HOÀN THIỆN MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.19 MB, 96 trang )
B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR
NG
I H C KINH T TP.H CHÍ MINH
----------------------
TR N THU TÂM
HỒN THI NMƠ HÌNH QU N LÝ R I RO TÍN D NG
T P TRUNG
T I NGÂN HÀNG TMCP HÀNG H I VI T NAM
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã s : 60340201
LU N V N TH C S KINH T
NG
IH
NG D N KHOA H C: PGS.TS PH M V N N NG
TP. H CHÍ MINH – N M 2013
L I CAM OAN
Tôi cam oan lu n v n này do b n thân t nghiên c u và th c hi n theo s
h
ng d n khoa h c c a PGS. TS. Ph m V n N ng. Các s li u, các ngu n trích
d n ã nêu trong lu n v n có ngu n g c rõ ràng, k t qu c a lu n v n là trung th c
và ch a
c ai cơng b trong b t k cơng trình nào khác.
TP.HCM, ngày 15 tháng 10 n m 2013
Ng
i cam oan
Tr n Thu Tâm
M CL C
TRANG PH BÌA
L I CAM OAN
M CL C
DANH M C CÁC KÝ HI U, CH
VI T T T
DANH M C CÁC B NG
DANH M C CÁC BI U
DANH M C CÁC HÌNH V ,
M
CH
TH
U ....................................................................................................................1
U
NG 1: NH NG V N
C A NGÂN HÀNG TH
CHUNG V QU N LÝ R I RO TÍN D NG
NG M I ......................................................................4
1.1. R i ro tín d ng ngân hàng th
ng m i............................................................ 4
1.1.1. Khái ni m r i ro tín d ng ...........................................................................4
1.1.2. Nguyên nhân r i ro tín d ng .......................................................................5
1.1.2.1. Nguyên nhân khách quan .................................................................... 5
1.1.2.2. Nguyên nhân ch quan ........................................................................ 7
1.2. Qu n lý r i ro tín d ng ngân hàng th
ng m i ............................................ 10
1.2.1. Khái ni m qu n lý r i ro tín d ng ............................................................10
1.2.2. Quy trình qu n lý r i ro tín d ng ..............................................................10
1.2.3.N i dung qu n lý r i ro tín d ng ...............................................................11
1.2.3.1. Qu n lý danh m c c p tín d ng......................................................... 11
1.2.3.2. Ng n ng a r i ro tín d ng ................................................................. 12
1.3.
ng d ng hi p
c Basel trong qu n lý r i ro tín d ng .............................. 19
1.3.1.Ph
ng pháp ti p c n r i ro tín d ng theo Basel I ....................................20
1.3.2.Ph
ng pháp ti p c n r i ro tín d ng theo Basel II ...................................21
1.3.2.1. Ph
ng pháp ti p c n chu n hóa r i ro tín d ng............................... 21
1.3.2.2. Ph
ng pháp ti p c n c n c vào x p h ng n i b IRB ................... 22
1.3.3. Nh ng nguyên t c Basel v qu n lý r i ro tín d ng .................................23
1.4. Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t i các Ngân hàng th
ng m i Vi t Nam25
1.4.1. Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung ................................................26
1.4.1.1. i m m nh ........................................................................................ 27
1.4.1.2. i m y u ........................................................................................... 27
1.4.2. Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng phân tán .................................................27
1.4.2.1. i m m nh ........................................................................................ 28
1.4.2.2. i m y u ........................................................................................... 28
1.5. Tình hình áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i m t s
Ngân hàng Th
ng m i t i Vi t Nam ................................................................... 28
1.5.1. Ngân hàng Th
ng m i C ph n Á Châu ................................................30
1.5.2. Ngân hàng Th
ng m i C ph n
1.5.3. Ngân hàng Th
ng m i C ph n K Th
ng Vi t Nam .........................33
1.5.4. Bài h c kinh nghi m cho Ngân hàng Th
ng m i C ph n Hàng H i Vi t
u T và Phát Tri n Vi t Nam .........32
Nam.....................................................................................................................34
K T LU N CH
CH
NG 1 ........................................................................................36
NG 2: TH C TR NG ÁP D NG MƠ HÌNH QU N LÝ R I RO TÍN
D NG T P TRUNG T I NGÂN HÀNG TH
NG M I C
PH N HÀNG
H I VI T NAM ......................................................................................................37
2.1. Gi i thi u t ng quan v Ngân hàng Th
ng m i C ph n Hàng H i Vi t
Nam........................................................................................................................... 37
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n ............................................................37
2.1.2. M t s ch tiêu ho t
ng .........................................................................38
2.1.2.1. Các ch tiêu quy mô t ng tr
2.1.2.2 Các ch tiêu ho t
ng ....................................................... 38
ng ........................................................................ 40
2.1.2.3 Ch tiêu l i nhu n & n x u ............................................................... 43
2.2.Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Ngân hàng Th
ng m i C
ph n Hàng H i Vi t Nam ....................................................................................... 45
2.2.1. T ng quan v qu n lý r i ro tín d ng giai o n tr
c khi áp d ng mơ hình
qu n lý r i ro tín d ng t p trung .........................................................................45
2.2.2.Th c tr ng áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Ngân
hàng Th
ng m i c ph n Hàng H i Vi t Nam .................................................47
2.2.2.1. B i c nh chuy n
i sang áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng
t p trung.......................................................................................................... 47
2.2.2.2. Nguyên t c qu n lý r i ro tín d ng.................................................... 49
2.2.2.3. Xây d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung ........................ 49
2.2.2.4. Xây d ng các công c , mơ hình ánh giá r i ro ............................... 52
2.2.2.5. Chun mơn hóa các ch c danh và ban hành h th ng ch m i m
theo n ng l c KPIs ......................................................................................... 54
2.2.2.6. So sánh gi a mơ hình qu n lý r i ro tín d ng truy n th ng và mơ
hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung ............................................................ 55
2.3.
ánh giá th c tr ng vi c áp d ng mơ hình qu n lý r i ro t p trung t i
Ngân hàng Th
2.3.1.K t qu
ng m i c ph n Hàng H i Vi t Nam......................................... 56
t
c ........................................................................................56
2.3.2. Nh ng m t h n ch ...................................................................................57
2.4. Nguyên nhân c a nh ng t n t i ...................................................................... 58
2.4.1. Nguyên nhân ch quan .............................................................................58
2.4.2. Nguyên nhân khách quan .........................................................................60
K T LU N CH
CH
NG 2 ........................................................................................61
NG 3: GI I PHÁP HOÀN THI N MƠ HÌNH QU N LÝ R I RO TÍN
D NG T P TRUNG T I NGÂN HÀNG TH
NG M I C
PH N HÀNG
H I VI T NAM ......................................................................................................62
3.1.
nh h
ng phát tri n ho t
ng tín d ng c a Ngân hàng Th
ng m i C
ph n Hàng H i Vi t Nam giai o n 2013– 2015 .................................................. 62
3.2. M t s gi i pháp nh m hoàn thi n mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p
trung c a Ngân hàng Th
ng m i C ph n Hàng H i Vi t Nam trong giai
o n 2013 – 2015 ..................................................................................................... 63
3.2.1. Gi i pháp v xây d ng quy trình c p tín d ng .........................................63
3.2.1.1. Giai o n ti p nh n h s c a Khách hàng ....................................... 63
3.2.1.2. Giai o n l p t trình
xu t c p tín d ng ....................................... 64
3.2.1.3. Giai o n phê duy t h s vay .......................................................... 65
3.2.1.4. Giai o n hoàn thi n h s vay v n, h s tài s n
m b o ký v i
khách hàng, gi i ngân cho khách hàng........................................................... 65
3.2.1.5. Giai o n ki m tra sau cho vay ......................................................... 66
3.2.1.6. Giai o n thu h i và x lý n ............................................................ 67
3.2.2. Gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý r i ro tín d ng ...............................67
3.2.2.1. V
nh h
3.2.2.2. V m ng l
ng tín d ng và chính sách tín d ng ............................... 67
i ho t
ng và phát tri n s n ph m............................... 69
3.2.3.3. Chú tr ng nâng cao ch t l
ng nhân s ............................................ 69
3.2.3.4. Xây d ng c ch qu n lý các kho n n x u...................................... 71
3.2.3.5. Nâng cao ch t l
ng c a h th ng thơng tin tín d ng ...................... 72
3.3.3.6. V công tác ki m tra, ki m soát n i b ............................................. 72
3.3. Ki n ngh
i v i các c quan có liên quan ................................................... 73
3.3.1.
i v i chính ph .....................................................................................73
3.3.2.
i v i NHNN .........................................................................................74
3.3.2.1. Hồn thi n h th ng pháp lu t ngân hàng ......................................... 74
3.3.2.2. T ng c
th
ng công tác thanh tra ho t
ng tín d ng c a các ngân hàng
ng m i ..................................................................................................... 75
3.3.2.3. Nâng cao ch t l
ng ho t
ng c a trung tâm thơng tin tín d ng
(CIC)............................................................................................................... 75
3.3.3.
i v i Hi p h i ngân hàng .....................................................................76
K T LU N CH
NG 3 ........................................................................................76
K T LU N CHUNG ..............................................................................................77
DANH M C TÀI LI U THAM KH O
PH L C 01
PH L C 02
PH L C 03
PH L C 04
DANH M C CÁC KÝ HI U, CH
ACB
Ngân hàng Th
BCTC
Báo cáo tài chính
BIDV
Ngân hàng Th
VI T T T
ng m i c ph n Á Châu
ng m i c ph n
u t và Phát tri n Vi t
Nam
VT
Eximbank
n v tính
Ngân hàng Th
ng m i c ph n Xu t Nh p kh u Vi t Nam
Maritime Bank Ngân hàng Th
ng m i c ph n Hàng H i Vi t Nam
NHNN
Ngân hàng nhà n
c
NHTM
Ngân hàng th
TCTD
T ch c tín d ng
Techcombank
Ngân hàng Th
TMCP
Th
TSB
Tài s n b o
ViettinBank
Ngân hàng Th
ng m i c ph n Công Th
VPBank
Ngân hàng Th
ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V
ng m i
ng m i c ph n K Th
ng Vi t Nam
ng m i c ph n
m
ng Vi t Nam
ng
DANH M C CÁC B NG
B ng 2.1. C c u c
ơng Maritime Bank tính
B ng 2.2. Chi ti t v c
n cu i n m 2012 ................37
ông l n (s h u 5% v n c ph n tr lên) tính
n
cu i n m 2012 ..................................................................................................38
B ng 2.3.
ng d ng x p h ng MSB Ratings v i các
B ng 3.1.M t s ch tiêu 2013, k ho ch
it
ng khách hàng...53
n 2015 c a Maritime Bank .........63
DANH M C CÁC BI U
Bi u
2.1. Quá trình t ng v n i u l c a Maritime Bank............................38
Bi u
2.2. Quá trình t ng t ng tài s nc a Maritime Bank ............................39
Bi u
2.3. Tình hình d
n
tín d ng, huy
ng v n qua các n m c a
Maritime Bank ..................................................................................................40
Bi u
2.4. L i nhu n tr
c thu Maritime Bank qua các n m .....................43
Bi u
2.5. T l n x u Maritime Bank qua các n m ...................................45
DANH M C CÁC HÌNH V ,
TH
Hình 1.1. Các hình th c c a r i ro tín d ng .......................................................5
Hình 1.2. Quy trình ki m sốt tín d ng liên t c ...............................................11
Hình 2.1. S
c c u t ch c Kh i Phê duy t tín d ng ................................50
- 1-
M
1.Lý do ch n
Ho t
U
tài
ng tín d ng là m t nghi p v c b n, ch y u và t o ra l i nhu n ch
y u cho các ngân hàng trong giai o n hi n nay. Song ho t
ro r t cao, gây ra h u qu n ng n không ch
ng r i
i v i b n thân ngân hàng mà còn
v i c doanh nghi p và n n kinh t . Vì v y, t ng c
các ngân hàng th
ng này ch a
ng m i th c s c n thi t
i
ng qu n lý r i ro tín d ng t i
i v i s t n t i và phát tri n c a các
ngân hàng.
Th i gian v a qua, do nh h
ng khó kh n chung c a n n kinh t c ng v i
các chính sách i u hành ch a th c s
úng
n c a Ngân hàng nhà n
c ã làm
cho n x u toàn h th ng Ngân hàng t ng nhanh m t cách áng k . Các TCTD nói
chung và các ngân hàng nói riêng
u ph i
i m t tr
c áp l c c a vi c
kh n ng thanh kho n, gi m lãi su t huy
ng, t ng tr
h n h p, x lý n x u và tái c c u t ch c
t ng c
Tr
mb o
ng tín d ng trong quy mô
ng n ng l c c nh tranh.
c tính hình ó, ã có nhi u TCTD ã xây d ng riêng cho mình m t h
th ng qu n lý r i ro tín d ng nh m h n ch r i ro khi cho vay theo h
ng t p trung
hóa (chuy n d ch t mơ hình qu n lý tín d ng truy n th ng sang mơ hình m i là
qu n lý tín d ng t p trung).
ây c ng là xu th chung nh m nâng cao ch t l
ng
qu n lý r i ro cho Ngân hàng.
V a qua, Th t
ng chính Ph c ng ã ban hành quy t
nh s 254 phê duy t
án c c u l i h th ng các t ch c tín d ng giai o n 2011-2015, ây c ng là
b
cm
u cho các TCTD chuy n
i mơ hình qu n lý r i ro truy n th ng sang
mơ hình qu n lý r i ro t p trung. M t s TCTD ã và ang chuy n
i mơ hình t i
Vi t Nam nh : Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP K Th
ng
Vi t Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam (Maritime
Bank), Ngân hàng TMCP Qu c t Vi t Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Xu t nh p
kh u Vi t Nam (Eximbank) và g n ây là Ngân hàng TMCP Công Th
Nam (VietinBank)… b
c
u ã
t
ng Vi t
c m t s thành t u. Tuy nhiên, vi c áp
- 2-
d ng mơ hình qu n lý tín d ng t p trung t i các TCTD ang g p ph i nhi u khó
kh n v
ng m c do nh ng i u ki n khách quan và ch quan.
tài “Hồn thi n mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Ngân
hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam” s nghiên c u th c tr ng và xu h
mô hình qu n lý r i ro tín d ng t i các Ngân hàng th
i v i tr
ng áp d ng
ng m i, nghiên c u c th
ng h p c a Maritime Bank. Qua ó ánh giá nh ng khó kh n v
m c và
a ra m t s ki n ngh c th và các gi i pháp nh m t ng c
ng
ng tính hi u
qu c a mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Maritime Bank.
2. M c tiêu nghiên c u
tài
tài nghiên c u nh ng v n
lý thuy t c b n v r i ro tín d ng và qu n lý
r i ro tín d ng.
Phân tích, ánh giá th c tr ng vi c áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p
trung t i Maritime Bank t giai o n 2010
n nay.
xu t m t s gi i pháp nh m phát huy tính hi u qu c a mơ hình qu n lý r i
ro tín d ng t p trung, h n ch r i ro, góp ph n ph c v cho các m c tiêu phát tri n
c a Maritime Bank.
3. Ph m vi nghiên c u
tài nghiên c u nghiên c u ho t
ng tín d ng, mơ hình qu n lý r i ro tín
d ng c a Maritime Bankgiai o n 2007
4. Ph
n 2012.
ng pháp nghiên c u
phù h p v i n i dung, yêu c u, m c ích c a
ph
ng pháp nghiên c u g m ph
tài,
tài s d ng các
ng pháp nghiên c u th m dị, mơ t , so sánh.
5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a
tài h th ng hóa nh ng v n
tài
c b n v tín d ng, r i ro tín d ng, nguyên
nhân và qu n lý r i ro tín d ng.
Trong tình hình kinh t suy thối nh hi n nay, c ng v i v i s c ép c nh
tranh gay g t gi a các NHTM, ho t
ng tín d ng c a Maritime Bank ngày m t khó
kh n, n ch a nhi u r i ro. Vì v y, vi c nghiên c u, phân tích th c tr ng và ng
- 3-
d ng các gi i pháp nh m t ng c
quan tr ng
ng kh n ng qu n lý r i ro tín d ng có ý ngh a
i v i Martime Bank.
6. K t c u c a
tài
Ngoài ph n m
u, k t lu n, m c l c, danh m c các t vi t t t, danh m c các
b ng bi u và danh m c tài li u tham kh o, n i dung chính c a lu n v n bao g m ba
ch
ng:
Ch
ng 1: Nh ng v n
chung v qu n lý r i ro tín d ng Ngân hàng Th
ng
Ch
ng 2: Th c tr ng áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i
m i.
Ngân hàng Th
Ch
ng m i C ph nHàng H i Vi t Nam.
ng 3: Gi i pháp hồn thi n mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i
Ngân hàng Th
ng m i C ph nHàng H i Vi t Nam.
- 4-
CH
NG 1: NH NG V N
CHUNG V QU N LÝ R I
ROTÍN D NG C A NGÂN HÀNG TH
1.1. R i ro tín d ng ngân hàng th
NG M I
ng m i
1.1.1.Khái ni m r i ro tín d ng
R i ro tín d ng là các t n th t phát sinh t vi c khách hàng không tr
y
c
c g c và lãi c a kho n vay ho c khách hàng thanh toán n g c và lãi không
úng h n sau khi
c c p các kho n tín d ng. Bao g m c tín d ng n i b ng và tín
d ng ngo i b ng.R i ro tín d ng s gây nên nh ng thi t h i
i v i TCTD, làm m t
mát ngu n v n và suy gi m kh n ng chi tr và kh n ng thanh tốn các kho n n .
R i ro tín d ng có th x y ra
vi c khơng thu
4 tr
ng h p
c lãi úng h n ho c không thu
h n ho c không thu
v n. Tùy tr
i v i n lãi và n g c.
lãi,không thu
hàng không th thu
c v n úng
ng h p mà ngân hàng h ch toán vào các kho n
m c theo dõi khác nhau nh lãi treo ho c n quá h n. Khi khơng thu
h n,nguy c r i ro ang
ó là
m c th p và ch
c lãi úng
a vào m c lãi treo phát sinh. N u ngân
lãi thì s có kho n m c lãi treo óng b ng,tr nh ng tr
h p ngân hàng mi n gi m lãi ó cho doanh nghi p. Khi không thu
ng
c v n úng
h n, ngân hàng s có kho n n quá h n phát sinh. Tuy nhiên,kho n này v n ch a
th coi là kho n m t mát hoàn toàn c a ngân hàng vì có th vì lý do nào ó doanh
nghi p ch m tr n g c và s tr sau h n cam k t trong h p
này ngân hàng không th thu h i
c(do doanh nghi p b phá s n ch ng h n) thì
lúc này ngân hàng coi nh g p r i ro tín d ng
n khơng có kh n ng thu h i,tr nh ng tr
h it
các i u ki n theo quy
n cho doanh nghi p.
ng. N u nh kho n
m c
ng h p
cao vì ã phát sinh kho n
c bi t,doanh nghi p vay v n
nh v xoá n thì ngân hàng có th xem xét
xố
- 5-
R i ro tí d ng
ín
Khơng t h i
thu
c lãi úng
i
h n
Khôn thu
ng
c v n úng
h n
N quá h n phát
sin
nh
Lãi treo phát
o
sinh
h
Không thu
g
lã
ãi
Không thu
g
v n (m t v n)
m
1. Lãi tr
reo óng
b ng
2. Mi n gi m lãi
1. N k
khơng có
kh n ng thu
h i
2. X n
Xóa
Hình 1.1. Các hình th c c a r i ro tín d ng[6]
H
h
i nhi u hìn th c,các hình th c ó ln ch n bi n
nh
huy
R i ro tín d ng t n t i d
ch nhau,mà m c
ho
à
cu
c i cùng l n khơng có kh n ng thu h i. Khi ngh c u v
là
g
hiên
r i ro tín d ng ng
và
à
i t th
ta
ng c tr ng vào các nguy c x y ra r i ro nh lãi treo
chú
v
n
o
c bi t l n phát sinh,cịn lã treo ón b ng và n q h n khơng có kh n ng
là
ãi
ng
ó
g
th h i
hu
ác
t
n
c coi là cá tình hu ng r i ro th c s nên th
ng
c xem xét
x
gi i
qu t h u qu và rút ra bài h c.
uy
u
a
1.1.2.N
Nguyên nh r i ro tín d ng
hân
1.1.2.1
1.Nguyên n
nhân khác quan
ch
Ü Mơi tr
ng kinh t
Trong n n kinh t th tr
trị quy t
nh
i v i ho t
ng,
n chính sá kinh t v mơ c a chính ph
ách
óng vai
i
ng c a n n kinh t qu c dân nó chung và l nh v c
u
ói
v
inh
ti
các
ki doanh t n t , tín d ng c a c ngân hàng th
ng m i nói r
g
riêng.
Chính sách kinh t v mơ c a chính ph bao g m các chín sách v kinh t , tài
nh
k
i
ch
hính ti n t , kinh t
i ngo i... Ch c n chính ph thay
sá trên, l p t c s có nh h
ách
ó
ng p và ng
ghi
i ch u tác
ng
n
n ho t
i m t trong các chính
h
ng s n xu t kinh doanh c a các doanh
h
ng tr c ti p là các ngân hàng th
r
n m i và ho t
ng
ng
g
- 6-
kinh doanh c a ngân hàng khác nhau luôn g n bó m t thi t v i ho t
ng c a các
doanh nghi p. Chính vì v y n u chính sách kinh t v mơ c a Chính ph
phù h p v i th c ti n thì nó s góp ph n thúc
úng
n
y s n xu t kinh doanh phát tri n,
t o i u ki n cho các doanh nghi p làm n có hi u qu , nh ng ng
c l i c ng s
kìm hãm s phát tri n s n xu t kinh doanh làm cho các doanh nghi p g p khó kh n
th m chí thua l , phá s n.
Ü Môi tr
Trong ho t
ng pháp lý
ng kinh doanh, song song v i ho t
nghi p v và các ho t
ng mang tính k thu t
ng mang tính pháp lý nh ký k t h p
tài chính tín d ng... Tính pháp lý th hi n
hành d a trên các quy
các ho t
ng kinh t ,
ut
ng kinh doanh luôn ti n
nh pháp lu t, hay nói cách khác b gi i h n trong khuôn
kh pháp lu t.
Trong n n kinh t th tr
cho ho t
th
ng kinh doanh,
ng hi n nay, các y u t pháp lý là i u ki n
c bi t là các ho t
ng tín d ng c a các ngân hàng
ng m i. Nh ng c ng chính vì v y, n u mơi tr
thi u
mb o
ng pháp lý ch a hoàn ch nh
ng b c ng s gây khó kh n, b t l i cho c doanh nghi p và ngân hàng.
Môi tr
ng kinh t , môi tr
các doanh nghi p
m i. Môi tr
ng pháp lý t o nên môi tr
ng th i t o nên mơi tr
ng cho vay có nh h
ng, tác
ng kinh doanh c a
ng cho vay c a các ngân hàng th
ng tích c c hay tiêu c c
ng
n ho t
ng tín d ng, nó s góp ph n làm h n ch ho c t ng thêm r i ro trong các ho t
ng tín d ng c a các NHTM.
Ü Môi tr
Nh ng bi n
ng xã h i
ng l n v kinh t chính tr trên th gi i ln có nh h
ng t i
cơng vi c kinh doanh c a các doanh nghi p c ng nh c a các ngân hàng. Ngày nay,
cùng v i s m r ng giao l u kinh t , v n hố, chính tr gi a các n
kinh t th gi i c ng có nhi u bi n
c n th c hi n m c a n n kinh t
i c a nh ng n
ngoài,
c phát tri n, trao
u t ho c vay ti n c a n
c
i s ng
i. Mu n phát tri n kinh t m t cách toàn di n
ti p thu nh ng thành t u khoa h c k thu t hi i
i, xu t nh p kh u hàng hoá, d ch v v i n
c ngoài... T t c c các ho t
c
ng ó t o nên m i
- 7-
quan h kinh t
i ngo i c a m i qu c gia. Nh ng thay
d n
ng cán cân th
n s bi n
làm bi n
ng th tr
m c lãi su t th tr
ng m i qu c t , t giá h i oái giá các
ng trong n
ng ti n
c nh giá c nguyên v t li u, hàng hoá,d ch v ,
ng, m c c u ti n t ... tr c ti p nh h
xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p và ng
th
i v chính tr r t có th
ng
i ch u tác
n ho t
ng s n
ng là các ngân hàng
ng m i.
1.1.2.2.Nguyên nhân ch quan
Ü Nguyên nhân t phía Khách hàng
Trong n n kinh t th tr
th
ng xuyên ph i
ng
lu t cung c u,giá c th tr
ng,ho t
ng kinh doanh c a các doanh nghi p
u v i c nh tranh và ch u s chi ph i r t l n c a quy
ng...nên c ng ph i th
ng xuyên
i m t v i r i ro t
nhi u phía k c các r i ro thu n túy nh thiên tai, chho ,tr m c p... Có khi do giá
c thay
i,kh n ng qu n lý kém,s thay
i c ch chính sách c a nhà n
c...d n
n thi t h i cho doanh nghi p làm cho kinh doanh g p khó kh n thua l ,th m chí
phá s n.
ng th i ho t
ng kinh doanh c a các doanh nghi p c ng khơng th
thốt ly kh i m i quan h v i ngân hàng. Chính vì v y r i ro c a NHTM là c ng
h
ng r i ro c a các doanh nghi p.
N u
ng trên góc
nguyên nhân d n
t
cách
o
c c a ng
i i vay-khách hàng thì
n r i ro tín d ng t phía khách hàng có th chia làm hai tr
ng
h p l n: khách hàng gian l n ho c khách hàng không gian l n.
+ Khách hàng gian l n, c ý l a ngân hàng
i u này
c th hi n qua vi c gian l n v s li u,gi y t ,quy n s h u tài
s n.Doanh nghi p có th n p báo cáo tài chính khơng chính xác,c ý
a ra s li u
sai s th t,ph n ánh không úng th c tr ng s n xu t kinh doanh và tình hình tài
chính c a
a
n v .Nh ng món cho vay trên c s nh ng thông tin gi nh v y d
n r i ro cho ngân hàng.Bên c nh ó l i d ng khe h v gi y t s h u tài
s n,doanh nghi p có th
khơng thu
em th ch p m t tài s n
nhi u ngân hàng khác nhau.Khi
c n ,các NHTM phát mãi tài s n thì m i bi t b l a.
- 8-
Ngồi ra, khách hàng có th gian l n ngân hàng th hi n qua vi c s d ng v n
vay khơng úng m c ích, khơng úng
án ã nêu nên không tr
cn
t
ng kinh doanh, không úng ph
úng h n ho c khơng tr
có th vay v n ng n h n nh ng l i dùng
s n. Vi c giá nhà
it
ng
c n . Doanh nghi p
nh và b t
ng
t ng t gi m xu ng làm doanh nghi p kinh doanh nhà
tb
thua l n ng không th tr
ch p i n a c ng không
mua s m tài s n c
c n ngân hàng. Ngân hàng có phát m i tài s n th
kho n cho vay vì tài s n th ch p c ng là nhà
t nên
c ng gi m giá tr .
Vi c khách hàng gian l n gây ra r i ro cho ngân hàng còn th hi n qua nh ng
ho t
ng c a ng
i i vay có gian ý nh c tình khơng tr n ngân hàng ho c l a
o ngân hàng r i b tr n.
+ Khách hàng không gian l n
Khơng ch khi khách hàng có ý khơng t t ngân hàng m i g p r i ro mà ngay
c khi khách hàng i vay có
g p r i ro tín d ng.
khơng có
t cách, khơng có ý gian l n, ngân hàng v n có th
ó là khi khách hàng có trình
u óc kinh doanh nên không th
hi u qu , không th
a ph
kém, n ng l c qu n lý y u,
ng án kinh doanh c a mình
t
a doanh nghi p c a mình th ng trong c nh tranh nên vi c tr
n ngân hàng là r t khó kh n.
Ngồi ra, n u doanh nghi p b l a
o trong kinh doanh ho c b n hàng c a
doanh nghi p g p r i ro thì ngân hàng c ng g p khó kh n trong vi c thu n
úng
h n.Bên c nh ó, nhi u nguyên nhân r i ro khách quan nh thiên tai, tr m c p có
th gây thi t h i cho doanh nghi p và có nguy c d n
n r i ro tín d ng cho ngân
hàng.
Ü Nguyên nhân t phía Ngân hàng
Các kho n c p tín d ng có v n
t c trong n i b ngân hàng.
ây
và các thi t h i có th x y ra do s h v th
c g i là các ho t
ng c p tín d ng ckhơng
hồn h o và nó xu t hi n do các ngun nhân sau ây:
+ Do thơng tin tín d ng khơng
y
. Ngân hàng có m t cái nhìn khơng tồn
di n v b n thân khách hàng c ng nh tình hình tài chính c a h .
i u ó
- 9-
d n
n s sai l ch trong vi c ánh giá hi u qu c a các kho n tín d ng, c p
tín d ngquá kh n ng chi tr c a khách hàng. S v n vay th a ho c thi u so
v i nhu c u d n
n Khách hàng s d ng v n vay khơng úng m c ích, k
h n tr n khơng phù h p v i dịng ti n thu n c a Khách hàng.
+ Trình
chun mơn c a cán b ngân hàng nói chung và c a cán b tín d ng
nói riêng cịn h n ch . Hi n nay nhi u cán b tín d ng ngân hàng thi u n ng
l c x lý các thông tin tín d ng
b o v và giám sát kho n c p tín d ng.
Cán b tín d ng khơng có kh n ng phân tích th m
tr
nh d án; ki n th c th
ng, ki n th c xã h i c ng b h n ch nên nhi u khi c p tín d ng mà
khơng ánh giá
c li u d án hay ph
cịn có r i ro r t l n v m t
o
ng án ó có kh thi khơng. Ngồi ra
c.
+ Ngân hàng q chú tr ng v l i nhu n,
t mong mu n v l i nhu n cao h n
các kho n c p tín d ng lành m nh, do v y r i ro c a kho n tín d ngcàng cao.
+ Ngân hàng không gi i quy t
c m i quan h gi a ngu n v n huy
s d ngv n c p tín d ng, c p tín d ng q nhi u tuy nhiên khơng
l
ng v n d tr an tồn theo quy
thanh tốn trong tr
ng h p có bi n
nh d n
ng và
mb o
n tình tr ng m t kh n ng
ng m nh v lãi su t khi n khách hàng
t ng nhu c u rút v n…
+ Ngân hàng ánh giá quá cao giá tr tài s n
m b o d n t i vi c khi Khách
hàng khơng cịn kh n ng thanh tốn thì giá tr tài s n thanh lý phát mãi
khơng bù
p
c s ti n c p tín d ng ban
u.
+ S c nh tranh không lành m nh v i các ngân hàng khác
mong mu n có t
tr ng c p tín d ng nhi u h n. C nh tranh không lành m nh
ngân hàng ã b qua m t s b
c ki m
ây có th là
nh các kho n c p tín d ng, h th p
tiêu chu n tín d ng, áp ng nhu c u c a khách hàng... nh m lôi kéo khách
hàng.
+ Ho t
ng ki m tra, ki m sốt ch a
tín d ng không n m b t
môi tr
c ti n hành th
ng xun. Nhân viên
c tình hình tín d ng c a khách hàng c ng nh
ng tín d ng c a n n kinh t . Ngân hàng ch y theo l i nhu n mà
- 10-
khơng ki m sốt ch t ch r i ro, th c hi n c p tín d ng khơng úng quy
thi u ki m sốt kho n tín d ng tr
nh,
c và sau khi c p tín d ng. Do v y, không
n m b t k p th i các kho n c p tín d ng có v n
1.2. Qu n lý r i ro tín d ng ngân hàng th
.
ng m i
1.2.1. Khái ni m qu n lý r i ro tín d ng
Qu n lý r i ro là m t n i dung quan tr ng g n li n v i m i ho t
hàng th
ch p nh n
ng m i. Qu n lý r i ro tín d ng là vi c xác
c, trên c s
ngân hàng khơng v
ó
a ra các bi n pháp
t quá m c xác
nh tr
nh m t m c r i ro có th
m b o r i ro tín d ng c a
c ó.
Vi c qu n lý r i ro tín d ng là quá trình ngân hàng tác
d ng thơng qua b máy và công c qu n lý
bi n pháp nh m h n ch
ng c a ngân
ng
n ho t
phòng ng a, c nh báo
n m c t i a vi c không thu
c
y
ng tín
a ra các
c g c và lãi
ho c thu g c và lãi khơng úng h n. ó là quá trình xây d ng và th c thi các chi n
l
c, chính sách qu n lý, kinh doanh tín d ng, t ng c
ng a, h n ch , và gi m th p n quá h n, n x u nh m
toàn, hi u qu , nâng cao ch t l
ng các bi n pháp phòng
t
ng, và phát tri n b n v ng
d ng c a ngân hàng. Qu n lý r i ro tín d ng giúp b o
mà ngân hàng gánh ch u không v
c các m c tiêu an
i v i ho t
mm c
ng tín
r i ro tín d ng
t quá kh n ng v v n và tài chính c a ngân
hàng.
1.2.2. Quy trình qu n lý r i ro tín d ng
Vi c qu n lý r i ro tín d ng th c ch t là m t quá trình liên t c b t
th m
nh ánh giá tr
d ng (bao g m c vi c
c phê duy t c p tín d ng; gi i ngân; theo dõi kho n c p tín
a ra các d u hi u c nh báo s m v tình tr ng c a khách
hàng), qu n lý các kho n n có v n
ph
u t khâu
, n x u (bao g m c vi c
a ra gi i pháp,
ng án thu h i n nh m gi m thi u th p nh t thi t h i cho ngân hàng), cho
khi thu h i v n.
n
- 11-
Ki m sốt
sau
s khi c p
tín d ng
Ki m số
át
tr c khi
c p tín d n
ng
Ki m sốt
t
trong khi
c p tín d n
ng
Hình 1.2. Quy trình ki m sốt tín d ng liên t c [7]
y
n
n
Trong ó:
Ki m số tr c kh c p
át
hi
tí d ng
ín
• Thi t l p m t chín sách và th t c tín
nh
n
d ng b ng v n b n
• Th m nh tr c k c p tín d ng
khi
n
• Phê duy t kho n c p tín d n
y
ng
Ki m số trong kh c p
át
hi
tí d ng
ín
• Xác l p h p ng tín d ng
g
• Giám sá q trình gi i ngân
át
h
n
• Giám sá tín d ng
át
g
Ki m số sau khi c p tín
át
d ng
•
•
•
•
•
Ki m tr sau khi c p tín d n
ra
ng nh k
Theo dõ ơn c thu h i n
õi,
c,
Tái xét tín d ng v phân h n tín d ng
và
Ki m so tín d n n i b
cl p
ốt
ng
ánh giá l i chính sách tín d ng
h
N
qu
1.2.3.N i dung q n lý r i ro tín d ng
1.2.3.1 Qu n lý danh m c c p tín d ng
1.
R i ro là t t y u c a quá tr
rình kinh doanh. Do v y, ngân h
d
hàng luôn ch p nh n
m t m c r i ro và
ã
a ra các chí sách
ính
ra. Ng hàng ph i th
gân
cá kho n n x u, n có v n
ác
x y ra.
ki m soá r i ro tro m c
át
ong
ng xuyên giá sát dan m c c p tín d ng,
g
ám
nh
cho phép
p
c bi t là
à
có nh ng bi n ph x lý k p th i kh có r i ro
háp
hi
o
- 12-
Ngân hàng ti n hành phân lo i n
trong h n, n c n
phân lo i các kho n n vào các nhóm n
c bi t l u ý, n d
v n.Ngân hàng ki m soát
i chu n, n nghi ng và n có kh n ng m t
i v i các kho n n d
i chu n, n nghi ng và n có
kh n ng m t v n – ây là nh ng kho n n x u c a ngân hàng.Ngoài ra, ngân hàng
c ng c n h t s c l u ý
x y ra
i v i ho t
n các kho n n
c bi t l u ý vì khi có bi n
ng b t l i
ng c p tín d ng c a ngân hàng, các kho n này d b chuy n
thành n x u.
Trên c s phân lo i n và phân tích nguyên nhân, th c tr ng, kh n ng gi i
quy t
i v i các kho n n x u, n có v n
lý các kho n n trên
m b o ch t l
, ngân hàng
a ra các bi n pháp qu n
ng tín d ng cho ngân hàng. Tr
ng h p
khách hàng có khó kh n tài chính t m th i song v n còn kh n ng và ý chí tr n ,
ngân hàng áp d ng chính sách h tr nh c c u l i n , mi n gi m lãi… Tr
h p khách hàng l a
phát m i tài s n
ng
o và khơng có kh n ng tr n , ngân hàng áp d ng chính sách
m b o, phong t a ti n g i trên tài kho n…
Qu n lý danh m c c p tín d ng có th bao g m:
+ Mơ t th tr
ng tín d ng m c tiêu c a ngân hàng
+ Chính sách khách hàng: chính sách quy mơ và gi i h n tín d ng
+ Xác
nh quy n h n, trách nhi m c a cán b tham gia quá trình c p tín d ng
+ Chính sách, ph
ng pháp xác
nh lãi su t, các kho n phí và th i h n c p tín
d ng, k h n tr n
+
nh giá tài s n th ch p; phát hi n, phân tích và x lý các kho n c p tín
d ngcó v n
.
1.2.3.2. Ng n ng a r i ro tín d ng
Ü Chính sách qu n lý r i ro tín d ng c a ngân hàng
Ho t
ng tín d ng liên quan
có s k t h p và ch
m b o ki m soát
n nhi u b ph n trong ngân hàng òi h i ph i
o thơng qua chính sách, quy t c và s ki m sốt chung
c r i ro tín d ng.
Chính sách qu n lý r i ro tín d ng v i m c tiêu m r ng tín d ng
ng th i
h n ch r i ro tín d ng nh m nâng cao thu nh p cho ngân hàng. Chính sách qu n lý
- 13-
r i ro tín d ng nh m h n ch r i ro nh : Chính sách tài s n
lãnh, chính sách
m b o, chính sách b o
ng tài tr … Chính sách qu n lý r i ro tín d ng là c s hình
thành nên quy trình tín d ng v i nh ng h
ng d n nghi p v chi ti t, các b
cc
th trong q trình c p tín d ng.
M t chính sách qu n lý r i ro tín d ng t t là m t chính sách qu n lý r i ro tín
d ng
c trình bày b ng nh ng thu t ng chính xác, nh ng h
hi n rõ ràng
ng d n
c th
i v i các lo i hình tín d ng khác nhau, thích h p v i nh ng thay
c a các nhân t và môi tr
i
ng kinh t . Chính sách qu n lý r i ro tín d ng c n ph i
c l p m t cách rõ ràng, th ng nh t v i các thông l th n tr ng trong kinh doanh
ngân hàng và v i các quy
và m c
nh c a Nhà n
ph c t p c a các ho t
cán b tín d ng ph
ng h
ng th i ph i phù h p v i b n ch t
ng c a ngân hàng. Chính sách ph i v ch ra cho
ng ho t
ng và m t khung tham chi u rõ ràng
các c n c xem xét các nhu c u vay v n.
ho t
c,
làm
i u này t o s th ng nh t chung trong
ng tín d ng nh m h n ch r i ro và nâng cao kh n ng sinh l i.
Ü Phân tích tín d ng
Phân tích tín d ng là phân tích kh n ng hi n t i và ti m tàng c a khách hàng
v s d ng v n vay, c ng nh kh n ng hoàn tr v n vay ngân hàng.Phân tích tín
d ng chính là vi c thu th p thơng tin có ý ngh a
tích trên c s thông tin thu th p
i v i vi c ánh giá tín d ng, phân
c và l u l i thơng tin
s d ng trong t
ng
lai.
M c ích chính c a phân tích tín d ng là xác
nh kh n ng tr n và ý mu n
c a khách hàng trong vi c hoàn tr ti n vay, tìm ki m nh ng tình hu ng r i ro cho
ngân hàng khi cho vay và tiên l
ng kh n ng ki m soát c a ngân hàng v các r i
ro ó, c ng nh d ki n các bi n pháp phòng ng a và h n ch nh ng thi t h i có
th x y ra.
Phân tích tín d ng có vai trị sau:
+ Là c s cho vi c ra quy t
nh c p tín d ng. Giúp ngân hàng sàng l c
các khách hàng t t, khách hàng ti m n ng
c p tín d ng.
c
- 14-
+ D
ốn các r i ro có th x y ra sau khi ngân hàng c p tín d ng cho khách
hàng,
ng th i
xu t các bi n pháp ngân hàng ph i áp d ng
phòng
ng a, h n ch các r i ro ó.
+ Vi c ánh giá m c
r i ro c a kho n tín d ng trong q trình phân tích tín
d ng giúp ngân hàng xác
nh
c giá c kho n tín d ng hay chính là lãi
su t cho vay. Kho n tín d ngcó m c
r i ro cao h n s có m c lãi su t cao
h n.
Tóm l i phân tích tín d ng là m t khâu quan tr ng trong quy trình d ng, là lá
ch n
u tiên
phịng ng a và h n ch các r i ro có th x y ra
i v i ngân hàng.
Ngân hàng có th xây d ng cơng c h tr cho q trình phân tích tín d ng ó
là mơ hình ánh giá khách hàng.Các mơ hình này r t a d ng bao g m mơ hình
phân tích tín d ng c
pháp
nh tính có nh
Mơ hình l
i n ( nh tính) và mơ hình l
ng hóa r i ro tín d ng.Ph
ng
c i m là m t th i gian, t n kém, mang l i tính ch quan.
ng hóa có u i m so v i ph
phép x lý nhanh chóng m t kh i l
ng pháp truy n th ng
ch , nó cho
ng l n h s xin cho vay, v i chi phí th p,
khách quan, do ó góp ph n tích c c trong vi c ki m sốt r i ro tín d ng ngân hàng.
Vi t Nam hi n nay, các NHTM ãb
l
c vào q trình xây d ng các mơ hình
ng hóa r i ro tín d ng, i n hình là các h th ng x p h ng tín d ng, x p h ng
khách hàng và k t h p s d ng ph
ng pháp truy n th ng
ánh giá r i ro tín
d ng.
Ngân hàng th
ng s d ng các ph
ng pháp sau ây
phân tích, ánh giá
khách hàng:
+ Ph
ng pháp phân tích tín d ng c
Áp d ng mơ hình 6C
phân tích
i n ( nh tính):
c i m c a khách hàng trong vi c hoàn
tr v n vay v i vi c t p trung vào kh n ng và i u ki n c a khách hàng, các nhà
qu n lý trong l nh v c tín d ng th
ng áp d ng nguyên t c 6C:
Quy t c 6C trong tín d ng bao g m:
- 15-
̇ M t là, Character (T cách ng
r ng ng
khi
i vay): cán b tín d ngph i ch c ch n
i vay có m c ích rõ ràng và có thi n chí nghiêm ch nh tr n
n h n.
̇ Hai là, Capacity (N ng l c c a ng
i vay): Ng
l c pháp lý và n ng l c hành vi dân s
̇ Ba là, Cashflow (Thu nh p c a ng
khách hàng vay, ng
i vay có
̇ B n là, Collateral (Tài s n
i i vay ph i có n ng
ký k t h p
i vay): Xác
ng tín d ng.
nh ngu n tr n c a
kh n ng tr n hay khơng.
m b o):
c p tín d ng và là ngu n th hai dùng
ây là i u ki n
ngân hàng
tr n vay cho ngân hàng
̇ N m là,Conditions (Các i u ki n): Ngân hàng quy
nh các i u ki n
tùy theo chính sách tín d ng trong t ng th i k
̇ Sáu là,Control (Ki m soát):
c a lu t pháp, quy ch ho t
ánh giá nh ng nh h
ng do s thay
i
ng, kh n ng áp ng các tiêu chu n c a
ngân hàng.
+ Ph
ng pháp ch m i m, x p h ng khách hàng
Hi n nay, h u h t các ngân hàng
hi n
i h n, ó là l
u ti p c n ph
ng hóa r i ro tín d ng. D
ng pháp ánh giá r i ro
i ây là mơ hình l
ng hóa r i ro
tín d ng c b n: Mơ hình i m s Z:
Mơ hình này ph thu c vào:
̇
Ch s các y u t tài chính c a ng
̇
T m quan tr ng c a các ch s này trong vi c xác
n c a ng
i vay – X;
i vay trong q kh , mơ hình
nh xác su t v
c mô t nh sau:
Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 (1)
Trong ó:
X1: T s “v n l u
ng ròng/t ng tài s n”.
X2: T s “l i nhu n tích l y/t ng tài s n”.
X3: T s “l i nhu n tr
c thu và lãi/t ng tài s n”.
- 16-
X4: T s “th giá c phi u/giá tr ghi s c a n dài h n”
X5: T s “doanh thu/t ng tài s n”.
Tr s Z càng cao, thì ng
i vay có xác su t v n càng th p. Nh v y, khi
tr s Z th p ho c là m t s âm s là c n c
x p khách hàng vào nhóm có nguy
c v n cao.
Z < 1,8
: Khách hàng có kh n ng r i ro cao.
1,8 < Z <3: Không xác
Z>3
nh
c.
: Khách hàng khơng có kh n ng v n .
B t k cơng ty nào có i m s Z < 1.81 ph i
c x p vào nhóm có nguy c
r i ro tín d ng cao.
Ü Ki m sốt, giám sát sau khi cho vay
Trong c ch giám sát, ngân hàng th
vay sau khi gi i ngân, ki m tra ho t
theo
nh k . Trong các h p
vay cung c p
nh ng thay
y
i tác
ng th c hi n vi c ki m tra s d ng v n
ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng vay
ng tín d ng, ln có i u kho n u c u khách hàng
và k p th i các thơng tín liên quan
ng nhi u
n tình hình ho t
ng,
n bên vay...Ngồi ra, ngân hàng còn s d ng các
h th ng giám sát khác nh h th ng thơng tin tín d ng (CIC), thơng tin trên th
tr
ng ch ng khốn, thông tin t các
i th c nh tranh, các c quan qu n lý... H
th ng thơng tin tín d ng làm nhi m v thu th p t t c các thông tin liên quan
ho t
ng c a t t c các
it
ng
c c p tín d ng và s cung c p cho các thành
viên trong h th ng thông tin này ho c cung c p (bán) cho nh ng
nhu c u. Ngoài ra,
sát khác r t hi u qu
các th tr
n
it
ng khác có
ng tài chính phát tri n, cịn có m t h th ng giám
ó là các t ch c ánh giá, x p lo i
Moody... vì k t qu x p lo i c a các t ch c
ví tr c a m t doanh nghi p trên th tr
c l p nh
c l p này có nh h
S&P,
ng r t l n
ng.
Q trình ki m soát, giám sát sau khi cho vay nh m m c ích:
+
m b o cho ngân hàng hi u rõ hi n tr ng tài chính c a khách hàng vay
+
m b o r ng t t c các kho n cho vay
u tuân th các h p
+ Giám sát vi c s d ng v n vay c a khách hàng
ng tín d ng
n
- 17-
m b o r ng khách hàng tr n
+
th i trong tr
úng h n, và có bi n pháp thích h p k p
ng h p khách hàng khơng tr n
y
và úng h n
m b o r ng l u chuy n ti n t c a các khách hàng vay áp ng
+
c yêu
c u v tr n vay
m b o r ng tài s n b o
+
m (n u có) là
y
v i tình tr ng tài chính hi n
t i c a khách hàng vay
+ K p th i xác
nh và phân lo i các kho n tín d ng có v n
.
Ü Phân tán r i ro
Phân tán r i ro trong ho t
ng tín d ng là vi c th c hi n c p tín d ng cho
nhi u ngành, nhi u l nh v c, khu v c s n xu t kinh doanh nh m tránh nh ng t n
th t l n x y ra cho ngân hàng th
th
ng
c các ngân hàng th
ng m i. Phân tán r i ro là m t gi i pháp ch y u
ng m i áp d ng. Các hình th c phân tán r i ro ch
y u bao g m:
+ Không t p trung c p tín d ng cho m t ngành, m t l nh v c hay m t khu v c
h n ch r i ro không nên t p trung v n quá nhi u vào m t lo i hình kinh
doanh, m t vùng kinh t . ó là khuy n cáo và c ng là bài h c h t s c có ý ngh a mà
các nhà kinh doanh tr
c kia rút ra khi h gánh ch u nh ng thi t h i,
không tuân th nh ng ngun t c này.Chính vì v y m t ngân hàng th
v do
ng m i nên
coi ây nh m t gi i pháp h u hi u cho cơng tác phịng ng a r i ro.Khi ngân hàng
t p trung c p tín d ng vào m t l nh v c kinh t s gi ng nh “b tr ng vào m t r ”
i u ó có ngh a là: Khi l nh v c kinh t mà ngân hàng t p trung v n
ph i nh ng bi n
ut g p
ng b t l i thì thi t h i c a ngân hàng s là vô cùng l n.
Nh v y phân tán r i ro hay chia nh l nh v c
bi n pháp cho các ngân hàng th
+ Không nên d n v n
u t , khu v c
u t là m t
ng m i trong phòng ch ng r i ro.
u t vào m t ho c m t s khách hàng
Cùng v i m c ích nh trên là phân tán r i ro, ây là l i khuy n cáo quan
tr ng cho vi c ra quy t
nh c p tín d ng c a ngân hàng. Cho dù m t khách hàng
kinh doanh hi u qu hay có quan h lâu n m v i ngân hàng thì yêu c u trên v n c n
c tuân th b i vì n u khách hàng g p khó kh n r i ro
t xu t x y ra thì ngân
