Hướng dẫn tự học môn kinh tế lượng 1 đại học kinh tế quốc dân

Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

BÀI GIẢNG

KINH TẾ LƯỢNG 1
(ECONOMETRICS 1)
www.mfe.edu.vn
10 / 2016
1

KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN – Bui Duong Hai – NEU – www.mfe.edu.vn/buiduonghai

Thông tin giảng viên
 Học vị. Họ tên giảng viên
 Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán kinh tế
- ĐH Kinh tế quốc dân
 Văn phòng khoa: Phòng 403 – Nhà 7
 Email: (giangvien)@neu.edu.vn

 Trang web: www.mfe.edu.vn/(họ tên GV)

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

2

1


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Thông tin học phần
 Tiếng Anh: Econometrics 1
 Số tín chỉ: 3

Thời lượng: 45 tiết

 Đánh giá:
• Điểm do giảng viên đánh giá: 10%
• Điểm kiểm tra giữa kỳ / bài tập lớn: 20%
• Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70%
 Không tham gia quá 20% số tiết không được thi

 Kiểm tra 20% được thực hiện trên phòng máy tính
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

3

Thông tin học phần
 Thông tin chi tiết về Giảng dạy và học tập học phần:
 www.mfe.edu.vn  Văn bản quan trọng  “Hướng

dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng”
• Đề cương chi tiết
• Hướng dẫn thực hành Eviews

• Nội dung giảng dạy học tập cụ thể
 Biên tập Slide: Bùi Dương Hải
• Liên hệ: www.mfe.edu.vn/buiduonghai
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

4

2


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Tài liệu
 Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo
trình Kinh tế lượng, NXB ĐHKTQD.
 Bùi Dương Hải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực
hành Eviews4, lưu hành nội bộ.
 Website: www.mfe.edu.vn
 Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4,
Data_Giaotrinh_2013, Data2012
 Eviews 8.0; STATA 12.0 hoặc cao hơn

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

5

NỘI DUNG
 Mở đầu
 PHẦN A. KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN
 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến
 Chương 2. Mô hình hồi quy bội
 Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

 Chương 4. Phân tích hồi quy với biến định tính
 Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình
 Chương 6. Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian
 Chương 7. Hiện tượng tự tương quan
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

6

3


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

BÀI MỞ ĐẦU

Khái niệm về Kinh tế lượng
 Econometrics (R. A. K. Frisch, J. Tinbergen 1930):
Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường
 Có nhiều định nghĩa
 Khái niệm: Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa kinh tế
học, toán học và thống kê toán nhằm lượng hóa,
kiểm định và dự báo các quan hệ kinh tế.

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

7

Mở đầu

Mục đích của Kinh tế lượng
 Thiết lập các mô hình toán học mô tả các mối quan
hệ kinh tế
 Ước lượng các tham số đo về sự ảnh hưởng của các
biến kinh tế
 Kiểm định tính vững chắc của các giả thuyết

 Sử dụng các mô hình đã được kiểm định để đưa ra
các dự báo và mô phỏng hiện tượng kinh tế
 Đề xuất chính sách dựa trên các phân tích và dự báo

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

8

4


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Mở đầu

Phương pháp luận
Nêu các giả thuyết

Mô hình
toán học

Thiết lập mô hình
Thu thập số liệu

Mô hình
Kinh tế lượng

Ước lượng tham số
Phân tích kết quả
Dự báo
Ra quyết định
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

9

Mở đầu

Phương pháp luận
 Bước 1: Nêu các giả thuyết, giả thiết
• Đưa các giả thuyết về mối liên hệ giữa các yếu tố
• Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu
• Còn gọi là xây dựng mô hình lý thuyết
 Bước 2: Định dạng mô hình toán học, gồm
• Các biến số: lượng hóa, số hóa các yếu tố
• Các tham số, hệ số thể hiện mối liên hệ
• Các phương trình
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

10

5


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Mở đầu

Phương pháp luận
 Bước 3: Định dạng mô hình kinh tế lượng
• Thêm vào mô hình toán học yếu tố ngẫu nhiên,
thể hiện qua sai số ngẫu nhiên

 Bước 4: Thu thập số liệu
• Để ước lượng các tham số cần số liệu mẫu
• Độ chính xác của số liệu ảnh hưởng đến kết quả
 Bước 5: Ước lượng các tham số
• Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

11

Mở đầu

Phương pháp luận
 Bước 6: Phân tích kết quả
• Phân tích về kinh tế: có phù hợp lý thuyết không?
• Phân tích về kỹ thuật: thống kê và toán học
• Nếu có sai lầm, quay lại các bước trên
 Bước 7: Dự báo
• Mô hình phù hợp về lý thuyết và kỹ thuật, sử
dụng để dự báo
 Bước 8: Kiểm tra, đề ra chính sách
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

12

6


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Mở đầu

Số liệu cho phân tích kinh tế lượng
 Phân loại theo cấu trúc
• Số liệu chéo (cross sectional data)
• Chuỗi thời gian (time series)
• Số liệu mảng (panel), hỗn hợp (pooled)
 Phân loại theo tính chất:
• Định lượng và định tính
 Phân loại theo nguồn gốc:

• Sơ cấp và thứ cấp
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

13

Mở đầu

Số liệu cho phân tích kinh tế lượng
 Nguồn gốc số liệu:
• Cơ quan chính thức
• Điều tra khảo sát
• Mua từ đơn vị khác
 Điểm lưu ý khi sử dụng số liệu

• Số liệu phi thực nghiệm nên có sai số, sai sót
• Số liệu thực nghiệm cũng có sao số phép đo

• Sai sót khi sử dụng bảng hỏi, mẫu không phù hợp
• Số liệu tổng hợp không dễ phân tách
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

14

7


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Mở đầu

Thực hành Eviews 8
 File  New  Workfile

 Workfile structure type:
•

Unstructured / Undated

•

Dated – regular frequency

•

Balanced panel

 Date specification: Multi-year / Annual / Semi-annual /
Quarterly / Monthly / Bimonthly / Weekly / Daily – 5
day week / Daily – 7 day week /…
 Định dạng Quarterly: yyyyQx
 Định dạng Monthly: yyyyMxx
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

15

Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN
 Giới thiệu mô hình hồi quy giữa một biến phụ thuộc
và một biến độc lập
 Mối quan hệ về mặt trung bình được thể hiện qua
mô hình gọi là mô hình hồi quy
 Mối quan hệ ở hai mức độ: Tổng thể và Mẫu

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

16

8


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

NỘI DUNG CHƯƠNG 1
1.1. Mô hình hồi quy
1.2. Phương pháp ước lượng OLS
1.3. Tính không chệch và độ chính xác
1.4. Độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu
1.5. Trình bày kết quả ước lượng
1.6. Một số vấn đề bổ sung

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

17

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. MÔ HÌNH HỒI QUY
 Đánh giá tác động của một biến X lên một biến Y
 Ví dụ: X là thu nhập, Y là chi tiêu
 Thể hiện quan hệ hàm số
Chi tiêu = f(Thu nhập)
 Đơn giản nhất là dạng tuyến tính:
Chi tiêu = β1 + β2Thu nhập
 Thực tế luôn có sai số
Chi tiêu = β1 + β2Thu nhập + u
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

18

9


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Ví dụ minh họa
 Chi tiêu và thu nhập của một số hộ gia đình
 Giá và lượng bán một loại hàng tại một số cửa hàng
Consumption

Quantity

•

•••
• • •••
• •
•• • • • •
•
• • •

• • •
• •
• • •
• •
• •

Income

Price

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

19

1.1. Mô hình hồi quy

Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
 Tổng quát: Y = β1 + β2X + u
 Các biến số:
 Y là biến phụ thuộc (dependent variable)
 X là biến độc lập, biến giải thích, biến điều khiển
(independent, explanatory, control variable)

 Sai số ngẫu nhiên (random error): u
 Các hệ số hồi quy (regression coefficient): β1, β2

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

20

10


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Hàm hồi quy tổng thể - PRF
 Giả thiết: E(u | X) = 0
 Suy ra: E(Y | X) = β1 + β2X
 Gọi là hàm hồi quy tổng thể - PRF (Population
Regression Function)
 β1 : Hệ số chặn (intercept): E(Y | X = 0)
 β2 : Hệ số góc (slope): tác động trung bình của X
• β2 = 0: không tác động
• β2 > 0: X () 1 đơn vị thì TB của Y  () β2 đ.vị

• β2 < 0: X () 1 đơn vị thì TB của Y  () | β2| đ.vị
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

21

1.1. Mô hình hồi quy

Hàm hồi quy tổng thể - PRF
 Ví dụ: Giải thích ý nghĩa hệ số khi giả sử PRF:
• E(Chi tiêu | Thu nhập) = 120 + 0,7 Thu nhập
• E(Lượng bán | Giá) = 2000 – 2,5 Giá

Phân tích hồi quy:
•Đánh giá tác động của biến độc lập lên
trung bình biến phụ thuộc
•Kiểm nghiệm l{ thuyết về mối liên hệ
•Dự báo về biến phụ thuộc
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

22

11


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Ví dụ minh họa
 Chi tiêu (Y) và Thu nhập (X)
Y

E(Y | X)


(Y | X)








X

23

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Ví dụ minh họa
 Hàm PRF dạng tuyến tính
Y



u (+)

β1







u (–)
E(Y | X) = β1 + β2X

X

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

24

12


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

Chương

1.1. Mô hình hồi quy

Hàm hồi quy mẫu - SRF


KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

25

1.1. Mô hình hồi quy

Phần dư


KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

26

13


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Ví dụ minh họa
 PRF và SRF

•
β1•

•

•

•
•

•

•
•

E(Y | X)

•

Ŷi

βˆ 1

•
•

•

•
•

•

•

•
Yi

Xi

Tổng thể (chưa biết)

Mẫu (số liệu)

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

27

1.1. Mô hình hồi quy

Tính tuyến tính của mô hình hồi quy
 Dựa trên tham số: Hàm hồi quy tuyến tính (linear
regression function) nếu tuyến tính theo tham số
E(Y | X ) = 1 + 2X 2
E(Y | X ) = 1 + 2lnX
 Hàm hồi quy phi tuyến
E (Y | X ) =

1

1 +  2 X

E (Y | X ) =  1 X

2

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

28

14


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

Chương

1.1. Mô hình hồi quy

Tóm tắt


KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

29

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.2. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG OLS


KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

30

15


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.2. Phương pháp ước lượng OLS

Ví dụ 1.1: Thu nhập theo kinh nghiệm
 Với biến phụ thuộc Y là thu nhập
 Biến độc lập X là số năm kinh nghiệm
 Mô hình:

Y = β1 + β2X + u

E(Y | X) = β1 + β2X
 (a) Giải thích ý nghĩa của các hệ số β1, β2?
 (b) Với mẫu 5 người, ước lượng các hệ số
X
Y

1
4

2
6

2
5

3
7

4
9

31

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.2. Phương pháp ước lượng OLS

Ví dụ 1.1 (tiếp)
i
(1)
(2)
(3)

Xi
1
2
2

Yi
4
6
5

(4)
(5)
∑
TB

3

4
12
2,4

7
9
31
6,2

xi

yi

xiyi

xi2

Ŷi

ei

-1.4
-0.4
-0.4

-2.2
-0.2
-1.2

3.08

0.08
0.48

1.96
0.16
0.16

3.88 0.12
5.54 0.46
5.54 -0.54

0.6
1.6
0

0.8
2.8
0

0.48
4.48
8.6

0.36
2.56
5.2

7.19 -0.19
8.85 0.15
31

0
6,2



KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

32

16


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.2. Phương pháp ước lượng OLS

Ví dụ 1.1 (tiếp)
 Với Y là thu nhập, X là số năm kinh nghiệm
Ŷi = 2,23 + 1,65 Xi
 (c) Giải thích ý nghĩa kết quả?
 (d) Ước lượng Thu nhập trung bình của người có 5
năm kinh nghiệm?
 (e) Giải thích ý nghĩa của cột giá trị ước lượng Ŷi và
cột phần dư ei trong bảng trước

 (f) Nếu thay giá trị Y5 = 9 trong mẫu bởi Y5 = 14 thì
kết quả như thế nào?
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

33

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.3. TÍNH KHÔNG CHỆCH VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC
 Các ước lượng ngẫu nhiên, xét tính không chệch và
hiệu quả của chúng  Các giả thiết OLS
 Giả thiết 1: Mẫu là ngẫu nhiên, độc lập
 Giả thiết 2: Kì vọng sai số ngẫu nhiên bằng 0
E(u | X ) = 0
hay E(ui | Xi ) = 0 i

 Giả thiết 3: Phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi
Var(u | X ) = 2
Var(ui | Xi) = Var(uj |Xj ) i ≠ j
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

34

17


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

Chương

1.3. Tính không chệch và độ chính xác

Tính không chệch


KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

35

1.3. Tính không chệch và độ chính xác

Sai số chuẩn (Standard Error)


KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

36

18


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.4. SỰ PHÙ HỢP CỦA HÀM HỒI QUY MẪU


KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

37

1.4. Sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu

Hệ số xác định


KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

38

19


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.4. Sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu

Tính chất của hệ số xác định


39

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.4. Sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu

Ví dụ 1.1 (tiếp)
 Tính các đại lượng khác
i
xi2
(1) 1.96
(2) 0.16
(3) 0.16
(4) 0.36
(5) 2.56
∑ 5.2
TB

2

σˆ 

ei2

Xi2

0.013

1

4.84

0.213 4
0.290 4
0.037 9
0.024 16
0.577 34
(RSS)

0.04
1.44
0.64
7.84
14.8
(TSS)

E S S  1 4 , 8  0 ,5 7 7  1 4 , 2 2 3

52

S e ( βˆ 1 ) 

 0 ,1 9 2
0 ,1 9 2  3 4
5  5 ,2

 0 ,5
S e ( βˆ 2 ) 
R

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

0 ,5 7 7

2



0 ,1 9 2
5 ,2

1 4 ,2 2 3
14 ,8

 0 ,1 9

 0 ,961
40

20


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.5. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG
 Với kết quả tính toán từ ví dụ 1.1
• Ŷi = 2,23 + 1,65 Xi
• Se (0,5) (0,192)
• n=5

RSS = 0,677

R2 = 0,961

 (g) Giải thích ý nghĩa của hệ số xác định trong kết
quả trên?

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

41

1.5. Trình bày kết quả ước lượng

Bảng kết quả Microsoft Excel
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.980
R Square
0.961
Adjusted R sq 0.948
Standard Error 0.436
Observations
5
ANOVA
df
SS
MS
F
Sig. F
Regression
1 14.223 14.223
73.96
0.003
Residual
3
0.577
0.192
Total
4
14.8
Coef. S.Error

t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept
2.231
0.501
4.448
0.021
0.635
3.827
X
1.654
0.192
8.6
0.003
1.042
2.266
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

42

21


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.5. Trình bày kết quả ước lượng

Bảng kết quả Eviews
Dependent varible:

Y

Sample: 1 5

Method: Least Squares

Included observation: 5

Variable

Coef.

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

2.230769

0.501477

4.448397

0.0211

X

1.653846

0.192308

8.600000

0.0033

R-squared

0.961019

Mean dep. var

6.2

Adjusted R-sq

0.948025

S.D dep. var

1.923538

S.E.of regression

0.438529

Akaike info criterion

Sum squared resid

0.576923

Schwarz criterion

Log likelihood

F-statistic

73.96

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.003305

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

43

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ BỔ SUNG

Vấn đề hệ số chặn
Không phải lúc nào cũng có ý nghĩa kinh tế
Khi không có ý nghĩa, không phân tích hệ số chặn
Hệ số chặn có ý nghĩa kĩ thuật, để tránh các sai lệch
Nếu không có hệ số chặn, R 2 mất ý nghĩa

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

44

22


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

Chương

1.6. Một số vấn đề bổ sung

Vấn đề đơn vị của biến độc lập


KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

45

1.6. Một số vấn đề bổ sung

Vấn đề đơn vị của cả hai biến


KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

46

23


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

Tóm tắt chương 1
 Khái niệm hồi quy và các biến
 Hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu
 Các hệ số và ước lượng hệ số
 Các sai số chuẩn
 Các giả thiết OLS
 Hệ số xác định và ý nghĩa

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

47

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

THỰC HÀNH CHƯƠNG 1
 Với số liệu ví dụ 1.1
 Nhập số liệu:
• [Eviews] File  New  Workfile
• [Workfile structure]  Unstructured / Undated
•  Observation: 5

• [Eviews] Quick  Empty group
• [Group] Nhập các giá trị tương ứng
 [Group] View  Descripive Statistics  Common
 [Lệnh] LS Y C X
KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

48

24


Kinh tế lƣợng cơ bản

Chương

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

Thống kê mô tả
 Descriptive statistics
X
2.400
2.000
4.000
1.000
1.140
0.271
1.955

Y
6.200
6.000
9.000
4.000
1.923
0.395
1.994

Jarque-Bera
Probability

0.288
0.865

0.341
0.843

Sum
12.00
Sum Sq. Dev. 5.200

31.00
14.80

X
1
0.980

X
Y

Y
0.980
1

Y vs. X
10
9
8
7

Y

Mean
Median
Maximum

Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Hệ số tương quan

6
5
4
3
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

X

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

49

Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
 Đặt k là số hệ số có trong mô hình
 Mô hình có hệ số chặn thì số biến bằng k, số biến
độc lập không kể hằng số bằng (k – 1)
 Với k = 2 là hồi quy đơn (single-regression)
 Với k  2: hai biến độc lập trở lên, gọi là hồi quy bội
(multi-regression) hay hồi quy đa biến (multivariate
regression)

KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

www.mfe.edu.vn/buiduonghai

50

25