Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Tài Chính
MỤC LỤC
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Tài Chính
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TÊN ĐẦY ĐỦ TÊN VIẾT TẮT
Ngân hàng NH
Nông nghiệp và phát triển nông thôn NNo&PTNT
Ngân hàng thương mại NHTM
Ngân hàng Trung Ương NHTW
Ngân hàng nhà nước NHNN
Tổ chức tín dụng TCTD
Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp CN- TTCN
Nhà nước NN
Quốc doanh QD

Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Tài Chính
DANH MỤC CÁC BIẾN SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH PHÂN
TÍCH VÀ DỰ BÁO
TÊN BIẾN KÍ HIỆU
Nguồn vốn huy động từ 2008-2011 TV
Nguồn vốn huy động từ 2008-2011 sau khi đã san chuỗi TV_SM
Nguồn vốn huy động từ 2009-2011 TV1
Nguồn vốn huy động từ 2009-2011 sau khi đã san chuỗi TV1_SM
Vốn huy động kì hạn dưới 12 tháng H1
Vốn huy đông kì hạn trên 12 tháng H2
Doanh số cho vay 2008-2011 DSV
Doanh số cho vay ngắn hạn K1
Doanh số cho vay trung và dài hạn K2
Lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng K6

Lãi suất tiền gửi kì hạn 12 tháng K12
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Tài Chính
DANH MỤC ĐỒ THỊ
Chỉ êu 35
Năm 2010 35
Năm 2011 35
II-Tổng doanh số thu nợ 35
Chỉ êu 90
Năm 2010 90
Năm 2011 90
II-Tổng doanh số thu nợ 90
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Tài Chính
DANH MỤC BẢNG
Chỉ êu 35
Năm 2010 35
Năm 2011 35
II-Tổng doanh số thu nợ 35
Chỉ êu 90
Năm 2010 90
Năm 2011 90
II-Tổng doanh số thu nợ 90
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

PHẦN MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Vốn là một trong những nguồn lực cơ bản trong sự nghiệp phát triển kinh tế ở
mỗi quốc gia. Nhu cầu về vốn của nền kinh tế hiện nay là rất lớn. Đây là một trong

những điều kiện thuận lợi góp phần tích cực trong hoạt động tín dụng tại các ngân
hàng thương mại(NHTM). Ngày nay khi mà các NHTM với tư cách là chế tài trung
gian hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực tiền tệ thì vai trò của vốn ở đây càng ngày
càng trở lên cần thiết và quan trọng hơn. Muốn có vốn để có thể đáp ứng được nhu
cầu ngày một tăng lên của nền kinh tế thì các ngân hàng phải thực hiện tốt công tác
huy động vốn từ bên ngoài của mình. Vì vậy, các NHTM đều rất chú trọng đến vấn
đề làm thế nào để có thể huy động được vốn một cách tốt nhất. Có thể nói hoạt động
huy động vốn chính là hoạt động quan trọng nhất của các NHTM. Để đáp ứng tốt
nhất nhu cầu về vốn của các khách hàng và của nền kinh tế thì đòi hỏi các ngân hàng
phải có những biện pháp khai thác hiệu quả nguồn vốn huy động
Với chức năng là một trong số các tổ chức tín dụng quan trọng của huyện
Xuân Trường, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNo & PTNT)
huyện Xuân Trường đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động, dịch vụ tiện ích
của mình đồng thời đa dạng hóa các hình thức huy động để thu hút khách hàng và
người dân gửi tiền vào ngân hàng. Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng tín dụng
nhanh như hiện nay thì nhu cầu về vốn tín dụng của khách hàng và nền kinh tế có
xu hướng ngày càng tăng. Đây là áp lực đòi hỏi ngân hàng phải có chiến lược huy
động vốn dài hạn với các kế hoạch triển khai cụ thể trong từng thời kỳ để có thể
nắm bắt với diễn biến quan hệ cung cầu về vốn trên thị trường đảm bảo tạo ra
nguồn vốn huy động đa dạng có khả năng chủ động cao trong hoạt động kinh
doanh và đáp ứng cao nhất nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của khách hàng, của các doanh nghiệp cũng như nhu cầu về vốn cho phát triển
các dự án thuộc các chương trình kinh tế lớn của địa phương nói chung và của
tỉnh Nam Định nói riêng
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
1
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường với những thay đổi và biến
động khá mạnh mẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các ngân

hàng cũng như các tổ chức tín dụng nói chung. Nguồn vốn huy động trong hoạt
động kinh doanh của ngân hàng NNo&PTNT huyện Xuân Trường trong những năm
gần đây cũng có những diễn biến khá phức tạp. Để đảm bảo cho hoạt động kinh
doanh của mình thì ngân hàng cũng đã chú trọng hơn đến những chính sách
tăng cường huy động vốn cũng như chủ động hơn trong việc nghiên cứu
những biến biến động của nguồn vốn huy động qua các thời kỳ để có thể đưa
ra được những chính sách huy động phù hợp với từng thời kỳ kinh tế.
Với những lý do và tính chất cần thiết nêu trên em đã chọn đề tài: “Phân tích
dự báo sự biến động và các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Xuân
Trường - Nam Định ” cho chuyên đề thực tập của mình
Mục đích nghiên cứu
Đây là một vấn đề nằm trong phạm vi thực tập của em. Qua đó em muốn đưa
những kiến thức đã được học áp dụng vào khóa luận tốt nghiệp của mình để phân
tích được sự biến động của nguồn vốn trong những năm gần đây cũng như các
nhân tố tác động tới nó. Đồng thời đưa ra được những dự báo về nguồn vốn trong
4 tháng đầu năm 2012.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Chủ yếu phân tích nguồn vốn huy động trong 4 năm trở lại đây từ 2008-2011
của ngân hàng NNo & PTNT huyện Xuân Trường dựa trên sự biến động của các
biến số kinh tế: nguồn vốn huy động, lãi suất, doanh số cho vay
Số liệu sử dụng trong bài khóa luận được lấy từ phòng kế toán và kế hoạch của
ngân hàng đồng thời tổng hợp từ các bảng cân đối tài khoản ,báo cáo kết quả kinh
doanh của ngân hàng từ năm 2008-2011
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
2
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

Phương pháp nghiên cứu
Chủ yếu sử dụng phương pháp mô hình toán kết hợp mô hình kinh tế lượng để

phân tích .Các mô hình kinh tế lượng gồm: Hồi quy đơn biến và hồi quy đa biến
(OLS), phân tích mùa vụ Hold- Winter và mô hình dự báo bằng ARIMA
Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề thực tập của em gồm 3 chương
Chương I- Lý luận chung về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương
mại
Chương II- Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện Xuân Trường
Chương III- Phân tích dự báo sự biến động và các nhân tố ảnh hưởng đến
nguồn vốn huy động của ngân hàng những năm gần đây
Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong phòng kế toán và kế hoạch của
ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh huyện Xuân Trường đã giúp đỡ và tạo điều kiện
cho em trong quá trình thực tập tại ngân hàng.
Trong quá trình học tập em đã học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích từ các
thầy cô giáo trong Khoa Toán kinh tế, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đặc
biệt là thầy giáo-Tiến sĩ Trần Trọng Nguyên đã hướng dẫn tận tình và giúp đỡ em
trong quá trình học tập và giúp em hoàn thành tốt Chuyên đề thực tập lần này
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
3
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1- Tổng quan về NHTM
1.1- Khái niệm về NHTM
Ngày nay, khi nhắc tới nền kinh tế thị trường chúng ta không thể không
nhắc đến các tổ chức tài chính làm chức năng trung gian và là cầu nối giữa
những người có vốn và những người cần vốn. Đó chính là hệ thống các Ngân
hàng Thương mại chiếm vị trí khá quan trọng cả về quy mô tài sản và về các
thành phần nghiệp vụ

Ở các nước khác nhau sẽ có những đặc điểm về NHTM khác nhau nhưng đều
thống nhất chung: NHTM là một tổ chức kinh tế hoat động và kinh doanh các dịch
vụ ngân hàng trong thị trường tiền tệ. Hoạt động chính của các NHTM là nhận tiền
gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả đồng thời sử dụng số tiền đó cho hoạt
động kinh doanh của mình, tài trợ cho nền kinh tế và làm chức năng phương tiện
thanh toán, thực hiện các uỷ thác theo yêu cầu của khách hàng
Có thể nói, NHTM hiện nay là tổ chức thu hút nguồn tiết kiệm lớn nhất trong
hầu hết các nền kinh tế. Hàng triệu các cá nhân, tổ chức kinh tế xã hội, hộ gia đình
và các doanh nghiệp đã gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò là thủ quỹ
cho toàn xã hội, là tổ chức cho vay chủ yếu đối với các doanh nghiệp, cá nhân, hộ
gia đình và một phần đối với cả Nhà nước
Ở Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng theo Điều 20 có ghi “NHTM là loại
hình TCTD được thực hiện toàn bộ các hoạt động dịch vụ ngân hàng và các hoạt
động kinh doanh khác có liên quan”. Trong đó “Hoạt dộng ngân hàng là hoạt động
kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với hoạt động chính là nhận tiền gửi, sử
dụng tiền này để cung cấp tín dụng và cung câp các dịch vụ thanh toán”.
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
4
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

1.2. Chức năng của NHTM
Với vai trò là trung gian tài chính của nền kinh tế thì NHTM có những chức
năng nhất định. Và tầm quan trọng của NHTM được thể hiện thông qua các chức
năng của nó. Các chức năng này của NHTM có thể được nhìn nhận dưới nhiều khía
cạnh khác nhau nhưng nhìn chung bao gồm ba chức năng chính sau:
1.2.1. Chức năng trung gian tài chính
NHTM chính là cầu nối giữa cung vốn và cầu vốn. Nó sẽ tập trung những
nguồn tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế lại sau đó dùng khoản tiền đó để tài trợ lại cho
nền kinh tế. NHTM với vai trò là trung gian tài chính có nhiệm vụ đứng ra tập trung
và phân phối lại vốn tiền tệ trong xã hội, điều hoà cung và cầu vốn trong các doanh

nghiệp của nền kinh tế góp phần điều tiết các nguồn vốn và tạo điều kiện cho quá
trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp không bị gián đoạn
1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán
Ngày nay ở hầu hết các quốc gia thì NHTM chính là trung gian thanh toán lớn
nhất. Thay mặt cho khách hàng, ngân hàng sẽ thực hiện thanh toán giá trị các hàng
hoá dịch vụ, thu tiền hộ và thanh toán hộ cho khách hàng. Quá trình lưu thông vốn
ở đây cũng chuyển từ tài khoản của người mua sang tài khoản của người bán nhưng
không giống như tiền giấy được chuyển tận tay người này sang tay người kia mà
thông qua các nghiệp vụ đồng tiền ghi sổ góp phần thích ứng và phù hợp hơn với
các nhu cầu giao dịch
Các trung tâm thanh toán giờ đây không chỉ còn trong phạm vi quốc gia mà
vươn ra tầm quốc tế đã làm tăng tính hiệu quả trong hoạt động thanh toán qua ngân
hàng và biến các NHTM trở thành trung tâm thanh toán hiệu quả và phục vụ đắc lực
cho nền kinh tế.
1.2.3. Chức năng tạo tiền
Khi ngân hàng thực hiện 2 chức năng nêu ở trên trên thì cũng chính là đang
thực hiện chức năng tạo tiền của mình.
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
5
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

Quá trình tạo tiền của NHTM được thực hiện thông qua các hoạt động tín
dụng và thanh toán trong hệ thống ngân hàng và có mối liên hệ chặt chẽ với hệ
thống ngân hàng trung ương ở mỗi nước. Đó là khả năng biến tiền gửi ban đầu tại
ngân hàng đầu tiên nhận tiền gửi thành một khoản tiền lớn hơn gấp nhiều lần khi
thực hiện các nghiệp vụ tín dụng thanh toán qua nhiều ngân hàng khác. Hơn nữa hệ
thống của ngân hàng cũng sẽ tạo thêm các phương tiện thanh toán mở rộng từ ngân
hàng này đến ngân hàng khác để tạo điều kiện cho khách hàng
1.3 Vai trò của NHTM
Vai trò của NHTM sẽ được xác định trên cơ sở các chức năng và nhiệm vụ

cụ thể của nó trong từng giai đoạn. Có thể khái quát 2 vai trò chính của NHTM
như sau
1.3.1. Vai trò thực thi chính sách tiền tệ
Việc hoạch định các chính sách tiền tệ thường do NHTW quyết định. Để thực
thi đươc những chính sách tiền tệ đó thì phải sử dụng đến các công cụ như : lãi suất,
dự trữ bắt buộc, hạn mức tín dụng…Và các NHTM chính là các chủ thể chịu sự tác
động trực tiếp của những công cụ này đồng thời đóng vai trò là cầu nối trong việc
chuyển tiếp tác động của các chính sách tiền tệ này đến khu vực phi ngân hàng và
đến cả nền kinh tế. Ngược lại thông qua NHTM và các định chế tài chính trung gian
khác thì các thông tin về tình hình sản lượng, giá cả, công ăn việc làm, nhu cầu tiền
mặt, tổng cung tiền tệ, lãi suất, tỷ giá… của nền kinh tế cũng được phản hồi về
Ngân hàng nhà nước (NHNN). Qua đó chính phủ và NHNN sẽ có những chính sách
điều tiết cụ thể để phù hợp với tình hình kinh tế tại thời điểm đó
Ngoài hoạt động cho vay thương mại đối với các tổ chức và cá nhân thì hệ
thống ngân hàng còn là nguồn tài chính quan trọng để thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng và Chính phủ. Đó là hỗ trợ tạo điều kiện về mặt kinh tế cho
các đối tượng như: hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa vay vốn với lãi suất thấp làm ăn.
Qua đó góp phần hạn chế đáng kể sự chênh lệch giữa các nhóm thu nhập và giữa
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
6
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

các vùng trong nước, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp
hóa- hiện đại hóa phát triển hơn
Song song với các nghiệp vụ kinh doanh trong lĩnh vực tín dụng và tiền tệ,
NHTM còn thực hiện cung cấp các dịch vụ trung gian như chuyển tiến và thanh
toán tiền qua liên ngân hàng. Điều này không những góp phần tăng thêm thu nhập
cho ngân hàng mà còn giúp các chủ thể tham gia thanh toán có thể tiết kiệm được
chi phí và thời gian. Đồng thời giúp các doanh nghiệp thu hồi tiền bán hàng nhanh
hơn để tiếp tục quá trình luân chuyển vốn tiếp theo tạo thuận lợi cho sự phát triển

của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vốn
1.3.2. Vai trò góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô của nền kinh tế
Chính sách tiền tệ là một công cụ được NHNN sử dụng chủ yếu để can thiệp
vào nền kinh tế dựa trên cơ chế thị trường và các quy luật vận động của nó. Nhưng
NHNN không trực tiếp giao dịch với công chúng mà sẽ dựa vào thông tin phản hồi
từ các định chế tài chính trung gian để làm căn cứ soạn thảo ra các chính sách tiền
tệ. Như vậy rõ ràng là nếu không có hệ thống NHTM hoàn chỉnh và không có thông
tin phản hồi do hệ thống NHTM cung cấp thì việc hoạch định các chính sách chiến
lược và soạn thảo chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước sẽ không hoàn hảo
Chính sách tiền tệ được xây dựng và khởi động từ NHNN sẽ lan ra đến mọi
ngóc ngách của nền kinh tế thông qua hoạt động dây truyền của hệ thống các
NHTM và các tổ chức tài chính trong nước. Như vậy, nếu không có sự chấp hành
nghiêm chỉnh của hệ thống NHTM thì ý đồ và chính sách tiền tệ của NHNN sẽ
không thực hiện được một các hoàn chỉnh
1.4. Các hoạt động chủ yếu của NHTM
NHTM có rất nhiều hoạt động trong nền kinh tế nhưng khái quát lại có 3
hoạt động chính như sau
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
7
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

1.4.1. Hoạt động huy động vốn
Ngân hàng tổ chức hoạt động và kinh doanh tiền tệ dưới hình thức huy động
sau đó dùng tiền huy động được để cho các tổ chức kinh tế hay doanh nghiệp có
nhu cầu về vốn vay hoặc đầu tư và cung cấp các dịch vụ khác. Nó đóng vai trò quan
trọng nhất ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng và cũng chính là hoạt
động được các ngân hàng quan tâm phát triển nhất
Ngân hàng sẽ huy động các nguồn vốn khác nhau như khoản tiết kiệm mà
nhân dân gửi vào, những khoản ngân hàng đi vay của các TCTD khác…Đặc điểm
của tiền gửi chính là chúng phải được thanh toán khi khách hàng yêu cầu và ngay cả

khi đó là tiền gửi có kỳ hạn chưa đến hạn phải trả. Do đó mà các ngân hàng luôn có
một khoản tiền dự trữ nhất định để đảm bảo tính thanh khoản cho ngân hàng của
mình. Có thể thấy quy mô tiền gửi thường rất lớn so với các nguồn khác. Thông
thường nguồn này sẽ chiếm hơn 50% trong tổng nguồn vốn và là mục tiêu tăng
trưởng hàng năm của các ngân hàng. Bên cạnh đó thì khoản tiền đi vay chiếm tỷ
trọng thấp hơn trong tổng nguồn vốn nhưng cũng có vai trò khá quan trọng. Khoản
tiền đi vay khác với khoản tiền gửi tại ngân hàng ở chỗ có thời hạn và quy mô xác
định trước. Do vậy ngân hàng sẽ không phải lo dự trữ để trả trước thời hạn nên tạo
ra nguồn vốn ổn định cho ngân hàng
1.4.2. Tài trợ cho nền kinh tế
Tín dụng là loại tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất ở hầu hết các NHTM hiện nay.
Nó phản ánh hoạt động đặc trưng của ngân hàng. Trong hoạt động tín dụng của
ngân hàng thì mục tiêu chủ yếu là kiếm được lợi nhuận dựa trên cơ sở phục vụ các
nhu cầu tín dụng của xã hội
Ngân hàng sẽ cung cấp cho đối tác những điều kiện cần thiết để họ thực hiện
các hoạt động theo mục tiêu của họ và trên cơ sở đó tìm kiếm thu nhập cho mình.
Đối tác của ngân hàng có thể là: các doanh nghiệp, hộ gia đình, chính phủ, các tổ
chức…có nhu cầu nhận tài trợ vốn và đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của ngân
hàng Các hình thức tài trợ chủ yếu gồm: cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng và
tài trợ cho các dự án… Trong đó
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
8
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

Cho vay thương mại: Ở đây ngân hàng thực hiện chiết khấu thương phiếu mà
thực tế là cho vay đối với người bán hoặc cho vay trực tiếp đối với khách hàng là
người mua
Cho vay tiêu dùng: Sự gia tăng thu nhập của người tiêu dùng và sự cạnh tranh
trong hoạt động cho vay đã hướng các ngân hàng tới người tiêu dùng như là những
khách hàng tiềm năng.

Tài trợ cho các dự án: Tài trợ xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, phát triển
các công nghệ cao, cho vay bất động sản…
1.4.3. Thực hiện các dịch vụ ngân hàng
Muốn thực hiện các hoạt động trên cho tốt thì ngân hàng cần phải có những
hoạt động về dịch vụ phù hợp tạo điều kiện cho giao dich được dễ dàng
Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán: Các tiện ích của
việc thanh toán không dùng tiền mặt : an toàn, nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm
Cung cấp dịch vụ uỷ thác và tư vấn: Các cá nhân và doanh nghiệp sẽ nhờ
ngân hàng quản lý tài sản cho mình. Đồng thời tư vấn đầu tư, mua bán cũng như sát
nhập các doanh nghiệp.
Dịch vụ bảo lãnh: Ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm bảo lãnh cho khách hàng
của mình mua chịu hàng hoá, trang thiết bị, phát hành chứng khoán hoặc vay vốn
của các tổ chức tín dụng khác
Cho thuê tài chính: Với mục tiêu đáp ứng được nhu cầu thuê dài hạn hoặc tài
sản thuê có giá trị lớn thì ngân hàng cho khách hàng thuê các trang thiết bị, máy
móc cần thiết thông qua hợp đồng thuê mua
2- Vốn trong hoạt động của NHTM
2.1- Khái niệm về vốn
Vốn của NHTM là vốn hình thành ban đầu và huy động từ các nguồn khác
mà có sau đó dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác.
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
9
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

Có thể hiểu vốn của ngân hàng chính là khoản tiền tạm thời nhàn rỗi trong
quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Người gửi tiền vào ngân hàng với mục
đích thanh toán, tiết kiệm hoặc đầu tư. Họ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của
mình cho ngân hàng thay vào đó thì ngân hàng phải trả lại cho họ một khoản thu
nhập chính là lãi suất
2.2– Vai trò vốn trong hoạt động ngân hàng

Vốn có vai trò rất lớn trong các NHTM. Các vai trò chủ yếu bao gồm
2.2.1. Vốn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành NHTM
Đối với bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế nào muốn sản xuất kinh
doanh được hiệu quả thì phải có đủ 3 yếu tố: Công nghệ - Vốn- Lao động. Trong đó
vốn là nhân tố quan trọng nhất. Riêng đối với các NHTM thì vốn là cơ sở để tổ
chức các hoạt độnh kinh doanh của ngân hàng. Vốn không chỉ là phương tiện hoạt
động chính mà còn là đối tượng kinh doanh.
Những ngân hàng có lượng vốn lớn và ổn định sẽ có thế mạnh trong hoạt
động kinh doanh bởi khả năng chịu biến động lớn hơn các ngân hàng có vốn nhỏ.
Hơn nữa, vốn lớn là yêu cầu đầu tiên trong việc chấp hành luật NHTW, luật các
TCTD để đảm bảo yêu cầu hoạt động của các ngân hàng. Vốn là điểm xuất phát
trong chu kỳ kinh doanh của ngân hàng. Do đó ngoài nguồn vốn ban đầu cần thiết là
số vốn điều lệ phải đáp ứng theo luật định thì ngân hàng phải thường xuyên chăm lo
tới việc tăng trưởng nguồn vốn dưới hình thức huy động vốn trong suốt quá trình
hoạt động của mình
2.2.2- Vốn quyết định khả năng thanh toán và năng lực cạch tranh của Ngân hàng
Trong nền kinh tế thị trưòng càng ngày càng phát triển như hiện nay để tồn
tại và có thể mở rộng quy mô hoạt động tốt thì đòi hỏi các ngân hàng phải có uy tín
lớn trên thị trường là điều tất yếu. Uy tín đó được thể hiện trước hết ở khả năng vốn
có thể sẵn sàng thanh toán và chi trả cho khách hàng. Như chúng ta đã biết đại bộ
phận vốn của ngân hàng là vốn tiền gửi và đi vay. Do vậy mà ngân hàng phải trả
cho khách hàng bất cứ khi nào họ có yêu cầu rút tiền kể cả trong trường hợp chưa
hết hạn. Với một ngân hàng có quy mô vốn nhỏ thì khả năng thanh khoản là không
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
10
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

cao trong khi nhu cầu vay vốn trên thị trường là rất lớn.Trong khi đó thì với một
ngân hàng có vốn lớn họ có khả năng thanh khoản cao hơn do thực hiện dự trữ đảm
bảo khả năng thanh toán đồng thời vẫn thỏa mãn được nhu cầu vay vốn của nền

kinh tế nhờ đó sẽ tạo được uy tín ngày càng cao đối với khách hàng
2.2.3-Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động kinh doanh
khác của ngân hàng
Vốn của ngân hàng sẽ quyết định việc mở rộng hay thu hẹp quy mô tín dụng.
Thông thường thì các ngân hàng nhỏ sẽ có phạm vi hoạt động, khoản mục đầu tư và
lượng cho vay kém đa dạng hơn các ngân hàng lớn. Điều này ảnh hưởng đến khả
năng thu hút vốn của các tổ chức kinh tế và tầng lớp dân cư, thậm chí sẽ không đáp
ứng được nhu cầu về vốn vay của các tổ chức kinh tế hay các doanh nghiệp. Do đó
khả năng sẽ mất khách hàng và không tận dụng được các cơ hội kinh doanh. Trong
khi đó nếu là ngân hàng lớn với nguồn vốn dồi dào thì chắc chắn họ sẽ đáp ứng
được nhu cầu về vốn và có điều kiện để mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều doanh
nghiệp hơn trên thị trường tín dụng của mình
2.2.4 -Nguồn vốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng
Thực tế đã chứng minh rằng: khả năng vốn lớn là điều kiện thuận lợi đối với
các ngân hàng trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế xét
cả về quy mô, khối lượng tín dụng, thời hạn cho vay và cả mức lãi suất phù hợp cho
khách hàng. Điều này sẽ thu hút ngày càng nhiều khách hàng làm doanh số hoạt
động của ngân hàng tăng lên một cách nhanh chóng và ngân hàng sẽ có nhiều thuận
lợi hơn trong việc kinh doanh. Đây cũng là điều kiện bổ xung thêm vào vốn tự có
của ngân hàng, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và quy mô hoạt động của ngân
hàng trên các lĩnh vực khác nhau
Vốn của ngân hàng lớn sẽ tạo ra thuận lợi cho việc sử dụng tổng hợp các
nguồn vốn khác. Trên cơ sở đó sẽ giúp cho ngân hàng có đủ khả năng tài chính để
kinh doanh đa dạng trên thị trường tiền tệ. Chính các hình thức kinh doanh đa dạng
này sẽ góp phần phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh làm tăng sức cạnh tranh
của ngân hàng trên thị trường.
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
11
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

3-Kết cấu vốn tại NHTM
NHTM cũng như bất cứ một tổ chức hay doanh nghiệp nào để tồn tại và phát
triển thì phải có vốn. Vốn tác động đến kết cấu tài sản và khả năng sinh lời đồng
thời góp phần hạn chế các loại rủi ro trong hoạt động NHTM. Vốn của NHTM nếu
chia theo hình thức sở hữu có 2 loại chính là vốn chủ sở hữu và vốn nợ
3.1-Vốn của chủ sở hữu
3.1.1-Khái niệm
Vốn chủ sở hữu là điều kiện để một NHTM được pháp luật công nhận cho
phép hoạt động. Đây cũng là loại vốn được sử dụng lâu dài trong ngân hàng và hình
thành nên các trang thiết bị, nhà cửa. Nguồn hình thành nên vốn chủ sở hữu bao
gồm: nguồn vốn được hình thành trên cơ sở thành lập ngân hàng hay còn gọi là vốn
ban đầu, nguồn vốn bổ sung vào trong quá trình đi vào hoạt động và nguồn nợ vay
có khả năng chuyển đổi thành cổ phần với các quỹ
3.1.2-Các thành phần vốn của chủ sở hữu và đặc điểm của chúng
- Vốn ban đầu
Hình thành khi ngân hàng bắt đầu hoạt động với tính chất sở hữu và hình
thành từ các nguồn khác nhau. Nếu là ngân hàng tư nhân thì đó là vốn do các cá
nhân tự bỏ ra còn nếu là ngân hàng thuộc sở hữu của nhà nước thì vốn chủ sở hữu là
do ngân sách nhà nước cấp. Nếu là ngân hàng cổ phần thì vốn chủ sở hữu lại do các
cổ đông góp vốn thông qua mua cổ phần và nếu là ngân hàng liên doanh thì vốn lại
do các bên tham gia liên doanh góp.
Vốn ban đầu thường phải tuân thủ theo các qui định của NHNN. Các qui định
thường nêu rõ số vốn tối thiểu hay còn gọi là vốn pháp định mà chủ ngân hàng cần
phải có để bắt đầu kinh doanh ngân hàng một cách hợp pháp
- Vốn chủ sở hữu hình thành trong quá trình hoạt động
Bao gồm cổ phần phát hành thêm, lợi nhuận tích luỹ, thặng dư vốn Đối với cổ
phần phát hành thêm, ngân sách cấp thêm thì ngân hàng có thể phát hành thêm cổ
phần hoặc xin cấp thêm vốn từ ngân sách để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh
của mình
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50

12
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

Huy động huy động vốn bằng hình thức mua cổ phần từ cán bộ công nhân viên
ngân hàng mình: Đây là hình thức huy động vốn từ chính những cán bộ công nhân
viên làm việc trong ngân hàng làm cho họ trở thành những cổ đông của ngân hàng
và gắn chặt quyền lợi với quyền lợi chung của ngân hàng. Đây là hình thức mang
tính lâu dài và ổn định nếu mở rộng được thì sẽ rất tốt cho hoạt động của các ngân
hàng
Ngoài ra ngân hàng cũng có thể huy động vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận bổ sung,
các quỹ dự phòng tài chính, quỹ trợ cấp và quỹ khen thưởng.
-Vốn bổ sung bằng phát hành giấy nợ có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu
Một số ngân hàng hiện nay coi cổ phần ưu đãi có thời hạn và các trái phiếu dài
hạn như một khoản vốn bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu mặc dù chúng mang
nhiều tính chất của một khoản nợ. Tuy nhiên, phần vốn bổ sung này thường bị giới
hạn và kiểm soát rất chặt chẽ
3.1.3- Vai trò của vốn chủ sở hữu trong NHTM
Vốn chủ sở hữu chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với vốn nợ do đặc trưng trong
hoạt động của ngân hàng là huy động vốn để cho vay. Theo quy định của NHNN
Việt Nam thì tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tiền gửi tối thiểu phải là là 1/20. Do đó vốn
chủ sở hữu tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong các
ngân hàng. Có thể tổng quát các vai trò của vốn chủ sở hữu như sau
- Vốn chủ sở hữu có vai trò bảo vệ người gửi tiền
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thường xuyên phải đối đầu với rủi ro. Và
các khoản tổn thất của ngân hàng sẽ được bù đắp bằng chính vốn chủ sở hữu. Như
vậy nếu quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng mà lớn thì cả người gửi tiền lẫn
người cho vay sẽ cảm thấy an tâm hơn
Vốn chủ sở hữu có vai trò tạo lập tư cách pháp nhân và duy trì hoạt động kinh
doanh của ngân hàng. Ngoài ra thì vốn chủ sở hữu còn có vai trò điều chỉnh các
hoạt động của ngân hàng. Rất nhiều quy định về các hoạt động của ngân hàng có

liên quan chặt chẽ tới vốn chủ sở hữu điển hình là quy mô nguồn tiền gửi được tính
theo tỷ lệ với vốn chủ sở hữu Vì vậy mà quy mô và cấu trúc hoạt động của ngân
hàng thường được điều chỉnh theo vốn chủ sở hữu
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
13
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

3.2- Vốn nợ
3.2.1- Khái niệm
Đây là loại vốn cơ bản để đầu tư cho các danh mục tài sản của NHTM. Vốn
nợ chủ yếu được huy động từ các nguồn tiền gửi tiết kiệm và đi vay
3.2.2- Các thành phần vốn nợ và đặc điểm của chúng
- Tiền gửi
Đặc điểm chung của tiền gửi chính là phải thanh toán khi khách hàng yêu cầu
ngay cả khi đó là tiền gửi có kỳ hạn chưa đến hạn phải trả. Tiền gửi là đối tượng
phải được dự trữ bắt buộc. Do vậy mà chi phí tiền gửi thường cao hơn lãi suất trả
cho tiền gửi
Tiền gửi mà nhất là tiền gửi ngắn hạn thì thường nhạy cảm với các biến động
về lãi suất, tỷ giá và thu nhập. Lãi suất cao chính là yếu tố kích thích các cá nhân, tổ
chức, doanh nghiệp và hộ gia đình gửi tiết kiệm và ngân hàng cho vay tiền
Các yếu tố khác như vị trí của ngân hàng, các loại hình huy động vốn đều có
ảnh hưởng tới quy mô và cấu trúc của nguồn tiền gửi
- Tiền vay
Tỷ trọng nguồn tiền này thường thấp hơn so với nguồn tiền gửi. Và khác so với
nhận tiền gửi ở chỗ ngân hàng không nhất thiết phải đi vay thường xuyên mà chỉ
vay lúc cần thiết và hoàn toàn chủ động về khối lượng vay sao cho phù hợp với nhu
cầu sử dụng. Các khoản vay thường có thời hạn ngắn vì chỉ nhằm mục đích đảm
bảo được thanh toán tức thời khi nhu cầu thanh toán của khách hàng tăng cao.
3.2.3- Vai trò của vốn nợ trong hoạt động của NHTM
Nếu như vốn chủ sở hữu có vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho ngân

hàng được đi vào hoạt động và là điểm tựa không thể thiếu của ngân hàng thì vốn
nợ lại là nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng
Trên cơ sở vốn nợ huy động được ngân hàng sẽ sử dụng để cho vay, đầu tư vào
chứng khoán, mua sắm các tài sản cố định hay gửi tiền tại các ngân hàng khác và
phải thực hiện dự trữ bắt buộc theo quy định của NHNN để đảm bảo khả năng
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
14
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

thanh toán của mình. Qui mô, cơ cấu của các nhóm tài sản này một phần sẽ được
xác định căn cứ vào qui mô, cơ cấu của vốn nợ
Thêm vào đó, tính ổn định về mặt chi phí và thời hạn của vốn nợ quy định số
tiền phải dự trữ chính là cơ sở để ngân hàng cân nhắc nên đầu tư bao nhiêu vào
chứng khoán ngắn hạn hay cho vay với thời hạn như thế nào, lãi suất bao nhiêu để
phù hợp với vốn. Như vậy vốn nợ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết
định danh mục đầu tư tài sản. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của các NHTM
Tóm lại, qua những vấn đề được đề cập ở trên thì rõ ràng vốn có vai trò rất
quan trọng đặc biệt là vai trò của vốn nợ trong việc quyết định sự sống còn của một
ngân hàng. Để có được vốn nợ đưa vào hoạt động thì hoạt động huy động vốn từ
bên ngoài của ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng
4- Các nhân tố ảnh hưởng tới nguồn vốn huy động
Huy động vốn là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong hoạt động
của NHTM. Việc nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn
sẽ giúp cho ngân hàng đưa ra được những chính sách thu hút vốn thích hợp hơn.
Hoạt động huy động vốn chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố trong chính bản thân ngân
hàng cũng như các nhân tố bên ngoài của nền kinh tế. Chủ yếu chia thành 2 nhóm
nhân tố: Chủ quan và khách quan
4.1- Nhóm nhân tố chủ quan
4.1.1-Uy tín của NHTM
Uy tín chính là tài sản giá trị nhất của bất cứ một tổ chức hay doanh nghiệp

nào khi tham gia vào thị trường tiền tệ. Đặc biệt là đối với NHTM với vai trò là tổ
chức trung gian tài chính kinh doanh một mặt hàng vô cùng nhạy cảm là tiền tệ thì
uy tín càng có vai trò quan trọng và cầm thiết hơn
Uy tín và sức cạnh tranh của NH được thể hiện chính trong quá trình hoạt
động, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ, trình độ văn hoá
ứng xử của cán bộ công nhân viên, mạng lưới chi nhánh, các dịch vụ ngân hàng và
sự hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng…Ngân hàng nào có hoạt động lâu
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
15
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

đời, có uy tín trên thị trường tiền tệ thì thường sẽ thu hút được nguồn vốn lớn hơn
rất nhiều so với những ngân hàng mới thành lập đặc biệt là trong việc huy động các
nguồn dài hạn. Ở Việt Nam hiện nay số ngân hàng thương mại quốc doanh ở thời
điểm này có đủ sức thu hút dân chúng như vậy chưa nhiều. Ngoài ra một ngân hàng
có trụ sở làm việc và giao dịch khang trang, bề thế, thuận tiện với cơ sở vật chất
hiện đại thì sẽ gây được ấn tượng ban đầu tốt đẹp với khách hàng. Chính điều này
đã làm cho khách hàng cảm thấy an tâm hơn, tin tưởng khi gửi tiền vào ngân hàng.
Với đội ngũ nhân viên có trình độ, am hiểu nghiệp vụ thì khách hàng sẽ được tiếp
xúc với những dịch vụ tốt nhất một cách tận tình, chu đáo. Do đó đem lại cho khách
hàng sự hài lòng và khách hàng sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ lâu dài với ngân
hàng. Một mạng lưới ngân hàng được mở rộng khắp nơi với vị trí thích hợp sẽ thu
hút được khách hàng đến giao dịch do có địa điểm giao dịch thuận tiện làm tiết
kiệm thời gian cho khách hàng. Với tất cả các yếu tố đó, ngân hàng sẽ cố gắng để
tạo nên sức cạnh tranh của mình đồng thời không ngừng củng cố nâng cao uy tín, vị
thế cho mình trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng
4.1.2-Chiến lược tài trợ cho nền kinh tế
Nhu cầu vốn của khách hàng trong từng thời kỳ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến
phương thức huy động vốn của các ngân hàng. Đứng trước thực trạng nhu cầu về
vốn cho phát triển hiện nay là rất lớn trong khi ngân hàng chính là địa chỉ cung cấp

vốn chủ yếu cho các thành phần kinh tế. Do đó các NHTM đang có xu hướng mở
rộng hoạt động huy động vốn hướng tới cơ cấu huy động với kỳ hạn dài nhằm đáp
ứng nhu cầu vốn ổn định và lâu dài của nền kinh tế. Ngân hàng thực hiện mục tiêu
này bằng cách tìm kiếm các nguồn vốn có chi phí thấp và đa dạng hoá các hình thức
huy động về lãi suất, kỳ hạn, phương thức trả lãi đồng thời mở rộng mạng lưới giao
dịch để dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn
4.1.3-Tiềm lực tài chính của NHTM
Tiềm lực tài chính của ngân hàng thể hiện trước hết ở quy mô vốn tự có và
đây chính là nhân tố quyết định trực tiếp đến quy mô huy động vốn của ngân hàng.
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
16
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

Để đảm bảo hoạt động được an toàn, NHNN thường giới hạn quy mô huy động vốn
của các NHTM dựa trên vốn tự có. Do đó ngân hàng nào có vốn tự có càng lớn thì
lượng vốn được phép huy động cũng càng lớn. Một ngân hàng có số vốn tự có lớn
thì chứng tỏ tiềm lực tài chính của ngân hàng đó cũng mạnh và khả năng huy động
được nguồn vốn lớn hơn
Các ngân hàng hiện nay đang đứng trước thách thức phải tăng vốn điều lệ kể
từ khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO. Đặc biệt là với các NHTM quốc doanh
thì giải pháp được coi là hữu hiệu nhất vào thời điểm này đó là đẩy nhanh tiến trình
cổ phần hoá. Chỉ có cổ phần hoá mới làm vơi đi gánh nặng bao cấp về tài chính của
nhà nước đối với các NHTM. Cổ phần hoá không những góp phần tăng vốn điều lệ
nhanh chóng tại các NHTM quốc doanh mà còn làm thay đổi diện mạo trong cung
cách quản lý và điều hành của ngân hàng theo hướng hiện đại hơn
4.1.4-Trình độ công nghệ ngân hàng
Ngày nay hoạt động của ngân hàng gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của
công nghệ thông tin. Hầu hết các ngân hàng đều muốn áp dụng các công nghệ tiên
tiến vào hoạt động của mình vì những công nghệ này sẽ giúp ngân hàng rút ngắn
thời gian giao dịch, tăng khả năng cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng

Đây chính là những nhân tố cần thiết thúc đẩy khả năng thu hút vốn của ngân hàng.
Khi khách hàng thấy được rằng mình gửi tiền vào ngân hàng không chỉ được hưởng
lãi mà còn sử dụng được rất nhiều dịch vụ tiện ích khác của ngân hàng thì họ sẽ an
tâm gửi nhiều tiền hơn
4.1.5- Chính sách lãi suất phù hợp
Các cá nhân và tổ chức gửi tiền vào ngân hàng trong khoảng thời gian dài chủ
yếu với mục đích kiếm lời là chính. Do đó mà chính sách lãi suất của ngân hàng sẽ
đạt hiệu quả khi mức lãi suất vừa đủ để hấp dẫn khách hàng gửi tiền song cũng đủ
để ngân hàng đưa ra lãi suất cho vay hợp lý mà vẫn bảo đảm có lợi nhuận của mình.
Đây được coi là một trong những công cụ hữu hiệu để ngân hàng thu hút lượng tiền
gửi lớn trong công chúng. Trong điều kiện lạm phát như hiện nay thì mức lãi suất
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
17
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

trả cho các nguồn vốn dài hạn thường phải đảm bảo bù đắp được lạm phát và đảm
bảo được tỷ lệ sinh lời nhất định mới có thể thu hút được người dân gửi tiền vào
4.1.6- Năng lực trình độ của cán bộ NH
Năng lực quản lý và lãnh đạo của ngân hàng được thể hiện qua việc đề ra
những chính sách và phương hướng hoạt động nhằm đưa ngân hàng tăng trưởng an
toàn, tăng uy tín. Do đó công tác huy động vốn đòi hỏi những nhà lãnh đạo của
ngân hàng phải có chính sách sản phẩm đa dạng hấp dẫn và đưa ra được các hình
thức dự thưởng để thu hút khách hàng. Về mặt nghiệp vụ thì mọi thao tác nghiệp vụ
của các cán bộ ngân hàng phải được thực hiện chính xác, hiệu quả với tác phong
làm việc nhiệt tình, cởi mở để gây ấn tượng tốt đối với khách hàng
4.2- Nhân tố khách quan
Ở đây chúng ta xét tới 5 nhân tố chủ quan tác động tới nguồn vốn huy động của
ngân hàng
4.2.1-Tình hình nền kinh tế của đất nước
Một nền kinh tế tăng trưởng hay suy thoái sẽ được thể hiện thông qua các chỉ

tiêu: tốc độ tăng trưởng GDP, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ
thất nghiệp. Ngành ngân hàng là một bộ phận trong nền kinh tế quốc dân và kinh
doanh trong một lĩnh vực hết sức nhạy cảm là tiền tệ. Do vậy mà các hoạt động của
ngân hàng chịu ảnh hưởng rất lớn từ những biến động của nền kinh tế. Nền kinh tế
càng phát triển thì thu nhập bình quân trên đầu người cao làm tăng tiết kiệm dân cư
và tạo ra sự an tâm của công chúng nên sẽ kích thích người dân gửi tiền vào ngân
hàng. Tuy nhiên khi nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái thì thu nhập giảm, thất
nghiệp tăng, đồng nội tệ mất giá nhanh, người dân sẽ không có thu nhập hoặc
không muốn gửi tiền vào ngân hàng trong khi các doanh nghiệp phải thu hẹp sản
xuất nên nhu cầu về tiền gửi và tín dụng cũng giảm theo.
Tình hình kinh tế thế giới cũng có tác động khá lớn đến hoạt động của các
ngân hàng trong nước. Xu hướng toàn cầu hoá làm luồng vốn di chuyển từ quốc gia
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
18
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

này sang quốc gia khác tăng nhanh. Trong thời gian qua khi cục dự trữ liên bang
Mỹ thông báo tăng lãi suất thì các ngân hàng Việt Nam cũng tiến hành điều chỉnh
tăng lãi suất huy động đô la Mỹ. Từ đó gây sức ép làm tăng lãi suất huy động VNĐ
đến mức quá cao và thời gian gần đây NHNN đã phải thắt chặt lãi suất huy động
của các NHTM
4.2.2- Tình hình chính trị-xã hội
Một đất nước có tình hình chính trị ổn định, an ninh trật tự đảm bảo thì sẽ là
môi trường thuận lợi để cho các hoạt động kinh tế được diễn ra suôn sẻ bởi người
dân sẽ luôn cảm thấy tin cậy khi gửi tiền vào ngân hàng. Đó cũng là cơ hội tốt để
các ngân hàng trong nước có thể sử dụng các hình thức huy động như phát hành trái
phiếu ra thị trường nước ngoài hay thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Vì khi thấy
rằng họ đang đầu tư trong một môi trường an toàn, rủi ro thấp và khả năng thu hồi
vốn cao thì học sẽ được yên tâm hơn
Ngoài ra, những yếu tố về xã hội như trình độ dân trí, phong tục tập quán…

cũng có tác động không nhỏ đến tâm lý của những người gửi tiền. Ở Việt Nam,
người dân có thói quen sử dụng tiền mặt là chính do vậy phát triển các loại hình
thanh toán không dùng tiền mặt gặp khó khăn hơn ở các nước phát triển. Hay tâm lý
mua các giấy tờ có giá thì phải của chính phủ hoặc của các ngân hàng thương mại
quốc doanh lớn để đảm bảo an toàn. Trình độ dân trí của người dân càng cao thì sự
lựa chọn các hình thức tiết kiệm phải càng có lợi nhất. Do vậy hoạt động huy động
vốn nói chung và hoạt động huy động vốntrung và dài hạn nói riêng sẽ có khả năng
phát triển hơn
Vấn đề tâm lý khách hàng cũng tác động lớn đến việc gửi tiền vào ngân hàng
cũng như sự biến động tăng giảm của các nguồn tiền. Tâm lý khách hàng thường bị
ảnh hưởng nhiều bởi tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế. Khi mà các
chính sách của Nhà nước hay những tin đồn mà họ cho rằng sẽ không an toàn cho
các khoản tiền gửi của mình thì họ sẽ rút tiền hàng loạt và ngân hàng có thể sẽ mất
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
19
Chuyên đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế

khả năng thanh khoản nếu không có các biện pháp kịp thời còn có thể dẫn đến phá
sản
4.2.3- Môi trường pháp lý và chính sách
Kinh doanh ngân hàng là một trong những lĩnh vực chịu sự giám sát chặt chẽ
nhất của pháp luật và các cơ quan chức năng của nhà nước. Các bộ luật trực tiếp tác
động, điều chỉnh đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng tiêu biểu là: Luật các tổ
chức tín dụng, Luật NHNN, các văn bản trong hệ thống ngân hàng…Bên cạnh đó
các chính sách tài chính như tiền tệ, lãi suất cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả
năng thu hút và sử dụng vốn của ngân hàng như: tỷ lệ huy động vốn trên vốn tự có,
tỷ lệ dự trữ bắt buộc, mức cho vay đối với một khách hàng…
4.2.4- Đối thủ cạnh tranh của ngân hàng
Cùng với xu thế toàn cầu hoá như hiện nay thì các NHTM không những phải
cạnh tranh với các ngân hàng trong nước mà với cả các ngân hàng nước ngoài với

tiềm lực về tài chính, công nghệ, trình độ quản lý cao. Cạnh tranh vừa là thách thức
tất yếu của sự phát triển vừa là nhân tố thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất
lượng hoạt động của ngân hàng trong đó có hoạt động huy động vốn. Với hoạt động
huy động vốn, cạnh tranh không chỉ là cứ tăng lãi suất huy động là tăng được lượng
khách hàng gửi tiền vào vì điều đó chưa đủ thoả mãn nhu cầu của khách hàng mà
còn làm tăng chi phí huy động lên. Để cạnh tranh với các ngân hàng khác, ngân
hàng phải nghiên cứu kỹ đối thủ của mình, tâm lý của khách hàng, xác định thị
trường mục tiêu và đưa ra được những chính sách phù hợp để nâng cao năng lực
cạnh tranh của ngân hàng mình. Tuy nhiên, trong môi trường vừa cạnh tranh vừa
hợp tác như hiện nay thì các ngân hàng cần kết hợp với nhau trong việc cung cấp
các sản phẩm dịch vụ, nhằm khai thác ưu thế sẵn có của nhau và giảm chi phí với
mục tiêu đôi bên cùng có lợi
Trên đây là hệ thống lý luận liên quan đến hoạt động của NHTM và nguồn
vốn trong NHTM. Chúng ta đã nghiên cứu các thành phần, cơ cấu nguồn vốn đối
Trần Thị Thanh Thư Lớp: Toán tài chính 50
20