Đánh giá thực trạng tín dụng thời gian qua, định hướng và giải pháp điều hành cho giai đoạn từ nay đến năm 2015

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
o0o




ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NGÀNH NĂM 2013




ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG THỜI GIAN QUA.
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHO
GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

MÃ SỐ: DTNH.15/2013






CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: TS. NGUYỄN THÙY DƯƠNG

HÀ NỘI - 2014

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
o0o


ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NGÀNH NĂM 2013




ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG THỜI GIAN QUA.
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHO
GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

MÃ SỐ: DTNH.15/2013





Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thùy Dương
Thư ký đề tài: ThS. Vũ Thị Kim Oanh
Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Xuân Bắc
ThS. Chu Khánh Lân
ThS. Trần Huy Tùng
ThS. Phạm Mỹ Linh
Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Thanh Tùng


HÀ NỘI - 2014
i

MỤC LỤC

MỤC LỤC i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, VÀ HỘP iv
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6
1.1.1. Tín dụng ngân hàng thương mại 6
1.1.2. Quản lý Nhà nước đối với tín dụng ngân hàng thương mại 7
1.2. TĂNG TRƯỞNG VÀ CƠ CẤU TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15
1.2.1. Tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại 15
1.2.2. Cơ cấu tín dụng ngân hàng thương mại 26
1.2.3. Tác động của tín dụng tới nền kinh tế 35
Chương 2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG
THỜI GIAN QUA 42
2.1. QUAN ĐIỂM ĐIỀU HÀNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 42
2.2. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG THỜI
GIAN QUA 44
2.2.1. Thực trạng tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại . 45
2.2.2. Thực trạng cơ cấu tín dụng 50
2.2.3. Tác động của hoạt động tín dụng 56

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
TRONG THỜI GIAN QUA 80
2.3.1. Kết quả 80
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân 86
Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015 108
3.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC 108
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH TÍN DỤNG 112
3.2.1. Nhóm giải pháp đối với Ngân hàng Nhà nước 112
3.2.2. Nhóm giải pháp đối với ngân hàng thương mại 131
3.2.3. Nhóm các giải pháp khác 148
ii

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Tạo dựng mô trường vĩ mô ổn định, đảm bảo phát triển bền vững 156
3.3.2. Đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế 158
3.3.3. Hoàn thiện cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng 163
3.3.4. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng 164
3.3.5. Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành trong điều hành tín dụng 166
3.3.6. Phân bổ nguồn lực theo hướng phát triển khoa học, công nghệ, và giáo dục
đào tạo 168
KẾT LUẬN 170
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 171
PHỤ LỤC 176

iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ cái viết tắt
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt
Tên đầy đủ bằng tiếng Anh
BoK
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc
Bank of Korea
BOT
Ngân hàng Trung ương Thái Lan
Bank of Thailand
BCTC
Báo cáo tài chính

CAR
Hệ số an toàn vốn
Capital Adequacy Ratio
CPI
Chỉ số giá tiêu dùng
Consumer Price Index
DNNN
Doanh nghiệp nhà nước

GDP
Tổng sản phẩm quốc nội
Gross Domestic Product
IFS

Thống kê Tài chính quốc tế
International Financial Statistics
IMF
Quỹ Tiền tệ Quốc tế
International Monetary Fund
NHNN
Ngân hàng Nhà nước

NHTM
Ngân hàng thương mại

NHTMCP
Ngân hàng thương mại cổ phần

NHTMNN
Ngân hàng thương mại Nhà nước

NHTW
Ngân hàng Trung ương

ROA
Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản
Return On Assets
ROE
Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
Return On Equity
SMEs
Doanh nghiệp nhỏ và vừa

SVAR

Mô hình véctơ tự hồi quy cấu trúc
Structural Vector Autoregression
TCTD
Tổ chức tín dụng

TSBĐ
Tài sản bảo đảm

USD
Đô la Mỹ

VAMC
Công ty Quản lý tài sản của các tổ
chức tín dụng Việt Nam
Vietnam Asset Management
Company
VND
Việt Nam đồng


iv

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, VÀ HỘP

I. Danh mục bảng
Bảng 2.1: Tỷ trọng quy mô tín dụng theo lĩnh vực ngành nghề 51
Bảng 2.2: Tỷ trọng quy mô tín dụng theo đối tượng khách hàng 54
Bảng 2.3: Tỷ trọng quy mô tín dụng theo mục đích tín dụng 55
Bảng 2.4: Diễn biến tăng trưởng tín dụng và lạm phát theo mục tiêu và kết quả 65
Bảng 2.5: Diễn biến dư nợ lĩnh vực công nghiệp và xây dựng giai đoạn 2009 – 2012 73

Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng một số ngành, 2011 - 2013 75
Bảng 2.7: Phân rã phương sai của tín dụng từ các cú sốc thành phần 79
Bảng 2.8: Một vài trường hợp sở hữu chéo điển hình trong hệ thống TCTD Việt Nam 94
Bảng 2.9: Diễn biến dư nợ tín dụng NNNT năm 2010-2013 104

II. Danh mục hình
Hình 2.1: Tăng trưởng GDP, tín dụng và tỷ lệ Tín dụng/GDP của Việt Nam 45
Hình 2.2: Tỷ lệ Tín dụng/GDP của một số quốc gia giai đoạn 2001-2010 45
Hình 2.3: Quy mô tín dụng nhóm NHTMNN, NHTMCP (nghìn tỷ đồng) 46
Hình 2.4: Quy mô tín dụng (nghìn tỷ đồng) 46
Hình 2.5: Tăng trưởng tín dụng NHTM 46
Hình 2.6: Tăng trưởng tổng tài sản NHTM 46
Hình 2.7: Quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng so với đầu năm 47
Hình 2.8: Tăng trưởng tín dụng nội tệ NHTM và toàn ngành 48
Hình 2.9: Tăng trưởng tín dụng ngoại tệ NHTM và toàn ngành 48
Hình 2.10: Thực trạng nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng 50
Hình 2.11: Tỷ lệ ROA của nhóm NHTMNN và NHTMCP 57
Hình 2.12: Tỷ lệ ROE của nhóm NHTMNN và NHTMCP 57
Hình 2.13: Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của các NHTM Việt Nam 62
Hình 2.14: Tỷ lệ vốn tự có/tổng tài sản và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của hệ thống NHTM
Việt Nam 63
Hình 2.15: Số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động 64
Hình 2.16: Diễn biến tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng GDP 67
Hình 2.17: Cơ cấu dư nợ phân theo ngành, giai đoạn 2009 - 2013 68
Hình 2.18: Cơ cấu GDP theo ngành, giai đoạn 2009 – 2013 68
Hình 2.19: Cơ cấu lao động theo ngành, giai đoạn 2009 - 2012 68
Hình 2.20: Diễn biến dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp 70
Hình 2.21: Tương quan giữa cơ cấu GDP nông nghiệp và cơ cấu dư nợ nông nghiệp giai
đoạn 2009 – 2013 70
Hình 2.22: Diễn biến dư nợ tín dụng và GDP ngành công nghiệp và xây dựng, giai đoạn

2010 – 2013 72
Hình 2.23: Diễn biến cơ cấu dư nợ tín dụng dịch vụ và cơ cấu GDP ngành dịch vụ, giai
đoạn 2010 - 2013 74
Hình 2.24: Hàm phản ứng đẩy của sản lượng trước cú sốc tín dụng 77
Hình 2.25: Hàm phản ứng đẩy của chỉ số giá tiêu dùng trước cú sốc tín dụng 77
Hình 2.26: Hàm phản ứng đẩy của tín dụng trước cú sốc sản lượng 78
Hình 2.27: Hàm phản ứng đẩy của tín dụng trước cú sốc chỉ số giá tiêu dùng 78
Hình 2.28: Hàm phản ứng đẩy của tín dụng trước cú sốc lãi suất 79
Hình 2.29: Hàm phản ứng đẩy của tín dụng trước cú sốc lượng tiền cơ sở 79
Hình 2.30: Tăng trưởng tín dụng và GDP 82
Hình 2.31: Tăng trưởng tín dụng và CPI 82
Hình 2.32: Tỷ lệ nợ xấu tại một số ngành nghề 91
v

Hình 2.33: Tăng trưởng tín dụng khu vực tư nhân (so với cuối năm trước) 94
Hình 2.34: Tăng trưởng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ (so với cuối năm trước) 94
Hình 2.35: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 97
Hình 2.36: Diễn biến giá trị sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ sản phẩm và hàng tồn kho
98
Hình 2.37: Hệ số ICOR tại các khu vực kinh tế của Việt Nam 99
Hình 2.38: Hệ số ICOR của một số quốc gia trong khu vực 99
Hình 3.1: Quy trình xây dựng cơ cấu danh mục cho vay 141
Hình 3.2: Các kiến nghị của doanh nghiệp đối với Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp
trong thời gian tới 150

III. Danh mục hộp
Hộp 3.1: Mô hình chuỗi liên kết sản phẩm tín dụng ngành khai thác than đá 121
Hộp 3.2: Mô hình chuỗi liên kết sản phẩm tín dụng ngành sản xuất sữa tươi và sản phẩm từ
sữa 122
Hộp 3.3: Mô hình chuỗi liên kết sản phẩm tín dụng ngành trồng cây ăn quả (vải thiều Lục

Ngạn) 123
Hộp 3.4: Mô hình chuỗi liên kết sản phẩm tín dụng ngành đánh bắt thủy hải sản 124


1


LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Tín dụng ngân hàng là một trong những nguồn vốn quan trọng cho phát triển
kinh tế, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển. Tín dụng ngân hàng tăng trưởng
lành mạnh là điều kiện tiền đề quan trọng giúp cho các doanh nghiệp mở rộng sản
xuất, gia tăng sản lượng, từ đó thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế tăng trưởng. Đồng thời,
khi cơ cấu tín dụng được hình thành phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội, phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của NHTM sẽ có tác động
tích cực, thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt
động ngân hàng và tạo tiền đề cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Và ngược lại,
khi tín dụng bị suy giảm và tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng, cơ cấu tín dụng
không phù hợp sẽ là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang rơi vào tình trạng khó khăn,
thậm chí là suy thoái hoặc khủng hoảng. Trên thế giới đã xảy ra rất nhiều đợt khủng
hoảng tín dụng mạnh, trong đó gần đây nhất là tình trạng khủng hoảng tín dụng tại
Mĩ năm 2008-2009 do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Chính phủ Mĩ đã phải tung ra nhiều biện pháp để giúp tín dụng tăng trưởng trở lại
như hạ lãi suất, nới lỏng định lượng (QE), cứu trợ cho các ngân hàng yếu kém…
Tại Việt Nam, sau khi tăng trưởng rất mạnh trong giai đoạn 2007-2011, tôc
độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng bị giảm mạnh từ năm 2012-nay, tăng trưởng tín
dụng năm 2012 và 2013 lần lượt đạt 8,91% (thấp hơn mức mục tiêu khoảng 15 -
17%) và 12,51%. Thêm vào đó, hiệu quả tín dụng đối với nền kinh tế suy giảm
nghiêm trọng, tỷ lệ nợ xấu rất cao với con số trên 10% trong thời gian vừa qua. Cơ

cấu tín dụng chưa đáp ứng được nhu cầu của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
cơ cấu ngành. Thực trạng tín dụng như vậy dẫn đến những khó khăn của nền kinh tế
như: tổng cầu giảm mạnh, siết chặt tài khóa, tiền tệ, tình hình sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp bị đình trệ, tồn kho cao. Đến lượt nó, tình trạng tín dụng như vậy
lại làm cho những khó khăn của nền kinh tế càng thêm chồng chất khi mà tăng
trưởng GDP năm 2013 chỉ là 5,42% không đạt mục tiêu đề ra.
Xuất phát từ thực tế này, nhóm tác giả nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực
trạng tín dụng thời gian vừa qua. Định hướng và giải pháp điều hành cho giai
2


đoạn từ nay đến năm 2015” nhằm góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển ổn
định nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài
2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Đến nay, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu lý thuyết và các mô
hình thực nghiệm liên quan đến vấn đề tăng trưởng tín dụng và cơ cấu tín dụng. Nổi
bật nhất là những nghiên cứu về các vấn đề sau:
Nghiên cứu của Thomas T.Essel (2001) về hiệu quả tín dụng cho phát triển
nông thôn tại Châu Phi nghiên cứu thực nghiệm tại một một ngân hàng ở Ghana
đánh giá mối quan hệ giữa hoạt động tín dụng và phát triển nông thôn tại khu vực
này. Nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật khảo sát để khai thác thông tin từ một mẫu
của cán bộ cho vay tại khu vực nông thôn. Sử dụng phương pháp điều tra quan sát
mẫu, nghiên cứu đã chỉ ra hoạt động tín dụng nông thôn chưa đáp ứng mục tiêu của
chính nó. Nghiên cứu cũng phát hiện rằng hoạt động tín dụng chưa cải thiện đời
sống của người tiếp nhận khoản vay, vì vậy hiệu quả tín dụng chưa được nâng cao.
Valderama, D. (2004) đã nghiên cứu thực trạng tín dụng tại Hàn Quốc và
Thái Lan những năm sau khủng hoảng 1997 – 1998. Tại những nước này, Chính
phủ đã cố gắng thúc đẩy kinh tế bằng việc mở rộng tín dụng trong nước. Nghiên
cứu cho thấy mối lo ngại liệu việc mở rộng tín dụng một cách quá nhanh chóng ở

các nước này có thể đảm bảo đồng vốn được phân phối và sử dụng hiệu quả, đem
lại sự phát triển cho nền kinh tế hay không, đặc biệt trong trường hợp khi các ngân
hàng không thể giám sát việc phân phối tín dụng một cách có hiệu quả.
Nghiên cứu của Viral và các tác giả (2004) đánh giá tác động của cơ cấu tín
dụng theo hướng đa dạng hóa và chuyên môn hóa có ảnh hưởng đến lợi nhuận và
rủi ro của 105 ngân hàng tại Ý trong giai đoạn từ 1993 – 1999. Nghiên cứu đã cho
thấy, việc đa dạng hóa không đảm bảo cho việc tạo ra hiệu quả tốt hơn hay an toàn
hơn cho ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cũng hoàn toàn phù hợp với sự sụt giảm
trong hiệu quả giám sát ở các mức rủi ro cao và sự mở rộng tín dụng cho các ngành
công nghiệp mới cạnh tranh.
Nghiên cứu của Antti Fredriksson (2007) đưa ra sự tác động của mối quan hệ
ngân hàng và doanh nghiệp đến định giá tín dụng. Nghiên cứu chỉ ra mức độ quan
hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp ảnh hưởng bởi các nhân tố đại diện cho mối
3


quan hệ đó là thời gian quan hệ phạm vi quan hệ và chiều sâu của mối quan hệ.
Nghiên cứu đã phát hiện có một số nhân tố trên ảnh hưởng đến chênh lệch lãi suất.
Trong khi thời gian mối quan hệ không ảnh hưởng đến chênh lệch lãi suất, phạm vi
và chiều sâu mối quan hệ ảnh hưởng sâu sắc đến chênh lệch lãi suất.
Elsas, R.; Krahnen, J P. (1998) đã nghiên cứu mối quan hệ tín dụng và kiểm
chứng đối với dữ liệu tín dụng của Đức. Thị trường tài chính Đức được biết đến hệ
thống ngân hàng tồn tại vững chắc dựa trên mối quan hệ ngân hàng và khách hàng.
Tác giả nghiên cứu một bộ số liệu mới trên cơ sở điều tra một mẫu ngẫu nhiên của
khách hàng vay vốn của 5 ngân hàng dẫn đầu Đức trong thời gian 5 năm. Tác giả sử
dụng dữ liệu tín dụng tập trung phân tích thông tin liên quan trực tiếp đến quyết
định tín dụng. Cụ thể tác giả sử dụng dữ liệu xếp hạng tín dụng đánh giá chất lượng
khác hàng vay, và thông tin trên cơ sở đánh giá nội bộ của ngân hàng để điều chỉnh
mức độ mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng. Kết quả chủ yếu của nghiên
cứu cho rằng mức độ mối quan hệ giữa ngân hàng và khác hàng quyết định đến cam

kết tín dụng dài hạn và tạo mức hiệu quả cho vay cao hơn.
Ralf Ewert und Gerald Schenk (1998) nghiên cứu đưa ra minh chứng về các
nhân tố tác động tới hiệu quả tín dụng của ngân hàng. Bài viết đưa ra mô hình kiểm
chứng trên một số ngân hàng của Đức. Nhân tố thuộc về phía doanh nghiệp: xếp hạng
tín dụng, và các hệ số tài chính,… Nhân tố về hoạt động tín dụng: Điều khoản hợp
đồng tín dụng; bảo đảm tiền vay; sản phẩm bán chéo liên quan; mức độ cạnh tranh tín
dụng của ngân hàng và đặc biệt là mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng.
Nhìn chung các nghiên cứu trên đã đưa ra được quan điểm về tăng trưởng
tín dụng, cơ cấu tín dụng, đặc biệt đã đưa ra một số phương pháp về kiểm định đánh
giá tác động của tăng trưởng tín dụng, cơ cấu tín dụng. Đây là nền tảng rất quan
trọng giúp cho nghiên cứu tiếp theo.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Có thể nói, ở Việt Nam chưa có một công trình khoa học nào đề cập một
cách hệ thống và toàn diện về tín dụng, tác động của tăng trưởng tín dụng và cơ cấu
tín dụng, cũng như chưa có các giải pháp đồng bộ khả thi cho việc thúc đẩy tăng
trưởng tín dụng và điều chỉnh cơ cấu tín dụng.
Nghiên cứu của Nguyễn Đình Dũng (2011) về hiệu quả kinh tế đối với nghề
nuôi trồng thủy sản vùng Duyên Hải miền Trung đã đưa ra được quan niệm về hiệu
4


quả tín dụng và các chỉ tiêu đo lường hiệu quả tín dụng. Đặc biệt tác giả đã nhấn
mạnh được tầm quan trọng phải nâng cao hiệu quả tín dụng cho dù với đối tượng nào.
Đề tài cấp ngành của TS. Trần Thị Hồng Hạnh (2011) đã đưa ra cơ sở lý luận
về cơ cấu tín dụng. Đặc biệt đề tài đã đánh giá được tác động của cơ cấu tín dụng
đối với cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010.
Luận án tiến sỹ của Bùi Diệu Anh (2012) đã đánh giá thực trạng danh mục
cho vay và công tác quản trị danh mục cho vay tại các NHTM Việt Nam.
Mặc dù chưa đầy đủ, nhưng các nghiên cứu trên đây đã góp phần quan trọng
trong quá trình chuẩn bị nhận thức về tăng trưởng tín dụng, cơ cấu tín dụng và

những tác động của nó. Tuy vậy, các nghiên cứu trên chưa tập trung vào những vấn
đề chính yếu sau:
Thứ nhất, chưa hệ thống được những căn cứ lý thuyết nền tảng về tăng
trưởng tín dụng và cơ cấu tín dụng, các nhân tố tác động cũng như những tác động
của tăng trưởng tín dụng và cơ cấu tín dụng đối với khách hàng, ngân hàng và nền
kinh tế.
Thứ hai, các nghiên cứu trên chỉ nghiên cứu về thực trạng tín dụng cho một
ngành nghề, lĩnh vực cụ thể chứ chưa xem xét trên bình diện của nền kinh tế, chỉ xem
xét cơ cấu tín dụng của một ngân hàng chứ không phải của hệ thống ngân hàng.
Thứ ba, chưa có nghiên cứu định lượng và mang tính ứng dụng liên quan đến
đánh giá mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và các biến số vĩ mô trong nền kinh tế.
3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Đề tài sẽ hướng tới ba mục tiêu chủ yếu sau:
Thứ nhất, làm sáng tỏ những vấn đề về hoạt động tín dụng ngân hàng như
tăng trưởng tín dụng, cơ cấu tín dụng và tác động của hoạt động tín dụng tới ngân
hàng thương mại, khách hàng vay vốn và nền kinh tế.
Thứ hai, đánh giá thực trạng tín dụng của hệ thống ngân hàng trong thời gian
qua, cụ thể phân tích và đánh giá thực trạng tín dụng và tác động của hoạt động tín
dụng tới ngân hàng thương mại, khách hàng vay vốn và nền kinh tế. Trên cơ sở đó,
đưa ra những đánh giá kết quả, tồn tại và nguyên nhân về hoạt động tín dụng ngân
hàng thương mại đồng thời xem xét những chính sách điều hành trong giai đoạn
vừa qua.
5


Thứ ba, đề xuất định hướng và giải pháp điều hành tín dụng của NHNN giai
đoạn từ nay đến năm 2015.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng tín dụng ngân hàng trong
thời gian vừa qua.

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tín dụng của hệ
thống NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2011 - 2013, đây là giai đoạn sau cuộc
khủng hoảng tài chính toàn cầu, và sau giai đoạn tăng trưởng tín dụng nóng, có sự
ảnh hưởng sâu sắc của nó đến hoạt động và phát triển của nền kinh tế.
5. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng trong nghiên
cứu
Đây là đề tài khoa học thuộc loại nghiên cứu ứng dụng, do đó để đạt được
mục đích nghiên cứu của đề tài, cần thiết phải có các phương pháp nghiên cứu thích
hợp. Ngoài phương pháp triết học biện chứng và duy vật lịch sử thường được sử
dụng trong nghiên cứu khoa học nói chung, đề tài đặc biệt chú ý sử dụng một số
phương pháp như khảo sát, thống kê, so sánh, phân tích - tổng hợp, diễn dịch - quy
nạp để xử lý các số liệu nhằm lượng hóa các kết quả nghiên cứu. Ngoài ra, đề tài
còn sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, đồ thị để làm tăng thêm tính trực quan và sức
thuyết phục của đề tài. Đặc biệt đề tài sử dụng mô hình vector tự hồi quy cấu trúc
(SVAR) để mô hình hóa mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô trong nền kinh
tế Việt Nam.
6. Kết cấu đề tài
Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng tín dụng ngân hàng và chính sách điều hành tín dụng
tại Việt Nam trong thời gian qua
Chương 3: Định hướng và giải pháp điều hành hoạt động tín dụng giai đoạn
từ nay đến năm 2015