Phân tích nhận dạng rủi ro trong quản trị rủi ro

QUẢN TRỊ RỦI RO
Trình bày: TS. Trương Minh Đức
Chương 1


Lịch sử phát triển chức năng
quản trị rủi ro
• Quản trị rủi ro không chính thức: mang tính tự nhiên
bản năng
người tiền sử tụ tập nhau… đi xe ô tô thăt đai an toàn…
• Quản trị rủi ro chính thức: quản lý rủi ro có tổ chức,
có bài bản, có tính toán
Lịch sử phát triển quản trị rủi ro chính thức:


Lịch sử phát triển chức năng
QTRR
• Thời kỳ ngay sau chiến tranh thế giới thứ 2:
+ Quản trị rủi ro chưa được chấp nhận rộng rãi. Ko coi
QTRR như là hoạt động chức năng quản trị: KH-TCTH-KT-ĐC.
+ Hạn chế RR chủ yếu = việc mua BH. Có sự nhầm lẫn
phân biệt QTRR với việc hđ mua BH là hđ QTRR.
+ Quản lý mua BH chủ yếu là quản lý danh mục mua BH và
các nhiệm vụ liên quan.
+ Giữa năm 1950 hđ QTRR mới bắt đầu đc ng/c chính
thức. Định nghĩa, xác định qt quản lý,…
+ Có sự nhầm lẫn coi QTRR như chức năng phụ của hđ tài
chính (vì nó mua BH).


• Giai đoạn sau năm 1960:

+ Các tổ chức kinh doanh lớn đã giảm dần sự lệ thuộc
vào bảo hiểm trong việc hạn chế rui ro.
+ Các tổ chức KD đã nhận thức được BH không phải
biện pháp duy nhất để hạn chế rủi ro, mà có nhiều
biện pháp khác để phòng ngừa.
+ Giữa những năm 70s xuất hiện hiệp hội quản trị
rủi ro& BH đầu tiên. Các nghiên cứu về QTRR bắt đầu
phát triển.
+ Giữa năm 1980s xuất hiện 2 cuộc khủng hoảng
nghiêm trọng trên thị trường BH thương mại, đã thúc
đẩy sự phát triển QTRR.


• Những năm 1990s:
+ Hđ QTRR phát triển. Hạn chế rủi ro không phải chỉ
trong phạm vi lĩnh vực tài chính mà lan sang các lĩnh
vực khác như pháp lý, xã hội,…Nhận thức QTRR ngày
càng nâng cao.
+ Xác định vai trò của nhà QTRR:
- Giúp tổ chức nhận dạng rủi ro.
- Thực hiện những chương trình ngăn chặn và kiểm
soát tổn thất.
- Xem xét các hợp đồng, tài liệu liên quan đến RR.
- Huấn luyện, giáo dục liên quan đến an toàn cho người
lao động.
- Đảm bảo sự tuân thủ những yêu cầu của CP.
- Lập các KH tài trợ phi BH.
- Giải quyết khiếu nại.

• Các trường phái về rủi ro:
- Trường phái tiêu cực:
+ Rủi ro là điều khơng lành, ko tốt, bất ngờ xảy ra.
+ Trong KD: rủi ro là sự việc xảy ra ngồi dự kiến gây
tổn thất về tài sản hoặc giảm lợi nhuận thực so với
dự kiến và đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của DN
- Như vậy: “rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy
hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó
khăn hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho
con người”.


• Trường phái trung hòa:
- Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được
- Rủi ro là sự bất trắc có thể liên quan đến việc xuất hiện
những biến cố không mongđợi.
- Rủi ro là một tổng hợp những ngẫu nhiên có thể đo lường
được bằng xác suất.
- Rủi ro là giá trị và kết quả mà hiện thời chưa biết đến.
- Tóm lại:
+ Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường.
+ Rủi ro có tính hai mặt: tích cực và tiêu cực.


Các khái niệm về rủi ro.

• Rủi ro trong KD là sự bất trắc có thể đo lường được. Rủi ro có thể
gây tổn thất, mất mát thiệt hại, mất cơ hội KD nhưng rủi ro có
thể đưa đến những cơ hội thuận lợi trong KD.
• Rủi ro thuần túy: đó là những rủi ro chỉ gây ra thiệt hại mà không có

cơ hội sinh lời.
• Rủi ro suy đoán: đó là rủi ro có thể gây hại cho người này nhưng lại là
cơ hội KD cho người khác.
• Rủi ro có thể phân tán: là loại rủi ro có thể giảm bớt nhờ đóng góp
quỹ chung và chia sẻ rủi ro.
• Rủi ro không thể phân tán: VD rủi ro về mặt pháp lý,…..
• Rủi ro có thể đa dạng Ko có tính hệ thống.
• Rủi ro không thể đa dạng, có tính hệ thống, rủi ro thị trường. Đây
là rủi ro dưới tác động của thị trường và nằm ngoài tầm kiểm soát
của DN, nên Ko thể đa dạng hóa để giảm thiểu tốn thất.


Phân loại rủi ro
• Phân loại theo phương pháp truyền thống:
- Rủi ro thảm họa: động đất, núi lửa,…
- Rủi ro tài chính: các khoản nợ xấu, tỉ giá hối đoái, giá cổ
phiếu,…
- Rủi ro tác nghiệp: trang thiết bị, hệ hống máy tính,
nhân viên bị tai nạn,
- Rủi ro chiến lược:
•
-

Phân loại theo đối tượng rủi ro
Rủi ro về tài sản
Rủi ro về nhân lực
Rủi ro về trách nhiệm pháp lý.


•

•
-

Phân loại rủi ro theo nguồn gốc.
Rủi ro do môi trường thiên nhiên.
Rủi ro do môi trường văn hóa
Rủi ro do môi trường xã hội.
Rủi ro do môi trường chính trị.
Rủi ro do môi trường luật pháp.
Rủi o do môi trường kinh tế.
Rủi ro do môi trường hoạt động của tổ chức.
Do nhận thức của con người.
Phân loại theo môi trường tác động
Môi trường bên trong
Môi trường bên ngoài.


•
-

Phân loại theo các ngành, các lĩnh vực hoạt động.
Rủi ro trong công ngiệp.
Rủi ro trong nông nghiệp.
Rủi ro trong kinh doanh thương mại.
Rủi ro trong hoạt động ngoại thương.
Rủi ro trong kinhdoanh ngân hàng.
Rủi ro trong kinh doanh du lịch.
Rủi ro trong đầu tư.
Rủi ro trong ngành xây dựng
Rủi ro trong ngành giao thông vận tải.

Rủi ro trong ngành thông tin- liên lạc.
Rủi ro trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.


Khái niệm về quản trị rủi ro
•
•
-

Quan niệm cũ:
“Quản trị rủi ro đơn thuần là mua bảo hiểm”.
Chỉ quản trị “rủi ro thuần túy” những “rủi ro có thể
phân tán” và “ những rủi ro có thể mua bảo hiểm”.
Quan điểm của Kloman và Haimes “quản trị rủi
ro toàn diện”:
Tiếp cận rủi ro 1 cách khoa học, toàn diện có hệ
thống.
Nhận dạng
Kiểm soát
Phòng ngừa
Giảm thiểu tổn thất, những ảnh hưởng bất lợi của
rủi ro.


Bản chất của hoạt động quản trị rủi ro
Trước đây: Thực chất của việc quản trị rủi ro là hoạt
động mua bảo hiểm.
Ngày nay: Nhiệm vụ của nhà quản trò rủi ro:
– Giúp tổ chức của họ nhận dạng rủi ro.
– Thực hiện những chương trình ngăn chặn và

kiểm soát tổn thất.
– Xem lại các hợp đồng và những tài liệu liên quan
nhằm những mục đích quản trò rủi ro.
– Cung cấp việc huấn luyện và giáo dục những vấn
đề liên quan đến an toàn lao động.
– Đảm bảo tuân theo những yêu cầu của chính phủ.
– Sắp xếp những kế hoạch tài trợ phi bảo hiểm (chi
nhánh tự bảo hiểm hay buộc bảo hiểm).


– Quản trò các khiếu nại và làm việc với đại diện
pháp lý khi có kiện tụng.
– Thiết kế và phối hợp hình ảnh những chương
trình phúc lợi công nhân.
• Nhiệm vụ mở rộng.
– Sử dụng hedging tiền tệ
– Thiết lập ngân sách vốn.
– Thiết lập mối quan hệ cộng đồng.
– Trợ giúp và huấn luyện nhân viên.
– Vận động sự ủng hộ của chính phủ.
– Tiếp thò các dòch vụ.
– Sát nhập công ty và thâu tóm các công ty khác.


Mối quan hệ giữa quản trị chiến
lược, quản trị hoạt động và
quản trị rủi ro
• Chức năng quản trò chiến lược bao gồm những hoạt
động nhằm tìm ra sứ mạng, những chỉ tiêu và nhiệm
vụ của tổ chức, kế hoạch chiến lược của nó, cũng

như quá trình đánh giá được sử dụng để đo lường sự
tiến triển cùa tổ chức đối với sứ mạng của nó.
• Chức năng quản trò hoạt động bao gồm những hoạt
động thực sự hướng tổ chức đến nhiệm vụ của nó.

Chức năng quản trò rủi ro bao gồm tất cả những hoạt
động làm cho việc đạt được sứ mạng của tổ chức
một cách trực tiếp và dễ dàng.


.
QUAN TRề
CHIEN LệễẽC

QUAN TRề
HOAẽT ẹONG

QUAN TRề
RUI RO