Luận văn thạc sĩ Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh các ngân hàng TMCP của Việt Nam

B GIÁO DO
I HC KINH T TP.HCM






NGUYN TH NGC QUNH




HIU QU HONG KINH

MI C PHN CA VIT NAM



LU




Thành ph H 

B GIÁO DO
I HC KINH T TP.HCM






NGUYN TH NGC QUNH


HIU QU HONG KINH

MI C PHN CA VIT NAM
Chuyên ngành : Tài chính ngân hàng
Mã s : 60340201

LU

NG DN KHOA HC
PGS., TS. Lê Phan Th Diu Tho




Thành ph H 

L
 u qu hong kinh doanh các ngân hàng
i c phn ca Viu ca riêng tôi. Nhng
nc trình bày hoàn toàn trung thc. Phn ln nhng s liu trong lun
c chính tác gi thu thp t nhiu ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu
tham kho. Ngoài ra trong lu dng mt s nh
 liu ca các tác giu có chú thích sau mi trích dn.



MC LC
Trang
Trang ph bìa
L
Mc lc
Danh mc các ký hiu
Danh mc các ch vit tt
Danh mc hình
Danh mc bng
DANH MC CÁC KÝ HIU 5
DANH MC CÁC CH VIT TT 6
DANH MC HÌNH 7
DANH MC BNG BIU 8
1. t v 1
2. Mc tiêu nghiên cu 1
3. u 2
4. Phng nghiên cu 2
5.  tài 3
6. Kt c tài 4

T V U QU HONG KINH
I VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CU 5
1.1. Lý thuyt v hiu qu hong kinh doanh NHTM 5
1.1.1.  5


1.1.2.  6
1.1.3. u qu hong kinh doanh ca NHTM 11
1.2. Mt s nghiên c 16
1.3. Mô hình nghiên cu 18
KT LU 20
U QU HONG KINH DOANH CÁC NGÂN
I C PHN CA VIT NAM 21
2.1. Gii thiu h thng ngân hàng ca Vit Nam 21
2.2. Tng quan hong kinh doanh ca NHTM Vit Nam 27
2.2.1. Tng tài sn 27
2.2.2. T sut sinh li 29
2.2.3. Hong vn 30
2.2.4. Hong tín dng 32
2.3. u qu hong kinh doanh các NHTMCP ca Vit Nam 36
2.3.1. p và x lý d liu 36
2.3.2. Kt qu nghiên cu 37
 55
I PHÁP NÂNG CAO HIU QU HONG KINH DOANH
I C PHN CA VIT NAM 56
3.1. ng phát trin h thng NHTM Vi 56
3.1.1. i và thách thc ca h thng NHTM Vit Nam 56
3.1.2. ng phát trin h thng NHTM Vi 57
3.2. Gii pháp nâng cao hiu qu hong kinh doanh các NHTMCP ca Vit Nam
60

3.2.1. Nhóm gii pháp chung 61
3.2.2. Nhóm gii pháp c th 66
3.3. Mt s kin ngh 68
3.3.1. i vi NHNN 69
3.3.2. i vi Chính ph 70
KT LU 73
 74
 75
 79
 80
 81
 83
 
 84
 86

 87



DANH MC CÁC KÝ HIU
ASEAN
:

CRS
:
Constant returns to scale
DEA

:
Data Envelopment Analysis
DEAP
:
Data Envelopment Analysis Program
DMU
:
Decision Making Unit
DRS
:
Decrease returns to scale
EFFCH
:
Technical efficiency change
GDP
:
- Gross Domestic Product
IRS
:
Increase returns to scale
PE
:

PECH
:
Pure technical efficiency change
ROA
:
- return on assets
ROE

:
- Return On Equity
SE
:

SECH
:
Scale efficiency change
TE
:

TECHCH
:
Technological change
TFP
:
Total Factor Productivity
TFPCH
:
Total factor productivity change
VND
:
Vietnam Dong
VRS
:
Variable returns to scale
WTO
:
- World Trade Organization

DANH MC CÁC CH VIT TT
CNTT
:

CSTT
:


:

HTX
:

HTX
:

NH
:
Ngân hàng
NHNN
:

NHTM
:

NHTMCP
:


NHTMNN
:


:

TCKT
:

TCTD
:





DANH MC HÌNH
Trang
Hình 1.1: Hiu qu k thut và hiu qu phân b 10
Hình 1.2: Mô hình DEA tu ra 13
Hình 1.3: Mô hình nghiên cu 19
Hình 2.1: Thng kê s ng ngân hàng t n 30/06/2013 22
Hình 2.2: Tng tài sn toàn h thn 30/06/2013 28
Hình 2.3: T sut sinh li ca h thn 31/03/2013 29
Hình 2.4: Th phng vn ca các khn 2008  2012 30
Hình 2.5: T ng vn và tín dng ca các khi ngân hàng giai
n 2008  2012 32
Hình 2.6: Th phn tín dng ca các khn 2008  2012 33
Hình 2.7. T l n xu ca h thng ngân hàng (2008 - 2012) 35

Hình 2.8: Hiu qu k thut và hiu qu quy mô cn 2008
 2012 48


DANH MC BNG BIU
Trang
Bng 2.1 : Mt s ngân hàng có vu l ln ti Vin 30/06/2013 23
Bng 2.2 : Xp hng ca các ngân hàng nn 2008 - 2012
24
Bng 2.3 p hng ca các ngân hàng nn
2008 - 2012 25
Bng 2.4 : Tng hp xp hng các ngân  26
Bng 2.5 ng tin gi ca mt s n 2011  30/06/2013
31
Bng 2.6 : Cho vay khách hàng ca mt s    n 2011 
30/06/2013 33
Bng 2.7 : Thng kê mô t d liu 39 NHTMCP Vin 2008  2012
37
Bng 2.8 : Hiu qu k thut theo mô hình DEA
CRS
39
Bng 2.9 : Phân phi hiu qu k thut theo mô hình DEA
CRS
ca các ngân hàng
n 2008  2012 41
Bng 2.10 : Hiu qu k thut theo mô hình DEA
VRS
43
Bng 2.11 : Phân phi hiu qu k thut theo mô hình DEA
VRS

ca các ngân hàng
n 2008  2012 44
Bng 2.12 : Hiu qu quy mô 45
Bng 2.13 : Phân phi hiu qu quy mô cn 2008  2012 46
Bng 2.14 : Hiu qu k thut và hiu qu quy mô c   n
2008 - 2012 47


Bng 2.15 : Hiu qu k thut và hiu qu quy mô c   n
2008  2012 phân theo hình thc s hu 49
Bng 2.16 : Kt qu ng phân theo mô hình CRS, DRS và IRS ca các ngân
n 2008  2012 50
Bng 2.17 : Kt qu ng phân theo mô hình CRS, DRS và IRS ca các
n 2008  2012 50
Bng 2.18 : Giá tr tu vào ca Maritimbank và Techcombank
 51
Bng 2.19 : Ch s n 2008 - 2012 53
1

M U
1. t v
a h thng NHTM Vit Nam vào quá trình
i mng kinh ty nhanh quá trình công nghip hoá - hin
i hoá là rt ln. Các NHTM không ch tip tc khnh là mt kênh dn vn
quan trng cho nn kinh t, mà còn góp phn nh sng tin nay,
vn cho sn xut kinh doanh ch yu vn do các NHTM ng. n 2,
tng tài sn ca h thng lên ti khong 179% GDP. S ln mnh ca h thng
NHTM Vit Nam th hin  s a vn ch s hu, tng tài sn, m
ng hóa các dch v cung cp và s 
Tuy nhiên, tt c các con s trên không quan trng bng vic thc cht h thng

NHTM  to ra bao nhiêu li
nhu  i là con s    u qu ho ng ca h thng
NHTM. Trong sn xut kinh doanh, hiu qu hong kinh doanh là yu t ht
sc quan trng quyc cnh tranh ca doanh nghip nói chung và ngân
hàng nói riêng. Có th nói hiu qu là mt tiêu chí quan tr s tn ti
ca mc biu kin cnh tranh quc t 
i cnh kinh t toàn cu và Vin nay.
Vì vy, các NHTM Vit Nam cn li hiu qu hong kinh
doanh hin nay c tìm ra gii pháp nhm nâng cao hiu qu hong
kinh doanh.
Vi tính cp thinh ch ánh giá hiu qu hot
đng kinh doanh các ngân hàng thng mi c phn ca Vit Nam tài
nghiên cu.
2. Mc tiêu nghiên cu
Mc tiêu ca bài viu qu hong kinh doanh các NHTMCP ca
Vit Nam, c th:
2

Th nhu qu hong kinh doanh thông qua vi s dng
các yu t u vào ca các NHTMCP ti Vit Nam;
Th  xut mt s g các NHTMCP xây dng các chính sách nâng cao
hiu qu hong kinh doanh.
3. u
 tài s dng h tr ln nhau, c th:
 tài s d xem xét, h thng hóa và tóm tt tt c
nhng kt qu nghiên c      c tin hành  trong và
c; thu thp thông tin các s lin hiu qu hong ca các
NHTMCP ti Vit Nam, so sánh và tin hành phân tích d liu.
  dng, chn la các bin có
 tài và dùng mô hình kinh t  xây dng mô hình hi qui.

Trong phm vi nghiên cu này, tác gi s d
4. Phng nghiên cu
 Phm vi nghiên cu
Hin nay ti Vit Nam da vào hình thc s hu, c phân thành
các nhóm: nhóm NHTMNN, nhóm NHTMCP, nhóm ngân hàng liên doanh, nhóm
ngân hàng 100% v        c ngoài. Mi
nhóm ngân hàng có nhm riêng. Nhm này ng rt ln
n ho ng kinh doanh. Do thi gian nghiên cu có h  tài gii hn ch
nghiên cu nhóm NHTMCP, bao gm 39 ngân hàng, gm: ABBank, ACB,
BaovietBank, BIDV, DaiAbank, DongAbank, Eximbank, FicomBank, GPBank,
HabuBank, HDBank, KienlongBank, LienvietPostBank, MB, MDBank,
Maritimebank, NamA Bank, Navibank, OCB, Oceanbank, PGBank, Sacombank,
SCB, SeAbank, SaigonBank, SHB, Southernbank, Techcombank, Tienphongbank,
3

Tinnghiabank, TrustBank, Vietcombank, VIBank, Vietbank, VietA Bank, Viet
Capital Bank, Vietinbank, VPBank, Westernbank
1
.
 D liu nghiên cu
D lic thu thp t   a 39 NHTMCP ti Vit Nam
n t   2008- n
  c tm nhìn tng quát v hiu qu hong ca các NHTMCP ti
Vic các ngân hàng cung
c, to thun li cho vic thu thp s liu.
 i tng nghiên cu
ng nghiên cu c tài là hiu qu hong kinh doanh các NHTMCP
ca Vit Nam.
5.  tài
 Ý ngha khoa hc

Kt qu nghiên cu s to ra mt mô hình  c th  u
qu hong kinh doanh các NHTMCP ca Vit Nam. T o ti cho các
nghiên c tng quát lên mt mô hình áp dng trong toàn h thng ngân
hàng ti Vit Nam.
 Ý ngha thc tin
Kt qu nghiên cu s   các NHTMCP ca Vic hiu
qu hong kinh doanhc v trí ci các
NHTMCP   các NHTMCP xây dc chính sách
nâng cao hiu qu hong kinh doanh thit thc nhm s dng tn
lc. T  c cnh tranh so vc
c ngoài.


1
p nht thành
SCB, Habubank sáp nhp vào SHB.
4

 im khác bit ca đ tài
  tha kt qu ca các nghiên c thit lp các bi
cht lc nhng bin phù hp vi tình hình ti Vim bo tính thc tin
c t ti Vic bit, nhm to s khác bit vi
các nghiên c  rng phm vi nghiên ci
s ng ngân hàng l     ng quát thc ti i vi các
NHTMCP ca Vit Nam.
 Hn ch ca đ tài
 tài dùng ngun d lic cung cng niên ca các
NHTMCP ca Viu ki tìm hiu tình hình thc t ca các
NHTMCP nên s không minh bc công b (nu có) s
làm kt qu n ánh chính xác hin trng ca ngân hàng.

 tài còn hn ch kh ch ra s ng
ca tng nhân t n hiu qu hong kinh doanh các NHTMCP ca Vit Nam.
6. Kt c tài
Kt c tài gc trình bày theo th t 
thuyt v u qu hong kinh doanh các NHTM và mô
hình nghiên cu
hiu qu hong kinh doanh các NHTMCP ca Vit Nam
i pháp nâng cao hiu qu hong kinh doanh các NHTMCP ca
Vit Nam

5

C 1: LÝ THUYT V U QU HOT
NG KINH DOANH NGÂN HÀNG I VÀ
MÔ HÌNH NGHIÊN CU
1.1. Lý thuyt v hiu qu hong kinh doanh NHTM
1.1.1. 
Hiu qu là mt phc s dng rng rãi trong tt c c kinh t, k
thut, xã hi. Hi  cn v hiu qu i ta vng
nhc mt khái nim. Bi vì  mi mc khác nhau, xem xét trên các
 i ta có nhng cách nhìn nhn khác nhau v v hiu
qu. Vy nên,  mi ta có nhng khái nim khác nhau
v hiu qu  n hiu qu ca m   
i ta gn ngay tên cn ngay sau hiu qu
2
.
Xét trên bình dim kinh t hu ý kin khác
nhau v hi nào v hiu qu kinh doanh.
Nhà kinh t hc Adam Smith cho rng "Hiu qu là kt qu c trong hot
ng kinh t, là doanh thu tiêu th hàng hoá".

Theo Farrell (1957), hiu qu th hin ma các bin s u ra thu
c (outputs) so vi các bin s c s d to ra nhng kt qu
.
Theo Daft (2008), hiu qu hoc hiu là kh u vào
có tính cht khan him thành kh i hoc gim thiu chi phí so vi các
i th cnh tranh.
iu qu  là mt phm trù kinh t phn
 s dng các ngun lc (các yu t sn xuvn, nhân lc, khoa
hc công ngh, tài nguyên thiên nhiên c mnh. Nó phn

2

6

ánh nhng lc t các hong kinh doanh ca doanh nghi
s so sánh li ích (doanh thu, li nhuc vi chi phí b ra trong sut quá
trình kinh doanh ca doanh nghip.
Mt doanh nghic coi là hiu qu nn mc t kt qu u ra
u kin s dng tu t c, hay nói cách khác, bn
thân m hiu qu  có
c mt s u ra bt buc phi có s  các yu t u
c li, không th tìm cách gim mt yu t u vào nào mà không gim
kt qu p hp tt c nhm mà tc
hiu qu Pareto s tng gii hn kh n xut ca chính doanh
nghip  PPF).
1.1.2. 
Có nhiu cách phân loi hiu qu ho, ph
mt s loi hiu qu hong kinh doanh:
 Hiu qu kinh doanh cá bit và hiu qu kinh t - xã hi ca nn kinh t
quc dân.

Hiu qu kinh doanh cá bit là hiu qu    c t các ho ng
i ca tng doanh nghip kinh doanh. Biu hin chung ca hiu qu kinh
doanh cá bit là li nhun mà mi doanh nghic.
Hiu qu kinh t - xã hi mà hoi cho nn kinh t quc
dân là s a nó vào vic phát trin sn xui mu kinh t
t ng xã hi, tích lu ngoi ti quyt vic
làm, ci thii sng nhân dân.
Gia hiu qu kinh doanh cá bit và hiu qu kinh t xã hi có quan h nhân qu và
ng qua li vi nhau. Hiu qu kinh t quc dân ch có th 
hong có hiu qu ca các doanh nghiêp. Mi doanh nghit t bào ca
nn kinh t, doanh nghip hong có hiu qu s u qu chung
7

ca nn kinh tc li, tính hiu qu ca b máy kinh t s là ti tích cc, là
 cho hong kinh doanh ca doanh nghit kt qu 
là mi quan h gia cái chung và cái riêng, gia li ích b phn vi li ích tng th.
Tính hiu qu ca nn kinh t xut phát t chính hiu qu ca mi doanh nghip và
mt nn kinh t vn hành tng thun l doanh nghip hong và
ngày mt phát trin.
Vì vy, trong hong kinh doanh ca mình các doanh nghip phng xuyên
n hiu qu kinh t - xã hm bo li ích riêng hài hoà vi li ích
chung. V c, vng cho s phát
trin ca nn kinh t cn có các chính sách tu kin thun l doanh nghip
có th hot hiu qu cao nht trong kh  ca mình.
 Hiu qu chi phí b phn và hiu qu chi phí tng hp
Hong ca bt k doanh nghin lin vng kinh doanh
ca nó nhm gii quyt nhng v then chc kinh
doanh, khách hàng mc tiêu, cách thc kinh doanh và chi phí hong
Mi doanh nghip tin hành hong kinh doanh ca mình trong nhu kin
riêng v  trang thit b k thu t chc, qun lý lao

ng, qun lý kinh doanh mà Paul Samuelson gdoanh ca
mi doanh nghip. Bng kh  a mình h cung ng cho xã hi nhng sn
phm vi chi phí cá bit nhn tiêu th hàng
hoá ca mình vi s ng nhiu nht. Tuy nhiên, th ng ho ng theo quy
lut riêng ca nó và mi doanh nghip khi tham gia vào th ng là phi chp
nht trong nhng quy lut th ng rõ nét nhn
các ch th ca nn kinh t là quy lut giá tr. Th ng ch chp nhn mc hao phí
trung bình xã hi cn thi sn xut ra m hàng hoá sn phm. Quy lut
giá tr t tt c các doanh nghip vi mc chi phí cá bit khác nhau trên mt
mt b th ng.
8

n cùng, chi phí b ng xã hi vi mi doanh
nghiu qu hong xã h
lc th hii các dng chi phí khác nhau: giá thành sn xut, chi phí sn
xut Bn thân mi loi chi phí này lc phân chia mt cánh t m . Vì
vu qu kinh doanh không th u qu tng hp
ca các long thi cn thit phu qu ca tng loi chi
u qu ca chi phí b phn.
 Hiu qu tuyt đi và hiu qu tng đi
Vinh hiu qu nhm hai m n: Mt là, th hi
 s dng các dng chi phí khác nhau trong hong kinh doanh. Hai là
phân tích lun chng kinh t cc thc hin mt
nhim v c th 
T hai mi ta phân chia hiu qu kinh doanh ra làm hai loi: (i)
Hiu qu tuyng hiu qu c tính toán cho t
c th bnh mc lc vng chi phí b ra và (ii) Hiu
qu nh bng cánh so sánh các ch tiêu hiu qu tuyi ca
i nhau, hay chính là mc chênh lch v hiu qu tuyi ca các


Vinh hiu qu tuy  nh hiu qu i (so sánh).
Tuy vy, có nhng ch tiêu hiu qu nh không ph thuc vào
vi  nh hiu qu tuy i. Chng hn, vic so sánh mc chi phí ca các
 chp nht thc cht ch là s
so sánh mc chi phí c không phi là vic so sánh mc hiu
qu tuyi c
 Hiu qu trc mt và hiu qu lâu dài
 vào li ích nhc trong các khong thi gian dài hay ngi ta
phân chia thành hiu qu c mt và hiu qu lâu dài. Hiu qu c mt là hiu
qu c xem xét trong mt thi gian ngn. Hiu qu lâu dài là hiu qu c xem
9

xét trong mt thi gian dài. Doanh nghip cn phi tin hành các hong kinh
doanh sao cho nó mang li c lc mp.
Phi kt hp hài hoà lc mt và lc ch vì li ích
c mt mà làm thit hn li ích lâu dài ca doanh nghip
 Hiu qu k thut và hiu qu phân b
Theo Farrell (1957), hiu qu chi phí (Cost efficiency) hay hiu qu kinh t
(Economic efficiency) gm hiu qu k thut (Technical efficiency) và hiu qu
phân b (Allocative efficiency).
- Hiu qu k thut phn ánh kh  sn xut tu ra vi
cáu vào có sn. Hiu qu k thut gm có hiu qu k thut thun túy
(Pure technical efficiency - PE) và hiu qu quy mô (Scale efficiency - SE).
- Hiu qu phân b phn ánh kh  sn xut s du vào
theo các t l t ng ng ct.
Farrell s dng tình hun vi mt doanh nghip s dng hai yu t u
 sn xut m u ra, vu kin hiu qu i theo quy mô.
ng u din các tp hp khác nhau ca hai yu t mà doanh
nghip s d sn xut ra m u ra. Trong hình 1.1m P th hin
tp hp hai yu t u vào sn xut ra m u ra ca mt doanh nghip. Và

m Q là tp hp hai yu t u vào ca mt doanh nghip hiu qu, có cùng t l
vi hai yu t u vào ca doanh nghip tm P. y có th thy, doanh
nghip tm Q có th sn xut ra cùng mp ti
m P mà s dng ít yu t    i t l OQ/OP.     gi
OQ/OP là hiu qu k thut ca doanh nghip tm P.
10


Hình 1.1: Hiu qu k thut và hiu qu phân b
Ngun: (Farrell, 1957)
Mt khác, n l giá c ca hai yu t m sn
xut tu qu k thut, chi phí sn xut tng OR/OQ chi
phí sn xut ti Q. Vì vy, có th nói t l này là hiu qu phân b ca Q.
a, nu mt doanh nghii t l các yu t n khi bng
vi doanh nghip t nguyên hiu qu k thut thì chi phí ca
doanh nghip s gim mt t l là OR/OQ, vu kin giá yu t u vào không
i. Vì vy có th dùng t l  ng hiu qu phân b ca doanh nghip ti
m P.
Nu doanh nghip t m P hiu qu tuy i thì chi phí sn xut ca doanh
nghip ch bng OR/OP chi phí thc t. T l này có th c gi là hiu qu tng
th ca doanh nghip, bng hiu qu k thut nhân vi hiu qu phân b.

11

1.1.3. ánh giá hiu qu hong kinh doanh ca NHTM
NHTM là mt loi hình doanh nghip, mt t chc thành l kinh doanh
c bit ca nn kinh t  c tin t nghiên cu
hiu qu hong kinh doanh cu hiu qu hong kinh
doanh ca mt doanh nghip.
Có nhing hiu qu hong kinh doanh  dng ch s ROA,

ROE. Các ch s c s dng hng xuyên trong các nghiên cu hc
thu ng hiu qu hong tài chính. Hiu qu hong kinh doanh ca
các NHTM có th  tiêu hiu qu tuyi và hiu
qu i: (i) các ch tiêu hiu qu tuyu qu hot
ng kinh doanh theo c chiu sâu và chiu rng. Tuy nhiên loi ch tiêu này trong
mt s ng hp li gp ân hàng khác nhau;
(ii) các ch tiêu hiu qu i có th c th hii du qu
hong = kt qu kinh t/chi phí b  c kt qu c dng nghch
là hiu qu hong = chi phí/kt qu kinh t) hoi dng hay dng cn
biên (hiu qu hong = mt qu kinh t/mng ch
tiêu này rt thun tin so sánh theo th
sánh hiu qu gia các ngân hàng có quy mô khác nhau, các thi k khác nhau.
Hiu qu hong kinh doanh (hiu qu sn xut) a
 pháp tip cn ch y 
tham s.  da vào lý thuyt thng kê và/hoc kinh t ng
   da vào
 trình tuyn tính toán h c bin rng rãi vi
tên gi ng biên ng
c các nhà nghiên cu s dng vi tên gi d liu
(data envelopment analysis - DEA).
 xut s dng tuyn tính l ng ng biên. Tuy
nhiên,  xut này ch c xem xét bi mt vài tác gi trong hai thp k sau. Boles
12

 ngh p trình toán hc
có th c các kt qu c s chú ý
rng rãi  n khi nghiên cu ca Chames, Cooper và Rhodes (1978)  i,
ó thut ng  liu (DEA) lc
s dng. K t t s ng ln các bài nghiên cu   rng và áp dng


3
.
t cách tip cn phi tham s nhng hiu qu sn
xut kinh doanh ca mt doanh nghi ra quynh (Decision Making
Unit  m cho rng, nu có th ng
ng gii hn kh n xut ca mt DMU da trên mt tp hp các
bin s c, thì có th c hiu qu ca vic s dng các
yu t a trên t l gia kt qu c (thc t) và kt qu lý thuyt
(kh n xut).
   c chính thc gii thiu trong nghiên cu ca Charnes
Cooper và Rhodes (1978) vi mô hình hiu qu i theo quy mô (Constant
returns to scale   u qu ca ngành t chc phi li nhun.
c Banker (1984) ci tin thành mô hình hiu qu bii theo quy mô
(Variable returns to scale  u tiên áp
d
 Mô hình hiu qu không đi theo quy mô (CRS)
m C th hin kt qu u ra hin ti ca doanh nghip, còn
m E là kt qu u ra lý thuyt (nm trc xây dng da trên
cùng mt tp hp các bin s y hiu qu s dng ngun lc ca
doanh nghip có th nh bi công thc:
 


    

3
Tim Coelli et al., 1998, 2005.
13

Hình 1.2: Mô hình DEA tu ra
Ngun: Fare và các tác gi (1985)
Có th thn xu a
m hiu qu ng hp này hoàn
toàn không cn thit phi có bt c u chi vi doanh nghip. Tuy nhiên,
trong hu hng hp còn lng nh c là doanh nghip
n xui mc ti u chnh vic kt hp s
dng các yu t  có th t tm t
Cho mt doanh nghip có k yu t u vào và sn xut ra m kt qu u ra thì cn
phi s di yu t u vào (và
u ra) s c gán cho nhng trng s nhnh. Công thnh hiu qu cho
nhiu yu t u ra s là:
  













  









    











    






u là trng s ca bi
m
; v là trng s ca bin

k
.

Nu phát trin lên cho n doanh nghip khác nhau (trong cùng mc) thì có
th c hiu qu ca mt DMU th c:
14



  








    











    





Xét cho tng doanh nghip, nu doanh nghi     m hiu qu
Pareto (không sn xut tm ting PPF) thì mc tiêu ca nó là
phi th s hiu qu EF
j
ca mình  tc là phnh EF
j
max. Trong
u kin hiu qu i theo quy mô (CRS) có th nh hiu qu t
ca mt DMU th j
0
theo di s sau:
Max EF
j
tu kin: (5)

Hay  
 


  
 





 







u kin:


 
 




 



      (6)
u
m
, v
k

 Mô hình hiu qu thay đi theo quy mô (VRS)
Mô hình hiu qu i theo quy mô (CRS) ch thích hp khi tt c các DMU
u hong  cùng mt quy mô t Trong th ng cnh tranh không hoàn
ho, các hn ch v  làm cho các DMU không hong 
quy mô t S dng mô hình hiu qu i theo quy mô (VRS) s cho phép
c hiu qu k thut thun túy (PE), không b ng bi hiu qu

quy mô (SE).
Mô hình DEA vi si theo qui mô (DEA
VRS
c thành lp da
trên (DEA
CRS
) b sung thêm ràng bu