Số tiền giải ngân: 1,800,000,000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm triệu đồng
chẵn).
- Ngày giải ngân: ngày 19 tháng 9 năm 2008.
- Phương thức giải ngân: Số tiền giải ngân được chuyển vào tài khoản số
1080101010101 của ông Nguyễn Văn A tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu
Petrolimex – PG Bank.
- Mục đích vay vốn: Thanh toán tiền mua nhà địa chỉ 88 Láng Trung-Láng Hạ-
Đống Đa-Hà Nội.
- Tài sản đảm bảo: Căn nhà địa chỉ 88 Láng Trung-Láng Hạ-Đống Đa-Hà Nội trị
giá 2.5 tỷ đồng để đảm bảo cho khoản vay 1.8 tỷ đồng trong hợp đồng tín dụng
này.
- Thời hạn vay: 36 tháng từ 19/9/2008 tới 19/9/2011.
- Kỳ hạn trả nợ gốc và lãi:
 Gốc: Bên vay sẽ thanh toán nợ gốc qua 36 (ba mươi sáu) lần trả liên tục
vào ngày 26 hàng tháng ngay sau ngày giải ngân đầu tiên. Số tiền thanh
toán nợ gốc mỗi lần là 50,000,000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng
chẵn). Bất kỳ việc thanh toán trước hạn nào đều sẽ làm giảm số tiền phải
thanh toán của các lần trả theo trình tự hết hạn ngược lại.
 Lãi: Trả cố định vào ngày 26 hàng tháng.
- Lãi suất cho vay:
 Trong hạn: 1.35%/tháng. Lãi suất này được cố định trong quý đầu tiên. Lãi
suất từ tháng thứ tư trở đi được thay đổi mỗi quý một lần theo nguyên tắc:
Lãi suất tiết kiệm 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ theo Biểu lãi suất công bố của

- 7 -
Ngân hàng có hiệu lực tại thời điểm thay đổi, cộng biên độ: x%/tháng
nhưng không thấp hơn mức 1.35%tháng.
 Quá hạn: 150% lãi suất trong hạn.
- Cam kết: Thực hiện đúng các cam kết trong Hợp đồng tín dụng nêu trên.
1.2.3. Các tiêu chí đánh giá và xếp hạng khách hàng cá nhân
Đối tượng khách hàng chính của các khoản vay tín dụng là: khách hàng cá nhân
và khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên trong phạm vi của đề tài này chúng ta chỉ
xem xét quy trình đánh giá, các tiêu chí đánh giá với đối tượng là khách hàng cá
nhân.
Đối với khách hàng cá nhân, căn cứ trên các tài liệu về cho vay tín dụng của các
ngân hàng. Chúng tôi đưa ra các tiêu chí chấm điểm các thông tin cá nhân trong
Bảng 1.2 và Bảng 1.3 như sau [3,4,5,6]:

Bảng 1.1: Các tiêu chí thông tin cá nhân cơ bản
TT
Tiêu chí đánh giá
1
Tuổi
2
Trình độ học vấn
3
Nghề nghiệp
4
Thời gian công tác
5
Thời gian làm công việc hiện tại
6
Tình trạng nhà ở
7

Cơ cấu gia đình
8
Số người ăn theo
9
Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng)
10
Thu nhập của gia đình hàng năm (đồng)

Bảng 1.2: Bảng tiêu chí chấm điểm quan hệ Ngân hàng
TT
Tiêu chí đánh giá
11
Tình hình trả nợ ngân hàng
12
Tình hình chậm trả lãi
13
Tổng nợ hiện tại (đồng hoặc tương đương)
14
Các dịch vụ khác sử dụng của ngân hàng
15
Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình (đồng) tại Ngân hàng
- 8 -

Đối với mỗi tiêu chí đánh giá của khách hàng cá nhân, chúng ta có thang điểm
đánh giá chi tiết như sau:
Bảng 1.3: Thang điểm tiêu chí “Tuổi”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số

điểm
1
Tuổi
Tuổi 18-25
5
2
Tuổi
Tuổi 25-40
15
3
Tuổi
Tuổi từ 40-60
20
4
Tuổi
Tuổi trên 60
10

Bảng 1.4: Thang điểm tiêu chí “Trình độ học vấn”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm
1
Trình độ học vấn
Trên đại học
25
2
Trình độ học vấn

Đại học/Cao đẳng
20
3
Trình độ học vấn
Trung cấp
10
4
Trình độ học vấn
Dưới trung học/Thất học
1

Bảng 1.5: Thang điểm tiêu chí "Nghề nghiệp"
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm
1
Nghề nghiệp
Chuyên môn/Kỹ thuật
25
2
Nghề nghiệp
Thu ký
15
3
Nghề nghiệp
Kinh doanh
5
4

Nghề nghiệp
Nghỉ hưu
1

Bảng 1.6: Thang điểm tiêu chí "Thời gian công tác"
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm
1
Thời gian công tác
Dưới 6 tháng
5
2
Thời gian công tác
Từ 6 tháng tới 1 năm
10
3
Thời gian công tác
Từ 1 tới 5 năm
15
4
Thời gian công tác
Từ 5 năm trở lên
20

Bảng 1.7: Thang điểm tiêu chí “Thời gian làm việc hiện tại”
TT
Tên tiêu chí

Tên thang điểm
Số
điểm
1
Thời gian làm việc hiện tại
Dưới 6 tháng
5
2
Thời gian làm việc hiện tại
Từ 6 tháng tới 1 năm
10
3
Thời gian làm việc hiện tại
Từ 1 tới 5 năm
15
4
Thời gian làm việc hiện tại
Từ 5 năm trở lên
20

- 9 -
Bảng 1.8: Thang điểm tiêu chí “Tình trạng nhà ở”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm
1
Tình trạng nhà ở
Sở hữu riêng

30
2
Tình trạng nhà ở
Thuê
12
3
Tình trạng nhà ở
Chung với gia đình
5
4
Tình trạng nhà ở
Hình thức khác
1

Bảng 1.9: Thang điểm tiêu chí “Cơ cấu gia đình”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm
1
Cơ cấu gia đình
Hạt nhân
25
2
Cơ cấu gia đình
Sống với cha mẹ
15
3
Cơ cấu gia đình

Sống với 1 gia đình hạt nhân khác
10
4
Cơ cấu gia đình
Sống với 1 số gia đình hạt nhân
khác
1

Bảng 1.10: Thang điểm tiêu chí “Số người ăn theo”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm
1
Số người ăn theo
Độc thân
5
2
Số người ăn theo
Ít hơn 3 người
15
3
Số người ăn theo
Từ 3 tới 5 người
10
4
Số người ăn theo
Lớn hơn 5 người
1

Bảng 1.11: Thang điểm tiêu chí “Thu nhập cá nhân hàng năm”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm
1
Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng)
> 120 triệu
45
2
Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng)
Từ 36-120 triệu
35
3
Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng)
Từ 12-36 triệu
20
4
Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng)
< 12 triệu
1

Bảng 1.12: Thang điểm tiêu chí “Thu nhập gia đình hàng năm”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm

1
Thu nhập gia đình trên năm (đồng)
> 240 triệu
45
2
Thu nhập gia đình trên năm (đồng)
Từ 72 - 240 triệu
35
3
Thu nhập gia đình trên năm (đồng)
Từ 24 - 72 triệu
20
4
Thu nhập gia đình trên năm (đồng)
< 24 triệu
1

Bảng 1.13: Thang điểm tiêu chí “Tình hình trả nợ ngân hàng”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm
1
Tình hình trả nợ Ngân hàng
Chưa giao dịch vay vốn
5
2
Tình hình trả nợ Ngân hàng
Chưa bao giờ quá hạn

45
3
Tình hình trả nợ Ngân hàng
Thời gian quá hạn < 30 ngày
5
4
Tình hình trả nợ Ngân hàng
Thời gian quá hạn > 30 ngày
1
- 10 -
Bảng 1.14: Thang điểm tiêu chí “Tình hình chậm trả lãi”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm
1
Tình hình chậm trả lãi
Chưa giao dịch vay vốn
5
2
Tình hình chậm trả lãi
Chưa bao giờ chậm trả
45
3
Tình hình chậm trả lãi
Chưa chậm trả trong 2 năm gần đây
5
4
Tình hình chậm trả lãi

Đã có chậm trả trong 2 năm gần đây
1

Bảng 1.15: Thang điểm tiêu chí “Tổng dư nợ hiện tại”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm
1
Tổng dư nợ hiện tại (đồng)
< 100 triệu
30
2
Tổng dư nợ hiện tại (đồng)
100 - 500 triệu
15
3
Tổng dư nợ hiện tại (đồng)
500 triệu -1 tỷ
10
4
Tổng dư nợ hiện tại (đồng)
> 1 tỷ
1

Bảng 1.16: Thang điểm tiêu chí “Các dịch vụ khác sử dụng của ngân hàng”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm

Số
điểm
1
Các dịch vụ khác sử dụng của NH
Chỉ gửi tiết kiệm
20
2
Các dịch vụ khác sử dụng của NH
Chỉ sử dụng thẻ thanh toán
10
3
Các dịch vụ khác sử dụng của NH
Tiết kiệm và thẻ
30
4
Các dịch vụ khác sử dụng của NH
Không sử dụng dịch vụ gì
1

Bảng 1.17: Thang điểm tiêu chí “Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình”
TT
Tên tiêu chí
Tên thang điểm
Số
điểm
1
Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình
> 500 triệu
40
2

Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình
Từ 100 - 500 triệu
25
3
Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình
Từ 20 - 100 triệu
10
4
Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình
< 20 triệu
1

Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá trên, mỗi khoản vay tín dụng của khách hàng sẽ
được đánh giá (chấm) xem đạt bao nhiêu điểm tín dụng. Khi đó ta có Bảng 1.18 về
xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân như sau:
- 11 -
Bảng 1.18: Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân
Hạng
Số điểm đạt
được
Mức độ rủi
ro
Cấp tín dụng
Aaa
≥ 401
Thấp
Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng
Aa
351 – 400
Thấp

Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng
A
301 – 350
Thấp
Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng
Bbb
251 – 300
Thấp
Cấp tín dụng với hạn mức tuỳ thuộc vào
phương án đảm bảo tiền vay
Bb
201 – 250
Trung bình
Có thể cấp tín dụng nhưng phải xem xét
kỹ lưỡng hiệu quả phương án vay vốn và
đảm bảo tiền vay;
B
151 – 200
Trung bình
Không khuyến khích mở rộng tín dụng
mà tập trung thu nợ
Ccc
101 – 150
Trung bình
Từ chối cấp tín dụng
Cc
51 – 100
Cao
Từ chối cấp tín dụng
C

1 – 50
Cao
Từ chối cấp tín dụng
D
< 0
Cao
Từ chối cấp tín dụng

1.2.4. Các khó khăn khi thực hiện cho vay tín dụng
Đối với hoạt động cho vay tín dụng, hiện nay cách tiếp cận khách hàng chủ yếu
qua một số các hình thức sau:
- Nội bộ giới thiệu: Khách hàng là đối tác, người thân, bạn bè của nhân viên
ngân hàng;
- Khách hàng mới được khách hàng tín dụng cũ giới thiệu tới vay;
- Khách hàng tự tới vay;
- Khách hàng do nhân viên tín dụng tự khai thác.
Trong quá trình thực hiện cho vay tín dụng thì khâu thẩm định điều kiện vay
vốn của khách hàng gặp nhiều khó khăn nhất mà một số nguyên nhân chính như sau:
- Khó khăn do cách tiếp cận khách hàng: Khách hàng là người thân, bạn bè của
nhân viên ngân hàng hay do nhân viên ngân hàng giới thiệu thì độ tin cậy cao
hơn, dễ thẩm định và tiếp cận thông tin đầy đủ về khách hàng.
- 12 -
- Tìm hiểu thông tin khách hàng: Việc tìm hiểu đầy đủ thông tin khách hàng rất
quan trọng, nếu điều này làm không kỹ rất dễ xảy ra trường hợp khách hàng sử
dụng vốn sai mục đích, nguồn trả nợ không có thực, thậm chí có nguy cơ bị lừa
đảo về tài sản thế chấp. Trường hợp khách hàng vay bằng tài sản thế chấp của
bên thứ ba thì phải xác định rõ mối quan hệ giữa họ, đây là vấn đề rất hay bị coi
nhẹ vì thường các món vay kiểu này là vay ké, vay hộ. Rất dễ xảy ra rủi ro quá
hạn, khi xảy ra vấn đề thì lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
- Xác định mục đích sử dụng vốn: Phải xác định rõ mục đích thực sự sử dụng vốn

của khách hàng nhất là các trường hợp vay kinh doanh, vay tái tài trợ. Khả năng
trả nợ thực sự của họ là bao nhiêu. Các hợp đồng tín dụng của các ngân hàng
Việt Nam thường ký nhưng không chịu thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên cần phải
chú ý điều tra thực tế nhiều.
- Thẩm định khả năng thanh toán nợ: Đối với các báo cáo tài chính của các
doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không khớp giữa báo cáo với thực tế. Họ luôn
tồn tại hai báo cáo: báo cáo nội bộ và báo cáo thuế. Thậm chí có cả báo cáo để
vay ngân hàng. Nên khi đọc các báo cáo này cần phải kết hợp với hoá đơn, hợp
đồng để tìm ra khả năng thực sự của họ.
- Kiểm tra tài sản thế chấp: Đối với công nghệ in hiện đại ngày nay, việc phát
hiện các giấy tờ chứng nhận sở hữu là giả hay thật không đơn giản.
- Ngoài ra việc đánh giá chính xác giá trị của tài sản thế chấp, đặc biệt là máy
móc thiết bị, hàng hoá, tính thanh khoản và khả năng thu hồi nợ phải đặc biệt
coi trọng.
1.2.5. Phương pháp giải quyết truyền thống
Đa số các ngân hàng Việt nam đều có các ban tín dụng, phòng tín dụng và đã
ban hành các quy trình trong việc thẩm định đánh giá khách hàng. Tuy nhiên phần
lớn đó chỉ là những hướng dẫn về mặt quy trình đánh giá còn các tiêu chí thường về
thông tin chung hoặc các tiêu chí không có các trọng số để thể hiện mức độ quan
trọng trong quá trình đánh giá.
Trong khi đó phương pháp chủ yếu mà các cán bộ tín dụng sử dụng khi thẩm
định khách hàng là dựa trên kinh nghiệm đã tích luỹ, độ tin cậy khách hàng được
đánh giá dựa trên các mối quan hệ đã có trước đó. Với cách tiến hành cho vay theo
phương pháp truyền thông này thì có một số vấn đề hạn chế và rủi ro cần phải xem
xét:
- 13 -
- Phạm vi cho vay không được rộng rãi, những người có nhu cầu vốn thực sự để
phục vụ công việc kinh doanh, sản xuất thì khó tiếp cận các nguồn vốn vay nếu
không có các mối quan hệ đặc biệt.
- Rủi ro quá hạn tín dụng cao: thứ nhất là việc đánh giá dựa trên kinh nghiệm chủ

quan của từng cán bộ tín dụng. Thứ hai là nếu thông qua các mối quan hệ bạn bè
hay được nhân viên ngân hàng giới thiệu thì các yếu tố về hồ sơ khách hàng lại
bị xem nhẹ. Cứ cho là khách hàng có độ tin cậy cao nhưng nếu phương án kinh
doanh, tài sản đảm bảo không được thẩm định tốt thì rủi ro về thanh toán quá
hạn sẽ không tránh khỏi.
- Trong một số trường hợp nếu mục đích vay vốn của khách hàng nằm trong danh
mục hạn chế cho vay, nhạy cảm, nhân viên tín dụng có thể tư vấn hồ sơ vay vốn
của khách hàng hướng sang cách sử dụng phương án vay vốn khác với mục đích
sử dụng vốn thực sự của khách hàng, điều này dẫn đến rủi rõ kiểm soát tình
hình sử dụng vốn sau giải ngân.
- Rủi ro do yếu tố khách quan: Không thẩm định tốt tính khả thi phương án kinh
doanh sản xuất, phương án trả nợ. Hoàn toàn có thể xảy ra rủi ro khi khách hàng
làm ăn thua lỗ mà nhiều khi là do khách quan đem lại.
1.2.6. Giải quyết bài toán bằng phương pháp CBR
Để tránh được những rủi ro trong quá trình đánh giá, thẩm định khách hàng xuất
phát từ khía cạnh chủ quan của cán bộ tín dụng. Chúng tôi xin được đề xuất phương
pháp CBR để áp dụng giải quyết bài toán này. Theo đó trước hết bài toán cho vay tín
dụng sẽ được đặc tả vào trong hệ thống thông qua một bộ các tham số cụ thể.
Đối với hệ thống đánh giá thử nghiệm được xây dựng, cho phép thiết lập nhiều
các phương án đánh giá khác nhau. Mỗi phương án đánh giá sẽ xác định trọng số,
ngưỡng tương tự nhau đối với mỗi tiêu chí. Đối với phương án đánh giá được lựa
chọn, hệ thống sẽ thực hiện việc đánh giá khoản vay mới dựa trên các khoản vay
mẫu đã có sẵn trong hệ thống. Thông qua một hàm đánh giá độ tương tự, hệ thống sẽ
tìm ra khoản vay mẫu có độ tượng tự gần nhất đối với khoản vay mới cần đánh giá.
Lời giải hay phương pháp luận đối với ca cho vay cũ sẽ là căn cứ để đề xuất lời giải
cho khoản vay mới đang xem xét.
Công cụ đánh giá cho phép người dùng có thể điều chỉnh linh động các tham số
trong phương án đánh giá (trọng số, ngưỡng tương tự của mỗi tiêu chí) để đánh giá
lại và xem xét kết quả đánh giá đó có chấp nhận được không. Từ đó sẽ đề xuất ra lời
giải cho ca vay vốn mới. Sau quá trình kiểm nghiệm hiệu quả của khoản vay trong

- 14 -
thực tế, ca cho vay đó sẽ được đánh giá lại kết quả (chấp nhận/không chấp nhận) và
lưu lại vào hệ thống để làm cơ sở kinh nghiệm cho việc đánh giá các khoản vay tiếp
theo trong tương lai.


-15-
CHƯƠNG 2: CBR VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN CHO VAY
TÍN DỤNG

2.1. Giới thiệu khái quát về CBR
2.1.1. Giới thiệu
Xây dựng các hệ dựa trên tri thức và lập luận tự động luôn là vấn đề thu hút sự
quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Phương pháp lập luận truyền thống dựa trên
luật (Rule-Based Reasoning) đã đem lại những thành công đáng kể và được ứng
dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống như hệ chẩn đoán bệnh MYCIN [11,14], hệ hỗ
trợ cấu hình hệ thống máy tính R1/XCON [16].
Hệ thống lập luận dựa trên luật áp dụng một dãy các luật để tìm lời giải của bài
toán. Tuy nhiên, khi bài toán phức tạp với số lượng luật của hệ thống rất lớn thì
không gian tìm kiếm bùng nổ và chúng ta khó có thể tìm được lời giải cho bài toán
trong khoảng thời gian cho phép. Đã có nhiều phương pháp khác nhau được đề xuất
để tăng tốc độ tìm kiếm lời giải như phương pháp gán nhãn thời gian, gán độ tin cậy
cho các luật [11, 14]. Tuy nhiên, nhìn chung việc tìm kiếm lời giải trong các hệ dựa
trên luật chủ yếu thực hiện trên toàn bộ không gian tìm kiếm.
Trong thực tế, con người khi đứng trước mỗi bài toán cụ thể họ thường không
dùng các quy tắc (luật) để suy diễn ra lời giải. Nếu trong quá khứ họ đã gặp tình
huống tương tự thì họ sẽ tìm cách dùng lại cách giải hay lời giải trong quá khứ và do
đó đưa ra lời giải một cách nhanh hơn [10]. Trên cơ sở đó, Roger Schank đã đề xuất
phương pháp lập luận theo tình huống CBR, phương pháp giải quyết vấn đề bằng
cách áp dụng lời giải của các bài toán cũ để giải một bài toán mới có dữ kiện tương

tự. CBR đang được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi, đặc biệt là với những hệ
chuyên gia cần tới các tri thức dạng kinh nghiệm [2,10,12,15,17].
2.1.2. Phương pháp CBR
Riesbeck và Schank định nghĩa CBR như sau [17]:
Lập luận theo tình huống – CBR là phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên
việc áp dụng lời giải của bài toán cũ vào bài toán mới có dữ kiện tương tự.
Khi giải một bài toán, CBR tìm kiếm bài toán tương tự nhất với nó trong cơ sở
tri thức. Sau đó, CBR tiến hành hiệu chỉnh lời giải vừa tìm được sao cho thực sự phù
hợp với bài toán cần giải. Lời giải mới được tạo ra có thể được cập nhật vào cơ sở tri
thức để sử dụng trong tương lai. Ngoài ra trong CBR, bên cạnh các ca lập luận còn
- 16 -
có thể có các luật tạo nên tri thức nền (general knowledge) hỗ trợ cho tìm kiếm và
hiệu chỉnh lời giải.
Đơn vị tri thức của một hệ thống CBR là các bài toán đã được giải trong quá
khứ. Mỗi đơn vị tri thức được mô tả gồm: đặc tả bài toán (problem description) và
lời giải (solution). Ta gọi mỗi đơn vị tri thức là một ca lập luận (case).
Một cách tổng quát, CBR hoạt động theo chu trình “4 lại” với 4 pha như trong
Hình 2.1 [2,10,15,17]:
- Tìm kiếm lại (Retrieve) một hoặc nhiều ca lập luận tương tự.
- Sử dụng lại (Reuse) lời giải của các ca lập luận cũ cho ca lập luận mới.
- Xem xét lại (Revise) lời giải.
- Lưu lại (Retain) ca lập luận mới.
Trước một bài toán mới, hệ thống sẽ tìm kiếm lại một hoặc một vài ca lập luận
tương tự với nó từ tập các ca lập luận đã có. Nếu lời giải của ca lập luận tìm được
phù hợp với bài toán mới thì sẽ được sử dụng lại ngay. Ngược lại, hệ thống sẽ tìm
cách hiệu chỉnh lời giải cũ để đưa ra một lời giải mới. Việc hiệu chỉnh phụ thuộc
nhiều vào miền ứng dụng và mỗi hệ thống CBR sẽ có một cơ chế hiệu chỉnh riêng.
Quá trình xem xét lại lời giải sẽ xác minh xem lời giải có thực sự phù hợp khi áp
dụng vào thực tế hay không. Việc xác minh thường được thực hiện thông qua một
hệ thống giả lập môi trường để kiểm chứng lời giải hoặc do người dùng trực tiếp

kiểm tra và hiệu chỉnh.
Cuối cùng nếu cần thiết hệ thống sẽ lưu lại ca lập luận mới để phục vụ cho việc
giải các bài toán tương tự trong tương lai [18].

- 17 -

Hình 2.1: Sơ đồ 1 ca lập luận theo phương pháp CBR [2].

2.2. Ứng dụng CBR vào bài toán cho vay tín dụng
Phương pháp lập luận theo tình huống CBR là phương pháp giải quyết vấn đề
bằng cách áp dụng lời giải, phương pháp lập luận đã có của các bài toán cũ để giải
bài toán mới có dữ kiện tương tự. Để áp dụng phương pháp lập luận CBR vào bài
toán cho vay tín dụng thì các khoản vay tín dụng trong quá khứ đã được kiểm chứng
sẽ được lưu lại như những cơ sở tri thức (các ca lập luận) dùng để đánh giá các
khoản vay mới. Đối với một ca vay vốn tín dụng mới cần thẩm định, hệ thống sẽ
thực hiện việc tìm kiếm từ tập các ca vay vốn mẫu 1 hoặc một số ca có độ tương tự
gần nhất với ca vay vốn cần đánh giá. Căn cứ trên lời giải hay phương pháp lập luận
đối với ca vay vốn mẫu, hệ thống sẽ đưa ra lời giải cho ca vay vốn mới.
Kết quả lập luận (lời giải cho khoản vay mới) là một kênh cung cấp thông tin
tham khảo quan trọng cho cán bộ tín dụng trong việc quyết định cho vay hay không
cho vay đối với các khoản vay mới đó. Đối với mỗi khoản vay mới, sau quá trình
kiểm chứng trong thực tế sẽ được lưu lại vào hệ thống để làm dữ liệu mẫu cho việc
đánh giá các ca vay vốn mới trong tương lai.
- 18 -
2.2.1. Đặc tả ca vay tín dụng
Một ca vay tín dụng được đặc trưng bởi hai phần là đặc tả bài toán và lời giải đề
xuất cho bài toán. Đặc tả về bài toán bao gồm có: các thông tin về hợp đồng tín dụng
& các tiêu chí dùng để đánh giá được mô tả như trong Bảng 2.1 bên dưới.

Bảng 2.1: Đặc tả về bài toán của một ca cho vay tín dụng

Với hệ thống đề xuất, chúng tôi có 1 tập các ca vay vốn trong quá khứ với lời
giải đã được thẩm định. Tập các ca vay vốn này là cơ sở tri thức dùng để đánh giá
các khoản vay mới. Đặc tả cho lời giải của ca vay vốn mới chính là lời giải của ca
vay vốn cũ có độ tương tự gần nhất được và mô tả như trong Bảng 2.2.
Trong hệ thống, lời giải của ca lập luận mới được sử dụng lại và hiệu chỉnh từ
lời giải của ca vay vốn tương tự nhất đối với nó. Đây chính là kênh thông tin tham
Thông tin hợp đồng:

Mã số khách hàng: 100
Tên Khách hàng: Nguyễn Văn A.
Tên hợp đồng: Hợp đồng vay vốn mua nhà trả góp.
Số tiền vay vốn: 800,000,000 đồng.
Thời gian vay: 60 tháng
Mục đích vay: Vay vốn mua nhà
Ngày giải ngân: 11/12/2009.
Phương thức giải ngân: Thanh toán bằng tiền mặt.
Ngày thanh toán: Thanh toán lãi + gốc vào ngày 25 hàng tháng.
Tỉ lệ lãi suất cho vay: 1.35%
Tài sản thế chấp: Tài sản thế chấp là căn nhà 88 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tiêu chí đánh giá:

Tuổi: Tuổi 40-60
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp: Chuyên môn/Kỹ thuật
Thời gian công tác: Từ 1–5 năm
Thời gian làm việc hiện tại: Từ 1-5 năm
Tình trạng nhà ở: Sở hữu riêng
Cơ cấu gia đình: Sống với cha mẹ

Số người ăn theo: Ít hơn 3 người
Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng): Từ 36-120 triệu đồng.
Thu nhập gia đình trên năm (đồng): Từ 72-240 triệu đồng
Tình hình trả nợ ngân hàng: Chưa bao giờ quá hạn
Tình hình chậm trả lãi: Chưa bao giờ chậm trả
Tổng dư nợ hiện tại (đồng): Từ 100-500 triệu đồng
Các dịch vụ khác sử dụng của NH: Chỉ sử dụng dịch vụ thẻ
Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình: > 500 triệu đồng.