Quản trị rủi ro hoat động tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
------------------------

NGUYỄN MINH NGỌC

QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hà Nội - Năm 2014


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
----------------------

NGUYỄN MINH NGỌC

QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ TRUNG THÀNH
XÁC NHẬN CỦA

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN

TS. LÊ TRUNG THÀNH

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ
CHẤM LUẬN VĂN

PGS.TS. TRỊNH THỊ HOA MAI

Hà Nội - Năm 2014


CAM KẾT

Tôi xin cam kết đây là công trình nghiên cứu độc lập của tôi đƣợc thực
hiện dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của TS. Lê Trung Thành
Các số liệu, kết quả trình bày trong luận văn là chính xác và phản ánh
đúng thực trạng của đơn vị đƣợc nghiên cứu. Các thông tin tham khảo sử
dụng trong luận văn đều có nguồn gốc và đƣợc trích dẫn rõ ràng. Tác giả hoàn
toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của luận văn.

Hà Nội, tháng 05 năm 2015
Học viên

Nguyễn Minh Ngọc

i


LỜI CẢM ƠN

Em xin đƣợc chân thành cảm ơn thầy giáo, TS. Lê Trung Thành, giáo
viên hƣớng dẫn đã tận tình giúp đỡ em từng bƣớc hoàn thành luận văn này.
Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, những ngƣời đã cung cấp cho em những kiến thức
nền tảng quý báu trong suốt hai năm học qua.
Do khuôn khổ thời gian nghiên cứu có hạn cũng nhƣ do trình độ ngƣời
viết còn hạn chế, luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất
mong các thầy, cô giáo thông cảm và góp ý chân thành để luận văn đƣợc hoàn
thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

ii


TÓM TẮT
Nghiên cứu đề tài với mục đích phân tích, đánh giá tình hình quản trị
rủi ro hoạt động tại VPBank , từ đó đƣa ra các giải pháp tích cực nhằm tăng
cƣờng hiệu quả quản trị rủi ro hoạt động tại VPBank.
Luận văn đã sử dụng phƣơng pháp định lƣợng thông qua thu thập số
liệu từ bảng điều tra phỏng vấn 200 ứng viên là trƣởng các bộ phận, phòng
ban nghiệp vụ, các chuyên viên, cán bộ phụ trách hoạt động quản trị rủi ro ở
VPBank phân tích để đánh giá tác động của các yếu tố đến kết quả quản trị
rủi ro hoạt động của VPBank, từ đó đánh giá đƣợc kết quả quản trị rủi ro hoạt
động của VPBank. Luận văn còn là cơ sở tham khảo để các nhà quản trị rủi ro
hoạt động của VPBank đề ra các chính sách quản trị rủi ro hoạt động của NH.
Kết quả phân tích định tính cho thấy rủi ro hoạt động ở VPBank xảy ra
nhiều nhất do nhóm nguyên nhân con ngƣời gây nên đặc biệt là do sự cẩu thả,
không tuẩn thủ quy định trong quy trình nghiệp vụ của ngân hàng. VPBank đã
xây dựng đƣợc cấu trúc quản trị rủi ro toàn diện với việc phân công cụ thể vai
trò trách nhiệm của từng bộ phận trong cấu trúc quản trị đó. Bên cạnh đó,

Ngân hàng đã triển khai nhiều sáng kiến ngăn chặn và giảm thiểu các hành vi
gian lận bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các đơn vị kinh
doanh và ban quản trị RRHĐ còn thiếu hiệu quả.
Kết quả phân tích định lƣợng cho thấy: kết quả quản trị rủi ro hoạt
động của VPBank bị tác động bởi các nhân tố : quy định, quy trình nghiệp vụ;
Chính sách nhân sự; ý thức nhân viên. Những nhân tố này càng đƣợc kiểm
soát tốt thì kết quả QTRRHĐ của VPBank càng cao. Vì vậy quản trị rủi ro
hoạt động của ngân hãng đƣợc xác định rõ ràng trong phƣơng hƣớng phát
triển của ngân hàng và với những giải pháp tổng thể tiến gần đến các quy
chuẩn quốc tế, ngân hàng đã xây dựng đƣợc chiến lƣợc quản trị rủi ro hoạt
động trong dài hạn, các giải pháp quản trị rủi ro đƣợc xác định rõ ràng,chính
iii


sách quản trị rủi ro hoạt động của VPBank đã tuyên bố rõ ràng từ HÐQT về
khẩu vị rủi ro của ngân hàng, VPBank đã xây dựng đƣợc danh mục RRHĐ
theo từng nguyên nhân, các tác động bên ngoài gây ra rủi ro hoạt động đƣợc
VPBank kiểm soát khá tốt, kết quả quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng
đƣợc các chuyên gia đánh giá ở mức khá cao. Tuy nhiên, hoạt động quản trị
rủi ro hoạt động của VPBank vẫn còn tồn tại những hạn chế nhƣ: nhiều rủi ro
vẫn xảy ra trong những năm qua đặc biệt là rủi ro do còn ngƣời và công nghệ
gây ra, một số RRHĐ khác lại mang tính định tính, rất khó theo dõi và phòng
ngừa chính xác , chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận chuyên trách
QLRRHÐ độc lập với các đơn vị kinh doanh và cuối cùng các giải pháp tài
trợ rủi ro của VPBank vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân của những hạn chế đó
là do hệ thống văn bản,quy định và quy trình nội bộ đƣợc áp dụng trong tổ
chức vẫn còn dài dòng, gây hiểu lầm. Thiết kế hệ thống công nghệ thông tin
chƣa an toàn, việc sử dụng user, mật khẩu chƣa đúng quy định. Nhân viên
ngân hàng còn thiếu kinh nghiệm, thiếu trình độ, thiếu ý thức và thiếu đạo
đức. Ngoài ra, nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các chính sách phát triển

kinh tế xã hội của chính phủ chƣa phát huy nhiều tác dụng càng thúc đẩy
những sự cố gian lận bên ngoài ngân hàng.
Từ những kết quả đạt đƣợc trong chƣơng IV cùng với định hƣớng chiến
lƣợc phát triển của VPBank trong giai đoạn tới, tác giả đã đề xuất một số giải
pháp nhằm tăng cƣờng hiệu quả quản trị rủi ro hoạt động của VPBank bao
gồm: Giải pháp về quy định, quy trình hoạt động, giải pháp về nguồn nhân
lực, đa dạng hoá cách thức phục hồi tổn thất bằng cách mua bảo hiểm rủi ro
hoạt động, giải pháp về công nghệ, củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ
liệu về rủi ro và tổn thất. Đồng thời tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị với
Chính Phủ, các Bộ, ngành có liên quan, Ngân hàng Nhà Nƣớc, Hiệp Hội ngân

iv


hàng nhằm hỗ trợ VPBank nói riêng và các NHTM nói chung trong việc tăng
cƣờng quản trị rủi ro hoạt động.

v


MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................. ix
DANH MỤC BẢNG ..................................................................................................x
DANH MỤC HÌNH VẼ ......................................................................................... xii
PHẦN GIỚI THIỆU ...............................................................................................14
1.1. Về tính cấp thiết của đề tài .............................................................................14
1.2. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu.....................................................................15
1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................15
1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................16
1.5. Kết cấu của luận văn.......................................................................................16

CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG
TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .................. Error! Bookmark not defined.
1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu ...................... Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài ..................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước ..................... Error! Bookmark not defined.
1.2. Cơ sở lý luận ................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Quản trị rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại ................. Error!
Bookmark not defined.
1.2.2. Quy trình quản trị rủi ro hoạt động trong NHTM Error! Bookmark not
defined.
1.2.3. Mô hình ba lớp phòng vệ ........................ Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. Error! Bookmark not defined.
2.1. Quy trình nghiên cứu ...................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.

Mô hình nghiên cứu ................................. Error! Bookmark not defined.

2.3. Phƣơng pháp thu thập số liệu ......................... Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ..... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ...... Error! Bookmark not defined.
2.4. Phân tích số liệu.............................................. Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp .. Error! Bookmark not defined.
vi


2.4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp .... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN
HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG .......... Error! Bookmark not defined.
3.1. Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP
Việt Nam Thịnh Vƣợng ......................................... Error! Bookmark not defined.

3.2. Một số rủi ro hoạt động tại VPBank............... Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Rủi ro do con người ................................. Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Rủi ro hoạt động do tác động bên ngoài . Error! Bookmark not defined.
3.2.3. Rủi ro do công nghệ thông tin ................. Error! Bookmark not defined.
3.2.4. Thực hiện và quản lý quy trình ................ Error! Bookmark not defined.
3.3. Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động ở VPBank ........... Error! Bookmark not
defined.
3.3.1. Các chính sách quản trị rủi ro hoạt động đang thực hiện ở VPBank
........................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại VPBank . Error! Bookmark not
defined.
3.4. Đánh giá công tác quản trị rủi ro hoạt động ở VPBank Error! Bookmark not
defined.
3.4.1. Kết quả đạt được ...................................... Error! Bookmark not defined.
3.4.2. Hạn chế còn tồn tại .................................. Error! Bookmark not defined.
3.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế tồn tại ...... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG
QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
THỊNH VƢỢNG ......................................................... Error! Bookmark not defined.
4.1. Định hƣớng phát triển của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng trong
giai đoạn tới ........................................................... Error! Bookmark not defined.
4.2. Một số giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động tại VPBank ...... Error!
Bookmark not defined.
4.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực ................... Error! Bookmark not defined.
vii


4.2.2. Giải pháp về quy định, quy trình hoạt động .......... Error! Bookmark not
defined.
4.2.3. Giải pháp về công nghệ ........................... Error! Bookmark not defined.

4.2.4. Củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về rủi ro và tổn thất
........................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.2.5. Đa dạng hoá cách thức phục hồi tổn thất bằng cách mua bảo hiểm rủi ro
hoạt động ........................................................... Error! Bookmark not defined.
4.3. Một số kiến nghị hỗ trợ tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động tại VPBank
............................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ, các Bộ, ngành có liên quan Error! Bookmark
not defined.
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước ....... Error! Bookmark not defined.
4.3.3. Kiến nghị với Hiệp Hội ngân hàng .......... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN .................................................................. Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................17
PHỤ LỤC ..................................................................... Error! Bookmark not defined.

viii


ix


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT

Kí hiệu

Nguyên nghĩa

1

HĐQT

Hội đồng quản trị

2

KH

Khách hàng

3

KHCN

Khách hàng cá nhân

4

KSV

Kiểm soát viên

5

NHNN

Ngân hàng nhà nƣớc

6

NH

Ngân hàng

7

NHTM

Ngân hàng thƣơng mại

8

QTRRHĐ

Quản trị rủi ro hoạt động

9

RRHĐ

Rủi ro hoạt động

10

SME

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

11

TMCP

Thƣơng mại cổ phần

12

TTS

Tổng tài sản

13

TTTT

Trung tâm thanh toán

14

TK

Tài khoản

15

TCTD

Tổ chức tín dụng

16

TTV

Thanh toán viên

17

VPBank

Ngân hàng Việt Nam Thinh Vƣợng

18

UB

Uỷ ban

x


DANH MỤC BẢNG
STT Bảng

Nội dung

Trang

1

Bảng 1.1

Danh mục sự kiện rủi ro hoạt động

13

2

Bảng 2.1

Bác biến quan sát trong bảng hỏi khảo sát

28

3

Bảng 3.1

Lỗi sai sót trong nghiệp vụ huy động vốn

45

4

Bảng 3.2

Lỗi sai sót trong nghiệp vụ chuyển tiền

47

5

Bảng 3.3

Sai sót trong nghiệp vụ kho quỹ

48

6

Bảng 3.4

Sai sót trong nghiệp vụ kế toán

49

7

Bảng 3.5

Sai sót trong nghiệp vụ tín dụng

50

8

Bảng 3.6

Sai sót trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế

51

Bảng 3.7

Mô tả thống kê các biến quan sát của yếu tố :
Quy định, quy trình nghiệp vụ
66

Bảng 3.8

Mô tả thống kê các biến quan sát của yếu tố :
Con ngƣời
67

Bảng 3.9

Mô tả thống kê các biến quan sát của yếu tố :
Công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng
68

Bảng 3.10

Mô tả thống kê các biến quan sát của yếu tố :
Tác động bên ngoài
70

13

Bảng 3.11

Mô tả thống kê các biến quan sát của yếu tố :
Kết quả quản trị rủi ro hoạt động của VPBank 71

14

Bảng 3.12

Thống kê đặc điểm mẫu nghiên cứu

72

15

Bảng 3.13

Kiểm định độ tin cậy của thang đo

73

16

Bảng 3.14

Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s

74

17

Bảng 3.15

Kết quả phân tích thống kê

74

18

Bảng 3.16

6 nhóm nhân tố mới sau khi kiểm định EFA

76

9
10
11
12

xi


19

Bảng 3.17

Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s cho
biến phụ thuộc
79

20

Bảng 3.18

Kết quả hồi quy mô hình

80

21

Bảng 3.19

Các hệ số hồi quy trong mô hình

81

xii


DANH MỤC HÌNH VẼ
STT Hình

Nội dung

Trang

1

Hình 1.2

Mô hình ba lớp phòng vệ

22

2

Hình 2.1

Quy trình nghiên cứu

26

3

Hình 3.1

Tình hình tài sản và nguồn vốn của VPBank

27

Tình hình huy động vốn và cho vay của
4

Hình 3.2

VPBank giai đoạn gần đây

37

Diễn biến chỉ tiêu ROA, ROE của VPBank giai
5

Hình 3.3

đoạn 2011-Q3/2014

6

Hình 3.5

Mô hình nghiên cứu mới sau khi phân tích EFA 42

7

Hình 3.4

Cấu trúc quản trị rủi ro ở VPBank

xiii

39

60


14


PHẦN GIỚI THIỆU
1.1. Về tính cấp thiết của đề tài
Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, do vai trò quan trọng và đặc thù của
ngân hàng thƣơng mại (NHTM) đối với tính ổn định và bền vững của toàn bộ nền
kinh tế, cùng với sự bùng nổ của khủng hoảng tài chính kèm theo những yếu kém

và thất bại trong hoạt động của nhiều NHTM trong những năm vừa qua, quản trị
rủi ro trong NHTM đang trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu tại nhiều quốc gia
trên thế giới, từ những nƣớc phát triển có nền tài chính vƣợt bậc nhƣ Mỹ, châu Âu,
Nhật Bản… cho đến những nƣớc đang phát triển với thị trƣờng tài chính ngân hàng
mới đang ở giai đoạn sơ khai, trong đó có Việt Nam.
Xu hƣớng tự do hoá và toàn cầu hoá kinh tế khiến hoạt động kinh doanh của
ngành ngân hàng của Việt Nam càng trở nên phức tạp và phải đối mặt với rất nhiều
rủi ro trong hoạt động của mình, đòi hỏi các NHTM phải có cơ chế quản lý rủi ro
chặt chẽ. Quản trị rủi ro là nền tảng để duy trì hoạt động, bởi thế nó là phần cơ bản
trong quản trị ngân hàng. Trong khi rủi ro tín dụng, rủi ro thị trƣờng xuất phát từ
bên ngoài nhƣ khả năng vỡ nợ của ngƣời vay, các biến động giá cả thị trƣờng, thì
rủi ro hoạt động xuất phát chủ yếu từ những hạn chế trong nội bộ ngân hàng liên
quan đến con ngƣời, quy trình hoạt động, hệ thống công nghệ… Rủi ro hoạt động
có thể dẫn tới hệ quả tài chính nhƣ tổn thất bằng tiền, bị phạt do không tuân thủ,
trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý, tài sản bị mất hoặc hủy hoại… và hệ quả phi tài
chính (nhƣ ảnh hƣởng đến uy tín, các vấn đề truyền thông báo chí, gián đoạn hoạt
động, mất khách hàng hoặc bị thanh tra kiểm tra, giám sát đặc biệt…),
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng đƣợc thành lập vào năm 1993,
trải qua hơn 20 năm hoạt động, ngân hàng đang thực hiện chiến lƣợc ba gọng kìm
nhằm hiện thực hoá tầm nhìn, trở thành 1 trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt
Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017.
15


Để thực hiện đƣợc chiến lƣợc này, ngân hàng đang phải tập trung hoàn thiện hệ
thống vận hành, hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống thu hồi nợ, hệ thống công nghệ
thông tin và công tác quản trị.
Trƣớc thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sự cạnh
tranh của ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc với ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngoài,
cùng với những vấn đề mà VPBank phải đối mặt khi thực hiện chiến lƣợc phát

triển 5 năm, có thể thấy rằng quản trị rủi ro trong hoạt độngđang trở thành một
trong những vấn đề vô cùng cấp thiết của VPBank. Với kiến thức đƣợc trang bị
trong quá trình học tập và thông qua hoạt động thực tiễn tôi quyết định chọn đề tài:
“Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam
Thịnh Vƣợng”làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp.
1.2. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu
1.2.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu đề tài với mục đích phân tích, đánh giá tình hình quản trị rủi ro
hoạt động tại VPBank , từ đó đƣa ra các giải pháp tích cực nhằm tăng cƣờng quản
trị rủi ro hoạt động tại VPBank.
1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vƣợng (VPBank).
- Tìm ra các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của VPBank.
- Tìm ra giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro hoạt động tại VPBank.
1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là công tác quản trị rủi ro hoạt động của
VPBank.
16


1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu từ 2010 đến 31/03/2014
Không gian nghiên cứu : Nghiên cứu đƣợc thực hiện tại Ngân hàng TMCP
Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank).
1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để phù hợp với nội dung, yêu cầu và mục đích của đề tài đề ra, phƣơng pháp
đƣợc thực hiện trong quá trình nghiên cứu gồm phƣơng pháp so sánh, phân tích và
phƣơng pháp nghiên cứuđịnh lƣợng thông qua thu thập số liệu từ ý kiến đánh giá

của các giám đốc chi nhánh, các trƣởng bộ phận, các cán bộ, chuyên viên phụ trách
quản trị rủi ro tại VPBank.
Dữ liệu sử dụng trong luận văn gồm dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp.
Dữ liệu sơ cấp đƣợc thu thập từ bảng hỏi điều tra ý kiến của các giám đốc
chi nhánh, các trƣởng bộ phận, các cán bộ, chuyên viên phụ trách quản trị rủi ro tại
VPBank.
Dữ liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ báo cáo tài chính của VPBank, từ các báo
cáo vĩ mô, báo cáo ngành, từ website Tổng cục thống kê, Ngân hàng nhà nƣớc, Bộ
Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tƣ, ...
Phần mềm xử lý dữ liệu: Excel 2007 và SPSS 20.

1.5. Kết cấu của luận văn
Phần giới thiệu
Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về rủi ro hoạt
động trong ngân hàng thƣơng mại
Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu
17


Chƣơng 3. Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tạingân hàng thƣơng mại cổ
phần Việt Nam Thịnh Vƣợng
Chƣơng 4. Đề xuất giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro tại Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng
Kết luận

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng việt
1. Đoàn Thị Hồng Vân , 2005.Quản trị rủi ro khủng hoảng. NXB Thống Kê
2. IFC,

Cẩm

2010.

nang

quản

trị

công

ty. />orate_site/home
3. Hội đồng Basel, 2004."Hiệp định Basel II "
4. Joel Bessis, 2012. Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng. NXB Lao Động Xã
Hội
5. Nguyễn Văn Tiến , 2002.Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
ngân hàng. Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội.
6. Ngô Quang Huân và cộng sự, 1998. Quản trị rủi ro. NXB Giáo dục
7. Phan Thu Hà và Đàm Văn Huệ, 2010. Quản trị ngân hàng thương mại.
NXB Kinh tế quốc dân
8. VPBank, 2010-2013. Báo cáo thường niên.
9. Phạm Tiến Thành và Dƣơng Thanh Hà, 2012.Quản trị công ty và quản lý rủi
ro

hoạt

động

tại

các

ngân

hàng

thương

mại

Việt

Nam.

www.sbv.gov.vn/portal/
10.Võ Thị Hoàng Nhi , 2014. Xây dựng mô hình 3 lớp bảo vệ trong cấu trúc
quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Ngân
18


hàng, số 16, tháng 8/2014
Tiếng Anh
11.Christopher Marrison, 2002. The Fundamentals of Risk Measurement.
Publisher: McGraw-Hill; 1 edition
12. Dr. Yogieta S. Mehra, 2011. Operational Risk Management in Indian
Banks: Impact of Ownership and size on range of practices for
implementation of Advanced Measurement Approach. Money and Finance
Conference. February 25-26. Indira Gandhi Institute of Development
Research, Mumbai

13.Deng Mingran, Li Xiaobei and Shen Jun, 2011. Flexible Control on
Operational Risk Conduction of Commercial.

Proceedings of the 8th

International Conference on Innovation & ManagementBanks
14.Liu Chao, 2005. Operations of Commercial Banks based on Operational
Risk: From the Angle of Practicer Management Framework”. Finance
Forum. PP: 20-25(In Chinese)
15. Hashagen and Jorg 2003. Framework for Managing Operational Risk.
White paper. Basel – II closer look. KPMG.
16. Haubenstock, M. and Hardin, 2003. Operational

Risk:

Regulation,

Analysis and Management. Prentice Hall-Financial Times.
17.Holmes, 2003. Measuring Operational Risk: A Reality Check. RISK. 16
(1):84– 87.
18. KPMG, 2007. KPMG International 2007.
19. Laviada and Ana Fernandez, 2007. Internal audit function role in
operational risk management. Journal of Financial Regulation and
Compliance. 15 (2). 143-155.
20.Lopez, 2002. What is Operational Risk? Economic Letter. Federal
19


ReserveBank of San Francisco.
21. Marshall and Rosalie , 2008. Firms need to broaden risk outlook. IT Week.

Feb
22.Medova,

E.

A.

and

Kyriacou, 2001. Extremes

in

Operational

RiskManagement. Unpublished paper. University of Cambridge.
23.Peccia, 2003. Operational Risk: Regulation, Analysis and Management.
London: Prentice Hall-Financial Times.
24. Xiaoling Hao, 2013. Operational Risk Control of Commercial Banks based
on Bayesian Network. International Conference on Education Technology
and Information System.
Website
25. />26. />27. />
20