Quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Tĩnh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ




TRẦN THỊ MINH THANH







QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TĨNH





LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH

Hà Nội - 2014


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ




TRẦN THỊ MINH THANH







QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TĨNH

Chuyên ngành : Quản lý kinh tế
Mã số: 60 34 01


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH


NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN THỊ THÁI HÀ

Hà Nội - 2014

MỤC LỤC

D i
D ii
D iii
 1
: 
 7
1.1. Ng 7
1.1.1. Ngân hàng thương mại 7
1.1.2. Hoạt động kinh doanh của NHTM 8
1.2.  8
1.2.1. Khái niệm rủi ro 8
1.2.2. Phân loại rủi ro 9
1.2.3. Rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 10
1.3.  16
1.3.1. Khái niệm về quản lý rủi ro và quản lý rủi ro tác nghiệp 16
1.3.2. Nội dung QLRRTN của Ngân hàng thương mại 19
1.3.3. Các yếu tố tác động đến quản lý rủi ro tác nghiệp 31
1.3.4. Các tiêu chí đánh giá chất lượng QLRRTN 31
 33
1.4.1. Kinh nghiệm của các Ngân hàng và Tổ chức tài chính quốc tế 33
1.4.2. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tác nghiệp của một số ngân hàng
thương mại tại Việt Nam 35
1.4.3. Bài học kinh nghiệm 37
: 

-  40

2.1. -  40
2.1.1. Cơ sở pháp lý cho quản lý rủi ro tác nghiệp 40
2.1.2. Thực trạng rủi ro tác nghiệp tại BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh 41
2.2. -  47
2.2.1. Khuôn khổ pháp lý cho QLRRTN 47
2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý rủi ro tác nghiệp 48
2.2.3. Các bước thực hiện QLRRTN 49
2.3. -  56
2.3.1. Dựa trên tiêu chí tần suất xảy ra rủi ro 56
2.3.2. Dựa trên tiêu chí về giá trị tổn thất 58
2.3.3. Dựa trên tiêu chí về tổn thất xảy ra 60
2.3.4. Dựa trên tiêu chí về trích lập dự phòng rủi ro 61
2.3.5. Kết quả đạt được 61
2.3.6. Hạn chế và nguyên nhân 63
 :         
-  67
3.1. - -
2020 67
3.1.1. Định hướng chung của BIDV 67
3.1.2. Định hướng phát triển của BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh 67
3.2.  -  -
2020 68
3.2.1. Định hướng chung của BIDV 68
3.2.2. Định hướng về QLRRTN tại BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh 69
3.3.  70
3.3.1. Giải pháp hoàn thiện QLRRTN tại BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh 70

3.3.2. Kiến nghị, đề xuất với BIDV, NHNN và Chính phủ, bộ ngành có

liên quan 74
 86
 87



i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT
Ký hiệu
Nguyên nghĩa
1
ATM

2
BIDV
 

3
HSC

4
KH

5
NHNNVN

6

NHTM

7
QLRR
Qui ro
8
QLRRTN & TT

9
QLRRTN
Qun  rp
10
RRTN

11
Techcombank

12
TCTD

13
TMCP

14


15
Vietinbank


ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT
Bảng
Nôi dung
Trang
1
Bng 1.1
Ch s ng rp
23
2
Bng 1.2
Ma trn ri ro p
24
3
Bng 1.3
Kip
26
4
Bng 2.1
S liu li rp ti BIDV  
p v
41
5
Bng 2.2
Bnh m ng ca RRTN
51
6

Bng 2.3

53
7
2.4

56
8
Bng 2.5

58
9
Bng 2.6

59
10
Bng 3.1
Bng tng hn d thn ca
 trc thuc BIDV
74




iii

DANH MỤC HÌNH
STT
Hình
Nội dung

Trang
1
1.1
R sut li nhu
9
2

ng theo y ban Basel
28
3
1.3
 khung QLRR hong c
34
4

 b p ca BIDV
48
5
3.1
  c u b      p
hiu qu
73
6
3.2
p hiu qu
76

1

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

            





- 
 

kinh doanh 

 - 



 






               




2


 





- 
 


   h
         
 
 









- 

- 

q
- chi n
3



    -     
“Quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh” 
2. Tình hình nghiên cứu


- 


- 
  



 
           

             
au:
-  
23

      



-             
19- 
4



- 
 
Minh [20] 




-  

  12    

18

13


 







- 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- 
5




- 
 
              

- 


+  - 

+ 

              
BIDV,  
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- - 
- 

- 


- 


5. Phƣơng pháp nghiên cứu
           


6

-           

- 






6. Những đóng góp của luận văn
-  



-             
 - 

   - 
- 

 
BIDV  


7. Kết cấu của luận văn
N

- 
q - 