GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI.PDF
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.78 MB, 117 trang )
B
P.HCM
-----------------
NGUY
GI
TH
HỒN THI
HO
QU
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ N
LU
TP. H
–
B
-----------------
NGUY
GI
TH
HỒN THI
HO
QU
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ N
Chun ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã s : 60340201
LU
GS. TS.
TP. H
–
ÌNH MINH
L
Tơi
ày là cơng trình nghiên c
êng tơi,
ày
là nh
thơng tin xác th
.
Tơi xin ch
ình./.
Tp. H
ày 01 tháng 02
Tác gi
Nguy
Th
2013
M
DANH M
CH
VI
L
1.
Lý do ch
2.
M
ài
êu c
ài
à ph
3.
ên c
4.
D
5.
Tình hình nghiên c
6.
C
ài
àp
ài
ài
nghiên c
ài
HO
1.1.
........... 1
R
1.2.1.
Khái ni
....................................................................... 1
1.2.2.
Nguyên nhân d
.......................................................... 1
1.2.2.1. Nguyên nhân t
ía khách hàng vay .......................................................... 2
1.2.2.2. Nguyên nhân t
ngân hàng ................................................................. 2
1.2.2.3. Nguyên nhân khách quan t
1.2.3.
Các nhân t
1.2.3.1. Chính sách tín d
ên ngồi ..................................... 2
................................................. 3
.................................................................................... 3
1.2.3.2. Phân tích tín d
....................................................................................... 4
1.2.3.3. X
...................................................................................... 5
1.2.3.4. Ch
................................................................................... 6
1.2.3.5. B
....................................................................................... 6
1.2.3.6. Mua b
hi
............................................................................... 7
1.2.3.7. L
1.2.
òng r
............................................................... 7
............................................................. 8
QU
1.2.1.
M
1.2.2.
Ch
1.2.3.
êu qu
g ................................................................. 8
Hi
qu
............................................................... 9
.......................................... 10
1.2.4.
........................................................................... 11
1.2.4.1. Mơ hình
ính v
......................................................... 11
1.2.4.2. Các mơ hình l
1.2.5.
..................................................... 12
Trình t
1.2.5.1.
.................... 15
giá n
1.2.5.2.
à trích d
ịng r
.................................... 16
........................................................................................... 16
1.2.5.3. X
ài s
............................................................................................. 16
1.2.5.4. Bán n ...................................................................................................... 17
1.2.5.5. X
1.3.
ài s
òn thi
KINH NGHI
.............................................................................. 17
QU N TR R
NGÂN HÀNG TMCP TRÊN TH
RO TÍN D NG T
T S
GI I VÀ BÀI H
NGHI M CHO NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N
................. 18
1.3.1.
Kinh nghi
nd
................ 18
1.3.2.
Kinh nghi
ín d
M Thái Lan ................. 19
1.3.3.
Kinh nghi
d
............ 20
1.3.4.
Bài h
o tín d
àng SHB ........... 21
TH
HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N
2.1.
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N I ............. 22
T
2.1.1.
Quá trình hình thành và phát tri
2.1.2.
K
2.2.
............................................................ 22
ho
2006 – 2011 .................................. 33
TH
TÍN D
RO TÍN D
2.2.1.
Th
2.2.2.
Th
ÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N
t SHB t
ho
c
ÀR
......... 25
2006 – 2011 ............................ 25
SHB t
2006 – 2011 .................... 26
2.2.2.1. Phân lo
ành (2006 – 2011) ............................................ 27
2.2.2.2. Phân lo
ành ph
2.2.2.3. Phân lo
2.2.3.
(2006 – 2011) ......................................... 30
Th
SHB t
2.2.3.1. Ch
2006 – 2011 ........................... 31
(2006 – 2011) ...................................................... 31
2.2.3.2. Nguyên nhân d
2.3.
(2006 – 2011) ........................ 29
(2006 – 2011) ................................. 32
TH
ÀNG
TMCP SÀI GỊN HÀ N
2.3.1.
Mơ hình qu
2.3.2.
Các cơng c
..................................................................... 38
.................................................. 38
và k
2.3.2.1. Thi
tri
áp d
............ 40
................................................ 40
2.3.2.2. Tiêu chí và tiêu chu
................................................................. 41
2.3.2.3. Gi
..................................................................................... 42
2.3.2.4. X
......................................................................... 43
2.3.2.5. B
..................................................................................... 45
2.3.2.6. Quy trình tín d
.................................................................................... 46
2.3.2.7. Quy trình nh
à ki
2.3.2.8. Th
2.3.3.
....................... 50
Hi
QTRRTD t
.............. 51
Th
................................................................ 52
2.3.3.1. Th
........................................ 52
2.3.3.2. Th
nd
2.3.4.
– 2011) ........................... 54
t
............................................................. 56
2.4.
QU
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N
2.4.1.
Nh
2.4.2.
Nh
2.4.3.
Nguyên nhân h
............................................ 59
........................................................................................ 60
ịn h
GI
............................................................................ 61
............................................................................... 62
HỒN THI
TÍN D NG T
3.1.
QU
ÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N
HO
QU
T
................ 64
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ N
3.1.1.
Hồn thi
3.1.2.
Xây d
à nâng cao ch
ngu
chính sách
h
3.1.3.
r
3.1.4.
Hồn thi
và tn th
3.1.5.
Hồn thi
vi
l
......... 65
........................................................ 66
êm ng quy trình tín d
àx
.......... 64
............................. 67
.......................................... 68
3.2.
CÁC GI
HỒN THI
TÍN D
3.2.1.
T
Nhóm gi
QU
ÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ N
ịng ng
........................................................... 68
3.2.1.1. Nâng cao ch
3.2.1.2.
à phân tích tín d
àc
àng trong t
3.2.1.3. Nâng cao ch
3.2.1.4. Phòng ng
3.2.2.
ãi su
................................................... 70
d
............................................................................. 70
QTRRTD ............ 71
3.2.2.1. Nhóm d
3.2.3.
...... 69
............................................................ 69
Nhóm gi
3.2.2.2. Nhóm d
................ 68
à giám sát sau cho vay ............................. 69
3.2.1.5. S
3.2.1.6. Mua b
................ 68
m
àng .............................. 71
liên
Nhóm gi
ài ngân hàng ..................... 72
và x
................... 72
3.2.3.1. Cho vay thêm ........................................................................................... 73
3.2.3.2. B
......................................................................................... 73
3.2.3.3. Chuy
................................................................................... 73
3.2.3.4. S d
3.3.
3.3.1.
................................................................ 73
M
........................................................................... 76
Ki
à NHNN .................................................... 76
3.3.1.1. Hoàn thi
ngân hàng ................................................................................................. 76
3.3.1.2.
................................ 78
3.3.1.3. C
à hoàn thi
................. 78
3.3.1.4. Ti
às
........................................ 79
3.3.2.
K
TÀI LI
PH
Ki
àng TMCP Sài Gòn Hà N
.................................... 79
DANH M
CH
-
CBTD
: Cán b
-
CBNV
: Cán b
-
CDS
:H
-
CIC
: Trung tâm thông tin tín d
-
CTCP
: Cơng ty c
-
CT TNHH
: Cơng ty trách nhi
-
CVHTTD
: Chuyên viên h
-
CVQHKH
: Chuyên viên quan h
VI
-
ên
(Credit Default Swap)
àng
: Chuyên viên th
-
DN
: Doanh nghi
-
DNNN
: Doanh nghi
-
DNVVN
: Doanh nghi
à nh
-
:H
MBS
: Ch
Backed Securities)
-
NH
-
NHNN
-
NHTM
-
NHTMCP
: Ngân hàng
ài s
(Mortgage
-
:H
-
KH
: Khách hàng
-
QHKH
: Quan h
-
QLTD
: Qu
-
QTRR
: Qu
-
QTRRTD
:R
-
RRTD
:R
-
SHB
: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N
-
TCTD
:T
-
: Tài s
-
VDN
-
USD
: Vi
àng
d
DANH M
B
, BI
B
B
: Mơ hình x
B
:H
B
: Mơ hình
B
à Standard & Poor’s
: Các ch
àm
ình
êu dùng
êu dùng
b
– 2011)
B
2
ành ngh
B
3
ành ph
B
4
B
5
: Ch
B
6
: Các nguyên nhân d
B
2.7
– 2011)
– 2011)
– 2011)
– 2011)
– 2011)
:K
Bi
Bi
1 : Trình t
Bi
1 : Quy mô v
Bi
Bi
àm
2.2 : Các ch
3 :T
– 2011)
– 2011)
ành ph
L
Lý do ch
1.
ài
Ngân hàng là m
ình kinh doanh
y
qu
à th
ên
ài, ch
êu dùng, h
ã ph
êm ng
doanh c
êu chu
thành ph
ngân hàng,
ãnh
nhà qu
àng không ch
, ... Nh
ịi h
mà cịn có kinh nghi
ình
ên mơn và h
trong ngành, có ki
ên c
à ki
hi
ài chính và ho
ài chính
ngân hàng ngày càng phát tri
òi h
ngành ngân hàng c
ho
à trong ho
Tín d
à ch
ph
àng, là m
ian tài chính, tài tr
êu c
nghi
àng có m
quan h
ình hình phát tri
ho các doanh nghi
ì cho vay thúc
g cho n
àng, kho
tr
ài s
àt
ho
kho
t
ào ch
ình tr
ài chính c
ịi, b
ác
kém, cho vay khơng tn th
ên t
lý và tình tr
ài d
C
ì tính ch
hi
ngân hàng, m
lâm vào tr
àd
ln là m
qu
ài “Gi
M
c
àn thi
TMCP Sài Gòn Hà N
2.
ên r
ngân hàng và qu
v
ch
àm cho ngân hàng
ln gi
ngân hàng. Chính vì v
u n tr
àng
ài nghiên c
êu c
ài
ài nghiên c
Nghiên c
àh
m
tín d
lý lu
àng.
Phân tích ho
à ho
hàng TMCP Sài Gịn Hà N
m
ịn h
ho
cho th
qu
nh
ày.
trong th
ti
hồn thi
ho
Gịn Hà N
ên c
Ph
d
tín d
ên c
t
àng TMCP Sài
ài
.
à ph
3.
qu
àng TMCP Sài Gịn Hà N
ên c
àng TMCP Sài Gịn Hà N
o tín d
à qu
– 2011, t
hồn thi
ho
qu
Ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà N
D
4.
àp
.
c
ài
niên và báo cáo ho
– 2011. S
th
ên công tác
t
ên c
àk
ài s
nh
sáng t
êu nghiên c
ki
ài
,
ài c
à làm
tham kh
à ti
ên gia, cán b
hồn thi
ho
qu
ro tín d
àng TMCP Sài Gịn Hà N .
Tình hình nghiên c
5.
ngồ
ài
Các cơng trình nghiên c
Nh
ách do các tác gi
tr
àng
sau: PGS. TS. Tr
ãh
Qu
àN
àng (2010), Qu
PGS. TS. Nguy
(Tái b
Mau; PGS. TS. Phan Th
thông v
t
Qu
Qu
ài chính, NXB Th
ê, Hà N ; TS. Nguy
ê, Hà N
, NXB La
(2010), Qu
(2012), N
, NXB Giao
àN
doanh ngân hàng, NXB Th
r
ài:
Qu
Nghi
ã h
àN
, NXB Tài chính, Hà N
hàng gi
ào?, NXB Thanh Niên, Hà N .
Các bài vi
ên T
: PGS.TS. Tr
àng, T
ân hàng, website
àng (2010), “Basel và ti
ình h
ào h
NHTM VN”, www.caohockinhte.info; ThS. Tr
d
ên nhân
àng Vi t Nam hi
Giang (2011), “M
hành”, T
-39;
th ch
òi n
àng, (21), tr.27-33; ThS. Nguy
“Mơ hình x
ên th
– Th
T
àng, (13),
tr.55-63;
s
ên th
(2008), “Xây d
T
àng, (12), tr.17-20; Nguy
ình qu
Basel v
ên t
T
Ngân hàng, (5), www.sbv.gov.vn;
Thanh Vân (2012), “So sánh n
c
à trích l
à thơng l
T
V
T
ịng r
àng, (19), tr.5-12; ThS. H
thông tin c
bài h
ào T
ên th
à
àng, (10), tr.57-60.
Các cơng trình nghiên c
: Samuel Jacques le Roux
(2008), “Measuring counterparty credit risk: an overview of the theory and practice”,
University of Pritoria, South Africa; Xiuzhu Zhao (2007), “Credit Risk Management in
Major British Banks”, University of Nottingham, England; Muzaffer Aka (2007), “A
Unified Credit Risk Model”, Stanford University, USA…
ài ã
: Có cách ti p c n m i v n i dung
n qu n tr tín d ng c
i khía c
ng b n v ng v l i nhu n
và g n phát tri n th ph n v i ki m sốt tín d ng, h n ch r i ro. Nh ng ngun nhân
có tính xác th
c thù c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N . T
xu t các gi i pháp hoàn thi n ho
,
ng qu n tr r i ro tín d ng phù h p v i các
chu n m c, thông l qu c t và phù h p v
u ki n kinh doanh
c thù c a Ngân
hàng TMCP Sài Gịn Hà N
6.
C
ên c
ài
Sau ph
ình bày thành 3
v
: Th
NHTM.
v qu
ro tín d
t
Gịn Hà N .
Các gi
hồn thi
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N .
ho
qu
àng TMCP Sài
1
TRONG HO
1.1.
1.1.1.
R
Khái ni
Th
t
ã có r
RRTD là lo
trong q trình c
NH, bi
th
ên
NH [27, 167].
RRTD trong ho
à kh
g có kh
ình theo cam k [19, 2].
v
RRTD là kho
àng khi NH c
KH, ngh
à kh
NH không th
th
àv
c
[Theo A.Saunder và H.Lange, Financial
Institution Management – A Modern Perpective].
RRTD là kh
KH
khơng th
ình theo cam k
[15
(2011), 139].
là lo i r i ro phát sinh trong quá trình cho vay,
chi
ê tài chính, b
c
ãnh NH, bao thanh tốn và các hình th
, bi u hi n trên th c t qua vi c KH không tr
n
c n ho c tr
n cho NH.
1.1.2.
Nguyên nhân d
Nguyên nhân d
vay, t
NH và nh
RRTD r
ên nhân khách quan t
ó th
t
ên ngồi.
KH
2
1.1.2.1. Nguyên nhân t
àng vay
Là nguyên nhân n
KH.
kh
ài chính kém,
ành y
c
ình
KH y
h
do KH
c
ình l
KH thi
NH ho
[27, 169].
1.1.2.2. Nguyên nhân t
àng
Cán b NH khơng ch
ành nghiêm túc ch
cho vay.
Chính sách và quy trình cho vay ch
hi
KH, x
kh
d
ình QTRR h
à
DN nh
NH ch
ên kinh nghi
g.
à th
vay có v
bi
àx
ịn r
ịi h
ên mơn cao d
M
ki
KH s
NH
ch
Thi
hông tin v KH hay thi
l
àv
nguyên nhân d
à ph
ch
lý, s
CBTD, k
ãi ng
NH
[27, 169].
1.1.2.3. Nguyên nhân khách quan t
ên ngoài
ãnh
th
à
3
Là nh
ài ý chí c
KH và NH
, do s
ùng, ngành, do hành
lang pháp lý ch
, do bi
c
khi
àng hóa thay
kh
DN lâm vào tình tr
DN dù có thi
C
ýr
ài chính khơng th
v
ù ngun nhân t
.
KH hay NH, nguyên nhân ch
à KH không tr
õ ràng ngun nhân s
t
ình hu
1.1.3.
ên, vi
NH có bi
[27, 170].
Các nhân t
1.1.3.1. Chính sách tín d
Chính sách tín d
tín d
àh
à cơng c
à th
KH nh
c
ê duy
êu qu
à RRTD. Chính sách tín d
sách là m
à th
tham gia v
ki
ua các công c
NH và tiêu chu
.
Chính sách tín d
m
: Lãi su
àv
NH cho vay so v
KH cao; Quy trình
nhu c
à
Chính sách tín d
n
ãi su
àng.
àn c
à cơng tác QLTD c
ình hình
NH
ãi
su
c
NH cho vay so v
KH th ; Quy trình
th
khi n
àn c
ch
l
NH QLTD kém hi
c
4
Chính sách tín d
l
ùh
gi
à chính sách tín d
à th
tình hình QLTD c
ùy theo tình hình c
NH. M
NH c
chính sách kinh t
àg
tiêu kinh t
ãi su
sách ti
l
NHNN và các ch
àt
1.1.3.2. Phân tích và th
M
êu c
à nh
quy
NH ch
ã góp ph
Vi
c
KH
àm gi
KH có kh
RRTD.
hân tích tình hình tài chính DN s
ài chính
DN và áp d
kho
ình hình thanh
ình hình s
ài s
DN có kh
q kh
à kh
tr
DN. T
ên, do s
ên phân tích tình hình tài chính DN ch
DN
à vi
ra
tích tình hình tài chính có nh
b
n
nh
,c
.
kh
ình hình doanh thu, chi phí, l
à dịng ti
àd
k
ình
hình tài chính DN và phân tích ph
às
kh
a KH.
M
xu
êu c
àd
KH l
NH c
ho c d
àn
NH trong h
ào th
KH
ày c
àm gi
RRTD.
5
Cơng tác th
ào ba n
ti
ho
c
DN và th
d
ịng
, th
às
c
ài chính
ịng, t
à th
àn v
êu c
th
trình bày trong
ho
NH
d
c
KH
RRTD và quy
Ngồi ra, c
xu
ho
ýr
ù KH có ti
d
ành nghiên c
à NH ti
àl
ành cơng tác th
àn tồn lo
l , khơng ai bi
c
ào. T
RRTD. B
ìs
à lãi. Ch
à khơng cịn RRTD.
1.1.3.3. X
X
hi
à cơng b
àk
RRTD do các t
ên các tiêu chí ph
danh ti
là Standard & Poor (S&P) và
Moody’s Investor Service and Fitch, hai t ch
ch
ên th
th
c
ày r
à còn x
. S&P xem xét các y
o
ài s
ng
à các y
AAA xu
DN t
àng th
không ph
, vi
à khách quan uy tín tín d
th
ìn nh
Cơng vi
à tiêu chí ch
àx
,c
à
ì RRTD càng cao.
NHTM t
do t
ên
này
à
KH. K
NH
àx
êng nên
V
6
NH
ình NH
KH th
KH
KH x
ì KH có
mình
v
NH. Do v
àng vay
ên c
ê và
ên do các t
1.1.3.4. Ch
Ch
àk
ho
RRTD
KH
do NH
m
êc
c
CBTD t
phịng tín d
ên th
M
à có tính tr
m
RRTD. Nói chung, k
thì RRTD càng th
h
ùy theo
àng cao
àx
ã
NH ngày
d
tính hóa, CBTD ch
c
KH nh
k
ào h
ình ch
ào k
CBTD s
à cho ra
à trình lãnh
nh
ên nhanh chóng và
ên, vi
à quy
các mơ hình th
ịn ti
nh
àl
kho
ào
àl
do h
t
do h
ên ch
ùv
ì th
ào c
ên.
1.1.3.5. B
ã nói, m
tích, th
sai l
ù quy
àx
àv
ịn ti
àn tồn
RRTD. Do v
QLRRTD ti
7
s
ình th c b
g
àb
à vi
t
.B
ịn
TCTD áp d
ịng ng
à pháp lý
ã cho KH vay. Các hình th
b
ài s
thành t
ình th
àb
ài s
ài s
ãnh. B
ùng giúp NH thu h
n
i
ình
ên,
ào cái phao này d
à khi
RRTD. Th
KH khơng tr
phán quy
à Tịa án ã
ài s
ài s
khi v
à giá tr ài s
sau cùng thu v
.
1.1.3.6. Mua b
hi
Trong nhi
KH vay v
à KH cá nhân, khơng có tài s
th
êu
dùng và cho vay b
ào thu nh
ì hồn tồn l
vi
àm khơng m
KH
ào tình hình vi
àm q ph
àm c
KH. Nh
KH nào có
ào tình tr
khơng th
NH
à KH mua b
khơng có thu nh
KH
ình tr
NH thì cơng ty b
à bi
lý r
các NH Vi
1.1.3.7. L
ịng r
ơi khi tài s
M
o KH vay v
NH thu h
ào KH c
n
, NH
.
8
cho vay khơng có
.T
r
NH
ình hu
NHTM, có th
nh
ịng RRTD nh
ày. Nhìn vào b
àng nh
ịng RRTD
NH
1.2.
d
ình thành nên.
QU
QTRRTD là q trình xây d
à th
lý và kinh doanh trong ho
êu an toàn, hi
và phát tri
ịng ng , h
ch
à
nâng cao hi
1.2.1.
M
êu qu
Ho
à ho
hi
ho
nh
ch
ày ln ti
hi
NHTM t
r
ro này có th
NH khơng th
, NH ph
ùh
c
chi ti
ình
NH nói chung và chính sách tín d
êng theo
QTRRTD c
ng t
êm t
gi
vào các kho
ày s
NHTM
KH tr
truy
à NH s
ày s àm gi
Gi
àm cho ho
ên s
c
KH
õh
KH,
RRTD do không hi
KH.
RRTD
ã
