PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO PHÁT SINH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO PHÁT
PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO PHÁT
SINH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN
SINH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN
HÀNG VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC
HÀNG VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC
NHÓM 2 – LỚP NH ĐÊM 4 – K20
1. NGUYỄN ANH DUY
2. VƯƠNG HOÀNG ĐỨC
3. TRẦN THỊ HỒNG HÀ
4. NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
BẢN CHẤT CỦA RỦI RO
Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng được
hiểu là những biến cố không mong đợi mà
khi xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản
của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế
so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một
khoản chi phí để có thể hoàn thành được
một nghiệp vụ tài chính nhất định.
BẢN CHẤT CỦA RỦI RO
Gây nhiều tổn thất
về tài sản cho ngân hàng
Làm giảm uy tín ngân hàng
Khiến ngân hàng bị lỗ
và phá sản
Hậu quả
Hậu quả
của rủi ro
của rủi ro
RỦI RO TÍN DỤNG


Định nghĩa:
Là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của
ngân hàng, biểu hiện trên những thiệt hại, mất mát
mà NH gánh chịu do người vay vốn hay người sử dụng
vốn không trả đúng hạn, không thực hiện đúng nghĩa
vụ cam kết trong hợp đồng TD vì bất kể lý do gì:

Khi khách hàng trả nợ trễ hạn

Khi khách hàng không trả được nợ
RỦI RO TÍN DỤNG

Nguyên nhân:
1
Nguyên nhân khách
quan:
-Thiên tai
-Chiến tranh
-Chính trị
-Môi trường kinh tế
2
Nguyên nhân từ
phía khách hàng:
-Tình hình kinh
doanh khó khăn.
-Không giao hàng
-Hàng hóa dưới
chuẩn
 Không có tiền
thanh toán cho ngân

hàng.
3
Nguyên nhân từ
phía ngân hàng:
-Chính sách TD chưa
hợp lý.
-Thẩm định không
chính xác.
-Rủi ro đạo đức của
NVTD
-Công cụ phòng
chống rủi ro
RỦI RO TÍN DỤNG

Hướng khắc phục:

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và PTTD (5C), kiểm
tra tín dụng (trước, trong và sau khi cho vay một cách chặt
chẽ, thường xuyên…); Tính toán, theo dõi các chỉ số tài chính
của khách hàng (khả năng thanh toán, các chỉ số về quản lý
TS, sinh lời…;

Sử dụng đảm bảo tài sản chắc chắn.

Chú trọng công tác thu thập thông tin.

Thực hiện tốt việc giám sát tín dụng và xếp hạng khách hàng.

Phân tán rủi ro.


Sử dụng các nghiệp vụ phái sinh
RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Định nghĩa:
Là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay
ngoại tệ hoặc kinh doanh ngoại tệ khi tỷ giá
biến động theo chiều hướng bất lợi cho ngân
hàng.

Nguyên nhân:

Do ngân hàng duy trì trạng thái ngoại tệ mở
ngoại tệ.

Sự biến động tỷ giá
RỦI RO TÍN DỤNG

Hướng khắc phục:

Cân bằng TSC và TSN ngoại tệ tương ứng
với nhau.

Sử dụng hợp đồng phái sinh (kỳ hạn, quyền
chọn, hoán đổi, tương lai)
RỦI RO LÃI SUẤT

Định nghĩa:
Là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay đổi của lãi
suất thị trường hoặc của những yếu tố có liên
quan đến lãi suất dẫn đến tổn thất về tài sản

hoặc làm giảm thu nhập của ngân hàng.

Nguyên nhân:

Sự biến động lãi suất thị trường.

Sự không cân xứng về kỳ hạn TSC và TSN
của NHTM.
RỦI RO TÍN DỤNG

Hướng khắc phục:

Điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn bảng CĐTS;

Áp dụng chính sách LS thả nổi;

Sử dụng các sản phẩm phái sinh;

Thành Thành lập ủy ban quản lý TSC và TSN
(ALCO)
RỦI RO THANH KHOẢN

Định nghĩa:
Là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng
thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các
loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để
đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán. -> làm
giảm thu nhập, uy tín, mất khả năng thanh toán.

Nguyên nhân:


Sự không cân xứng về kỳ hạn của TSC và TSN của
NHTM.

Sự nhạy cảm của tài sản tài chính với những thay
đổi lãi suất.

Ngân hàng luôn phải đáp ứng nhu cầu thanh khoản
một cách hoàn hảo
RỦI RO TÍN DỤNG

Hướng khắc phục:

NH tích luỹ thanh khoản bằng cách nắm giữ các tài
sản có tính thanh khoản cao: chủ yếu là tiền mặt và
các chứng khoán dễ bán.

NH sẽ thực hiện mua thanh khoản hay vay nợ trên thị
trường tiền tệ để đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản
phát sinh

Xây dựng chương trình quản lý RRTK -> Đo lường và
giám sát trạng thái thanh khoản -> Quản trị khả năng
tiếp cận các nguồn vốn -> Lập kế hoạch dự phòng ->
Quản trị thanh khoản đối với ngoại tệ -> Kiểm soát
nội bộ trong quản trị rủi ro thanh khoản