Quản trị rủi ro hoat động tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Luận văn ThS. Kinh doanh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ






NGUYỄN MINH NGỌC






QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG







LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hà Nội - Năm 2014

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


NGUYỄN MINH NGỌC




QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG


Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60 34 02 01



LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU



NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ TRUNG THÀNH

XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN





TS. LÊ TRUNG THÀNH PGS.TS. TRỊNH THỊ HOA MAI




Hà Nội - Năm 2014

i



CAM KẾT




          



Hà Nội, tháng 05 năm 2015
Học viên

Nguyễn Minh Ngọc


ii



LỜI CẢM ƠN



-



             









iii

TÓM TẮT













 
   

h

              



   
 
 


iv











  







     


 







v




















vi



MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix
DANH MỤC BẢNG x
DANH MỤC HÌNH VẼ xii

PHẦN GIỚI THIỆU 1
 1
 2
 2
 3
 3
CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG
TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 5
 5
1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài 5
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước 8
 10
1.2.1. Quản trị rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại 10
1.2.2. Quy trình quản trị rủi ro hoạt động trong NHTM 17
1.2.3. Mô hình ba lớp phòng vệ 21
 26
 26
2.2.  27
 30
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 30
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 31
 33
2.4.1. Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp 33
2.4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp 34

vii



CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN

HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 37

 37
 44
3.2.1. Rủi ro do con người 44
3.2.2. Rủi ro hoạt động do tác động bên ngoài 52
3.2.3. Rủi ro do công nghệ thông tin 53
3.2.4. Thực hiện và quản lý quy trình 55
 56
3.3.1. Các chính sách quản trị rủi ro hoạt động đang thực hiện ở VPBank 56
3.3.2. Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại VPBank 62
 82
3.4.1. Kết quả đạt được 82
3.4.2. Hạn chế còn tồn tại 84
3.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế tồn tại 85
CHƢƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG
QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
THỊNH VƢỢNG 88

 88
 92
4.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực 92
4.2.2. Giải pháp về quy định, quy trình hoạt động 94
4.2.3. Giải pháp về công nghệ 96
4.2.4. Củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về rủi ro và tổn thất 97
4.2.5. Đa dạng hoá cách thức phục hồi tổn thất bằng cách mua bảo hiểm rủi ro
hoạt động 98
 99

viii

4.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ, các Bộ, ngành có liên quan 99
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 99
4.3.3. Kiến nghị với Hiệp Hội ngân hàng 100
KẾT LUẬN 101
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ix
PHỤ LỤC vii

















ix

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT
Kí hiệu
Nguyên nghĩa
1


2
KH

3
KHCN

4
KSV

5
NHNN

6
NH

7
NHTM

8


9



10
SME

11
TMCP

12
TTS

13
TTTT

14
TK

15
TCTD

16
TTV

17
VPBank

18
UB


x



DANH MỤC BẢNG
STT
Bảng
Nội dung
Trang
1


13
2


28
3


45
4


47
5



48
6


49
7


50
8


51
9

 :

66
10

 :

67
11

  :

68

12

 :

70
13

 :

71
14


72
15


73
16
4

74
17
5

74
18


76

xi



19

       

79
20


80
21
Bng 3.19

81

xii



DANH MỤC HÌNH VẼ

STT
Hình
Nội dung
Trang
1
 1.2

22
2


26

3


27
4

        

37
5

giai
-Q3/2014
39
6


42
7


60

1


PHẦN GIỚI THIỆU
1.1. Về tính cấp thiết của đề tài
Trong 
    
 
    
 qua, 




              
 
 
. 


        
    






           



2






 

VPBank 

   VPBank. 

n Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng” 
  
1.2. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu
1.2.1. Mục đích nghiên cứu

VPBank 
 VPBank.
1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
-  
 (VPBank).
- VPBank.
-       

VPBank.
1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

3


           
VPBank .
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
T 
    :        
 (VPBank).
1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu


  



 


VPBank
b
.


1.5. Kết cấu của luận văn




Chng 2. 

4


Chng 3. T 

Chng 4.  



5


CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài
1.1.1.1. Xiaoling Hao (2013), Operational Risk Control of Commercial
Banks based on Bayesian Network




k







     

-




 
 
2000-

6








1.1.1.2. Deng Mingran, Li Xiaobei, Shen Jun (2011), Flexible Control
on Operational Risk Conduction of Commercial











  
    


i





7






1.1.1.3. Dr. Yogieta S. Mehra (2011), Operational Risk Management in
Indian Banks: Impact of Ownership and size on range of practices for
implementation of Advanced Measurement Approach










  

 








8


1.1.2. Các nghiên cứu trong nước
1.1.2.1. Võ Thị Hoàng Nhi (2014), Xây dựng mô hình 3 lớp bảo vệ
trong cấu trúc quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam
              


 


              







1.1.2.2. Phạm Tiến Thành và Dương Thanh Hà (2012), Quản trị công
ty và quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam





                


 

9


,
c              














          





    






10





a



1.2. Cơ sở lý luận
1.2.1. Quản trị rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại và các khái niệm
liên quan
 Định nghĩa:
ro ho  t t trong h h c b ph c ngn h c
th hi nghi v giao d kinh doanh, cung c d v.


rủi ro hoạt động (hay còn gọi là rủi ro tác nghiệp) là rủi ro từ sự mất mát
trực tiếp hoặc gián tiếp do quy trình xử lý nội bộ bị hỏng hoặc không được
tuân thủ đầy đủ, do con người và hệ thống hoặc do những tác động bên

ngoài.


 
. R 



11



 . [10]
 Nguyên nhân rủi ro hoạt động
 

a. Rủi ro do con người (cán bộ ngân hàng)
- 

giao.
- 

- , 
 , 



- 
- 


b. Rủi ro do hệ thống:
-  ng phn cng cng      ng y  Do
c  mng truy     dung l lm 
  nh    hng.

-  ng ng   k ng    n 
   khai   li    kp ti   chng
    cung cp     ng.

-   b m tng tin ng an ton

c. Rủi ro do quy trình: